VAR模型應(yīng)用案例 (完成)

1、VAR模型應(yīng)用實(shí)例眾所周知，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展運(yùn)行離不開大量能源的消耗，尤其是在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中，能源的重要性日益提升。我國自改革開放以來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得長足的進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)增長率一直處于較高的速度，經(jīng)濟(jì)的高速增長帶來了能源的大量消耗，進(jìn)而帶來了我國能源生產(chǎn)的巨大提高。因此，研究經(jīng)濟(jì)增長率與能源生產(chǎn)增長率之間的關(guān)系具有重要的意義，能為生源生產(chǎn)提供一定的指導(dǎo)意義。1. 基本的數(shù)據(jù)我們截取19782015年中國經(jīng)濟(jì)增長速度（GDP增速）和中國能源生產(chǎn)增長速度數(shù)據(jù)，具體數(shù)據(jù)如下：表1 19782016年中國經(jīng)濟(jì)和能源生產(chǎn)增長率年份國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度（%）能源生產(chǎn)增長速度（%）年份國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度（%）能

2、源生產(chǎn)增長速度（%）197811.710.419979.20.319797.63.719987.8-2.719807.8-1.319997.71.619815.1-0.820008.55198295.620018.36.4198310.86.720029.16198415.29.220031014.1198513.49.9200410.115.619868.93200511.411.1198711.73.6200612.76.9198811.25200714.27.919894.26.120089.7519903.92.220099.43.119919.30.9201010.69.119921

3、4.22.320119.59199313.93.620127.93.21994136.920137.82.21995118.720147.30.919969.93.120156.91.22. 序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)（單位根檢驗(yàn)）使用Eviews9.0來創(chuàng)建一個無約束的VAR模型，用gdp表示的是中國經(jīng)濟(jì)的增長率，用nysc表示中國能源生產(chǎn)的增長率，下面分別對gdp和nysc進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，驗(yàn)證序列是否平穩(wěn)，能否達(dá)到建立VAR模型的建模前提。圖2.1 經(jīng)濟(jì)增速（GDP）的單位根檢驗(yàn)圖2.2 能源生產(chǎn)增速（nysc）的單位根檢驗(yàn)經(jīng)過檢驗(yàn)，在1%的顯著性水平上，gdp和nysc兩個時間序列都是平穩(wěn)的，符合建

4、模的條件，我們建立一個無約束的VAR模型。3. VAR模型的估計(jì) 圖3.1 模型的估計(jì)結(jié)果圖3.2 模型的表達(dá)式 4.模型的檢驗(yàn) 4.1模型的平穩(wěn)性檢驗(yàn)圖4.1.1 AR根的表由圖4.1.1知，AR所有單位根的模都是小于1的，因此估計(jì)的模型滿足穩(wěn)定性的條件。圖4.1.2 AR根的圖通過對GDP增長率和能源生產(chǎn)增長率進(jìn)進(jìn)行了VAR模型估計(jì)，并采用AR根估計(jì)的方法對VAR模型估計(jì)的結(jié)果進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。AR根估計(jì)是基于這樣一種原理的:如果VAR模型所有根模的倒數(shù)都小于1，即都在單位圓內(nèi)，則該模型是穩(wěn)定的;如果VAR模型所有根模的倒數(shù)都大于1，即都在單位圓外，則該模型是不穩(wěn)定的。由圖4.1.2可知，沒

5、有根是在單位圓之外的，估計(jì)的VAR模型滿足穩(wěn)定性的條件。4.2 Granger因果檢驗(yàn)圖4.2.1 Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果圖Granger因果檢驗(yàn)的原假設(shè)是：H0：變量x不能Granger引起變量y備擇假設(shè)是：H1：變量x能Granger引起變量y 對VAR（2）進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)在1%的顯著性水平之下，經(jīng)濟(jì)增速（GDP）能夠Granger引起能源生產(chǎn)增速（NYSC）的變化，即拒絕了原假設(shè)；同時，能源生產(chǎn)增速（NYSC）能夠Granger經(jīng)濟(jì)增速（GDP）的變化，即拒絕了原假設(shè)，接受備擇假設(shè)。5滯后期長度圖5.1 VAR模型滯后期選擇結(jié)果從上圖可以看出LR, FPE, AIC, S

6、C, HQ都指向同樣的2階滯后期，因此應(yīng)該選擇VAR（2）進(jìn)行后續(xù)的分析。6.脈沖函數(shù)圖6.1 各因素脈沖響應(yīng)函數(shù)結(jié)果圖從圖6.1可以看出：經(jīng)濟(jì)增長率（GDP）和能源生產(chǎn)（NYSC）各自對于自身的沖擊，在前四期是快速下降的趨勢，并且出現(xiàn)負(fù)值的情況。但是，GDP增速的變化基本上在第七期就保持了持平的一個狀況；而能源生產(chǎn)（NYSC）的變化是在第九期的時候?qū)崿F(xiàn)持平的狀態(tài)。能源生產(chǎn)增長率（NYSC）對于經(jīng)濟(jì)增長率（GDP）的脈沖響應(yīng)分析，當(dāng)給經(jīng)濟(jì)增長一個正的沖擊的時候，在前兩期是呈現(xiàn)一個下降的趨勢，主要的原因應(yīng)該是，經(jīng)濟(jì)增長促進(jìn)能源生產(chǎn)的提高是存在滯后期的，但是但很快就出現(xiàn)了上升的趨勢在第五期的時候達(dá)

7、到最大值，之后出現(xiàn)了下降的趨勢，然后又回升，直到第十期之后保持了平衡。這說明經(jīng)濟(jì)增長對于能源生產(chǎn)增長的影響是正向的，會呈現(xiàn)一種上升、下降、平衡的基本狀態(tài)，說明經(jīng)濟(jì)發(fā)展對能源生產(chǎn)的促進(jìn)作用并不是無限的，經(jīng)過一定作用之后看，會出現(xiàn)一種平衡狀態(tài)。經(jīng)濟(jì)增長率（GDP）對于能源生產(chǎn)增長率（NYSC）的脈沖響應(yīng)分析，經(jīng)過對比圖中第2幅和第3幅小圖，我們大致是可以看出兩者之間是呈現(xiàn)完全相反的情況。當(dāng)在本期給能源生產(chǎn)增長率（NYSC）一個正沖擊之后，前兩期是增長，然后到第五期是下降趨勢，然后回升，在第七期之后基本上持平。7.方差分析圖7.1 經(jīng)濟(jì)增長（GDP）方差分析結(jié)果圖7.2 能源生產(chǎn)增長（NYSC）方差

8、分析結(jié)果 基于VAR模型的方差分解是通過分析每一個結(jié)構(gòu)沖擊對內(nèi)生變量變化(這種變化用方差來衡量)的貢獻(xiàn)程度，進(jìn)而評價不同結(jié)構(gòu)沖擊的重要性。從圖7.1可以看出，在經(jīng)濟(jì)增長的誤差分解中，從貢獻(xiàn)率來看，經(jīng)濟(jì)增長的自身的貢獻(xiàn)程度一直在下降，但是在第12期之后一直穩(wěn)定87.36%左右，能源生產(chǎn)增長率的貢獻(xiàn)穩(wěn)定在12.63%左右。從圖7.2可以看出，在能源生產(chǎn)增長率的誤差分解中，從貢獻(xiàn)率來看的話，經(jīng)濟(jì)增長速度（GDP）的貢獻(xiàn)程度一直在增大，并在第6期達(dá)到27.14%的最大值，之后一直保持在27.10%左右的水平，它自身的貢獻(xiàn)率在第6期之后穩(wěn)定在72.80%左右的水平。從上面的兩幅圖可知，經(jīng)濟(jì)增速對于能源生產(chǎn)增速的影響是大于能源生產(chǎn)增速對于經(jīng)濟(jì)增速的，因此，在未來國家經(jīng)