交易管理辦法

1、交易管理辦法第一章總則第一條 為規(guī)范公司交易工作， 根據(jù)中華人民共和國證券投資基金法、證券投資基金管理公司管理辦法 等法律法規(guī)以及公司內(nèi)部投資管理制度制定本辦法。第二條 在本辦法中，除非明確指出或不適用， 所稱的投資組合包括公司管理的各類產(chǎn)品。第三條 本辦法所規(guī)范的范圍包括所有交易品種， 以及一級市場申購分銷、二級市場交易等所有交易相關(guān)活動。第四條 公司實行集中交易制度， 所有投資組合的交易委托均通過交易管理部集中完成， 實行統(tǒng)一交易和統(tǒng)一管理。 交易管理部向投資總監(jiān)和投資風(fēng)險總監(jiān)報告， 獨立于各投資部門。 交易總監(jiān)可以根據(jù)工作類型劃分不同業(yè)務(wù)組， 分設(shè)業(yè)務(wù)主管和交易員崗位， 負責(zé)具體的交易執(zhí)

2、行。第五條 交易執(zhí)行的原則是： 在合法合規(guī)的前提下， 及時、準(zhǔn)確、合理地執(zhí)行指令，遵循公平交易原則，平等對待所有投資組合。第六條 交易基本流程：基金經(jīng)理（含投資經(jīng)理，下同）按照規(guī)定的形式下達投資指令，經(jīng)過人工或電腦程序的合規(guī)性風(fēng)險檢查后，如發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要返回給下達人要求修改或取消， 確認(rèn)符合規(guī)定的指令被放行到交易前臺， 由相關(guān)業(yè)務(wù)主管做必要的檢查和協(xié)調(diào)后， 分發(fā)給交易員予以執(zhí)行，執(zhí)行結(jié)果要及時被反饋給指令下達人。1第二章指令下達第七條 有效的指令下達形式包括： 交易系統(tǒng)電子指令、 書面簽字指令和公司錄音電話指令。指令應(yīng)當(dāng)明確證券名稱、代碼、方向、數(shù)量、價格等要素?；鸾?jīng)理有義務(wù)妥善保管交易系

3、統(tǒng)的登陸密碼，因密碼外泄造成基金損失的需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 基金經(jīng)理因出差和請假等原因，可以根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定授權(quán)他人以書面形式下單。第八條對于反向指令的規(guī)定：（一）同一投資組合同日內(nèi)禁止下達反向指令，有特殊規(guī)定的除外；（二）不同投資組合同日內(nèi)可以下達反向指令。 如因某種原因申請反向交易，應(yīng)填寫異常交易報告單說明理由，經(jīng)投資總監(jiān)審批，交易管理部備案后可以放開；第三章合規(guī)檢查第九條 所有指令在交易執(zhí)行前， 必須首先通過人工或電腦程序的合規(guī)風(fēng)險檢查， 符合規(guī)定的指令才能被放行到交易前臺， 對于不符合規(guī)定的指令，下達人必須做出必要的修改或取消投資指令。第十條 指令下達人需在下達投資指令前完成必要的合規(guī)檢查

4、，并對投資的合規(guī)性負責(zé)。第十一條 風(fēng)險管理部負責(zé)根據(jù)相關(guān)規(guī)定在投資交易系統(tǒng)中設(shè)定合規(guī)風(fēng)險檢查控制開關(guān)和參數(shù)， 并根據(jù)相應(yīng)的審批手續(xù)對閥值進行調(diào)整。同時風(fēng)險管理部負責(zé)保管所有審核性文件，隨時備查。2第十二條 無法通過合規(guī)檢查系統(tǒng)進行自動控制的檢查項目，在指令下達人充分自檢的基礎(chǔ)上， 再由風(fēng)險管理部和交易管理部根據(jù)職責(zé)分工，設(shè)計和嚴(yán)格履行人工檢查流程， 并不斷完善風(fēng)險控制體系。第四章指令接收和執(zhí)行第十三條 指令到達交易管理部，由相關(guān)業(yè)務(wù)主管負責(zé)接收，對于異常指令可以拒絕， 正常指令應(yīng)及時、 準(zhǔn)確地分配給交易員予以執(zhí)行，并在各投資組合指令發(fā)生交叉、 反向等情況時予以協(xié)調(diào)和反饋。第十四條 交易員在執(zhí)行

5、交易過程中，應(yīng)根據(jù)專業(yè)判斷和謹(jǐn)慎性原則，對重大指令、特殊指令、股價異動指令等，及時向業(yè)務(wù)主管報告，得到反饋后才執(zhí)行，業(yè)務(wù)主管要對相關(guān)交易進行重點關(guān)注。第十五條 對于不同投資組合同一證券的同向交易指令，按照相關(guān)的公平交易原則執(zhí)行。第十六條 對于不同投資組合同一證券的反向交易指令，按照時間優(yōu)先、價格優(yōu)先的原則執(zhí)行。如果反向交易得到相應(yīng)的審批，應(yīng)按照時間優(yōu)先、 價格優(yōu)先的原則先后分別執(zhí)行， 執(zhí)行中應(yīng)確保同一時間只有一個交易方向，相反方向不得掛單。第十七條 不得接收同一投資組合對于同一股票的當(dāng)日反向交易指令（有特殊規(guī)定的除外） 。第五章交易監(jiān)督和反饋第十八條交易員在交易執(zhí)行過程中，若發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致投資組

6、合違規(guī)時，應(yīng)立即停止執(zhí)行，并報告部門業(yè)務(wù)主管，由其通知指令下3達人進行調(diào)整，如沒有及時調(diào)整，應(yīng)立即報告投資總監(jiān)進行處理。第十九條 交易管理部在指令執(zhí)行方面與下達人產(chǎn)生分歧的，應(yīng)及時進行溝通協(xié)商， 協(xié)商不能達成一致時， 由投資總監(jiān)決定是否執(zhí)行該投資指令。第二十條如果發(fā)現(xiàn)指令執(zhí)行存在差錯，一經(jīng)確認(rèn)應(yīng)立即向交易總監(jiān)報告，由交易總監(jiān)組織采取補救措施以使損失降低到最小，并及時做進一步上報，相關(guān)人員應(yīng)及時填寫差錯報告。 差錯處理完畢后，應(yīng)及時總結(jié)和完善，防范類似風(fēng)險的發(fā)生。第二十一條 指令下達人日終需了解交易執(zhí)行的最終結(jié)果，交易管理部有義務(wù)就未完成原因做出解釋。 電腦系統(tǒng)能夠完整記錄交易相關(guān)信息的，無須對投資指令及執(zhí)行情況進行書面確認(rèn)。 電腦系統(tǒng)可以完整記錄，但下達人或執(zhí)行人有疑義的，須進行書面確認(rèn)。電腦系統(tǒng)不能完整記錄的，須進行書面確認(rèn)，由交易管理部負責(zé)歸檔備查。第二十二條 交易管