第五章現(xiàn)代證券投資組合理論_第1頁
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文檔簡介

資產(chǎn)組合理論的結(jié)論 每一資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況與其他資產(chǎn)之間的相關(guān) 系數(shù)決定了其所占的比重 少量的資產(chǎn)組合便可大幅度地減少投資風(fēng)險(xiǎn) 投資者的主要精力應(yīng)放在估算期望受益、標(biāo) 準(zhǔn)差和相關(guān)系數(shù)上 在一定條件下，為構(gòu)造理想的投資組合，投 資者可以借錢買股票 第13章 證券投資組合分析 46 證券組合理論局限 將收益率的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差作為實(shí)際收益和 風(fēng)險(xiǎn)與實(shí)際有所不同 利用股票歷史數(shù)據(jù)求出期望收益率，標(biāo)準(zhǔn)差 及相關(guān)系數(shù)，用過去的數(shù)據(jù)推斷未來不夠準(zhǔn) 確 需要用復(fù)雜的計(jì)算機(jī)程序來計(jì)算 第13章 證券投資組合分析 47 什么是有效證券組合？ 如何計(jì)算單個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率和 風(fēng)險(xiǎn)？ 分散化對總風(fēng)險(xiǎn)的影響。 解釋兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)在度量證券組 合中的重要性。 什么是最優(yōu)證券組合？ 第13章 證券投資組合分析 48

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