中央財經(jīng)大學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)提綱

1、第一題 判斷題10X2=20分（從以下題目中任選 10題，判斷對錯；如果錯誤，說明理由）P661 ， OLS 法是使殘差平方和最小化的估計方法。對2， 計算 OLS 估計值無需古典線性回歸模型的基本假定。對3，若線性回歸模型滿足假設(shè)條件（ 1） （4） ，但擾動項不服從正態(tài)分布，則盡管OLS 估計量不再是 BLUE ，但仍為無偏估計量。錯 只要滿足（ 1 ） （ 4）， OLS 估計量就是 BLUE 4，最小二乘斜率系數(shù)的假設(shè)檢驗所依據(jù)的是t 分布，要求 ?的抽樣分布是正態(tài)分布。對5, R =TSS/ESS錯 R =ESS/TSS6, 若回歸模型中無截距項，則工et=（未必成立。 對7, 若原

2、假設(shè)未被拒絕,則它為真。錯 只能說不能拒絕原假設(shè)8, 在雙變量回歸模型中，6的值越大，斜率系數(shù)的方差越大。錯Var（?）= 6工xt只有當(dāng) 工xt恒定，上述說法才正確。P1491 , 盡管存在嚴(yán)重多重共線性,普通最小二乘法估計量仍然是最佳線性無偏估計量。對2, 如果分析的目的僅僅是為了預(yù)測,則多重共線性并無妨礙。對3, 如果解釋變量兩兩之間的相關(guān)系數(shù)都低,則一定不存在多重共線性。錯 即使解釋變量兩兩之間的相關(guān)系數(shù)都低,也不能排除存在多重共線性的可能性4, 如果存在異方差性,通常用的t 檢驗和 F 檢驗是無效的。對5, 當(dāng)存在自相關(guān)時, OLS 估計量既不是無偏的,也不是有效的。本書中無偏性不成

3、立僅兩種情況：1, 模型中忽略了有關(guān)的解釋變量。2, 隨機(jī)解釋變量與擾動項同期無關(guān)。錯 在擾動項自相關(guān)的情況下 OLS 估計量仍為無偏估計量,但不再具有最小方差的性質(zhì), 即不是 BLUE6, 消除一階自相關(guān)的一階差分變換法假定自相關(guān)系數(shù)必須等于1。對7, 模型中包含無關(guān)的解釋變量,參數(shù)估計會有偏,并且會增大估計量的方差,即增大誤差。錯 模型中包含無關(guān)的解釋變量,參數(shù)估計仍無偏,但會增大估計量的方差,即增大誤差8, 多元回歸中,如果全部 “斜率”系數(shù)各自 t 檢驗都不顯著,則 R 值也高不了。錯 在多重共線性的情況下，盡管全部斜率”系數(shù)各自t檢驗都不顯著，R值仍可能高9, 存在異方差的情況下,

4、OLS 法總是高估系數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤差。錯 存在異方差的情況下, OLS 法通常會高估系數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤差,但不總是10，如果一個具有非常數(shù)方差的解釋變量被(不正確的)忽略了，那么OLS 殘差將呈異方差性。錯 異方差性是關(guān)于擾動項的方差，而不是關(guān)于解釋變量的方差P1711， 所有計量經(jīng)濟(jì)模型實質(zhì)上都是動態(tài)模型。錯 使用橫截面數(shù)據(jù)的模型就不是動態(tài)模型2，如果分布滯后系數(shù)中，有的為正有的為負(fù)，則科克模型將沒有多大用處。對3，若適應(yīng)預(yù)期模型用 OLS 估計，則估計量將有偏，但一致。錯 估計量既不是無偏的，又不是一致的4，對于小樣本，部分調(diào)整模型的 OLS 估計量是有偏的。對 5，若回歸方程中既包括隨

5、機(jī)解釋變量、擾動項又自相關(guān)，則采用工具變量法，將產(chǎn)生無偏 且一致的估計量。錯 將產(chǎn)生一致估計量，但是在小樣本情況下，得到的估計量是有偏的。6，解釋變量中包括滯后因變量的情況下，用德賓-沃森 d 統(tǒng)計量來檢驗自相關(guān)是沒有實際用處的。對P2151， OLS 法適用于估計聯(lián)立方程模型中的結(jié)構(gòu)方程。錯 一般來說，不行。因為聯(lián)立方程中變量的相互作用，因而結(jié)構(gòu)方程中 往往包括隨機(jī)解釋變量。2，2SLS 法不能用于不可識別方程。對3，估計聯(lián)立方程模型的 2SLS 法和其他方法只有在大樣本的情況下，才能具有我們期望的 統(tǒng)計性質(zhì)。對4， 聯(lián)立方程模型作為一個整體，不存在類似R 這樣的擬合程度測量。對5， 如果要

6、估計的方程擾動項自相關(guān)或存在跨方程的相關(guān)，則 2SLS 法和其他估計結(jié)構(gòu)方 程的方法都不能用。錯 可以用 3SLS 法6，如果一個方程恰好識別，則 ILS 和 2SLS 給出相同結(jié)果。 對第二題 單項選擇題(10道X2=20 分)(任選10題)P194 1， 某一時間序列經(jīng)一次差分變換成平穩(wěn)時間序列，此時間序列稱為( A )這兩個變量一定存在協(xié)整關(guān)系C.相應(yīng)的誤差修正模A 一階單整 B .2 階單整 C. K 階單整 D. 以上答案均不正確 2，如果兩個變量都是一階單整的，則(D)A 這兩個變量一定存在協(xié)整關(guān)系B.型一定成立 D. 還需對誤差項進(jìn)行檢驗3，如果同階單整的線性組合是平穩(wěn)時間序列，

7、則這些變量之間關(guān)系是(B )A 偽回歸關(guān)系B.協(xié)整關(guān)系C.短期均衡關(guān)系D.短期非均衡關(guān)系4， 若一個時間序列呈上升趨勢，則這個時間序列是( B )A 平穩(wěn)時間序列 B. 非平穩(wěn)時間序列 C. 一階單整序列 D. 一階協(xié)整序列P2161， 結(jié)構(gòu)式模型中的方程稱為結(jié)構(gòu)方程。在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可 以是（ C）A .外生變量B.滯后變量 C.內(nèi)生變量 D.外生變量和內(nèi)生變量2, 前定變量是（A）的合稱A .外生變量和滯后內(nèi)生變量 B.內(nèi)生變量和外生變量 C.外生變量和虛擬變量 D.解釋變量和 被解釋變量3, 如果聯(lián)立方程模型中某個結(jié)構(gòu)方程包含了模型中所有的變量,則這個方程（B）A

8、 恰好識別B.不可識別C.過度識別D.不確定4, 下面說法正確的是（ D）A .內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量 B.前定變量是隨機(jī)變量 C.外生變量是隨機(jī)變量 D.外生變量是非 隨機(jī)量5, 當(dāng)一個結(jié)構(gòu)式方程為恰好識別時,這個方程中內(nèi)生解釋變量的個數(shù)是（A）A 與被排除在外的前定變量個數(shù)恰好相等B.小于被排除在外的前定變量個數(shù)C.大于被排除在外的前定變量個數(shù) D.以上三種情況都有可能發(fā)生6, 簡化式模型就是把結(jié)構(gòu)式模型中的內(nèi)生變量表示為（B）A 外生變量和內(nèi)生變量的函數(shù)關(guān)系B.前定變量和隨機(jī)誤差項的模型C滯后變量和隨機(jī)誤差項的模型D.外生變量和隨機(jī)誤差項的模型7, 對聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計的方法可以分為

9、兩類,即（B）A 間接最小二乘法和系統(tǒng)估計方法B.單方程估計法和系統(tǒng)估計法 C.單方程估計法和二階段最小二乘法 D. 工具變量法和間接最小二乘法8, 在某個結(jié)構(gòu)方程過度識別的條件下,不適用的估計方法是（A）A 間接最小二乘法 B工具變量法C.二階段最下二乘法D.有限信息極大似然估計法 第三題 簡答題（4道X5=20分）1, 試列出計量經(jīng)濟(jì)分析的主要步驟。 答：一般來說,計量經(jīng)濟(jì)分析按照以下步驟進(jìn)行：（ 1）陳述理論（或假說）（ 2）建立計量經(jīng)濟(jì)模型 （ 3）收集數(shù)據(jù) （ 4）估計參數(shù)（ 5） 假設(shè)檢驗 （ 6）預(yù)測和政策分析2, 試述決定系數(shù)和修正決定系數(shù)的關(guān)系及為什么要修正。 參考課本 79

10、-803, 簡述非線性最小二乘步驟。 非線性最小二乘法實際上一種格點搜索法。首先，定義 入的范圍（01）,指定一個步長 然后，每次增加一個步長，對入的每個值，計算Zt=Xt+入X+入X +入X選擇P的準(zhǔn)則是，入充分小，使得X的P階以后滯后值對Z無 顯著影響。第三,回歸下面的方程：Yt= a + 3 Zt+ut對入的所有值重復(fù)執(zhí)行上述步驟，選擇回歸方程產(chǎn)生最高R的入值，a和3的估計值即為該回歸所得到的估計值。4, 有關(guān)多重共線性的？ 定義：在實踐中,若兩個或多個解釋變量高度線性相關(guān),我們就說模型中存在多重共線性。后果：1，多重共線性不改變參數(shù)估計量的無偏性。2， 各共線變量的參數(shù)的 OLS 估計

11、值方差很大，即估計值的精度很低。3， 由于若干個 X 變量共變，它們各自對因變量的影響無法確定。4， 各共線變量系數(shù)估計量的 t 值低，使得犯第二類錯誤的可能性增加。 判別和檢驗：1， 根據(jù)回歸結(jié)果判別 若：發(fā)現(xiàn)系數(shù)估計值的符號不對； 某些重要的解釋變量 t 值低，而 R 不低； 當(dāng)一個不太重要的解釋變量被刪除后，回歸結(jié)果顯著變化； 則 可能存在多重共線性。2，使用相關(guān)矩陣檢驗3，使用 VIF 檢驗4，通過條件指數(shù)檢驗解決方法：1， 增加數(shù)據(jù)2， 對模型施加某些約束條件3， 刪除一個或幾個共線變量4， 將模型適當(dāng)變型5， 主成分法5，適應(yīng)預(yù)期模型、科克模型、部分調(diào)整模型在估計上的問題。 答：在

12、科克模型和適應(yīng)預(yù)期模型中，擾動項存在序列相關(guān)，因此，對于它們，應(yīng)用 OLS 法 不僅得不到無偏估計量，而且也得不到一致估計量。但部分調(diào)整模型，在該模型中擾動項 滿足標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)條件，因此，可用 OLS 法直接估計部分調(diào)整模型，將產(chǎn)生一致估計值，雖然 在小樣本情況下估計值通常是有偏的。6，什么是偽回歸？當(dāng)回歸方差中涉及的時間序列是非平穩(wěn)時間序列時， OLS 估計量不再是無偏估計量，相應(yīng) 的常規(guī)推斷程序會產(chǎn)生誤導(dǎo)。這就是所謂的 “偽回歸 ”問題。7，什么是單位根？ 大致來說，單位根這一術(shù)語意味著一給定的時間序列非平穩(wěn)。專業(yè)點來說，單位根指的是 滯后操作符多項式 A(L)=1 的根。8，平穩(wěn)時間序列和非

13、平穩(wěn)時間序列的區(qū)別？一般來說，如果一個時間序列的均值和方差在任何時間保持恒定，并且兩個時期t和t+k之間的協(xié)方差僅依賴于兩時期之間的距離k，而與計算這些協(xié)方差的實際時期t無關(guān)，則該時間序列是平穩(wěn)的。只要這三個條件不全滿足，則該時間序列是非平穩(wěn)的。9， DF 檢驗和 EG 檢驗是檢驗什么的？DF 檢驗是一種用于決定一個時間序列是否平穩(wěn)的統(tǒng)計檢驗方法。EG 檢驗是一種用于決定兩個時間序列是否協(xié)整的統(tǒng)計檢驗方法。第四題推導(dǎo)題(2道X10=20分)推導(dǎo)題僅涉及第六和第七兩章的內(nèi)容1 ，科克變換法 科克方法簡單地假定解釋變量的各滯后值的系數(shù)按幾何級數(shù)遞減，即Yt= a + 3 Xt涉入 X +Ut ,

14、0 入 1(6.2)式(6.2) 兩端取一期滯后，得Y =a + 3X 3 入X 3 X +U兩端乘以入得OOOOO OOO OOOO OOO OOOO COO OOOO OOO OOO OOOOOOOO OOO OOO OOOO OOOO OOO OOO OOOO OOOO OOO OOO OOOO OOOOOO OOO OOOO OOO OOOO COO OOOO OOO OOO OOOOOOOO OOO OOO OOOO OOOO OOO OOO OOOO OOOO OOO OOO OOOO2,阿爾蒙多項式分布滯后OOOOO OOO OOOO OOO OOOO COO OOOO OOO OOO OOOOOOOO OOO OOO OOOO OOOO OOO OOO OOOO OOOO OOO OOO OOOO OOOOOO OOO OOOO