中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型實(shí)證研究【經(jīng)濟(jì)學(xué)理論論文下載】

1、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論論文中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型實(shí)證硏究論文關(guān)鍵詞:四部門宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型兩階段最小二乘估 計(jì) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)論文摘要:宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型硏究中的一個(gè)重要領(lǐng)域,具有 很強(qiáng)的實(shí)用價(jià)値。本文中,我們首先選取了四部門構(gòu)成的宏觀經(jīng)濟(jì)理論,并根據(jù)現(xiàn) 實(shí)的經(jīng)濟(jì)情況,構(gòu)造出了一個(gè)聯(lián)立方程的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,并通過(guò)了識(shí)別。接下來(lái), 我們從2007年的中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒屮，篩選出需要的數(shù)據(jù)，進(jìn)行實(shí)證分析,采用最 小二乘法，對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行了估計(jì)，并對(duì)估計(jì)出的參數(shù)進(jìn)行了四步的檢驗(yàn)。最后， 我們得出了這個(gè)方程，并對(duì)這個(gè)模型的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了討論。一、弓言

2、所謂宏觀經(jīng)濟(jì)，是指一個(gè)國(guó)家,一個(gè)社會(huì)總體的經(jīng)濟(jì)行為及其后果。而宏觀計(jì) 量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是在一國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)總量水平上,把握和反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)的全面特征, 硏究宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)間的相互依存關(guān)系，用數(shù)學(xué)的語(yǔ)言描述國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)再 生產(chǎn)過(guò)程各環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系，并可以用以進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、 決策硏究和發(fā)展預(yù)測(cè)。本文中，我們選取了經(jīng)典的四部門（消費(fèi)者、企業(yè)、政府、 國(guó)外）經(jīng)濟(jì)的國(guó)民收入構(gòu)成理論，作為我們硏究的理論基礎(chǔ),并以此來(lái)建立模型。二、模型的構(gòu)建與識(shí)別1、模型的構(gòu)建首先，根據(jù)四部門經(jīng)濟(jì)的國(guó)民收入構(gòu)成理論，我們可以得到以下等式：y(t)二 c(t) + l(t) + g(t) + nx(t)t=1

3、978,1979 2005,2006其中,y表示gdp ,c表示居民消費(fèi),1表示投資,g表示政府購(gòu)買,nx表示凈出 口。我們假設(shè)政府購(gòu)買和凈山口額作為外生變量，由系統(tǒng)外部給定，并對(duì)系統(tǒng)內(nèi) 部其他變量產(chǎn)生影響。而居民消費(fèi)和投資這兩項(xiàng)指標(biāo),乂都由當(dāng)年的gdp決定。 根據(jù)這些設(shè)定，我們分別建立居民消費(fèi)和投資的方程,如下：c(t) = a(0) + a(l)y(t) + u(l)(t) , 1=1978,1979 2005,2006i(t)二 b(0) + b(l)y(t) + u(2)(t) , t=1978,1979 2005,2006因此,最后我們得到了如下的聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：c(t) =

4、 a(0) + a(l)y(t) + u(l)(t)kt)二 b(0) + b(l)y(t) + u(2)(t)y(t) = c(t) + t(t) + g(t) + nx(t)t=l978,1979 2005,20062、模型的識(shí)別由于我們完備的結(jié)構(gòu)式模型為：c(t) = a(0) + a(l)y(t) + u(l)(t)kt)二 b(0) + b(l)y(t) + u(2)(t)y(t) = c(t) + t(t) + g(t) + nx(t)t=l978,1979 2005,2006結(jié)構(gòu)參數(shù)矩陣為：1 0 - a(l) a(0) 0 00 1 -b(l) b(0) 0 0 -1 110

5、-1 -1此吋，滬3,k二3 °對(duì)于第1個(gè)方程，有boro= i o o-1-1-1此時(shí),g(l)=2,k(l)=l °因此,r(boro)=2=g-i,以該方程可以識(shí)別。又因?yàn)閗(l)=l,則kk( 1 )=2>g( 1 )1,因此，該方程為過(guò)度識(shí)別方程。對(duì)于第2個(gè)方程，有boto=i o o-1-1-1此時(shí),g(2)=2,k(2)=l。因此,r( b00)二2二.1,所以該方程可以識(shí)別。又因?yàn)閗(2)=l，則k-k(2)=2>g(2)-l,因此，該方程為過(guò)度識(shí)別方程。而第3個(gè)方程，是平衡方程，不存在識(shí)別問(wèn)題。綜合以上結(jié)果，該聯(lián)立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是可以識(shí)別的。三

6、、實(shí)證硏究1、數(shù)據(jù)的選取我們從中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒(2007)中,得到如下樣本觀測(cè)値,用來(lái)對(duì)模型里的參 數(shù)進(jìn)行佔(zhàn)計(jì)(見表1)。2、參數(shù)的估計(jì)我們將數(shù)據(jù)導(dǎo)入eviews軟件中，并在軟件中進(jìn)行操作，對(duì)各個(gè)方程的參數(shù) 進(jìn)行估計(jì)。我們采用兩階段最小二乘法進(jìn)行估計(jì)，得到如下模型：c(t)二 2286.983 + 0.388730y(t) + u(l)(t)t(t) = -1222.740 + 0.415093y(t) + u(2)(t)y(t)二 c(t) + i(t) + g(t) + nx(t)1=1978,1979 2005,20063、參數(shù)的檢驗(yàn)首先，我們對(duì)模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)。在本模型中，模型參數(shù)估計(jì)

7、量的符號(hào)、大小、相互關(guān)系,都與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況相符，因此，我們認(rèn)為，本模型能通 過(guò)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)。第二，我們對(duì)模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。通過(guò)上面的估計(jì)結(jié)果，我們可以看到，消費(fèi)和投資兩個(gè)方程的r-squared的 値,分別為0.986370、0.992586,因此，兩個(gè)方程的擬合優(yōu)度都非常好，可以通過(guò) 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)。我們?cè)倏醋兞康娘@著性。由上表可以看出，兩個(gè)方程中變量y的 系數(shù)的t値分別為44.16973、59.90907。我們給定一個(gè)顯著性水平a =0.05,查t 分布表中，自由度為衛(wèi)二0.05的臨界値，得到t(a/2)(l)二6.314,小于兩個(gè)方程 變量y的系數(shù)的t値。因此，通過(guò)變量的顯著性檢驗(yàn)。第

8、三,我們對(duì)模型進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)。我們使用圖示檢驗(yàn)法，對(duì)模型進(jìn)行異方程性檢驗(yàn)。做出散點(diǎn)圖如下：從以上圖中可以看出，兩幅散點(diǎn)圖中,都沒(méi)有出現(xiàn)明顯的散點(diǎn)擴(kuò)大、縮小或復(fù) 雜型趨勢(shì)，即兩個(gè)方程中的隨機(jī)干擾項(xiàng),都沒(méi)有出現(xiàn)明顯的波動(dòng)變化。因此，我們 認(rèn)為，本模型可以通過(guò)異方差性檢驗(yàn)。再來(lái)看隨機(jī)干擾項(xiàng)是否存在序列相關(guān)性。從上邊三個(gè)表中，我們可以看到, 三個(gè)方程的durbin-watson stat的値分別為0.203004 '0.281410。查d.w分布 表,我們可以知道,當(dāng)n二29, k二2吋,按1 %的上下界吋,d 1二1.12, du二1.25。因此，三 個(gè)d.w.値都小于dl，隨機(jī)干擾項(xiàng)存

9、在一定的正自相關(guān)。可采用廣義最小二乘法等 方法進(jìn)行進(jìn)一步修正。由于本模型的前兩個(gè)方程中，解釋變量只有y這一個(gè)，因此不會(huì)發(fā)生多重共 線性問(wèn)題。最后，我們對(duì)模型進(jìn)行模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。我們查找到了本次估計(jì)中未使用到的2007年的中國(guó)gdp數(shù)據(jù),并帶入模型進(jìn) 行檢驗(yàn),結(jié)果,得出的各項(xiàng)數(shù)據(jù),勻模型估計(jì)的値,比較好得符合。至此，我們完成了該模型的檢驗(yàn)。四、結(jié)論與評(píng)價(jià)通過(guò)上面的分析，我們最后得到了如下的中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：c(t)二 2286.983 + 0.388730y(t) + u(l)(t)i(t)二-1222.740 + 0.415093y(t) + u(2)(t)y(t) = c(t) + i(t) + g(t) + nx(t)t=1978,1979 2005,2006這個(gè)模型,優(yōu)點(diǎn)是比較簡(jiǎn)明，在應(yīng)用它進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的時(shí)候，使用很方便，分 析所用的數(shù)據(jù)也比較容易得到。所不足的是,該模型只能分析和預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)中 最基本的量,不能詳細(xì)地分析和預(yù)測(cè)整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的細(xì)節(jié)環(huán)節(jié)。對(duì)比如清華大學(xué)硏制的256個(gè)方程聯(lián)立構(gòu)成的“中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)cmetj”等更為細(xì)致專業(yè) 的模型,本文中使用的模型還是太顯簡(jiǎn)略,還不能用于對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的深入分