2021國家開放大學(xué)電大專科《金融風(fēng)險概論》期末試題及答案（試卷號：4022）

1、2021國家開放大學(xué)電大?？平鹑陲L(fēng)險概論期末試題及答案（試卷號：4022）精品文檔，僅供參考2021國家開放大學(xué)電大?？平鹑陲L(fēng)險概論期末試題及答案（試卷號：4022） 2021國家開放大學(xué)電大?？平鹑陲L(fēng)險概論期末試題及答案（試卷號：4022）盜傳必究 一、單項選擇題（每題4分，共20分） 1如果一家商業(yè)銀行給一家工商類公司放貸，貸款一旦發(fā)放出去，到該償還本金和利息的時候，該公司能否及時、足額償還，就會出現(xiàn)( )。 A利率風(fēng)險 B信用風(fēng)險 C匯率風(fēng)險 D操作風(fēng)險 2商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。這種風(fēng)險指的是(

2、)a A流動性風(fēng)險 B匯率風(fēng)險 C系統(tǒng)性風(fēng)險 D利率風(fēng)險 3因為金融風(fēng)險會使金融企業(yè)信譽(yù)度下降，使居民沒有安全感，為了保證不遭受損失，居民不愿意把錢存入銀行，從而使國內(nèi)儲蓄下滑，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力不足。這種結(jié)果是因為金融風(fēng)險對金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生了什么樣的危害( )。 A金融風(fēng)險會弱化金融中介職能和信用分配職能 B金融風(fēng)險容易造成財政政策的扭曲 C金融風(fēng)險容易造成貨幣政策的扭曲 D使社會總投資和消費水平受到牽制 4游離于銀行監(jiān)管體系之外、可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險和監(jiān)管套利等問題的信用中介體系被稱之為( )。 A影子銀行 B間接融資 C直接融資 D金融脫媒 5( )是指當(dāng)基準(zhǔn)利率調(diào)整時，期限相同的金融資產(chǎn)與負(fù)

3、債，由于各自收益率的浮動幅度不同，從而導(dǎo)致資產(chǎn)與負(fù)債的價值變動不同，進(jìn)而凈值發(fā)生變化的風(fēng)險。 A.期限錯配風(fēng)險 B收益率曲線風(fēng)險 C基差風(fēng)險 D期限調(diào)整風(fēng)險 二、多項選擇題（每題5分，共20分）6-般來講，計量金融風(fēng)險的兩個重要變量是( )。 A.出現(xiàn)損失的概率 B遭受損失的程度 C資本充足率 D杠桿率 7股票的系統(tǒng)性風(fēng)險可以根據(jù)外在宏觀經(jīng)濟(jì)變量中影響因素的種類細(xì)化為( A利率型系統(tǒng)性風(fēng)險 B匯率型系統(tǒng)性風(fēng)險 C購買力型系統(tǒng)性風(fēng)險 D企業(yè)流動性風(fēng)險 8匯率風(fēng)險產(chǎn)生的兩大來源是( )。 A持有外幣資產(chǎn)和負(fù)債 B開展外匯交易 C政局不穩(wěn) D通貨膨脹 9信用風(fēng)險度量模型中最常見的有( )。 A.Z值

4、評分模型 BZeta評分模型 CKMV模型 DCreditmetrics模型 三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分，只判斷對錯給2分） 10.簽訂合同金額越多，未來收付外匯的數(shù)額就越多，風(fēng)險就越小。( ) 答案：錯誤 理由：未來收付外匯的數(shù)額越多，風(fēng)險也就越大。 11一般而言，債務(wù)人在經(jīng)營活動中的風(fēng)險越大，其違約風(fēng)險就越小。( ) 答案：錯誤 理由：債務(wù)人在經(jīng)營活動中的風(fēng)險越大，其違約風(fēng)險也越大。 12.在借款人5C法中，品質(zhì)主要是通過分析抵押品的價值與流動性和擔(dān)保人的信譽(yù)來考察貸款損失的風(fēng)險。( ) 答案：錯誤 理由：在借款人5C法中，品質(zhì)主要是通過分析過往記錄和現(xiàn)狀來考察借款人的聲譽(yù)

5、和誠信。 13金融機(jī)構(gòu)的流動性與流動性風(fēng)險是相互矛盾的，即流動性越強(qiáng)，流動性風(fēng)險就越大；流動性越差，流動性風(fēng)險就越小。( ) 答案：錯誤 理由：金融機(jī)構(gòu)的流動性與流動性風(fēng)險是相互統(tǒng)一的，即流動性越強(qiáng)，流動性風(fēng)險就越??；流動性越差，流動性風(fēng)險就越大。 14相比封閉式基金，開放式基金的流動性風(fēng)險會更大一些。( ) 答案：正確 理由：開放式基金的流動性風(fēng)險會更大一些。 四、問答題（每題20分，共40分） 15.闡述金融風(fēng)險的種類及特征、金融風(fēng)險管理的發(fā)展歷程及其特點。 答：(1)金融風(fēng)險的種類。（5分） 金融風(fēng)險分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、價格風(fēng)險、其他風(fēng)險。在

6、現(xiàn)實金融活動中，各種風(fēng)險并不是孤立出現(xiàn)的，一旦出現(xiàn)風(fēng)險，往往會涉及好幾種風(fēng)險。 (2)金融風(fēng)險的特征。（5分） 金融風(fēng)險一般具有普遍性、不確定性、隱蔽性、擴(kuò)散性、可控性和兩面性等特征。 (3)金融風(fēng)險管理的發(fā)展歷程及其特點。（10分）迄今為止，金融風(fēng)險管理經(jīng)歷了20世紀(jì)70年代以前的金融風(fēng)險管理、20世紀(jì)70年代以后的金融風(fēng)險管理以及2015年以來的新金融風(fēng)險管理三個階段。 第一個階段的金融風(fēng)險主要表現(xiàn)為證券市場的價格風(fēng)險、金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險；第二個階段的金融風(fēng)險除了第一個階段的三種風(fēng)險，金融機(jī)構(gòu)的匯率風(fēng)險和利率風(fēng)險也越來越突出；第三個階段的金融風(fēng)險除了上述風(fēng)險，還突出表現(xiàn)為系統(tǒng)性

7、風(fēng)險，即只用分散投資難以避開的金融風(fēng)險。 16.闡述我國互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險的特征以及我國對主要的互聯(lián)網(wǎng)金融模式的風(fēng)險管理手段。 答：(1)我國互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險的特征。（10分） 互聯(lián)網(wǎng)金融的主要模式包括P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)支付、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)保險等。相較于傳統(tǒng)金融模式，互聯(lián)網(wǎng)金融是新技術(shù)與金融業(yè)務(wù)相融合的創(chuàng)新模式，具有特殊的風(fēng)險特征，包括風(fēng)險的廣泛傳染性和快速轉(zhuǎn)化性。 (2)我國對P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、互聯(lián)網(wǎng)支付平臺等的風(fēng)險管理手段。（10分） 近年來，在我國發(fā)展較為迅速、規(guī)模逐年遞增，但也隨之出現(xiàn)了較多風(fēng)險和問題的當(dāng)屬P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)支付。 P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的風(fēng)險主要包括操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險等，這些風(fēng)險都有可能導(dǎo)致出借人的本息甚至本金無法得到全額兌付。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的風(fēng)險管理手段主要有風(fēng)險評估與定價、設(shè)立擔(dān)保機(jī)制、提取風(fēng)險準(zhǔn)備金、與保險公司建立合作