計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題及答案(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題及答案（3）（12分）某人試圖建立我國煤炭行業(yè)生產(chǎn)方程，以煤炭產(chǎn)量為被解釋變量，經(jīng)過理論和經(jīng)驗(yàn)分析，確定以固定資產(chǎn)原值、職工人數(shù)和電力消耗量變量作為解釋變量，變量的選擇是正確的。于是建立了如下形式的理論模型： 煤炭產(chǎn)量= 固定資產(chǎn)原值+ 職工人數(shù)+ 電力消耗量+選擇2000年全國60個(gè)大型國有煤炭企業(yè)的數(shù)據(jù)為樣本觀測值；固定資產(chǎn)原值用資產(chǎn)形成年當(dāng)年價(jià)計(jì)算的價(jià)值量，其它采用實(shí)物量單位；采用OLS方法估計(jì)參數(shù)。指出該計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題中可能存在的主要錯(cuò)誤，并簡單說明理由。（12分）以 表示糧食產(chǎn)量， 表示播種面積， 表示化肥施用量，經(jīng)檢驗(yàn)，它們?nèi)?shù)后都是 變量

2、且互相之間存在 關(guān)系。同時(shí)經(jīng)過檢驗(yàn)并剔除不顯著的變量（包括滯后變量），得到如下糧食生產(chǎn)模型： (1) 寫出長期均衡方程的理論形式； 寫出誤差修正項(xiàng)ecm的理論形式； 寫出誤差修正模型的理論形式； 指出誤差修正模型中每個(gè)待估參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。 （6分）對于上述糧食生產(chǎn)模型(1)，假設(shè)所有解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)都不相關(guān)。 如果采用普通最小二乘法估計(jì)，用非矩陣形式寫出關(guān)于參數(shù)估計(jì)量的正規(guī)方程組； 從以上正規(guī)方程組出發(fā)說明，為什么不能采用分部回歸方法分別估計(jì)每個(gè)參數(shù)；（9分）投資函數(shù)模型 為一完備的聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的一個(gè)方程，模型系統(tǒng)包含的內(nèi)生變量為C（居民消費(fèi)總額）、I（投資總額）和Y（國內(nèi)生產(chǎn)總

3、值），先決變量為 （政府消費(fèi)）、 和 。樣本容量為 。 可否用狹義的工具變量法估計(jì)該方程？為什么？ 如果采用2SLS估計(jì)該方程，分別寫出2SLS估計(jì)量和將它作為一種工具變量方法的估計(jì)量的矩陣表達(dá)式； 如果采用GMM方法估計(jì)該投資函數(shù)模型，寫出一組等于0的矩條件。（6分）建立城鎮(zhèn)居民食品類需求函數(shù)模型如下： 其中V為人均購買食品支出額、Y為人均收入、 為食品類價(jià)格、 為其它商品類價(jià)格。 指出參數(shù)估計(jì)量的經(jīng)濟(jì)意義是否合理，為什么？ 為什么經(jīng)常采用交叉估計(jì)方法估計(jì)需求函數(shù)模型？ （9分）選擇兩要素一級CES生產(chǎn)函數(shù)的近似形式建立中國電力行業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)模型： 其中Y為發(fā)電量，K、L分別為投入的資本與勞

4、動數(shù)量，t為時(shí)間變量。 指出參數(shù)、m的經(jīng)濟(jì)含義和數(shù)值范圍； 指出模型對要素替代彈性的假設(shè)，并指出它與C-D生產(chǎn)函數(shù)、VES生產(chǎn)函數(shù)在要素替代彈性假設(shè)上的區(qū)別； 指出模型對技術(shù)進(jìn)步的假設(shè)，并指出它與下列生產(chǎn)函數(shù)模型 在技術(shù)進(jìn)步假設(shè)上的區(qū)別；（8分）試指出在目前建立中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，下列內(nèi)生變量應(yīng)由哪些變量來解釋，簡單說明理由，并擬定關(guān)于每個(gè)解釋變量的待估參數(shù)的正負(fù)號。 輕工業(yè)增加值 衣著類商品價(jià)格指數(shù) 貨幣發(fā)行量 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進(jìn)口額 （8分）回答： 隨機(jī)時(shí)間序列的平穩(wěn)性條件是什么？證明隨機(jī)游走序列不是平穩(wěn)序列。 單位根檢驗(yàn)為什么從DF檢驗(yàn)擴(kuò)展到ADF檢驗(yàn)？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試題參考答案1、答案

5、：（答出4條給滿分） 模型關(guān)系錯(cuò)誤。直接線性模型表示投入要素之間完全可以替代，與實(shí)際生產(chǎn)活動不符。 估計(jì)方法錯(cuò)誤。該問題存在明顯的序列相關(guān)性，不能采用OLS方法估計(jì)。 樣本選擇違反一致性。行業(yè)生產(chǎn)方程不能選擇企業(yè)作為樣本。 樣本數(shù)據(jù)違反可比性。固定資產(chǎn)原值用資產(chǎn)形成年當(dāng)年價(jià)計(jì)算的價(jià)值量，不具備可比性。 變量間可能不存在長期均衡關(guān)系。變量中有流量和存量，可能存在1個(gè)高階單整的序列。應(yīng)該首先進(jìn)行單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)。2、答案： 長期均衡方程的理論形式為： 誤差修正項(xiàng)ecm的理論形式為： 誤差修正模型的理論形式為： 誤差修正模型中每個(gè)待估參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義為：播種面積對產(chǎn)量的短期產(chǎn)出彈性；：化肥施用量對

6、產(chǎn)量的短期產(chǎn)出彈性；：前個(gè)時(shí)期對長期均衡的偏離程度對當(dāng)期短期變化的影響系數(shù)。3、答案： 在所有解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)都不相關(guān)的條件下，如果采用普通最小二乘法估計(jì)，關(guān)于參數(shù)估計(jì)量的正規(guī)方程組為： 如果采用分部回歸方法分別估計(jì)每個(gè)參數(shù)，例如估計(jì) ，建立一元模型，其正規(guī)方程組為： ，與上述中第3個(gè)方程相比較，則要求方程右邊其余各項(xiàng)均為0。但是，由于解釋變量之間存在一定程度的共線性，這一要求顯然不能滿足。所以，兩種情況下的 的估計(jì)結(jié)果不相同。4、答案： 不能用狹義的工具變量法估計(jì)該方程。因?yàn)樵摻Y(jié)構(gòu)方程是過度識別的。 如果采用2SLS估計(jì)該方程，可以將2SLS估計(jì)看作為一種工具變量方法。估計(jì)量的矩陣表達(dá)式

7、分別為：前者為2SLS估計(jì)，后者為其等價(jià)的工具變量估計(jì)。 如果采用GMM方法估計(jì)該投資函數(shù)模型，用模型系統(tǒng)的所有先決變量作為工具變量?？梢詫懗鋈缦乱唤M等于0的矩條件： 5、答案： 對于以購買食品支出額位被解釋變量的需求函數(shù)模型，即參數(shù) 、 、 估計(jì)量的經(jīng)濟(jì)意義分別為人均收入、食品類價(jià)格、其它商品類價(jià)格的需求彈性；由于食品為必須品，V為人均購買食品支出額，所以 應(yīng)該在0與1之間， 應(yīng)該在0與1之間， 在0左右，三者之和為1左右。所以，該模型估計(jì)結(jié)果中 的估計(jì)量缺少合理的經(jīng)濟(jì)解釋。 由于該模型中包含長期彈性 和短期彈性 與 ，需要分別采用截面數(shù)據(jù)和時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行估計(jì)，所以經(jīng)常采用交叉估計(jì)方法估計(jì)需求

8、函數(shù)模型。6、答案： 參數(shù)為技術(shù)進(jìn)步速度，一般為接近0的正數(shù)；為替代參數(shù)，在（1，）范圍內(nèi)；m為規(guī)模報(bào)酬參數(shù)，在1附近。 該模型對要素替代彈性的假設(shè)為：隨著研究對象、樣本區(qū)間而變化，但是不隨著樣本點(diǎn)而變化。而C-D生產(chǎn)函數(shù)的要素替代彈性始終為1，不隨著研究對象、樣本區(qū)間而變化，當(dāng)然也不隨著樣本點(diǎn)而變化；VES生產(chǎn)函數(shù)的要素替代彈性除了隨著研究對象、樣本區(qū)間而變化外，還隨著樣本點(diǎn)而變化。 該模型對技術(shù)進(jìn)步的假設(shè)為?？怂怪行约夹g(shù)進(jìn)步；而生產(chǎn)函數(shù)模型 的技術(shù)進(jìn)步假設(shè)為中性技術(shù)進(jìn)步，包括3種中性技術(shù)進(jìn)步。7、答案： 輕工業(yè)增加值應(yīng)該由反映需求的變量解釋。包括居民收入（反映居民對輕工業(yè)的消費(fèi)需求，參數(shù)符

9、號為正）、國際市場輕工業(yè)品交易總額（反映國際市場對輕工業(yè)的需求，參數(shù)符號為正）等。 衣著類商品價(jià)格指數(shù)應(yīng)該由反映需求和反映成本的兩類變量解釋。主要包括居民收入（反映居民對衣著類商品的消費(fèi)需求，參數(shù)符號為正）、國際市場衣著類商品交易總額（反映國際市場對衣著類商品的需求，參數(shù)符號為正）、棉花的收購價(jià)格指數(shù)（反映成本對價(jià)格的影響，參數(shù)符號為正）等。 貨幣發(fā)行量應(yīng)該由社會商品零售總額（反映經(jīng)濟(jì)總量對貨幣的需求，參數(shù)符號為正）、價(jià)格指數(shù)（反映價(jià)格對貨幣需求的影響，參數(shù)符號為正）等變量解釋。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進(jìn)口額應(yīng)該由國內(nèi)第一產(chǎn)業(yè)增加值（反映國內(nèi)需求，參數(shù)符號為正）、國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料生產(chǎn)部門增加值（反映國內(nèi)

10、供給，參數(shù)符號為負(fù)）、國際市場價(jià)格（參數(shù)符號為負(fù)）、出口額（反映外匯支付能力，參數(shù)符號為正）等變量解釋。8、答案： 隨機(jī)時(shí)間序列 （t=1, 2, ）的平穩(wěn)性條件是：1）均值 ，是與時(shí)間t 無關(guān)的常數(shù)；2）方差 ，是與時(shí)間t 無關(guān)的常數(shù)；3）協(xié)方差 ，只與時(shí)期間隔k有關(guān)，與時(shí)間t 無關(guān)的常數(shù)。對于隨機(jī)游走序列 ，假設(shè) 的初值為 ，則易知由于 為一常數(shù)， 是一個(gè)白噪聲，因此 ，即 的方差與時(shí)間t有關(guān)而非常數(shù)，所以它是一非平穩(wěn)序列。 在采用DF檢驗(yàn)對時(shí)間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)中，實(shí)際上假定了時(shí)間序列是由具有白噪聲隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階自回歸過程（AR(1)）生成的。但在實(shí)際檢驗(yàn)中，時(shí)間序列可能是由更高階的自回歸過程生成的，或者隨機(jī)誤差項(xiàng)并非是白