交易開拓者代碼學(xué)習(xí)各種買賣指令及實例

1、交易開拓者代碼學(xué)習(xí)各種買賣指令及實例 （TB）(轉(zhuǎn)）2012年07月27日 22:35原文地址：交易開拓者代碼學(xué)習(xí)各種買賣指令及實例 （TB）(轉(zhuǎn)）作者：竹本無青各種買賣指令Buy說明 產(chǎn)生一個多頭建倉操作。 語法 Buy(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)參數(shù) Share 買入數(shù)量，為整型值，默認(rèn)為使用系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)；Price 買入價格，為浮點數(shù)，默認(rèn)=0時為使用現(xiàn)價(非最后Bar為Close)；Delay 買入動作是否延遲，默認(rèn)為當(dāng)前Bar發(fā)送委托，當(dāng)Delay=True，在下一個Bar執(zhí)行。 備注 產(chǎn)生一個多頭建倉操作，無返

2、回值，該函數(shù)僅支持交易指令。該函數(shù)僅用于多頭建倉，其處理規(guī)則如下：如果當(dāng)前持倉狀態(tài)為持平，即MarketPosition = 0 時，該函數(shù)按照參數(shù)進(jìn)行多頭建倉。如果當(dāng)前持倉狀態(tài)為空倉，即MarketPosition = -1 時，該函數(shù)首先平掉所有空倉，達(dá)到持平的狀態(tài)，然后再按照參數(shù)進(jìn)行多頭建倉。如果當(dāng)前持倉狀態(tài)為多倉，即MarketPosition = 1 時，該函數(shù)將繼續(xù)建倉，但具體是否能夠成功建倉要取決于系統(tǒng)中關(guān)于連續(xù)建倉的設(shè)置，以及資金，最大持倉量等限制。 示例 在MarketPosition=0的情況下：Buy(50,10.2,1) 表示用10.2的價格買入50張合約，延遲到下一個

3、Bar發(fā)送委托。Buy(10,Close) 表示用當(dāng)前Bar收盤價買入10張合約，馬上發(fā)送委托。Buy(5,0) 表示用現(xiàn)價買入5張合約，馬上發(fā)送委托。 BuyToCover說明 產(chǎn)生一個空頭平倉操作。 語法 BuyToCover(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)參數(shù) Share 買入數(shù)量，為整型值，默認(rèn)為平掉當(dāng)前所有持倉；Price 買入價格，為浮點數(shù)，默認(rèn)=0時為使用現(xiàn)價(非最后Bar為Close)；Delay 買入動作是否延遲，默認(rèn)為當(dāng)前Bar發(fā)送委托，當(dāng)Delay=True,在下一個Bar執(zhí)行。 備注 產(chǎn)生一個空頭平倉操

4、作，無返回值，該函數(shù)僅支持交易指令。該函數(shù)僅用于空頭平倉，其處理規(guī)則如下：如果當(dāng)前持倉狀態(tài)為持平，即MarketPosition = 0 時，該函數(shù)不執(zhí)行任何操作。如果當(dāng)前持倉狀態(tài)為多倉，即MarketPosition = 1 時，該函數(shù)不執(zhí)行任何操作。如果當(dāng)前持倉狀態(tài)為空倉，即MarketPosition = -1 時，如果此時Share使用默認(rèn)值，該函數(shù)將平掉所有空倉，達(dá)到持平的狀態(tài)，否則只平掉參數(shù)Share的空倉。 示例 在MarketPosition = -1的情況下：BuyToCover(50,10.2,1) 表示用10.2的價格空頭買入50張合約，延遲到下一個Bar發(fā)送委托。Buy

5、ToCover(10,Close) 表示用當(dāng)前Bar收盤價空頭買入10張合約，馬上發(fā)送委托。BuyToCover(5,0) 表示用現(xiàn)價空頭買入5張合約)，馬上發(fā)送委托。 sell說明 產(chǎn)生一個多頭平倉操作。 (BK)語法 Sell(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)參數(shù) Share 賣出數(shù)量，為整型值，默認(rèn)為平掉當(dāng)前所有持倉；Price 賣出價格，為浮點數(shù)，默認(rèn)=0時為使用現(xiàn)價(非最后Bar為Close)；Delay 賣出動作是否延遲，默認(rèn)為當(dāng)前Bar發(fā)送委托，當(dāng)Delay=True，在下一個Bar執(zhí)行。 備注 產(chǎn)生一個多頭平倉操

6、作，無返回值，該函數(shù)僅支持交易指令。該函數(shù)僅用于多頭平倉，其處理規(guī)則如下：如果當(dāng)前持倉狀態(tài)為持平，即MarketPosition = 0 時，該函數(shù)不執(zhí)行任何操作。如果當(dāng)前持倉狀態(tài)為空倉，即MarketPosition = -1 時，該函數(shù)不執(zhí)行任何操作。如果當(dāng)前持倉狀態(tài)為多倉，即MarketPosition = 1 時，如果此時Share使用默認(rèn)值，該函數(shù)將平掉所有多倉，達(dá)到持平的狀態(tài)，否則只平掉參數(shù)Share的多倉。 示例 在MarketPosition=0的情況下：Sell(50,10.2,1) 表示用10.2的價格賣出50張合約，延遲到下一個Bar發(fā)送委托。Sell(10,Close)

7、 表示用當(dāng)前Bar收盤價賣出10張合約，馬上發(fā)送委托。Sell(5,0) 表示用現(xiàn)價賣出5張合約，馬上發(fā)送委托。 sellshort說明 產(chǎn)生一個空頭建倉操作。 語法 SellShort(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)參數(shù) Share 賣出數(shù)量，為整型值，默認(rèn)為使用系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)；Price 賣出價格，為浮點數(shù)，默認(rèn)=0時為使用現(xiàn)價(非最后Bar為Close)；Delay 賣出動作是否延遲，默認(rèn)為當(dāng)前Bar發(fā)送委托，當(dāng)Delay=True，在下一個Bar執(zhí)行。 備注 產(chǎn)生一個空頭建倉操作，無返回值，該函數(shù)僅支持交易指令。該函數(shù)僅

8、用于空頭建倉，其處理規(guī)則如下：如果當(dāng)前持倉狀態(tài)為持平，即MarketPosition = 0 時，該函數(shù)按照參數(shù)進(jìn)行空頭建倉。如果當(dāng)前持倉狀態(tài)為多倉，即MarketPosition = 1 時，該函數(shù)首先平掉所有多倉，達(dá)到持平的狀態(tài)，然后再按照參數(shù)進(jìn)行空頭建倉。如果當(dāng)前持倉狀態(tài)為空倉，即MarketPosition = -1 時，該函數(shù)將繼續(xù)建倉，但具體是否能夠成功建倉要取決于系統(tǒng)中關(guān)于連續(xù)建倉的設(shè)置，以及資金，最大持倉量等限制。 示例 在MarketPosition=0的情況下：SellShort(50,10.2,1) 表示用10.2的價格空頭賣出50張合約，延遲到下一個Bar發(fā)送委托。Se

9、llShort(10,Close) 表示用當(dāng)前Bar收盤價空頭賣出10張合約，馬上發(fā)送委托。SellShort(5,0) 表示用現(xiàn)價空頭賣出5張合約，馬上發(fā)送委托。對應(yīng)的BPK,SPK,你清楚了嗎函數(shù)名 描述 Buy 平掉所有空頭持倉，開多頭倉位。(*BPK*)Sell 平掉指定的多頭持倉。 SellShort 平掉所有多頭持倉，開空頭倉位。 (*SPK*)BuyToCover 平掉指定的空頭持倉。 獲得當(dāng)前持倉狀態(tài),太妙了MarketPosition說明 獲得當(dāng)前持倉狀態(tài)。 語法 Integer MarketPosition()參數(shù) 無 備注 獲得當(dāng)前持倉狀態(tài)，返回值為整型，該函數(shù)僅支持交易

10、指令。返回值定義如下：-1 當(dāng)前位置為持空倉0 當(dāng)前位置為持平1 當(dāng)前位置為持多倉 示例 無內(nèi)建平倉指令-精華之特色內(nèi)建平倉指令除了上節(jié)的Sell和BuyToCover可以進(jìn)行平倉之外，TradeBlazer公式提供了額外的八種平倉函數(shù)，通過合理的應(yīng)用內(nèi)建平倉函數(shù)，可以幫助您有效的鎖定風(fēng)險并及時獲利。您可以組合使用內(nèi)建平倉函數(shù)，也可以在自己的交易指令中調(diào)用內(nèi)建平倉函數(shù)進(jìn)行平倉，八個內(nèi)建平倉函數(shù)如下:函數(shù)名 描述 SetExitOnClose 該平倉函數(shù)用來在當(dāng)日收盤后產(chǎn)生一個平倉動作，將當(dāng)前所有的持倉按當(dāng)日收盤價全部平掉。 SetBreakEven 該平倉函數(shù)在獲利條件滿足的情況下啟動，當(dāng)盈利

11、回落達(dá)到保本時產(chǎn)生平倉動作，平掉指定的倉位。 SetStopLoss 該平倉函數(shù)在虧損達(dá)到設(shè)定條件時產(chǎn)生平倉動作，平掉指定的倉位。 SetProfitTarget 該平倉函數(shù)在盈利達(dá)到設(shè)定條件時產(chǎn)生平倉動作，平掉指定的倉位。 SetPeriodTrailing 該平倉函數(shù)在盈利回落到設(shè)定條件時產(chǎn)生平倉動作，平掉指定的倉位。 SetPercentTrailing 該平倉函數(shù)在盈利回落到設(shè)定條件時產(chǎn)生平倉動作，平掉指定的倉位。 SetDollarTrailing 該平倉函數(shù)在盈利回落到設(shè)定條件時產(chǎn)生平倉動作，平掉指定的倉位。 SetInactivate 該平倉函數(shù)在設(shè)定時間內(nèi)行情一直在某個幅度內(nèi)波

12、動時產(chǎn)生平倉動作，平掉指定的倉位。 關(guān)于ExitPosition上述多個平倉函數(shù)都用到了參數(shù)ExitPosition，作為平倉函數(shù)倉位控制的重要參數(shù)，有必要對該參數(shù)進(jìn)行單獨說明。ExitPosition是布爾型參數(shù)，當(dāng)ExitPosition=True時，表示將當(dāng)前所有的持倉作為一個整體，根據(jù)其平均建倉成本，計算各平倉函數(shù)的盈虧，當(dāng)條件滿足時，會將所有倉位一起平掉；當(dāng)ExitPosition=False時，表示單獨對每個建倉位置進(jìn)行平倉，單獨計算各平倉函數(shù)盈虧時，當(dāng)單個建倉位置條件滿足后，平掉該建倉位置即可。觸發(fā)單觸發(fā)單觸發(fā)單是交易開拓者特有的交易方式，觸發(fā)單是指用戶設(shè)置條件，將觸發(fā)單提交到交

13、易開拓者的交易服務(wù)器，當(dāng)設(shè)定條件滿足情況，交易服務(wù)器會自動發(fā)送委托到交易所。觸發(fā)單可以幫助解決用戶盯盤的辛苦，及手動發(fā)單的速度問題。觸發(fā)單分為以下四種類型：吊買、吊賣、追買、追賣。每個觸發(fā)單在發(fā)送時需要輸入以下參數(shù)：觸發(fā)價格：觸發(fā)單設(shè)定的條件價格，通過比較現(xiàn)價和觸發(fā)價格確定是否下單。下單之后，該觸發(fā)單會從交易服務(wù)器中刪除；執(zhí)行價格：條件滿足之后，發(fā)送委托的價格，設(shè)定為0可自動獲取當(dāng)時的叫買/賣價；過期時間：設(shè)定觸發(fā)單的過期時間，到這個時間還沒有觸發(fā)的訂單會被設(shè)為過期，不再進(jìn)行監(jiān)控。吊買吊買是指當(dāng)現(xiàn)價向下跌破觸發(fā)價格，即按執(zhí)行價格產(chǎn)生一個即時買入委托單，如下圖所示：吊賣吊賣是指當(dāng)現(xiàn)價向上突破觸發(fā)

14、價格，即按執(zhí)行價格產(chǎn)生一個即時賣出委托單，如下圖所示：追買追買是指當(dāng)現(xiàn)價向上突破觸發(fā)價格，即按執(zhí)行價格產(chǎn)生一個即時買入委托單，如下圖所示：追賣追賣是指當(dāng)現(xiàn)價向下跌破觸發(fā)價格，即按執(zhí)行價格產(chǎn)生一個即時賣出委托單，如下圖所示：修改或刪除觸發(fā)單當(dāng)存在某個商品的觸發(fā)單，可通過雙擊帳戶管理的觸發(fā)單頁面的項目，打開交易師，進(jìn)行修改或刪除操作。您可以修改數(shù)量、觸發(fā)單類型、觸發(fā)價格、執(zhí)行價格、過期時間及止損獲利等，完成修改之后，點擊修改按鈕即可完成修改；您可以直接點擊刪除按鈕將該觸發(fā)單刪除。注意: 觸發(fā)單在發(fā)送之后將會生效，該委托單在服務(wù)器上運行，此時您關(guān)閉程序或電腦不會影響觸發(fā)單的執(zhí)行。 SetPercen

15、tTrailing(2000,0.2,True); 又是一個寶SetPercentTrailing(2000,0.2,True); 當(dāng)前所有持倉盈利在大于2000之后回落，當(dāng)回落百分比達(dá)到20%之后，執(zhí)行所有持倉位置的百分比回落平倉。（此時是計算所有持倉的盈利數(shù)）SetPercentTrailing(1000,0.1,False); 當(dāng)前持倉的某一個建倉位置的盈利大于1000之后回落，當(dāng)回落百分比達(dá)到10%之后，執(zhí)行該持倉位置的百分比回落平倉。（此時只計算該持倉位置的盈利） SetStopLoss(0,2000,True); 當(dāng)前所有持倉虧損達(dá)到2000之后，執(zhí)行所有持倉位置的止損平倉。（此時

16、是計算所有持倉的虧損數(shù)）SetStopLoss(1,50, False); 當(dāng)前持倉的某一個建倉位置每張合約的虧損達(dá)到50之后，執(zhí)行該持倉位置的止損平倉。（此時只計算該持倉位置的每張合約虧損）SetBreakEven(0,2000,True); 當(dāng)前所有持倉的盈利達(dá)到2000之后，啟動所有持倉位置的保本平倉。（此時是計算所有持倉的盈利數(shù)）SetBreakEven(1,50, False); 當(dāng)前持倉的某一個建倉位置每張合約的盈利達(dá)到50之后，啟動該持倉位置的保本平倉。（此時只計算該持倉位置的每張約的盈利） 精華中精華文華所沒有實現(xiàn)復(fù)雜策略工具一循環(huán)語句循環(huán)語句包括兩種表達(dá)方式：For和Whil

17、e。ForFor語句是一個循環(huán)語句，重復(fù)執(zhí)行某項操作，直到循環(huán)結(jié)束。語法如下：For 循環(huán)變量 = 初始值 To 結(jié)束值TradeBlazer公式語句;循環(huán)變量為在之前已經(jīng)定義的一個數(shù)值型變量，F(xiàn)or循環(huán)的執(zhí)行是從循環(huán)變量從初始值到結(jié)束值，按照步長為1遞增，依次執(zhí)行TradeBlazer公式語句。結(jié)束值必須大于或等于初始值才有意義，初始值和結(jié)束值可以使用浮點數(shù)，但是在執(zhí)行過程中會被直接取整。只計算其整數(shù)部分。TradeBlazer公式語句是一些語句的組合，如果TradeBlazer公式語句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語句必須使用。第一次執(zhí)行時，首先將循環(huán)變量賦值為初始值，然后判斷循環(huán)

18、變量是否小于等于結(jié)束值，如果滿足條件，則執(zhí)行TradeBlazer公式語句，同時循環(huán)變量加1。接著重新判斷循環(huán)變量是否小于等于結(jié)束值，一直到條件為False，退出循環(huán)。例如，以下的用戶計算Price最近Length周期的和。ParamsNumericSeries Price(1);Numeric Length(10);VarsNumeric SumValue(0);Numeric i;Beginfor i = 0 to Length - 1SumValue = SumValue Price i ;Return SumValue;End如果希望For語句從大到小進(jìn)行循環(huán)，可以使用以下的語法：Fo

19、r 循環(huán)變量 = 初始值 DownTo 結(jié)束值TradeBlazer公式語句;For-DownTo讓循環(huán)變量從結(jié)束值每次遞減1直到等于結(jié)束值，依次調(diào)用TradeBlazer公式語句執(zhí)行，初始值必須大于或等于結(jié)束值才有意義。For語句是比較常用的一種循環(huán)控制語句，它應(yīng)用于知道循環(huán)次數(shù)的地方，很多內(nèi)建用戶函數(shù)中都使用For語句來完成相應(yīng)的功能，比如Summation，Highest，Lowest，LinearReg等。WhileWhile語句在條件為真的時候重復(fù)執(zhí)行某一項操作。即，只要條件表達(dá)式的值為真(True)時，就重復(fù)執(zhí)行某個動作。直到行情信息改變以致條件為假(False)時，循環(huán)才結(jié)束。語

20、法如下：While (Condition)TradeBlazer公式語句;Condition是一個邏輯表達(dá)式，當(dāng)Condition為True的時候，TradeBlazer公式語句將會被循環(huán)執(zhí)行，Condition可以是多個條件表達(dá)式的邏輯組合，Condition必須用()括起來。TradeBlazer公式語句是一些語句的組合，如果TradeBlazer公式語句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語句必須使用。例如，以下的公式用來計算要產(chǎn)生大于100000成交量需要最近Bar的個數(shù)：VarsNumeric SumVolume(0);Numeric Counter (0);BeginWhile

21、(SumVolume 100000)SumVolume = SumVolume VolCounterCounter = Counter 1;End首先，我們定義兩個變量SumVolume和Counter，并將其默認(rèn)值設(shè)為0。當(dāng)SumVolume High1)Counter = Counter1 1;.End在TradeBlazer公式中，If語句被廣泛使用，如K線型態(tài)和特征走勢，都需要大量的使用If語句，當(dāng)條件滿足的時候，在滿足條件的Bar上面進(jìn)行標(biāo)記。例如，下面的語句就是特征走勢的例子：If(High High1 AND Low High1 AND Low High1 AND Low Clo

22、se1，Value1 = Value1 Vol；否則Value1 = Value1 - Vol，腳本如下：If (Colse Close1)Value1 = Value1 Vol;ElseValue1 = Value1 - Vol;If-Else-IfIf-Else-If是在If-Else的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)展，支持條件的多重分支。語法如下：If (Condition1)TradeBlazer公式語句1;Else If(Condition2)TradeBlazer公式語句2;ElseTradeBlazer公式語句3;Condition1是一個邏輯表達(dá)式，當(dāng)Condition1為True的時候，Tra

23、deBlazer公式語句1將會被執(zhí)行，Condition1為False時，將會繼續(xù)判斷Condition2的值，當(dāng)Condition2為True時，TradeBlazer公式語句2將會被執(zhí)行。Condition2為False時，TradeBlazer公式語句3將會被執(zhí)行。Condition1，Condition2可以是多個條件表達(dá)式的邏輯組合，條件表達(dá)式必須用()括起來。TradeBlazer公式語句是一些語句的組合，如果TradeBlazer公式語句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語句必須使用。If-Else-If的語句可以根據(jù)需要一直擴(kuò)展，在最后的Else之后再加If(Conditi

24、on)和新的執(zhí)行代碼即可。當(dāng)然您也可以省略最后的Else分支，語法如下：If (Condition1)TradeBlazer公式語句1;Else If(Condition2)TradeBlazer公式語句2;If-Else的嵌套If-Else的嵌套是在If-Else的執(zhí)行語句中包含新的條件語句，即一個條件被包含在另一個條件中。語法如下：If (Condition1)If (Condition2)TradeBlazer公式語句1;ElseTradeBlazer公式語句2;ElseIf (Condition3)TradeBlazer公式語句3;ElseTradeBlazer公式語句4;Condit

25、ion1是一個邏輯表達(dá)式，當(dāng)Condition1為True的時候，將會繼續(xù)判斷Condition2的值，當(dāng)Condition2為True時，TradeBlazer公式語句1將會被執(zhí)行。Condition2為False時，TradeBlazer公式語句2將會被執(zhí)行。當(dāng)Condition1為False的時候，將會繼續(xù)判斷Condition3的值，當(dāng)Condition3為True時，TradeBlazer公式語句3將會被執(zhí)行。Condition3為False時，TradeBlazer公式語句4將會被執(zhí)行。Condition1，Condition2，Condition3可以是多個條件表達(dá)式的邏輯組合，

26、條件表達(dá)式必須用()括起來。TradeBlazer公式語句是一些語句的組合，如果TradeBlazer公式語句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語句必須使用。例如，在一個交易指令中，條件設(shè)置如下：當(dāng)前行情上漲的時候，如果收盤價高于開盤價時，則產(chǎn)生一個以收盤價買入1張合約；否則產(chǎn)生一個以開盤價買入1張合約。當(dāng)前行情沒有上漲的時候，如果收盤價高于開盤價，則產(chǎn)生一個以收盤價賣出1張合約；否則產(chǎn)生一個以開盤價賣出1張合約。腳本如下：If (Open High1)If (CloseOpen)Buy(1,Open);ElseBuy(1,Close);ElseIf (Close Open)Sell(1,

27、Open);ElseSell (1,Close); 接平倉東東SetDollarTrailing (2000,True); 當(dāng)前所有持倉盈利在回落達(dá)到2000之后，執(zhí)行所有持倉位置的價值回落平倉。（此時是計算所有持倉的盈利數(shù)）SetDollarTrailing (1000,False); 當(dāng)前持倉的某一個建倉位置的盈利在回落達(dá)到1000之后，執(zhí)行該持倉位置的價值回落平倉。（此時只計算該持倉位置的盈利） 說明 當(dāng)日收盤全部平倉。 語法 SetExitOnClose()參數(shù) 無 備注 當(dāng)日收盤全部平倉，無返回值，該函數(shù)僅支持交易指令。在當(dāng)日收盤之后以收盤價全部平倉，將持倉狀態(tài)變?yōu)槌制剑摵瘮?shù)僅用于

28、歷史數(shù)據(jù)測試，在小于1日線的周期情況下，該操作在建倉日期的最后一個Bar上執(zhí)行，在1日線及以上的周期中，該操作以建倉Bar的收盤價在同一Bar內(nèi)執(zhí)行。在自動交易中因為收盤之后不一定能夠保證成功發(fā)送委托，所以該函數(shù)延遲到第二天的開盤發(fā)送。PositionProfit說明 獲得當(dāng)前持倉位置的浮動盈虧。 語法 Numeric PositionProfit()參數(shù) 無 備注 獲得當(dāng)前持倉位置的浮動盈虧，已考慮交易費用，返回值為浮點數(shù)，該函數(shù)僅支持交易指令。只有當(dāng)MarketPosition != 0時，即有持倉的狀況下，該函數(shù)才有意義，否則返回0。當(dāng)前持倉的平均建倉價格說明 獲得當(dāng)前持倉的平均建倉價格

29、。 語法 Numeric AvgEntryPrice()參數(shù) 無 備注 獲得當(dāng)前持倉的平均建倉價格，返回值為浮點數(shù)，該函數(shù)僅支持交易指令。 示例 無當(dāng)前持倉位置的每手浮動盈虧ContractProfit說明 獲得當(dāng)前持倉位置的每手浮動盈虧。 語法 Numeric ContractProfit()參數(shù) 無 備注 獲得當(dāng)前持倉位置的每手浮動盈虧，已考慮交易費用，返回值為浮點數(shù)，該函數(shù)僅支持交易指令。只有當(dāng)MarketPosition != 0時，即有持倉的狀況下，該函數(shù)才有意義，否則返回0。獲得當(dāng)前的可用資金CurrentCapital說明 獲得當(dāng)前的可用資金。 語法 Numeric Curren

30、tCapital()參數(shù) 無 備注 獲得當(dāng)前的可用資金，已考慮交易費用，返回值為浮點數(shù)，該函數(shù)僅支持交易指令。根據(jù)參數(shù)進(jìn)行獲利平倉操作SetProfitTarget (0,2000,True); 當(dāng)前所有持倉盈利達(dá)到2000之后，執(zhí)行所有持倉位置的獲利平倉。（此時是計算所有持倉的盈利數(shù)）SetProfitTarget (1,50, False); 當(dāng)前持倉的某一個建倉位置每張合約的盈利達(dá)到50之后，執(zhí)行該持倉位置的獲利平倉。（此時只計算該持倉位置的每張合約盈利） 第一課：實例之戰(zhàn)一個文華交易系統(tǒng)的移植例子多空趨勢-交易系統(tǒng)之文華的公式腳本：Copy to clipboard - CODE:MA

31、1:=EMA(CLOSE,16);MA2:=EMA(CLOSE,35),COLORYELLOW;MA3:=EMA(CLOSE,60);MA4:=REF(HIGH,1);LOWV:=LLV(LOW,9);HIGHV:=HHV(HIGH,9);RSV:=EMA(CLOSE-LOWV)/(HIGHV-LOWV)*100,3);K:=EMA(RSV,3);D:=MA(K,3);MV5:=MA(VOL,5);KK:=REF(K,1);PP:=REF(LOW,1);VAR3:=(2*CLOSE HIGH LOW)/4;VAR4:=LLV(LOW,33);VAR5:=HHV(HIGH,33);ZL:=EMA

32、(VAR3-VAR4)/(VAR5-VAR4)*100,17);SH:=EMA(0.667*REF(ZL,1) 0.333*ZL,2);LC:=REF(CLOSE,1);RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC, 0), 6, 1)/SMA(ABS(CLOSE-LC), 6, 1)*100;CROSS(CLOSE,MA1)&(KD)&(ZLSH)|CROSS(MA1,MA2)&(ZLSH)&(VOL1.25*MV5)&(KD)|CROSS(K,D)&(CLOSEMA1)&(ZLSH)|CROSS(RSI,70),BK;CROSS(PP,CLOSE)&(DK)&(SHZL)|CROSS(D,K

33、)&(CLOSEMA1)&(MA1ZL),SK;CROSS(D,K)|(CLOSEMA1*1.001),BP;TradeBlazer公式代碼：Copy to clipboard - CODE:/-/ 簡稱: Test/ 名稱: 多空趨勢交易系統(tǒng)/ 類別: 交易指令/ 類型: 其他/ 輸出:/-ParamsNumeric Length1(16);Numeric Length2(35);Numeric Length3(9);Numeric Lots(1);VarsNumericSeries Value1;NumericSeries Value2;Numeric LowestValue;Numeri

34、cSeries Value5;NumericSeries RSV;NumericSeries KValue;NumericSeries DValue;Numeric AvgVol5;NumericSeries CloseTmp1;NumericSeries CloseTmp2;NumericSeries RSIValue;NumericSeries PreLow;NumericSeries PreKValue;Numeric Lowest33Value;NumericSeries VarTmp1;NumericSeries VarTmp2;NumericSeries ZL;Numeric SH

35、;BeginValue1 = XAverage(Close,Length1);Value2 = XAverage(Close,Length2);/取兩條均線的值LowestValue = Lowest(Low,Length3);/取最低值Value5 = (CLOSE-LowestValue)/(Highest(High,Length3)-LowestValue)*100;RSV = XAverage(Value5,3);KValue = XAverage(RSV,3);DValue = Average(KValue,3);PreKValue = KValue1;PreLow = Low1;A

36、vgVol5 = Average(Vol,5);Lowest33Value = Lowest(Low,33);VarTmp1 =(2*CLOSE HIGH LOW)/4 - Lowest33Value )/(Highest(High,33) - Lowest33Value) * 100;ZL = XAverage(VarTmp1,17);VarTmp2 = 0.667*ZL1 0.333*ZL;SH = XAverage(VarTmp2,2);CloseTmp1 = Max(Close - Close1, 0);CloseTmp2 = Abs(Close - Close1);RSIValue

37、= WAverage(CloseTmp1,6)/WAverage(CloseTmp2,6) *100;/以上為KD部分只要如何換書寫方式就可了，higest =hhv lowest=llv xAverager=ma / Buy什么時做買入動作，條件If( (CrossOver(Close,Value1 ) & (KValue DValue) & (ZLSH) Or(CrossOver(Value1,Value2) & (ZLSH) & (Vol 1.25 * AvgVol5) & (KValue DValue) Or(CrossOver(KValue,DValue) & (Close Valu

38、e1) & (ZLSH) Or(CrossOver(RSIValue,70)/條件Buy(Lots,Close);/ SellShort 什么作賣出動作If( (CrossOver(PreLow,Close) & (KValue DValue ) & (SHZL) ) Or(CrossOver(DValue,KValue) & (Close Value1) & (Value1 ZL)/條件SellShort(Lots,Close);/ Sell 什么做多平動作If(CrossOver(DValue,KValue) | Close Value1 * 1.001)/條件BuyToCover;End

39、/-/ 編譯版本 GS2004.06.12/ 用戶版本 2007-06-25 10:37/ 版權(quán)所有 TradeBlazer/ 更改聲明 TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺/ 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權(quán)利/- 第二課：交易思想是靈魂要是打算根據(jù)3日的高低價平倉呢?想法如下想實現(xiàn)這樣一個一個想法：價格突破5天最高價，開多倉，把當(dāng)天和前一天的K線做比較，取兩日的最低價格做為止損，當(dāng)價格突破3日最低價時，平多倉。價格突破5日最低價，開空倉，把今天和 .你看看哦，代碼大致如此： ParamsvarsNumericSeries EntryHi

40、;NumericSeries EntryLo;NumericSeries ShortStop;NumericSeries LongStop;NumericSeries SellHi;NumericSeries SellLo;Numeric myEntryPrice;Numeric myExitPrice;begin/入場點，開多和開空點，突破5天最高或最低EntryHi = Highest(high1,5);EntryLo = Lowest(low1,5);/離場點，止盈點，三天較高或較低SellHi=Highest(high1,3);SellLo= Lowest(low1,3);/止損點，兩天較高或較低ShortStop= Highest(high1,2);LongStop=Lowest(low1,2);if(MarketPosition =0)If(CrossOv