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文檔簡介

資產組合理論的結論 每一資產的風險狀況與其他資產之間的相關 系數(shù)決定了其所占的比重 少量的資產組合便可大幅度地減少投資風險 投資者的主要精力應放在估算期望受益、標 準差和相關系數(shù)上 在一定條件下，為構造理想的投資組合，投 資者可以借錢買股票 第13章 證券投資組合分析 46 證券組合理論局限 將收益率的期望值和標準差作為實際收益和 風險與實際有所不同 利用股票歷史數(shù)據(jù)求出期望收益率，標準差 及相關系數(shù)，用過去的數(shù)據(jù)推斷未來不夠準 確 需要用復雜的計算機程序來計算 第13章 證券投資組合分析 47 什么是有效證券組合？ 如何計算單個資產組合的預期收益率和 風險？ 分散化對總風險的影響。 解釋兩項資產的相關系數(shù)在度量證券組 合中的重要性。 什么是最優(yōu)證券組合？ 第13章 證券投資組合分析 48

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