（時(shí)間管理）第章時(shí)間序列分析習(xí)題

1、（時(shí)間管理）第章時(shí)間序列分析習(xí)題13 / 13第 8 章時(shí)間序列分析壹、填空題：1平穩(wěn)性檢驗(yàn)的方法有 、 和 。2單位根檢驗(yàn)的方法有： 和 。3當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)不存于自關(guān)聯(lián)時(shí),用 進(jìn)行單位根檢驗(yàn)；當(dāng)隨機(jī) 誤差項(xiàng)存于自關(guān)聯(lián)時(shí),用 進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。4EG 檢驗(yàn)拒絕零假設(shè)說(shuō)明 。5DF 檢驗(yàn)的零假設(shè)是說(shuō)被檢驗(yàn)時(shí)間序列 。6協(xié)整性檢驗(yàn)的方法有 和 。7于用壹個(gè)時(shí)間序列對(duì)另壹個(gè)時(shí)間序列做回歸時(shí),雖然倆者之間且無(wú)任何有意義的關(guān)系,但經(jīng)常會(huì)得到壹個(gè)很高的的值,這種情況說(shuō)明存于 問(wèn)題。8結(jié)構(gòu)法建模主要是以 來(lái)確定計(jì)量經(jīng)濟(jì) 模型的理論關(guān)系形式。9數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模以 作為建模的主要準(zhǔn)則。10 建 立 誤 差 校 正 模

2、型 的 步 驟 為 壹 般 采 用 倆 步 ： 第 壹 步 , ；第二步, 。二、單項(xiàng)選擇題：1.某壹時(shí)間序列經(jīng)壹次差分變換成平穩(wěn)時(shí)間序列,此時(shí)間序列稱為（）。A1 階單整 B2 階單整CK 階單整 D之上參考答案均不正確2.如果倆個(gè)變量均是壹階單整的,則（）。A這倆個(gè)變量壹定存于協(xié)整關(guān)系B這倆個(gè)變量壹定不存于協(xié)整關(guān)系C相應(yīng)的誤差修正模型壹定成立D仍需對(duì)誤差項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)3當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)存于自關(guān)聯(lián)時(shí),進(jìn)行單位根檢驗(yàn)是由（）來(lái)實(shí)現(xiàn)。ADF 檢驗(yàn) BADF 檢驗(yàn)CEG 檢驗(yàn) DDW 檢驗(yàn)4有關(guān) EG 檢驗(yàn)的說(shuō)法正確的是（）。 A拒絕零假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變量之間存于協(xié)整關(guān)系B接受零假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變量之間存于協(xié)

3、整關(guān)系C拒絕零假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變量之間不存于協(xié)整關(guān)系D接受零假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變量之間不存于協(xié)整關(guān)系三、多項(xiàng)選擇題：1.平穩(wěn)性檢驗(yàn)的方法有（）。A.散點(diǎn)圖 B.自關(guān)聯(lián)函數(shù)檢驗(yàn)C.單位根檢驗(yàn) D.ADF 檢驗(yàn)2當(dāng)時(shí)間序列是非平穩(wěn)的時(shí)候（）。 A均值函數(shù)不再是常數(shù) B方差函數(shù)不再是常數(shù) C自協(xié)方差函數(shù)不再是常數(shù)D時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律隨時(shí)間的位移而發(fā)生變化3隨機(jī)游走序列是（）序列。A平穩(wěn)序列B非平穩(wěn)序列C統(tǒng)計(jì)規(guī)律不隨時(shí)間的位移而發(fā)生變化的序列D統(tǒng)計(jì)規(guī)律隨時(shí)間的位移而發(fā)生變化的序列4下面能夠做協(xié)整性檢驗(yàn)的有（）。ADF 檢驗(yàn) BADF 檢驗(yàn)CEG 檢驗(yàn) DDW 檢驗(yàn)5有關(guān) DF 檢驗(yàn)的說(shuō)法正確的是（）。ADF

4、 檢驗(yàn)的零假設(shè)是“被檢驗(yàn)時(shí)間序列平穩(wěn)”BDF 檢驗(yàn)的零假設(shè)是“被檢驗(yàn)時(shí)間序列非平穩(wěn)”CDF 檢驗(yàn)是單側(cè)檢驗(yàn)DDF 檢驗(yàn)是雙側(cè)檢驗(yàn)四 、 名 詞 解 釋 ： 1偽回歸2平穩(wěn)序列3協(xié)整4單整五、簡(jiǎn)答題1結(jié)構(gòu)法建模和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模的區(qū)別。2引入隨機(jī)過(guò)程和隨機(jī)時(shí)間序列概念的意義。3簡(jiǎn)述 DF 檢驗(yàn)和 ADF 檢驗(yàn)的適用條件。4簡(jiǎn)述 DF 檢驗(yàn)的步驟。5簡(jiǎn)述建立誤差校正模型的步驟。6簡(jiǎn)述建立誤差校正模型（ECM）的基本思路。7相互協(xié)整隱含的意義。六、計(jì)算及推導(dǎo)1ADF 法對(duì)居民消費(fèi)總額時(shí)間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。數(shù)據(jù)如下：年份居民消費(fèi)總額年份居民消費(fèi)總額19781759.1199110315.91979200

5、5.4199212459.819802317.1199315682.419812604.1199420809.819822867.9199526944.519833182.5199632152.319843674.5199734854.619854589199836921.119865175199939334.419875961.2200042895.619887633.1200145898.119898523.5200248534.519909113.22用 1 中數(shù)據(jù),對(duì)居民消費(fèi)總額時(shí)間序列進(jìn)行單整性分析。3以表示糧食產(chǎn)量,表示播種面積,表示化肥施用量,經(jīng)檢驗(yàn),它們?nèi)?duì)數(shù)后均是變量且互相之

6、間存于關(guān)系。同時(shí)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)且剔除不顯著的變量（包括滯后變量）,得到如下糧食生產(chǎn)模型：(1)寫ft長(zhǎng)期均衡方程的理論形式；寫ft誤差修正項(xiàng) ecm 的理論形式；寫ft誤差修正模型的理論形式；指ft誤差修正模型中每個(gè)待估參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。4固定資產(chǎn)存量模型中,經(jīng)檢驗(yàn),試寫ft由該 ADL 模型導(dǎo)ft的誤差修正模型的表達(dá)式。壹、填空題：1散點(diǎn)圖,自關(guān)聯(lián)函數(shù)檢驗(yàn),單位根檢驗(yàn)2DF 檢驗(yàn),ADF 檢驗(yàn)3DF 檢驗(yàn),ADF 檢驗(yàn)4被檢驗(yàn)變量之間存于協(xié)整關(guān)系5非平穩(wěn)6EG 檢驗(yàn),DW 檢驗(yàn)7偽回歸8某種經(jīng)濟(jì)理論或?qū)δ撤N經(jīng)濟(jì)行為的認(rèn)識(shí)9描述樣本數(shù)據(jù)的特征10建立長(zhǎng)期關(guān)系模型,建立短期動(dòng)態(tài)關(guān)系即誤差校正方程二、單項(xiàng)

7、選擇題：1A2D3B4A三、多項(xiàng)選擇題：1ABCD2ABCD3BD4CD5BC四、名詞解釋：1偽回歸：于用壹個(gè)時(shí)間序列對(duì)另壹個(gè)時(shí)間序列做回歸時(shí),雖然倆者之間且無(wú)任何有意義的關(guān)系,但經(jīng)常會(huì)得到壹個(gè)很高的的值,這種情況說(shuō)明存于偽回歸問(wèn)題。2平穩(wěn)序列：如果時(shí)間序列滿足下列條件：1）均值和時(shí)間 t 無(wú)關(guān)的常數(shù)；2）方差和時(shí)間 t 無(wú)關(guān)的常數(shù)；3）協(xié)方差只和時(shí)期間隔 k 有關(guān),和時(shí)間 t 無(wú)關(guān)的常數(shù)。則稱該隨機(jī)時(shí)間序列是平穩(wěn)的。3協(xié)整：若倆個(gè)時(shí)間序列,且且這倆個(gè)時(shí)間序列的線性組合,則和被稱為是階協(xié)整的。記為,4單整：若壹個(gè)非平穩(wěn)序列必須經(jīng)過(guò) d 次差分之后才能變換成壹個(gè)平穩(wěn)序列,則稱原序列是 d 階單整

8、的,表示為 I(d)。五、簡(jiǎn)答題1結(jié)構(gòu)法建模和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模的區(qū)別。答：結(jié)構(gòu)法建模主要是以某種經(jīng)濟(jì)理論或?qū)δ撤N經(jīng)濟(jì)行為的認(rèn)識(shí)來(lái)確定計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的理論關(guān)系形式,且借此形式進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、參數(shù)預(yù)計(jì)以及模型檢驗(yàn)的過(guò)程。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模以描述樣本數(shù)據(jù)的特征作為建模的主要準(zhǔn)則,于“讓數(shù)據(jù)為自身說(shuō)話”的信念之下分析序列本身的概率或隨機(jī)性質(zhì)。任何經(jīng)濟(jì)變量的觀察值被認(rèn)為是由隨機(jī)數(shù)據(jù)生成過(guò)程生成,于建模中,首先應(yīng)對(duì)這個(gè)生成過(guò)程作ft假定, 然后才能開(kāi)展模型的參數(shù)預(yù)計(jì)及推斷工作。2引入隨機(jī)過(guò)程和隨機(jī)時(shí)間序列概念的意義。答：有倆個(gè)方面：壹是于計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模過(guò)程中,但所選變量的觀察值為時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí),我們能夠假定,這些變量時(shí)序

9、列數(shù)據(jù)是由某個(gè)隨機(jī)過(guò)程生成的。二是時(shí)間序列數(shù)據(jù)的若干統(tǒng)計(jì)特征,使得于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建模過(guò)程中有許多重要的研究成果問(wèn)世,其中不少成果已經(jīng)成熟,成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新的組成部分。 3簡(jiǎn)述 DF 檢驗(yàn)和 ADF 檢驗(yàn)的適用條件。答：于檢驗(yàn)所設(shè)定的模型時(shí),若隨機(jī)誤差項(xiàng)不存于自關(guān)聯(lián),則進(jìn)行 DF 檢驗(yàn)；若隨機(jī)誤差項(xiàng)存于自關(guān)聯(lián),則進(jìn)行 DF 檢驗(yàn)。4簡(jiǎn)述 DF 檢驗(yàn)的步驟。于檢驗(yàn)所設(shè)定的模型時(shí),若隨機(jī)誤差項(xiàng)不存于自關(guān)聯(lián),則進(jìn)行單位根檢驗(yàn)用DF 檢驗(yàn)法。DF 檢驗(yàn),按以下倆步進(jìn)行：第壹步：對(duì)進(jìn)行 OLS 回歸,得到常規(guī)的統(tǒng)計(jì)值, 第二步:檢驗(yàn)假設(shè)：；：用上壹步得到的和檢驗(yàn)查表得到的臨界值比較。判別準(zhǔn)則是,若則接受

10、原假設(shè), 即非平穩(wěn),若則拒絕原假設(shè),為平穩(wěn)序列。5簡(jiǎn)述建立誤差校正模型的步驟。答：壹般采用倆步：第壹步,建立長(zhǎng)期關(guān)系模型。即通過(guò)水平變量和 OLS 法預(yù)計(jì)ft時(shí)間序列變量間的關(guān)系。若預(yù)計(jì)結(jié)果形成平穩(wěn)的殘差序列時(shí),那么這些變量間就存于相互協(xié)整的關(guān)系,長(zhǎng)期關(guān)系模型的變量選擇是合理的,回歸系數(shù)由經(jīng)濟(jì)意義。第二步,建立短期動(dòng)態(tài)關(guān)系,即誤差校正方程。將長(zhǎng)期關(guān)系模型中各變量以壹階差分形式重新構(gòu)造,且將長(zhǎng)期關(guān)系模型所產(chǎn)生的殘差序列作為解釋變量引入, 于壹個(gè)從壹般到特殊的檢驗(yàn)過(guò)程中,對(duì)短期動(dòng)態(tài)關(guān)系進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn),不顯著的項(xiàng)逐漸被剔除,直到最恰當(dāng)?shù)谋硎痉椒ū徽业綖橹埂?6簡(jiǎn)述建立誤差校正模型（ECM）的基本思路。

11、答：若變量間存于協(xié)整關(guān)系,即表明這些變量間存于著長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系,而這種長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系是于短期動(dòng)態(tài)過(guò)程的不斷調(diào)整下得以維持。7相互協(xié)整隱含的意義。答：即使所研究的水平變量各自均是壹階差分后平穩(wěn),受支配于長(zhǎng)期分量,但這些變量的某些線性組合也能夠是平穩(wěn)的,即所研究變量中的長(zhǎng)期分量相互抵消, 產(chǎn)生了壹個(gè)平穩(wěn)的時(shí)間序列。六、計(jì)算及推導(dǎo)1解：經(jīng)過(guò)償試,模型 3 取了 3 階滯后：（-1.37）(2.17)(-1.68)(5.17)(-2.33)（0.94）DW 值為 2.03,可見(jiàn)殘差序列不存于自關(guān)聯(lián)性,因此該模型的設(shè)定是正確的。從的參數(shù)值見(jiàn),其 t 統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值小于臨界值絕對(duì)值,不能拒絕存于單位根的零

12、假設(shè)。同時(shí),由于時(shí)間 T 的 t 統(tǒng)計(jì)量也小于 ADF 分布表中的臨界值,因此不能拒絕不存于趨勢(shì)項(xiàng)的零假設(shè)。需進(jìn)壹步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?2。經(jīng)試驗(yàn),模型 2 中滯后項(xiàng)取 3 階：（1.38）(0.33)(5.84)(-2.62)（1.14）DW 值為 2.01,模型殘差不存于自關(guān)聯(lián)性,因此該模型的設(shè)定是正確的。從的參數(shù)值見(jiàn),其 t 統(tǒng)計(jì)量為正值,大于臨界值,不能拒絕存于單位根的零假設(shè)。同時(shí), 常數(shù)項(xiàng)的 t 統(tǒng)計(jì)量也小于 ADF 分布表中的臨界值,因此不能拒絕不存常數(shù)項(xiàng)的零假設(shè)。需進(jìn)壹步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?1。經(jīng)試驗(yàn),模型 1 中滯后項(xiàng)取 3 階：（0.63）(6.35)(-2.77)(1.29)DW 值為 1.99,殘差不存于自關(guān)聯(lián)性,因此模型的設(shè)定是正確的。從的參數(shù)值見(jiàn), 其 t 統(tǒng)計(jì)量為正值,大于臨界值,不能拒絕存于單位根的零假設(shè)。至此,可斷定居民消費(fèi)總額時(shí)間序列是非平穩(wěn)的。2解：利用 ADF 檢驗(yàn),經(jīng)過(guò)試算,發(fā)現(xiàn)居民消費(fèi)總額是 2 階單整的,適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)?zāi)Ｐ蜑椋海?3.87）（2.30）Correlogram-Q-Statistics 檢驗(yàn)證明隨機(jī)誤差項(xiàng)已不存于自關(guān)聯(lián)。從的參數(shù)值見(jiàn), 其 t 統(tǒng)計(jì)量絕對(duì)值 3.8