譜估計(jì)PPT學(xué)習(xí)教案

1、會計(jì)學(xué)1 譜估計(jì)譜估計(jì) 第1頁/共37頁 第2頁/共37頁 第3頁/共37頁 第4頁/共37頁 第5頁/共37頁 第6頁/共37頁 第7頁/共37頁 BlackmanBlackmanTukeyTukey（BTBT）方法的特點(diǎn)）方法的特點(diǎn) 第8頁/共37頁 第9頁/共37頁 ARAR模型法譜估計(jì)模型法譜估計(jì) 假設(shè)一個(gè)隨機(jī)過程可以由假設(shè)一個(gè)隨機(jī)過程可以由AR(AR(p p) )刻畫刻畫 p k nvknxkanx 1 * )()()()( 它的功率譜為它的功率譜為 2 2*2* 2 )() 1 (1 )( fpjfj AR epaea fP | )(| 22 nvE 第10頁/共37頁 2 1 2

2、* 2 )(1 )( p k fkj AR eka fP 第11頁/共37頁 最大熵譜估計(jì)（最大熵譜估計(jì)（MESEMESE） 第12頁/共37頁 1|0 )( 2/1 2/1 2 pkdf fP e xx fkj 推導(dǎo)得推導(dǎo)得： 第13頁/共37頁 第14頁/共37頁 第15頁/共37頁 ARAR模型譜估計(jì)的協(xié)方差方模型譜估計(jì)的協(xié)方差方 法法 第16頁/共37頁 第17頁/共37頁 確定數(shù)據(jù)矩陣確定數(shù)據(jù)矩陣 p k p k p k p p p kNxka kpxka kpxka Nx px px Nf pf pf 1 * 1 * 1 * * * * * * * )1()( )1()( )()(

3、 ) 1( ) 1( )( ) 1( ) 1( )( * f 第18頁/共37頁 axa x x x f A N p p Nx px px H H H )2( )( ) 1( ) 1( ) 1( )( * * * ) 1() 1 ()0( ) 3() 1()2( )2()() 1( )2(,),(),1( pNxxx Nxpxpx Nxpxpx NppAH xxx 第19頁/共37頁 第20頁/共37頁 第21頁/共37頁 第22頁/共37頁 2121 2 2 , 0)( ),( ),( 2 2/1, 0),( 4 )( )()( fffPfPCov OtherwisefP N p ffP N

4、 p fPVar fPfPE ARAR AR AR AR ARAR 第23頁/共37頁 改進(jìn)協(xié)方差方法改進(jìn)協(xié)方差方法 第24頁/共37頁 自相關(guān)方法自相關(guān)方法 第25頁/共37頁 第26頁/共37頁 第27頁/共37頁 第28頁/共37頁 第29頁/共37頁 第30頁/共37頁 自相關(guān)方法總有穩(wěn)定的解自相關(guān)方法總有穩(wěn)定的解 自協(xié)方差方法在極少情況下有不穩(wěn)定解自協(xié)方差方法在極少情況下有不穩(wěn)定解 BurgBurg算法在數(shù)據(jù)很短情況下不及自協(xié)方差方法算法在數(shù)據(jù)很短情況下不及自協(xié)方差方法 在數(shù)據(jù)很長時(shí)，這些方法趨于一致在數(shù)據(jù)很長時(shí)，這些方法趨于一致 第31頁/共37頁 第32頁/共37頁 第33頁/共37頁 2ARAR模型方法對噪聲中正弦波形的功率譜估計(jì)模型方法對