工銀瑞信中國機會全球配置股票型證券投資基金-建信基金

1、建信全球機遇混合（QDII）2018年第2季度報告建信全球機遇混合型證券投資基金2018年第2季度報告2018年6月30日基金管理人：建信基金管理有限責任公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：2018年7月18日§1 重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤

2、勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2018年4月1日起至6月30日止。§2 基金產(chǎn)品概況2.1 基金基本情況基金簡稱建信全球機遇混合（QDII）基金主代碼539001交易代碼539001基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2010年9月14日報告期末基金份額總額40,772,239.98份投資目標本基金通過全球化的資產(chǎn)配置和組合管理，在分散和控制投資風險的同時追求基金資產(chǎn)長期增值。投資策略本基金采取“自上而下”的資產(chǎn)配置與“自下而

3、上”的證券選擇相結合、定量研究與定性研究相結合、組合構建與風險控制相結合的投資策略進行投資組合的構建。業(yè)績比較基準標準普爾全球BMI市場指數(shù)總收益率（S&P Global BMI）×70%標準普爾BMI中國（除A、B股）指數(shù)總收益率（S&P BMI China ex-A-B-Shares）×30%風險收益特征本基金為混合型證券投資基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。基金管理人建信基金管理有限責任公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司境外投資顧問英文名稱：Principal Global I

4、nvestors, LLC.中文名稱：信安環(huán)球投資有限公司境外資產(chǎn)托管人英文名稱：Brown Brothers Harriman & Co.中文名稱：布朗兄弟哈里曼銀行 §3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期（ 2018年4月1日 2018年6月30日 ）1.本期已實現(xiàn)收益1,671,314.50 2.本期利潤3,061,402.023.加權平均基金份額本期利潤0.07604.期末基金資產(chǎn)凈值59,525,240.245.期末基金份額凈值1.4601、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動損益）扣除

5、相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動損益。2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率凈值增長率標準差業(yè)績比較基準收益率業(yè)績比較基準收益率標準差過去三個月5.57%0.71%5.00%0.53%0.57%0.18% 3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較1、本基金業(yè)績比較基準計價貨幣為人民幣。2、本報告期，本基金的投資組合比例符合基金合同的要求。§4

6、管理人報告4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期李博涵本基金的基金經(jīng)理2017年11月13日-13李博涵先生，海外投資部副總經(jīng)理，碩士，加拿大籍華人。曾就職于美國聯(lián)邦快遞北京分公司、美國聯(lián)合航空公司北京分公司和美國萬事達卡國際組織北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利爾銀行，任全球資本市場投資助理；2006年8月起加入加拿大帝國商業(yè)銀行，任全球資本市場投資顧問；2008年8月加入我公司海外投資部，歷任高級研究員兼基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理，2018年5月起兼任部門副總經(jīng)理；2013年8月5日起任建信全球資源混合型證券投資基金的基金

7、經(jīng)理；2017年11月13日起任建信全球機遇混合型證券投資基金、建信新興市場優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。 4.2 境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介姓名在境外投資顧問所任職務證券從業(yè)年限說明Mustafa Sagun首席投資官22Mustafa Sagun是信安環(huán)球股票的首席投資官。他負責監(jiān)督所有國際、國內(nèi)和全球股票策略的投資組合管理和研究。Mustafa在2000年加入公司。他從2002年開始就擔任全球股票組合的主管基金經(jīng)理，而在2006年開始擔任首席投資官。他之前也擔任公司資產(chǎn)配置策略團隊的成員。Mustafa的職業(yè)生涯開始于1991年，曾擔任過投資管理，研究和風險管理的

8、職位。在加入信安之前，他是PNC金融服務集團的副總裁和分析師和 Salomon Brothers 的股票衍生品專家。Mustafa從University of South Florida取得金融學Ph.D.學位和國際經(jīng)濟學MA學位。他從土耳其的Bogazici University取得電子和工程的學士學位。 Mustafa獲得了使用特許金融分析師稱號的權利。他是CFA Institute和CFA Society of Iowa的成員。Christopher Ibach投資組合經(jīng)理19Christopher Ibach負責監(jiān)督支持所有股票策略的全球研究&發(fā)展，包括全球量化研究、股票選擇模

9、型發(fā)展、投資組合構建和風險管理。他作為共同基金經(jīng)理，專精于主動核心、機會型的和專業(yè)全球組合。Chris也監(jiān)督公司的系統(tǒng)策略團隊，負責被動增強和被動股票組合。他在2000年作為股票研究分析師加入公司，專精于分析國際科技公司并在2002年成為基金經(jīng)理。在此之前，Chris在Motorola, Inc取得了6年的相關行業(yè)經(jīng)驗。Chris從University of Iowa獲得了金融學MBA學位和電子工程學士學位。 Chris獲得了使用特許金融分析師稱號的權利并且是CFA Institute的成員。王曦投資組合經(jīng)理13王曦在信安擔任香港和中國投資組合的基金經(jīng)理，他也是我們的高級投資分析師和大中華區(qū)研

10、究團隊負責人。王曦的金融職業(yè)生涯開始于中國銀行總行，擔任財務總監(jiān)執(zhí)行助理超過3年時間，也為該行IPO準備工作提供支持。王曦在2003年加入信安，擔任香港和中國股票市場的基金經(jīng)理以及亞洲和新興市場策略的助理基金經(jīng)理。作為全球研發(fā)團隊的資深成員，王曦也負責我們?nèi)蜓芯科脚_（GRP）的模型搭建，特別是亞洲和大中華選股模型。他也曾在建設銀行和信安的中國合資公司成立之初時任高級顧問。王曦在2008年離開信安，曾在中國平安資產(chǎn)管理公司（香港）擔任股票投資總監(jiān)，也曾任貝萊德亞洲的基金經(jīng)理。王曦持有愛荷華大學Tippie管理學院的MBA學位，中國人民大學經(jīng)濟學和國際金融學士學位。他執(zhí)有特許金融分析師（CFA）

11、資格。 4.3 報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明本報告期內(nèi)，本基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為?；鸸芾砣饲诿惚M責地為基金份額持有人謀求利益，嚴格遵守證券法、證券投資基金法、其他有關法律法規(guī)的規(guī)定和建信全球機遇混合型證券投資基金基金合同的規(guī)定。4.4 公平交易專項說明4.4.1 公平交易制度的執(zhí)行情況為了公平對待投資人，保護投資人利益，避免出現(xiàn)不正當關聯(lián)交易、利益輸送等違法違規(guī)行為，公司根據(jù)證券投資基金法、證券投資基金管理公司內(nèi)部控制指導意見、證券投資基金公司公平交易制度指導意見、基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試點辦法等法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度，制定和修訂了公平交易管理辦法、異常

12、交易管理辦法、公司防范內(nèi)幕交易管理辦法、利益沖突管理辦法等風險管控制度。公司使用的交易系統(tǒng)中設置了公平交易模塊，一旦出現(xiàn)不同基金同時買賣同一證券時，系統(tǒng)自動切換至公平交易模塊進行操作，確保在投資管理活動中公平對待不同投資組合，嚴禁直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送。4.4.2 異常交易行為的專項說明本報告期內(nèi)未出現(xiàn)所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5的情況。本報告期，未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。4.5 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明本季度全球市場處于震蕩行情，成熟市場好于新興市場。貿(mào)易戰(zhàn)，美聯(lián)儲加息是影響市場的主

13、要原因。美國經(jīng)濟增長比較穩(wěn)健，工業(yè)PMI，GDP，消費等數(shù)據(jù)較好，就業(yè)市場也持續(xù)向好。美聯(lián)儲加息，美元指數(shù)上行。本季度初期，美國延續(xù)2、3月份的震蕩行情，但在5、6月份市場情緒逐漸穩(wěn)定。歐洲經(jīng)濟增長力度有所削弱，歐洲央行維持寬松的貨幣政策，雖然受到意大利政局影響，但本季度市場仍有小幅上漲。新興市場表現(xiàn)欠佳。由于美元升值，資金流出新興市場，同時一些新興市場國家貨幣也出現(xiàn)較大幅度的貶值，市場情緒受到一定打擊。另外貿(mào)易戰(zhàn)也對新興市場國家造成較大影響。本報告期基金凈值增長率5.57%，波動率0.71%，業(yè)績比較基準收益率5.00%，波動率0.53%。§5 投資組合報告5.1 報告期末基金資產(chǎn)

14、組合情況序號項目金額（人民幣元 ）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權益投資50,767,305.1383.03其中：普通股45,322,292.8074.13優(yōu)先股-存托憑證5,445,012.338.91房地產(chǎn)信托憑證-2基金投資2,737,445.034.483固定收益投資-其中：債券-資產(chǎn)支持證券-4金融衍生品投資-其中：遠期-期貨-期權-權證-5買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-6貨幣市場工具-7銀行存款和結算備付金合計6,893,675.8611.288其他資產(chǎn)742,740.181.219合計61,141,166.20100.00 5.2 報告期末在各個國家（地區(qū)）證

15、券市場的股票及存托憑證投資分布國家（地區(qū)）公允價值（人民幣元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）美國24,865,638.9241.77中國香港14,933,919.6825.09英國2,600,167.484.37德國1,485,182.312.50澳大利亞1,461,572.452.46日本1,371,371.542.30法國1,167,589.211.96韓國955,402.971.61瑞士747,376.911.26意大利603,731.511.01加拿大575,352.150.97合計50,767,305.1385.29 5.3 報告期末按行業(yè)分類的股票及存托憑證投資組合行業(yè)類別公允價值（人民幣

16、元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）信息技術14,685,210.7424.67必需消費品1,754,006.212.95電信服務849,642.451.43工業(yè)3,642,594.896.12醫(yī)療保健4,336,733.677.29非必需消費品7,565,770.6812.71金融11,764,422.6919.76能源2,598,857.814.37公用事業(yè)674,718.341.13材料2,895,347.654.86合計50,767,305.1385.29注：以上分類采用全球行業(yè)分類標準(GICS)。 5.4 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細序號公司名稱

17、 (英文)公司名稱(中文)證券代碼所在證券市場所屬國家(地區(qū))數(shù)量（股）公允價值（人民幣元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）1TENCENT HOLDINGS LTD騰訊控股KYG875721634香港證券交易所中國香港10,2003,386,530.365.692ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR阿里巴巴集團控股有限公司US01609W1027紐約證券交易所美國1,9522,396,231.864.033BAXTER INTERNATIONAL INC百特US0718131099紐約證券交易所美國2,2231,086,090.541.824VALERO ENERGY CORPVa

18、lero 能源US91913Y1001紐約證券交易所美國1,4161,038,377.971.745CHARTER FINANCIAL CORPCharter金融公司/MDUS16122W1080納斯達克證券交易所美國6,4061,023,620.441.726AMGEN INCAMGEN-TUS0311621009納斯達克證券交易所美國809988,078.781.667SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD三星電子有限公司KR7005930003韓國證券交易所韓國3,450955,402.971.618BAIDU INC - SPON ADR百度US0567521085納斯達

19、克證券交易所美國586942,190.611.589JPMORGAN CHASE & CO摩根大通US46625H1005紐約證券交易所美國1,352932,136.021.5710CHINA NATIONAL BUILDING MA-H中國建材CNE1000002N9香港證券交易所中國香港139,400913,193.651.53注：所有證券代碼采用ISIN碼。 5.5 報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合本基金本報告期末未持有債券。 5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細本基金本報告期末未持有債券。 5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例

20、大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 5.8 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細本基金本報告期末未持有金融衍生品。 5.9 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細序號基金名稱基金類型運作方式管理人公允價值（人民幣元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)1ISHARES CORE S&P 500 ETFETF基金交易型開放式指數(shù)BlackRock Fund Advisors1,806,662.633.042ISHARES MSCI CHINA INDEX ETFETF基金交易型開放式指數(shù)BlackRock Asset Management North Asia Ltd930,782.401.56 5.10 投資組合報告附注5.10.1本基金該報告期內(nèi)投資前十名證券的發(fā)行主體未披露被監(jiān)管部門立案調(diào)查和在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰。 5.10.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的投資范圍。5.10.3 其他資產(chǎn)構成序號名稱金額（人民幣元）1存出保證金-2應收證券清算款-3應收股利181,603.954應收利息601.945應收申購款557,994.