金融學基礎分經濟學(微觀經濟學與宏觀經濟學)、宏觀金

1、西北師范大學2011年公開招考教師崗位金融學專業(yè)考試大綱西北師范大學2011年公開招考教師崗位金融學專業(yè)考試人綱rtl貨幣銀 行學、國際金融學、投資學、金融工程學、金融經濟學等五部分內容構成，涉及 金融學專業(yè)基本理論知識和學科發(fā)展前沿。本大綱不指定參考書口。第一部分貨幣銀行學一、貨幣、信用與利息1、貨幣與貨幣制度：貨幣的起源和發(fā)展、貨幣的職能、貨幣制度。2、信用：信用的產生與發(fā)展、現代信用的基木形式、各種主要的信用工具、 信用的作用。3、利息與利率：利息本質的理論、利率的種類、利率的作用、利率的決定 理論、利率的期限結構。二、金融市場1、直接融資與間接融資、金融由場的功能、金融市場的分類、金融

2、創(chuàng)新。2、貨幣市場：特征、主要工具。3、資本市場：特征、主要工具。4、其他金融市場與工具：金融衍生產品及市場、外匯市場、黃金市場、風 險投資與創(chuàng)業(yè)板市場。三、金融機構體系1、商業(yè)銀行：產生與發(fā)展、主要業(yè)務、經營管理、巴塞爾協議。2、投資銀行：產生與發(fā)展、主要業(yè)務、分業(yè)經營與混業(yè)經營。3、其他金融機構：存款型、契約型、投資型、政策型。4、中央銀行：產生與發(fā)展、主耍業(yè)務、性質與地位、職能與作用。5、金融危機與金融監(jiān)管：金融危機的原因與表現、金融監(jiān)管的必要性與主 要措施。四、貨幣理論與政策1、貨幣供給：商業(yè)銀行存款創(chuàng)造、基礎貨幣、貨幣乘數、喬頓模型、內生 性與外生性。2、貨幣需求：影響貨幣需求的因索

3、、傳統貨幣數量說、流動性偏好理論及 其發(fā)展、現代貨幣數量說。3、貨幣均衡與市場均衡。3、貨幣政策：貨幣政策及其目標、貨幣政策工具、貨幣政策傳導機制、貨 幣政策中介目標、貨幣政策與財政政策搭配。4、通貨膨脹與通貨緊縮：通貨膨脹的度量、成因與治理、通貨緊縮。5、金融與經濟發(fā)展：金融抑制、金融發(fā)展。第二部分國際金融學一、國際收支及宏觀經濟均衡1、國際收支的概念、國際收支平衡表的內容、各種國際收支理論。2、國際收支分析方法、國際收支不平衡及其成因、國際收支的口動調節(jié)機 制。3、國際收支的彈性論、吸收論、乘數論和貨幣論。4、國際收支失衡的政策調節(jié)方法及其效能。5、開放經濟條件下的內部與外部均衡、米德沖突

4、、丁伯根法則和政策分配 原則、斯吒模型和蒙代爾模型。二、外匯、匯率及匯率制度1、外匯的概念及貨幣的可兌換性、匯率的標價方法、匯率種類、外匯風險、 外匯市場的概念、主要的外匯交易。2、匯率的決定基礎、各種外匯交易和外匯風險防范方法。3、影響匯率變動的主要因素、匯率變動對經濟的影響、購買力平價論、利 率平價論、貨幣論（靈活價格貨幣模型和粘性價格貨幣模型）、資產組合論。4、固定匯率、浮動匯率及小間匯率制度。5、最優(yōu)貨幣區(qū)理論、蒙代爾一弗萊明模型、三元悖論、外匯干預。6、中國的匯率制度。三、國際儲備和國際貨幣體系1、國際儲備的內涵、國際清償力、國際儲備的規(guī)模與結構管理。2、多種貨幣儲備休系的成因和特點

5、。3、國際金本位制度和儲備貨幣本位制度的運作機制、布雷頓森林體系的建 立及其崩潰、牙買加體系的成因、歐元區(qū)的形成和發(fā)展。4、中國的國際儲備管理和人民幣國際化。四、國際金融市場、國際資木流動和貨幣危機1、國際金融市場的概念、構成、發(fā)展過程。2、國際資本市場的涵義和優(yōu)勢。3、國際貨幣市場以及歐洲貨幣市場的特點、經營活動、優(yōu)劣及其影響。4、國際資木流動的主要類型和動因、國際中長期資木流動和國際短期資木 流動的形式和特點。5、貨幣危機的基本概念及其成因、三代貨幣危機模型的基本機理和經濟影 響。第三部分投資學一、投資學基礎1、投資、投資學與金融市場。2、投資與現金流。3、投資的市場原則。4、投資的相關問

6、題。二、基木利率理論1、木金與利息。2、現值。3、現金流的現值與終值。4、內部報酬率。5、現金流評價準則。三、固定收益證券1、固定收益證券的種類。2、債券價值評估模型。3、債券的收益。4、債券的久期、免疫策略、凸性。四、利率的期限結構1、收益曲線。2、利率的期限結構理論。3、動態(tài)預期。4、浮動利率債券。5、對久期和免疫的進一步分析五、證券組合理論1、資產收益。2、投資組合均值與方井。3、馬克維茨模型。4、兩基金分離定理。六、資本資產定價模型1、市場均衡。2、資木市場線模型。3、證券市場線模型。4、特征線模型。5、capm模型應用及其后續(xù)研究。七、因子模型與套利定價模型1、因了模型。2、capm

7、模型與單因子模型。3、套利定價模型。4、參數估計。八、投資的一般原理1、效用函數。2、風險厭惡。3、效用函數的說明。4、效用函數與均值一方差準則。5、線性定價。6、對數最優(yōu)定價。7、風險中性定價九、遠期、期貨和互換1、遠期合約概念、價格及遠期合約價值評估。2、互換概念及應用。3、期貨合約的概念、價格及價值評估。4、對沖、完全對沖、最小方差對沖、最優(yōu)對沖。5、對沖非線性風險。十、期權理論1、期權的概念、分類、期權合約價值。2、期權組合和看跌一看漲期權平價。3、單期二叉樹期權理論及多期期權理論。4、blackscholes 方程。5、風險中性估值。6、復制、合成期權和組合保險。7、鞅定價。十二、利

8、率衍生品1、利率衍生品概念及實際應用。2、二叉樹方法。3、水平法和可調整利率貸款。4、期限結構匹配及免疫組合策略。5、利率動態(tài)模型。6、連續(xù)時間的解。十三、最優(yōu)證券組合增長1、投資論。2、增長的對數效用方法。3、對數最優(yōu)策略的性質。4、最優(yōu)策略的替代方案。5、連續(xù)時間增長。6、可行集。7、對數最優(yōu)定價公式。8對數最優(yōu)定價和blackscholes方程。十四、投資評估1、多期證券。2、風險屮性定價及最優(yōu)定價。3、雙樹圖及其定價。4、個體不確定性下的投資。5、購買價格分析。6、連續(xù)時間評估。第四部分金融工程學一、資產組合理論與資木資產定價理論1、馬柯威茨的資產組合理論。2、單指數模型。3、資本資產

9、定價模型。4、套利定價模型。二、期權組合及二叉樹定價模型1、期權組合的損益。2、期權定價的二叉樹模型。3、歐式期權的定價模型。4、存在交易費用的期權定價二叉樹模型。三、期權定價公式及其應用1、布萊克斯科爾斯(blackscholes)期權定價公式2、期權價值的敏感性因素分析。3、期權套期保值的基本原理。4、連續(xù)調整的期權套期策略。5、組合套期策略。四、無風險債券定價利率期限結構理論1、傳統利率期限結構理論。2、現代利率期限結構模型。五、公司債務定價模型1、結構模型。2、簡化式模型。六、股票價格風險管理1、股票價格風險概述。2、以股票、股票指數為基礎的衍生產品。3、股票指數期貨與股票價格風險管理

10、。4、利用股票期權管理股票價格風險。5、運用股票指數期權管理股票風險。七、匯率風險管理1、匯率風險概述。2、以貨幣為基礎的衍生工具。3、遠期外匯合約與匯率風險管理。4、貨幣互換與匯率風險管理。5、外匯期貨與匯率風險管理。6、外匯期權與匯率風險管理。八、利率風險管理1、利率風險概述。2、利率衍生產品。3、遠期利率協議與利率風險管理。4、利率期貨與利率風險管理。5、利率期權與利率風險管理。6、利率互換與利率風險管理。九、風險價值var的測算1、var概念。2、var的估算。十、期權思想在企業(yè)中的應用1、期權思想在企業(yè)融資決策屮的運用。2、股票期權和企業(yè)管理。3、期權思想在公司投資決策中的運用。h一

11、、離散金融時間序列的刻i田igarch模型族1、波動率的研究意義和金融時間序列的程式化現象。2、短記憶arch/garch模型介紹。3、長記憶garch模型。4、結構性突變arch/garch模型。5、條件異方差模型與條件均值模型的聯合。 十二、隨機模擬1、隨機模擬的分類。2、蒙特卡羅隨機模擬在金融小的應用。3、方差減小技術。第五部分金融經濟學一、偏好表示與風險厭惡1、偏好與效用函數。2、風險厭惡及其效用函數特征。3、風險厭惡的度量。二、不確定條件下的投資決策1、狀態(tài)占優(yōu)決策理論。2、期望效用理論。3、隨機占優(yōu)決策理論。4、均值方差決策理論。三、資產組合前沿與資本市場線1、現代投資組合理論。2、證券組合前沿與資本市場。卩u、兩基金分離理論與資木資產定價模型1、兩基金分離定理。2、資本資產定價模型。五、套利定價理論1、因子模型。2、套利定價理論：表述與證明。3、多因素模型與套利定價理論。4、利用套利定價理論進行股票與組合選擇的優(yōu)越性。六、一般均衡定價理論1、arrowdebreu 經濟體系與 arrow-debreu 證券。2、完全市場與不完全市場。3、arrow-debreu證