2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風(fēng)險(xiǎn)管理

1、2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風(fēng)險(xiǎn)管理（提高練習(xí) 8）第41題對(duì)于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，當(dāng)中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率 后，其市場價(jià)值（）。A. 上升B. 降低C. 不變D. 不確定【正確答案】：B答案解析中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，對(duì)于浮動(dòng)利率貸款占較高 業(yè)務(wù)比重的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益；但對(duì)于持有大量 金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低其市場價(jià)值， 甚至造 成巨額損失。第42題資本充足率是指資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本是在 商業(yè)銀行()的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計(jì)算而來。A. 資本公積B. 盈余公積C. 實(shí)收資本D. 信托賠償準(zhǔn)備【正確答案】：C答案解析資本

2、充足率是指資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實(shí)收資本的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計(jì)算而來。第43題當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題不包括（）。A. 披露方式不規(guī)范B. 信息披露內(nèi)容不全面C. 風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分D. 信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善【正確答案】：A答案解析當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題包括：（1）信息披露內(nèi)容不全面。（2）風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分。（3）表外業(yè)務(wù)信息披露不充分。（4）信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善。第44題下列選項(xiàng)中，屬于個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款的違規(guī)事項(xiàng)的是（）。A. 內(nèi)外勾結(jié)編造客戶資料騙取商業(yè)銀行貸款B. 質(zhì)物持有人在權(quán)利上有缺

3、陷C. 內(nèi)部人員編造、竊取客戶資料，假名、冒名騙取貸款D. 貸款抵押物被惡意抽走或變更，形成無效抵押或抵押不足【正確答案】：D答案解析A選項(xiàng)屬于個(gè)人住房按揭貸款的違規(guī)事項(xiàng)，B選項(xiàng)屬于個(gè)人質(zhì)押貸款的違規(guī)事項(xiàng)，C選項(xiàng)屬于個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款的違規(guī)事項(xiàng)。第45題激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，（）的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間A.技術(shù)/市場B. 產(chǎn)品/服務(wù)C. 產(chǎn)品/營銷D. 技術(shù)/服務(wù)【正確答案】：B答案解析商業(yè)銀行的品牌風(fēng)險(xiǎn)：即激烈的行業(yè)競爭必然形成 優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力 和發(fā)展空間。第46題商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)遵循的原則不包括（）

4、。A. 由局部到整體B. 自下而上C. 從已知到未知D. 由表及里【正確答案】：A答案解析商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。第47題當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個(gè)期貨市場交易量的（）。A. 90%以上B. 80%以上C. 70%以上D. 60%以上【正確答案】：B答案解析當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個(gè)期貨市場交易 量的80%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過商品期貨的交易規(guī)模。第48題根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督資本的計(jì)算公式中, 其附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在 （）。A. 0 1B. 1 2C. 2 3D. 3 4【正確

5、答案】：A答案解析對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督資本的計(jì)算，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定其最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值為01;VaR的計(jì)算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個(gè)營業(yè)日第49題下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容的是（）。A. 風(fēng)險(xiǎn)狀況B. 資本金水平C. 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D. 資金利用情況【正確答案】：D答案解析商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容都應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀 況、損失事件、誘因與對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)主要部 分。第50題資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場價(jià)值對(duì)利率的敏感度就，整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也 。()A. 越高越小B. 越低越大C. 越高越大D. 越低越小【正確答案

6、】：C答案解析資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。第51題各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法是()。A. 現(xiàn)金流分析法B. 缺口分析法C. 流動(dòng)性比率/指標(biāo)法D. 久期分析法【正確答案】：C答案解析流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。第52題在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的()配置來實(shí)現(xiàn)。A. 風(fēng)險(xiǎn)管理B. 資源C.經(jīng)濟(jì)資本D. 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：C答案解析在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通 過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。例如，商業(yè)銀

7、行首先將所有 業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，然后依據(jù)董事會(huì)所確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn) 偏好確定經(jīng)濟(jì)資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制 條件。第53題違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，下列選項(xiàng)不屬于其經(jīng)濟(jì)損失 范圍的是()。A. 債務(wù)人違約造成的較大的直接或間接損失或成本B. 違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值C. 銀行自身處置和清收能力對(duì)貸款回收的影響D.債務(wù)人的企業(yè)發(fā)生重大變故對(duì)還款能力的影響【正確答案】：D答案解析違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人 違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值、銀行自身處置和清收能力對(duì)貸款回收的影響。第54題商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部

8、控制應(yīng)當(dāng)具有高度的（）。A. 風(fēng)險(xiǎn)性B. 獨(dú)立性C性D.制度性【正確答案】：C答案解析商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的性，任 何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能 夠得到及時(shí)反饋和糾正。第55題如果模型是用來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng) 該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的（）。A. 80%B. 85%C. 90%D. 99%【正確答案】：D答案解析如果模型是用來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則 置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的 99%;如果模型只是用于銀行內(nèi)部 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量或不同市場風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不十分重要。第56題國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國家的綜合評(píng)級(jí)，

9、至少（）重新檢查一次。A.個(gè)月B半年C. 一年D. 三年【正確答案】：C答案解析國家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來對(duì)某一國家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn) 行管理的額度框架。國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國家的綜合評(píng)級(jí)， 至少一年重新檢查一次。第57題風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)（）造成的損失。A. 資產(chǎn)價(jià)值B. 市場價(jià)值C. 成本價(jià)值D. 信用價(jià)值【正確答案】：A答案解析風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的損失。第58題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)敘述錯(cuò)誤的是（）。A. 使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息B. 實(shí)施并

10、支持多種的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語C. 保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)D. 利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持【正確答案】：B答案解析風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： （1）保證 對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)。（2）傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度。（3）實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語。（4）使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息。（5）告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)。（6）利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提 供支持。（7）保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上

11、級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn) 管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報(bào)告。第59題JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其降低風(fēng)險(xiǎn)損失的效力低于（）A. 10%B. 15%C. 20%D. 25%【正確答案】：C答案解析JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)并 采取預(yù)控措施，對(duì)降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為50%60%;在貸后管理過程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救，對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)度為25%30%;而當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其效力則低于 20%。第60題下列關(guān)于違約概率的敘述有誤的是（）。A. 計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最 短時(shí)間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)保持更高的

12、一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點(diǎn)B. 巴塞爾新資本協(xié)議要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì) 其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率時(shí)，只可以使用一項(xiàng)技術(shù)C. 針對(duì)信息和技術(shù)的局限性，銀行可運(yùn)用專家判斷對(duì)估值結(jié)果 進(jìn)行調(diào)整D. 違約概率是借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性【正確答案】：B答案解析違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的 可能性。計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最 短時(shí)間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)保持更高的一致 性，而基于貸款期限就無法做到這一點(diǎn)。 違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法 的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素， 無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部 評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)