5643614050航運(yùn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法探究

1、航運(yùn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法探究 摘要 航運(yùn)業(yè)作為一種高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)只有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)有效的管理才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中求生存、謀發(fā)展。本文對(duì)航運(yùn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)類型以及風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法進(jìn)行了研究，希望可以通過(guò)科學(xué)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理減小航運(yùn)企業(yè)的潛在損失，實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)和利益。 關(guān)鍵詞航運(yùn)企業(yè)；風(fēng)險(xiǎn)；評(píng)估 中圖分類號(hào)：c29文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： a 1、引言 航運(yùn)業(yè)是具有特殊風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)，從投資到生產(chǎn)無(wú)不充滿著風(fēng)險(xiǎn)，特別是由于航運(yùn)需求的派生性，決定了航運(yùn)生產(chǎn)的被動(dòng)性和依賴性，更加劇了航運(yùn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)性。航運(yùn)業(yè)是需要巨額投資的資本密集型產(chǎn)業(yè)，隨著船舶的大型化，現(xiàn)代化和高技術(shù)化，投資額越來(lái)越大，投資風(fēng)險(xiǎn)也就更大。 2、航運(yùn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)概

2、述 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)具有廣泛性，它幾乎存在于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的每一個(gè)角落，航運(yùn)企業(yè)也不例外。由于航運(yùn)企業(yè)屬于需要巨額投資的資本密集型產(chǎn)業(yè)，具有高投入、周期長(zhǎng)和低回報(bào)的特征；航運(yùn)市場(chǎng)不僅受世界經(jīng)濟(jì)、國(guó)際貿(mào)易的影響，也受政治因素、自然因素等影響；由于航運(yùn)需求的派生性，導(dǎo)致航運(yùn)生產(chǎn)具有被動(dòng)性與依賴性。所以，航運(yùn)業(yè)從投資購(gòu)買開(kāi)始到投人營(yíng)運(yùn)、承載貨物、海上運(yùn)輸、進(jìn)出港口直至交付貨物，都存在其它產(chǎn)業(yè)所不具有的特殊風(fēng)險(xiǎn)。 3、常用的系統(tǒng)評(píng)估方法介紹 3.1層次分析法 層次分析法（analytic hierarchy process，簡(jiǎn)稱ahp）是對(duì)一些較為復(fù)雜、較為模糊的問(wèn)題作出決策的簡(jiǎn)易方法，它特別適用于那些難于

3、完全定量分析的問(wèn)題。它是美國(guó)運(yùn)籌學(xué)家t. l.saaty 教授于70年代初期提出的一種簡(jiǎn)便、靈活而又實(shí)用的多準(zhǔn)則決策方法。 人們?cè)谶M(jìn)行社會(huì)的、經(jīng)濟(jì)的以及科學(xué)管理領(lǐng)域問(wèn)題的系統(tǒng)分析中，面臨的常常是一個(gè)由相互關(guān)聯(lián)、相互制約的眾多因素構(gòu)成的復(fù)雜而往往缺少定量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。層次分析法為這類問(wèn)題的決策和排序提供了一種新的、簡(jiǎn)潔而實(shí)用的建模方法。 運(yùn)用層次分析法建模，大體上可按下面四個(gè)步驟進(jìn)行： 建立遞階層次結(jié)構(gòu)模型； 構(gòu)造出各層次中的所有判斷矩陣； 層次單排序及一致性檢驗(yàn)； 層次總排序及一致性檢驗(yàn)。 3.2模糊綜合評(píng)價(jià)法 模糊綜合評(píng)價(jià)是通過(guò)構(gòu)造等級(jí)模糊子集把反映被評(píng)事物的模糊指標(biāo)進(jìn)行量化(即確定隸屬度)，

4、然后利用模糊變換原理對(duì)各指標(biāo)綜合。 評(píng)價(jià)步驟： 確定評(píng)價(jià)對(duì)象的因素論域 個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)， 確定評(píng)語(yǔ)等級(jí)論域 ，即等級(jí)集合。每一個(gè)等級(jí)可對(duì)應(yīng)一個(gè)模糊子集。 建立模糊關(guān)系矩陣 在構(gòu)造了等級(jí)模糊子集后，要逐個(gè)對(duì)被評(píng)事物從每個(gè)因素上進(jìn)行量化，即確定從單因素來(lái)看被評(píng)事物對(duì)等級(jí)模糊子集的隸屬度，進(jìn)而得到模糊關(guān)系矩陣【14】： 矩陣中第行第列元素，表示某個(gè)被評(píng)事物從因素來(lái)看對(duì)等級(jí)模糊子集的隸屬度。一個(gè)被評(píng)事物在某個(gè)因素方面的表現(xiàn)，是通過(guò)模糊向量來(lái)刻畫(huà)的，而在其他評(píng)價(jià)方法中多是由一個(gè)指標(biāo)實(shí)際值來(lái)刻畫(huà)的，因此，從這個(gè)角度講模糊綜合評(píng)價(jià)要求更多的信息。 確定評(píng)價(jià)因素的權(quán)向量 在模糊綜合評(píng)價(jià)中，確定評(píng)價(jià)因素的權(quán)向量：。

5、權(quán)向量中的元素本質(zhì)上是因素對(duì)模糊子的隸屬度。本文使用層次分析法來(lái)確定評(píng)價(jià)指標(biāo)間的相對(duì)重要性次序。從而確定權(quán)系數(shù)，并且在合成之前歸一化。即 ， 合成模糊綜合評(píng)價(jià)結(jié)果向量 利用合適的算子將與各被評(píng)事物的進(jìn)行合成，得到各被評(píng)事物的模糊綜合評(píng)價(jià)結(jié)果向量。即： 其中是由與的第列運(yùn)算得到的，它表示被評(píng)事物從整體上看對(duì)等級(jí)模糊子集的隸屬程度。 對(duì)模糊綜合評(píng)價(jià)結(jié)果向量進(jìn)行分析 實(shí)際中最常用的方法是最大隸屬度原則，但在某些情況下使用會(huì)有些很勉強(qiáng)，損失信息很多，甚至得出不合理的評(píng)價(jià)結(jié)果。提出使用加權(quán)平均求隸屬等級(jí)的方法，對(duì)于多個(gè)被評(píng)事物并可以依據(jù)其等級(jí)位置進(jìn)行排序。 3.3灰色評(píng)價(jià)方法 灰色系統(tǒng)的概念是由英國(guó)科學(xué)

6、家艾什比(w?r?ashby)所提出的“黑箱”(blackbox)概念發(fā)展演進(jìn)而來(lái)，是自動(dòng)控制和運(yùn)籌學(xué)相結(jié)合的產(chǎn)物。艾什比利用黑箱來(lái)描述那些內(nèi)部結(jié)構(gòu)、特性、參數(shù)全部未知而只能從對(duì)象外部和對(duì)象運(yùn)動(dòng)的因果關(guān)系及輸出輸入關(guān)系來(lái)研究的一類事物?！昂凇北硎拘畔⑽粗?；“白”表示信息完全明確。然而，人們?cè)谏鐣?huì)經(jīng)濟(jì)以及科研活動(dòng)中，經(jīng)常會(huì)遇到信息不完全的情況，即介于“黑”和“白”之間的“灰色地帶”。如： a. 系統(tǒng)因素不完全明確； b. 因素關(guān)系不完全清楚； c. 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不完全了解； d. 系統(tǒng)的作用原理不完全明了。 這就給人們的認(rèn)識(shí)帶來(lái)了一定的困難。因此中國(guó)學(xué)者鄧聚龍教授于1982年提出了研究少數(shù)據(jù)、不確定

7、性的理論灰色系統(tǒng)理論（grey theory）。 所謂灰色系統(tǒng)是指部分信息已知而部分信息未知的系統(tǒng)；灰色系統(tǒng)理論以“部分信息已知，部分信息未知”的“小樣本”、“貧信息”不確定性系統(tǒng)為研究對(duì)象，主要通過(guò)對(duì)“部分”已知信息的生成、開(kāi)發(fā)，提取有價(jià)值的信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行行為、演化規(guī)律的正確描述和有效監(jiān)控，是一種研究少數(shù)據(jù)、貧信息、不確定性問(wèn)題的新方法?；疑到y(tǒng)模型對(duì)實(shí)驗(yàn)觀測(cè)數(shù)據(jù)沒(méi)有特殊的要求和限制，在分析少數(shù)據(jù)的特征、了解少數(shù)據(jù)的行為表現(xiàn)、探討少數(shù)據(jù)的潛在機(jī)制以及綜合少數(shù)據(jù)的現(xiàn)象基礎(chǔ)上，揭示少數(shù)據(jù)、少信息背景下事物的演化規(guī)律，因此應(yīng)用領(lǐng)域十分寬廣。 3.3.1灰色評(píng)估法的步驟 (1) 灰色聚類因子的

8、選定，即參與灰色聚類分析的主要參數(shù)，其中包括灰色聚類對(duì)象、灰色聚類指標(biāo)和灰類。 選定參與比較分析的個(gè)航運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行編號(hào)，從而得到灰色聚類中的對(duì)象集，分別記為； 根據(jù)前階段分析得到影響企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)的個(gè)關(guān)鍵屬性，并對(duì)其進(jìn)行編號(hào)，這些屬性將作為灰色聚類中的指標(biāo)集，分別記為； 根據(jù)實(shí)際情況和評(píng)估的需要，將評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行類別劃分（如：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性極大，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較大，風(fēng)險(xiǎn)有一定可能發(fā)生，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很?。?，這種劃分將作為灰色聚類中結(jié)果的種灰類，對(duì)其進(jìn)行編號(hào)，得到聚類灰類。 (2) 由主觀主體（如：專家）對(duì)不同對(duì)象（風(fēng)險(xiǎn)）的每一個(gè)關(guān)鍵屬性進(jìn)行評(píng)分（分值為0-100），測(cè)定

9、對(duì)象關(guān)于指標(biāo)的樣本值，寫(xiě)出樣本矩陣a。 (3) 結(jié)合層次分析法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)屬性進(jìn)行權(quán)值的計(jì)算，各權(quán)重滿足，且。 (4) 確定分類閾值，即按照指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)區(qū)分各個(gè)灰類的分界數(shù)進(jìn)行斷定，并將其分別記為，比如：10080為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性極大，8060為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，6040為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生有一定的可能性，4020為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，20以下為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性很小等等。 (5) 將對(duì)象關(guān)于指標(biāo)的樣本矩陣a進(jìn)行白化處理，就是將模糊的灰色的評(píng)價(jià)用數(shù)學(xué)方法進(jìn)行轉(zhuǎn)化，使之“變白”，成為可以精確度量的數(shù)值，這個(gè)過(guò)程就是“白化”。 “白化”過(guò)程中最為關(guān)鍵的就是確定將灰值向白值轉(zhuǎn)化的白化權(quán)函數(shù)。根據(jù)以往經(jīng)

10、驗(yàn)和定性分析結(jié)論來(lái)構(gòu)造指標(biāo)子類的白化權(quán)函數(shù)并求解的值； 本文根據(jù)經(jīng)典白化權(quán)函數(shù)，將各子類的白化權(quán)函數(shù)定義如下。 第一灰類 “最差” ，其白化函數(shù)是： 中間灰類，其白化函數(shù)是： 第灰類“最好” ，其白化函數(shù)是： (6) 計(jì)算定權(quán)的聚類系數(shù)和，即將對(duì)象的每個(gè)指標(biāo)屬于第灰類的白化數(shù)值依據(jù)指標(biāo)權(quán)重進(jìn)行求和，得到對(duì)象屬于灰類的聚類系數(shù)，計(jì)算公式是： (7) 由以上步驟計(jì)算結(jié)果得到對(duì)象的灰色聚類系數(shù)向量為。 (8) 對(duì)每一個(gè)參與評(píng)價(jià)的對(duì)象反復(fù)執(zhí)行以上評(píng)價(jià)過(guò)程步驟（5）至（7），并綜合每個(gè)對(duì)象的灰色聚類向量系數(shù)，可得灰色聚類系數(shù)矩陣： (9) 根據(jù)對(duì)象的灰色聚類系數(shù)向量進(jìn)行聚類分析，由，判定對(duì)象屬于灰類，。 4、結(jié)語(yǔ) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)三個(gè)過(guò)程，即必須通過(guò)系統(tǒng)的、采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)辨明航運(yùn)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，將辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量的分析，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)目標(biāo)的影響。同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估也是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，必須持續(xù)定期或不定期的重復(fù)上述三個(gè)步驟，以明確航運(yùn)企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)。航運(yùn)企業(yè)只有建