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期貨從業(yè)資格期貨投資分析真題模擬試卷D卷考試須知:1、考試時間:120分鐘,本卷滿分為100分。 2、請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準(zhǔn)考證號等信息。 3、請仔細(xì)閱讀各種題目的回答要求,在密封線內(nèi)答題,否則不予評分。姓名:_考號:_ 一、單選題(本大題共80小題,每題0.5分,共40分)1、關(guān)于外匯儲備的變化說法正確的是( )A、國際收支順差,外匯儲備減少B、國際收支逆差,外匯儲備增加C、國際收支順差,外匯儲備增加D、以上說法都不對2、宋體點價交易是大宗商品現(xiàn)貨貿(mào)易的一種方式,以下正確的是( )A、現(xiàn)貨結(jié)算價格=期貨價格+升貼水B、現(xiàn)貨結(jié)算價格=期貨價格=升貼水C、現(xiàn)貨結(jié)算價格=期貨價格升貼水D、現(xiàn)貨結(jié)算價格=期貨價格/升貼水3、在我國,批準(zhǔn)設(shè)立期貨公司的機構(gòu)是( )A、期貨交易所B、期貨結(jié)算部門C、中國人民銀行D、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)4、取得期貨交易所會員資格,應(yīng)當(dāng)經(jīng)( )批準(zhǔn)。A、證券監(jiān)督管理機構(gòu)B、期貨交易所C、期貨監(jiān)督管理機構(gòu)D、證券交易所5、下列各種因素中,會導(dǎo)致大豆需求曲線向左下方移動的是( )A、大豆價格的上升B、豆油和豆粕價格的下降C、消費者可支配收入的上升D、老年人對豆?jié){飲料偏好的增加6、宋體國際收支出現(xiàn)大量順差時會導(dǎo)致下列( )經(jīng)濟現(xiàn)象。A、本幣匯率上浮,出口增加B、本幣匯率上浮,出口減少C、本幣匯率下浮,出口增加D、本幣匯率下浮,出口減少7、宋體政府和居民的單方面轉(zhuǎn)移計入國際收支平衡表的( )項目。A、經(jīng)常項目B、資本項目C、金融項目D、平衡項目8、期貨合約高風(fēng)險及其對應(yīng)的高收益源于期貨交易的( )A、T+0交易B、保證金機制C、賣空機制D、高敏感性9、如果套期保值者能爭取到一個有利的( ),套期保值交易就能贏利。A、利息B、基差C、現(xiàn)貨價格D、期貨價格10、宋體小于1的證券,其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低,稱為( )A、穩(wěn)固型證券B、防守型證券C、中立型證券D、進攻型證券11、如果期貨價格波動較大,保證金不能在規(guī)定時間內(nèi)補足的話,交易者可能面臨強行平倉的風(fēng)險,這種風(fēng)險屬于( )A、交割風(fēng)險B、交易風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、代理風(fēng)險12、關(guān)于期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的論述,不正確的是( )A、期貨價格與現(xiàn)貨價格的走勢基本一致并逐漸趨同期貨從業(yè)綜合題B、期貨價格成為世界各地現(xiàn)貨成交價的基礎(chǔ)參考價格C、期貨價格克服了分散、局部的市場價格在時間上和空間上的局限性,具有公開性、連續(xù)性、預(yù)期性的特點D、期貨價格時時刻刻都能準(zhǔn)確地反映市場的供求關(guān)系13、宋體敏感性分析通常都是基于產(chǎn)品定價模型的( )線性分析,所以得出的數(shù)字通常在風(fēng)險因子變動小范圍內(nèi)時才有意義,特別是對于含有期權(quán)這種非線性衍生品的產(chǎn)品而言。A、一階或者二階B、一階或者三階C、二階或者三階D、三階或者四階14、期貨交易采用( )的集中交易方式。A、集合競價B、雙向競價C、公開招標(biāo)D、連續(xù)競價15、美元較歐元貶值,此時最佳策略為( )A、賣出美元期貨,同時賣出歐元期貨B、買入歐元期貨,同時買入美元期貨C、賣出美元期貨,同時買入歐元期貨D、買入美元期貨,同時賣出歐元期貨16、當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。當(dāng)日無成交價格的,以上( )交易日的結(jié)算價作為當(dāng)日結(jié)算價。A、1B、2C、3D、417、宋體( )是指由于交易對手不履行履約責(zé)任而導(dǎo)致的風(fēng)險。A、_作風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、法律風(fēng)險18、某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手,價格15050元/噸,該合約當(dāng)天的結(jié)算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日,最高可以按照( )元/噸價格將該合約賣出。A、16500B、15450C、15750D、1565019、假設(shè)黃金現(xiàn)價為733美元/盎司,其存儲成本為每年2美元/盎司,一年后支付,美元一年期無風(fēng)險利率為4%。則一年期黃金期貨的理論價格為( )美元/盎司。A、735.00B、746.28C、764.91D、789.5520、國際收支平衡表中,最基本、最重要的賬戶是( )A、資本賬戶B、經(jīng)常賬戶C、平衡賬戶D、官方儲備賬戶21、某投資者買入一份看漲期權(quán),在某一時點,該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場價格大于期權(quán)的執(zhí)行價格,則在此時該期權(quán)是一份( )A、實值期權(quán)B、虛值期權(quán)C、平值期權(quán)D、零值期權(quán)22、全社會固定資產(chǎn)投資總額按照( ),可劃分為基本建設(shè)、更新改造、房地產(chǎn)開發(fā)投資和其他固定資產(chǎn)投資四個部分。A、經(jīng)濟類型B、管理渠道C、資金來源D、投資額大小23、商業(yè)銀行用持有的未到期票據(jù)向中央銀行融資被稱為( )A、法定存款準(zhǔn)備金B(yǎng)、再貼現(xiàn)C、公開市場業(yè)務(wù)D、公開市場操作24、假設(shè)無收益的投資資產(chǎn)的即期價格為so是遠(yuǎn)期合約到期的時間,r是以連續(xù)復(fù)利計算的無風(fēng)險利率,F(xiàn)O是遠(yuǎn)期合約的即期價格,假定持有成本因子為r-D、,D、為紅利收益率,則其期貨的理論價格為( )A、Fo=SoErT期貨從業(yè)考試題型B、FoC、Fo=SoErT/12D、Fo=SoE(r-)25、與單邊的多頭或空頭投機交易相比,套利交易的主要吸引力在于( )A、風(fēng)險較低B、成本較低C、收益較高D、保證金要求較低26、期貨交易中,( )的目的是追求風(fēng)險最小化或利潤最大化的投資效果。期貨從業(yè)報名條件A、行情預(yù)測B、交易策略分析C、風(fēng)險控制D、期貨投資分析27、下列不屬于金融期貨的是( )A、外匯期貨B、黃金期貨C、利率期貨D、股指期貨28、( )是投機者用來限制損失、滾動利潤方法的有力工具。A、套期保值指令B、止損指令C、取消指令D、市價指令29、( )是交易者運用已有的技術(shù)資料,如成交價格以及波動幅度、成交量和持倉量等,對未來期貨價格的走勢進行的判斷分析方法。A、心理分析B、技術(shù)分析C、基本分析D、價值分析30、宋體美國期貨市場由( )進行自律性監(jiān)管。A、商品期貨交易委員會(CFTC)B、全國期貨協(xié)會(NFA)C、美國政府期貨監(jiān)督管理委員會D、美國聯(lián)邦期貨業(yè)合作委員會31、套期保值的基本原理是( )A、建立風(fēng)險預(yù)防機制B、建立對沖組合C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險D、保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險32、被稱為“另類投資工具”的組合是( )A、共同基金和對沖基金B(yǎng)、商品投資基金和共同基金C、商品投資基金和對沖基金D、商品投資基金和社?;?3、宋體利用MACD進行價格分析時,正確的認(rèn)識是( )A、出現(xiàn)一次底背離即可以確認(rèn)價格反轉(zhuǎn)走勢B、反復(fù)多次出現(xiàn)頂背離才能確認(rèn)價格反轉(zhuǎn)走勢C、二次移動平均可消除價格變動的偶然因素D、底背離研判的準(zhǔn)確性一般要高于頂背離34、商業(yè)銀行存入中央銀行的儲備存款與社會公眾所持有的現(xiàn)金之和是( )A、貨幣供給量期貨從業(yè)資格考試視頻B、貨幣需求量C、不兌現(xiàn)信用貨D、基礎(chǔ)貨幣35、股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險,尤其是( )的需要而產(chǎn)生的。A、系統(tǒng)風(fēng)險B、非系統(tǒng)風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、財務(wù)風(fēng)險36、投資者以3310點開倉賣出滬深300股指期貨合約5手,后以3320點全部平倉。若不計交易費用,其交易結(jié)果為( )A、虧損300元B、虧損500元C、虧損10000元D、虧損15000元37、實證檢驗表明,我國目前的期貨市場( )A、已達(dá)到弱有效,但未達(dá)到半強型有效B、還沒有達(dá)到弱有效C、以達(dá)到半強型有效D、已達(dá)到強型有效38、宋體關(guān)于程序化交易,以下說法正確的是( )A、程序化交易也稱為自動化交易,是指通過計算程序輔助完成交易的一種交易方式B、與策略本身的開發(fā)和優(yōu)劣相關(guān)C、只可以執(zhí)行頻度很高的交易D、主要強調(diào)策略開發(fā)和執(zhí)行的方法39、假設(shè)摩托車市場處于均衡,此時摩托車頭盔價格上升,在新的均衡中,摩托車的( )A、均衡價格上升,均衡數(shù)量下降B、均衡價格上升,均衡數(shù)量上升C、均衡價格下降,均衡數(shù)量下降D、均衡價格下降,均衡數(shù)量上升40、大豆提油套利的做法是( )A、購買大豆期貨合約的同時,賣出豆油和豆粕的期貨合約B、購買大豆期貨合約C、賣出大豆期貨合約的同時,買入豆油和豆粕的期貨合約D、賣出大豆期貨合約41、已知某商品的需求彈性等于1.5,其供給彈性等于0.8,則蛛網(wǎng)的形狀是( )的。A、收斂型B、發(fā)散型C、封閉型D、圓圈型42、宋體對于固定利率支付方來說,在利率互換合約簽訂時,互換合約價值( )A、等于零B、大于零C、小于零D、不確定43、宋體買方讓賣方擁有點加權(quán),可以促進賣方向其( )A、供貨的積極性B、購貨積極性C、擴大人力規(guī)模D、擴大采購規(guī)模44、宋體某大型糧油儲備企業(yè),有大約10萬噸玉米準(zhǔn)備出庫。為防止出庫銷售過程中,價格出現(xiàn)大幅下跌,該企業(yè)打算按銷售總量的50%在期貨市場上進行套保。若5一9月,當(dāng)價格達(dá)到2030元/噸以上就逐步開始建倉,建倉區(qū)間價位是2030一2080元/噸,預(yù)計均價2050元/噸。其中,9月合約建倉70%,11月合約建倉30%。通過期貨市場對沖完成套期保值,按期貨公司手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)計算,攤薄到每噸玉米成本增加( )(按5%的銀行存貸款利率計算)A、15.8元/噸B、13.8元/噸C、5.2元/噸D、3.2元/噸45、國際收支出現(xiàn)巨額逆差時,會導(dǎo)致下列( )經(jīng)濟現(xiàn)象。A、本幣匯率貶值,資本流入B、本幣匯率升值,資本流出C、本幣匯率升值,資本流入D、本幣匯率貶值,資本流出46、美國芝加哥期貨交易所規(guī)定小麥期貨合約的交易單位為5000蒲式耳,如果交易者在該交易所買進一張(也稱一手)小麥期貨合約,就意味著( )A、在合約到期日需買進一手小麥B、在合約到期日需賣出一手小麥C、在合約到期日需賣出5000蒲式耳小麥D、在合約到期日需買進5000蒲式耳小麥47、目前,期貨交易中成交量最大的品種是( )A、股指期貨B、利率期貨C、能源期貨D、農(nóng)產(chǎn)品期貨48、為應(yīng)對“次貸危機”引發(fā)的經(jīng)濟衰退,美國政府采取了增發(fā)國債的赤字財政政策。當(dāng)國債由( )購買時,對擴大總需求的作用最為明顯。A、美國家庭B、美國商業(yè)銀行C、美國企業(yè)D、美聯(lián)儲49、實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所應(yīng)當(dāng)配套建立( )制度。A、結(jié)算準(zhǔn)備金B(yǎng)、結(jié)算擔(dān)保金C、保證金D、風(fēng)險金50、美式期權(quán)的時間價值總是( )A、等于0B、小于等于0C、大于等于0D、不確定51、目前,我國上海期貨交易所采用( )交割方式,鄭州商品交易所采用( )交割方式。A、集中,滾動交割和集中交割相結(jié)合B、集中,集中C、滾動,集中D、滾動,滾動交割筆集中交割相結(jié)合52、國際收支經(jīng)常項目差額是指( )三項差額相抵后的凈差額。A、貿(mào)易、資本和儲備資產(chǎn)B、貿(mào)易、服務(wù)和轉(zhuǎn)讓C、貿(mào)易、轉(zhuǎn)讓和資本D、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓和資本53、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時,該期權(quán)為( )A、實疽期權(quán)B、虛值期權(quán)C、平值期權(quán)D、市場期權(quán)54、宋體期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化是指除( )外的所有條款都是預(yù)先由期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定好的,這給期貨交易帶來很大使利。A、數(shù)量B、規(guī)格C、交割時間D、價格55、嚴(yán)格地說,期貨合約是( )的衍生對沖工具。A、回避風(fēng)險B、無風(fēng)險套利C、收獲超額利潤D、長期價值投資56、衡量進出口盈虧的主要依據(jù)是( )A、匯率B、商品價格C、商品的國際價格D、通貨膨脹率57、某公司購入500噸小麥,價格為1300元/噸,為避免價格風(fēng)險,該公司以1330元/噸價格在鄭州期貨交易所做套期保值交易,小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后,該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出,同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費用忽略)為( )A、-50000元B、10000元C、-3000元D、20000元58、6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率(EURIB、OR)期貨合約,6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機者的凈收益是( )A、1250歐元B、-1250歐元C、12500歐元D、-12500歐元59、期貨市場上套期保值規(guī)避風(fēng)險的基本原理是( )A、現(xiàn)貨市場上的價格波動頻繁B、期貨市場上的價格波動頻繁C、期貨市場比現(xiàn)貨價格變動得更頻繁D、同種商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格走勢一致60、被稱為“另類投資工具”的組合是( )A、共同基金和對沖基金B(yǎng)、商品投資基金和共同基金C、商品投資基金和對沖基金D、商品投資基金和社保基金61、( )表明在近N日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。A、市場資金總量變動率B、市場資金集中度C、現(xiàn)價期價偏離率D、期貨價格變動率62、下列說法中,正確的是( )A、社會消費品零售總額包括郵局售給居民的郵票收入B、社會消費品零售總額不包括煤氣公司售給居民的煤氣灶具C、社會消費品零售總額包括服務(wù)業(yè)的營業(yè)收入期貨從業(yè)資格考試真題D、社會消費品零售總額不包括售給部隊的副食品63、宋體某市1994年社會商品零售額為12000萬元,1998年社會商品零售額為15600萬元,四年中物價上漲了4%,則商品零售量指數(shù)為( )A、104%B、125%C、130%D、145%64、宋體堪薩斯期貨交易所成立于1856年,是世界最主要的硬冬紅小麥交易所之一,也是率先上市交易( )的交易所。A、外匯期貨B、稅率期貨C、股票期貨D、股票指數(shù)期貨65、期貨交易是對抗性交易,在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟效益的情況下,期貨交易是( )A、增值交易B、零和交易C、保值交易D、負(fù)和交易66、宋體證券公司申請介紹業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)符合一系列的條件和風(fēng)險控制指標(biāo),比如“凈資本不低于( )億元人民幣”的條件。A、5B、10C、12D、1567、期貨交易品種經(jīng)歷了( )的發(fā)展歷程。A、商品期貨金融期貨B、金屬期貨商品期貨C、商品期貨期貨期權(quán)D、外匯期貨商品期貨68、6月5日,某客戶在大連商品交易所開倉買進7月份玉米期貨合約20手,成交價格2220元/噸,當(dāng)天平倉10手合約,成交價格2230元/噸,當(dāng)日結(jié)算價格2215元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當(dāng)天的平倉盈虧、持倉盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是( )A、500元,-1000元,11075元B、1000元,-500元,11075元C、-500元,-1000元,11100元D、1000元,500元,22150元69、度量經(jīng)濟“熱度”最直觀的指標(biāo)是( )A、社會銷售零售總額B、全社會固定資產(chǎn)投資C、新屋開工和營建許可D、零售銷售70、一般情況下,需求曲線是一條傾斜的曲線,其傾斜的方向為( )A、左上方B、右上方C、左下方D、右下方71、當(dāng)市場價格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價格時,止損指令即變?yōu)椋?)A、限價指令B、市價指令C、限時指令D、取消指令72、某玻璃經(jīng)銷商在鄭州商品交易所做賣出套期保值,在某月份玻璃期貨合約建倉20手(每手20噸),當(dāng)時的基差為-20元/噸,平倉時基差為-50元/噸,則該經(jīng)銷商在套期保值中( )元。(不計手續(xù)考等費用)A、凈盈利6000B、凈虧損6000C、凈虧損12000D、凈盈利1200073、在我國,批準(zhǔn)設(shè)立期貨公司的機構(gòu)是( )A、期貨交易所期貨從業(yè)培訓(xùn)班B、期貨結(jié)算部門C、中國人民銀行D、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)74、( )是在期貨市場和現(xiàn)貨市場之間建立一種盈虧對沖的機制。A、套期保值B、保證金制度C、實物交割D、發(fā)現(xiàn)價格75、某建筑企業(yè)已與某鋼材貿(mào)易商簽訂鋼材的采購合同,確立了價格但尚未實現(xiàn)交手此時該建筑企業(yè)屬于( )情形。A、期貨多頭B、現(xiàn)貨多頭C、期貨空頭D、現(xiàn)貨空頭76、宋體期貨交易中,( )的目的是追求風(fēng)險最小化或者利潤最大化的投資效果。A、行情預(yù)測B、交易策略分析C、風(fēng)險控制D、期貨投資分析77、宋體期貨合約高風(fēng)險及其對應(yīng)的高收益源于期貨交易的( )A、T+0交易B、保證金機制C、賣空機制D、高敏感性78、由于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格在同一市場環(huán)境中會受到相同的經(jīng)濟因素的影響和制約,因而兩個市場的價格變動趨勢( )A、相反B、一般相同C、不一定D、完全相同79、宋體( ),鄭州糧食批發(fā)市場正式成立,它以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ),同時引入期貨交易機制,標(biāo)準(zhǔn)著新中國商品期貨市場的誕生。A、1990年6月B、1990年10月C、1991年6月D、1991年10月80、( )是交易者根據(jù)商品的產(chǎn)量、消費量和庫存量(或者供需缺口),即根據(jù)商品的供給和需求關(guān)系以及影響供求關(guān)系變化的種種因素來預(yù)測價格走勢的分析方法。A、心理分析B、技術(shù)分析C、基本分析D、圖形分析 二、多選題(本大題共40小題,每題1分,共40分)1、宋體與股票組合指數(shù)化策略相比,股指期貨指數(shù)化策略的優(yōu)勢表現(xiàn)在( )A、手續(xù)費少B、市場沖擊成本低C、指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次D、跟蹤誤差小2、宋體1973年,美國經(jīng)濟學(xué)家( )引進概率統(tǒng)計上隨機變量函數(shù)的一些定理和積分求值,推導(dǎo)出不支付紅利的股票期權(quán)定價公式。A、布萊克B、馬科維茨C、羅斯D、斯科爾斯3、宋體結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)者這個角色通常由( )來扮演。A、投資銀行B、證券經(jīng)紀(jì)商C、自營商D、部分商業(yè)銀行4、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)包括( )A、證券交易委員會B、全國證券商協(xié)會C、全國期貨業(yè)協(xié)會D、商品期貨交易委員會5、期權(quán)交易的用途是( )A、減少交易費用B、創(chuàng)造價值C、套期保值D、投資6、宋體資產(chǎn)配置通常又可分為( )A、戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置B、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置C、其它資產(chǎn)配置D、市場條件約束下的資產(chǎn)配置7、宋體回歸分析作為有效方法應(yīng)用在經(jīng)濟或者金融數(shù)據(jù)分析中,具體遵循的步驟有( )A、模型設(shè)定B、參數(shù)估計C、模型檢驗D、模型應(yīng)用8、隨著( )增加,美式看漲期權(quán)和美式看跌期權(quán)的價格都將上漲。A、到期期限B、標(biāo)的資產(chǎn)價格C、無風(fēng)險利率D、波動率9、宋體依據(jù)馬爾基爾(MALKIEL)債券定價原理,對于面值相同的債券,如果( ),由到期收益率變動引起的債券價格波動越大。A、到期期限越長B、到期期限越短C、息票率越高D、息票率越低10、下列關(guān)于基差的說法,正確的有( )A、套期保值的效果主要由基差的變化決定B、基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格C、特定的交易者可以擁有自己特定的基差D、正向市場中,基差為正值11、在下列國家中,( )有玉米期貨交易。A、日本B、阿根廷C、法國D、南非12、宋體與滬深A(yù)股市場交易制度相比,滬深300股指期貨的特殊性表現(xiàn)在( )A、實行T+0交易B、到期現(xiàn)金結(jié)算C、保證金交易D、漲跌幅限制13、根據(jù)ICIA的國際倫理綱領(lǐng)職業(yè)行為準(zhǔn)則,屬于投資分析師執(zhí)業(yè)行為操作規(guī)則的是( )A、投資及建議的適宜性B、分析和表述的合理性C、信息披露的全面性D、投資者教育的有效性14、宋體CRMW與場外金融衍生品合約相差較大,更類似于在場外市場發(fā)行的債券,實行“( )”,有利于增強市場的透明度,防范市場風(fēng)險。A、集中登記B、集中發(fā)行C、集中托管D、集中清算15、有分析報告指出,美國近期經(jīng)濟景氣狀況仍不容樂觀。能夠反映經(jīng)濟景氣程度的需求類指標(biāo)是( )A、貨幣供應(yīng)量B、全社會固定資產(chǎn)投資C、新屋開工和營建許可D、價格指數(shù)16、宋體信用風(fēng)險緩釋工具是利用信用衍生產(chǎn)品來轉(zhuǎn)移、對沖和分離信用風(fēng)險的技術(shù),主要包括( )A、信用風(fēng)險緩釋合約B、信用風(fēng)險緩釋憑證C、用于管理信用風(fēng)險的信用衍生品D、用于修改憑證的風(fēng)險17、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說法,正確的是( )A、波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期,并指出,在一個大周期之中可能存在一些小周期,而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期B、每個周期無論時間長短,都是以一種模式進行C、每個周期都是由上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程組成D、艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示,試圖找出其上升和下降的規(guī)律18、商品投資基金的類型有( )A、公募期貨基金B(yǎng)、私募期貨基金C、個人管理期貨賬戶D、集體管理期貨賬戶19、宋體中國人民銀行14日決定,從2011年6月20日起,再度上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0、5個百分點,使大中型金融機構(gòu)存款準(zhǔn)備金率達(dá)到了21、5%的高位。這是央行今年以來第六次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,意在進一步回籠市場的流動性,控制物價上漲的貨幣因素,緩解居高不下的通脹壓力。類似這種緊縮性的貨幣政策還包括( )A、增加稅收B、工資管制C、提高再貼現(xiàn)率D、出售政府債券20、下列關(guān)于成交量的說法,正確的是( )A、成交量是指一段時間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)B、每一交割月份合約中,全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等,因此,合約成交量的統(tǒng)計通常只計算其中一方成交的合約數(shù)C、在中國內(nèi)地,不同期貨交易所對合約成交量的統(tǒng)計有所差異,中國金融期貨交易所采取單邊計算,而其他三家期貨交易所采取雙邊計算D、成交量水平可以反映市場價格運動的強烈程度。成交量越大,則反映出市場的強烈程度越高21、宋體數(shù)據(jù)顯示,2011年4月份,國內(nèi)住戶存款大幅凈減少4678億元。儲蓄資金分流的最大一部分流向了理財產(chǎn)品。根據(jù)國家對貨幣供應(yīng)量的定義,通常所說的M1包括( )A、在銀行體系以外流通的現(xiàn)金期貨從業(yè)考試的題庫B、居民活期存款C、居民定期存款D、居民金融資產(chǎn)投資22、宋體白噪聲過程需滿足的條件有( )A、均值為0B、方差為不變的常數(shù)C、序列不存在相關(guān)性D、隨機變量是連續(xù)型23、根據(jù)相反理論,正確的認(rèn)識是( )A、牛市瘋狂時,是市場暴跌的先兆B、市場情緒趨于一致時,將發(fā)生逆轉(zhuǎn)C、大眾通常在主要趨勢上判斷錯誤D、大眾看好時,相反理論者就要看淡24、同貨幣政策相比,財政政策的優(yōu)點在于( )A、動員迅速B、作用直接C、以公益目的為主D、“擠出效應(yīng)”25、移動平均線是期貨價格分析的必修課。對移動平均線的正確認(rèn)識是( )A、移動平均線能發(fā)出買入和賣出信號B、移動平均線可以觀察價格總的走勢C、移動平均線易于把握價格的高峰與低谷D、一般將不同期間的移動平均線組合運用26、某投資者以2200元/噸賣出5月大豆期貨合約一張,同時以2050元/噸買入7月大豆合約一張,當(dāng)5月合約和7月合約價差為( )時,該投資人獲利。A、-80元B、50元C、100元D、150元27、在回歸分析中,確定直線回歸方程的兩個變量必須是( )A、一個是隨機變量,一個是確定變量B、均為隨機變量C、對等關(guān)系的變量D、不對等關(guān)系的變量28、從風(fēng)險來源劃分,期貨市場的風(fēng)險包括( )A、市場風(fēng)險B、流動性風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、法律風(fēng)險29、關(guān)于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)定,以下表述正確的是( )A、采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法,控制市場風(fēng)險B、套期保值交易頭寸實行審批制,其持倉也受限制C、交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會批準(zhǔn),報中國證監(jiān)會備案后實施D、會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額30、宋體以下關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法正確的是( )A、采購經(jīng)理人指數(shù)以百分比表示B、常以50%作為經(jīng)濟強弱的分界點C、當(dāng)指數(shù)高于50%時,被解釋為經(jīng)濟擴張的訊號D、當(dāng)指數(shù)低于50%,尤其是接近40%時,則有經(jīng)濟蕭條的傾向31、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值?( )A、本國順差擴大B、降低本幣利率C、本國逆差擴大D、提高本幣利率32、宋體期貨市場的風(fēng)險主體有( )A、期貨交易所B、期貨公司C、客戶D、政府33、宋體指數(shù)編制是指在( )的前提下,通過各種方法把商品期貨合約連接起來,作為衡量商品期貨行情的標(biāo)準(zhǔn)。A、保證盈利性B、保證流動C、反映宏觀經(jīng)濟基本狀況D、反映政策方向34、期貨市場的流動性風(fēng)險可分為( )A、資金量風(fēng)險B、流通量風(fēng)險C、匯率風(fēng)險D、利率風(fēng)險35、為了抑制住房價格過快上漲的趨勢,政府打出了一系列“組合拳”。其經(jīng)濟學(xué)道理在于( )A、加大保障性住房建設(shè)投入,是通過供給曲線的右移來抑制房價B、提高購買“二套房”成本,是通過需求曲線的左移來抑制房價C、對新建住房價格實行管制,是通過需求曲線的右移來抑制房價D、部分地方試點征收房產(chǎn)稅,是通過供給曲線的左移來抑制房價36、宋體股票期權(quán)定價思想所引發(fā)的金融革命表現(xiàn)在( )A、增強了金融市場的安全性B、預(yù)測遠(yuǎn)期價格成為可能C、提供了全新的保值和投資手段D、極大地豐富了金融市場37、宋體LM和N三個國家的國債到期收益率曲線如圖所示。如果三國都不存在通貨膨脹,則對三國經(jīng)濟增長狀況的合理判斷是( )A、L和M增長,N衰退B、L增長快于M,M增長快于NC、N增長快于M,M增長快于LD、L和M衰退,N增長38、下列策略中,權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( )A、買進看漲期權(quán)B、買進看跌期權(quán)C、賣出看漲期權(quán)D、賣出看跌期權(quán)39、交易所對會員結(jié)算完成后,將向會員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù),包括( ),期貨經(jīng)紀(jì)公司會員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。A、會員當(dāng)日平倉盈虧表B、會員當(dāng)日成交合約表C、會員當(dāng)日持倉表D、會員資金結(jié)算表40、宋體影響期權(quán)價格的因素主要有( )A、標(biāo)的資產(chǎn)的價格B、標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率C、無風(fēng)險市場利率D、期權(quán)到期時間 三、判斷題(本大題共20小題,每題1分,共20分)1、( )戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略需要在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),在股票市場上進行股票交易;戰(zhàn)略資產(chǎn)配置則需要開始時在期貨市場上進行,隨后在現(xiàn)貨市場進行永久性交易。A、對B、錯2、( )國內(nèi)LLDPE期貨價格基本不受季節(jié)性需求變動的影響。A、對B、錯3、( )期貨公司申請從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)時,注冊資本應(yīng)不低于人民幣1億元,且凈資本不低于人民幣8000萬元。A、對B、錯4、( )目前,量化策略的測試都能在量化交易平臺上實現(xiàn)。A、對B、錯5、( )期貨基本面分析方法比較適合于期貨的中長期投資分析,不適合短期投資分析。A、對B、錯6、( )通常來說,一國政府實行擴張性的貨幣政策,會導(dǎo)致本國貨幣升值。A、對B、錯7、( )在K線理論中,如果開盤價高于收盤價,則實體為陽線。A、對B、錯8、( )在美國,利率期貨交易量基本上集中在CME和CBOT交易。A、對B、錯9、( )黃金的二次資源主要包括再生金、央行售金和生產(chǎn)商對沖三個方面。A、對B、錯10、( )看漲期權(quán)購買者的收益一定為期權(quán)到期日市場價格和執(zhí)行價格的差額。A、對B、錯11、( )保本型股指結(jié)聯(lián)票據(jù)是由固定收益證券與股指期權(quán)組合構(gòu)成的。A、對B、錯12、( )在預(yù)測期內(nèi)自變量已知時,預(yù)測因變量的值,我們稱之為無條件預(yù)測,如果在預(yù)測期內(nèi)自變量未知,這時的因變量預(yù)測值就是有條件預(yù)測。A、對B、錯13、( )完成量

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