國開電大金融風(fēng)險概論形成性考核作業(yè)3參考答案

1、word請大家學(xué)習(xí)完第七 十章之后, 完本錢次作業(yè)。 ( 總分值 100 分)一、 名詞解釋 ( 共 40 分, 每題 4 分)1. 獨立風(fēng)險投資者支持有一項股票投資，那么他需要面對的是投資的獨立風(fēng)險。2. 投資組合風(fēng)險大局部金融資產(chǎn)尤其是股票，是在投資組合中被投資者所持有的。3. 標(biāo)準(zhǔn)差是離均差平方的算術(shù)平均數(shù)的平方根，用表示。在概率統(tǒng)計中最常使用作為統(tǒng)計分布程度上的測量。標(biāo)準(zhǔn)差是方差的算術(shù)平方根。標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度。4. 可分散風(fēng)險可分散風(fēng)險又稱非系統(tǒng)風(fēng)險，它是指某些因素給個別證券帶來經(jīng)濟損失的可能性?？煞稚L(fēng)險是可以通過多樣化來防止的風(fēng)險?？煞稚L(fēng)險是特定企業(yè)或特定行業(yè)所持

2、有的，與政治、經(jīng)濟和其他影響所有資產(chǎn)的市場因素?zé)o關(guān)。5. 不可分散風(fēng)險是指由于多種因素的影響和變化，導(dǎo)致投資者風(fēng)險增大，從而給投資者帶來損失的可能性。 6.市場風(fēng)險是指由于根底資產(chǎn)市場價格的不利變動或者急劇波動而導(dǎo)致衍生工具價格或者價值變動的風(fēng)險。7. 市場投資組合就是將資產(chǎn)市場上所有可以交易的資產(chǎn)依其市值占所有可交易資產(chǎn)總市值的比率行成的組合。8. 審慎監(jiān)管審慎監(jiān)管亦稱“金融風(fēng)險監(jiān)管、“金融風(fēng)險監(jiān)督。對金融機構(gòu)防范和控制風(fēng)險的能力和狀況的監(jiān)督和管理。9.流動性覆蓋率流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未

3、來30日的流動性需求。10. 貸款撥備率貸款撥備率實際上就是呆、壞賬準(zhǔn)備金的提取比率；是指貸款損失準(zhǔn)備計提余額與貸款余額的比率，是反映商業(yè)銀行撥備計提水平的重要監(jiān)管指標(biāo)之一。二、 簡答題 ( 共 60 分, 每題 10 分)1. 聲譽風(fēng)險的特征有哪些 各個特征的具體內(nèi)容是什么答：聲譽風(fēng)險的特征有：一、多樣性：金融機構(gòu)作為為社會公眾效勞的特殊機構(gòu)，從事貨幣經(jīng)營或金融交易業(yè)務(wù)，其利益主體即多又復(fù)雜，直接的利益主體主要有金融機構(gòu)的股東、客戶或者國內(nèi)外同業(yè)、政府、監(jiān)管部門，直接的利益主體有媒體等。2.常態(tài)性：金融機構(gòu)在開展過程中，始終面臨利益主體的正向評價或負(fù)向評價。評價的結(jié)果不同，對于金融機構(gòu)的影響

4、也不一樣。由于各利益主體往往受視角、自身利益局限，以及所掌握信息的影響，聲譽風(fēng)險表現(xiàn)出常態(tài)化。常態(tài)化風(fēng)險的總爆發(fā)最終造成的聲譽風(fēng)險事件甚至?xí)纬陕曌u危機。3.關(guān)聯(lián)性：聲譽風(fēng)險與其他各類風(fēng)險有著緊密的因果關(guān)系，金融機構(gòu)的其他風(fēng)險一旦變成現(xiàn)實，就可能引發(fā)金融機構(gòu)的聲譽風(fēng)險?？梢哉f，金融機構(gòu)的所有風(fēng)險都有可能影響金融機構(gòu)的聲譽，聲譽風(fēng)險是其他風(fēng)險開展的必然結(jié)果，具有內(nèi)在的關(guān)聯(lián)性特征。4.復(fù)雜性：聲望和名譽在企業(yè)財務(wù)報表中屬于商譽系列，是無形資產(chǎn)，而無形資產(chǎn)的計量十分復(fù)雜。目前，金融機構(gòu)的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和利率風(fēng)險等越來越多地運用計算方法、計量模型，但聲譽風(fēng)險的存在形態(tài)有很大的不確定性，是一種非常特

5、殊的風(fēng)險。因此，聲譽風(fēng)險的評估、界定、分類、建模等環(huán)節(jié)具有相當(dāng)?shù)膹?fù)雜性。5.典型性：金融機構(gòu)是經(jīng)營信用、經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，聲譽風(fēng)險對于金融機構(gòu)業(yè)務(wù)開展有著顯著的影響，負(fù)面聲譽事件將放大金融機構(gòu)的聲譽損失，呈現(xiàn)典型性特征。典型性特征主要表現(xiàn)在以下兩個方面：一是監(jiān)管機構(gòu)和媒體在金融機構(gòu)聲譽風(fēng)險管理中作用特殊。二是金融創(chuàng)新使聲譽風(fēng)險有加大的趨勢。6.被動性：聲譽風(fēng)險是金融機構(gòu)各種風(fēng)險進一步延伸的結(jié)果，產(chǎn)生的原因也非常復(fù)雜，有可能是金融機構(gòu)對外部風(fēng)險因素的綜合結(jié)果，也可能是非常簡單的風(fēng)險因素就觸發(fā)了嚴(yán)重的聲譽風(fēng)險。即使就聲譽風(fēng)險本身而言，對其進行管理的效果也不一定很明顯。這是因為，聲譽風(fēng)險的產(chǎn)生具有

6、很大被動性，不易界定，常規(guī)的風(fēng)險管理部門難以通過常規(guī)的管理方式進行管理，難以組織有效的聲譽風(fēng)險管理體系，包括難以建立高素質(zhì)的隊伍、高效的協(xié)調(diào)機制、有效的溝通機制，實施難度和管理本錢都較高。因此，聲譽風(fēng)險管理往往要等到風(fēng)險出現(xiàn)一定苗條再采取措施，才會更加有效。2.金融機構(gòu)聲譽風(fēng)險的利益主體包括哪些 媒體是如何影響金融機構(gòu)聲譽風(fēng)險的答：金融機構(gòu)聲譽風(fēng)險的利益主體包括：1、政府；2、監(jiān)管部門；3、客戶；4、股東；5、金融同業(yè)；6、員工；7、媒體。媒體是公眾利益的代表，通過掌控信息傳播工具，影響輿論導(dǎo)向。金融機構(gòu)經(jīng)營中一旦發(fā)生影響公眾利益的事件，媒體就會運用特殊手段進行傳播。同時，金融機構(gòu)值得稱道的做

7、法如高效優(yōu)質(zhì)的效勞、有競爭力的金融產(chǎn)品、良好的公關(guān)活動等，媒體也會進行跟進報道。因此，金融機構(gòu)一定要保持公開、坦誠的態(tài)度，與媒體保持穩(wěn)定、良好的合作關(guān)系，增加公眾對自己的好感和信任度，降低因媒體負(fù)面報道而引發(fā)的聲譽風(fēng)險。3. 互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險的特征是什么答：風(fēng)險的廣泛傳染性和快速轉(zhuǎn)化性。 4. 請描述我國 P2P 網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的風(fēng)險管理。答：P2P網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)雖然存在一些問題，但其確實表達(dá)了普惠金融的理念，有效地彌補了傳統(tǒng)金融在效勞領(lǐng)域的空白，特別是考慮到其借款人往往是在銀行等正規(guī)金融機構(gòu)無法獲得貸款的次級客戶和小微企業(yè)。風(fēng)險管理是P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺能否持續(xù)、健康開展的關(guān)鍵所在。對于出借人來說，

8、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺主要包括操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險等，這些風(fēng)險都有可能導(dǎo)致出借人的本息甚至本金無法得到全額兌付。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺現(xiàn)有主要風(fēng)險管理手段有：一、風(fēng)險評估與定價；二、設(shè)立擔(dān)保機制；三、提取風(fēng)險準(zhǔn)備金；四、與保險公司建立合作；五、多樣化增信手段。5. 區(qū)塊鏈技術(shù)對于互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險的管理有哪些幫助答：一、區(qū)塊鏈的特性之一是鏈上各方共同參與賬本信息維護，因此能夠保證寫入?yún)^(qū)塊鏈的數(shù)據(jù)不可篡改。二、區(qū)塊鏈具有分布式共享特性。只要監(jiān)管機構(gòu)能成為其中的一個節(jié)點，其就可以實時掌握對P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的信息，大大降低監(jiān)管本錢，減少監(jiān)管難度。三、數(shù)據(jù)的共享能為各P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺提供征信數(shù)據(jù)，如

9、果能夠達(dá)成合作，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺就可以參考借款人在其他平臺的借款、還款情況來對借款人進行授信，降低平臺運營本錢。四、2022年8月實施的 網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行方法 規(guī)定，同一自然人在同一個網(wǎng)絡(luò)借貸中介機構(gòu)平臺的借款余額上限不超過人民幣20萬元，同一法人或其他組織向網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)平臺借款余額上限不超過人民幣100萬元，同一自然人在不同網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)平臺借款余額不超過人民幣100萬元，同一法人或其他組織在不用網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)平臺價款總余額不超過人民幣500萬元。將P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)和先關(guān)部門納入一個聯(lián)盟鏈，通過加密的方式將各方數(shù)據(jù)共享，從而確保借款金額不超過監(jiān)管“紅線。6. 巴塞爾協(xié)議 確定了哪三大監(jiān)管支柱 它們各涉及哪些內(nèi)容答：第一支柱：最低資本金要求1、 標(biāo)準(zhǔn)法；2、 內(nèi)部評級法。 第二支柱：外部監(jiān)管外部監(jiān)管是巴塞爾委員會在 巴塞爾協(xié)議 中的第二支柱，其中明確要求各成員國金融監(jiān)管機構(gòu)要結(jié)合各國銀行也的實際風(fēng)險對銀行進行靈活的監(jiān)管，強化了各成員國金融監(jiān)管機構(gòu)的職責(zé)。在該支柱規(guī)定下，監(jiān)管機構(gòu)與銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)地對話和交流，以確保進行有效的監(jiān)管，并在必要時采取措施。第三支柱：市場約束鑒于 巴塞爾協(xié)議 在對銀行經(jīng)營過程中來自外在的市場力量的約束規(guī)定不夠， 巴塞爾協(xié)議 明確提出市場約