第2章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別.ppt

1、,第2章 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,2.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別就是指通過連續(xù)、系統(tǒng)、全面的識(shí)別、判斷與分析，確定風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)類型、受險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)源、嚴(yán)重程度等，并且發(fā)掘風(fēng)險(xiǎn)因素引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事故導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失的作用機(jī)理的動(dòng)態(tài)行為或過程。,兩個(gè)環(huán)節(jié),從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的定義可知，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程主要存在兩個(gè)環(huán)節(jié)： 一是查找風(fēng)險(xiǎn)源，分析風(fēng)險(xiǎn)類型、受險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)損失嚴(yán)重程度； 二是找出風(fēng)險(xiǎn)因素誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事故而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失的原理。,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的原則主要包括：,1、實(shí)時(shí)性原則 2、系統(tǒng)性原則 3、重要性原則 4、經(jīng)濟(jì)性原則,2.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的流程,1、獲得企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的整體計(jì)劃。 2、確定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的對(duì)象和范圍。 3、制訂風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別計(jì)劃。

2、 4、準(zhǔn)備識(shí)別工具。 5、開展調(diào)查。 6、提交識(shí)別成果，即風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告。,2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的兩個(gè)階段,感知風(fēng)險(xiǎn)與分析風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的兩個(gè)階段。 感知風(fēng)險(xiǎn)即通過調(diào)查和了解，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的存在。 分析風(fēng)險(xiǎn)即通過歸類，掌握風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和條件以及風(fēng)險(xiǎn)所具有的性質(zhì)。,2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的兩個(gè)階段,感知風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)，分析風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵。 只有通過感知風(fēng)險(xiǎn)，才能進(jìn)一步進(jìn)行分析。 只有通過風(fēng)險(xiǎn)分析，才能尋找到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的各種因素，為擬訂風(fēng)險(xiǎn)處理方案和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理決策服務(wù)。,2.3 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法,2.3.1 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法是指金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主體對(duì)有可能存在或遭遇金融風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)

3、機(jī)構(gòu)、部門和所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行詳盡的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的方法。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法一般步驟。,2.3.2 安全檢查表法,安全檢查表法又稱作風(fēng)險(xiǎn)清單，它是分析人員較為全面地列出某類事項(xiàng)面臨的一些危險(xiǎn)項(xiàng)目，以及有關(guān)的已知類型的危險(xiǎn)、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，用于逐個(gè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。 通常用于檢查各種規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。,專欄 22 一家醫(yī)院的事項(xiàng)分類,2.3.3 專家調(diào)查法,通過對(duì)多位相關(guān)專家的反復(fù)咨詢及意見反饋，確定主要風(fēng)險(xiǎn)因素； 然后，制成風(fēng)險(xiǎn)因素估計(jì)調(diào)查表，再由專家和相關(guān)工作人員對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)因素在項(xiàng)目建設(shè)期或分析期內(nèi)出現(xiàn)的可能性以及風(fēng)險(xiǎn)因素出現(xiàn)后對(duì)公司價(jià)值的影響程度進(jìn)行定性估計(jì)； 最后，通過對(duì)調(diào)查表的統(tǒng)計(jì)整理

4、和量化處理，獲得各風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布和對(duì)公司價(jià)值的可能的影響結(jié)果。,專家調(diào)查法主要包括：,德爾菲法； 頭腦風(fēng)暴法。,2.3.4 流程圖分析法,流程圖分析法是按照業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)在邏輯關(guān)系將整個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)過程繪制成流程圖，并借此識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的方法。 根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)的不同內(nèi)容、不同特征及其復(fù)雜程度，可以將風(fēng)險(xiǎn)主體的業(yè)務(wù)活動(dòng)繪制成不同類型的流程圖。,流程圖法的應(yīng)用步驟,（1）分析業(yè)務(wù)活動(dòng)之間的邏輯關(guān)系。 （2）繪制流程圖。 （3）對(duì)流程圖做出解釋。 （4）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析。,專欄 25 過程流動(dòng)分析,銀行貸款流程圖,2.3.5 工作風(fēng)險(xiǎn)分解法,工作風(fēng)險(xiǎn)分解法(即WBS-RBS)就是把工作分解構(gòu)成WBS樹，把風(fēng)險(xiǎn)

5、分解形成RBS樹， 然后用工作分解樹在最低層次上的子活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)分解樹的在最低層次上的子事項(xiàng)交叉構(gòu)成的WBS-RBS矩陣，對(duì)工作-風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)組合逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法。,WBS-RBS法的三個(gè)步驟,運(yùn)用WBS-RBS法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要分為三個(gè)步驟： 一是工作分解； 二是風(fēng)險(xiǎn)分解； 三是套用WBS-RBS矩陣逐項(xiàng)判斷風(fēng)險(xiǎn)是否存在，如果存在，分析作用機(jī)理。,2.3.6 事故樹分析法,事故樹分析簡(jiǎn)稱FTA，主要是以樹狀圖的形式表示所有可能引起主要事件發(fā)生的次要事件，揭示風(fēng)險(xiǎn)因素引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的作用機(jī)理以及個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)事件組合可能形成的潛在風(fēng)險(xiǎn)事件。,事故樹,事故樹是一種樹狀圖，由節(jié)點(diǎn)和連線相似，但不同的是，流

6、程圖關(guān)注的是風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果，而事故樹關(guān)注的是事故的原因。 它是一種因果關(guān)系邏輯分析過程，遵循邏輯演繹的分析原則，從某一事故的結(jié)果開始，分析各種可能引起事故的原因。,(一)事故樹分析圖包括以下內(nèi)容,1系統(tǒng)可能發(fā)生的災(zāi)害事故，即確定頂上事件； 2系統(tǒng)內(nèi)固有的或潛在的危險(xiǎn)因素，包括由于人的誤操作而導(dǎo)致災(zāi)害的因素在內(nèi)； 3各個(gè)子系統(tǒng)及各要素之間的相互聯(lián)系與制約關(guān)系，即輸入(原因)與輸出(結(jié)果)的邏輯關(guān)系，并用專門符號(hào)標(biāo)示出來。,事故樹分析法的基本符號(hào),事故樹是由各種事件符號(hào)和其連接的邏輯門組成的。,事件符號(hào),1、矩形符號(hào)。用它表示頂上事件或中間事件。將事件扼要記入矩形框內(nèi)。必須注意，頂上事件一定要清楚明了

7、，不要太籠統(tǒng)。例如“交通事故”，“爆炸著火事故”，對(duì)此人們無法下手分析，而應(yīng)當(dāng)選擇具體事故。如“機(jī)動(dòng)車追尾”、“機(jī)動(dòng)車與自行車相撞”，“建筑工人從腳手架上墜落死亡”、“道口火車與汽車相撞”等具體事故。,2、圓形符號(hào),它表示基本(原因)事件，可以是人的差錯(cuò)，也可以是設(shè)備、機(jī)械故障、環(huán)境因素等。它表示最基本的事件，不能再繼續(xù)往下分析了。例如，影響司機(jī)了望條件的“曲線地段”、“照明不好”，司機(jī)本身問題影響行車安全的“酒后開車”、“疲勞駕駛”等原因，將事故原因扼要記入圓形符號(hào)內(nèi)。,3、屋形符號(hào)。它表示正常事件，是系統(tǒng)在正常狀態(tài)下發(fā)生的正常事件。如：“機(jī)車或車輛經(jīng)過道岔”、“因走動(dòng)取下安全帶”等，將事件

8、扼要記入屋形符號(hào)內(nèi)。 4、菱形符號(hào)。它表示省略事件，即表示事前不能分析，或者沒有再分析下去的必要的事件。例如，“司機(jī)間斷了望”、“天氣不好”、“臆測(cè)行車”、“操作不當(dāng)”等，將事件扼要記入菱形符號(hào)內(nèi)。,邏輯門符號(hào),邏輯門符號(hào)即連接各個(gè)事件，并表示邏輯關(guān)系的符號(hào)。其中主要有： 與門、 或門、 條件與門、 條件或門、 限制門。,1、與門符號(hào)。,與門連接表示輸入事件B1、B2同時(shí)發(fā)生的情況下，輸出事件A才會(huì)發(fā)生的連接關(guān)系。 二者缺一不可，表現(xiàn)為邏輯積的關(guān)系，即A=B1B2。 在有若干輸入事件時(shí)，也是如此，如圖1(a)所示。,2、或門符號(hào)。,表示輸入事件B1或B2中，任何一個(gè)事件發(fā)生都可以使事件A發(fā)生，

9、表現(xiàn)為邏輯和的關(guān)系即A=B1B2。在有若干輸入事件時(shí)，情況也是如此。如圖2(a)所示。,3、條件與門符號(hào)。,表示只有當(dāng)B1、B2同時(shí)發(fā)生，且滿足條件的情況下，A才會(huì)發(fā)生，相當(dāng)于三個(gè)輸入事件的與門。即A=B1B2，將條件記入六邊形內(nèi)，如圖3所示。,4、條件或門符號(hào)。,表示B1或B2任何一個(gè)事件發(fā)生，且滿足條件，輸出事件A才會(huì)發(fā)生，將條件記入六邊形內(nèi)，如圖4所示。,5、限制門符號(hào)。,它是邏輯上的一種修正符號(hào)，即輸入事件發(fā)生且滿足條件時(shí)，才產(chǎn)生輸出事件。相反，如果不滿足，則不發(fā)生輸出事件，條件寫在橢圓形符號(hào)內(nèi)，如圖5所示。,轉(zhuǎn)移符號(hào),當(dāng)事故樹規(guī)模很大時(shí)，需要將某些部分畫在別的紙上，這就要用轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入

10、符號(hào)，以標(biāo)出向何處轉(zhuǎn)出和從何處轉(zhuǎn)入。 轉(zhuǎn)出符號(hào)。它表示向其他部分轉(zhuǎn)出，內(nèi)記入向何處轉(zhuǎn)出的標(biāo)記，如圖6所示。,轉(zhuǎn)入符號(hào)。,它表示從其他部分轉(zhuǎn)入，內(nèi)記入從何處轉(zhuǎn)入的標(biāo)記，如圖7所示。,工人從腳手架上墜落的事故樹分析,事故樹分析的基本程序,事故樹的編制程序,第一步：確定頂上事件 頂上事件就是所要分析的事故。選擇頂上事件，一定要在詳細(xì)占有系統(tǒng)情況、有關(guān)事故的發(fā)生情況和發(fā)生可能、以及事故的嚴(yán)重程度和事故發(fā)生概率等資料的情況下進(jìn)行，而且事先要仔細(xì)尋找造成事故的直接原因和間接原因。然后，根據(jù)事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率確定要分析的頂上事件，將其扼要地填寫在矩形框內(nèi)。,第二步：調(diào)查或分析造成頂上事件的各種原因,頂

11、上事件確定之后，為了編制好事故樹，必須將造成頂上事件的所有直接原因事件找出來，盡可能不要漏掉。直接原因事件可以是機(jī)械故障、人的因素或環(huán)境原因等。 要找出直接原因可以采取對(duì)造成頂上事件的原因進(jìn)行調(diào)查，召開有關(guān)人員座談會(huì)，也可根據(jù)以往的一些經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析，確定造成頂上事件的原因。,第三步：繪事故樹,在找出造成頂上事件的和各種原因之后，就可以用相應(yīng)事件符號(hào)和適當(dāng)?shù)倪壿嬮T把它們從上到下分層連接起來，層層向下，直到最基本的原因事件，這樣就構(gòu)成一個(gè)事故樹。 在用邏輯門連接上下層之間的事件原因時(shí)，若下層事件必須全部同時(shí)發(fā)生，上層事件才會(huì)發(fā)生時(shí)，就用“與門”連接。邏輯門的連接問題在事故樹中是非常重要的，含糊不得

12、，它涉及到各種事件之間的邏輯關(guān)系，直接影響著以后的定性分析和定量分析。,第四步：認(rèn)真審定事故樹,畫成的事故樹圖是邏輯模型事件的表達(dá)。既然是邏輯模型，那么各個(gè)事件之間的邏輯關(guān)系就應(yīng)該相當(dāng)嚴(yán)密、合理。否則在計(jì)算過程中將會(huì)出現(xiàn)許多意想不到的問題。因此，對(duì)事故樹的繪制要十分慎重。 在制作過程中，一般要進(jìn)行反復(fù)推敲、修改，除局部更改外，有的甚至要推倒重來，有時(shí)還要反復(fù)進(jìn)行多次，直到符合實(shí)際情況，比較嚴(yán)密為止,事故樹分析的程序,1、熟悉系統(tǒng)。要求要確實(shí)了解系統(tǒng)情況，包括工作程序、各種重要參數(shù)、作業(yè)情況。必要時(shí)畫出工藝流程圖和布置圖。 2、調(diào)查事故。要求在過去事故實(shí)例、有關(guān)事故統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)上，盡量廣泛地調(diào)查所能

13、預(yù)想到的事故，即包括已發(fā)生的事故和可能發(fā)生的事故。,3、確定頂上事件。所謂頂上事件，就是我們所要分析的對(duì)象事件。分析系統(tǒng)發(fā)生事故的損失和頻率大小，從中找出后果嚴(yán)重，且較容易發(fā)生的事故，作為分析的頂上事件。 4、確定目標(biāo)。根據(jù)以往的事故記錄和同類系統(tǒng)的事故資料，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，求出事故發(fā)生的概率(或頻率)，然后根據(jù)這一事故的嚴(yán)重程度，確定我們要控制的事故發(fā)生概率的目標(biāo)值。,5、調(diào)查原因事件。調(diào)查與事故有關(guān)的所有原因事件和各種因素，包括設(shè)備故障、機(jī)械故障、操作者的失誤、管理和指揮錯(cuò)誤、環(huán)境因素等等，盡量詳細(xì)查清原因和影響。 6、畫出事故樹。根據(jù)上述資料，從頂上事件起進(jìn)行演繹分析，一級(jí)一級(jí)地找出所有直

14、接原因事件，直到所要分析的深度，按照其邏輯關(guān)系，畫出事故樹。,7、定性分析。根據(jù)事故樹結(jié)構(gòu)進(jìn)行化簡(jiǎn)，求出最小割集和最小徑集，確定各基本事件的結(jié)構(gòu)重要度排序。 8、計(jì)算頂上事件發(fā)生概率。首先根據(jù)所調(diào)查的情況和資料，確定所有原因事件的發(fā)生概率，并標(biāo)在事故樹上。根據(jù)這些基本數(shù)據(jù)，求出頂上事件(事故)發(fā)生概率。,9、進(jìn)行比較。,要根據(jù)可維修系統(tǒng)和不可維修系統(tǒng)分別考慮。對(duì)可維修系統(tǒng)，把求出的概率與通過統(tǒng)計(jì)分析得出的概率進(jìn)行比較，如果二者不符，則必須重新研究，看原因事件是否齊全，事故樹邏輯關(guān)系是否清楚，基本原因事件的數(shù)值是否設(shè)定得過高或過低等等。 對(duì)不可維修系統(tǒng)，求出頂上事件發(fā)生概率即可。,10、定量分析

15、。,定量分析包括下列三個(gè)方面的內(nèi)容： 1）當(dāng)事故發(fā)生概率超過預(yù)定的目標(biāo)值時(shí)，要研究降低事故發(fā)生概率的所有可能途徑，可從最小割集著手，從中選出最佳方案。 2）利用最小徑集，找出根除事故的可能性，從中選出最佳方案。 3）求各基本原因事件的臨界重要度系數(shù)，從而對(duì)需要治理的原因事件按臨界重要度系數(shù)大小進(jìn)行排隊(duì)，或編出安全檢查表，以求加強(qiáng)人為控制。,事故樹分析方法原則上是這10個(gè)步驟。 但在具體分析時(shí)，可以根據(jù)分析的目的、投入人力物力的多少、人的分析能力的高低、以及對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的掌握程度等，分別進(jìn)行到不同步驟。 如果事故樹規(guī)模很大，也可以借助電子計(jì)算機(jī)進(jìn)行分析。,事故樹定性分析,一、割集與徑集 1割集與徑

16、集 割集也叫截集或截止集，是導(dǎo)致頂上事件發(fā)生的基本事件的集合。事故樹中一組基本事件的發(fā)生，能夠造成頂上事件發(fā)生，這組基本事件就叫割集。 最小割集：引起頂上事件發(fā)生的最起碼的基本事件的集合叫最小割集。 徑集又叫通集或?qū)?，即如果事故樹中某些基本事件不發(fā)生，頂上事件就不發(fā)生，這些基本事件的集合稱為徑集。不引起頂上事件發(fā)生的最低落限度的基本事件的集合叫最小公式集。,2最小割集的求法,(1)行列法 這種方法的理論依據(jù)：“與門”使割集容量增加，而不增加割集的數(shù)量，“或門”使割集的數(shù)量增加，而不增加割集容量。這種方法從頂上事件開始，用下一層事件代替上一層事件， 把“與門”連接事件按行橫向排列，把“或門”

17、連接的事件按列縱橫向擺開。逐層向下，直至各基本事件，列出若干行，最后利用布爾代數(shù)化簡(jiǎn)?；?jiǎn)結(jié)果，就得出若干最小割集。掌握最小割集示法。,(2)結(jié)構(gòu)法 這種方法理論依據(jù)：事故樹的結(jié)構(gòu)完全可以用最小割集表示 (3)幣爾代數(shù)化簡(jiǎn)法 用“+”代替結(jié)構(gòu)式中的“U”。,3最小徑集的求法,原理：利用最小徑集與最小點(diǎn)割集的對(duì)偶性，首先作出事故樹對(duì)偶釣成功樹，把原來事故樹中的“與門”和“或門”互換，發(fā)生事件換成不發(fā)生事件，利用上節(jié)方法求出成功樹的最小割集，經(jīng)對(duì)偶變換后就是事故樹的最小徑集。,二、最小割集與最小徑集在事故樹分析中的作用,(1）最小割集表示系統(tǒng)的危險(xiǎn)性； (2)最小徑集表示系統(tǒng)的安全性； (3)最小

18、割集能直觀地、概略地告訴人們，哪種事故模式最危險(xiǎn)，哪種稍次，哪種可以忽略； (4)利用最小徑集可以經(jīng)濟(jì)地、有效地選擇采用預(yù)防事故的方案； (3)利用最小割集和最小徑集可以直接排出結(jié)構(gòu)重要度順序； (6)利用最小割集和最小徑集計(jì)算頂上事件的發(fā)生概率和定量分析。,三、結(jié)構(gòu)重要度分析,從事故樹結(jié)構(gòu)上人手分析各基本事件的重要程度。 采用二種方法分析： 一種是精確求出結(jié)構(gòu)重要度系數(shù)， 一種是用最小割集成用最小徑集排出結(jié)構(gòu)重要度順序。,直接排序方法的基本原則,根據(jù)最小割集和最小徑集進(jìn)行結(jié)構(gòu)重要度分析時(shí)，用直接排序方法的基本原則為： (1)看頻率。當(dāng)最小割集中的基本事件個(gè)數(shù)不等時(shí)，基本事件少的割集中的基本事

19、件比基本事件多的割集中的基本事件結(jié)構(gòu)重要度大。 (2)看頻數(shù)。最小割集中基本事件的個(gè)數(shù)相等時(shí)，重復(fù)在各最小割集中出現(xiàn)的基本事件，比只在一個(gè)最小割集中出現(xiàn)的基本事件重要度大，重復(fù)次數(shù)多的比重復(fù)次數(shù)少的結(jié)構(gòu)重要度大。 (3)既看頻率又看頻數(shù)，在基本事件少的最小割集中出現(xiàn)次數(shù)少的事件與基本事件多的最小割集中出現(xiàn)次數(shù)多的相比較，一般前者大于后者。,四、系統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)預(yù)測(cè),事故樹中最小割集個(gè)數(shù)越少，系統(tǒng)越安全?；臼录俚母罴褪窍到y(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)。 對(duì)最小徑集而成電路言，徑集個(gè)數(shù)越多越安全，基本事件多的徑集是系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)。,事故樹定量分析,一、定量分析的目的 定量分析的目的： 一是在給定基本事件發(fā)生概率的

20、情況下，求出頂上事件發(fā)生的概率； 二是計(jì)算每個(gè)基本事件對(duì)頂上事件發(fā)生概罕的影響程度。,四、布爾代數(shù)、概率和概率積的基本知識(shí),1布爾代數(shù)有關(guān)基本知識(shí) (1)集合 具有某種共同屬性的事物的全體叫做集合，集合中的事物叫做元素； 包含一切元素的集合稱為全集，用符號(hào)“”表示，不包含任何元素的集合稱為空集，用符號(hào)“”表示， 集合之間的關(guān)系表示方法有： 包含關(guān)系，用“”符號(hào)表示； 相互關(guān)系，用“”符號(hào)表示； 并集關(guān)系，用“”符號(hào)表示。,(2)布爾代數(shù)基本知識(shí) 邏輯運(yùn)算：邏輯運(yùn)算對(duì)象是命題，命題為真，邏輯值為1；命屬為假，邏輯值為0。 邏輯代數(shù)三種基本運(yùn)算：邏輯加、邏輯乘、邏輯非。 邏輯運(yùn)算法則：A+AB=A

21、、A+A=A、AA=A等。,2概率和與概率積,(1)相互獨(dú)立事件：一個(gè)事件發(fā)生與否不受其他事件的發(fā)生與否的影響； (2)相互排斥事件：不能同時(shí)發(fā)生的事件； (3)相容事件：一個(gè)事件發(fā)生與否受其他事件的約束。 (4)n個(gè)獨(dú)立事件和的概率計(jì)算公式為： P(A+B+C+N) =1-1-P(A)1-P(B)1-P(C)1-P(N) 式中P獨(dú)立事件的概率 (5)n個(gè)獨(dú)立事件的概率積計(jì)算公式為： P(ABCN)=P(A)P(B)P(C)P(N),3，利用布爾代數(shù)化簡(jiǎn)事故樹,利用布爾代數(shù)中邏輯運(yùn)算法則對(duì)事故樹進(jìn)行簡(jiǎn)化，消除多余事件。,二、頻率、概率、頻率與概率的關(guān)系,(1)頻率是個(gè)試驗(yàn)值，或使用時(shí)的統(tǒng)計(jì)值，

22、具有隨機(jī)性； (2)概率是個(gè)理論值，由事件的本質(zhì)所決定，只能取唯一值： (3)頻率與概率的關(guān)系 概率可以精確反映事件出現(xiàn)可能性的大小，只有通過大量試驗(yàn)才能得到，實(shí)際中很難做到。從應(yīng)用角度來看，頻率比概率更有用，鐵路各部門在目前條件下，取得概率比取得頻率更困難。,三、頂上事件及其發(fā)生概率的計(jì)算,(1)求某系統(tǒng)事故樹各基本事件概率積之和； (2)求各基本事件概率和； (3)頂上事件發(fā)生概率的近似計(jì)算。,四、概率重要度分析,概率重要度分析是為分析基本事件發(fā)生概率的變化對(duì)頂上事件發(fā)生概率以多大影響。 概率重要度系數(shù)通過概率重要度系數(shù)的算法可知：一個(gè)基本事件的概率重要度如何，并不取決于它本身的概率值大小

23、，而是與它所在最小割集中其他基本事件的概率積的大小及它在各個(gè)最小割集中重復(fù)出現(xiàn)的次數(shù)有關(guān)。,五、臨界重要度分析,一般情況，減少概率大的基本事件的概率要比減少概率小的容易，而概率重要度系數(shù)并未反映這一事實(shí)，因此，它不是從本質(zhì)上反映各基本事件在事故樹中的重要程度。 臨界重要度系數(shù)從敏感度和概率雙重角度衡量各基本事件的重要程度，,六、結(jié)構(gòu)重要度,當(dāng)基本事件發(fā)生概率均為1/2時(shí)，概率重要度系數(shù)等于結(jié)構(gòu)重要度系數(shù)。利用這一性質(zhì)，可以用量化的手段準(zhǔn)確求出結(jié)構(gòu)重要度系數(shù)。,七、三種重要度作用及相互關(guān)系,三種重要度系數(shù)中，結(jié)構(gòu)重要度系數(shù)從事故樹結(jié)構(gòu)上反映基本事件的重要程度，概率重要度系數(shù)反映基本事件概率的增減

24、對(duì)頂上事件發(fā)生概率影響的敏感度，臨界重要率系數(shù)從敏感度和自身發(fā)生大小雙重角度反映基本事件的重要程度。 結(jié)構(gòu)重要度系數(shù)反映了某一基本事件在事故樹結(jié)構(gòu)中所占的地位，而臨界重要度系數(shù)從結(jié)構(gòu)及概率上反映了改善某一基本事件的難易程度，概率重要度系數(shù)則起著一種過度作用，是計(jì)算兩種重要度系數(shù)的基礎(chǔ)。,事故樹法的評(píng)價(jià),事故樹法既可以進(jìn)行定量分析，也可以進(jìn)行定性分析； 既可以求出事故發(fā)生的概率，也可以識(shí)別系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)因素。 因此，事故樹簡(jiǎn)單、形象、邏輯性強(qiáng)，應(yīng)用廣泛。,事件樹分析,2020/8/10,72,內(nèi)容提要,事件樹分析的基本概念 事件樹的建造 事件樹的定量分析 ETA與FTA的綜合應(yīng)用,2020/8/10

25、,73,事件樹分析基本概念,初因事件可能引發(fā)系統(tǒng)安全性后果的系統(tǒng)內(nèi)部的故障或外部的事件。 后續(xù)事件在初因事件發(fā)生后，可能相繼發(fā)生的其他事件，這些事件可能是系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)中所決定的某些備用設(shè)施或安全保證設(shè)施的啟用，也可能是系統(tǒng)外部正?；蚍钦Ｊ录陌l(fā)生。 后續(xù)事件一般是按一定順序發(fā)生的。 后果事件由初因事件和后續(xù)事件的發(fā)生或不發(fā)生所構(gòu)成的不同的結(jié)果。,2020/8/10,74,事件樹的基本概念,事件樹的分支,2020/8/10,75,事件樹的基本概念,確定初因事件：確定和分析可能導(dǎo)致系統(tǒng)安全性后果的初因事件并進(jìn)行分類，對(duì)那些可能導(dǎo)致相同事件樹的初因事件劃分為一類。 建造事件樹：確定和分析初因事件發(fā)

26、生后，可能相繼發(fā)生的后續(xù)事件，并進(jìn)一步確定這些事件發(fā)生的先后順序，按后續(xù)事件發(fā)生或不發(fā)生（二態(tài)）分析各種可能的結(jié)果，找出后果事件。 事件樹的建造過程也是對(duì)系統(tǒng)的一個(gè)再認(rèn)識(shí)過程。 事件樹的定量分析：對(duì)所建完的事件樹，收集、分析各事件的發(fā)生概率及其相互間的依賴關(guān)系，定量計(jì)算各后果事件的的發(fā)生概率，并進(jìn)一步分析評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)。,2020/8/10,76,事件樹建造,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)部件組成系統(tǒng)的事件樹 有備用或安全裝置的系統(tǒng)事件樹 考慮人為因素的事件樹,2020/8/10,77,橋網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)事件樹,2020/8/10,78,橋網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)簡(jiǎn)化事件樹,2020/8/10,79,有備用或安全裝置的系統(tǒng)事件樹,2020/8

27、/10,80,化學(xué)反應(yīng)器事件樹,2020/8/10,81,考慮人為因素的事件樹,2020/8/10,82,事件樹化簡(jiǎn),當(dāng)某一非正常事件的發(fā)生概率極低時(shí)可以不列入后續(xù)事件中； 當(dāng)某一后續(xù)事件發(fā)生后，其后的其他事件無論發(fā)生與否均不能減緩該事件鏈的后果時(shí)，該事件鏈即已結(jié)束。,2020/8/10,83,事件樹定量分析,確定初因事件的概率 確定后續(xù)事件及各后果事件的發(fā)生概率 評(píng)估各后果事件的風(fēng)險(xiǎn),10.08.2020,84,簡(jiǎn)化計(jì)算后果事件的概率,P(IS1S2)=P(I)P(S1)P(S2)P(I) P(IS1F2)=P(I)P(S1)P(F2)P(I)P(F2) P(IF1S2)=P(I)P(F1)

28、P(S2)P(I)P(F1) P(IF1F2)=P(I)P(F1)P(F2),2020/8/10,85,橋網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)后果事件概率計(jì)算,若假定系統(tǒng)中的各部件的故障是獨(dú)立的，則可計(jì)算出橋網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的可靠度為： Pi是后果事件為系統(tǒng)成功的事件鏈的發(fā)生概率，i=1，2，3，4，5，6，9，10，11，12，13，17，18，19，21，22。 各事件鏈的發(fā)生概率可由各部件的可靠度Rj和不可靠度Fj (j=A,B,C,D,E)求出，即： P1=RARBRCRDRE P2=RARBRCRDFE 若各部件的可靠度RA=RB=RC=RD=RE=0.99，則系統(tǒng)的可靠度RS=0.999798。,2020/8/10,

29、86,精確計(jì)算后果事件的概率,當(dāng)事件樹中的各事件的發(fā)生不是相互獨(dú)立時(shí)，進(jìn)行事件樹中后果事件發(fā)生概率的計(jì)算將更為復(fù)雜，此時(shí)必須考慮各事件發(fā)生的條件概率。仍以圖1中的事件樹為例，后果事件IF1F2的發(fā)生概率為： P（IF1F2）=P（I）P（F1/I）P（F2/F1，I） P（F1/I）表示在初因事件I發(fā)生的條件下，系統(tǒng)1失效事件（F1）發(fā)生的概率。而P（F2/F1，I）表示在初因事件I發(fā)生、系統(tǒng)1失效事件（F1）也發(fā)生的條件下，系統(tǒng)2失效事件(F2)發(fā)生的概率。,2020/8/10,87,后果事件的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,事件的風(fēng)險(xiǎn)定義為事件的發(fā)生概率與其損失值的乘積： R=PC R后果事件的風(fēng)險(xiǎn)值 P單位時(shí)

30、間內(nèi)后果事件的發(fā)生概率 C后果事件的的損失值,2020/8/10,88,法默曲線,2020/8/10,89,事件樹與故障樹的綜合分析,如果事件樹中的初因事件與后續(xù)事件是系統(tǒng)中的非正常事件（如某部件的故障），則可以這些事件為頂事件建立故障樹，如果事件樹中的初因事件與后續(xù)事件是系統(tǒng)中的正常事件，則可以其為頂事件建立成功樹。 以事件樹中的后果事件為頂事件，按照一定的邏輯關(guān)系（一般情況下為邏輯與的關(guān)系）將與該后果事件相關(guān)的初因事件和后續(xù)事件連接成故障樹。 對(duì)事件樹分析中找出的后果事件相同的分支，再以該事件為頂事件按照一定的邏輯關(guān)系（一般情況下為邏輯或的關(guān)系）建造一棵更大的故障樹。 通過故障樹的定性定量

31、分析求出系統(tǒng)中各類事件的發(fā)生概率。,2020/8/10,90,電機(jī)發(fā)熱事件樹,2020/8/10,92,2020/8/10,93,例1,有一泵和兩個(gè)串聯(lián)閥門組成的物料輸送系統(tǒng)（如本頁圖所示）。物料沿箭頭方向順序經(jīng)過泵A、閥門B和閥門C，泵啟動(dòng)后的物料輸送系統(tǒng)的事件樹如下頁圖所示。設(shè)泵A、閥門B和閥門C的可靠度分別為0.95、0.9、0.9，則系統(tǒng)成功的概率為0.7695，系統(tǒng)失敗的概率為0.2305。,2020/8/10,94,2020/8/10,95,例2,有一泵和兩個(gè)并聯(lián)閥門組成的物料輸送系統(tǒng)，圖中A代表泵，閥門C是 閥門B的備用閥，只有當(dāng)閥門B失敗時(shí)，C才開始工作。同上例一樣，假設(shè)泵A、

32、閥門B和閥門C的可靠度分別為0.95、0.9、0.9，則按照它的事件樹（下頁圖），可得知這個(gè)系統(tǒng)成功的概率為0.9405，系統(tǒng)失敗的概率為0.0595。,2020/8/10,96,從以上兩例可以看出，閥門并聯(lián)物料系統(tǒng)的可靠度比閥門串聯(lián)時(shí)要大得多。,2020/8/10,97,例3,某工廠的氯磺酸罐發(fā)生爆炸，致使3人死亡，用事件樹分析的結(jié)果如下頁圖所示。 該廠有4臺(tái)氯磺酸貯罐。因其中兩臺(tái)的緊急切斷閥失靈而準(zhǔn)備檢修，一般按如下程序準(zhǔn)備： 將罐內(nèi)的氯磺酸移至其他罐； 將水徐徐注入，使殘留的漿狀氯磺酸分解； 氯磺酸全部分解且煙霧消失以后，往罐內(nèi)注水至滿罐為止； 靜置一段時(shí)間后，將水排出； 打開入孔蓋，進(jìn)

33、入罐內(nèi)檢修。 可是在這次檢修時(shí)，負(fù)責(zé)人為了爭(zhēng)取時(shí)間，在上述第3項(xiàng)任務(wù)未完成的情況下，連水也沒排凈就命令維修工人去開入孔蓋。由于入孔蓋螺栓銹死，兩檢修工用氣割切斷螺栓時(shí)，突然發(fā)生爆炸，負(fù)責(zé)人和兩名檢修工當(dāng)場(chǎng)死亡。,2.3.7 情景分析法,情景分析法就是通過有關(guān)數(shù)字、圖表和曲線等，對(duì)未來的某個(gè)狀態(tài)進(jìn)行詳細(xì)的描繪和分析，從而識(shí)別引起系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素及其影響程度的一種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。 它注重說明出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的條件和因素以及因素有所變化時(shí)，連鎖出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的后果等。,情景構(gòu)成,一般而言，情景由四個(gè)組成要素構(gòu)成，即最終狀態(tài)、故事情節(jié)、驅(qū)動(dòng)力量和邏輯。 這四個(gè)要素相互交織，就構(gòu)成了各種不同的情景。,情景構(gòu)成

34、,最終狀態(tài)是指情景最終階段的戰(zhàn)略狀態(tài)或結(jié)果。 故事情節(jié)則是為了達(dá)到最終狀態(tài)需要采取的行動(dòng)。 驅(qū)動(dòng)力量是指塑造或推動(dòng)情節(jié)發(fā)展的力量，如目標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)力、文化等。 邏輯則提供了某一驅(qū)動(dòng)力量或主體為什么如此行動(dòng)的解釋。,情景分析操作,情景分析過程,情景過程的構(gòu)建 情景項(xiàng)目背景的探索。 情景挖掘 情景分析 系統(tǒng)檢驗(yàn) 識(shí)別規(guī)劃,情景分析內(nèi)容,篩選 監(jiān)測(cè) 診斷,2.3.8 財(cái)務(wù)報(bào)表分析法,財(cái)務(wù)報(bào)表分析法是以企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和財(cái)產(chǎn)目錄等資料為依據(jù)，對(duì)企業(yè)的固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)等情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，以便從財(cái)務(wù)的角度發(fā)現(xiàn)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。,專欄 26 首要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和擴(kuò)大觸發(fā)器,2020/8/10,風(fēng)險(xiǎn)

35、管理 上海師范大學(xué)金融學(xué)院 王周偉,105,2.5 風(fēng)險(xiǎn)管理診斷,一個(gè)典型的風(fēng)險(xiǎn)管理過程始于一個(gè)定義了控制責(zé)任和權(quán)限的治理結(jié)構(gòu)，它由風(fēng)險(xiǎn)管理循環(huán)的各個(gè)要素組成，包括確認(rèn)、量化、監(jiān)控與報(bào)告以及持續(xù)的管理。 針對(duì)技術(shù)和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施，要能支持整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程。,2020/8/10,風(fēng)險(xiǎn)管理 上海師范大學(xué)金融學(xué)院 王周偉,106,2.5 風(fēng)險(xiǎn)管理診斷,治理上的缺陷 確認(rèn)和度量上的缺陷 報(bào)告和監(jiān)控上的缺陷 管理上的缺陷 內(nèi)部架構(gòu)上的缺陷,2.4 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的角度,2.4.1 金融風(fēng)險(xiǎn)類型和受險(xiǎn)部位的識(shí)別 2.4.2 金融風(fēng)險(xiǎn)誘因和嚴(yán)重程度的識(shí)別,2.4.1 金融風(fēng)險(xiǎn)類型和受險(xiǎn)部位的識(shí)別,1、從運(yùn)營(yíng)過程的角度識(shí)別 可以從運(yùn)營(yíng)過程中的資金來源、資金運(yùn)用、資金管理等方面考察。 （1）從資金來源的角度考察 企業(yè)的資金來源主要有存款負(fù)債、借入負(fù)債、發(fā)行證券