重慶省2017年期貨基礎(chǔ)知識(shí)：完全套期保值試題

1、-作者xxxx-日期xxxx重慶省2017年期貨基礎(chǔ)知識(shí)：完全套期保值試題【精品文檔】重慶省2017年期貨基礎(chǔ)知識(shí)：完全套期保值試題一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意） 1、期貨公司應(yīng)當(dāng)在_提示客戶可以通過(guò)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢其從業(yè)人員資格公示信息。A本公司網(wǎng)站B中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊或媒體C營(yíng)業(yè)場(chǎng)所D期貨經(jīng)紀(jì)合同 2、期貨交易所向會(huì)員收取的保證金中的結(jié)算準(zhǔn)備金是指A：未被合約占用的保證金B(yǎng)：已被合約占用的保證金C：未被合約占用的保證金和已被合約占用的保證金D：風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金3、止損指令價(jià)格的選擇可以利用確定。A：有效市場(chǎng)理論B：資產(chǎn)組合方法C：技術(shù)分析方法D

2、：基本分析方法 4、如果平倉(cāng)價(jià)差大于建倉(cāng)時(shí)價(jià)差，則價(jià)差是_的。A不變B擴(kuò)大C縮小D趨于零5、下列關(guān)于期貨公司作用的說(shuō)法，正確的有_。A有助于形成權(quán)威、有效的期貨價(jià)格B有助于提高客戶交易的決策效率和決策的準(zhǔn)確性C可以較為有效地控制客戶的交易風(fēng)險(xiǎn)D有助于實(shí)現(xiàn)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)在各環(huán)節(jié)的分散承擔(dān) 6、對(duì)基差作用酌理解不正確的有_。A基差的存在為人們的套期保值提供了可能B基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵C基差的存在是期貨價(jià)格的基礎(chǔ)D基差的存在是人們進(jìn)行套期保值的原因所在 7、在具體交易時(shí)，股指期貨合約的價(jià)值是用來(lái)計(jì)算。A：期貨指數(shù)的點(diǎn)乘以100B：期貨指數(shù)的點(diǎn)數(shù)乘以100C：期貨指數(shù)的點(diǎn)數(shù)乘以乘數(shù)D：期貨指數(shù)

3、的點(diǎn)數(shù)除以乘數(shù) 8、取得期貨交易所會(huì)員資格，應(yīng)當(dāng)經(jīng)_批準(zhǔn)。A期貨交易所B中國(guó)證監(jiān)會(huì)C中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D國(guó)家工商總局 9、期貨公司_負(fù)責(zé)對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。A：經(jīng)理B：監(jiān)事會(huì)C：獨(dú)立董事D：首席風(fēng)險(xiǎn)官 10、在國(guó)際市場(chǎng)上，商品期貨合約的標(biāo)的物包括_等。A能源產(chǎn)品B工業(yè)品C畜產(chǎn)品D農(nóng)產(chǎn)品11、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)表決事項(xiàng)制作會(huì)議紀(jì)要，由出席會(huì)議的簽名A：表決同意的會(huì)員B：全體會(huì)員C：理事D：所有人 12、期貨公司變更股權(quán)或者注冊(cè)資本，單個(gè)股東或者有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東擬持有期貨公司股權(quán)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)審慎監(jiān)管原則進(jìn)行審查，做出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定A：30

4、以上B：50以上C：70以上D：100 13、下列關(guān)于全面結(jié)算會(huì)員期貨公司的表述，正確的有_。A建立并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)隔離機(jī)制和保密制度B控制金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C平等對(duì)待本公司客戶、非結(jié)算會(huì)員及其客戶D謹(jǐn)慎、勤勉地辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)14、對(duì)于申請(qǐng)人或者擬任人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請(qǐng)任職資格的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)不予受理或者不予行政許可，并（）。A依法予以警告B要求期貨公司解聘該人員C予以警告，并處以3萬(wàn)元以下罰款D情節(jié)嚴(yán)重的，暫停或者撤銷(xiāo)任職資格 15、期貨經(jīng)紀(jì)公司更換聘請(qǐng)的具有相應(yīng)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，必須在更換后_內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告并說(shuō)明原因。B：3個(gè)工作日C：一周D：一個(gè)月

5、 16、取得從業(yè)資格考試合格證明或者被注銷(xiāo)從業(yè)資格的人員連續(xù)（）未在機(jī)構(gòu)中執(zhí)業(yè)的，在申請(qǐng)從業(yè)資格前應(yīng)當(dāng)參加協(xié)會(huì)組織的后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A6個(gè)月B1年C2年D5年 17、證券公司應(yīng)當(dāng)每_向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送合規(guī)檢查報(bào)告。A：1個(gè)月B：3個(gè)月C：半年D：1年 18、期貨公司變更注冊(cè)資本時(shí)，不需要向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的申請(qǐng)材料是（）。A主要部門(mén)負(fù)責(zé)人情況表B股東會(huì)關(guān)于變更注冊(cè)資本的決議文件C變更注冊(cè)資本的詳細(xì)方案D擬增加出資額的股東的股東會(huì)或者董事會(huì)做出的相關(guān)決議 19、引起供給曲線向右移動(dòng)的原因是_A：該商品價(jià)格上升B：勞動(dòng)者的工資增加了C：生產(chǎn)該商品的技術(shù)進(jìn)步了D：該商品價(jià)格下降了 20、期貨交易所

6、制定或者修改交易規(guī)則的實(shí)施細(xì)則，應(yīng)當(dāng)征求（）的意見(jiàn)，并在正式發(fā)布實(shí)施前，報(bào)告（）。A中國(guó)證監(jiān)會(huì)；中國(guó)證監(jiān)會(huì)B中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)；中國(guó)證監(jiān)會(huì)C中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)；中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D中國(guó)證監(jiān)會(huì)；國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) 21、期貨交易輔助人接受期貨交易人期貨交易之買(mǎi)賣(mài)委托之范圍A：國(guó)內(nèi)外各類(lèi)期貨B：國(guó)內(nèi)外證券相關(guān)期貨C：國(guó)內(nèi)證券相關(guān)期貨D：國(guó)外證券相關(guān)期貨。 22、從資金來(lái)源劃分，期貨市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者可分為_(kāi)。A生產(chǎn)貿(mào)易商B證券公司、商業(yè)銀行和投資銀行C養(yǎng)老基金D養(yǎng)老保險(xiǎn)23、下列選項(xiàng)中不屬于期貨交易所總經(jīng)理職權(quán)的是（）。A組織實(shí)施會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)通過(guò)的制度和決議B主持期貨交易所的日常工作C根據(jù)章程和交易規(guī)則

7、擬訂有關(guān)細(xì)則和辦法D決定對(duì)違規(guī)行為的紀(jì)律處分 24、我國(guó)本土成立的第一家期貨經(jīng)紀(jì)公司是_A：廣東萬(wàn)通期貨經(jīng)紀(jì)公司B：中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)公司C：北京經(jīng)易期貨經(jīng)紀(jì)公司D：北京金鵬期貨經(jīng)紀(jì)公司25、采用金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出方法時(shí)，增倉(cāng)時(shí)應(yīng)遵循以下_原則。A在現(xiàn)有持倉(cāng)已盈利的情況下，才能增倉(cāng)B在現(xiàn)有持倉(cāng)已虧損的情況下，才能增倉(cāng)C持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次增加D持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次遞減二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分） 1、下列屬于期貨市場(chǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是_。A為政府宏觀調(diào)控提供參考依據(jù)B鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)

8、現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)C(jī)降低流通費(fèi)用，穩(wěn)定產(chǎn)銷(xiāo)關(guān)系D提高合約兌現(xiàn)率，保證企業(yè)正常經(jīng)營(yíng) 2、選聘首席風(fēng)險(xiǎn)官的主要判斷標(biāo)準(zhǔn)有_。A其是否符合規(guī)定的任職條件B其是否具有期貨公司高級(jí)管理人員的任職經(jīng)歷C其是否誠(chéng)信守法D其是否熟悉期貨法律法規(guī)3、境外期貨業(yè)務(wù)許可證持證企業(yè)選擇的境外期貨交易所應(yīng)當(dāng)（）。A交易活躍B交易的期貨品種在同類(lèi)期貨交易所中具有代表性C管理規(guī)范D上市品種齊全 4、根據(jù)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法的規(guī)定，期貨公司應(yīng)當(dāng)建立A：與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)相適應(yīng)的內(nèi)部控制制度B：動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制C：動(dòng)態(tài)的資本補(bǔ)足機(jī)制D：動(dòng)態(tài)的保證金監(jiān)控機(jī)制5、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是_。A有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn)B有兩個(gè)相同

9、高度的低點(diǎn)C向下突破頸線D向上突破頸線 6、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具_(dá)，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑。A票據(jù)B存單C資信證明D信用證 7、上市公司的以明顯不公平的條件，提供資金、商品、服務(wù)，致使上市公司利益遭受特別重大損失的，處3年以上7年以下有期徒刑，并處罰金。A：人事部門(mén)負(fù)責(zé)人B：監(jiān)事C：董事D：高級(jí)管理人員 8、菲利普斯曲線說(shuō)明_A：通貨膨脹由過(guò)度需求引起B(yǎng)：通貨膨脹導(dǎo)致失業(yè)C：通貨膨脹與失業(yè)率之間呈正相關(guān)D：通貨膨脹與失業(yè)率之間呈負(fù)相關(guān) 9、外匯風(fēng)險(xiǎn)按其內(nèi)容不同，通常分為_(kāi)。A信用風(fēng)險(xiǎn)B交易風(fēng)險(xiǎn)C儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)D經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

10、 10、制定證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法的宗旨是（）。A規(guī)范證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)活動(dòng)B防范和隔離風(fēng)險(xiǎn)C維護(hù)期貨市場(chǎng)的秩序D促進(jìn)期貨市場(chǎng)積極穩(wěn)妥發(fā)展11、關(guān)于基金，下列選項(xiàng)中，說(shuō)法正確的有_。A商品基金與共同基金在集合投資方面存在共同之處B對(duì)沖基金作為私募基金，按照操作方式和投資者數(shù)量可分為兩類(lèi)C對(duì)沖基金經(jīng)常運(yùn)用對(duì)沖的辦法去抵消市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，鎖定套利機(jī)會(huì)D共同基金投資組合的資金不得以任何方式配置到期貨等衍生品市場(chǎng)領(lǐng)域 12、下列金融期貨合約中，由CBOT推出的有_。A3個(gè)月歐洲美元定期存款合約B美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約C政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證DDJIA指數(shù)期貨合約 13、套

11、期保值能夠有效規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的原理包括_。A現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)通常相同B現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)通常相反C期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)交易方向相同，期限互配D隨著期貨合約到期日來(lái)臨，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格呈現(xiàn)趨同性14、下列對(duì)公募期貨基金描述不正確的有_。A公募期貨基金從組織形式上看它和投資于股票債券的共同基金類(lèi)似，往往采取公司型基金的組織形式B公募期貨基金通常在所有的管理期貨投資手段中具有最低的申購(gòu)起點(diǎn)，這一點(diǎn)使其可以被中小投資者所采用C公募期貨基金的投資回報(bào)率一般高于私募期貨基金D公募期貨基金在操作上比私募期貨基金和個(gè)人管理賬戶更為靈活，運(yùn)作成本較低 15、申請(qǐng)期貨公司董事、監(jiān)事和高

12、級(jí)管理人員任職資格的，從事除期貨以外的其他金融業(yè)務(wù)，或者法律、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的年限可以放寬1年的情形是（）。A具有管理專(zhuān)業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷B具有會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷C具有法律專(zhuān)業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷D具有金融專(zhuān)業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷 16、下列關(guān)于期貨投機(jī)的說(shuō)法，正確的有_。A投機(jī)者可分為趨勢(shì)分析派和技術(shù)分析派B投機(jī)者為套期保值者提供了更多的交易機(jī)會(huì)C一定會(huì)增加價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者希望轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn) 17、強(qiáng)行平倉(cāng)制度規(guī)定，當(dāng)出現(xiàn)_的情況時(shí)，交易所要實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。A會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額為最低風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)B交易所緊急措施中規(guī)定必須平倉(cāng)C交易所交易委員會(huì)認(rèn)為該會(huì)員具有交易風(fēng)險(xiǎn)D會(huì)員持倉(cāng)已經(jīng)

13、超出持倉(cāng)限額 18、某投機(jī)者以7800美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手銅合約，成交后價(jià)格上漲到7950美元/噸。為了防止價(jià)格下跌，他應(yīng)于_美元/噸的價(jià)位下達(dá)止損指令。A7780B7800C7870D7950 19、在期貨交易中，每次報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)數(shù)值必須是其合約規(guī)定的_。A交易單位B最小變動(dòng)價(jià)位的整數(shù)倍C報(bào)價(jià)單位D最大波動(dòng)限制 20、期貨經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A身體狀況良好B誠(chéng)實(shí)信用，勤勉盡責(zé)，具有良好的職業(yè)道德C有相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)或者管理工作經(jīng)驗(yàn)D 取得證券從業(yè)人員資格 21、常用的檢查序列平穩(wěn)性的檢驗(yàn)方法包括A：MA檢驗(yàn)法B：DF檢驗(yàn)法C：ADF檢驗(yàn)方法D：PP檢驗(yàn)法 22、賣(mài)出套期保值的

14、適用情形有_。A持有某種商品或資產(chǎn)(此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其持有的商品或資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值下降，或者其銷(xiāo)售收益下降B預(yù)計(jì)在未來(lái)要購(gòu)買(mǎi)某種商品或資產(chǎn)，但購(gòu)買(mǎi)價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷(xiāo)售收益下降C已經(jīng)按固定價(jià)格買(mǎi)入未來(lái)交收的商品或資產(chǎn)(此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其商品或資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值下降或其銷(xiāo)售收益下降D預(yù)計(jì)在未來(lái)要銷(xiāo)售某種商品或資產(chǎn)，但銷(xiāo)售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷(xiāo)售收益下降23、期權(quán)的基本交易策略包括A：買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)B：賣(mài)出看漲期權(quán)C：買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)D：賣(mài)出看跌期權(quán) 24、總經(jīng)理或者相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)存在問(wèn)題不整改或者整改未達(dá)到要求的，首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)及時(shí)向報(bào)告，必要時(shí)向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。A：期貨公司股東大會(huì)B：期貨公司董事長(zhǎng)C：期貨公司董事會(huì)D：董事會(huì)常設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管