表外風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)占比的監(jiān)管要求

表外風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)占比的監(jiān)管要求一、監(jiān)管背景與目的1.監(jiān)管背景a.銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險加劇b.金融監(jiān)管政策不斷完善c.防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險2.監(jiān)管目的a.強(qiáng)化銀行風(fēng)險管理b.保障金融體系穩(wěn)定c.促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展二、表外風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)占比的監(jiān)管要求1.監(jiān)管要求概述a.表外業(yè)務(wù)納入風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)b.設(shè)定風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)占比上限c.強(qiáng)化信息披露和監(jiān)管2.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)占比計算方法a.表外業(yè)務(wù)風(fēng)險權(quán)重確定b.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算c.占比計算公式3.監(jiān)管要求實(shí)施與監(jiān)管措施a.監(jiān)管機(jī)構(gòu)職責(zé)b.銀行合規(guī)要求c.違規(guī)處罰措施三、表外風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)占比的監(jiān)管影響1.銀行風(fēng)險管理能力提升a.風(fēng)險識別與評估能力增強(qiáng)b.風(fēng)險控制與處置能力提高c.風(fēng)險管理體系完善2.銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整a.表外業(yè)務(wù)規(guī)模收縮b.傳統(tǒng)業(yè)務(wù)占比提升c.業(yè)務(wù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型加速3.金融體系穩(wěn)定性增強(qiáng)a.風(fēng)險分散與防范能力提高b.系統(tǒng)性金融風(fēng)險降低c.金融市場穩(wěn)定運(yùn)行四、表外風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)占比的監(jiān)管挑戰(zhàn)1.風(fēng)險權(quán)重確定與計量a.風(fēng)險權(quán)重確定方法b.風(fēng)險計量模型與指標(biāo)c.風(fēng)險權(quán)重調(diào)整與更新2.銀行合規(guī)成本增加a.風(fēng)險管理體系建設(shè)b.風(fēng)險管理人才需求c.風(fēng)險管理技術(shù)投入3.監(jiān)管政策協(xié)調(diào)與平衡a.監(jiān)管政策與市場需求的平衡b.監(jiān)管政策與其他政策的協(xié)調(diào)c.監(jiān)管政策與銀行發(fā)展的協(xié)調(diào)五、表外風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)占比的監(jiān)管建議1.完善風(fēng)險權(quán)重確定方法a.建立科學(xué)的風(fēng)險權(quán)重確定體系b.提高風(fēng)險權(quán)重確定的透明度c.加強(qiáng)風(fēng)險權(quán)重確定的專業(yè)性2.優(yōu)化風(fēng)險管理技術(shù)a.提高風(fēng)險計量模型與指標(biāo)b.加強(qiáng)風(fēng)險管理技術(shù)培訓(xùn)c.推動風(fēng)險管理技術(shù)創(chuàng)新3.加強(qiáng)監(jiān)管政策協(xié)調(diào)與溝通a.建立跨部門監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制b.加強(qiáng)監(jiān)管政策與其他政策的銜接c.提高監(jiān)管政策的透明度和可操作性1.中國銀.（2018）.關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)意見.2.中國銀.（2019）.關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見.3.中國銀.（2020）.關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理辦法.4..（2018）.表外業(yè)務(wù)風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)占比的監(jiān)管研究[J].金融研究，32（3），4