計量經(jīng)濟學_期末考試試卷

1、 大學考試試題 A卷計量經(jīng)濟學（經(jīng)濟學院2007級國貿(mào)及國教本科生）題號一二三四五六總分題分一 簡答題： （ 30 分，每小題6 分）1請表述馬爾科夫定理的內(nèi)容，即多元線性回歸模型的經(jīng)典假設及結(jié)論2如何用white 檢驗進行異方差的檢驗方法? 3 什么是工具變量法？（何時使用，選擇工具變量的要求）4 驗證 一階MA過程 ；是否是弱平穩(wěn)過程？5如何應用Engle-Granger法檢驗是否存在協(xié)整？二 （ 總分10分，每小題5 分）有人利用中國1978年-1997年的財政收入Y和國內(nèi)生產(chǎn)總值X的數(shù)據(jù)，得到以下計算結(jié)果： 利用以上 E-views 計算結(jié)果: (1)建立財政收入對國內(nèi)生產(chǎn)總值的簡單線

2、性回歸模型，并解釋斜率系數(shù)的經(jīng)濟意義; (2)判定該線性回歸模型是否存在序列相關(guān)。 第一頁三（10分）四 考慮以下凱恩斯收入決定模型：（15 分，每小題5 分）（1）導出模型的簡化型方程（2）判定上述方程中哪些是可識別的（恰好或過度）。 （3）你將用什么方法估計過度可識別方程和恰好可識別方程中的參數(shù)。五 （10分，每小題5 分）Sen和Srivastava（1971）在研究貧富國之間期望壽命的差異時，利用101個國家的數(shù)據(jù)，建立了如下的回歸模型： R2=0.752 （括號內(nèi)的數(shù)值為對應參數(shù)估計值的t-值）其中：X是以美元計的人均收入； Y是以年計的期望壽命；Sen和Srivastava 認為人

3、均收入的臨界值為1097美元，若人均收入超過1097美元，則被認定為富國；若人均收入低于1097美元，被認定為貧窮國。（1）分別討論對貧窮國和對富國進行回歸的計算結(jié)果。（2）回歸方程中引入的原因是什么？如何解釋這個回歸解釋變量？ 第二頁六 綜合分析題 : （25分，每小題5 分）Tom and John, 兩位大四學生研究費城地區(qū)房價的空間變化。他們建立下面簡單線性回歸模型分析鐵路對房價的影響： 這里，Yi 是第 i住宅房價的自然對數(shù)（log） , Xi 是第 i所住宅離鐵路的距離。通過對 2231個住宅回歸，得到以下數(shù)據(jù)： ； ； ； a)基于以上數(shù)據(jù)，計算 模型1 的最佳擬合線方程。b)計算模型1中的擾動項方差的估計量 and 修正決定系數(shù)。c) 確定斜率系數(shù)1的95% 置信區(qū)間。他們在模型1中加入反映住宅特征的解釋變量（住宅面積，臥房數(shù)目，浴室數(shù)目，反應有無壁爐的虛擬變量，反應住宅建造時間的T）和時間趨勢變量t來構(gòu)造一個多元回歸模型，并得到以下回歸結(jié)果： d) 請用F檢驗驗證這個多元回歸模型是否比一元回歸模型有很大改進。e) 當加入反映住宅特征的解釋變量之后，TOM發(fā)現(xiàn)住宅離鐵路的距離X的斜率系數(shù)1的估計