計量經(jīng)濟學-經(jīng)管學院-惠州學院ppt課件

.,1,計量經(jīng)濟學,惠州學院經(jīng)管系謝鴻飛20052006第1學期,Econometrics,.,2,一、課程設(shè)置目的：通過學習本課程，使學生樹立在現(xiàn)實經(jīng)濟分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)樣本信息建立經(jīng)濟模型的基本思想，掌握其初步方法，領(lǐng)會其基本思路。二、課程要求針對教學對象的情況，著重說明計量經(jīng)濟分析方法的直觀意義、應(yīng)用條件及計量經(jīng)濟分析結(jié)果的經(jīng)濟意義及統(tǒng)計意義。教學中注意培養(yǎng)學生動手操作的能力，運用計算機軟件完成分析計算。,寫在前面的話,.,3,三、本課程的先行課程經(jīng)濟學理論知識概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)知識：如隨機變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估計、假設(shè)檢驗、方差分析、正態(tài)分布、T分布、F分布等概念和性質(zhì)線性代數(shù)中的矩陣運算經(jīng)濟統(tǒng)計學知識經(jīng)濟數(shù)據(jù)的收集和處理,寫在前面的話,.,4,四、教學安排:課時安排每學期為36學時，每周2學時。其中：講授27學時，上機實習9學時考試安排平時分占30，考試分占70閉卷考試。,寫在前面的話,.,5,五、教材及參考書1.經(jīng)濟計量學精要（原書第2版），達莫達爾N.古亞拉堤，機械工業(yè)出版社2.計量經(jīng)濟學，李子奈，高等教育出版社，2000年7月3.計量經(jīng)濟學方法與應(yīng)用，李子奈，清華大學出版社，1992年4.計量經(jīng)濟學（上下冊）（第三版）古扎拉蒂，中國人民大學出版社六、教學網(wǎng)站計量經(jīng)濟學專題網(wǎng)站,寫在前面的話,.,6,七、三點要求：1、“出勤”：本課程內(nèi)容具有連貫性與漸進性，決不可寄希望于期末突擊，必須保證出勤，循序漸進，才能學好這門課。2、“出力”：課前預(yù)習，上課認真聽講、思考，課后及時復(fù)習、做習題。3、“實踐”出真知，要求自己動手去操作軟件EViews，務(wù)必最少學會一種計量軟件。,寫在前面的話,.,7,吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也。吾嘗跂而望矣，不如登高之博見也。勸學荀子,.,8,希望與同學們合作愉快！,.,9,第一章緒論,.,10,1.緒論是課程的綱，所謂綱舉目張，自然有個知識體系。2.學好緒論，可以說學好了課程的一半。參觀一個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看整體，然后走進每一個房間。3.緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點和難點；了解課程的學習方法等.,.,11,實例：計量經(jīng)濟學能干什么？,實例1：研究中國的GDP增長a.影響GDP增長的因素有哪些（投資、消費、出口、貨幣供應(yīng)量等）？b.GDP與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（增、減）c.各影響因素與GDP的具體的數(shù)量關(guān)系？d.所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？e.今后的發(fā)展趨勢怎么樣？,.,12,實例2：中國家庭汽車市場,問題：汽車市場狀況如何（銷售量）影響汽車銷售量的主要因素是什么（收入、價格、道路狀況等）？各種因素對汽車銷售量影響的性質(zhì)怎樣（正、負、無）？各種因素影響汽車銷量的具體數(shù)量程度？以上分析所得結(jié)論是否可靠？今后發(fā)展的趨勢怎樣？,.,13,以上問題的共性,提出所研究的經(jīng)濟問題分析影響因素（根據(jù)經(jīng)濟理論、實際經(jīng)驗）分析各種因素與所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象的相互關(guān)系（需要科學的數(shù)量分析方法）分析所研究的經(jīng)濟問題與各種影響因素的數(shù)量關(guān)系（需要運用統(tǒng)計方法）分析和檢驗所得數(shù)量結(jié)論的可靠性測算所研究經(jīng)濟問題的發(fā)展趨勢（預(yù)測未來）,.,14,第一節(jié)計量經(jīng)濟學第二節(jié)建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和要點第三節(jié)計量經(jīng)濟學模型的應(yīng)用第四節(jié)本章復(fù)習思考題,.,15,第一節(jié)計量經(jīng)濟學一、計量經(jīng)濟學,學科發(fā)展的三個層次：描述性形式化精確化,經(jīng)濟學發(fā)展的三個層次:古典經(jīng)濟學數(shù)理經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學,.,16,1.計量經(jīng)濟學的定義的各種說法,“計量經(jīng)濟學的范圍，包括用數(shù)學表示那些從統(tǒng)計檢驗觀點所做的經(jīng)濟假設(shè)和對這些假設(shè)進行統(tǒng)計檢驗的實際過程”。-丁伯根，計量經(jīng)濟學，1951年“計量經(jīng)濟學是在理論與觀測協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)上，運用相應(yīng)的推理方法，對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行數(shù)量分析”。-薩繆爾森，計量經(jīng)濟學刊，1954年“計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論和經(jīng)濟統(tǒng)計學的結(jié)合，并運用數(shù)學的和統(tǒng)計的方法對經(jīng)濟學理論所確定的一般規(guī)律給予具體的和數(shù)量上的表示”。-蘭格，經(jīng)濟計量學導(dǎo)論，1962年“計量經(jīng)濟學是數(shù)學方法、統(tǒng)計技術(shù)和經(jīng)濟分析的綜合。就其字義來講，計量經(jīng)濟學不僅是指對經(jīng)濟現(xiàn)象加以測量，而且包含根據(jù)一定的經(jīng)濟理論進行計算的意思”。-克萊茵，計量經(jīng)濟學講義，1990年,.,17,圖1-1計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結(jié)合,.,18,2.經(jīng)濟學、數(shù)理經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學與計量經(jīng)濟學粗略定義,經(jīng)濟學：研究如何有效地利用可供各種選擇的有限資源，以求人類現(xiàn)在和將來無限欲望的最大滿足。數(shù)理經(jīng)濟學：運用抽象的方法，借助數(shù)學函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟學概念與理論。統(tǒng)計經(jīng)濟學：以統(tǒng)計資料作為記述現(xiàn)實經(jīng)濟變動過程的手段。計量經(jīng)濟學：以統(tǒng)計資料作為驗證經(jīng)濟理論、預(yù)測未來、進行政策評價的手段。,.,19,3計量經(jīng)濟學與其他學科的關(guān)系,3.1計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟學的關(guān)系聯(lián)系計量經(jīng)濟學研究的主體是經(jīng)濟現(xiàn)象和經(jīng)濟關(guān)系的數(shù)量規(guī)律；計量經(jīng)濟學必須以經(jīng)濟學提供的理論原則和經(jīng)濟運行規(guī)律為依據(jù)；經(jīng)濟計量分析的結(jié)果，對經(jīng)濟理論加以驗證、充實、完善。區(qū)別經(jīng)濟學一般以定性為主，計量經(jīng)濟學以定量估計為主,.,20,3.2數(shù)理經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟學的關(guān)系,數(shù)理經(jīng)濟學雖有數(shù)學表達式，但不象計量經(jīng)濟學那樣還要進行數(shù)值估計；數(shù)理經(jīng)濟學和理論經(jīng)濟學都把經(jīng)濟變量間的關(guān)系視為精確的函數(shù)關(guān)系，而計量經(jīng)濟學引入了隨機誤差項，使描述的經(jīng)濟關(guān)系更加符合實際。數(shù)理經(jīng)濟學引入的變量不一定能加以度量，而計量經(jīng)濟學中引入的變量都能加以觀測。,.,21,數(shù)理經(jīng)濟模型,.,22,.,23,數(shù)理經(jīng)濟模型的特點,公式（方程）描述了經(jīng)濟變量之間的理論關(guān)系認為這種關(guān)系是準確實現(xiàn)的（等式成立）通過模型可以分析經(jīng)濟活動中各種因素之間的相互影響，為控制經(jīng)濟活動提供理論指導(dǎo)但是，它并沒有揭示因素之間的定量關(guān)系，其中的參數(shù)是未知的,.,24,計量經(jīng)濟模型,.,25,.,26,3.3計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學的關(guān)系,聯(lián)系經(jīng)濟統(tǒng)計也是對經(jīng)濟現(xiàn)象的一種計量，側(cè)重于對社會經(jīng)濟現(xiàn)象的描述。提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟學具以估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟理論的基本依據(jù)。區(qū)別經(jīng)濟統(tǒng)計學主要用統(tǒng)計指標和統(tǒng)計方法對經(jīng)濟現(xiàn)象進行計量。計量經(jīng)濟學主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟變量間的關(guān)系進行計量。（兩者間沒有絕對的界限）,.,27,3.4計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的關(guān)系,聯(lián)系數(shù)理統(tǒng)計學是研究隨機變量統(tǒng)計規(guī)律的學科，計量經(jīng)濟學經(jīng)常借鑒數(shù)理統(tǒng)計學的許多工具。區(qū)別數(shù)理統(tǒng)計學在標準的假定條件下抽象地研究一般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律；計量經(jīng)濟學從經(jīng)濟模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟意義，標準假定經(jīng)常不能滿足，需要建立專門的經(jīng)濟計量方法。研究結(jié)果不僅要看在數(shù)學上能通過，而且要看是否與實際經(jīng)濟內(nèi)容一致。數(shù)理統(tǒng)計學作為一門數(shù)學學科，它可以應(yīng)用于經(jīng)濟領(lǐng)域，也可以應(yīng)用于其它領(lǐng)域。但它與經(jīng)濟理論、經(jīng)濟統(tǒng)計學結(jié)合而形成的計量經(jīng)濟學，則限于經(jīng)濟領(lǐng)域。,.,28,經(jīng)濟學數(shù)學化的好處,邏輯嚴謹，表達簡練精確，對概念和原理的表述具有惟一性可以引用（普遍適用的）數(shù)學定理最經(jīng)濟的語言，提高思考和表述的效率降低經(jīng)濟學家之間交流的交易費用，易于流傳,.,29,經(jīng)濟學數(shù)學化的不足,（1）數(shù)學代替知識（2）以計算代替理解（3）把研究的問題局限在數(shù)學上能夠解決的問題（4）為數(shù)學上的方便，隨意假設(shè)，拋棄經(jīng)濟原則（5）數(shù)學語言不是經(jīng)濟學家的行話，加大難度*顯然，以上這些并非數(shù)學模型之錯。,.,30,向事實逼近是經(jīng)濟學發(fā)展的必然趨勢，這就決定了必須發(fā)展一套能夠科學估計參數(shù)并能處理隨機變量的方法。數(shù)理統(tǒng)計學不僅為參數(shù)估計提供了科學的方法，而且為處理隨機變量提供了堅實的理論基礎(chǔ)和完整的方法論，數(shù)理經(jīng)濟學與統(tǒng)計學相結(jié)合，標志著統(tǒng)計學、數(shù)學與經(jīng)濟學綜合的計量經(jīng)濟學便產(chǎn)生了。,.,31,計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學的一個分支學科，是以揭示經(jīng)濟活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學科。它是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學三者的結(jié)合。,.,32,3計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展,英文“econometrics”一詞最早是由挪威經(jīng)濟學家R.Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物計量學”）提出來的中文譯名：“經(jīng)濟計量學”與“計量經(jīng)濟學”。前者試圖從名稱上強調(diào)它是一門計量經(jīng)濟活動方法論的學科；后者強調(diào)它是一門經(jīng)濟學科，它們其實是等價的說法。一般認為：1930年12月29日世界計量經(jīng)濟學會成立和由它創(chuàng)辦的學術(shù)刊物Econometrica于，1933年正式出版，標志著計量經(jīng)濟學作為一個獨立的學科正式誕生,.,33,計量經(jīng)濟學的昨天產(chǎn)生背景,本世紀30年代經(jīng)濟總危機，使傳統(tǒng)的經(jīng)濟理論陷入破產(chǎn)，壟斷資本及其政府迫切需要研究預(yù)測經(jīng)濟波動和防止經(jīng)濟危機的理論方法；在市場經(jīng)濟中市場主體之間存在錯綜復(fù)雜的關(guān)系，企業(yè)要在激烈的競爭中生存、發(fā)展，必須有可靠的市場預(yù)測；政府要干預(yù)國民經(jīng)濟運行，更需要及時分析經(jīng)濟動態(tài)；企業(yè)和政府都十分重視基于計量經(jīng)濟學關(guān)于經(jīng)濟景氣、循環(huán)周期的研究，以及政策模擬、預(yù)測分析。于是，計量經(jīng)濟學就應(yīng)運而生。,.,34,計量經(jīng)濟學的昨天發(fā)展歷程,最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟問題40-70年代，重點研究宏觀經(jīng)濟問題電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，促進了計量經(jīng)濟學理論和應(yīng)用的發(fā)展,.,35,1）最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟問題,發(fā)展初期的十多年，主要用于研究微觀經(jīng)濟。如舒爾次在消費理論和市場行為方面的研究；道格拉斯對邊際生產(chǎn)力的研究，丁伯根在景氣循環(huán)理論方面的研究，都為計量經(jīng)濟學拓寬了新的領(lǐng)域。弗里希在以經(jīng)濟學和統(tǒng)計學理論為基礎(chǔ)來測定彈性、邊際生產(chǎn)力以及總體經(jīng)濟的穩(wěn)定性，是一大貢獻。,.,36,2）40-70年代，重點是研究宏觀經(jīng)濟問題,計量經(jīng)濟學家致力于經(jīng)濟理論的模型化與數(shù)學化的研究。威勒莫（Havelmo）、瓦爾德（Wald）將統(tǒng)計推斷運用與計量經(jīng)濟學。50年代瑟爾（Theil）發(fā)明了兩階段最小二乘法。60年分布滯后新處理方法得以發(fā)表。電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，使大量復(fù)雜的經(jīng)濟計量模型得以建立和應(yīng)用，促進了計量經(jīng)濟學理論和應(yīng)用的發(fā)展。,.,37,計量經(jīng)濟學的今天,計量經(jīng)濟學更廣泛地運用于實際經(jīng)濟生活中，各國普遍利用經(jīng)濟計量模型從事經(jīng)濟預(yù)測與經(jīng)濟分析，擬訂經(jīng)濟發(fā)展計劃，提出經(jīng)濟對策。經(jīng)濟計量模型正日益成為一個重要的經(jīng)濟管理決策工具。經(jīng)濟計量模型在設(shè)計方案、制定經(jīng)濟政策和評價政策中用作模擬仿真的經(jīng)濟實驗室。,.,38,計量經(jīng)濟學的發(fā)展,計算機應(yīng)用模型的變量和方程由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型理論與方法的新突破除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟學模型以外，出現(xiàn)非線性模型、合理預(yù)期模型、變參數(shù)、無參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、貝葉斯方法、小樣本理論等研究領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域的拓展宏觀、微觀經(jīng)濟領(lǐng)域應(yīng)用，由預(yù)測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)濟理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗,.,39,模型，是對現(xiàn)實的描述和模擬。模型