期實(shí)戰(zhàn)技巧ppt課件

1、期貨實(shí)戰(zhàn)技巧研討會(huì)中辰期貨南京營業(yè)部2008年3月29日1、期貨投機(jī)的本質(zhì)v這是個(gè)考驗(yàn)人性的概率游戲。v只要做好計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，就會(huì)有好的效果。v失敗的交易者主要有兩個(gè)原因：沒有計(jì)劃、不能嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃v牢記四個(gè)字：計(jì)劃 紀(jì)律投機(jī)獲利的充要條件 盈利的概率 盈利的平均金額 - * - 1 虧損的概率 虧損的平均金額2、完整的交易過程由五個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成，缺一不可：v資金管理v市場分析v頭寸管理v計(jì)劃執(zhí)行v反饋學(xué)習(xí)3、嚴(yán)格控制單筆交易最大虧損v一定要把每筆交易的可能損失嚴(yán)格控制在事先設(shè)定好的范圍內(nèi)。一般而言，是投入資金的2%-5%。 根據(jù)個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及投入資金的總量來定。4、確定交易尺度和合約v

2、確定交易尺度：日內(nèi)交易或者中線交易。交易時(shí)間有條件看盤的話，推薦做日內(nèi)交易。v選擇交易量大的主流品種和月份。v較穩(wěn)健的品種：豆粕m，大豆a，白糖sr，燃油fu。v波動(dòng)比較劇烈的品種：鋅zn，鋁al，橡膠ru，黃金au。v波動(dòng)劇烈的品種：豆油豆油y，銅，銅cu。5、根據(jù)止損金額確定交易手?jǐn)?shù)v根據(jù)止損的距離和最大虧損額度確定最大入市手?jǐn)?shù)。建議都用市價(jià)進(jìn)出場，或者多打幾個(gè)價(jià)位。v供參考的日內(nèi)短線止損幅度： 銅 200-250點(diǎn) 鋅、鋁、橡膠 100點(diǎn) 黃金 0.30-0.50元 豆粕、大豆、白糖、燃油 10-15點(diǎn) 豆油 30-50點(diǎn)以100萬資金，2%止損為例：每筆交易最大損失金額為2萬元?？勺龅?/p>

3、手?jǐn)?shù)分別為：銅：止損200點(diǎn)，可以做20手。鋅、鋁、橡膠：止損100點(diǎn)，可以做40手。黃金：0.30-0.50的止損，可以做30手。（保證金高）豆粕大豆白糖燃油：10-15點(diǎn)的止損，可以做120-200手。豆油 ：30-50點(diǎn)的止損，可以做30-60手。6、趨勢的分類：鋸齒形3月25日豆油簡單推動(dòng)形2月21日鋅簡單推動(dòng)形3月12日鋁7、確定交易信號(hào)：-尋找風(fēng)險(xiǎn)收益比最佳的入市點(diǎn)。v五星級(jí)：收斂的平臺(tái)和圓弧形。（突破后常出現(xiàn)簡單推動(dòng)形趨勢）v四星級(jí)：頭肩形 三角形 鋸齒形趨勢軌道線的突破 再次入場信號(hào)。v三星級(jí)：鋸齒形趨勢靠近軌道 回撤到前期支撐v二星級(jí)：v形反轉(zhuǎn) 大線形 雙頂雙底v一星級(jí)：大箱

4、體突破 n形五星級(jí)：收斂的平臺(tái)和圓弧形-3月12日豆粕五星級(jí)：收斂的平臺(tái)和圓弧形3月20日白糖四星級(jí)：頭肩型2月20日大豆四星級(jí)：三角形2月21日白糖四星級(jí)：鋸齒形軌道線的突破-3月25日豆油四星級(jí)：再次入場信號(hào)（加碼）-2月25日白糖8、不能做的情況v逆勢v日內(nèi)止損過遠(yuǎn)，中線止損過緊。v沒有短期形態(tài)配合的中線機(jī)會(huì)v不要在主要壓力下買入，主要支撐上賣出v出現(xiàn)信號(hào)后發(fā)現(xiàn)遲了，已經(jīng)運(yùn)行一段距離，就不要追了9、短線平倉信號(hào)v到了事先設(shè)好的止損點(diǎn)，無條件立刻全部清倉。出現(xiàn)反方向任何級(jí)別的交易信號(hào)，平倉。大多數(shù)都是以長引線和大線形結(jié)束的。v停板附近：如不留倉，則事先掛平倉單，比停板少兩個(gè)點(diǎn)。如果中線趨勢

5、看好，可平部分，部分留做中線。短線轉(zhuǎn)中線。平倉信號(hào)：兩根k線構(gòu)成的v形反轉(zhuǎn)平倉信號(hào)：n形反轉(zhuǎn)10、中線交易的無條件平倉信號(hào)v當(dāng)交易獲取了比較豐厚的利潤時(shí)，如何保住勝利果實(shí)同時(shí)又能兼顧進(jìn)一步獲取利潤，是個(gè)兩難的課題。解決得不好，可能造成賬戶資金大起大落，最后還是竹籃打水。也可能所獲盈利只是一波行情的一小段，沒能獲取足夠的利潤來彌補(bǔ)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。這樣都無法讓交易者能夠長期穩(wěn)定的從期貨交易中獲利。v如果能把以下幾條作為嚴(yán)格執(zhí)行的紀(jì)律，會(huì)比較好的解決這個(gè)問題1、中線一般采取逐步抬高止損的方法。一般設(shè)在前一個(gè)臺(tái)階的平臺(tái)。不過，當(dāng)市場表現(xiàn)瘋狂時(shí)，即市場處于嚴(yán)重超買或超賣的狀態(tài)時(shí)，或者盈利達(dá)到自己很滿意的程

6、度時(shí)，要縮緊止損。選擇前一天日內(nèi)走勢中的關(guān)鍵點(diǎn)位作為止損價(jià)位，來守住前期的利潤。同時(shí)，當(dāng)天日內(nèi)出現(xiàn)短線平倉信號(hào)時(shí)，加大平倉力度，比如平出一半頭寸。2、 當(dāng)利潤回吐了50%的時(shí)候，就是無條件離場的時(shí)候。3、 當(dāng)市場出現(xiàn)第一個(gè)反向停板的時(shí)候，無條件平倉。4、 以倒數(shù)第二次加倉的價(jià)位作為止損位，讓虧損永遠(yuǎn)停留在最后一次加倉的頭寸上。確保前期的利潤不被吞噬。v注意：v1、以上情況出現(xiàn)任何一種，都是無條件全部平倉離場的信號(hào)。v2、 當(dāng)出現(xiàn)平倉信號(hào)時(shí)，堅(jiān)決執(zhí)行。保持一個(gè)平和客觀的心態(tài)。不要去幻想后面的行情還會(huì)朝著自己有利的方向發(fā)展。這就是該收手的時(shí)候了。天下無不散之筵席。v3、出場以后，冷靜的享受利潤。不要急于再次進(jìn)場，生怕錯(cuò)過后面的行情。此時(shí)往往是波動(dòng)率巨大的時(shí)候，不適合新單進(jìn)場。真的有很好的機(jī)會(huì)，也要大大的降低頭寸規(guī)模。不能被巨大的誘惑沖昏了頭腦。v4、加碼的頭寸，當(dāng)天作為日內(nèi)短線頭寸來處理。出現(xiàn)日內(nèi)平倉信號(hào)就把當(dāng)天加的頭寸走掉。嚴(yán)重超買超賣的市場，謹(jǐn)慎考慮加碼。不加或少加，收緊止損。11、反饋學(xué)習(xí)v每天總結(jié)分析當(dāng)日的交易，總結(jié)成功的經(jīng)驗(yàn)和錯(cuò)誤的教訓(xùn)，認(rèn)真做交易日記。重復(fù)正確的行動(dòng)，少犯同樣