銀行管理論文-網(wǎng)絡銀行風險管理機制探析.doc

銀行管理論文-網(wǎng)絡銀行風險管理機制探析摘要據(jù)中國人民銀行統(tǒng)計,我國目前已經有20多家銀行的200多個分支機構擁有網(wǎng)址和主頁,其中開展實質性網(wǎng)絡銀行業(yè)務的分支機構為50余家,客戶數(shù)量達40余萬網(wǎng)絡銀行業(yè)務的發(fā)展,除了給我們的生活帶來方便快捷外,也增加了我們的風險本文分析了網(wǎng)絡銀行經營業(yè)務的特點,指出了其經營過程中存在的風險及類型,并對風險的防范進行了探討關鍵詞網(wǎng)絡銀行；業(yè)務特點；風險；防范一網(wǎng)絡銀行的業(yè)務特點(一)低成本和價格優(yōu)勢1.組建成本低一般而言,網(wǎng)絡銀行的創(chuàng)建費用只相當于傳統(tǒng)銀行開辦一個小分支機構的費用2.交易成本低就銀行一筆業(yè)務的成本來看,手工交易約為1美元,ATM和電話交易約為25美分,而互聯(lián)網(wǎng)交易僅需1美分,只有手工交易單位成本的1%3.給客戶的價格優(yōu)勢由于網(wǎng)絡銀行運營成本比較低,可將節(jié)省的成本與客戶共享通過提供較傳統(tǒng)銀行高的存款利率低收費部分服務免費等方法爭奪更大的客戶市場而且,通過網(wǎng)絡電子確認系統(tǒng),還可避免詐騙和損失如在美國,目前支票占支付市場的60%,傳統(tǒng)紙制支票詐騙曾使零售商每年損失120億美元,而電子支票不僅消除了支票詐騙的可能性,而且節(jié)省了處理大量紙制支票的費用和時間(二)持續(xù)性與互動性服務網(wǎng)絡銀行系統(tǒng)與客戶之間可以通過電子郵件上網(wǎng)自主服務等途徑實現(xiàn)網(wǎng)絡在線實時溝通銀行的客戶可以在任何時間任何地方通過因特網(wǎng)就能得到銀行的金融服務銀行業(yè)務不受時空限制,每天可向客戶提供24小時不間斷服務,這也延長了銀行的業(yè)務時間(三)標準化服務網(wǎng)絡銀行通過私碼與公碼兩套加密系統(tǒng)對客戶進行隱私保護網(wǎng)絡銀行提供的服務比物理的營業(yè)網(wǎng)點更標準更規(guī)范,避免了因工作人員的業(yè)務素質高低及情緒好壞所帶來的服務滿意度差異(四)業(yè)務全球化網(wǎng)絡銀行是一個開放的體系,是全球化的銀行,網(wǎng)絡銀行利用因特網(wǎng)能夠提供全球化的金融服務傳統(tǒng)銀行是通過設立分支機構開拓國際市場的,而網(wǎng)絡銀行只需借助因特網(wǎng),便可以將其金融業(yè)務和市場延伸到地球的每個角落,把世界上每個公民都當做自己的潛在客戶去爭取網(wǎng)絡銀行無疑是金融運營方式的革命,它使得銀行競爭突破國界變?yōu)槿蛐愿偁庪S著互聯(lián)網(wǎng)絡的發(fā)展,擁有先進網(wǎng)絡技術和營銷經驗的國際性大銀行或其他金融機構完全可以不在其他國家設立分支機構,而利用網(wǎng)絡銀行爭攬金融業(yè)務,搶占當?shù)氐慕鹑谑袌鼍W(wǎng)絡銀行業(yè)務的競爭將是無國界的更為迅速的競爭二網(wǎng)絡銀行風險透析由于網(wǎng)絡銀行主要經營電子貨幣和電子結算業(yè)務等虛擬金融業(yè)務,所以,網(wǎng)絡銀行除了具有傳統(tǒng)商業(yè)銀行經營過程中存在的信用風險流動性風險利率風險匯率風險和市場風險外,從技術業(yè)務法律角度分析,還具有以下特定風險(一)技術風險主要表現(xiàn)在兩個方面:第一是安全風險由于網(wǎng)絡銀行是建立在計算機網(wǎng)絡基礎上的,因而計算機網(wǎng)絡技術方面的缺陷必然會威脅到網(wǎng)絡銀行的安全這些技術方面的原因有許多,主要包括:(1)目前許多銀行采用了UNIX系統(tǒng)主機終端模式,而UNIX系統(tǒng)在網(wǎng)絡安全上存在嚴重漏洞主要原因是UNIX系統(tǒng)未提供主機與終端之間的通訊加密,而且它本身就是一個開放的系統(tǒng),其源代碼已經公開,如從一臺聯(lián)網(wǎng)的UNIX工作站上使用“跟蹤路由”命令的話,就可以看見數(shù)據(jù)從客戶機傳送到服務器要經過的許多不同節(jié)點和系統(tǒng),它們最容易受到攻擊(2)TCP/IP協(xié)議安全性差由于Internet采用的是TCP/IP協(xié)議,該協(xié)議在實現(xiàn)上力求簡單高效,而較少考慮安全因素,大多數(shù)Internet上的信息加密程度不高,在電子郵件口令方面文件傳輸過程中很容易被窺探和截獲(3)防火墻安全性不高就防火墻的安全性來講,首先是防火墻產品自身是否安全；其次是防火墻設置是否合理目前,許多防火墻在配置上無意識地擴大了訪問權限,從而可能被外部人員利用,從中獲得有用信息(4)缺乏有效監(jiān)視和評估網(wǎng)絡安全性的手段(5)未能對來自Internet電子郵件攜帶的病毒及Web瀏覽可能存在的惡意Java/ActiveX4控件進行有效控制第二是技術選擇風險網(wǎng)絡銀行必須選擇一種技術解決方案來支撐網(wǎng)上業(yè)務的開展,因而存在所選擇的技術解決方案在設計上可能出現(xiàn)缺陷或被錯誤操作的風險比如,在與客戶的信息傳輸中,如果網(wǎng)絡銀行使用的系統(tǒng)與客戶終端的軟件不相兼容,那么,就存在著傳輸中斷或速度降低的可能(二)業(yè)務風險1.操作風險操作風險來源于系統(tǒng)可靠性穩(wěn)定性和安全性的重大缺陷而導致潛在損失的可能性操作風險可能來自網(wǎng)絡銀行客戶的疏忽,也可能來自網(wǎng)絡銀行安全系統(tǒng)和其產品的設計缺陷及操作失誤操作風險主要涉及網(wǎng)絡銀行賬戶的授權使用網(wǎng)絡銀行的風險管理系統(tǒng)網(wǎng)絡銀行與其他銀行和客戶間的信息交流真假電子貨幣的識別等2.市場信號風險市場信號風險是指由于信息非對稱導致的網(wǎng)絡銀行面臨的不利選擇和道德風險引發(fā)的業(yè)務風險例如,由于網(wǎng)絡銀行無法在網(wǎng)上鑒別客戶的風險水平而處于不利的選擇地位,網(wǎng)上客戶利用他們的隱蔽信息和隱蔽行動對自己有利但損害網(wǎng)絡銀行利益的決策,以及由于不利的公眾評價而使網(wǎng)絡銀行喪失客戶和資金來源的風險等在虛擬金融服務市場上,網(wǎng)上客戶不了解每家銀行提供的服務質量究竟是高還是低,或者說,究竟是物美價廉,還是貨不對路因此,多數(shù)客戶將會按照他們對網(wǎng)絡銀行提供服務的平均質量來確定預期的購買價格但是,這個預期的購買價格將低于提供高質量服務的網(wǎng)絡銀行能夠承受的最低價格,結果,只有提供低質量服務的網(wǎng)絡銀行可以被客戶接受,而高質量的網(wǎng)絡銀行則被排擠出網(wǎng)上市場3.信譽風險網(wǎng)絡銀行信譽風險是指網(wǎng)絡銀行無法建立良好的客戶關系,不能建立自身的良好銀行信譽,從而無法從事銀行業(yè)務一旦網(wǎng)絡銀行提供的虛擬金融服務產品不能滿足公眾所預期的水平,且在社會上產生廣泛的不良反映時,就形成了網(wǎng)絡銀行的信譽風險或者,如果網(wǎng)絡銀行的安全系統(tǒng)曾經遭到破壞,無論這種破壞的原因來自內部還是來自外部,都會影響社會公眾對網(wǎng)絡銀行的商業(yè)信心(三)法律風險網(wǎng)絡銀行的法律風險主要來源兩方面:一方面是違反相關法律規(guī)定規(guī)章和制度,以及在網(wǎng)上交易中沒有遵守有關權利義務的規(guī)定,這些法律和規(guī)章制度包括消費者權益保護法財務披露制度隱私保護法知識產權保護法和貨幣發(fā)行制度等；另一方面是網(wǎng)絡銀行法律的缺乏我國網(wǎng)絡銀行尚處于起步階段,政府有關法規(guī)中對于網(wǎng)絡銀行權利和義務的規(guī)定不清晰,缺乏相應的網(wǎng)絡消費者權益保護管理規(guī)章及試行條例因此,利用網(wǎng)絡及其他電子媒體簽訂的經濟合同中存在較大的法律風險網(wǎng)絡銀行的風險類型呈現(xiàn)復雜性和多樣性的特征目前,國際國內主要的網(wǎng)絡銀行風險可以歸納為以下幾種類型:1.電子扒手一些被稱為“電子扒手”的銀行偷竊者專門竊取別人網(wǎng)絡地址,這類竊案近年呈迅速上升趨勢因為Internet服務在給銀行和用戶提供共享資源的同時,也為竊取銀行業(yè)用戶秘密數(shù)據(jù)的非法“侵入者”敞開了大門一些竊賊盜取銀行企業(yè)秘密賣給競爭對手,或因商業(yè)利益,或因對所在銀行企業(yè)不滿,甚至因好奇盜取銀行和企業(yè)密碼,瀏覽企業(yè)核心機密據(jù)美國官方統(tǒng)計,每年銀行在網(wǎng)絡上被偷竊的資金達6000萬美元,而每年在網(wǎng)絡上企圖利用電子化盜竊作案的總數(shù)高達5-100億美元之間“電子扒手”平均作案值是25萬美元,而持槍搶劫銀行只有7500美元“電子扒手”多數(shù)為解讀密碼的高手,作案手段隱蔽,不易被抓獲,通常能夠查獲的約為1/6,而只有2%的網(wǎng)絡竊賊被抓獲2.網(wǎng)上詐騙網(wǎng)上詐騙已成為世界上第二種最常見的網(wǎng)絡風險一些不法分子通過發(fā)送電子郵件或在互聯(lián)網(wǎng)上提供各種吸引人的免費資料等引誘互聯(lián)網(wǎng)用戶,當用戶接受他們提供的電子郵件或免費資料時,不法分子編制的病毒也隨之進入用戶的計算機中,并偷偷修改用戶的金融軟件；當用戶使用這些軟件進入銀行的網(wǎng)址時,修改后的軟件就會自動將用戶賬號上的錢轉移到不法分子的賬號上網(wǎng)上詐騙包括市場操縱知情人交易無照經紀人投資顧問活動欺騙性或不正當銷售活動誤導進行高科技投資等10種互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡詐騙據(jù)北美證券管理者協(xié)會調查,估計每年網(wǎng)上詐騙使投資者損失100億美元3.電腦黑客稱非法入侵電腦系統(tǒng)者為“黑客”,是美國麻省理工學院的學者首先提出的克羅地亞的3名中學生在操縱電腦遨游信息高速公路時,進入了美國軍方的電腦系統(tǒng),破譯了五角大樓的密碼,從一個核數(shù)據(jù)庫中復制了美國軍方的機密文件據(jù)美國參議院一個小組委員會的估計,1995年全球企業(yè)界損失在“黑客”手中的財富達8億美元,其中美國企業(yè)損失4億美元由于對“黑客”闖入國家安全防務系統(tǒng)的擔憂,甚至擔憂未來的“電子珍珠港襲擊”,目前已經有許多國家具有制造電子炸彈的能力,這對引發(fā)國家金融安全的潛在風險也是極大的4.計算機病毒計算機病毒對銀行電腦系統(tǒng)形成了巨大的威脅據(jù)英國金融時報報道,在1996-1997年的18個月中,世界范圍內新發(fā)現(xiàn)的計算機病毒數(shù)量幾乎翻了一番平均每個月新發(fā)現(xiàn)的計算機病毒數(shù)從過去200種上升到500種左右全世界已知的計算機病毒已達18000種,尚有上百種待查明的計算機病毒在流傳1999年4月26日的CIH病毒的爆發(fā),就使中國4萬多臺電腦不能正常運行,大多數(shù)電腦的C盤數(shù)據(jù)被毀,中國民航的20多臺電腦也被感染,部分航班時刻表數(shù)據(jù)被毀此外,隨著國際互聯(lián)網(wǎng)絡的普及,銀行的電子函件也成為計算機病毒傳播的主要渠道5.信息污染正如在工業(yè)革命時期存在工業(yè)污染一樣,信息時代也有信息污染和信息過剩,大量無序的信息不是資源而是災難互聯(lián)網(wǎng)絡用戶數(shù)和網(wǎng)絡業(yè)務量的急劇增加,也帶來了新的問題,包括大量商品廣告等網(wǎng)上“垃圾”,影響了網(wǎng)絡銀行發(fā)送和接受網(wǎng)絡信息的效率,更嚴重的是風險也隨之增加三網(wǎng)絡銀行的風險防范網(wǎng)絡銀行的種種風險已引起我國政府與金融界的高度重視,我們在創(chuàng)建和發(fā)展網(wǎng)絡銀行的同時,應從以下幾方面努力防范和化解網(wǎng)絡銀行的風險:1.設計和執(zhí)行與網(wǎng)絡銀行風險相適應的內部控制系統(tǒng)網(wǎng)絡銀行改變了傳統(tǒng)銀行的內部控制崗位分工和明晰的審計軌跡,使銀行在經營和審計方面都極為缺乏專門的技術和技能銀行機構必須具有充分到位的控制措施,由獨立的審計部門對內部控制系統(tǒng)作定期的測試和評估網(wǎng)絡銀行內部控制系統(tǒng)的目標應包含:技術規(guī)劃與戰(zhàn)略目標的一致性；數(shù)據(jù)的可用性；數(shù)據(jù)的完整性；對數(shù)據(jù)保密和對隱私的保護措施；管理信息系統(tǒng)的可靠性網(wǎng)絡銀行內部控制系統(tǒng)的要素包括三方面:一是內部會計控制,用來保障以資金記錄的資產及其可靠性二是運營控制,用來保障業(yè)務目標的實現(xiàn)三是管理控制,用來保障運營效率的執(zhí)行政策與程序這三個要素體現(xiàn)在以下三個層次:一是預防性控制；二是偵測控制；三是糾正控制2.加快發(fā)展網(wǎng)絡加密技術近年來,世界加密技術的市場規(guī)模巨大,達到幾十億美元,并呈現(xiàn)迅猛發(fā)展的態(tài)勢美國在加密技術電腦軟件的開發(fā)方面具有世界領先地位,較其他在加密技術方面先進的國家如以色列瑞士俄羅斯和日本等還略勝一籌我國應盡快學習和借鑒美國等發(fā)達國家的先進技術和經驗,加快網(wǎng)絡加密技術的創(chuàng)新開發(fā)和應用,包括亂碼加密處理系統(tǒng)自動簽退技術網(wǎng)絡使用記錄檢查評定技術人體特征識別技術等3.發(fā)展數(shù)據(jù)庫技術,建立大型網(wǎng)絡銀行數(shù)據(jù)庫通過數(shù)據(jù)庫技術存儲和處理信息來支持銀行決策要防范網(wǎng)絡銀行的資產風險,必須從解決信息對稱充分透明和正確性著手,依靠數(shù)據(jù)庫技術儲存管理和分析處理數(shù)據(jù),這是現(xiàn)代化管理必須要完成的基礎工作(1)網(wǎng)絡銀行數(shù)據(jù)庫的設計可從社會化思路考慮信息資源的采集加工和分析,以客戶為中心進行資產負債和中間業(yè)務的科學管理(2)不同銀行可實行借款人信用信息共享制度,建立不良借款人的預警名單和“黑名單”制度(3)對有一定比例的資產控制關系業(yè)務控制關系人事關聯(lián)關系的企業(yè)或企業(yè)集團,通過數(shù)據(jù)庫進行歸類整理分析統(tǒng)計,統(tǒng)一授信和監(jiān)控4.加速金融工程學科在我國的研究開發(fā)和利用金融工程是在金融創(chuàng)新和金融高科技基礎上產生的,是指運用各種有關理論和知識,設計和開發(fā)金融創(chuàng)新工具或技術,以期在一定風險度內獲得最佳收益我國金融工程的研究與開發(fā)應以系統(tǒng)工程理論為指導,學習和借鑒西方馬柯維茲的投資組合理論夏普的資本資產定價理論莫迪格里安尼和米勒的資本結構理論以及布萊克和斯科爾斯的期權價格等理論,并大量運用數(shù)理統(tǒng)計技術運籌學技術仿真模擬技術和自動化網(wǎng)絡技術,不斷創(chuàng)造設計開發(fā)各種新的組合金融工具,使我國金融衍生工具創(chuàng)新和風險控制能得以加強5.加快電子商務和網(wǎng)絡銀行的立法進程針對目前網(wǎng)絡金融活動中出現(xiàn)的問題,借鑒先進國家的經驗,建立相關的法律,以規(guī)范網(wǎng)絡金融參與者的行為首先,電子商務立法要解決電