商業(yè)銀行經(jīng)營管理框架概論

1、編輯ppt商業(yè)銀行經(jīng)營管理架構(gòu)商業(yè)銀行經(jīng)營管理架構(gòu)編輯ppt 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理的目標(biāo)和原則商業(yè)銀行的經(jīng)營管理的目標(biāo)和原則 銀行經(jīng)營管理的頂層設(shè)計：經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃銀行經(jīng)營管理的頂層設(shè)計：經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 全面風(fēng)險管理架構(gòu)全面風(fēng)險管理架構(gòu) 績效管理和風(fēng)險管理統(tǒng)一：風(fēng)險調(diào)整資本回報率績效管理和風(fēng)險管理統(tǒng)一：風(fēng)險調(diào)整資本回報率（RAROCRAROC）編輯ppt商業(yè)銀行的經(jīng)營管理的目標(biāo)和原則商業(yè)銀行的經(jīng)營管理的目標(biāo)和原則 在對資金來源和資產(chǎn)規(guī)模及各種資產(chǎn)的風(fēng)險、收益、流動性進行全面預(yù)測和權(quán)衡的基礎(chǔ)上，首先考慮安全性，在保證安全性的前提下，圍繞流動性加強銀行的經(jīng)營管理，增強資金實力，提高服務(wù)質(zhì)量，只有

2、這樣，才能很好地實現(xiàn)安全性和盈利性相結(jié)合的目標(biāo)。編輯ppt銀行經(jīng)營管理的頂層設(shè)計：經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃銀行經(jīng)營管理的頂層設(shè)計：經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 自古不謀萬世者,不足謀一時; 不謀全局者,不足謀一域。 -清 陳澹然“寤言二遷都建藩議” 戰(zhàn)略規(guī)劃，也就是我們常說的頂層設(shè)計。頂層設(shè)計的字面含義是自高端開始的總體構(gòu)想，基本內(nèi)涵是對戰(zhàn)略目標(biāo)及其在時間、空間的展現(xiàn)形態(tài)和實現(xiàn)方式的設(shè)計。 其思想內(nèi)涵主要是，用系統(tǒng)論的方法，以全局視角，確定目標(biāo)，對銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的各方面、各層次、各種要素進行統(tǒng)籌考慮，和諧各種關(guān)系，選擇實現(xiàn)目標(biāo)的具體路徑，制定正確的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，并適時調(diào)整，規(guī)避可能導(dǎo)致失敗的風(fēng)險，提高效益降低成本。編輯

3、ppt頂層設(shè)計思想方法的簡單描述頂層設(shè)計思想方法的簡單描述特點是從未來把握現(xiàn)實、用頂層引領(lǐng)下層特點是從未來把握現(xiàn)實、用頂層引領(lǐng)下層 編輯ppt經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃是銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的基礎(chǔ)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃是銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的基礎(chǔ)編輯ppt戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程編輯ppt編輯ppt全面風(fēng)險管理架構(gòu)全面風(fēng)險管理架構(gòu)風(fēng)險管理是銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略的核心風(fēng)險管理是銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略的核心 美國花旗銀行副總裁柯林斯：始于了解和控制風(fēng)險，終于獲取收益回報是現(xiàn)代商業(yè)銀行生存的根本。 面對一種風(fēng)險，銀行發(fā)展一些方法來度量和控制它；把同樣的風(fēng)險管理規(guī)則轉(zhuǎn)用于解決銀行客戶的問題，作為可以賣給銀行客戶而賺得利潤的新產(chǎn)品。這些

4、新產(chǎn)品使一家銀行與競爭對手拉大了差距，增加了銀行的收益。最終，銀行能夠有意識地決定去承擔(dān)可以用銀行的風(fēng)險管理技巧處理的一些特定風(fēng)險。 編輯ppt案例：花旗銀行為什么愿意購買案例：花旗銀行為什么愿意購買南京愛立信的應(yīng)收賬款南京愛立信的應(yīng)收賬款 南京愛立信2002年3月提前還清南京交通銀行的巨額貸款，轉(zhuǎn)而投奔花旗銀行上海分行。南京愛立信來講，轉(zhuǎn)向花旗銀行上海分行的原因很簡單，就是追求更大的利益。具體講，南京愛立信要求相關(guān)銀行提供“無追索權(quán)的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓”業(yè)務(wù)。 一個被媒體忽視但又是一個十分重要的問題，不是外資銀行是否能夠用與保險公司分擔(dān)風(fēng)險的方法控制住“無追索權(quán)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓”業(yè)務(wù)可能出現(xiàn)的風(fēng)險，而

5、是為什么外資銀行會承諾買斷風(fēng)險呢？編輯ppt中國商業(yè)銀行風(fēng)險管理主要特征中國商業(yè)銀行風(fēng)險管理主要特征 投融資結(jié)構(gòu):風(fēng)險集中在銀行體系 商業(yè)銀行從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向現(xiàn)代銀行轉(zhuǎn)變；銀行業(yè)務(wù)產(chǎn) 品的創(chuàng)新風(fēng)險 風(fēng)險管理的體制并未有效發(fā)揮作用 法律體系缺陷，缺少市場退出機制 編輯ppt 全面風(fēng)險管理包括： 把企業(yè)的風(fēng)險承受力和戰(zhàn)略聯(lián)系起來， 提高企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險、準(zhǔn)確決策的能力， 降低操作意外事件和損失的頻率和嚴重性， 識別和管理多種和跨企業(yè)風(fēng)險， 主動抓住機會， 提高企業(yè)資本配置的有效性。 編輯ppt全面風(fēng)險管理層次全面風(fēng)險管理層次編輯ppt與管理過程融為一體的全面風(fēng)險管理架構(gòu)與管理過程融為一體的全面風(fēng)險管理架構(gòu)

6、編輯ppt 內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境反映企業(yè)的風(fēng)險管理觀、風(fēng)險承受力和道德價值。它決定全體員工如何看待和處理風(fēng)險。企業(yè)的最高層確定基調(diào)。 目標(biāo)設(shè)定。目標(biāo)設(shè)定。在管理層可以識別那些影響企業(yè)實現(xiàn)目標(biāo)的事件之前，必須設(shè)定目標(biāo)。董事長批準(zhǔn)企業(yè)目標(biāo)，管理層負責(zé)實現(xiàn)目標(biāo)。全面風(fēng)險管理確保董事會有一套方法制定合適的目標(biāo)，支持并符合企業(yè)的遠期目標(biāo)，以及與企業(yè)的風(fēng)險承受力保持一致。 事件識別。事件識別。必須識別和衡量可能影響公司實現(xiàn)其目標(biāo)的內(nèi)部和外部事件。必須區(qū)別風(fēng)險和機會。機會應(yīng)反饋到管理層的戰(zhàn)略決策或目標(biāo)設(shè)定程序中。 編輯ppt 風(fēng)險評估。風(fēng)險評估。分析各類風(fēng)險發(fā)生的可能性和潛在影響，這是銀行管理風(fēng)險決

7、策的基礎(chǔ)。應(yīng)評估內(nèi)在風(fēng)險和剩余風(fēng)險。 風(fēng)險反應(yīng)。風(fēng)險反應(yīng)。管理層決定如何應(yīng)對風(fēng)險規(guī)避、接受、減少、或共擔(dān)風(fēng)險制定一系列聯(lián)系風(fēng)險與風(fēng)險承受力的行動方案。 控制措施?？刂拼胧＝⒉嵤┯嘘P(guān)政策和流程，確保有效地實施必要的風(fēng)險反應(yīng)。編輯ppt 信息和交流。信息和交流。用表格和時間表識別、捕捉和交流有關(guān)信息，幫助經(jīng)理和員工履行職責(zé)。有效的交流還具有更廣 的含義，要在企業(yè)內(nèi)部自由流動。銀行常利用重要的風(fēng)險 指標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)交流信息。 監(jiān)控。監(jiān)控。必須監(jiān)控企業(yè)全面風(fēng)險管理的全過程，并在必 要時進行修改。在持續(xù)經(jīng)營和獨立評估中都要進行監(jiān)控， 這是一個持續(xù)的過程，不同于定期的測試和審計。 編輯ppt全面風(fēng)險管

8、理體系的基本要素全面風(fēng)險管理體系的基本要素全面風(fēng)險管理政策指引風(fēng)險治理政策：董事會的風(fēng)險偏好、容忍度、目標(biāo)和職責(zé)數(shù)據(jù)和信息管理政策風(fēng)險組織的流程政策經(jīng)濟核算管理政策組合管理政策風(fēng)險調(diào)整績效考核全面風(fēng)險管理報告政策合規(guī)風(fēng)險管理體系信用風(fēng)險管理體系操作風(fēng)險管理體系市場風(fēng)險管理體系參見商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引第五條金融創(chuàng)新風(fēng)險管理體系參見商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引參見商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引第八條參見商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引第三章“授信”；商業(yè)銀行授信工作盡職指引參見商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引第三章“授信”；商業(yè)銀行授信工作盡職指引編輯ppt 在今年10月召開的二十國集團財政部長和中央銀行行長會議上，與會領(lǐng)導(dǎo)人通過

9、了一項旨在減少系統(tǒng)性金融機構(gòu)風(fēng)險的新規(guī)，包括加強監(jiān)管、建立跨境合作機制、明確破產(chǎn)救助規(guī)程以及大銀行需額外增加資本金等。根據(jù)這項新規(guī)，具有系統(tǒng)性影響的銀行將被要求額外增加1%至2.5%的資本金。 根據(jù)金融穩(wěn)定理事會的定義，具有系統(tǒng)性影響的銀行是指業(yè)務(wù)規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度較高、一旦發(fā)生風(fēng)險事件將給地區(qū)或全球金融體系帶來沖擊的金融機構(gòu)。該機構(gòu)每年11月對這份名單進行審查和更新。 據(jù)巴塞爾協(xié)議III，到2013年全球金融機構(gòu)的最低核心資本充足率將提高至7%。根據(jù)金融穩(wěn)定理事會的規(guī)定，具有系統(tǒng)性影響的銀行從2019年起，核心資本充足率需提高至8%至9.5%。銀行將增加銀行將增加1%1%至至2.5%2.

10、5%的資本金的資本金編輯ppt商業(yè)銀行風(fēng)險管理方法商業(yè)銀行風(fēng)險管理方法 銀行內(nèi)部評級方法 銀行風(fēng)險預(yù)警體系 風(fēng)險價值法(VAR) 風(fēng)險調(diào)整的資本收益法(Raroc) 信貸矩陣(Credit Metrics) 全面風(fēng)險管理模式 資產(chǎn)組合調(diào)整 風(fēng)險管理電子化系統(tǒng) 不良資產(chǎn)的管理編輯ppt銀行風(fēng)險匯總的基本思路銀行風(fēng)險匯總的基本思路編輯ppt績效管理和風(fēng)險管理統(tǒng)一：風(fēng)險調(diào)整資本回報率（績效管理和風(fēng)險管理統(tǒng)一：風(fēng)險調(diào)整資本回報率（RAROCRAROC） RAROC是將商業(yè)銀行經(jīng)營活動中的可預(yù)見損益、不可預(yù)見損失調(diào)整為即期的損失，衡量經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整后的收益大小和資本的使用效率，它可用風(fēng)險資本收益率，它可用風(fēng)險資本收益率和股東權(quán)益增值率來表示。 RAROC克服了商業(yè)銀行風(fēng)險的滯后性和隱蔽性，要求銀行的收益必須能夠始終覆蓋所承擔(dān)的風(fēng)險，要求商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險控制具有內(nèi)在統(tǒng)一性，是銀