銀行管理風險-繼續(xù)教育

1、在線考試:2016年企業(yè)類考試卷一、單選題1、按照業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為（）。CA、企業(yè)類客戶和機構類客戶CB、法人客戶與個人客戶C c單一法人客戶和集團法人客戶D 般客戶和 VIP客戶【正確答案】B【您的答案】B正確【答案解析】按照業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶，法人客戶根據(jù)其機構性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機構類客戶，企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團法人客戶。2、 最常見的收益率曲線形態(tài)是（）。CA、正向收益率曲線CB、反向收益率曲線丨C水平收益率曲線C D波動收益率曲線【正確答案】A【您的答案】D【答案解析】

2、正向收益率曲線：投資期限越長，收益率越高，最常見的收益率曲線形態(tài)。3、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款（負債）用于（）。CA、短期貸款CB、定期貸款丨C長期貸款廠 D活期貸款【正確答案】C【您的答案】C正確【答案解析】本題考查資產(chǎn)負債期限結構。 商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款（負債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”，選項C正確。4、 國際收支逆差與國際儲備之比。該指標反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力， 一般限度是（）。c A 20%CB、15% 25%CC 100%CD 150%【正確答案】D【您的答案】D正確【答案解析】國際收支逆差與國

3、際儲備之比。該指標反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是 150%5、 商業(yè)銀行根據(jù)自身業(yè)務特色和需要，進行壓力測試的風險因素的變化，其中，GDR CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過（）。C A 10%cB、20%C C 30%D 50%【正確答案】B【您的答案】【答案解析】GDP CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過20%6、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。CA、影響程度和緊迫性B、影響程度和時間先后C C時間先后和重要程度C D時間先后和緊迫性【正確答案】A【您的答案】A正確【答案解析】聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素

4、按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)以及即將執(zhí)行的決策先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者承擔的責任, 可能產(chǎn)生的結果。選項 A正確。7、下列各項中不屬于損失類型的有（）。CA、預期損失CB、非預期損失C C災難性損失:;| D間接性損失【正確答案】D【您的答案】A【答案解析】損失類型有預期損失、非預期損失和災難性損失。8、 流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額X 100%,該指標不應低于（）。c A 25%CB、75%C C 100%D 150%【正確答案】A【您的答案】A正確【答案解析】流動性比例 =流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額X 100%,該指標不應低于25%。9、以單一的指

5、標作為衡量銀行整體操作風險的尺度，并以此為基礎配置操作風險資本的方 法是（）。A、標準法CB、高級計量法C C基本指標法C D缺口分析法【正確答案】C【您的答案】C正確并以此為基礎配【答案解析】基本指標法以單一的指標作為衡量銀行整體操作風險的尺度, 置操作風險資本的方法。10、 銀行監(jiān)管是由（）主導、實施的監(jiān)督管理行為， 監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則, 實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。| A、行業(yè)協(xié)會cB、政府| C審計機構CD商業(yè)銀行【正確答案】B【您的答案】B正確【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管的概念。11、 根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應當把（）看作是他

6、們最重要的代理人。CA、總經(jīng)理CB、注冊會計師C C財務總監(jiān)D董秘【正確答案】B【您的答案】B正確【答案解析】根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應當把注冊會計師看作是他們最重要的 代理人，應當利用注冊會計師獨立、公正地評價管理層提供的銀行經(jīng)營管理信息，以有效制約和監(jiān)督管理層的行為。B符合題意。12、 對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要的是（）。CA、利率風險CB、股票風險C商品風險C D匯率風險【正確答案】A【您的答案】A正確【答案解析】在商業(yè)銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要。13、 風險監(jiān)管的核心步驟是（）。A、了解機構B、規(guī)劃監(jiān)管行動c C風險評估c D風險衡量【正確答案】C【您的答

7、案】C正確【答案解析】風險評估是風險監(jiān)管最為核心的步驟。14、（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結構和權 利分配體系的具體表現(xiàn)形式。J丨A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略CB、商業(yè)銀行風險文化C C商業(yè)銀行內(nèi)部控制C D商業(yè)銀行公司治理【正確答案】D【您的答案】C【答案解析】商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結構和權利分配體系的具體表現(xiàn)形式。15、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。CA、金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失CB、商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失C

8、 C商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失C D商業(yè)銀行對于因衍生品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，應當采取嚴格限制高風險業(yè)務的做法加以規(guī)避【正確答案】C【您的答案】C正確【答案解析】商業(yè)銀行利用資本金來應對非預期損失，而不是依靠中央銀行救助。16、 風險管理的“三道防線”模式，第二道防線是（）。CA、風險管理職能部門B、前臺業(yè)務部門C C內(nèi)部審計C D外部監(jiān)督機構【正確答案】A【您的答案】A正確【答案解析】第二道防線一一風險管理職能部門。17、 商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。c A 30%B、50%CC 70%CD 100%【正確答案】D【您的答案】D正確【答案解析】商業(yè)

9、銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。18、 隨著我國利率市場化進程的推進，（）將逐步成為我國金融業(yè)最主要的市場風險。J I A、利率風險CB、匯率風險C C商品價格風險C D股票價格風險【正確答案】A【您的答案】A正確【答案解析】隨著我國利率市場化進程的推進，利率風險將逐步成為我國金融業(yè)最主要的市場風險。19、 由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險是（）。CA、市場風險B、操作風險C流動性風險D信用風險【正確答案】B【您的答案】B正確【答案解析】由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險是操作風險。20、巴塞爾協(xié)議H正式提出并規(guī)定（）作為第三支柱，是對（）（第一

10、支柱）和（ ）（第二支柱）的補充。CA、市場約束、監(jiān)督檢查、最低資本要求CB、市場約束、最低資本要求、監(jiān)督檢查CC最低資本要求、監(jiān)督檢查、市場約束J丨D監(jiān)督檢查、最低資本要求、市場約束【正確答案】B【您的答案】C【答案解析】 巴塞爾協(xié)議n正式提出并規(guī)定市場約束作為第三支柱，是對最低資本要求（第一支柱）和監(jiān)督檢查（第二支柱）的補充。這表明強化信息披露、提高信息披露質(zhì)量作為一 項重要的監(jiān)管措施，其作用和地位得到了空前的提高。B符合題意。21、市場風險加權資產(chǎn)等于市場風險資本要求乘以（）。C A 12.5CB、8J I C 7.5C D 10【正確答案】A【您的答案】A正確【答案解析】市場風險加權資

11、產(chǎn)等于市場風險資本要求乘以12.5。22、（）是在風險預警報告已經(jīng)作出，而決策部門尚未采取相應措施之前，由風險預警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風險提前采取控制措施，避免風險繼續(xù)擴大對商業(yè)銀行造成不利影響。CA、及時性處置B、全面性處置C預控性處置D定期性處置【正確答案】C【您的答案】【答案解析】預控性處置是在風險預警報告已經(jīng)作出，而決策部門尚未采取相應措施之前，由風險預警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風險提前采取控制措施，避免風險繼續(xù)擴大對商業(yè)銀行造成不利影響。23、國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用（）。2 I A、打分卡方法CB、定性評估法C C定量評估法J丨D系統(tǒng)評估法【正確答案】A

12、【您的答案】B【答案解析】本題考查風險評估最佳實踐。國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用打分卡 方法。A符合題意。24、監(jiān)管部門是市場約束的核心 ，其作用不包括（）。CA、制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性CB、實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查，確保政策執(zhí)行和有效信息披露廣 C引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督C D建立風險處置和退出機制，促進行政約束機制最終發(fā)揮作用【正確答案】D【您的答案】D正確【答案解析】監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：一是制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性；二是實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露；三是引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督；四是建立風險處置和退出機制，促進市場