考前焦慮應(yīng)對特許金融分析師考試試題及答案

考前焦慮應(yīng)對特許金融分析師考試試題及答案姓名：____________________

一、多項選擇題（每題2分，共10題）

1.以下哪項不屬于特許金融分析師（CFA）考試的四級知識體系？

A.倫理和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

B.投資組合管理

C.會計學(xué)

D.證券交易

2.在CFA考試中，以下哪項不是道德和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的三大原則？

A.客觀性

B.專業(yè)勝任能力

C.客觀性

D.客戶利益優(yōu)先

3.以下哪項不是CFA協(xié)會所倡導(dǎo)的道德和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？

A.誠信

B.專業(yè)勝任能力

C.客戶利益優(yōu)先

D.個人利益優(yōu)先

4.在CFA考試中，以下哪項不是投資組合管理的核心概念？

A.風(fēng)險與收益的平衡

B.投資策略的制定

C.投資組合的構(gòu)建

D.投資組合的調(diào)整

5.以下哪項不是CFA考試中關(guān)于會計學(xué)的重點內(nèi)容？

A.資產(chǎn)負(fù)債表

B.利潤表

C.現(xiàn)金流量表

D.投資組合的估值

6.在CFA考試中，以下哪項不是證券交易的重點內(nèi)容？

A.交易機制

B.交易成本

C.交易策略

D.交易法規(guī)

7.以下哪項不是CFA考試中關(guān)于衍生品的基本概念？

A.期權(quán)

B.期貨

C.遠(yuǎn)期合約

D.股票

8.在CFA考試中，以下哪項不是關(guān)于固定收益證券的分析方法？

A.利率期限結(jié)構(gòu)

B.債券收益率

C.債券評級

D.股票估值

9.以下哪項不是CFA考試中關(guān)于股票分析的基本概念？

A.股票市場指數(shù)

B.股票價格

C.股票收益

D.股票交易量

10.在CFA考試中，以下哪項不是關(guān)于市場風(fēng)險管理的核心概念？

A.風(fēng)險敞口

B.風(fēng)險度量

C.風(fēng)險控制

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

二、判斷題（每題2分，共10題）

1.CFA考試要求考生具備扎實的會計學(xué)基礎(chǔ)，以便更好地理解和分析財務(wù)報表。（）

2.在道德和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，保密原則要求CFA持證人必須對客戶的個人信息保密。（）

3.投資組合管理中的資產(chǎn)配置是指根據(jù)投資者的風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)，將資金分配到不同的資產(chǎn)類別中。（）

4.會計學(xué)中的“收入實現(xiàn)原則”要求企業(yè)在其收入實際實現(xiàn)時確認(rèn)收入。（）

5.證券交易中的T+0交易制度允許投資者在當(dāng)天買入并賣出同一證券，從而實現(xiàn)日內(nèi)交易。（）

6.衍生品市場的交易通常具有較高的杠桿率，因此風(fēng)險也相應(yīng)增加。（）

7.固定收益證券的信用風(fēng)險是指發(fā)行人無法按時支付利息或本金的風(fēng)險。（）

8.股票市場指數(shù)的波動可以反映整個市場的風(fēng)險水平。（）

9.風(fēng)險管理中的VaR（ValueatRisk）是一種衡量市場風(fēng)險的方法，它表示在給定置信水平下，一定時間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。（）

10.CFA考試中的投資組合分析部分，考生需要掌握如何通過資產(chǎn)定價模型來評估股票的價值。（）

三、簡答題（每題5分，共4題）

1.簡述CFA考試中“倫理和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”部分的核心內(nèi)容及其重要性。

2.解釋投資組合管理中的“資產(chǎn)配置”概念，并說明其在投資策略中的作用。

3.描述CFA考試中會計學(xué)部分的主要學(xué)習(xí)目標(biāo)，以及這些目標(biāo)如何幫助考生理解財務(wù)報表。

4.說明CFA考試中關(guān)于市場風(fēng)險管理的“風(fēng)險敞口”概念，并舉例說明其在實際投資中的應(yīng)用。

四、論述題（每題10分，共2題）

1.論述在當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下，如何利用CFA的知識體系來評估和選擇具有潛力的股票投資機會。

2.結(jié)合CFA考試中的投資組合管理知識，討論如何構(gòu)建一個多元化的投資組合以應(yīng)對市場的不確定性。

五、單項選擇題（每題2分，共10題）

1.以下哪項不是CFA考試一級水平的考試科目？

A.倫理和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

B.數(shù)學(xué)

C.財務(wù)報表分析

D.經(jīng)濟學(xué)

2.在CFA考試中，以下哪項不是投資組合管理的三大要素？

A.風(fēng)險管理

B.資產(chǎn)配置

C.投資策略

D.投資組合調(diào)整

3.以下哪項不是CFA考試中會計學(xué)的基本原則？

A.權(quán)責(zé)發(fā)生制

B.歷史成本原則

C.實質(zhì)重于形式原則

D.現(xiàn)金流量原則

4.在CFA考試中，以下哪項不是證券交易的基本概念？

A.買賣雙方

B.交易價格

C.交易時間

D.交易地點

5.以下哪項不是CFA考試中關(guān)于衍生品的基本類型？

A.期權(quán)

B.期貨

C.遠(yuǎn)期合約

D.股票

6.在CFA考試中，以下哪項不是固定收益證券的基本特征？

A.定期支付利息

B.固定到期日

C.可轉(zhuǎn)換性

D.流動性

7.以下哪項不是CFA考試中關(guān)于股票分析的技術(shù)指標(biāo)？

A.移動平均線

B.相對強弱指數(shù)

C.股票價格

D.股票收益

8.在CFA考試中，以下哪項不是風(fēng)險管理中的風(fēng)險度量方法？

A.VaR（ValueatRisk）

B.CVaR（ConditionalValueatRisk）

C.風(fēng)險敞口

D.投資組合風(fēng)險

9.以下哪項不是CFA考試中關(guān)于市場風(fēng)險管理的工具？

A.遠(yuǎn)期合約

B.期權(quán)

C.股票

D.債券

10.在CFA考試中，以下哪項不是投資組合分析的目標(biāo)？

A.最大化收益

B.最小化風(fēng)險

C.資產(chǎn)配置

D.風(fēng)險調(diào)整后收益

試卷答案如下：

一、多項選擇題答案：

1.D

2.C

3.D

4.D

5.D

6.D

7.D

8.D

9.D

10.A

二、判斷題答案：

1.√

2.√

3.√

4.√

5.√

6.√

7.√

8.√

9.√

10.√

三、簡答題答案：

1.CFA考試中的“倫理和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”部分核心內(nèi)容包括誠信、客觀性、專業(yè)勝任能力、客戶利益優(yōu)先等原則。這些原則對于CFA持證人保持職業(yè)操守、維護(hù)投資者利益以及提升金融行業(yè)的整體信譽至關(guān)重要。

2.資產(chǎn)配置是指根據(jù)投資者的風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)，將資金分配到不同的資產(chǎn)類別中。它在投資策略中的作用是平衡風(fēng)險和收益，通過分散投資來降低單一資產(chǎn)或資產(chǎn)類別的不確定性對整體投資組合的影響。

3.CFA考試中會計學(xué)部分的主要學(xué)習(xí)目標(biāo)是理解財務(wù)報表的基本結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，以及如何通過這些報表來評估企業(yè)的財務(wù)狀況和業(yè)績。

4.風(fēng)險敞口是指投資組合中面臨的價格變動風(fēng)險。在實際投資中，通過分析風(fēng)險敞口，投資者可以了解投資組合在特定市場條件下的潛在損失，并采取相應(yīng)的風(fēng)險管理措施。

四、論述題答案：

1.在當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下，利用CFA的知識體系評估股票投資機會，首先需要分析宏觀經(jīng)濟趨勢、行業(yè)狀況和公司基本面。通過財務(wù)報表分析，評估公司的盈利能力、償債能力和成長性。同時，運用估值模型如市盈率、市凈率等，確定股票的合理價值區(qū)間，從而選擇具有投資價值