XX銀行風(fēng)控模型建設(shè)方案知識(shí)講解

1、XX 銀行風(fēng)控模型建設(shè)方案一、風(fēng)控搭建整體思路 對(duì)于本行來(lái)說(shuō)，開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款面臨的主要難題是數(shù)據(jù)和風(fēng)控，特別是對(duì)于平臺(tái)引流的消費(fèi)金融客戶，銀行能獲得的信息和數(shù)據(jù)極少。銀行在收集數(shù)據(jù)這方面是很無(wú)力的， 由于是消費(fèi)信貸， 貸款審批速度 要求較快， 無(wú)法對(duì)顧客進(jìn)行一個(gè)全面的審查， 沒(méi)有一份比較詳細(xì)的數(shù) 據(jù)對(duì)顧客就沒(méi)法形成完整的畫像，這會(huì)大大提高貸款的風(fēng)險(xiǎn)。因此在業(yè)務(wù)開(kāi)展初期需要引入海量跨行業(yè)數(shù)據(jù)作為風(fēng)控模型的 基礎(chǔ)，并借助專業(yè)咨詢公司的力量建立起本行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系， 同時(shí)建議在本行自有數(shù)據(jù)不足的情況下， 采取專家模型冷啟動(dòng)的方式 建立起本行的反欺詐模型，評(píng)分模型，授信策略模型，定價(jià)模型等風(fēng) 控模

2、型。并針對(duì)不同的網(wǎng)貸產(chǎn)品制定清晰的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，明確網(wǎng)貸 產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)偏好，按照小額分散的原則，從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度 設(shè)定互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)限額，審慎確定單一客戶授信額度上限。在產(chǎn)品正式上線后， 試運(yùn)營(yíng)期間逐步積累充分的數(shù)據(jù)， 需要專業(yè) 的大數(shù)據(jù)風(fēng)控團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，對(duì)數(shù)據(jù)源進(jìn)行清洗、整合、分析，對(duì) 各環(huán)節(jié)的風(fēng)控模型進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督、驗(yàn)證、優(yōu)化、再開(kāi)發(fā)，在經(jīng)歷一個(gè) 較為完整的周期后再與專業(yè)廠商采取聯(lián)合建模的方式建立更適合本 行產(chǎn)品情況的風(fēng)控模型。建立風(fēng)控模型的全過(guò)程本行遵循以下原則： 嚴(yán)格保密的原則、 循 序漸進(jìn)的原則、合作建設(shè)的原則、先易后難的原則、迭代更新的原則、 審慎發(fā)展的原則。 同時(shí)應(yīng)由專業(yè)

3、團(tuán)隊(duì)專人跟進(jìn)風(fēng)控建模全過(guò)程， 切實(shí) 防范本行的風(fēng)控模型核心數(shù)據(jù)外泄。在選擇合作機(jī)構(gòu)方面，本團(tuán)隊(duì)將風(fēng)控體系的建立分成三大板塊： 一是聘請(qǐng)專業(yè)的咨詢公司 對(duì)本行進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理輔導(dǎo)，形成高效、 有序、切合本行發(fā)展方向的完整風(fēng)控體系。目前備選的廠商有：XXXX、XXXX XXXX XXXX XXXX 等；二是與專業(yè)的數(shù)據(jù)公司進(jìn)行合作，確保風(fēng)控模型 具備良好的基石。目前備選的廠商有：XXXX XXXX XXXX XXXX 等；三是選擇 實(shí)用性強(qiáng)的產(chǎn)品廠商 ，挑選可擴(kuò)展性強(qiáng)、兼容性強(qiáng)、界面友好、操作 便捷的決策引擎， 為本行后續(xù)全線上審批產(chǎn)品的推出做鋪墊。 目前備 選的廠商有：XXXX XXXX 等。目

4、前本部接觸的廠商包括專業(yè)咨詢公司 專業(yè)數(shù)據(jù)源公司 咨詢 和產(chǎn)品兼具的公司和提供三大板塊整體解決方案的公司。 本部將會(huì)仔 細(xì)研究每一家廠商提供的解決方案和報(bào)價(jià)， 并挑選出幾家較具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu) 勢(shì)的廠商入場(chǎng)做 POCPOC 力爭(zhēng)選擇出性價(jià)比高、實(shí)用性好、兼容性強(qiáng)的 廠商。二、具體工作針對(duì)本行目前的業(yè)務(wù)方向和產(chǎn)品需求， 確定當(dāng)前的工作重心在于 為結(jié)合具體場(chǎng)景的消費(fèi)貸量身打造一整套風(fēng)控方案， 主要工作包括以 下幾個(gè)方面：（一）數(shù)據(jù)源1.1. 政府類公共數(shù)據(jù)： 包括社保、公積金、稅務(wù)、水電繳費(fèi)等信息。目前工作進(jìn)度 ： 已發(fā)請(qǐng)示到 XXXX 等待其回復(fù)。后續(xù)工作安排 ： 取得 XXXX 回復(fù)后，我部將會(huì)積極跟進(jìn)

5、，盡快與各政府部門取得聯(lián)系， 爭(zhēng)取年內(nèi)至少完成一到兩類公共數(shù)據(jù)的對(duì)接工作。2.2.平臺(tái)類數(shù)據(jù)：包括 XXXX XXXX XXXX 等平臺(tái)數(shù)據(jù)。目前工作進(jìn)度 ：目前已建微信群，各業(yè)務(wù)部門已知曉相關(guān)需求， 本團(tuán)隊(duì)將會(huì)每周收集一次進(jìn)度情況。后續(xù)工作安排 ：相關(guān)業(yè)務(wù)部門與平臺(tái)就數(shù)據(jù)對(duì)接事項(xiàng)進(jìn)行商談得 出合作意向后， 我部會(huì)牽頭科技部等相關(guān)部門具體落實(shí)對(duì)接事項(xiàng)。 近 期準(zhǔn)備和業(yè)務(wù)部門一起前往 XXXX 就數(shù)據(jù)共享、具體風(fēng)控手段等方面進(jìn) 行商談。3.3. 第三方數(shù)據(jù)： 目前已有 XXXX XXXX XXXX XXXX 等多家專業(yè)數(shù)據(jù)公司與我部對(duì)接。在外部數(shù)據(jù)源的選取上，我部打算采用 1+N1+N 的模式，

6、即 以一家數(shù)據(jù)廠商為主，N N 家數(shù)據(jù)廠商為輔，在主數(shù)據(jù)廠商無(wú)反饋的情 況下，調(diào)用其他數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充。目前工作進(jìn)度：XXXX 目前已選定以 XXXX 作為主數(shù)據(jù)廠商，其他備選 的數(shù)據(jù)廠商本部仍在測(cè)試階段。后續(xù)工作安排： 力爭(zhēng)獲取到部分壞樣本數(shù)據(jù)后對(duì)多家數(shù)據(jù)廠商進(jìn) 行測(cè)試、對(duì)比、評(píng)估，為本行消費(fèi)貸產(chǎn)品的上線做準(zhǔn)備。（二）風(fēng)控模型1 1 . .基本準(zhǔn)入規(guī)則。 在業(yè)務(wù)推出的初期， 可以先面向一部分較好的 客戶開(kāi)放該業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶在 XXXX 上的注冊(cè)年限、消費(fèi)次數(shù)等設(shè)置一 個(gè)基本的準(zhǔn)入門檻。 后期可分層分批陸續(xù)放寬， 同時(shí)制定不同的風(fēng)控政策2.2.風(fēng)控策略。根據(jù)該產(chǎn)品和客群的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程

7、、征信 資源、風(fēng)險(xiǎn)模型等制訂風(fēng)控策略，包括反欺詐策略、審批策略、額度 策略、定價(jià)策略、貸后監(jiān)測(cè)策略等。并將風(fēng)控策略轉(zhuǎn)化為具體規(guī)則部 署在決策系統(tǒng)。3.3. 反欺詐政策。從申請(qǐng)反欺詐、 行為反欺詐、設(shè)備反欺詐等多維 度制定反欺詐規(guī)則， 不斷豐富偵測(cè)方式和調(diào)查手段， 確保及時(shí)偵測(cè)和 處置可疑警告，維護(hù)黑名單數(shù)據(jù)庫(kù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性，熟悉了 解貸前、貸中、貸后業(yè)務(wù)全流程對(duì)反欺詐功能的需求。4.4. 評(píng)分模型。結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)選擇適宜的參數(shù)， 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)策略設(shè)置 相應(yīng)的權(quán)重，制定出完整的評(píng)分模型。 并依據(jù)評(píng)分結(jié)果制定出審批策 略、定價(jià)策略等。5.5. 審批流程管理。 將不同的客群進(jìn)行細(xì)分， 采用決策樹(shù)的

8、方式對(duì) 不同的客群設(shè)計(jì)不同的策略和規(guī)則，實(shí)行精細(xì)化審批。6.6. 貸后監(jiān)測(cè)。對(duì)信貸客戶進(jìn)行日常貸后監(jiān)測(cè)， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)， 對(duì)于觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的客戶采取一定的措施， 如電話核實(shí)、 提前收回貸 款等。7.7. 模型優(yōu)化與驗(yàn)證。跟蹤、監(jiān)測(cè)、維護(hù)及優(yōu)化風(fēng)控策略，確保風(fēng) 控策略的效能及其提升。（三）廠商管理 負(fù)責(zé)第三方專業(yè)反欺詐機(jī)構(gòu)、咨詢公司、決策引擎的篩選、合作 洽談，合作之后的日常應(yīng)用質(zhì)量效果評(píng)估管理，做好協(xié)調(diào)、溝通和監(jiān)督管理工作。三、時(shí)間進(jìn)度表XXXX銀行風(fēng)控項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度表工作內(nèi)容時(shí)間節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)源政府?dāng)?shù)據(jù)向金融局請(qǐng)小已完成與金融局對(duì)接7 7 月下旬r與相關(guān)政府部門對(duì)接8 8 月底前正式接入政府?dāng)?shù)據(jù)年底完成平臺(tái)數(shù)據(jù)督促各業(yè)務(wù)部門跟進(jìn)7 7 月完成情況摸底外購(gòu)數(shù)據(jù)