融資融券風(fēng)險(xiǎn)控制.ppt

1、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與日常業(yè)務(wù)監(jiān)控,2011年6月,主要內(nèi)容 一、業(yè)務(wù)合規(guī)要求 二、營(yíng)業(yè)部管理工作要求 三、日常監(jiān)控要求,一、業(yè)務(wù)合規(guī)要求,一）融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)法規(guī),共計(jì)13項(xiàng)法規(guī)，詳見中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)編制的 融資融券業(yè)務(wù)知識(shí)手冊(cè)（2010年2月版,證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法 證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)內(nèi)部控制指引 滬深交易所融資融券交易試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則及試點(diǎn)會(huì)員業(yè)務(wù)指南 融資融券試點(diǎn)登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則 融資融券合同及交易風(fēng)險(xiǎn)揭示書必備條款 關(guān)于開展證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見 證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法等,二）其他要求,1、試點(diǎn)期間客戶適當(dāng)性管理,準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)：開戶時(shí)間不少于18個(gè)月，證券資產(chǎn)不

2、低于50萬元 授信額度：額度上限不超過個(gè)人1/2金融資產(chǎn)或1/4全部資產(chǎn) 保證金比例：融資業(yè)務(wù)初始保證金比例按不低于60%的原則 融券業(yè)務(wù)保證金比例可適當(dāng)高于融資業(yè)務(wù),三）其他要求,2、限售股,三）其他要求,3、董監(jiān)高等,董監(jiān)高：不可在信用賬戶內(nèi)買賣所在上市公司股票，也不得提交作為擔(dān)保 上市試點(diǎn)券商：申請(qǐng)融資融券客戶不得持有券商股票，也不得交易該股,二、營(yíng)業(yè)部管理工作要求,總體要求,通過客戶征信、開戶審核、董監(jiān)高及限售股東調(diào)查等，嚴(yán)把投資者資格準(zhǔn)入關(guān)，確保業(yè)務(wù)開發(fā)的合規(guī)性,通過對(duì)重點(diǎn)客戶、合約即將到期客戶和維持擔(dān)保比例較低客戶的實(shí)時(shí)監(jiān)控等，及時(shí)掌握客戶賬戶風(fēng)險(xiǎn)程度,通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)賬戶進(jìn)行事前溝通、

3、客戶回訪、信息提示等，提升客戶理財(cái)服務(wù)滿意度，事前化解風(fēng)險(xiǎn),事前審核,事中監(jiān)控,崗位職責(zé)落實(shí),事后溝通,事前審核-征信,知識(shí)測(cè)評(píng),事前審核-征信,征信調(diào)查,事前審核-開戶,合同講解與簽署,安排專人根據(jù)合同講解工作底稿要求進(jìn)行合同講解與風(fēng)險(xiǎn)揭示 確認(rèn)客戶已知曉并理解后，雙方在工作底稿上簽字認(rèn)可 工作底稿須與合同一起保存?zhèn)洳?有條件的要對(duì)講解工作影像留痕 內(nèi)容填寫與簽名必須規(guī)范，用印由總部統(tǒng)一管理,事前審核-開戶,賬戶開立與交易限制,要求客戶主動(dòng)申報(bào)限售股及董監(jiān)高情況，并填寫相應(yīng)申請(qǐng)表 按照融資融券部反饋的滬深交易所信息，通知客戶補(bǔ)報(bào) 對(duì)持有限售股或董監(jiān)高客戶，進(jìn)行信用賬戶交易限制,事前審核-授信

4、,信用額度確定原則,原則：在合格的前提下，根據(jù)客戶資信水平和投資能力確定信用額度 單一客戶信用額度= Min（單一客戶最高額度上限， 客戶申請(qǐng)額度， 額度系數(shù)客戶普通資產(chǎn)賬戶的金額，50%客戶提交金融資產(chǎn)證明的金額或25%客戶提交的全部資產(chǎn)證明的金額,其中：?jiǎn)我豢蛻糇罡哳~度上限=公司凈資本2.5% 額度系數(shù)根據(jù)客戶信用評(píng)分確定,事前審核-授信,客戶征信 合格客戶池評(píng)分,客戶征信 個(gè)人客戶信用評(píng)級(jí)評(píng)分,客戶綜合信用評(píng)分=合格客戶池評(píng)分*50%+客戶信用評(píng)級(jí)評(píng)分*50,事中監(jiān)控日常監(jiān)控,監(jiān)控對(duì)象,重點(diǎn)賬戶：融資融券余額或信用賬戶交易金額在營(yíng)業(yè)部占比較大的客戶； 風(fēng)險(xiǎn)類賬戶：客戶維持擔(dān)保比例過低，即

5、將到期合約預(yù)警的客戶 特殊客戶：涉及持倉(cāng)證券長(zhǎng)期停牌或融資融券部提示需要關(guān)注的客戶,事中監(jiān)控業(yè)務(wù)監(jiān)控,風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控崗工作要求,每日進(jìn)行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控日志 及時(shí)報(bào)告監(jiān)控到的風(fēng)險(xiǎn)賬戶情況 如遇問題，可及時(shí)與融資融券部實(shí)時(shí)監(jiān)控崗進(jìn)行溝通,事后溝通風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與提示,融資融券業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)人工作要求,及時(shí)落實(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)客戶的電話溝通 向融資融券部反饋風(fēng)險(xiǎn)賬戶溝通情況及客戶動(dòng)態(tài) 及時(shí)落實(shí)融資融券部要求的客戶追保等風(fēng)險(xiǎn)提示事項(xiàng),考核要點(diǎn),三、日常監(jiān)控要求,即將到期合約監(jiān)控,即將到期合約監(jiān)控,監(jiān)控說明,當(dāng)客戶負(fù)債合約即將滿6個(gè)月（180天）時(shí)，出現(xiàn)分級(jí)預(yù)警 對(duì)于首次進(jìn)入綠色（20-11天）預(yù)警的客戶，需在兩個(gè)工作日內(nèi)落實(shí)對(duì)

6、客戶的提前溝通 對(duì)于進(jìn)入黃色（10-6天）預(yù)警的客戶，需每日關(guān)注信息提示后的，客戶償債情況 對(duì)于進(jìn)入紅色（5天內(nèi)）預(yù)警的客戶，每日跟蹤客戶償債情況，并進(jìn)行臺(tái)賬記錄 對(duì)于合約到期進(jìn)入最后一個(gè)交易日，需進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并與客戶溝通，確?？蛻糁鲃?dòng)償債,即將到期合約監(jiān)控,負(fù)債償還動(dòng)態(tài)監(jiān)控,通過融資融券融資融券監(jiān)控-客戶風(fēng)險(xiǎn)排名可到期合約路徑,即將到期合約監(jiān)控,注意要點(diǎn),客戶需要償還的金額為當(dāng)日“總負(fù)債”字段列示金額（包含融資資金、融資利息、費(fèi)用負(fù)債及利息等） 還款應(yīng)通過“賣券還款”指令或現(xiàn)金“直接還款”，不可通過“擔(dān)保品賣出”指令 如到期截止日休市的，客戶需在之前的交易日償還 與客戶溝通方式應(yīng)以電話形式,盯盤預(yù)警,盯盤預(yù)警,監(jiān)控說明,風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控崗將需要重點(diǎn)關(guān)注的賬戶加入臨時(shí)監(jiān)控，啟動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)控 對(duì)于維持擔(dān)保比例低于170%的賬戶，提示客戶關(guān)注潛在的追保及強(qiáng)平風(fēng)險(xiǎn)，并由理財(cái)服務(wù)人員進(jìn)行賬戶分析，提供投資建議。 對(duì)于進(jìn)入一級(jí)預(yù)警（低于150%）的客戶，落實(shí)對(duì)客戶的預(yù)警通知，