計量經(jīng)濟學(xué)習(xí)題及答案

1、期中練習(xí)題1、回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指（ ）A使達(dá)到最小值 B.使達(dá)到最小值 C. 使達(dá)到最小值 D.使達(dá)到最小值2、根據(jù)樣本資料估計得出人均消費支出 Y 對人均收入 X 的回歸模型為，這表明人均收入每增加 1，人均消費支出將增加（ ） A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù),n為樣本容量。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗的F統(tǒng)計量與可決系數(shù)之間的關(guān)系為( )A. B. C. D. 6、二元線性回歸分析中 TSS=RSS+ESS。則 RSS 的自由度為（ ） A.1 B.n-2 C.2 D.n-39、已知五

2、個解釋變量線形回歸模型估計的殘差平方和為，樣本容量為46，則隨機誤差項的方差估計量為（ ）A.33.33 B.40 C.38.09 D. 201、經(jīng)典線性回歸模型運用普通最小二乘法估計參數(shù)時，下列哪些假定是正確的（ ）A. B. C. D.隨機解釋變量X與隨機誤差不相關(guān) E. 2、對于二元樣本回歸模型，下列各式成立的有（ ）A. B. C. D. E. 4、能夠檢驗多重共線性的方法有（ ） A.簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法 B. t檢驗與F檢驗綜合判斷法 C. DW檢驗法 D.ARCH檢驗法 E.輔助回歸法 計算題1、為了研究我國經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，建立投資（，億元）與凈出口（，億元）與國民生產(chǎn)總值（，億元）

3、的線性回歸方程并用13年的數(shù)據(jù)進行估計，結(jié)果如下：S.E=(2235.26) (0.12) (1.28) =0.99 F=582 n=13問題如下：從經(jīng)濟意義上考察模型估計的合理性；（3分）估計修正可決系數(shù)，并對作解釋；（3分）在5%的顯著性水平上，分別檢驗參數(shù)的顯著性；在5%顯著性水平上，檢驗?zāi)Ｐ偷恼w顯著性。（, ）（4分）2、已知某市33個工業(yè)行業(yè)2000年生產(chǎn)函數(shù)為：（共20分）Q=ALaKbeu 1 說明a、b的經(jīng)濟意義。（5分）2 寫出將生產(chǎn)函數(shù)變換為線性函數(shù)的變換方法。（5分）3 假如變換后的線性回歸模型的常數(shù)項估計量為 ，試寫出A的估計式。（5分）4 此模型可能不滿足哪些假定條

4、件，可以用哪些檢驗（5分）3、對于人均存款與人均收入之間的關(guān)系式 ，使用美國 36 年的年度數(shù)據(jù)，得到如下估計模型 ( 括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差 ) ： (151.105) (0.011) (1) 的經(jīng)濟解釋是什么 ? （ 5 分） (2) (2) 和 的符號是什么 ? 為什么 ? 實際的符號與你的直覺一致嗎 ? 如果有沖突的話，你可以給出可能的原因嗎 ? （ 7 分） (3) 你對于 擬合優(yōu)度有 什么看法嗎 ? （ 5 分） (4)   檢驗是否每一個回歸系數(shù)都與 零顯著 不同 ( 在 1 水平下 ) 。同時對零假設(shè) 和備擇 假設(shè)，檢驗統(tǒng)計值及其分布和自由度，以及拒絕零假設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)進行陳述。你

5、的結(jié)論是什么 ? （ 8 分） 簡答題：多重共線性的后果有哪些？普通最小二乘法擬合的樣本回歸線的性質(zhì)？隨機誤差項 產(chǎn)生的原因是什么？一、判斷題（ 20 分） 1 隨機誤差項 和殘差項 是一回事。（） 2 給定顯著性水平 及自由度，若計算得到的 值超過臨界的 t 值，我們將接受零假設(shè)（） 3 。（） 4 多元回歸模型中，任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計不顯著的，則整個模型在統(tǒng)計上是不顯著的。（） 5 雙對數(shù)模型的 值可與線性模型的相比較，但不能與對數(shù)線性模型的相比較（） 67計算題3答案：對于人均存款與人均收入之間的關(guān)系式 ，使用美國 36 年的年度數(shù)據(jù)，得到如下估計模型 ( 括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差 ) ：

6、(151.105) (0.011) (1) 的經(jīng)濟解釋是什么 ? （ 5 分） 答： 為收入的邊際儲蓄傾向，表示人均收入每增加 1 美元時人均儲蓄的預(yù)期平均變化量。 (2) 和 的符號是什么 ? 為什么 ? 實際的符號與你的直覺一致嗎 ? 如果有沖突的話，你可以給出可能的原因嗎 ? （ 7 分） 答：由于收入為零時，家庭仍會有支出，可預(yù)期零收入時的平均儲蓄為負(fù)，因此 符號應(yīng)為負(fù)。儲蓄是收入的一部分，且會隨著收入的增加而增加，因此預(yù)期的符號為正。實際回歸式中， 的符號為正，與預(yù)期的一致；但截距項為正，與預(yù)期不符。這可能是由于模的錯誤設(shè)定造成的。例如，家庭的人口數(shù)可能影響家庭的儲蓄行為，省略該變量

7、將對截距項的估計產(chǎn)生影響；另一種可能就是線性設(shè)定可能不正確。 (3) 你對于 擬合優(yōu)度有 什么看法嗎 ? （ 5 分） 答： 擬合優(yōu)度刻畫解釋變量對被解釋變量變化的解釋能力。模型中 53.8% 的擬合優(yōu)度表明收入的變化可以解釋儲蓄中 53.8% 的變動。 (4)   檢驗是否每一個回歸系數(shù)都與 零顯著 不同 ( 在 1 水平下 ) 。同時對零假設(shè) 和備擇 假設(shè)，檢驗統(tǒng)計值及其分布和自由度，以及拒絕零假設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)進行陳述。你的結(jié)論是什么 ? （ 8 分） 答：檢驗單個參數(shù)采用 t 檢驗，零假設(shè)為參數(shù)為零，備擇假設(shè)為參數(shù)不為零。雙變量情形下，在零假設(shè)下 t 分布的自由度為 。由 t 分布表

8、可知，雙側(cè) 1% 下的臨界值位于 2.750 與 2.704 之間。斜率項計算的 f 值為 0.067 0.011=6.09 截距項計算的，值為 384.105 151.105=2.54 ?？梢娦甭薯椨嬎愕?t 值大于臨界值，截距項小于臨界值，因此拒絕斜率項為零的假設(shè)，但不拒絕截距項為零的假設(shè)。 計量經(jīng)濟學(xué)練習(xí)題一、單項選擇題(本大題共20小題，每小題1分，共20分)1.弗里希將計量經(jīng)濟學(xué)定義為( )A.經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合B.管理學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合C.管理學(xué)、會計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合D.經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合2.有關(guān)經(jīng)濟計量模型的描述正確的為( )A.經(jīng)濟計量模型揭

9、示經(jīng)濟活動中各個因素之間的定性關(guān)系B.經(jīng)濟計量模型揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的定量關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述C.經(jīng)濟計量模型揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的定量關(guān)系，用隨機性的數(shù)學(xué)方程加以描述D.經(jīng)濟計量模型揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的定性關(guān)系，用隨機性的數(shù)學(xué)方程加以描述3.系統(tǒng)誤差是由系統(tǒng)因素形成的誤差。系統(tǒng)因素是指( )A.那些對被解釋變量的作用顯著，作用方向穩(wěn)定，重復(fù)試驗也不可能相互抵消的因素B.那些對被解釋變量的作用顯著，作用方向不穩(wěn)定，重復(fù)試驗也不可能相互抵消的因素C.那些對被解釋變量的作用顯著，作用方向不穩(wěn)定，重復(fù)試驗相互抵消的因素D.那些對被解釋變量的作用顯著，作用方向穩(wěn)定，重

10、復(fù)試驗可能相互抵消的因素4.回歸分析的目的為( )A.研究解釋變量對被解釋變量的依賴關(guān)系B.研究解釋變量和被解釋變量的相關(guān)關(guān)系C.研究被解釋變量對解釋變量的依賴關(guān)系D.研究解釋變量之間的依賴關(guān)系5.在X與Y的相關(guān)分析中( )A.X是隨機變量，Y是非隨機變量B.Y是隨機變量，X是非隨機變量C.X和Y都是隨機變量D.X和Y均為非隨機變量6.隨機誤差項是指( )A.不可觀測的因素所形成的誤差B.Yi的測量誤差C.預(yù)測值與實際值的偏差D.個別的圍繞它的期望值的離差7.按照經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)為非隨機變量，且( )A.與被解釋變量Yi不相關(guān)B.與隨機誤差項ui不相關(guān)C.與回歸值值不相關(guān)D

11、.與殘差項ei不相關(guān)8.判定系數(shù)R2的取值范圍為( )A.0R22B.0R21C.0R24D.1R249.在一元回歸模型中，回歸系數(shù)通過了顯著性t檢驗，表示( )A.0B.0C.0，=0D.=0，010.根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時，有( )A.F=-1B.F=0C.F=1D.F=11.當(dāng)存在異方差時，使用普通最小二乘法得到的估計量是( )A.有偏估計量B.有效估計量C.無效估計量D.漸近有效估計量12.懷特檢驗適用于檢驗( )A.序列相關(guān)B.異方差C.多重共線性D.設(shè)定誤差13.序列相關(guān)是指回歸模型中( )A.解釋變量X的不同時期相關(guān)B.被解釋變量Y的不同時期相關(guān)C.解

12、釋變量X與隨機誤差項u之間相關(guān)D.隨機誤差項u的不同時期相關(guān)14.DW檢驗適用于檢驗( )A.異方差B.序列相關(guān)C.多重共線性D.設(shè)定誤差15.設(shè)Yi=，Yi=居民消費支出，Xi=居民收入，D=1代表城鎮(zhèn)居民，D=0代表農(nóng)村居民，則截距變動模型為( )A.B.C.D.16.如果聯(lián)立方程模型中兩個結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計形式完全相同，則下列結(jié)論成立的是( )A.二者之一可以識別B.二者均可識別C.二者均不可識別D.不確定17.結(jié)構(gòu)式方程過度識別是指( )A.結(jié)構(gòu)式參數(shù)有唯一數(shù)值B.簡化式參數(shù)具有唯一數(shù)值C.結(jié)構(gòu)式參數(shù)具有多個數(shù)值D.簡化式參數(shù)具有多個數(shù)值1.同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列是( )A.時

13、間數(shù)據(jù)B.時點數(shù)據(jù)C.時序數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)2.在X與Y的相關(guān)分析中( )A.X是隨機變量，Y是非隨機變量B.Y是隨機變量，X是非隨機變量C.X和Y都是隨機變量D.X和Y均為非隨機變量3.普通最小二乘準(zhǔn)則是( )A.隨機誤差項ui的平方和最小B.Yi與它的期望值的離差平方和最小C.Xi與它的均值的離差平方和最小D.殘差ei的平方和最小4.反映擬合程度的判定系統(tǒng)數(shù)R2的取值范圍是( )A.0R22B.0R21C.0R24D.1R245.在多元線性回歸模型中，加入一個新的假定是( )A.隨機誤差項期望值為零B.不存在異方差C.不存在自相關(guān)D.無多重共線性6.在回歸模型Y=1+2X2+3X3+4X4+

14、u中，如果假設(shè)H020成立，則意味著( )A.估計值0B.X2與Y無任何關(guān)系C.回歸模型不成立D.X2與Y有線性關(guān)系7.回歸系數(shù)進行顯著性檢驗時的t統(tǒng)計量是( )A. B. C. D.8.下列哪種情況說明存在異方差?( )A.E(ui)=0B.E(ui uj)=0，ijC.E()= (常數(shù))D.E()=9.異方差情形下，常用的估計方法是( )A.一階差分法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法10.若計算的DW統(tǒng)計量為0，則表明該模型( )A.不存在一階序列相關(guān)B.存在一階正序列相關(guān)C.存在一階負(fù)序列相關(guān)D.存在高階序列相關(guān)11.模型中包含隨機解釋變量，且與誤差項相關(guān)，應(yīng)采用的估計方法

15、是( )A.普通最小二乘法B.工具變量法C.加權(quán)最小二乘法D.廣義差分法12.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近1，則表明模型中存在( )A.異方差B.自相關(guān)C.多重共線性D.設(shè)定誤差 15.設(shè)個人消費函數(shù)Yi=中，消費支出Y不僅與收入X有關(guān)，而且與年齡構(gòu)成有關(guān)，年齡構(gòu)成可以分為老、中、青三個層次，假定邊際消費傾向不變，該消費函數(shù)應(yīng)引入虛擬變量的個數(shù)為( )A.1個B.2個C.3個D.4個16.如果聯(lián)立方程模型中兩個結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計形式完全相同，則下列結(jié)論成立的是( )A.二者之一可以識別B.二者均可識別C.二者均不可識別D.二者均為恰好識別20.下面關(guān)于簡化式模型

16、的概念，不正確的是( )A.簡化式方程的解釋變量都是前定變量B.在同一個簡化式模型中，所有簡化式方程的解釋變量都完全一樣C.如果一個結(jié)構(gòu)式方程包含一個內(nèi)生變量和模型系統(tǒng)中的全部前定變量，這個結(jié)構(gòu)式方程就等同于簡化式方程D.簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)2.計量經(jīng)濟學(xué)起源于對經(jīng)濟問題的( )A.理論研究B.應(yīng)用研究C.定量研究D.定性研究3.下列回歸方程中一定錯誤的是( )A.B.C.D. 4.以Yi表示實際觀測值，表示預(yù)測值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)則是( )A.(Yi一)2=0B.(Yi-)2=0C.(Yi一)2最小D.(Yi-)2最小5.在對回歸模型進行統(tǒng)計檢驗時，通常假定隨機誤差項

17、ui服從( )A.N(0，2)B.t(n-1)C.N(0，)D.t(n)6.已知兩個正相關(guān)變量的一元線性回歸模型的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為( )A.0.32B.0.4C.0.64D.0.87.在利用線性回歸模型進行區(qū)間預(yù)測時，隨機誤差項的方差越大，則( )A.預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低B.預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C.預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高D.預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大8.對于利用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線，下面說法中錯誤的是( )A.ei=0B.ei0C. eiXi=0D.Yi=9.下列方法中不是用來檢驗異方差的是( )A.ARCH檢驗B.懷特檢驗C.戈

18、里瑟檢驗D.方差膨脹因子檢驗10.如果線性回歸模型的隨機誤差項的方差與某個變量Zi成比例，則應(yīng)該用下面的哪種方法估計模型的參數(shù)?( ) A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.間接最小二乘法D.工具變量法11.如果一元線性回歸模型的殘差的一階自相關(guān)系數(shù)等于0.3，則DW統(tǒng)計量等于( )A.0.3B.0.6C.1D.1.412.如果dL<DW<du，則( )A.隨機誤差項存在一階正自相關(guān)B.隨機誤差項存在一階負(fù)自相關(guān)C.隨機誤差項不存在一階自相關(guān)D.不能判斷隨機誤差項是否存在一階自相關(guān)13.記為回歸方程的隨機誤差項的一階自相關(guān)系數(shù)，一階差分法主要適用的情形是( )A.0B.1C.&g

19、t;0D.<014.方差膨脹因子的計算公式為( )A. B.C.D. 17.在聯(lián)立方程模型中，識別的階條件是( )A.充分條件B.充要條件C.必要條件D.等價條件18.在簡化式模型中，其解釋變量都是( )A.外生變量B.內(nèi)生變量C.滯后變量D.前定變量二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)22.多元回歸模型通過了整體顯著性F檢驗，則可能的情況為( )A.B.0，0C.=0，0D.0，=0E.=0，=0，=023.計量經(jīng)濟模型中存在多重共線性的主要原因為( )A.模型中存在異方差B.模型中存在虛擬變量C.經(jīng)濟變量相關(guān)的共同趨勢D.滯后變量的引入E.樣本資料的限制27.常用的

20、處理多重共線性的方法有( )A.追加樣本信息B.使用非樣本先驗信息C.進行變量形式的轉(zhuǎn)換D.嶺回歸估計法E.主成分回歸估計法28.在消費(Y)對收入(X)的回歸分析中考慮性別的影響，則下列回歸方程可能正確的有( )A.Y=+X+uB.Y=+D+X+uC.Y=+uD. Y=+(DX)+uE. Y=+D+X+u五、簡單應(yīng)用題(本大題共3小題，每小題7分，共21分)36.以19781997年中國某地區(qū)進口總額Y(億元)為被解釋變量，以地區(qū)生產(chǎn)總值X(億元)為解釋變量進行回歸，得到回歸結(jié)果如下：t=-261.09+0.2453XtSe=(31.327) ( )t=( ) (16.616)R2=0.93

21、88 n=20要求：(1)將括號內(nèi)缺失的數(shù)據(jù)填入；(計算結(jié)果保留三位小數(shù))(2)如何解釋系數(shù)0.2453；(3)檢驗斜率系數(shù)的顯著性。(=5，t0.025(18)=2.101)37.設(shè)消費函數(shù)為，若月收入Xt在1000元以內(nèi)和1000元以上的邊際消費傾向存在顯著差異，如何修改原來的模型?分別寫出兩種收入群體的回歸模型。38.考慮下述模型Ct= (消費方程) (投資方程)Pt=Ct+It+2t其中，C=消費支出，D=收入，I=投資，Z=自發(fā)支出；C、I和D為內(nèi)生變量。要求：(1)寫出消費方程的簡化式方程；(2)用階條件研究各方程的識別問題。六、綜合應(yīng)用題(本大題共1小題，9分)39.經(jīng)濟學(xué)家提出

22、假設(shè)，能源價格上升導(dǎo)致資本產(chǎn)出率下降。據(jù)30年的季度數(shù)據(jù)，得到如下回歸模型： Ln(Y/K)=1.5492+0.7135Ln(L/K)-0.1081LnP+0.0045t (16.35) (21.69) (-6.42) (15.86) R2=0.98其中，Y=產(chǎn)出，K=資本流量，L=勞動投入，Pt=能源價格，t=時間。括號內(nèi)的數(shù)字為t統(tǒng)計量。(計算結(jié)果保留三位小數(shù))問：(1)回歸分析的結(jié)果是否支持經(jīng)濟學(xué)家的假設(shè)；(2)如果在樣本期內(nèi)價格P增加60，據(jù)回歸結(jié)果，資本產(chǎn)出率下降了多少?(3)如何解釋系數(shù)0.7135?四、簡答題(本大題共4小題，每小題5分,共20分)36試述一元線性回歸模型的經(jīng)典假

23、定。37多重共線性補救方法有哪幾種？39試述間接最小二乘法的計算步驟。六、分析題(本大題共1小題，10分)42.根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)得到了如下的咖啡需求函數(shù)方程：Ln=1.2789-0.1647LnXl+0.5115LnX2+0.1483LnX3-0.0089T-0.0961D1-0.157D2-0.0097D3R2=0.80其中X1，X2，X3，T，D1，D2，D3的t統(tǒng)計量依次為(-2.14)，(1.23)，(0.55)，(-3.36)，(-3.74)，(-6.03)，(-0.37)。Y=人均咖啡消費量，X1=咖啡價格，X2=人均可支配收入，X3=茶的價格，T=時間變量，Di為虛擬變量，第i季時取

24、值為1，其余為零。要求：(1)模型中X1，X2，X3系數(shù)的經(jīng)濟含義是什么?(2)哪一個虛擬變量在統(tǒng)計上是顯著的?(3)咖啡的需求是否存在季節(jié)效應(yīng)?單選ACACC ABBAD CBDBA CC CCDBD DDDDB BCBCD CCCAD ABDBD DBAC CD多選BCD CDE ABCDE BCE1、(1) =0.78(2)H0:B2=B3=0 H1: B2、B3至少有一個不為0F=40>F0.05(2,20)，拒絕原假設(shè)。(3) H0:B2=0 H1: B20t=2.8>t0.025(20)=2.09，拒絕原假設(shè)，Yt的系數(shù)是統(tǒng)計顯著H0:B3=0H1: B30t=3.7&

25、gt;t0.025(20)=2.09，拒絕原假設(shè)，Pt的系數(shù)是統(tǒng)計顯著2、 此模型存在異方差，可以將其變?yōu)椋?，則為同方差模型3、答：（1）,)=0 i¹j 的古典假設(shè)條件不滿足，而其他古典假設(shè)滿足的計量經(jīng)濟模型，稱為自相關(guān)性。 因為0.3474 ，D.WX小于 所以存在自相關(guān)，且正相關(guān)。（2）自相關(guān)產(chǎn)生的影響：OLS估計量不是最好估計量，即不具有方差最小性；T檢驗，F(xiàn)檢驗失效；預(yù)測精測下降。4、答：（1）內(nèi)生變量有： 外生變量有： 前定變量有； （2）完備型為： （3）識別第一個方程。 階條件 Kg-1=2-1=1 K g-1 故階條件滿足，方程可識別。秩條件（）（）（）（）故秩條件

26、滿足，方程可識別因為K g-1故第一個方程為恰好識別739家上市公司績效（NER）與基金持股比例（RATE）關(guān)系的OLS估計結(jié)果與殘差值表如下：殘差值表：1計算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）劃線處的5個數(shù)字，并給出計算步驟（保留4位小數(shù)）。2根據(jù)計算機輸出結(jié)果，寫出一元回歸模型表達(dá)式。 3. 假設(shè)上市公司績效值（NER）服從正態(tài)分布，模型滿足同方差假定條件。（1）作為樣本，739個上市公司績效值的（NER）分布的均值和方差是多少？當(dāng)基金持股比例（RATE）為0.40時，上市公司績效值條件分布的均值和方差是多少？（方差寫出公式即可）Answer：1 (1)t統(tǒng)計量=系數(shù)估計值-系數(shù)原假設(shè)

27、/系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤= 0.097190/0.010555=9.2079; (2) R²與調(diào)整后的R²存在關(guān)系式p85公式（3.48）：R²=0.04617 (3)表中，參看p91，所以可以得殘差平方和=0.238465*0.238465*737=41.909(4)由p87公式（3.51）關(guān)于F統(tǒng)計量和可絕系數(shù)的關(guān)系式，得F統(tǒng)計量=(739-2)/(2-1)*0.04617/(1-0.04617)=35.678(5)殘差=實際值-擬合值=-0.06545 2說明：括號中是t統(tǒng)計量（1）緊緊圍繞輸出結(jié)果，表中，所以均值為0.1322；，是被解釋變量的標(biāo)準(zhǔn)差，所以方差為(0

28、.244)2； （2）這是一個點預(yù)測問題，將解釋變量值代入回歸方程，得條件均值=0.0972+0.0035*0.4=0.0986；條件方差的計算復(fù)雜些，由理論知識知道被解釋變量的方差和擾動項的方差相等，即var(y)=var(u),所以p53公式(2.78) 就是被解釋變量的條件方差。具體計算根據(jù)公式(2.78)，需要知道x的均值，這個可以從p33公式（2.29）推出，Xf=0.4，還需要知道，而系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差為，表中給出0.0006，分子是等于0.2385所以可以得到=(0.2385/0.0006)2=158006.25,這樣就得到=0.23852（1+1/739+(0.4-10)2/1580

29、06.25=0.05691、回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指（ ）A使達(dá)到最小值 B.使達(dá)到最小值 C. 使達(dá)到最小值 D.使達(dá)到最小值2、根據(jù)樣本資料估計得出人均消費支出 Y 對人均收入 X 的回歸模型為，這表明人均收入每增加 1，人均消費支出將增加（ ） A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù),n為樣本容量。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗的F統(tǒng)計量與可決系數(shù)之間的關(guān)系為( )A. B. C. D. 6、二元線性回歸分析中 TSS=RSS+ESS。則 RSS 的自由度為（ ） A.1 B.n-2 C.2 D.n

30、-39、已知五個解釋變量線形回歸模型估計的殘差平方和為，樣本容量為46，則隨機誤差項的方差估計量為（ ）A.33.33 B.40 C.38.09 D. 201、經(jīng)典線性回歸模型運用普通最小二乘法估計參數(shù)時，下列哪些假定是正確的（ ）A. B. C. D.隨機解釋變量X與隨機誤差不相關(guān) E. 2、對于二元樣本回歸模型，下列各式成立的有（ ）A. B. C. D. E. 4、能夠檢驗多重共線性的方法有（ ） A.簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法 B. t檢驗與F檢驗綜合判斷法 C. DW檢驗法 D.ARCH檢驗法 E.輔助回歸法 計算題1、為了研究我國經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，建立投資（，億元）與凈出口（，億元）與國民生產(chǎn)

31、總值（，億元）的線性回歸方程并用13年的數(shù)據(jù)進行估計，結(jié)果如下：S.E=(2235.26) (0.12) (1.28) =0.99 F=582 n=13問題如下：從經(jīng)濟意義上考察模型估計的合理性；（3分）估計修正可決系數(shù)，并對作解釋；（3分）在5%的顯著性水平上，分別檢驗參數(shù)的顯著性；在5%顯著性水平上，檢驗?zāi)Ｐ偷恼w顯著性。（, ）（4分）2、已知某市33個工業(yè)行業(yè)2000年生產(chǎn)函數(shù)為：（共20分）Q=ALaKbeu 5 說明a、b的經(jīng)濟意義。（5分）6 寫出將生產(chǎn)函數(shù)變換為線性函數(shù)的變換方法。（5分）7 假如變換后的線性回歸模型的常數(shù)項估計量為 ，試寫出A的估計式。（5分）8 此模型可能不滿足哪些假定條件，可以用哪些檢驗（5分）3、對于人均存款與人均收入之間的關(guān)系式 ，使用美國 36 年的年度數(shù)據(jù)，得到如下估計模型 ( 括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差 ) ： (151.105) (0.011) (1) 的經(jīng)濟解釋是什么 ? （ 5 分） (2) 和 的符號是什么 ? 為什么 ? 實際的符號與你的直覺一致嗎 ? 如果有沖突的話，你可以給出可能的原因嗎 ? （ 7 分） (3) 你對于 擬合優(yōu)度有 什么看法嗎 ? （ 5 分） (4)   檢驗是否每一個回歸系數(shù)都與 零顯著 不同 ( 在 1 水平下 ) 。同時對零假設(shè) 和備擇 假設(shè)，檢驗統(tǒng)計值及其分布和自由度，以及拒絕零假設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)進行