2021中國(guó)金融期貨交易所套期保值與套利業(yè)務(wù)管理指南

1、中國(guó)金融期貨交易所套期保值與套利業(yè)務(wù)治理指南 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載.為進(jìn)一步規(guī)X 套期保值與套利業(yè)務(wù)治理，依據(jù)中國(guó)金融期貨交易所套期保值與套利交易治理方法與相關(guān)規(guī)定， 特制定本指南；一、套期保值與套利額度申請(qǐng)與治理（一）申請(qǐng)材料1、中國(guó)金融期貨交易所套期保值與套利額度申請(qǐng)表（見(jiàn)附件 1）；2、自然人客戶應(yīng)當(dāng)提交本人簽字的XX 復(fù)印件，法人客戶應(yīng)當(dāng)提交蓋章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件；再次申請(qǐng)時(shí)如無(wú)變化，不用再次提交；3、套期保值、套利交易方案（期貨公司加蓋公章，申請(qǐng)人簽字或蓋章）；套期保

2、值交易方案內(nèi)容包括但不限于：套期保值交易策略類型、資產(chǎn)規(guī)模與套期保值額度需求測(cè)算、交割月份額度治理、期現(xiàn)資產(chǎn)關(guān)聯(lián)度分析、內(nèi)部掌握制度等；其中，套期第 1 頁(yè)，共 17 頁(yè)保值交易策略類型包括投資替代、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)治理以與交易所認(rèn)可的其他風(fēng)險(xiǎn)治理需求1；套利交易方案內(nèi)容包括但不限于：套利交易策略、資產(chǎn)規(guī)模與套利額度需求測(cè)算、交割月份額度治理、交易系統(tǒng)情 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 況、內(nèi)部掌握制度等；4、申請(qǐng)調(diào)整額度或續(xù)期時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交前一階段套期保值與套利歷史交易情形說(shuō)明（期貨公司加蓋公章，申請(qǐng)人簽字或蓋章，

3、見(jiàn)附件 2）；5、交易所要求的其他材料；（二）業(yè)務(wù)說(shuō)明1、交易所依據(jù)期、現(xiàn)貨市場(chǎng)流淌性狀況、申請(qǐng)人歷史合規(guī)交易情形、方案說(shuō)明與資產(chǎn)證明等，綜合考慮確定申請(qǐng)人額度大??；2、申請(qǐng)接近交割月份合約額度的，應(yīng)當(dāng)先（或同時(shí)） 申請(qǐng)產(chǎn)品額度，接近交割月份合約額度不得大于產(chǎn)品額度；1投資替代需求：包括基金產(chǎn)品面對(duì)客戶申購(gòu)建倉(cāng)，有明確配置策略的產(chǎn)品持有期貨以替代現(xiàn)貨持倉(cāng)等； 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖需求： 包括客戶持有現(xiàn)貨時(shí)通過(guò)期貨對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，融券對(duì)沖需求，市場(chǎng)中性策略等；風(fēng)險(xiǎn)治理需求：多空份額產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)治理需求，杠桿 ETF 風(fēng)險(xiǎn)治理需求，期權(quán)復(fù)制策略等；第 2 頁(yè)，共 17 頁(yè)3、未在規(guī)定期限內(nèi)申請(qǐng)新的產(chǎn)品額度的，應(yīng)當(dāng)

4、在產(chǎn)品額度有效期屆滿前對(duì)套期保值、套利持倉(cāng)進(jìn)行平倉(cāng)；4、申請(qǐng)接近交割月份合約額度的會(huì)員、客戶，應(yīng)當(dāng)在該合約交割月前兩個(gè)月的第一個(gè)交易日至交割月前一個(gè)月下旬前的第五個(gè)交易日期間向交易所提出申請(qǐng)； |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 未在此期限內(nèi)申請(qǐng)接近交割月份合約額度的，應(yīng)當(dāng)在該合約交割月前一個(gè)月下旬的第一個(gè)交易日之前，對(duì)該合約上的套期保值、套利持倉(cāng)進(jìn)行平倉(cāng)；5、滬深300股指期貨套期保值或套利單邊核準(zhǔn)額度超過(guò) 2000手的，一次審核、多次發(fā)放，每次發(fā)放額度不超過(guò)2000 手； 5 年期國(guó)債期貨套期保值或套利單邊核準(zhǔn)額

5、度超過(guò)5000 手的， 一次審核、 多次發(fā)放， 每次發(fā)放額度不超過(guò)5000手；已發(fā)放額度即將用滿時(shí)，交易所再按上述原就依次發(fā)放剩余額度，申請(qǐng)人無(wú)需再次提交申請(qǐng)材料；（三）辦理事項(xiàng)1、首次申請(qǐng)或續(xù)期調(diào)整時(shí)，均須依據(jù)申請(qǐng)材料要求預(yù)備紙質(zhì)材料，快遞或現(xiàn)場(chǎng)送至交易所，同時(shí)通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)提交電子申請(qǐng)；滬深 300 股指期貨套期保值或套利任一方向申請(qǐng)額度均在 100 手（含）以內(nèi)的，紙質(zhì)材料由會(huì)員留存，交易所事后檢查；如發(fā)覺(jué)違規(guī)違約等行為，交易所可實(shí)行相應(yīng)監(jiān)管措施；第 3 頁(yè)，共 17 頁(yè)2、額度調(diào)整或到期時(shí)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)提示客戶與時(shí)調(diào)整持倉(cāng)或提交新的額度申請(qǐng)；3、會(huì)員應(yīng)當(dāng)每日登陸會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)，查詢套期保值

6、與套利業(yè)務(wù)信息并與時(shí)通知客戶； |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 4、業(yè)務(wù)詢問(wèn)：業(yè)務(wù)接待時(shí)間：周一至周五 9： 00 至 11： 30， 13： 30 至 17： 00（節(jié)假日休息）；二、套期保值與套利監(jiān)管（一）會(huì)員、客戶不得利用已發(fā)放的套期保值額度進(jìn)行頻繁開(kāi)平倉(cāng)交易對(duì)于投資替代與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖需求的套期保值交易，原就上每自然周買(mǎi)開(kāi)賣平交易量不得超過(guò)可使用買(mǎi)產(chǎn)品發(fā)放額度 的 2 倍；賣開(kāi)買(mǎi)平交易量不得超過(guò)可使用賣產(chǎn)品發(fā)放額度的2倍；假如客戶同時(shí)持有接近交割月份合約額度，就接近交割月份合約每自然

7、周買(mǎi)開(kāi)賣平交易量不得超過(guò)可使用買(mǎi)臨近交割月份合約發(fā)放額度的2 倍；賣開(kāi)買(mǎi)平交易量不得超過(guò)可使用賣接近交割月份合約發(fā)放額度的2 倍；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)治理需求的套期保值交易，原就上每自然周買(mǎi)開(kāi)賣平交易量不得超過(guò)可使用買(mǎi)產(chǎn)品發(fā)放額度的 3 倍；賣開(kāi)買(mǎi)平交易量不得超過(guò)可使用賣產(chǎn)品發(fā)放額度的 3 倍；假如客戶同時(shí)持有接近交割月份合約額度，就接近交割月份合約每第 4 頁(yè)，共 17 頁(yè)自然周買(mǎi)開(kāi)賣平交易量不得超過(guò)可使用買(mǎi)接近交割月份合約發(fā)放額度的3 倍；賣開(kāi)買(mǎi)平交易量不得超過(guò)可使用賣接近交割月份合約發(fā)放額度的3 倍；（二）套期保值交易策略監(jiān)管要求 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | *

8、| * | * | |歡.|迎.|下.|載. 對(duì)于投資替代需求的套期保值交易，套期保值額度使用應(yīng)當(dāng)與投資替代需求相匹配，期貨持倉(cāng)合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和原就上不得超過(guò)其資產(chǎn)規(guī)模；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖需求的套期保值交易，賣套期保值持倉(cāng)合約價(jià)值原就上不得超過(guò)所需對(duì)沖的資產(chǎn)市值；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)治理需求的套期保值交易，套期保值額度使用應(yīng)當(dāng)與產(chǎn)品策略相符合，額度使用不得超過(guò)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的實(shí)際需求；（三）交易所對(duì)已發(fā)放的套期保值與套利額度實(shí)行動(dòng)態(tài)治理滬深 300 股指期貨套期保值與套利單邊已發(fā)放額度大于3000 手的， 交易所每月依據(jù)該客戶上月盤(pán)后最高持倉(cāng)量、期現(xiàn)匹配等交易情形，以2000手為最小變動(dòng)檔位，向上取最接

9、近 2000 的倍數(shù)（最小發(fā)放額度為3000 手，超過(guò)獲批額度的，取獲批額度）為該客戶的發(fā)放額度；第 5 頁(yè)，共 17 頁(yè)5年期國(guó)債期貨套期保值與套利單邊已發(fā)放額度大于2000 手的， 交易所每月依據(jù)該客戶上月盤(pán)后最高持倉(cāng)量、期現(xiàn)匹配等交易情形，以2000手為最小變動(dòng)檔位，向上取最接近 2000 的倍數(shù)（最小發(fā)放額度為2000 手，超過(guò)獲批額度 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 的，取獲批額度）為該客戶的發(fā)放額度；會(huì)員、客戶可以依據(jù)當(dāng)時(shí)持倉(cāng)情形與交易情形，隨時(shí)向交易所提出調(diào)增或調(diào)減其套期保值、套利可使用額度，交易所

10、將依據(jù)市場(chǎng)情形與時(shí)予以核準(zhǔn)，充分支持，滿意市場(chǎng)的避險(xiǎn)需求；（四）會(huì)員、客戶進(jìn)行套期保值、套利交易應(yīng)當(dāng)履行主動(dòng)報(bào)告義務(wù)會(huì)員 、客戶進(jìn)行套期保值、套利交易時(shí)發(fā)生以下情形的，應(yīng)當(dāng)與時(shí)向交易所報(bào)告；未報(bào)告的，交易所可以對(duì)其實(shí)行談話提示、書(shū)面警示、限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)、調(diào)整或者取消其套期保值、套利額度等措施；1、相關(guān)交易策略在申請(qǐng)后需要調(diào)整的或未向交易所報(bào)告的；2、因技術(shù)、 風(fēng)控等突發(fā)性、 反常大事引起的套期保值、套利交易；第 6 頁(yè)，共 17 頁(yè)3、實(shí)施新的技術(shù)系統(tǒng)與程序進(jìn)行套期保值、套利交易（期貨市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)）；4、交易所認(rèn)為需要報(bào)告的其他情形； |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).

11、|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 附件： 1、中國(guó)金融期貨交易所套期保值與套利額度申請(qǐng)表2、套期保值與套利歷史交易情形說(shuō)明附件1：中國(guó)金融期貨交易所套期保值與套利額度申請(qǐng)表（滬深 300 股指期貨）一、申請(qǐng)人基本情形申請(qǐng)人名稱套期保值客戶號(hào)（交易編碼對(duì)應(yīng)名稱）申請(qǐng)日期套利客戶號(hào)會(huì)員簡(jiǎn)稱會(huì)員號(hào)會(huì)員聯(lián)系人托管行聯(lián)系人（QFII 填寫(xiě)）會(huì)員聯(lián)系人托管行聯(lián)系人申請(qǐng)人聯(lián)系人申請(qǐng)人聯(lián)系人投資經(jīng)理（特別單位客戶填寫(xiě)）投資經(jīng)理二、套期保值額度申請(qǐng)情形買(mǎi)/賣調(diào)整前額度調(diào)整后額度第 7 頁(yè)，共 17 頁(yè)買(mǎi)賣三、申請(qǐng)人用于套期保值交易對(duì)應(yīng)的股東賬號(hào)XX 證券交易所XX 證券交易

12、所 其他 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料.四、套利額度申請(qǐng)情形 * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 買(mǎi)/賣調(diào)整前額度調(diào)整后額度買(mǎi)賣五、申請(qǐng)人用于套利交易對(duì)應(yīng)的股東賬號(hào)XX 證 券 交 易 所XX 證券交易所其他六、套期保值與套利額度申請(qǐng)對(duì)應(yīng)資產(chǎn)信息資產(chǎn)明細(xì)資產(chǎn)金額（另附證明材料）統(tǒng)計(jì)日期2021 年 5 月 31 日1.現(xiàn)金類58,118,761.642.流通 A 股321,030,836.113.債券1,699,949,693.634.基金22,475,920.00（交易所交易的基金）16,723,522.35（非交易所交易的基金）5.其他金融類資

13、產(chǎn)57,452,808.51（流通受限的股票）第 8 頁(yè)，共 17 頁(yè)423,618,068.10（集合理財(cái)方案投資）資產(chǎn)總計(jì)2,599,369,610.34資產(chǎn)凈值基金、證券公司資產(chǎn)治理方案、信托方案填寫(xiě)注：買(mǎi)賣額度均需填寫(xiě)，首次申請(qǐng)的調(diào)整前額度填0； |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 注：客戶填寫(xiě)資產(chǎn)信息時(shí),資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日期距離申請(qǐng)日不超過(guò)10 個(gè)交易日；七、申請(qǐng)人聲明事項(xiàng)1、供應(yīng)的文件內(nèi)容完整并且真實(shí)；2、將依據(jù)內(nèi)部稽核與內(nèi)部掌握程序從事期貨交易；3、遵守期貨交易相關(guān)法律法規(guī)從事期貨交易，絕不以不當(dāng)手段干擾期貨與

14、相關(guān)現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)作，并且明白中國(guó)金融期貨交易所在執(zhí)行監(jiān)管時(shí)，對(duì)發(fā)覺(jué)的反常情形有權(quán)依據(jù)中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)章與其實(shí)施細(xì)就相關(guān)規(guī)定實(shí)行相應(yīng)措施以保護(hù)市場(chǎng)秩序；4、同意中國(guó)金融期貨交易所在申請(qǐng)人從事期貨交易期間，可以依據(jù)相關(guān)規(guī)定要求申請(qǐng)人就有關(guān)事項(xiàng)限期提出書(shū)面說(shuō)明或者補(bǔ)充文件，申請(qǐng)人不會(huì)規(guī)避或者拒絕；申請(qǐng)人負(fù)責(zé)人（或被授權(quán)人）簽章：申請(qǐng)人蓋章：八、會(huì)員對(duì)申請(qǐng)人材料真實(shí)性的聲明事項(xiàng)我公司保證申請(qǐng)人向貴所供應(yīng)的各項(xiàng)證明材料均屬實(shí)，同意向交易所提交相關(guān)申請(qǐng)，并在運(yùn)作中依據(jù)中國(guó)金融期貨交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；第 9 頁(yè)，共 17 頁(yè)會(huì)員負(fù)責(zé)人（或被授權(quán)人）簽章：會(huì)員蓋章： |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué)

15、.|習(xí).|資.|料. * | * | * | 中國(guó)金融期貨交易所套期保值與套利額度申請(qǐng)表（ 5 年期國(guó)債期貨）一、申請(qǐng)人基本情形 *申請(qǐng)人名稱|歡.|迎.|下.|載.套期保值客戶號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 會(huì)員聯(lián)系人（交易編碼對(duì)應(yīng)名稱）申請(qǐng)日期套利客戶號(hào)會(huì)員號(hào)會(huì)員聯(lián)系人 托管行聯(lián)系人（QFII 填寫(xiě)）托管行聯(lián)系人申請(qǐng)人聯(lián)系人申請(qǐng)人聯(lián)系人投資經(jīng)理（特別單位客戶填寫(xiě)）投資經(jīng)理 | 二、套期保值額度申請(qǐng)情形買(mǎi)/賣調(diào)整前額度調(diào)整后額度產(chǎn)品額度接近交割月份合合約號(hào)約額度買(mǎi)賣買(mǎi)-賣-三、申請(qǐng)人用于套期保值交易對(duì)應(yīng)的債券賬號(hào)XX 證券交易所第 10 頁(yè)，共 17 頁(yè)XX 證券交易所中心國(guó)債登記結(jié)算XX 清算所其他 |精.

16、|品.|可.四、套利額度申請(qǐng)情形|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 產(chǎn)品額度接近交割月份合合約號(hào)約額度買(mǎi)/賣調(diào)整前額度調(diào)整后額度買(mǎi)賣買(mǎi)-賣-XX 證券交易所XX 證券交易所中心國(guó)債登記結(jié)算XX 清算所其他五、申請(qǐng)人用于套利交易對(duì)應(yīng)的債券賬號(hào)六、套期保值與套利額度申請(qǐng)對(duì)應(yīng)資產(chǎn)信息資產(chǎn)明細(xì)資產(chǎn)金額（另附證明材料）統(tǒng)計(jì)日期2021 年 5 月 31 日1.現(xiàn)金類58,118,761.642.債券不含持有到期賬戶的可交割國(guó)債0.00第 11 頁(yè)，共 17 頁(yè)規(guī)模其他1,699,949,693.633.其他金融類資產(chǎn)378,483,644.62

17、（股票）39,199,442.35（基金）423,618,068.10（集合理財(cái)方案投資） |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 資產(chǎn)總計(jì)2,599,369,610.34注：買(mǎi)賣額度均需填寫(xiě)，首次申請(qǐng)的調(diào)整前額度填0；注：客戶填寫(xiě)資產(chǎn)信息時(shí),資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日期距離申請(qǐng)日不超過(guò)10 個(gè)交易日；七、申請(qǐng)人聲明事項(xiàng)1、供應(yīng)的文件內(nèi)容完整并且真實(shí)；2、將依據(jù)內(nèi)部稽核與內(nèi)部掌握程序從事期貨交易；3、遵守期貨交易相關(guān)法律法規(guī)從事期貨交易，絕不以不當(dāng)手段干擾期貨與相關(guān)現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)作，并且明白中國(guó)金融期貨交易所在執(zhí)行監(jiān)管時(shí)，對(duì)發(fā)覺(jué)的反常情形有

18、權(quán)依據(jù)中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)章與其實(shí)施細(xì)就相關(guān)規(guī)定實(shí)行相應(yīng)措施以保護(hù)市場(chǎng)秩序；4、同意中國(guó)金融期貨交易所在申請(qǐng)人從事期貨交易期間，可以依據(jù)相關(guān)規(guī)定要求申請(qǐng)人就有關(guān)事項(xiàng)限期提出書(shū)面說(shuō)明或者補(bǔ)充文件，申請(qǐng)人不會(huì)規(guī)避或者拒絕；申請(qǐng)人負(fù)責(zé)人（或被授權(quán)人）簽章：申請(qǐng)人蓋章：八、會(huì)員對(duì)申請(qǐng)人材料真實(shí)性的聲明事項(xiàng)我公司保證申請(qǐng)人向貴所供應(yīng)的各項(xiàng)證明材料均屬實(shí)，同意向交易所提交相關(guān)申請(qǐng)，并在運(yùn)作中依據(jù)中國(guó)金融期貨交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；第 12 頁(yè)，共 17 頁(yè)會(huì)員負(fù)責(zé)人（或被授權(quán)人）簽章：會(huì)員蓋章： |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|

19、載. 附件 2：套期保值與套利歷史交易情形說(shuō)明歷史交易情形說(shuō)明報(bào)告應(yīng)論述客戶本階段2套期保值與套利交易情形 ,包括但不限于 :實(shí)際策略執(zhí)行情形，交割情形， 套期保值與套利交易成效，交易合規(guī)性說(shuō)明等；以下為具體要求論述內(nèi)容；一、套期保值交易頻率說(shuō)明請(qǐng)結(jié)合指南中關(guān)于“套期保值不得頻繁開(kāi)平倉(cāng)交易”要求，論述本階段套期保值額度交易頻率使用情形；二、交易策略說(shuō)明2：本階段指上次申請(qǐng)至本次申請(qǐng)期間；第 13 頁(yè)，共 17 頁(yè)（一）請(qǐng)結(jié)合指南中關(guān)于 “套期保值交易策略監(jiān)管要求”，論述本階段套期保值交易策略情形；投資替代需求請(qǐng)結(jié)合期貨交易明細(xì)，論述投資替代需求執(zhí)行情形，重點(diǎn)說(shuō)明期貨持倉(cāng)合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之

20、和 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 不超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模；風(fēng)險(xiǎn)治理需求請(qǐng)論述風(fēng)險(xiǎn)治理需求執(zhí)行情形，重點(diǎn)說(shuō)明期貨頭寸使用與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理需求相符合，額度使用不超過(guò)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的實(shí)際需求；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖需求請(qǐng)論述期現(xiàn)匹配情形，可參照表1 至 表 4的模板論述；表 1：股指期貨期現(xiàn)匹配情形表1日期 3（列舉每股指期貨賣持倉(cāng)合約價(jià)值期現(xiàn)匹配情形 1月最大持倉(cāng)日信息）套期保值賣持倉(cāng)合約價(jià)值備注賣方向標(biāo)的買(mǎi)現(xiàn)貨持累計(jì)持入的現(xiàn)現(xiàn)貨資倉(cāng)對(duì)應(yīng)倉(cāng)合約貨持倉(cāng)產(chǎn)類型的股東價(jià)值市值賬號(hào)套利凈賣方向持倉(cāng)合約價(jià)值3：請(qǐng)列舉每月賣方向累計(jì)持倉(cāng)合約價(jià)值最大持倉(cāng)日信息；第 14 頁(yè)，共 17 頁(yè)表 2：股指期貨期現(xiàn)匹配情形表2日期 4（列舉每月最大持套利凈買(mǎi)方向期現(xiàn)匹配情形 2標(biāo)的賣出的現(xiàn)貨持倉(cāng)備注 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.倉(cāng)日信息）持倉(cāng)合約價(jià)值現(xiàn)貨持倉(cāng)市現(xiàn)貨資產(chǎn)類型值對(duì)應(yīng)的股東賬號(hào)|載. 表 3：國(guó)