計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集

1、.第一章 導(dǎo)論一、單項(xiàng)選擇題（每題2分）：1、“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”（Econometrics）一詞最早是由（ ）依照“生物計(jì)量學(xué)”（Biometrics）創(chuàng)造出來的。A、恩格爾（R.Engle） B、弗瑞希（R.Frisch）C、薩繆爾森（P.Smuelson） D、丁伯根（J.Tinbergen）2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門（ ）學(xué)科。A、數(shù)學(xué) B、經(jīng)濟(jì) C、統(tǒng)計(jì) D、測(cè)量3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分為單方程模型和（ ）。A、隨機(jī)方程模型 B、行為方程模型 C、聯(lián)立方程模型 D、非隨機(jī)方程模型4、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ ）。A、時(shí)間序列數(shù)據(jù) B、橫截面數(shù)據(jù) C、修勻數(shù)據(jù) D、平行數(shù)據(jù)5、下面屬于截

2、面數(shù)據(jù)的是（ ）。A、1991-2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的平均工業(yè)產(chǎn)值B、1991-2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值C、某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)D、某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值6、把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時(shí)間順序和時(shí)間間隔排列起來，這樣的數(shù)據(jù)稱為（ ）。A、橫截面數(shù)據(jù) B、 時(shí)間序列數(shù)據(jù)C、修勻數(shù)據(jù) D、隨機(jī)數(shù)據(jù)7、同一時(shí)間，不同單位相同指標(biāo)組成的觀測(cè)數(shù)據(jù)稱為（ ）。A、橫截面數(shù)據(jù) B、 時(shí)間序列數(shù)據(jù)C、修勻數(shù)據(jù) D、隨機(jī)數(shù)據(jù)8、在下列各種數(shù)據(jù)中，（ ）不應(yīng)作為經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析所用的數(shù)據(jù)。A、時(shí)間序列數(shù)據(jù)B、橫截面數(shù)據(jù)C、計(jì)算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)

3、D、虛擬變量數(shù)據(jù)9、用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是() A、以理論分析作先導(dǎo)，包括的解釋變量越多越好B、以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度C、模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實(shí)際情況D、模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜10、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值=第一產(chǎn)業(yè)增加值+第二產(chǎn)業(yè)增加值+第三產(chǎn)業(yè)增加值，這一關(guān)系屬于（ ）。A、制度關(guān)系 B、行為關(guān)系C、定義關(guān)系 D、相關(guān)關(guān)系二、多項(xiàng)選擇題（每題3分）：1、經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的四個(gè)步驟是（ ）。A、經(jīng)濟(jì)理論研究 B、設(shè)定模型 C、估計(jì)參數(shù) D、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?E、應(yīng)用模型2、經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用方向是（ ）。A、用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) B、用于經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià) C、用于結(jié)構(gòu)分析 D、用于

4、檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論 E、僅用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括內(nèi)容有（ ）。A、經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) B、統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn) C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) D、預(yù)測(cè)檢驗(yàn) E、對(duì)比檢驗(yàn)4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中可以用于估計(jì)參數(shù)的數(shù)據(jù)包括（ ）。A、計(jì)算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù) B、橫截面數(shù)據(jù)C、面板數(shù)據(jù) D、虛擬變量數(shù)據(jù)E、時(shí)間序列數(shù)據(jù)三、填空（每題2分）：1、常用的三類樣本數(shù)據(jù)是、截面數(shù)據(jù)和虛擬變量數(shù)據(jù)。2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科，挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希，將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為經(jīng)濟(jì)理論、和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。3、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述

5、，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各因素之間的關(guān)系，用_性的數(shù)學(xué)方程加以描述。4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)根據(jù)研究對(duì)象和內(nèi)容側(cè)重面不同，可以分為理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和_計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。5計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型包括單方程模型和_兩大類。6、在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，人們通常使用人為構(gòu)造的變量表示客觀存在的定性現(xiàn)象或特征。7、模型檢驗(yàn)就是對(duì)模型和所估計(jì)的加以評(píng)判，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計(jì)上是否有足夠的可靠性。8、經(jīng)濟(jì)變量從所描述的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)形態(tài)看，可以分為存量和。9、對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)做計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)包括：經(jīng)濟(jì)變量、待確定的參數(shù)和。10、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，參數(shù)估計(jì)的方法應(yīng)符合的原則。四、名詞解釋（每題4分）：1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 2、虛

6、擬變量數(shù)據(jù) 3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 4、政策評(píng)價(jià)五、簡(jiǎn)答（每題5分）：1、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型和計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的區(qū)別。2 簡(jiǎn)述“經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析”的含義。3、設(shè)定合理的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)當(dāng)注意哪幾方面的問題.4、簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系類型。六、辨析（每題5分）：1、在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來，就可將估計(jì)模型直接運(yùn)用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)濟(jì)生活中精確的函數(shù)關(guān)系。3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型一定要與已有的經(jīng)濟(jì)理論一致。4、建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型成功的三要素是理論、方法和數(shù)據(jù)。第二章 簡(jiǎn)單線性回歸模型一、單項(xiàng)選擇題（每題2分）：1、回歸分析中定義的（ ）。A、解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B、解釋變

7、量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C、解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D、解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量2、最小二乘準(zhǔn)則是指使（ ）達(dá)到最小值的原則確定樣本回歸方程。A、 B、C、 D、3、下圖中“”所指的距離是（ ）。A、隨機(jī)誤差項(xiàng) B、殘差 C、的離差 D、的離差4、參數(shù)估計(jì)量是的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計(jì)量具有( )的性質(zhì)。A、線性 B、無偏性 C、有效性 D、一致性5、參數(shù)的估計(jì)量具備最佳性是指（ ）。A、 B、為最小C、 D、為最小6、反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是( )。A、總體平方和 B、回歸平方和 C、殘差平方和 D、樣本平方和7、總體平方和TSS、殘

8、差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是（ ）。A、RSS=TSS+ESS B、TSS=RSS+ESS C、ESS=RSS-TSS D、ESS=TSS+RSS8、下面哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的（ ）。A、 ，B、 ，C、 ，D、 ，9、產(chǎn)量（X，臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺(tái)）之間的回歸方程為，這說明（ ）。 A、產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元 B、產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元 C、產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元 D、產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元10、回歸模型，i = 1，n中，總體方差未知，檢驗(yàn)時(shí)，所用的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從（ ）。A、 B、C、 D

9、、11、對(duì)下列模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，哪一個(gè)模型通常被認(rèn)為沒有實(shí)際價(jià)值的（ ）。A、（消費(fèi)）（收入）B、（商品需求）（收入）（價(jià)格）C、（商品供給）（價(jià)格）D、（產(chǎn)出量）（資本）（勞動(dòng)）12、進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)，假定相關(guān)的兩個(gè)變量( )。A、都是隨機(jī)變量 B、都不是隨機(jī)變量C、一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量 D、隨機(jī)或非隨機(jī)都可以13、假設(shè)用OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是()。A、B、一定在回歸直線上C、D、14、對(duì)樣本的相關(guān)系數(shù)，以下結(jié)論錯(cuò)誤的是（ ）。A、越接近0，X和Y之間的線性相關(guān)程度越高B、越接近1，X和Y之間的線性相關(guān)程度越高C、D、，則在一定條件下X與Y相互獨(dú)立。二

10、、多項(xiàng)選擇題（每題3分）：1、利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線的特點(diǎn)（ ）。A、必然過點(diǎn) B、可能通過點(diǎn)C、殘差的均值為常數(shù) D、的均值與的均值相等E、殘差與解釋變量之間有一定的相關(guān)性2、古典線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)量的特性有（ ）。A、無偏性 B、線性 C、最小方差 D、不一致性 E、有偏性3、指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（ ）。A、家庭消費(fèi)支出與收入 B、商品銷售額和銷售量、銷售價(jià)格C、物價(jià)水平與商品需求量 D、小麥畝產(chǎn)量與施肥量E、學(xué)習(xí)成績(jī)總分與各門課程成績(jī)分?jǐn)?shù)4、一元線性回歸模型的經(jīng)典假設(shè)包括（ ）。A、 B、（常數(shù)）C、 D、N(0，1)E、X為非隨機(jī)變量，且5、以Y表示實(shí)際

11、觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，e表示殘差，則回歸直線滿足（ ）。A、通過樣本均值點(diǎn) B、C、 D、E、6、反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有（ ）。A、相關(guān)系數(shù) B、回歸系數(shù)C、樣本可決系數(shù) D、回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤差E、剩余變差（或殘差平方和）三、名詞解釋（每題4分）：1、回歸平方和2、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)3、相關(guān)關(guān)系6、高斯馬爾可夫定理四、簡(jiǎn)答（每題5分）：1、給定一元線性回歸模型（1）敘述模型的基本假定；（2）寫出參數(shù)和的最小二乘估計(jì)公式； （3）說明滿足基本假定的最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)；（4）寫出隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的無偏估計(jì)公式。2、隨機(jī)誤差項(xiàng)包含哪些因素影響.3、普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)及其含義。4

12、、令kids表示一名婦女生育孩子的數(shù)目，educ表示該婦女接受過教育的年數(shù)。生育率對(duì)教育年數(shù)的簡(jiǎn)單回歸模型為（1）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)包含什么樣的因素.它們可能與教育水平相關(guān)嗎.（2）上述簡(jiǎn)單回歸分析能夠揭示教育對(duì)生育率在其他條件不變下的影響嗎.請(qǐng)解釋。5、簡(jiǎn)要回答：為什么用可決系數(shù)R2評(píng)價(jià)擬合優(yōu)度，而不用殘差平方和作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn).五、辨析（每題5分）：1即使經(jīng)典線性回歸模型（CLRM）中的干擾項(xiàng)不服從正態(tài)分布的，OLS估計(jì)量仍然是無偏的。2、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的無偏估計(jì)沒有區(qū)別。3、在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無區(qū)別。六、計(jì)算分析（每題12分）：1、某農(nóng)產(chǎn)品試驗(yàn)產(chǎn)量（公斤/畝）和施

13、肥量（公斤/畝）7塊地的數(shù)據(jù)資料匯總?cè)缦拢汉髞戆l(fā)現(xiàn)遺漏的第八塊地的數(shù)據(jù)：，。要求匯總?cè)?塊地?cái)?shù)據(jù)后進(jìn)行以下各項(xiàng)計(jì)算，并對(duì)計(jì)算結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義和統(tǒng)計(jì)意義做簡(jiǎn)要的解釋。（1）該農(nóng)產(chǎn)品試驗(yàn)產(chǎn)量對(duì)施肥量X（公斤/畝）回歸模型進(jìn)行估計(jì)；（2）對(duì)回歸系數(shù)（斜率）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)，顯著性水平為0.05；（3）估計(jì)可決系數(shù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)，置信度為0.95。所需臨界值在以下簡(jiǎn)表中選?。?t0.025,6 = 2.447 t0.025,7 = 2.365 t0.025,8 = 2.306 t0.005,6 = 3.707 t0.005,7 = 3.499 t0.005,8 = 3.355F0.05,1,7 =

14、 5.59 F0.05,2,7 = 4.74 F0.05,3,7 = 4.35 F0.05,1,6 = 5.99 F0.05,2,6 = 5.14 F0.05,3,6 = 4.762、試將下列非線性函數(shù)模型的線性化：（1）；（2）3、利用中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒（2006）中提供的有關(guān)數(shù)據(jù)，可以對(duì)2005年國(guó)內(nèi)各地區(qū)居民消費(fèi)進(jìn)行分析。如果以各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）居民可支配收入（X，單位：元）作為解釋變量，以居民消費(fèi)性支出（Y，單位：元）作為被解釋變量，利用Eviews軟件，可以得到以下估計(jì)結(jié)果： Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample: 1 31I

15、ncluded observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C346.0459(a)1.131693X0.7284530.028858(b)R-squared0.956468Mean dependent var7773.217Adjusted R-squared0.954966S.D. dependent var2183.308S.E. of regression463.3222Akaike info criterion15.17706Sum squared resid6225356.Schwarz criterio

16、n15.26958Log likelihood-233.2445F-statistic637.1699Durbin-Watson stat1.372727Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）將表中(a)和(b)兩項(xiàng)空缺的數(shù)字填出（2分）；（2）已知；。請(qǐng)對(duì)模型參數(shù)的顯著性做出判斷（5分）；（3）利用回歸結(jié)果進(jìn)行簡(jiǎn)要分析（5分）。七、填空（每題2分）：1、與數(shù)學(xué)中的函數(shù)關(guān)系相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的顯著特點(diǎn)是引入隨機(jī)誤差項(xiàng) 的原因，主要包括幾方面，變量的觀測(cè)誤差、_，以及其他因素的代表。2、被解釋變量的觀測(cè)值與其回歸估計(jì)值之間的偏差，稱為_。3、對(duì)線性回歸模型進(jìn)行最小二乘估計(jì)

17、，最小二乘準(zhǔn)則是_。4、高斯馬爾可夫定理證明在總體參數(shù)的各種無偏估計(jì)中，普通最小二乘估計(jì)量具有_的特性，并由此才使最小二乘法在數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中獲得了最廣泛的應(yīng)用。5、普通最小二乘法得到的參數(shù)估計(jì)量具有線性、無偏性和_統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。6、相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是。7、已知某一直線回歸方程的可決系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的相關(guān)系數(shù)為。8、可決系數(shù)的取值范圍是。9、用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型，在0.05的顯著性水平下對(duì)的顯著性作t檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于。10、對(duì)回歸模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時(shí)，通常假定服從的分布類型為。第三章一、單項(xiàng)選擇題1、多元線性回歸模型的“線

18、性”是指對(duì)（ ）而言是線性的。（A）解釋變量 （B）被解釋變量（C）回歸參數(shù) （D）剩余項(xiàng)2、多元樣本線性回歸函數(shù)是（ ）（A）（B）（C）（D）Y=X+U3、多元總體線性回歸函數(shù)的矩陣形式為（ ）（A）Y=X+U （B）Y=X+ e（C） （D）Y=X+ e4、多元線性回歸模型參數(shù)向量最小二乘估計(jì)式的矩陣表達(dá)式為（ ）（A）（B）（C）（D）5、的方差協(xié)方差矩陣為（ ）（A） （B）（C） （D）6、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的估計(jì)式是（ ）（A）（B）（C） (D)7、殘差平方和RSS的是（ ）(A) (B)（C） （D）8、修正可決系數(shù)與未經(jīng)修正的多重可決系數(shù)之間的關(guān)系為（ ）（A） (B) （C）

19、 (D) 9、回歸方程的顯著性檢驗(yàn)的F檢驗(yàn)量為（ ）（A） （B）（C） （D）10、F統(tǒng)計(jì)量與可決系數(shù)R2之間的關(guān)系為（ ）（A） (B) （C） (D)11、多重可決系數(shù)R2是指（ ）（A）殘差平方和占總離差平方和的比重（B）總離差平方和占回歸平方和的比重（C）回歸平方和占總離差平方和的比重（D）回歸平方和占?xì)埐钇椒胶偷谋戎?2、在由n=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算的多重可決系數(shù)為0.8500，則修正的可決系數(shù)為（ ）（A）0.8603 （B）0.8389（C）0.8655 （D）0.832713、設(shè)k為模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)，則回歸平方和是指（ ）（A） （B）

20、（C） （D）/k114、用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后，在0.05的顯著性水平下對(duì)的顯著性做t檢驗(yàn)，則顯著地不等于零地條件是其統(tǒng)計(jì)量大于等于（ ）（A）t0.05（30） （B）t0.025（28）（C）t0.025（27） （D）F0.025（1，28）15、在模型古典假定滿足的條件下，多元線性回歸模型的最小二乘估計(jì)是（ ）估計(jì)（A）WIND （B）OLS（C）BLUE （D）GREEN16、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是（ ）。 A、n B、n-1 C、n-k D、1二、多項(xiàng)選擇題1、多元樣本線性回歸函數(shù)是（ ）（A）（B）（C）（D）2、多元總體線性回歸函數(shù)的矩陣

21、形式為（ ）（A）Y=X+U （B）Y=X+ e（C） （D）3、多元線性回歸模型的古典假定有（ ）（A）零均值假定 （B）同方差和無自相關(guān)假定（C）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與解釋變量不相關(guān)假定（D）無多重共線性假定 （E）正態(tài)性假定4、對(duì)模型進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有（ ）（A）0 （B）0，=0（C）0，0 （D）0，0 （E）05、殘差平方和是指（ ）（A）被解釋變量觀測(cè)值與估計(jì)值之間的變差（B）被解釋變量回歸估計(jì)值總變差的大?。–）被解釋變量觀測(cè)值總變差的大小（D）被解釋變量觀測(cè)值總變差中未被列入模型的解釋變量解釋的那部分變差（E）被解釋變量觀測(cè)值總變差中由多個(gè)解釋變量作

22、出解釋的那部分變差三、名詞解釋1、偏回歸系數(shù)2、多重可決系數(shù)3、修正的可決系數(shù)4、回歸方程的顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）5、回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）6、無多重共線性假定7、正規(guī)方程組四、簡(jiǎn)答題1、什么是多元線性回歸模型的古典假定. 2、在模型古典假定成立的條件下，多元線性回歸模型參數(shù)最小二乘估計(jì)具有什么樣的性質(zhì). 3、多元線性回歸分析中，為什么要對(duì)可決系數(shù)加以修正. 4、多元線性回歸分析中，F(xiàn)檢驗(yàn)與可決系數(shù)有什么關(guān)系. 5、一元線性回歸分析中，F(xiàn)檢驗(yàn)與t檢驗(yàn)的關(guān)系是什么.6、多元線性回歸分析中，為什么在做了F檢驗(yàn)以后還要做t檢驗(yàn).五、辨析題1、多元線性回歸模型是指對(duì)于變量而言是線性的。2、由公式

23、計(jì)算的修正可決系數(shù)應(yīng)是正值。3、多重可決系數(shù)和修正可決系數(shù)是是隨機(jī)變量。4、總離差平方和TSS反映了回歸估計(jì)值總變差的大小。5、多重可決系數(shù)是介于-1和1之間的一個(gè)數(shù)，它越大表明模型對(duì)數(shù)據(jù)的擬合程度就越好。6、在無多重共線性假定下解釋變量觀測(cè)值矩陣X行滿秩。7、雙變量模型中，對(duì)樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是一致的。六、計(jì)算分析題1、為研究中國(guó)各地區(qū)入境旅游狀況，建立了各省市旅游外匯收入（Y，百萬(wàn)美元）、旅行社職工人數(shù)（X1，人）、國(guó)際旅游人數(shù)（X2，萬(wàn)人次）的模型，用某年31個(gè)省市的截面數(shù)據(jù)估計(jì)結(jié)果如下：t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064

24、) R2=0.934331 F=191.1894 n=31（1）從經(jīng)濟(jì)意義上考察估計(jì)模型的合理性。（2）在5%顯著性水平上，分別檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性。（3）在5%顯著性水平上，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷恼w顯著性。2、下表給出三變量模型的回歸結(jié)果：方差來源平方和（SS）自由度（d.f.）平方和的均值(MSS)來自回歸(ESS)65965來自殘差(RSS)_總離差(TSS)6604214要求：（1）樣本容量是多少.（2）求RSS.（3）ESS和RSS的自由度各是多少.（4）求和.（5）檢驗(yàn)假設(shè)：和對(duì)無影響。你用什么假設(shè)檢驗(yàn).為什么.七、填空題1、在多元線性回歸模型中，回歸系數(shù)（j=1,2,k）表示當(dāng)控制其他解釋變量

25、不變的情況下，第j個(gè)解釋變量的單位變動(dòng)對(duì)被解釋變量平均值的影響，這樣的回歸系數(shù)稱為。2、多元線性回歸模型的同方差和無自相關(guān)假定是指3、最小二乘準(zhǔn)則是指采用使估計(jì)的最小的原則去確定樣本回歸函數(shù)。4、在多元線性回歸模型古典假定都滿足的條件下，采用普通最小二乘法得到的估計(jì)式是估計(jì)式。5、在多元線性回歸中，各個(gè)參數(shù)的估計(jì)式是隨樣本而變動(dòng)的隨機(jī)變量，其分布性質(zhì)是服從。6、統(tǒng)計(jì)量的自由度是指。7、對(duì)回歸模型整體的顯著性檢驗(yàn)是。8、對(duì)回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)采用的是 。9、多元線性回歸模型用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)是指 。10、多元線性回歸模型參數(shù)最小二乘估計(jì)的線性性質(zhì)是指 。 第四章 多重共線性一、單項(xiàng)選擇題1、完全的多重

26、共線性是指解釋變量的數(shù)據(jù)矩陣的秩（ ）（A）大于k （B）小于k（C）等于k （D）等于k+12、當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備（ ）（A）線性 （B）無偏性（C）有效性 （D）一致性3、如果每?jī)蓚€(gè)解釋變量的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)比較高，大于（ ）時(shí)則可認(rèn)為存在著較嚴(yán)重的多重共線性。（A）0.5 （B）0.6（C）0.7 （D）0.84、方差擴(kuò)大因子VIFj可用來度量多重共線性的嚴(yán)重程度，經(jīng)驗(yàn)表明，VIFj（ ）時(shí)，說明解釋變量與其余解釋變量間有嚴(yán)重的多重共線性。（A）小于5 （B）大于1（C）小于1 （D）大于105、對(duì)于模型，與r23等于0相比，當(dāng)r23等于0.5時(shí)，的方差將是原

27、來的（ ）（A）2倍 （B）1.5倍（C）1.33倍 （D）1.25倍6、無多重共線性是指數(shù)據(jù)矩陣的秩（ ）（A）小于k （B）等于k（C）大于k （D）等于k+17、無多重共線性假定是假定各解釋變量之間不存在（ ）（A）線性關(guān)系 （B）非線性關(guān)系（C）自相關(guān) （D）異方差8、經(jīng)濟(jì)變量之間具有共同變化的趨勢(shì)時(shí)，由其構(gòu)建的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型易產(chǎn)生（ ）（A）異方差 （B）自相關(guān)（C）多重共線性 （D）序列相關(guān)9、完全多重共線性產(chǎn)生的后果包括參數(shù)估計(jì)量的方差（ ）（A）增大 （B）減?。–）無窮大 （D）無窮小10、不完全多重共線性產(chǎn)生的后果包括參數(shù)估計(jì)量的方差（ ）（A）增大 （B）減?。–）無窮大

28、（D）無窮小11、不完全多重共線性下，對(duì)參數(shù)區(qū)間估計(jì)時(shí)，置信區(qū)間趨于（ ）（A）變大 （B）變小（C）不變 （D）難以估計(jì)12、較高的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)是多重共線性存在的（ ）（A）必要條件 （B）充分條件（C）充要條件 （D）并非條件13、方差擴(kuò)大因子VIFj是由輔助回歸的可決系數(shù)Rj2計(jì)算而得，Rj2越大，方差擴(kuò)大因子VIFj就（ ）（A）越大 （B）越?。–）不變 （D）無關(guān)14、解釋變量間的多重共線性越弱，方差擴(kuò)大因子VIFj就越接近于（ ）（A）1 （B）2（C）0 （D）1015、多重共線性是一個(gè)（ ）（A）樣本特性 （B）總體特性（C）模型特性 （D）以上皆不對(duì)二、多項(xiàng)選擇題1、多重共

29、線性包括（ ）（A）完全的多重共線性 （B）不完全的多重共線性（C）解釋變量間精確的線性關(guān)系 （D）解釋變量間近似的線性關(guān)系（E）非線性關(guān)系2、多重共線性產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)背景主要由（ ）（A）經(jīng)濟(jì)變量之間具有共同變化趨勢(shì) （B）模型中包含滯后變量（C）采用截面數(shù)據(jù) （D）樣本數(shù)據(jù)自身的原因3、多重共線性檢驗(yàn)的方法包括（ ）（A）簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法 （B）方差擴(kuò)大因子法（C）直觀判斷法 （D）逐步回歸法（E）DW檢驗(yàn)法4、修正多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法包括（ ）（A）剔除變量法 （B）增大樣本容量（C）變換模型形式 （D）截面數(shù)據(jù)與時(shí)間序列數(shù)據(jù)并用（E）變量變換5、嚴(yán)重的多重共線性常常會(huì)出現(xiàn)下列情形（ ）（

30、A）適用OLS得到的回歸參數(shù)估計(jì)值不穩(wěn)定（B）回歸系數(shù)的方差增大（C）回歸方程高度顯著的情況下，有些回歸系數(shù)通不過顯著性檢驗(yàn)（D）回歸系數(shù)的正負(fù)號(hào)得不到合理的經(jīng)濟(jì)解釋三、名詞解釋1、多重共線性 2、完全的多重共線性 3、輔助回歸 4、方差擴(kuò)大因子VIFj5、逐步回歸法 6、不完全的多重共線性 四、簡(jiǎn)答題1、多重共線性的實(shí)質(zhì)是什么.2、為什么會(huì)出現(xiàn)多重共線性.3、多重共線性對(duì)回歸參數(shù)的估計(jì)有何影響.4、判斷是否存在多重共線性的方法有那些.5、針對(duì)多重共線性采取的補(bǔ)救措施有那些.6、具有嚴(yán)重多重共線性的回歸方程能否用來進(jìn)行預(yù)測(cè).五、辨析題1、在高度多重共線性的情形中，要評(píng)價(jià)一個(gè)或多個(gè)偏回歸系數(shù)的單

31、個(gè)顯著性是不可能的。2、盡管有完全的多重共線性，OLS估計(jì)量仍然是BLUE。3、如果其他條件不變，VIF越高，OLS估計(jì)量的方差越大。4、如果在多元回歸中，根據(jù)通常的t檢驗(yàn)，全部偏回歸系數(shù)都是統(tǒng)計(jì)上不顯著的，你就不會(huì)得到一個(gè)高的R2值。5、如果分析的目的僅僅是預(yù)測(cè)，則多重共線性是無害的。6、如果有某一輔助回歸顯示出高的Rj2值，則高度共線性的存在是肯定無疑的。六、計(jì)算分析題1、假設(shè)在模型中，之間的相關(guān)系數(shù)為零，于是有人建議你進(jìn)行如下回歸：(1)是否存在.為什么.(2)(3)是否有.2、某地區(qū)供水部門利用最近15年的用水年度數(shù)據(jù)得出如下估計(jì)模型：（-1.7） (0.9) (1.4) (-0.6)

32、 (-1.2) (-0.8)F=38.9式中，water用水總量（百萬(wàn)立方米）,house住戶總數(shù)（千戶）,pop總?cè)丝冢ㄇ耍?pcy人均收入（元）,price價(jià)格（元/100立方米）,rain降雨量（毫米）。（1）根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和直覺,請(qǐng)計(jì)回歸系數(shù)的符號(hào)是什么(不包括常量)，為什么.觀察符號(hào)與你的直覺相符嗎.（2）在10%的顯著性水平下，請(qǐng)進(jìn)行變量的t-檢驗(yàn)與方程的F-檢驗(yàn)。T檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)結(jié)果有相矛盾的現(xiàn)象嗎.（3）你認(rèn)為估計(jì)值是（1）有偏的；（2）無效的或（3）不一致的嗎.詳細(xì)闡述理由。3、克萊因與戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年戰(zhàn)爭(zhēng)期間略去)美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)Y和工資收入

33、X1、非工資非農(nóng)業(yè)收入X2、農(nóng)業(yè)收入X3的時(shí)間序列資料，利用OLSE估計(jì)得出了下列回歸方程：(括號(hào)中的數(shù)據(jù)為相應(yīng)參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤)。試對(duì)上述模型進(jìn)行評(píng)析，指出其中存在的問題。七、填空題1、古典假定中的無多重共線性假定即假定各解釋變量之間 .2、完全多重共線性就是對(duì)于解釋變量1、X2、X3、Xk，如果存在不全為零的數(shù)1、2k，使得3、不完全多重共線性就是對(duì)于解釋變,1、X2、X3、Xk，如果存在不全為零的數(shù)1、2k，使得 4、無多重共線性即是指解釋變量數(shù)據(jù)矩陣的秩等于5、完全多重共線性的參數(shù)估計(jì)為6、有些解釋變量的回歸系數(shù)所帶正負(fù)號(hào)與定性分析結(jié)果相違背時(shí)，很可能存在7、解釋變量的相關(guān)矩陣中，解

34、釋變量之間的相關(guān)系數(shù)較大時(shí)，可能會(huì)存在8、從定性分析認(rèn)為，一些重要的解釋變量的回歸系數(shù)的較大，在回歸方程中沒有通過顯著性檢驗(yàn)時(shí)，可初步判斷可能存在嚴(yán)重的多重共線性。9、在存在嚴(yán)重多重共線性時(shí)，假設(shè)檢驗(yàn)容易作出的判斷。10、存在嚴(yán)重多重共線性時(shí)，對(duì)參數(shù)區(qū)間估計(jì)置信區(qū)間。第五章 異方差性一、單項(xiàng)選擇題 1更容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為（ ）A.時(shí)序數(shù)據(jù) B.平均數(shù)據(jù) C.橫截面數(shù)據(jù) D.年度數(shù)據(jù) 2在修正異方差的方法中，不正確的是（ ）A.加權(quán)最小二乘法B.對(duì)原模型變換的方法C.對(duì)模型的對(duì)數(shù)變換法D.兩階段最小二乘法3Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（ ）A.異方差性 B.多重共線性 C.

35、序列相關(guān) D.設(shè)定誤差 4殘差圖形分析可以用于檢驗(yàn)（ ）A.異方差性 B.多重共線性 C.序列相關(guān) D.設(shè)定誤差 5下列說法不正確的是（ ） A異方差是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象 B異方差產(chǎn)生的原因有設(shè)定誤差 C檢驗(yàn)異方差的方法有加權(quán)是小二乘法 D修正異方差的方法有加權(quán)最小二乘法 6在模型有異方差的情況下，常用的補(bǔ)救措施是（ ） A.廣義差分法 B.工具變量法 C.逐步回歸法 D.加權(quán)最小二乘法7ARCH檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（）A異方差性B. 自相關(guān)性C隨機(jī)解釋變量D. 多重共線性 8線性模型Yi=0+1X1i+2X2i+i不滿足哪一假定稱為異方差現(xiàn)象"( )A 、Cov(i,j)=0 B、V

36、ar(i)=2C.、Cov(Xi,i)=0 D、Cov(X1i,X2i)=0 9. White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（）A異方差性B. 自相關(guān)性C隨機(jī)解釋變量D. 多重共線性10. Glejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（）A異方差性B. 自相關(guān)性C隨機(jī)解釋變量D. 多重共線性二、多項(xiàng)選擇題1、Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)法的應(yīng)用條件是（ ）A. 將觀測(cè)值按解釋變量的大小順序排列B. 樣本容量盡可能大C. 隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布D. 將排列在中間的約1/4的觀測(cè)值刪除掉E、除了異方差外，其它假定條件均滿足 2異方差性的檢驗(yàn)的方法有（ ）A.圖示檢驗(yàn)法； B.戈德菲爾德-夸特(G-Q)檢驗(yàn)； C

37、.懷特(White)檢驗(yàn)； D.ARCH檢驗(yàn)； E戈里瑟（Glejser）檢驗(yàn) 3產(chǎn)生異方差性的主要原因是（ ）A.模型中省略了某些重要變量； B.模型設(shè)定誤差；C.測(cè)量誤差的變化； D.截面數(shù)據(jù)中總體各單位的差異。三、名詞解釋1. 異方差性 2戈德菲爾德-夸特（G-Q）檢驗(yàn)法 3. White檢驗(yàn)法 4加權(quán)最小二乘法四、 簡(jiǎn)答題1試比較說明模型存在異方差時(shí)，普通最小二乘法與加權(quán)最小二乘法的區(qū)別與聯(lián)系。2異方差性的后果是什么.3產(chǎn)生異方差性的主要原因是什么.4、異方差性的檢驗(yàn)的方法有哪些.五、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）1.在異方差性的情況下，若采用Eviews軟件中常用的OLS法，

38、必定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤。2如果存在異方差，通常使用的檢驗(yàn)和檢驗(yàn)是無效的。 3. 如果存在異方差，參數(shù)的估計(jì)仍具有無偏性，但不具有最小方差性。 六、計(jì)算分析題1設(shè)消費(fèi)函數(shù)為式中，為消費(fèi)支出；為個(gè)人可支配收入；為個(gè)人的流動(dòng)資產(chǎn)；為隨機(jī)誤差項(xiàng)，并且（其中為常數(shù)）。試回答以下問題： (1)選用適當(dāng)?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過程； (2)寫出修正異方差后的參數(shù)估計(jì)量的表達(dá)式。2下圖是對(duì)某企業(yè)的銷售額用多元線性模型進(jìn)行回歸分析的軟件輸出結(jié)果及散的點(diǎn)圖，請(qǐng)寫出回歸模型并進(jìn)行異方差性和自相關(guān)檢驗(yàn)。其中X2表示廣告費(fèi)投入，Y表示銷售額，X1表示庫(kù)存資金額，X3表示員工薪金。七、 填空題1五項(xiàng)古典假定中的第

39、二條隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差等于常數(shù)的假定被破壞，而其余四項(xiàng)古典假定均滿足，則稱出現(xiàn)了。2通常若出現(xiàn)違反基本假定時(shí)，將數(shù)據(jù)先取對(duì)數(shù)再進(jìn)行最小二乘法估計(jì)，因?yàn)閷?duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)數(shù)變換可以減少和自相關(guān)的程度。3用來消除異方差的最小二乘法稱其為最小二乘法。4回歸模型中具有異方差性時(shí)，仍用OLS估計(jì)模型，則參數(shù)估計(jì)值是。5異方差性的對(duì)模型的普通最小二乘法方差的影響：。6異方差性的對(duì)模型的普通最小二乘估計(jì)無偏性的影響：。7異方差性的對(duì)參數(shù)顯著性檢驗(yàn)的影響：。8異方差性的對(duì)預(yù)測(cè)的影響：。9懷特(White)檢驗(yàn)是檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的性。10哥里瑟(Glejser)是檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的性。第六章 自相關(guān)性一、單項(xiàng)選擇題 1

40、.利用德賓h檢驗(yàn)自回歸模型擾動(dòng)項(xiàng)的自相關(guān)性時(shí)，下列命題正確的是（ ）A.德賓h檢驗(yàn)只適用一階自回歸模型B.德賓h檢驗(yàn)適用任意階的自回歸模型C.德賓h統(tǒng)計(jì)量漸進(jìn)服從t分布D.德賓h檢驗(yàn)可以用于小樣本問題2已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近于1，則DW統(tǒng)計(jì)量近似等于（ ） A.0 B.1 C.2 D.43下列說法正確的是（）A.序列自相關(guān)是樣本現(xiàn)象B.序列自相關(guān)是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象C.序列自相關(guān)是總體現(xiàn)象 D.截面數(shù)據(jù)更易產(chǎn)生序列自相關(guān)4在下列引起序列自相關(guān)的原因中，不正確的是（ ） A.經(jīng)濟(jì)變量具有慣性作用 B.經(jīng)濟(jì)行為的滯后C.設(shè)定偏誤 D.解釋變量之間的共線性5對(duì)自回歸模型進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)時(shí)

41、，下列說法正確的有（） A使用DW檢驗(yàn)有效B使用DW檢驗(yàn)時(shí)，DW值往往趨近于0 C使用DW檢驗(yàn)時(shí)，DW值往往趨近于2 D使用DW檢驗(yàn)時(shí)，DW值往往趨近于4 6在DW檢驗(yàn)中，不能判定的區(qū)域是（ ）A. 0d,4-d4 B. dud4- duC. ddu,4-dud4-D. 上述都不對(duì)7在修正序列自相關(guān)的方法中，不正確的是（ ）A.廣義差分法B.普通最小二乘法C.一階差分法D. Durbin兩步法8普通最小二乘法是（ ）的一個(gè)特例A.廣義差分法B. 加權(quán)最小二乘法 C.間接最小二乘法D.兩階段最小二乘法9廣義差分法是對(duì)()用最小二乘法估計(jì)其參數(shù)。A B C D 10DW是用于檢驗(yàn)（ ）的A、異方差

42、性 B、多重共線性 C、自相關(guān)性 D、設(shè)定誤差二、多項(xiàng)選擇題1能夠修正序列自相關(guān)的方法有（ ）A. 加權(quán)最小二乘法B. 科克倫-奧克特（chrane-Orcutt）迭代法C. 普通最小二乘法D. 一階差分法 E. 廣義差分法2如果模型中存在序列自相關(guān)現(xiàn)象，則有如下后果（ ） A.參數(shù)估計(jì)值有偏B.參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確確定C.參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)失效D.預(yù)測(cè)精度降低 E.參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的3下列說法不正確的有（ ）A.加權(quán)最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情況B普通最小二乘法是加權(quán)最小二乘法的特殊情況.C. 普通最小二乘法是廣義差分法的特殊情況D. 廣義差分法是普通最小二乘法的特殊情況4在DW檢

43、驗(yàn)中，不能判定的區(qū)域是（ ）A. 0d,4-d4 B. dud4- duC. dduD.4-dud4-三、名詞解釋1. 序列相關(guān)性2科克倫-奧克特迭的代法3差分法4DW檢驗(yàn)法 四、解答題1對(duì)于模型，試問：（1） 如果用變量的一次差分估計(jì)該模型，則意味著采用了何種自相關(guān)形式.（2） 用差分估計(jì)時(shí)，如果包含一個(gè)截距項(xiàng)，其含義是什么.2.自相關(guān)性的消除方法有哪些.3DW檢驗(yàn)的局限性是什么.五、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）1在異方差性的情況下，常用的OLS法必定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤。2DW檢驗(yàn)中的d值在0到4之間，數(shù)值越小說明模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)度越小，數(shù)值越大說明模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)度

44、越大。3消除序列相關(guān)的一階差分變換，假定自相關(guān)系數(shù)必須等于1。六、計(jì)算分析題1.在研究生產(chǎn)中的勞動(dòng)在增加值中所占的份額（即勞動(dòng)份額的變動(dòng)時(shí)，有以下模型： 模型A： 模型B： 其中，Y為勞動(dòng)的份額，為勞動(dòng)時(shí)間。根據(jù)該研究時(shí)期內(nèi)的16年數(shù)據(jù)進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，得到模型結(jié)果為 模型A： 模型B： 其中，括號(hào)中的數(shù)字是檢驗(yàn)值。則查表得則查表得 （1）模型A中有沒有自相關(guān).模型B呢. （2）如何解釋自相關(guān)的存在.（3）你怎樣區(qū)分自相關(guān).七、填空題1、五項(xiàng)古典假定中的第條隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)之間逐次不相關(guān)的假定被破壞，而其余四項(xiàng)古典假定均滿足，則稱出現(xiàn)了。2在DW檢驗(yàn)中，不能判定的區(qū)域是 。3DW是用于檢驗(yàn)的。4普通最小二乘法是最小二乘法的一個(gè)特例。5已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近于0，則DW統(tǒng)