南京鐵道職業(yè)技術學院

1、東莞理工學院（本科）試卷（B卷）2016 - 2017學年第2學期商業(yè)銀行經(jīng)營管理試卷開課單位：經(jīng)濟與管理學院 ，考試形式：閉卷，允許帶 計算器 入場題序-一-二二四五六總分得分評卷人、單項選擇題（每小題1分,共 20 分）得分）題 答 不 內 線 封 密1、 銀行的最咼決策機構是（）A、董事會 B 、股東大會 C2、下列關于資金缺口表述正確的是（、監(jiān)事會D 、常設委員會A、B、C、資金缺口為正, 資金缺口為負, 資金缺口為零, 資金缺口為正,D3、屬于商業(yè)銀行附屬資本的是（A、盈余公積 B、未分配利潤利率與凈利息收入負相關利率與凈利息收入正相關利率與凈利息收入無相關利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感

2、性負債）C 、重估儲備 D 、實收資本4、屬于巴塞爾協(xié)議 2的內容的是（）A、最低資本充足率 B、最低流動性標準5、與超額存款準備呈負相關關系的因素是（A、法定存款準備金B(yǎng)、存款波動性 C6、下列關于專項呆賬準備金表述正確的是（A、可疑類計提 50% B、關注類計提15%7、下列哪項屬于含期權期貨性質風險類中間業(yè)務A、備用信用證B 、銀行卡C、資本留存緩釋 D）、貸款收回 D 、向中央銀行的借款大于還款）C、損失類計提90%、逆周期緩釋D、次級類計提30%C 、匯票）D 、代理保險業(yè)務8、下列不屬于企業(yè)杠桿比例的指標是（）A、資產(chǎn)負債率 B、負債與有形資產(chǎn)比率9、下列不屬于企業(yè)非財務因素分析中

3、的行業(yè)風險內容的是（）A、成本結構 B、周期性 C、盈利性 D 、產(chǎn)品差異性10、下列不屬于不良貸款類的是（）A、次級類 B 、可疑類 C、關注類 D 、損失類11、 某銀行5%勺利率吸引了 10億存款，當銀行利率上升至6%寸,C、利息保障倍數(shù)D、速動比率吸引存款為12億，則商業(yè)銀行存款的邊際成本為（）A、0.15 億 B 、0.25 億 C、0.22 億 D 、0.31 億12、下列關于住房抵押貸款利息表述正確的是（）A、等額還款，前期還款壓力大B 、等本還款，每期還款額一樣C、無論是等額還是等本，前期償還利息多，后期償還利息少D等額還款支付的總利息比等本還款支付的總利息少13、下列不屬于個

4、人貸款特點的是（）A、高風險性B 、高收益性C 、周期性 D利率敏感性14、對于借款企業(yè)，構成其第一還款來源的是（）A、擔保 B 、抵押 C、企業(yè)的成本結構D 、現(xiàn)金流量15、商業(yè)銀行通過負債業(yè)務將資金集中起來，再通過資產(chǎn)業(yè)務，投向社會各經(jīng)濟部門的職能是（ ）A、支付中介B 、信用中介C 、信用創(chuàng)造D 、金融服務16、銀行將全部投資分為兩部分，一部分投在短期證券上，一部分投在長期證券上，而不投中期證券，這種投資策略叫做（）A、短期投資策略B、杠鈴投資策略C、長期投資策略D、梯形投資策略17、目前使用最為廣泛的個人信用評估方法是（）A、5C判斷法 B 、Z值評分法C、杜蘭德因素評分法D、FICO

5、評分法18、根據(jù)我國商業(yè)銀行個人資信評分標準，屬于合格客戶，可貸款的信用分范圍為（A、小于60分BC、大于70分，小于80分 D19、按照78S條款法，如果某客戶提前、大于60分，小于70分、大于80分4個月還款，可以獲得多少利息回扣（A、10.9% B 、12.8% C、11.2% D 、12.2%20、某銀行以95元價格買進一張面值 益率為多少（）100元的債券，票面利率為 10%則該債券的當期收A、10.1% B 、10.5% C、11.2% D 、11.7%得分二、判斷題（每小題1分，共10分）1、把絕大部分資金都投入短期證券，而只將較少的資金投入長期證券的投資策略又叫做千斤頂投資策略

6、（）。2、預期收入理論認為銀行資產(chǎn)的流動性取決于資產(chǎn)的轉換能力，能迅速變現(xiàn)的資產(chǎn)，其流動性較強（）。3、 交易類、支付類中間業(yè)務完全沒有信用風險（）。4、 成本加成貸款定價法就是貸款利率等于優(yōu)惠利率+違約風險升水+期限風險升水（）。5、短期國家債券稱為國庫券，中長期國家債券稱為公債（）。6、間客模式的汽車貸款便于購車人自由地在多家汽車經(jīng)銷商之間進行比較選擇（）。7、 凈穩(wěn)定資金比率是衡量銀行短期流動性的重要指標（）。8、可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一段時間內可直接用于發(fā)放貸款和投資的資金（）。9、由信任危機引發(fā)的銀行擠兌，導致貸款需求不尋常增長，叫做周期性流動性需求（）。10、當銀行邊際資金成本一

7、定時，銀行應選擇邊際收益大于邊際成本的資產(chǎn)（得分三、名詞解釋（每小題3分，共15分）1、利率敏感性缺口2、可轉讓支付命令)題答不內線封密 業(yè)專級年 ：別系 ：號學 ：名姓3、證券回購4、呆賬準備金5、次級抵押貸款得分四、簡答題（每題4分，共20分）1、簡述商業(yè)的主要職能。2、簡述下FICO信用評分模型。3、簡述商業(yè)銀行中間業(yè)務主要類型（按風險分類）4、簡述商業(yè)銀行流動性需求的類型。5、簡述商業(yè)銀行利率風險的主要類型。得分五、計算分析題（第1、2題8分，第3題5分，共21分）1、一筆100萬的貸款，其中有10萬為損失類貸款，有 20萬為可疑類貸款，次級類貸款為 30萬，關注類貸款為20萬，（損失

8、類計提100%,可疑類計提50%次級類計提20%關注類 計提5%），普通呆賬準備金計提為 5%計算該銀行的專項呆賬準備金、普通貸款準備金以及呆賬準備金。2、某銀行在預測期內各類存款額、法定存款準備金率以及必要的提取流動性的資金比率如F表所示（單位：百萬）各項存款及非存款負債金額法定存款準備金率提取流動性資金比率游動性貨幣負債4007%95%脆弱性貨幣負債3006%30%穩(wěn)定性貨幣負債5004%15%新增貸款120100%計算該銀行的游動性流動性需求，脆弱性流動性需求， 穩(wěn)定性流動性需求， 貸款流動性需求及總的流動性需求。別 系）封題答不 內 線 封密3、某銀行籌資1000萬，其中200萬為活期

9、存款，300萬為定期存款，300萬為貨幣市場借 款，股權資本為200萬。活期存款利率為 2%定期存款利率為 3.5%，貨幣市場借款利率為 4%股權資本的籌資成本為 6%假設活期存款的存款準備金率為 15%定期存款的存款準備 金率為6%貨幣市場借款存款準備金率為 2%那么該銀行加權資金成本為多少？得分六、綜合分析題（共14分）某家銀行為一家新開業(yè)的銀行，此時其資產(chǎn)負債價值等于市場價值。該銀行有兩類生利 資產(chǎn)：一類是年利率為 12%的3年期商業(yè)貸款；一類是年利率為10%的8年期國庫券。該銀行的負債項包括年利率為 9%的 2年期定期存款，年利率為 10%的 4年期的大額可轉讓存單。 具體的資產(chǎn)負債項如下表所示（單位：億元）。資產(chǎn)市場價值利率負債和資本市場價值利率現(xiàn)金2