銀行流動性應急預案

1、銀行流動性風險事件應急預案第一章 總則第一條 為加強*農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）流動性風險防控工作，完善流動性風險管理政策和應急計劃，保障本行各項業(yè)務穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)銀監(jiān)會商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）、商業(yè)銀行流動性風險管理指引和商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引等文件要求，結合本行實際，制定本預案。第二條 本預案所稱流動性風險是指本行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。第三條 本預案所稱流動性風險的主要類別包括：（一）臨時性流動性風險。如本行支付系統(tǒng)突發(fā)故障或其他物理上的緊急情況導致本行在正常市場條件下產(chǎn)生的

2、臨時性融資需求。（二）長期性流動性風險。如本行信用評級大幅下調(diào)、遭遇重大聲譽危機、流動性風險預警指標低于監(jiān)管容忍度或本行預設控制水平等情況。（三）市場流動性風險。如金融市場流動性枯竭、交易對手出現(xiàn)違約或破產(chǎn)、可融資金大幅減少、融資成本異常上升等情況，導致本行難以從處于壓力條件下的金融市場融入資金。第二章 應急處置原則第四條 發(fā)生流動性風險事件應堅持依法、快速、高效、穩(wěn)妥、保密的處置原則：（一）依法原則：即在處置突發(fā)流動性風險事件過程中，要注意掌握政策、依法辦事，不得采取非法、違規(guī)手段使問題復雜化。（二）快速原則：即發(fā)現(xiàn)問題，立即啟動預案及時處置，制止事態(tài)進一步發(fā)展，將風險損失降低到最小程度。（

3、三）高效原則：即處置突發(fā)流動性風險事件，應按照統(tǒng)一指揮、措施得力，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動的原則組織實施，相關部門應按照自身的權限和職責，各司其職，服從指揮。（四）穩(wěn)妥原則：即處置突發(fā)流動性風險事件，必須積極主動，快速反應，冷靜、有序、果斷，有效控制局勢，做到指揮統(tǒng)一、宣傳解釋統(tǒng)一、行動步驟統(tǒng)一、不失控、不失序、不失真。（五）保密原則：即領導小組各成員要遵守職業(yè)道德和組織紀律，保守國家秘密，對于涉及到機密以上（含機密）的事項，應嚴格遵守保密法規(guī)，不得泄漏。第三章 組織體系與職責權限第五條 董事會承擔本行流動性風險應急管理的最終責任，履行以下職責：（一）審核批準本行流動性風險應急管理體系。（二）審核批

4、準本行流動性風險應急管理相關政策、程序。（三）決定與流動性風險應急管理里相關的信息披露內(nèi)容。（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。董事會可以授權其下設風險管理與關聯(lián)交易控制委員會履行其部分職責。第六條 本行成立流動性風險應急處置領導小組（以下簡稱“領導小組”），主要負責本行流動性風險事件的指揮、組織、協(xié)調(diào)和實施工作。領導小組由董事長任組長，行長和監(jiān)事長任副組長，成員由副行長及各部門負責人組成。領導小組下設辦公室，辦公室設在風險管理部。第七條 領導小組主要職責為：（一）負責組織流動性風險應急計劃的演練。（二）負責統(tǒng)一指揮和部署本行流動性風險突發(fā)事件的處理工作，實施流動性管理策略的討論與決策。（三）遇流

5、動性風險事件發(fā)生時，負責啟動本預案，及時處置和化解突發(fā)流動性風險，確保突發(fā)事件期間和風險處置后業(yè)務經(jīng)營的正常運行。（四）負責向董事會和監(jiān)事會報告流動性風險應急處理工作的進展情況，并及時將處理結果向相關部門反饋。（五）負責在流動性風險應急計劃啟動后，指揮相關部門開展外部聯(lián)絡和信息披露工作。（六）負責流動性風險應急處理工作中其它重大事項的決策。第八條 風險管理部主要職責為：（一）負責本行流動性風險的識別、計量和監(jiān)測工作。（二）負責在領導小組的指導下具體實施流動性風險應急計劃。（三）負責領導小組成員會議的召集與組織工作。（四）負責流動性突發(fā)事件的信息收集與匯報工作。（五）負責應急預案及應急計劃的擬定

6、與修訂工作。（6） 領導小組交辦的其他工作。 第九條 財務管理部負責審核分析風險管理部的指標監(jiān)測情況；協(xié)調(diào)平衡全行資產(chǎn)負債整體運行。第十條 運行管理部負責支付結算及庫存現(xiàn)金管理，在發(fā)生擠兌、現(xiàn)金庫存不足時，與人民銀行進行協(xié)商，及時調(diào)運現(xiàn)金以確?，F(xiàn)金正常支付。第十一條 金融市場部負責資金的頭寸調(diào)度，在頭寸不足時及時進行資金調(diào)度，緩釋流動性風險。第十二條 辦公室負責制定對外答復口徑、與上級主管部門溝通協(xié)調(diào)、媒體聯(lián)絡與輿情監(jiān)控；及時了解和掌握系統(tǒng)內(nèi)員工的思想動態(tài)及社會反映；對不安定因素、風險隱患及突發(fā)事件要及時發(fā)現(xiàn)、及時報告；與當?shù)卣⒐矙C關溝通、協(xié)調(diào)，確保得到公安機關的幫助和支持；維持現(xiàn)場秩序

7、，控制事態(tài)發(fā)展。第十三條 其他各職能部門：（一）負責及時識別、預警和報告本部門職能范圍內(nèi)的流動性風險事件。（二）遇突發(fā)流動性風險事件發(fā)生時，負責按要求配合流動性風險應急預案的實施。第四章 流動性風險的監(jiān)測與預警第十四條 建立健全風險監(jiān)測制度。本行建立流動性風險定期報告制度，對流動性狀況進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測。密切關注社會、經(jīng)濟動態(tài)，定期、不定期組織開展風險排查，及時掌握風險底數(shù)，對風險做到早發(fā)觀、早報告、早處置、早解決，做到防患于未然。第十五條 建立健全壓力測試制度。風險管理部基于流動性風險管理系統(tǒng)每季度出具流動性風險壓力測試報告，對照各流動性風險預警指標，定期進行監(jiān)測與評估，及早發(fā)現(xiàn)風險隱患，進行

8、風險提示，防范流動性風險的發(fā)生。主要預警指標如下：（一）流動性比例。（二）流動性缺口率。（三）核心負債依存度。（四）同業(yè)市場負債比例。（五）最大十戶存款比例。（六）最大十家同業(yè)融入比例。（七）超額備付金率。（八）存貸比。（九）凈穩(wěn)定資金比例。（十）流動性覆蓋率（可選）。第十六條 各單位應嚴格執(zhí)行重大事項報告制度，對突發(fā)事件對本機構流動性造成的影響做全面評估，并在事件發(fā)生第一時間向領導小組辦公室報送評估報告。突發(fā)事件觸發(fā)條件主要包括：（A）本機構發(fā)生擠兌事件。（B）短期內(nèi)核心存款異常大幅下降、存款大戶集中清戶或連續(xù)性異常資金轉移。（C）備付金嚴重不足，無法開展正常資金清算。（D）已發(fā)生或可能波及

9、到本行業(yè)務進行的系統(tǒng)中斷或癱瘓事件。（E）流動性預警指標低于監(jiān)管容忍度或本行預設控制水平。（F）社會上出現(xiàn)可能引發(fā)突發(fā)性流動性風險的各類謠言。（G）當?shù)仄渌鹑跈C構發(fā)生擠兌、限兌或停兌。 （H）已發(fā)生或可能波及到本行的較嚴重自然災害。 (I)可能引發(fā)流動性風險的其他突發(fā)事件。第五章 流動性風險應急處置程序第十七條 發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件觸發(fā)條件時，應第一時間（不論是否工作日，下同）報領導小組辦公室，領導小組辦公室接到專報后立即上報領導小組召集應急處置會議。判斷事件形成的原因與類型，分析決策處置措施并啟動相應的應急計劃。第十八條 報告程序（一）發(fā)生觸發(fā)條件（A）后，營業(yè)網(wǎng)點必須立即組織人員采取有效措施，并

10、在30分鐘內(nèi)將風險情況通報風險管理部。（二）發(fā)生觸發(fā)條件（B）后，營業(yè)網(wǎng)點應及時分析事件發(fā)生的原因與政策建議，在24小時內(nèi)通報風險管理部。（三）發(fā)生觸發(fā)條件（C）后，金融市場部應立即辦理緊急融資事宜，并在30分鐘內(nèi)通報風險管理部。（四）發(fā)生觸發(fā)條件（D）后，發(fā)現(xiàn)單位必須第一時間通知科技信息部獲得技術支持，并在30分鐘內(nèi)通報風險管理部。（五）發(fā)生觸發(fā)條件（E）、（F）、（G）、（H）、（I）后，或接到相關部門報告后，風險管理部立即向領導小組組長和副組長匯報，領導小組及時召開成員會議。（六）必要情況下，領導小組應立即上報董事長，請求召開董事會會議或股東大會。第六章 應急管理策略第十九條 根據(jù)不同的

11、流動性危機設置對應的總體應急管理策略，執(zhí)行對應的應急計劃，包括資產(chǎn)方應急措施和負債方應急措施。第二十條 針對臨時性流動性危機，應立即采取以下應急管理策略：（一）對于我行系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，立即組織科技力量搶修。（二）對于外部系統(tǒng)、網(wǎng)絡出現(xiàn)的故障，及時協(xié)調(diào)其主管機構開展維修。（三）因故障導致無法使用核心業(yè)務系統(tǒng)、支付清算系統(tǒng)等系統(tǒng)時，按本行信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急預案相關措施執(zhí)行。（四）在突發(fā)擠兌事件時，按本行擠兌事件應急預案相關措施執(zhí)行。第二十一條 針對長期性流動性危機，應及時采取以下流動性管理策略：負債方應急措施：擴大資本補充，通過銀行間市場融資、全國銀行間同業(yè)拆借市場和債券市場交易系統(tǒng)等方式，及時

12、融入資金，包括同業(yè)存放、同業(yè)拆借、債券回購、票據(jù)回購等。資產(chǎn)方應急措施：（一）提高備付金率水平。（二）及時拋售可供出售金融資產(chǎn)，必要情況下出售持有至到期金融資產(chǎn)。（三）合理調(diào)配存貸款，降低存貸比例。第二十二條 針對市場流動性危機，在采取第二十條中列舉措施的基礎上，應積極組織資金，采取以下流動性管理策略：負債方應急措施：尋求當?shù)卣畮椭?，向人民銀行申請再融資包括短期再貸款、再貼現(xiàn)及常備借貸便利政策，或提出個案救助申請。資產(chǎn)方應急措施：（一）調(diào)整資產(chǎn)組合、控制資金投放，對于本行發(fā)放的貸款、投資或拆放資金，協(xié)調(diào)其提前歸還本息。（二）及時向人民銀行申請動用存款準備金。（三）出售長期資產(chǎn)或固定資產(chǎn)。第二

13、十三條 應急管理策略，原則上遵循自我救助、同業(yè)救助、人民銀行救助等順序。但情況緊急時，也可從快從速，多法并舉，快速、穩(wěn)妥地處置各種流動性風險。第七章 信息披露第二十四條 對外信息披露方式包括：向中國人民銀行、中國銀監(jiān)會等監(jiān)管部門的報告；向省聯(lián)社、地方政府的報告；通過本行網(wǎng)站、微信公眾平臺，電視、報紙、廣播等載體向社會發(fā)布的公告。第二十五條 對外信息披露的內(nèi)容包括：事件發(fā)生的時間、地點；事件發(fā)生的原因、性質(zhì)、等級、可能涉及的金額和人數(shù)、危害程度、影響范圍以及事件發(fā)生后的社會穩(wěn)定情況；事態(tài)發(fā)展趨勢、可能造成的損失、已經(jīng)及擬進一步采取的措施；其他與本事件有關的內(nèi)容。第二十六條 突發(fā)事件和處置方案，均需經(jīng)領導小組授權，由董事會秘書根據(jù)相關監(jiān)管要求報告；通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告，均需經(jīng)領導小組授權，由董事會秘書提供給新聞媒體或按統(tǒng)一口徑接受采訪。第八章 后續(xù)處置第二十七條 流動性風險事件應急處置完畢后，應協(xié)調(diào)新聞單位做好正面宣傳報道工作，把握正確的輿論宣傳導向，最大程度地降低突發(fā)流動性風險事件帶來的不良影響。第二十八條 突發(fā)流動性風險事件處置完畢后，領導小組辦公