銀行負債管理相關資料

1、銀行負債譌資金來源(sources of funds)的款金 存資 EITT多JIif基本目標：在一定的風險水平下/ 以最低的成本獲取所需要的資金O負債管理基本目的：提供銀行所需的現(xiàn)金頭 寸.信貸資金以及發(fā)展資金O指導性原則：力圖達到負債的平均成本 最低化水平,并在籌資過程中,特別是 在市場資金的拆解上保持充分的彈性, 以應付不可預見的流動性需求。支票存款活期存款可轉讓、 據(jù)款單賬戶貨幣市儲蓄存款非交易存款額匚定期存款r 大額 定期存崇支票存款(checkable deposits)支票存款有三種不同的形式活期存款(demand deposits)-S可轉讓提款單賬戶(negotiable o

2、rder of withdrawal;, NOW)和超級NOW (Super NOW)貨幣市場存款賬戶(MMDA)非交易存款非交易存款也有三種類型儲蓄存款(savings deposits)小額定期存款(small-denomination time deposits)大額定期存款(large- denomination time deposi中國的存款按照存款人可分為單位存款和 （個人）儲蓄存款,前者分為活期存款.定期 存款,后者則分為活期儲蓄存款.定期儲 蓄舂款。美國的活期存款是可以開支票的,因此是 支票存款,不是我們所講的活期儲蓄存款。美國的儲蓄存款則指活期儲蓄存款。非存款類資金來源同業(yè)

3、拆借貼現(xiàn)借款 作為擔保強鬻求商業(yè)銀行用證券購協(xié)議(repurchase agreement RPs )歐洲美元(Eurodollars)國際債券:銀行承兌匯票(bankers5 acceptance BA)商業(yè)票據(jù)(commercial papers CP)歐洲貨幣(eurorrioriey)存在瑞士銀行的人民幣，存在中國銀行北京分行 的美元，存在匯豐銀行香港分行的瑞士法郎，它 們都可稱為：歐洲貨幣。這一叫法得自于歐洲是 最早出現(xiàn)此種情況的地方。指政府、銀行、公司或個人存放在貨幣發(fā)行國境 外的此種貨幣存款，這么做通常是為了避稅或免 去匯率成本。最常用的歐洲貨幣是歐洲美元，其 他還有歐洲日元，歐

4、洲英鎊和歐洲人民幣等。最常見的歐洲貨幣是歐洲美元，是指儲蓄 在美國境外的銀行而不受美國聯(lián)邦儲備系 統(tǒng)監(jiān)管的美元。因此，此種儲蓄比相似的 美國境內的儲蓄受到更少的限制而有更高 的收益。這種儲蓄現(xiàn)在遍布全球各國，但 它們仍被稱為歐洲美元。主要是個銀行間市場，即參與者多是銀行。心H丿4 丄丄丿 2 夕r-l p7二戰(zhàn)后美國政府援助歐洲的馬歇爾計劃冷戰(zhàn)期間，蘇聯(lián)政府擔心其北美的存款被 美國凍結而將存款轉移到歐洲。國持續(xù)的貿易逆差國際債券彳嚮者探轟r踹氯謬外金融市場上發(fā)外國債券是一國政府、金融機構、工商企業(yè)或國 際組織在另一國發(fā)行的以當?shù)貒泿庞嬛档膫?。?982年1月，中國國際信托投資公司在日本東 京發(fā)行的4 00億日元債券就是外國債券。歐洲債券是一國政府、金融機構、工商企業(yè)或國 際組織在國外債券市場上以第三國貨幣為面值發(fā) 行的彳責券。初血，在囪一家機構在英由彳責券市兔 上發(fā)行的以美元為面值的債券即是歐洲債券。歐 洲債券的發(fā)行人、發(fā)行地以及面值貨幣分別屬于 三個不同的國家。歐洲債券的特點通常由幾家大的跨國金融機構辦理發(fā)行, 發(fā)行面廣，手續(xù)簡便，發(fā)行費用較低。不記名方式發(fā)行，并可以保存在國外，同 時利息收入通常免交所得稅。發(fā)行者多為大公司、各國政府和國