第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述課件

1、金融風(fēng)險(xiǎn)管理,短號(hào)：657616 QQ：109848534 郵箱：,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,我們的一生是在管理風(fēng)險(xiǎn)，而不是排除風(fēng)險(xiǎn)。 花旗集團(tuán)前董事長 Walter Wriston Risks not the problem, provided you know how to manage it. J.P. Morgan Risk Management: its not rocket science - its much more complicated. John Adams,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,年薪百萬的首席風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行官(CRO)： CEO所代表的職位許多人已經(jīng)耳熟能詳，在發(fā)達(dá)國家C

2、RO已與CEO一樣有名。 全球第一個(gè)CRO誕生于1993年。 一份調(diào)查顯示，2002年，美國只有20%的大型企業(yè)設(shè)有CRO職位； 到2004年，美國已有40%的大型企業(yè)設(shè)有CRO職位； 目前，90%以上的世界性金融機(jī)構(gòu)已設(shè)定了CRO工作職位,風(fēng)險(xiǎn)管理之職業(yè)規(guī)劃,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,金融風(fēng)險(xiǎn)管理師 FRM（Financial Risk Management） 它是全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域頂級(jí)的權(quán)威國際資格認(rèn)證，由美國GARP（ 全球風(fēng)險(xiǎn)專家協(xié)會(huì)”）設(shè)立。 GARP （Global Association of Risk Professional）是一個(gè)擁有來自超過150個(gè)國家的85000名會(huì)員的

3、世界最大的金融協(xié)會(huì)組織之一，主要分別服務(wù)于5000多家銀行、證券公司、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、政府管理機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司及非金融性公司等,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,FRM考試始于1997年，每年11月中旬舉行一次考試。2010年起分兩級(jí)考試（LEVEL 和LEVEL ），時(shí)間為每年5月和11月）?？荚囋囶}為100道全英文標(biāo)準(zhǔn)化單選題。英語要求為CET-4即可，需具備一定英文的閱讀能力與掌握專業(yè)詞匯。試題中概率與統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容偏多 ，對(duì)數(shù)學(xué)有一定的要求。 截至2008年底，全球共有13685名人員獲得FRM頭銜。FRM考試在中國北京、上海、香港和臺(tái)灣設(shè)有考點(diǎn)，中國（包括香港、臺(tái)灣）已取得FRM證書的大約在

4、800人左右。其中工行大約有140人。 FRM考試已經(jīng)得到華爾街和其他歐美著名金融機(jī)構(gòu)與大型公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門以及政府監(jiān)管層的認(rèn)同，并已經(jīng)初步成為風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的最權(quán)威的認(rèn)證。所以，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理感興趣的或正在從事相關(guān)工作的朋友，可以通過參加FRM考試提高自己的風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)水平，又可為職場(chǎng)發(fā)展和事業(yè)開拓增加一個(gè)重磅籌碼,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,2010年起，分級(jí)考試內(nèi)容為：LEVEL （共100題）1Foundations of Risk Management風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（20%）2Quantitative Analysis數(shù)量分析（20% ）3Financial Markets and Produc

5、ts 金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品（ 30% ）4Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險(xiǎn)建模（30%）LEVEL （共100題）1Market Risk Measurement and Management市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量2Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量3Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險(xiǎn)管理4Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險(xiǎn)管理5Current Issues in Financial Marke

6、ts金融市場(chǎng)前沿話題,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,PRM：Professional Risk Manager職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師(有中文考試,PRM：是PRMIA （職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師國際協(xié)會(huì)）推出的一款與FRM齊名的資格認(rèn)證考試。在測(cè)試的廣度與深度上，它高過了FRM。 2002年，出于對(duì)GARP盈利傾向日漸顯著的不滿，一部分業(yè)內(nèi)精英出走GARP，成立了PRMIA。 PRMIA是一家由SunGard, 路透社reuters，標(biāo)準(zhǔn)&普爾Standard & Poor、算法公司algorithmics等全球著名的投資機(jī)構(gòu)共同發(fā)起的非營利性組織，致力于建立風(fēng)險(xiǎn)管理行業(yè)最高的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,風(fēng)險(xiǎn)管

7、理其他職業(yè)規(guī)劃,2006年風(fēng)險(xiǎn)管理師職業(yè)資格認(rèn)證管理委員會(huì)” （CCRM）在北京成立 。 2009年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試增加一門，公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理。 銀行從業(yè)資格考試科目為公共基礎(chǔ)、個(gè)人理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、個(gè)人貸款和公司信貸，其中公共基礎(chǔ)為基礎(chǔ)科目，其余為專業(yè)科目。 2013下半年銀行從業(yè)資格考試8.16-9.23報(bào)名，11.9-10考試,8,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)設(shè)置,總行 省分行:浙江省分行 市分行：金華分行 縣級(jí)支行或區(qū)級(jí)支行(一級(jí)支行)：鐵嶺頭支行、婺城支行、開發(fā)區(qū)支行 網(wǎng)點(diǎn)(二級(jí)支行) ：浙師大支行,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,一級(jí)支行部門設(shè)置,二級(jí)支行或網(wǎng)點(diǎn):柜臺(tái)(對(duì)私或?qū)駟T

8、)、大堂經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、個(gè)人客戶經(jīng)理或公司客戶經(jīng)理 公司業(yè)務(wù)部：公司客戶經(jīng)理、綜合柜員（放款員、貸后檢查員） 個(gè)人金融業(yè)務(wù)部（個(gè)人客戶經(jīng)理、信用卡專管員、POSE等產(chǎn)品的專管員） 會(huì)計(jì)科 辦公室,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,對(duì)點(diǎn)鈔和打字技能要求較高； 主要辦理個(gè)人存取款業(yè)務(wù)、開戶、掛失、銷戶、匯款、代扣代繳業(yè)務(wù)等 動(dòng)作快，效率高，無差錯(cuò)，具備一定的營銷能力,對(duì)私柜員,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,對(duì)公柜員,對(duì)點(diǎn)鈔和打字技能要求較高； 主要辦理企業(yè)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等結(jié)算業(yè)務(wù) 熟悉本票、匯票、支票等票據(jù)業(yè)務(wù)，具備一定的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí) 動(dòng)作快，效率高，無差錯(cuò)，具備一定的營銷能力,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,大堂經(jīng)理 引導(dǎo)

9、客戶填表、客戶分流、 營銷銀行產(chǎn)品、處理突發(fā)事件 理財(cái)經(jīng)理 熟悉銀行各種產(chǎn)品，為客戶理財(cái)提供幫助,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,個(gè)人客戶經(jīng)理 辦理個(gè)人客戶的房貸、車貸、個(gè)人經(jīng)營性貸款、消費(fèi)貸款、裝修貸款等業(yè)務(wù) 公司客戶經(jīng)理 辦理企業(yè)客戶的融資業(yè)務(wù),第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,個(gè)人或公司客戶經(jīng)理的工作內(nèi)容,尋找客戶、調(diào)查客戶情況、對(duì)客戶評(píng)級(jí)授信、抵押物評(píng)估、擔(dān)保人信用調(diào)查與實(shí)力評(píng)估、申報(bào)貸款、發(fā)放貸款、貸后管理等,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,分行的機(jī)構(gòu)設(shè)置,營業(yè)部:有對(duì)公和對(duì)私的柜臺(tái)窗口,結(jié)售匯窗口 公司業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 個(gè)人金融業(yè)務(wù)部 國際業(yè)務(wù)部:國際結(jié)算、國際信貸 結(jié)算與電子銀行部 信貸審批部 信貸管理

10、部(風(fēng)險(xiǎn)管理部或風(fēng)險(xiǎn)控制部) 信息科技部、人力資源部門、現(xiàn)金運(yùn)營中心、辦公室等部門,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,銀行收入知多少,銀行的工資待遇1 銀行工資待遇2,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,職業(yè)規(guī)劃,國有商業(yè)銀行：銀行從業(yè)資格、理財(cái)師、金融分析師、抵押物評(píng)估資格考試、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、風(fēng)險(xiǎn)管理師 中小股份制銀行 政策性銀行 公務(wù)員及事業(yè)單位：銀監(jiān)局、證監(jiān)局、保監(jiān)會(huì)、人民銀行等 金融租賃公司,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,課程介紹,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,學(xué)習(xí)意義,國外將資金的時(shí)間價(jià)值、資產(chǎn)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理并列稱為現(xiàn)代金融理論的三大支柱。 隨著金融創(chuàng)新、放松管制與全球一體化進(jìn)程的加快，金融風(fēng)險(xiǎn)的危害也日益加劇，對(duì)此，

11、金融風(fēng)險(xiǎn)管理逐步成為金融管理的核心內(nèi)容。 該課程以闡述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本策略與基本技能為主要內(nèi)容，是一門應(yīng)用性較強(qiáng)的課程,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,案例：美國次貸危機(jī)到全球金融危機(jī),次貸危機(jī)使美國金融業(yè)遭受重創(chuàng)，請(qǐng)問美國哪幾家銀行在這次危機(jī)中破產(chǎn)了,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,美國華爾街五大投資銀行？ 華爾街五大投行之一：高盛 華爾街五大投行之二：摩根士丹利 華爾街五大投行之三：美林 華爾街五大投行之四：雷曼兄弟 華爾街五大投行之五：貝爾斯登 備注：美國最大的銀行是美國銀行和花旗銀行。 投資銀行與銀行是有區(qū)別的。投資銀行是最典型的投資性金融機(jī)構(gòu)，一般認(rèn)為，投資銀行是在資本市場(chǎng)上為企業(yè)發(fā)行債券、股票，

12、籌集長期資金提供中介服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，主要從事證券承銷、公司購并與資產(chǎn)重組、公司理財(cái)、基金管理等業(yè)務(wù)。其基本特征是綜合經(jīng)營資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)。 金融危機(jī)對(duì)這五大投資銀行造成了什么樣的影響,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,金融危機(jī)中華爾街五大投資銀行皆受到重大沖擊,2008年3月,現(xiàn)今,美國銀行,雷曼兄弟,美林,摩根士丹利,高盛,美國銀行,摩根士丹利,高盛,第十一章破產(chǎn)保護(hù),貝爾斯登,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,雷曼兄弟宣告破產(chǎn)，美林被收購， 加上之前垮下的貝爾斯登，華爾街排名前五的投資銀行只剩下高盛和摩根士丹利兩家。如今，碩果僅存的這兩大投行也將被迫轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)為銀行控股的公司。 投行的破產(chǎn)嚴(yán)重挫傷了投資者的信心，使

13、投資者對(duì)投資資產(chǎn)的安全性產(chǎn)生了懷疑了，美國的經(jīng)濟(jì)也受影響，一蹶不振。美國當(dāng)局也開始懷疑當(dāng)時(shí)拒絕救助雷曼兄弟的決策是否正確,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,中國金融風(fēng)險(xiǎn)仍面臨挑戰(zhàn),朱光耀：中國金融風(fēng)險(xiǎn)仍面臨挑戰(zhàn) 應(yīng)高度警惕 十大上市銀行不良貸款增53億 中國的金融風(fēng)險(xiǎn)被多發(fā)貨幣掩蓋,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,學(xué)習(xí)內(nèi)容,金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理,基礎(chǔ)理論篇,風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)的概述；金融 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法；金融風(fēng) 險(xiǎn)監(jiān)管,機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)篇,商業(yè)銀行、證券公司和保險(xiǎn)公 司的風(fēng)險(xiǎn)管理介紹；資本充足 率與巴塞爾協(xié)議；金融機(jī)構(gòu)綜 合CAMEL評(píng)價(jià)體系,分類風(fēng)險(xiǎn)篇,信用、流動(dòng)性、利/匯率和操作風(fēng)險(xiǎn)的 管理；衍生金融工具及其風(fēng)險(xiǎn)

14、管理、 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)管理等,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,教材及參考資料,指定教材 溫紅梅，金融風(fēng)險(xiǎn)管理，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 參考教材 宋清華、李志輝，金融風(fēng)險(xiǎn)管理，中國金融出版社 Philippe Jorion, VaR：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值金融風(fēng)險(xiǎn)管理新標(biāo)準(zhǔn)，中信出版社，2000 Philippe Jorion ，F(xiàn)inancial Risk Manager Handbook Sixth Edition，GARP 米歇爾科羅赫, ,中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,授課及考試,期末考試成績60，平時(shí)成績40 期末考試形式 ：待定 平時(shí)成績： 出勤+課堂表現(xiàn)+財(cái)經(jīng)新聞播報(bào)+案例分析及討論等 每周財(cái)

15、經(jīng)新聞播報(bào)：三個(gè)人一組，一人負(fù)責(zé)國際財(cái)經(jīng)新聞，一人負(fù)責(zé)國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞，一人負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品和金融市場(chǎng)。要求每人播報(bào)的新聞不少于3條，并要結(jié)合所學(xué)知識(shí)加以分析，如果不認(rèn)真準(zhǔn)備，不予通過，該項(xiàng)作業(yè)不予得分。如果能結(jié)合金融風(fēng)險(xiǎn)管理來分析財(cái)經(jīng)新聞可以適當(dāng)加分,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,案例分析及討論,分組：五個(gè)人一組，每個(gè)人都要求參加到案例分析與討論中。 案例范圍：信用風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、利率風(fēng)險(xiǎn)管理、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理；衍生金融工具及其風(fēng)險(xiǎn)管理、金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理、金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理、金融監(jiān)管 案例制作及討論環(huán)節(jié)：選取相關(guān)案例，運(yùn)用本門課程知識(shí)進(jìn)行分析，并得出結(jié)論（自己觀點(diǎn)或建議），將成果以PPT形成到課堂上講述，并與全班同學(xué)就這一話題展開討論。課后將討論內(nèi)容及課堂討論結(jié)果整理成WORD文檔，作為平時(shí)作業(yè)存檔,第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述,雷曼兄弟曾四次面臨倒閉,在這些時(shí)刻，雷曼都挺了過去，華爾街有一個(gè)說法，雷曼兄弟就像一條有著9條命的貓，可如今，這個(gè)傳說只能成為