股票期權(quán)系統(tǒng)風(fēng)控模塊使用說明書

1、1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.1 關(guān)于菜單1.菜單位置：期權(quán) -> 風(fēng)險(xiǎn)管理 -> 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控2.菜單介紹：根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定，為實(shí)現(xiàn)對(duì)期權(quán)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況的可測(cè)、可控、可承受，設(shè)計(jì)【風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控】功能，對(duì)投資者及公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，即當(dāng)行情信息發(fā)生變化，或客戶資金持倉發(fā)生變化時(shí)，由此功能展示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息變化情況，監(jiān)控容包括：客戶風(fēng)險(xiǎn)信息、客戶權(quán)利持倉信息、客戶當(dāng)日累計(jì)開倉信息、客戶總持倉信息、客戶買入額度風(fēng)險(xiǎn)信息以及公司風(fēng)險(xiǎn)信息?！撅L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控】界面風(fēng)險(xiǎn)信息的數(shù)據(jù)來源皆為【風(fēng)控服務(wù)器】實(shí)時(shí)計(jì)算所得，【風(fēng)控服務(wù)器】將計(jì)算出的客戶風(fēng)險(xiǎn)信息推送至【風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控】界面，由【風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控】界面展示，操作員可在此界面查看所

2、有被監(jiān)控出有風(fēng)險(xiǎn)的客戶信息和公司風(fēng)險(xiǎn)信息，或添加重點(diǎn)關(guān)注客戶，對(duì)部分客戶的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。也可在此界面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)客戶做出相應(yīng)的處理操作，比如發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)通知，記錄風(fēng)險(xiǎn)信息，拉入黑，強(qiáng)制平倉，導(dǎo)出風(fēng)險(xiǎn)信息至excel等。通過【風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控】功能，可及時(shí)查看客戶的風(fēng)險(xiǎn)信息，并作出相應(yīng)的處理措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況的可測(cè)可控。3.流程關(guān)系：如下圖1.1-1所示為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與其他業(yè)務(wù)做操之間的關(guān)系，操作員在打開風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控前，需先設(shè)置監(jiān)控參數(shù)并打開風(fēng)控服務(wù)器。打開風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控后可查詢客戶風(fēng)險(xiǎn)記錄、單客戶強(qiáng)平、多客戶強(qiáng)平及其他。圖 1.11 流程關(guān)系圖4.涉及配置開關(guān)和參數(shù)：期權(quán)當(dāng)日開倉限額方式：36109風(fēng)險(xiǎn)度計(jì)算

3、方式：36300風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度計(jì)算方式：36302組合拆分盯市提前天數(shù)：36304期貨期權(quán)合并模式：36904風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控參數(shù)：客戶風(fēng)險(xiǎn)度，客戶持倉占用比例期權(quán)（客戶）限倉參數(shù)：權(quán)利倉限額、當(dāng)日累計(jì)開倉限額、總持倉限額通知參數(shù)：9000,9007,9014,90241.2 操作指南風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控主界面如下圖1.2-1所示，主要分為信息展示區(qū)域和四個(gè)紅色圈出的區(qū)域。其中，區(qū)域1：配置、啟動(dòng)區(qū)區(qū)域2：客戶信息展示區(qū)區(qū)域3：風(fēng)險(xiǎn)信息頁面切換區(qū)區(qū)域4：與風(fēng)控服務(wù)器的連接信息顯示區(qū)圖 1.2 1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控主界面步驟一：（服務(wù)器連接檢查）打開風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控界面后，首先需要查看區(qū)域4，是否有服務(wù)器名稱存在，形式如圖1.

4、2-2所示，圖 1.2 2(1) 服務(wù)器未連接圖 1.2 2(2) 服務(wù)器已連接若區(qū)域4的容為圖1.2-2(1)所示，則說明風(fēng)控服務(wù)器未開啟，需要先啟動(dòng)風(fēng)控服務(wù)器，再重新打開風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控界面。若區(qū)域4的容為圖1.2-2(2)所示，則說明已連接到風(fēng)控服務(wù)器。可進(jìn)行下一步操作。步驟二：（盯市配置）由區(qū)域1部分可見，操作員可勾選“自動(dòng)發(fā)送通知”和“記錄風(fēng)險(xiǎn)信息”功能，作用分別是：“自動(dòng)發(fā)送通知”功能可對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控線的客戶自動(dòng)發(fā)送通知；“記錄風(fēng)險(xiǎn)信息”功能可對(duì)監(jiān)控出有風(fēng)險(xiǎn)的客戶定時(shí)記錄其風(fēng)險(xiǎn)信息至后臺(tái)數(shù)據(jù)庫，以供業(yè)務(wù)人員后續(xù)查看。點(diǎn)擊“盯市配置”按鈕，將彈出如下圖1.2-3所示界面：1. 盯市開始

5、運(yùn)行時(shí)間與盯市結(jié)束運(yùn)行時(shí)間，作用是控制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控接收風(fēng)控服務(wù)器數(shù)據(jù)的時(shí)間段，若不在該時(shí)間段將無法接收風(fēng)險(xiǎn)信息。2. 數(shù)據(jù)運(yùn)算時(shí)間間隔，這個(gè)時(shí)間間隔決定了前面提到的記錄風(fēng)險(xiǎn)信息的頻率。即如圖，每20秒會(huì)記錄一次客戶風(fēng)險(xiǎn)信息。3. 券商機(jī)構(gòu)，此處設(shè)置決定了操作員可查看風(fēng)險(xiǎn)信息的圍，若未勾選，則默認(rèn)展示操作員權(quán)限的所有營(yíng)業(yè)部有風(fēng)險(xiǎn)的客戶信息；若有勾選，則只展示已勾選的營(yíng)業(yè)部中有風(fēng)險(xiǎn)的客戶信息。當(dāng)營(yíng)業(yè)部發(fā)生變化時(shí)，此處需重新勾選。4. 自動(dòng)通知風(fēng)險(xiǎn)種類，此處設(shè)置操作員需要自動(dòng)發(fā)送通知的風(fēng)險(xiǎn)類型，一般分為：客戶保證金風(fēng)險(xiǎn)、客戶權(quán)利倉風(fēng)險(xiǎn)、客戶總持倉風(fēng)險(xiǎn)、客戶當(dāng)日累計(jì)開倉風(fēng)險(xiǎn)四類。5. 關(guān)注通知開始、警告通

6、知開始、強(qiáng)平通知開始、即時(shí)強(qiáng)平通知開始，這四個(gè)值的設(shè)置將決定自動(dòng)發(fā)送通知時(shí)，每一個(gè)通知的起始線，例如：“關(guān)注通知開始”選擇為1（關(guān)注），那么在自動(dòng)發(fā)送關(guān)注通知時(shí)，只發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)類別大于1（關(guān)注）的客戶。其他同理。6. 重點(diǎn)關(guān)注客戶，此處可設(shè)置操作員需要重點(diǎn)關(guān)注的客戶（點(diǎn)擊編輯框后方的白色按鈕），添加后，操作員可在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息界面查看重點(diǎn)關(guān)注客戶的風(fēng)險(xiǎn)信息，即使該客戶沒有被監(jiān)控出達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控值，也可查看。7. 客戶風(fēng)險(xiǎn)警示聲音文件、公司風(fēng)險(xiǎn)警示聲音文件，此處可添加音頻文件，用以提醒操作員有風(fēng)險(xiǎn)客戶或公司風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生，點(diǎn)擊編輯框后方的白色按鈕可選擇音頻文件，最后是否啟用聲音提醒將由后方勾選框決定。8. 客

7、戶風(fēng)險(xiǎn)信息排序列，此處設(shè)置作用為控制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控客戶風(fēng)險(xiǎn)度信息界面的記錄的排序問題，但目前系統(tǒng)已支持按列字段值排序和列設(shè)置，因此此處可不設(shè)置。9. 強(qiáng)平條件設(shè)置按鈕，點(diǎn)擊后可彈出如圖1.2-4所示窗口，設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)度開始值與結(jié)束值用來判斷客戶是否需要強(qiáng)平，該判斷結(jié)果將展示在客戶風(fēng)險(xiǎn)信息界面。圖1.2 3 盯市配置圖1.2 4 強(qiáng)平條件設(shè)置操作員根據(jù)業(yè)務(wù)需要，做出相應(yīng)的盯市配置后，點(diǎn)擊確定，即可保存配置信息。操作三：（列配置）盯市配置完成后，點(diǎn)擊客戶風(fēng)險(xiǎn)信息頁面右上角“列設(shè)置”按鈕如下圖1.2-5所示，將出現(xiàn)如下圖1.2-6所示界面，操作員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇不同的字段，或更改字段顯示順序等。圖1.2

8、5 列設(shè)置按鈕圖1.2 6 列設(shè)置界面操作四：（啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控）列配置完成后，就可以啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控了，點(diǎn)擊區(qū)域1中的“啟動(dòng)”按鈕，以上操作完成， 即可在信息展示列表看到監(jiān)控出有風(fēng)險(xiǎn)的客戶信息了。左擊某一客戶，可在區(qū)域2查看客戶的基本信息，也可在下方展示列表查看客戶的持倉明細(xì)，包括普通持倉和組合持倉。同時(shí)可在區(qū)域3處切換信息頁面。右擊某一條客戶記錄，可出現(xiàn)下拉菜單，如圖1.2-7所示，圖1.2 7下拉菜單可針對(duì)某一個(gè)客戶單獨(dú)發(fā)送通知、強(qiáng)制平倉、拉入黑、加入重點(diǎn)關(guān)注客戶等。同時(shí)可通過右擊產(chǎn)生的下拉菜單，點(diǎn)擊“顯示重點(diǎn)關(guān)注客戶”來查看重點(diǎn)關(guān)注客戶的風(fēng)險(xiǎn)信息。其中：發(fā)送 * 通知：操作員可根據(jù)客戶當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)

9、狀態(tài)，發(fā)送對(duì)應(yīng)的通知。強(qiáng)制平倉：若客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)已到達(dá)強(qiáng)平或即時(shí)平倉，操作員可點(diǎn)擊此處，菜單將跳轉(zhuǎn)至單客戶強(qiáng)平界面，對(duì)該客戶做強(qiáng)制平倉操作。拉入黑：此功能需慎用，如果操作員發(fā)現(xiàn)某個(gè)客戶長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)很高，或交易行為不遵循規(guī)則，則可將其拉入黑，拉入黑后，該客戶將無法開倉。加入重點(diǎn)關(guān)注：若操作員發(fā)現(xiàn)某個(gè)客戶風(fēng)險(xiǎn)變化頻繁且跨度大，則可考慮將其加入重點(diǎn)關(guān)注，被重點(diǎn)關(guān)注的客戶，即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度沒有達(dá)到監(jiān)控線，也可查看其風(fēng)險(xiǎn)信息。顯示重點(diǎn)關(guān)注客戶：重點(diǎn)關(guān)注客戶默認(rèn)不顯示，若需要顯示，則操作員需要點(diǎn)擊此處。操作五：（關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控）若操作員在無需使用該菜單，則需先點(diǎn)擊區(qū)域1中的“停止”按鈕，然后再關(guān)閉界面。2 客戶風(fēng)險(xiǎn)信

10、息查詢2.1 關(guān)于菜單1.菜單位置： 期權(quán) -> 風(fēng)險(xiǎn)管理 -> 客戶風(fēng)險(xiǎn)信息查詢2.菜單介紹：由【風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控】功能介紹可知，客戶風(fēng)險(xiǎn)信息會(huì)隨著行情、資金、持倉等的變化而變化，那么對(duì)于客戶過去的風(fēng)險(xiǎn)信息如何做到可追溯呢？通過此功能可查詢。【客戶風(fēng)險(xiǎn)記錄查詢】功能，可查詢客戶當(dāng)日及歷史風(fēng)險(xiǎn)信息，信息容包括：期權(quán)客戶保證金風(fēng)險(xiǎn)信息、期權(quán)客戶權(quán)利倉風(fēng)險(xiǎn)信息、期權(quán)客戶當(dāng)日累計(jì)開倉風(fēng)險(xiǎn)信息、期權(quán)客戶總持倉風(fēng)險(xiǎn)信息、期權(quán)客戶總持倉風(fēng)險(xiǎn)信息、期權(quán)客戶組合拆分后風(fēng)險(xiǎn)信息。本界面客戶風(fēng)險(xiǎn)信息的數(shù)據(jù)來源皆由【風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控】界面記錄風(fēng)險(xiǎn)信息功能所記錄。若【風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控】界面未選擇記錄風(fēng)險(xiǎn)信息或操作員無記錄風(fēng)險(xiǎn)信息

11、權(quán)限，則此界面將無法查看客戶風(fēng)險(xiǎn)信息記錄。操作員可在此界面根據(jù)篩選條件查詢不同的風(fēng)險(xiǎn)信息，并可將風(fēng)險(xiǎn)信息導(dǎo)出至excel。3.流程關(guān)系：如下圖2.1 -1所示為客戶風(fēng)險(xiǎn)記錄查詢與其他業(yè)務(wù)間的關(guān)系，若操作員需要查詢當(dāng)天的風(fēng)險(xiǎn)記錄信息，則需要先打開風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控并勾選“記錄風(fēng)險(xiǎn)信息”功能后，才可在本菜單界面查詢出當(dāng)天的風(fēng)險(xiǎn)記錄。圖 2.11 流程關(guān)系圖4.相關(guān)配置參數(shù)：無2.2 操作指南客戶風(fēng)險(xiǎn)記錄查詢界面如下圖2.2-1所示，主要分為信息展示區(qū)和四個(gè)紅色圈出的部分。其中，區(qū)域1：條件篩選與查詢區(qū)區(qū)域2：信息頁面切換區(qū)區(qū)域3：通知發(fā)送區(qū)圖 2.2 1 客戶風(fēng)險(xiǎn)記錄查詢步驟一：（列配置）點(diǎn)擊區(qū)域1右側(cè)中的

12、“列配置”按鈕，將出現(xiàn)如下圖2.2-2所示彈窗，操作員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇不同的字段，或更改字段顯示順序等。圖 2.2 2 列設(shè)置步驟二：（條件篩選與查詢）選擇查詢條件。如圖2.2-1的區(qū)域1左側(cè)所示，為查詢條件篩選區(qū)域：營(yíng)業(yè)部號(hào)：操作員可選擇查看某個(gè)或某些營(yíng)業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)記錄。資產(chǎn)賬號(hào)：操作員可選擇查看某一個(gè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)記錄。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控類別：操作員可選擇查看不同風(fēng)險(xiǎn)類別（關(guān)注、警告、強(qiáng)平、即時(shí)平倉）的記錄。風(fēng)險(xiǎn)處理類別：操作員可選擇查看不同的風(fēng)險(xiǎn)處理類別（未處理、已發(fā)送通知、需平倉、已平倉、風(fēng)險(xiǎn)已解除）的記錄。查詢?nèi)掌冢翰僮鲉T可選擇查詢當(dāng)天的風(fēng)險(xiǎn)記錄或是歷史風(fēng)險(xiǎn)記錄。如果是查詢當(dāng)天風(fēng)險(xiǎn)記錄，需在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)

13、控開啟后查詢。選擇完查詢條件后，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，即可查出數(shù)據(jù)庫中的風(fēng)險(xiǎn)記錄。操作三：切換信息頁查詢?nèi)鐖D2.2-1區(qū)域2所示可見，除了“期權(quán)客戶保證金風(fēng)險(xiǎn)信息”外，還有多個(gè)tab頁“期權(quán)客戶權(quán)利持倉比例風(fēng)險(xiǎn)”、“期權(quán)客戶當(dāng)日累計(jì)開倉風(fēng)險(xiǎn)”、“期權(quán)客戶總持倉風(fēng)險(xiǎn)”、“期權(quán)客戶買入額度風(fēng)險(xiǎn)”、“期權(quán)客戶組合拆分風(fēng)險(xiǎn)”，操作員可根據(jù)實(shí)際需要切換信息頁，并分別查詢不同的風(fēng)險(xiǎn)信息。步驟四：導(dǎo)出風(fēng)險(xiǎn)記錄至excel操作員可右擊查詢數(shù)據(jù)，將出現(xiàn)下圖2.2-3所示下拉菜單，點(diǎn)擊“導(dǎo)出記錄至excel”，選擇存放路徑并填寫文件名稱后，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出。 圖2.2-3 下拉菜單步驟五：（發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)通知）操作員根據(jù)每

14、條記錄具體的通知狀態(tài)，可勾選某一條或多條未通知的風(fēng)險(xiǎn)記錄，對(duì)其發(fā)送通知，發(fā)送通知前需選擇具體的通知類型，如圖2.2-1的區(qū)域3所示，此處操作員選擇的通知類型與客戶風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)無硬性關(guān)聯(lián)，但建議操作員發(fā)送與客戶風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)對(duì)應(yīng)的通知。步驟六：（刪除風(fēng)險(xiǎn)記錄）操作員可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)記錄的風(fēng)險(xiǎn)處理狀態(tài)，來決定是否刪除記錄。比如，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)處理狀態(tài)為3：已平倉（風(fēng)險(xiǎn)已解除）和5：風(fēng)險(xiǎn)已解除的記錄可選擇刪除，或?qū)τ谌掌谳^早的記錄，后續(xù)若無使用必要也可選擇刪除，以減少數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)。操作員可勾選記錄后點(diǎn)擊圖2.2-1中區(qū)域3中的“刪除”按鈕，界面會(huì)彈出確認(rèn)窗，操作員點(diǎn)擊“確認(rèn)”后即可實(shí)現(xiàn)刪除操作。操作七：（關(guān)閉客戶風(fēng)險(xiǎn)記錄查

15、詢）操作員在完成查詢和發(fā)送通知后，若無需在使用本功能，則可點(diǎn)擊圖2.2-1區(qū)域3所示的“關(guān)閉”按鈕，以關(guān)閉本界面。3 全部客戶風(fēng)險(xiǎn)信息查詢3.1 關(guān)于菜單1.菜單位置：期權(quán)->風(fēng)險(xiǎn)管理->全部客戶風(fēng)險(xiǎn)信息查詢2.菜單介紹：由【風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控】介紹可知，操作員可在該界面查看所有監(jiān)控到有風(fēng)險(xiǎn)的客戶信息和被重點(diǎn)關(guān)注的客戶信息，但無法查看所有客戶的保證金風(fēng)險(xiǎn)信息。而【全部客戶風(fēng)險(xiǎn)信息查詢】功能提供了此功能，【全部客戶風(fēng)險(xiǎn)信息查詢】通過連接風(fēng)控服務(wù)器，查詢【風(fēng)控服務(wù)器】中計(jì)算的所有客戶的保證金風(fēng)險(xiǎn)信息。3.流程關(guān)系：如下圖3.1-1所示為全部客戶風(fēng)險(xiǎn)信息查詢與其他業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，若操作員需要查

16、看全部客戶的風(fēng)險(xiǎn)信息，則需要先確認(rèn)是否已開啟風(fēng)控服務(wù)器。圖 3.1 1 流程關(guān)系圖4.涉及配置開關(guān)：風(fēng)險(xiǎn)度計(jì)算公式：36300風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控參數(shù)：關(guān)注線、警告線、強(qiáng)平線、即時(shí)平倉線期權(quán)（客戶）限倉參數(shù)：權(quán)利倉限額、當(dāng)日累計(jì)開倉限額、總持倉限額3.2 操作指南全部客戶風(fēng)險(xiǎn)信息查詢界面如下圖3.2-1所示，界面一共可分為三個(gè)部分：區(qū)域1：查詢前條件設(shè)置及查詢信息顯示區(qū)域：展示全部客戶風(fēng)險(xiǎn)信息區(qū)域2：服務(wù)器連接狀態(tài)展示區(qū)圖3.2-1 全部客戶信息查詢步驟一：（列配置）點(diǎn)擊區(qū)域1中最右側(cè)的“列配置”按鈕，將出現(xiàn)如下圖3.2-2所示彈窗，操作員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇不同的字段，或更改字段顯示順序等。圖3.2-2

17、列配置界面步驟二：（設(shè)置查詢條件）點(diǎn)擊區(qū)域1中的查詢條件按鈕，將出現(xiàn)如下圖3.2-3所示界面，下面將由上至下，由左至右一一解釋每個(gè)條件的作用和意義。圖3.2-3 查詢條件設(shè)置1. 分支機(jī)構(gòu)：操作員可選擇需要查看的營(yíng)業(yè)部客戶風(fēng)險(xiǎn)信息，可不勾選，表示查詢時(shí)對(duì)營(yíng)業(yè)部不做篩選。2. 資產(chǎn)賬號(hào)：操作員若需要查看某一個(gè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)信息，此處可輸入客戶資產(chǎn)賬號(hào)。可不選，表示不單獨(dú)查詢某一個(gè)客戶。3. 機(jī)構(gòu)標(biāo)志：操作員可選擇某個(gè)某幾個(gè)機(jī)構(gòu)標(biāo)志，作為客戶風(fēng)險(xiǎn)信息篩選條件，可選項(xiàng)有：個(gè)人、機(jī)構(gòu)、自營(yíng)、產(chǎn)品、特法戶。可不選，表示不做篩選。4. 風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)：操作員可選擇查詢特定的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，如正常、關(guān)注、警告、強(qiáng)平、即時(shí)平

18、倉?？刹贿x，表示不做篩選。5. 上日風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)：操作員可選擇查詢按上一日風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)查詢客戶信息，作用與“風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)”相同?？刹贿x，表示不做篩選。6. 客戶標(biāo)簽：操作員可根據(jù)客戶標(biāo)簽選擇查詢某一類客戶的風(fēng)險(xiǎn)信息，標(biāo)簽下方有單選框“or”、“and”，表示按標(biāo)簽篩選時(shí)的邏輯是與還是或。7. 開始實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度 和 結(jié)束實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度 ： 操作員可查詢客戶實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度在某一圍的客戶信息， 即當(dāng) 開始實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度 <= 客戶實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度 <= 結(jié)束實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度時(shí)，該條客戶信息才會(huì)被返回。同理，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)度、上交所實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度、上交所系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)度、深交所實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度、深交所系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)度均采用此邏輯查詢。8. 期權(quán)合約代碼：

19、操作員可查詢客戶持倉中有某一只合約代碼的客戶的風(fēng)險(xiǎn)信息。9. 標(biāo)的證券代碼：操作員可查詢客戶持倉合約中標(biāo)的為某一只代碼的客戶的風(fēng)險(xiǎn)信息。10. 查詢?nèi)啃畔ⅲ喝舨僮鲉T需要一次查詢出所有客戶的風(fēng)險(xiǎn)信息，可勾選此處。步驟三：（查詢信息）1.查詢條件設(shè)置完成后，即可查詢客戶風(fēng)險(xiǎn)信息了，點(diǎn)擊區(qū)域1中的“查詢”按鈕，界面將展示查詢結(jié)果，操作員可查看風(fēng)險(xiǎn)信息，并通過點(diǎn)擊字段列名稱實(shí)現(xiàn)按照某一個(gè)字段大小排序。2.同時(shí)若操作員在操作二中沒有選擇“查詢?nèi)靠蛻簟保敲纯赏ㄟ^pageDown翻頁以查看更多的客戶風(fēng)險(xiǎn)信息。3.通過點(diǎn)擊某一條記錄，操作員可在屏幕下方看到該客戶的持倉信息和委托信息。步驟四：導(dǎo)出記錄至e

20、xcel操作員可右擊查詢結(jié)果，將出現(xiàn)如下圖3.2-4所示下拉菜單，點(diǎn)擊“導(dǎo)出記錄至excel”，選擇存放路徑并填寫文件名稱后，即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出。圖3.2-4 拉下菜單步驟五：（關(guān)閉）操作員在完成信息查詢后，若無需再使用該功能，可選擇關(guān)閉界面。4 臨近到期合約查詢4.1 關(guān)于菜單1.菜單位置：期權(quán)->風(fēng)險(xiǎn)管理->臨近到期合約查詢2.菜單介紹：為降低行權(quán)違約風(fēng)險(xiǎn)，公司需在行權(quán)日前查詢客戶是否有臨近到期合約的持倉或有臨近拆分的組合持倉，同時(shí)對(duì)有臨近到期合約持倉的客戶預(yù)估其資金和證券情況，并發(fā)送相應(yīng)通知，對(duì)有臨近拆分組合持倉的客戶發(fā)送相應(yīng)通知，以達(dá)到降低行權(quán)違約風(fēng)險(xiǎn)的目的?！九R近到期合約

21、查詢】功能，操作員可在界面設(shè)置篩選條件，查詢客戶臨近到期合約持倉和客戶臨近拆分組合持倉，同時(shí)對(duì)有臨近到期合約持倉的客戶預(yù)估其義務(wù)倉違約風(fēng)險(xiǎn)和缺口、實(shí)值行權(quán)缺口等信息。針對(duì)查詢結(jié)果，操作員可對(duì)客戶發(fā)送不同的通知或?qū)⒔Y(jié)果導(dǎo)出至excel。3.流程關(guān)系：如下圖4.1-1所示為臨近到期合約查詢與其他業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系。圖 4.1-1 流程關(guān)系圖4.相關(guān)配置參數(shù)：合約深度價(jià)外計(jì)算比例：36001強(qiáng)平保證金計(jì)算方式：36301發(fā)送合約到期提醒通知的提前天數(shù)：36400發(fā)送組合持倉拆分提醒通知的提前天數(shù)：36403風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控參數(shù)：證券違約風(fēng)險(xiǎn)比例、資金違約風(fēng)險(xiǎn)比例通知模板：9005,9022,90234.2

22、操作指南臨近到期合約查詢界面如下圖4.2-1所示，整個(gè)界面一共可分為四個(gè)部分：1.區(qū)域1：條件設(shè)置與查詢區(qū)2.區(qū)域2：信息頁面切換區(qū)3.信息展示區(qū)（界面空白處）4.區(qū)域3：通知發(fā)送區(qū)圖 4.2-1 臨近到期合約查詢步驟一：（查詢條件與界面展示的設(shè)置）1. 查詢條件設(shè)置如上圖4.2-1區(qū)域1左側(cè)所示為查詢條件設(shè)置：1). 營(yíng)業(yè)部號(hào)：操作員可選擇查詢某一個(gè)或某些營(yíng)業(yè)部的客戶臨近到期合約持倉信息。若不勾選，則表示查詢?nèi)靠蛻簟?). 市場(chǎng)類別：操作員可選擇查詢某個(gè)市場(chǎng)下的客戶臨近到期合約持倉信息。若不選擇，則表示查詢不區(qū)分和市場(chǎng)。3). 期權(quán)代碼：操作員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要，單獨(dú)查詢持有某一支臨近到期的期

23、權(quán)代碼的客戶持倉信息。若不輸入，則表示不對(duì)期權(quán)代碼單獨(dú)篩選。4). 行權(quán)協(xié)議：操作員可選擇查看簽署自動(dòng)行權(quán)協(xié)議或沒有簽署自動(dòng)行權(quán)協(xié)議的客戶臨近到期合約持倉信息。若不勾選，則默認(rèn)不篩選此條件。5). 期權(quán)價(jià)值：操作員可選擇查詢臨近到期實(shí)值合約或臨近到期虛值合約或全部的臨近到期合約持倉情況。6). 持倉類型：操作員可選擇查看臨近到期合約義務(wù)倉、權(quán)利倉、備兌倉持倉情況或全部的臨近到期合約持倉情況。7). 通知狀態(tài)：操作員可選擇查看不同通知類型的信息，已通知、未通知或全部。8). 義務(wù)倉缺口含虛值合約：此勾選框表示在計(jì)算義務(wù)倉資金缺口和證券缺口時(shí)是否需要計(jì)算虛值合約。若勾選，則計(jì)算虛值合約，若不勾選，

24、則表示不計(jì)算虛值合約。2. 列設(shè)置點(diǎn)擊界面上方，上圖4.2-1區(qū)域1右側(cè)“列設(shè)置”按鈕，將出現(xiàn)如下圖4.2-2所示彈窗，操作員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇不同的字段，或更改字段顯示順序等。圖4.2-2 列配置步驟二：查詢數(shù)據(jù)1. 查詢臨近到期合約持倉將信息展示頁面保持在“臨近到期合約”頁，點(diǎn)擊界面上方，如圖4.2-1區(qū)域1中的“查詢”按鈕，系統(tǒng)開始查詢臨近到期合約的持倉數(shù)據(jù)，查詢完畢后，操作員可在“臨近到期合約”tab頁，查看持倉明細(xì)；可在“義務(wù)方資金缺口信息”頁查看含有義務(wù)倉持倉的客戶資金違約風(fēng)險(xiǎn)和資金缺口情況，且此處缺口只計(jì)算義務(wù)倉，對(duì)于沒有設(shè)置資金違約監(jiān)控線或沒有資金缺口的客戶，將不會(huì)展示；可在“

25、義務(wù)倉證券缺口信息”頁查看含有義務(wù)倉持倉的客戶證券違約風(fēng)險(xiǎn)和證券缺口情況，且此處缺口只計(jì)算義務(wù)倉，對(duì)于沒有設(shè)置證券違約監(jiān)控線或沒有證券缺口的客戶，將不會(huì)展示；可在“實(shí)值行權(quán)資金缺口信息”頁查看含有權(quán)利倉持倉的客戶資金缺口信息，此處缺口只計(jì)算實(shí)值權(quán)利倉，對(duì)于沒有資金缺口的客戶，將不會(huì)展示；可在“實(shí)值行權(quán)證券缺口信息”查看含有權(quán)利倉持倉的客戶證券缺口信息，且此處缺口只計(jì)算實(shí)值權(quán)利倉，對(duì)于沒有資金缺口的客戶，將不會(huì)展示。2. 查詢臨近拆分組合持倉將信息展示頁面保持在“臨近拆分組合持倉”頁，點(diǎn)擊界面上方，如圖4.2-1區(qū)域1中的“查詢”按鈕，系統(tǒng)開始查詢臨近拆分組合持倉數(shù)據(jù)，查詢完畢后，操作員可在“臨

26、近拆分組合持倉”頁查看持倉明細(xì)。步驟三：導(dǎo)出記錄至excel操作員可右擊查詢結(jié)果，將出現(xiàn)如下圖4.2-2所示拉下菜單，點(diǎn)擊“導(dǎo)出至excel”，選擇存放路徑并填寫文件名稱后，即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出。圖4.2-2 下拉菜單步驟四：發(fā)送通知1. 當(dāng)信息展示頁面保持在“臨近到期合約”頁時(shí)，可在界面下方看到三個(gè)按鈕，如圖4.2-1區(qū)域3中所見：“深度實(shí)虛值通知”、“發(fā)送通知”、“關(guān)閉”。用法分別為：深度實(shí)虛值通知：操作員可根據(jù)臨近到期合約持倉明細(xì)中的實(shí)值百分比，勾選深度實(shí)值或深度虛值的持倉信息，勾選完畢后，即可點(diǎn)擊“深度實(shí)虛值通知”按鈕，發(fā)送通知。發(fā)送通知：操作員可在查看臨近到期合約持倉明細(xì)后，勾選未通知

27、的持倉明細(xì)或全選，點(diǎn)擊“發(fā)送通知”按鈕，發(fā)送臨近到期提醒通知。2. 當(dāng)信息展示頁面保持在“臨近拆分組合持倉”頁時(shí)，可在界面下方看到三個(gè)按鈕：“拆分建議通知”、“發(fā)送通知”、“關(guān)閉”。用法分別：拆分建議通知：操作員可根據(jù)業(yè)務(wù)情況，勾選組合持倉，點(diǎn)擊“拆分建議通知”按鈕，發(fā)送拆分建議通知。發(fā)送通知：操作員可勾選未通知的持倉明細(xì)或全選，點(diǎn)擊“發(fā)送通知”按鈕，發(fā)送組合臨近拆分通知。步驟五：關(guān)閉操作員在使用完臨近到期合約查詢，并且無需再使用該菜單時(shí)，可關(guān)閉該菜單，點(diǎn)擊如圖4.2-1中區(qū)域3所示按鈕“關(guān)閉”。5 臨近到期合約查詢New5.1 關(guān)于菜單1.菜單位置：期權(quán)->風(fēng)險(xiǎn)管理->臨近到期合

28、約查詢New2.菜單介紹：為降低行權(quán)違約風(fēng)險(xiǎn)，公司需在行權(quán)日前查詢客戶是否有臨近到期合約的持倉或有臨近拆分的組合持倉，同時(shí)對(duì)有臨近到期合約持倉的客戶預(yù)估其資金和證券情況，并發(fā)送相應(yīng)通知，對(duì)有臨近拆分組合持倉的客戶發(fā)送相應(yīng)通知，以達(dá)到降低行權(quán)違約風(fēng)險(xiǎn)的目的?！九R近到期合約查詢New】功能，操作員可在界面設(shè)置篩選條件，查詢客戶臨近到期合約持倉和客戶臨近拆分組合持倉，同時(shí)對(duì)有臨近到期合約持倉的客戶預(yù)估其義務(wù)倉違約風(fēng)險(xiǎn)和缺口、實(shí)值行權(quán)缺口等信息。針對(duì)查詢結(jié)果，操作員可對(duì)客戶發(fā)送不同的通知或?qū)⒔Y(jié)果導(dǎo)出至excel。3.流程關(guān)系：如下圖5.1-1所示為臨近到期合約查詢New與其他業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系。圖 5

29、.1-1 流程關(guān)系圖4.相關(guān)配置參數(shù)：合約深度價(jià)外計(jì)算比例：36001強(qiáng)平保證金計(jì)算方式：36301發(fā)送合約到期提醒通知的提前天數(shù)：36400發(fā)送組合持倉拆分提醒通知的提前天數(shù)：36403風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控參數(shù)：證券違約風(fēng)險(xiǎn)比例、資金違約風(fēng)險(xiǎn)比例通知模板：9005,9022,90235.2 操作指南臨近到期合約查詢New界面如下圖5.2-1所示，整個(gè)界面一共可分為四個(gè)部分：1.區(qū)域1：條件設(shè)置與查詢區(qū)2.區(qū)域2：信息頁面切換區(qū)3.信息展示區(qū)（界面空白處）4.區(qū)域3：通知發(fā)送區(qū)圖5.2-1 臨近到期合約查詢New步驟一：（查詢條件與界面展示的設(shè)置）1. 查詢條件設(shè)置如上圖5.2-1區(qū)域1左側(cè)所示為查詢條件

30、設(shè)置：1). 營(yíng)業(yè)部號(hào)：操作員可選擇查詢某一個(gè)或某些營(yíng)業(yè)部的客戶臨近到期合約持倉信息。若不勾選，則表示查詢?nèi)靠蛻簟?). 市場(chǎng)類別：操作員可選擇查詢某個(gè)市場(chǎng)下的客戶臨近到期合約持倉信息。若不選擇，則表示查詢不區(qū)分和市場(chǎng)。3). 期權(quán)代碼：操作員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要，單獨(dú)查詢持有某一支臨近到期的期權(quán)代碼的客戶持倉信息。若不輸入，則表示不對(duì)期權(quán)代碼單獨(dú)篩選。4). 行權(quán)協(xié)議：操作員可選擇查看簽署自動(dòng)行權(quán)協(xié)議或沒有簽署自動(dòng)行權(quán)協(xié)議的客戶臨近到期合約持倉信息。若不勾選，則默認(rèn)不篩選此條件。5). 期權(quán)價(jià)值：操作員可選擇查詢臨近到期實(shí)值合約或臨近到期虛值合約或全部的臨近到期合約持倉情況。6). 持倉類型：操

31、作員可選擇查看臨近到期合約義務(wù)倉、權(quán)利倉、備兌倉持倉情況或全部的臨近到期合約持倉情況。7). 通知狀態(tài)：操作員可選擇查看不同通知類型的信息，已通知、未通知或全部。8). 全部顯示：操作員可勾選此處，表示需要將查詢結(jié)果一次全部展示在界面；若不勾選，則表示查詢結(jié)果分頁展示，操作員可通過PageDown實(shí)現(xiàn)翻頁展示。9). 全部發(fā)送通知：若臨近到期通知全部未發(fā)送，則操作員可勾選此處，表示需要對(duì)查詢結(jié)果全部發(fā)送通知，即使查詢數(shù)據(jù)沒有全部展示，也可以在勾選此處后再點(diǎn)擊“通知”按鈕實(shí)現(xiàn)全部發(fā)送通知；若不勾選，則表示不對(duì)查詢結(jié)果全部發(fā)送通知。另：若信息展示區(qū)切換至“義務(wù)倉資金缺口信息”或“義務(wù)倉證券缺口信息

32、”頁，則會(huì)顯示另一個(gè)勾選框 “義務(wù)倉缺口含虛值合約”。作用如下：義務(wù)倉缺口含虛值合約：此勾選框表示在計(jì)算義務(wù)倉資金缺口和證券缺口時(shí)是否需要計(jì)算虛值合約。若勾選，則計(jì)算虛值合約，若不勾選，則表示不計(jì)算虛值合約。2. 列設(shè)置點(diǎn)擊界面上方，上圖5.2-1區(qū)域1右側(cè)“列設(shè)置”按鈕，將出現(xiàn)如下圖4.2-2所示彈窗，操作員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇不同的字段，或更改字段顯示順序等。圖5.2-2 列配置步驟二：查詢數(shù)據(jù)1. 查詢臨近到期合約持倉將信息展示頁面保持在“臨近到期合約”頁，點(diǎn)擊界面上方，如圖5.2-1區(qū)域1中的“查詢”按鈕，系統(tǒng)開始查詢臨近到期合約的持倉數(shù)據(jù)，查詢完畢后，操作員可在“臨近到期合約”tab頁

33、，查看持倉明細(xì)；可在“義務(wù)方資金缺口信息”頁查看含有義務(wù)倉持倉的客戶資金違約風(fēng)險(xiǎn)和資金缺口情況，且此處缺口只計(jì)算義務(wù)倉，對(duì)于沒有設(shè)置資金違約監(jiān)控線或沒有資金缺口的客戶，將不會(huì)展示；可在“義務(wù)倉證券缺口信息”頁查看含有義務(wù)倉持倉的客戶證券違約風(fēng)險(xiǎn)和證券缺口情況，且此處缺口只計(jì)算義務(wù)倉，對(duì)于沒有設(shè)置證券違約監(jiān)控線或沒有證券缺口的客戶，將不會(huì)展示；可在“實(shí)值行權(quán)資金缺口信息”頁查看含有權(quán)利倉持倉的客戶資金缺口信息，此處缺口只計(jì)算實(shí)值權(quán)利倉，對(duì)于沒有資金缺口的客戶，將不會(huì)展示；可在“實(shí)值行權(quán)證券缺口信息”查看含有權(quán)利倉持倉的客戶證券缺口信息，且此處缺口只計(jì)算實(shí)值權(quán)利倉，對(duì)于沒有資金缺口的客戶，將不會(huì)展

34、示。另：該菜單查詢過程使用多線程，因此查詢進(jìn)度與其他可允許的操作不沖突，操作員可通過圖5.2-1區(qū)域3左側(cè)進(jìn)度條查看查詢進(jìn)度。2. 查詢臨近拆分組合持倉將信息展示頁面保持在“臨近拆分組合持倉”頁，點(diǎn)擊界面上方，如圖5.2-1區(qū)域1中的“查詢”按鈕，系統(tǒng)開始查詢臨近拆分組合持倉數(shù)據(jù)，查詢完畢后，操作員可在“臨近拆分組合持倉”頁查看持倉明細(xì)。步驟三：導(dǎo)出記錄至excel操作員可右擊查詢結(jié)果，將出現(xiàn)如下圖5.2-2所示拉下菜單，點(diǎn)擊“導(dǎo)出至excel”，選擇存放路徑并填寫文件名稱后，即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出。圖5.2-2 下拉菜單步驟四：發(fā)送通知1. 當(dāng)信息展示頁面保持在“臨近到期合約”頁時(shí)，可在界面下方

35、看到三個(gè)按鈕，如圖5.2-1區(qū)域3中所見：“深度實(shí)虛值通知”、“發(fā)送通知”、“關(guān)閉”。用法分別為：深度實(shí)虛值通知：操作員可根據(jù)臨近到期合約持倉明細(xì)中的實(shí)值百分比，勾選深度實(shí)值或深度虛值的持倉信息，勾選完畢后，即可點(diǎn)擊“深度實(shí)虛值通知”按鈕，發(fā)送通知。發(fā)送通知：操作員可在查看臨近到期合約持倉明細(xì)后，勾選未通知的持倉明細(xì)或全選，點(diǎn)擊“發(fā)送通知”按鈕，發(fā)送臨近到期提醒通知。2. 當(dāng)信息展示頁面保持在“臨近拆分組合持倉”頁時(shí)，可在界面下方看到三個(gè)按鈕：“拆分建議通知”、“發(fā)送通知”、“關(guān)閉”。用法分別：拆分建議通知：操作員可根據(jù)業(yè)務(wù)情況，勾選組合持倉，點(diǎn)擊“拆分建議通知”按鈕，發(fā)送拆分建議通知。發(fā)送通

36、知：操作員可勾選未通知的持倉明細(xì)或全選，點(diǎn)擊“發(fā)送通知”按鈕，發(fā)送組合臨近拆分通知。步驟五：關(guān)閉操作員在使用完臨近到期合約查詢，并且無需再使用該菜單時(shí)，可關(guān)閉該菜單，點(diǎn)擊如圖5.2-1中區(qū)域3所示按鈕“關(guān)閉”。6 持倉風(fēng)險(xiǎn)信息查詢6.1 關(guān)于菜單1.菜單位置：期權(quán)->風(fēng)險(xiǎn)管理->持倉風(fēng)險(xiǎn)信息查詢2.菜單介紹：由【風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控】和【全部客戶風(fēng)險(xiǎn)信息查詢】功能介紹可知，操作員可在這兩個(gè)界面查看被監(jiān)控出有風(fēng)險(xiǎn)的客戶信息和全部客戶的保證金風(fēng)險(xiǎn)信息，但無法查看全部客戶的實(shí)時(shí)持倉風(fēng)險(xiǎn)信息，那么此處菜單提供了此功能?！境謧}風(fēng)險(xiǎn)信息查詢】功能，操作員可在界面設(shè)置篩選條件，查詢某個(gè)客戶或某些營(yíng)業(yè)部或某支

37、標(biāo)的代碼的實(shí)時(shí)持倉信息，將持倉信息分為三類風(fēng)險(xiǎn)，分別是：客戶權(quán)利持倉信息、客戶當(dāng)日累計(jì)開倉信息、客戶總持倉信息。操作員可在此界面對(duì)查詢出的結(jié)果做發(fā)送通知、強(qiáng)制平倉、導(dǎo)出數(shù)據(jù)至excell等操作。3.流程關(guān)系：無4.相關(guān)配置參數(shù)：通知模板：9009,9010,9016期權(quán)（客戶）限倉參數(shù)：權(quán)利倉限額、當(dāng)日累計(jì)開倉限額、總持倉限額風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控參數(shù)：客戶持倉占用比例6.2 操作指南持倉風(fēng)險(xiǎn)信息查詢界面如下圖6.2-1所示，整個(gè)界面可分為四個(gè)部分，1. 區(qū)域1：條件設(shè)置與查詢區(qū)2. 區(qū)域2：信息頁面切換區(qū)3. 信息展示區(qū)（界面空白處）4. 區(qū)域3：發(fā)送通知區(qū)圖6.2-1 持倉風(fēng)險(xiǎn)信息查操作一：查詢條件設(shè)置

38、如上圖6.2-1區(qū)域1所示為查詢條件設(shè)置1). 營(yíng)業(yè)部號(hào)：操作員可選擇查詢某一個(gè)或某些營(yíng)業(yè)部的客戶持倉風(fēng)險(xiǎn)信息。若不勾選，則表示查詢?nèi)靠蛻簟?). 資產(chǎn)賬號(hào)：操作員可選擇查看某一個(gè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)記錄。3).證券代碼：操作員可查詢客戶持倉合約中標(biāo)的為某一只代碼的客戶的風(fēng)險(xiǎn)信息。操作二：查詢并查看數(shù)據(jù)點(diǎn)擊圖6.2-1區(qū)域1中的“查詢”按鈕，系統(tǒng)開始查詢客戶持倉信息，并計(jì)算客戶持倉風(fēng)險(xiǎn)度和監(jiān)控狀態(tài)。查詢完畢后，可在信息展示區(qū)查看查詢結(jié)果，同時(shí)可點(diǎn)擊區(qū)域2中的Tab頁切換信息頁。操作三：強(qiáng)制平倉如下圖6.2-2所示，操作員可右擊查詢結(jié)果，并對(duì)持倉比例大于100%的客戶進(jìn)行強(qiáng)制平倉，點(diǎn)擊下拉菜單中的“強(qiáng)制

39、平倉”，界面將跳轉(zhuǎn)至單客戶強(qiáng)平界面，對(duì)客戶持倉進(jìn)行強(qiáng)平。圖6.2-2 下拉菜單操作四：導(dǎo)出至excel如上圖6.2-2所示，操作員可右擊查詢結(jié)果，并將查詢結(jié)果導(dǎo)出，點(diǎn)擊下拉菜單中的“導(dǎo)出記錄至excel”，選擇存放路徑并填寫文件名稱后，即可導(dǎo)出查詢數(shù)據(jù)。操作五：發(fā)送通知將信息展示頁停留在不同的Tab頁，操作員可發(fā)送不同的通知。1. 當(dāng)信息展示頁停留在“客戶權(quán)利持倉信息”時(shí)，操作員可在圖6.2-1區(qū)域3見到兩個(gè)按鈕“發(fā)送通知”、“關(guān)閉”。操作員在信息展示區(qū)勾選需要通知的記錄后，點(diǎn)擊“發(fā)送通知”即可發(fā)送客戶權(quán)利持倉風(fēng)險(xiǎn)通知。2.當(dāng)信息展示頁停留在“客戶當(dāng)日累計(jì)開倉信息”時(shí)，操作員在信息展示區(qū)勾選需

40、要通知的記錄后，點(diǎn)擊圖6.2-1區(qū)域3的“發(fā)送通知”按鈕，即可發(fā)送期權(quán)客戶當(dāng)日累計(jì)買入開倉風(fēng)險(xiǎn)通知。3. 當(dāng)信息展示頁停留在“客戶總持倉信息”頁時(shí)，操作員在信息展示區(qū)勾選需要通知的記錄后，點(diǎn)擊圖6.2-1區(qū)域3的“發(fā)送通知”按鈕，即可發(fā)送客戶總持倉風(fēng)險(xiǎn)通知。步驟六：關(guān)閉操作員在使用完持倉風(fēng)險(xiǎn)信息查詢，并且無需再使用該菜單時(shí)，可關(guān)閉該菜單，點(diǎn)擊如圖6.2-1中區(qū)域3所示按鈕“關(guān)閉”。7 備兌不足風(fēng)險(xiǎn)信息查詢7.1 關(guān)于菜單1.菜單位置：期權(quán)->風(fēng)險(xiǎn)管理->備兌不足風(fēng)險(xiǎn)信息查詢2.菜單介紹：為及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶的備兌持倉產(chǎn)生的備兌證券缺口或即將產(chǎn)生的備兌證券缺口，公司需要及時(shí)查詢客戶的備兌持

41、倉和備兌證券持倉情況，以預(yù)防因備兌券不足導(dǎo)致的備兌強(qiáng)制平倉情況的發(fā)生。【備兌不足風(fēng)險(xiǎn)信息查詢】功能，操作員可在界面設(shè)置查詢條件，查詢出符合條件的備兌持倉風(fēng)險(xiǎn)信息，信息容主要含有：客戶單支代碼的實(shí)際備兌缺口數(shù)量、備兌預(yù)估缺口數(shù)量、在途代為鎖定數(shù)量、可代為鎖定數(shù)量等。操作員可在此界面對(duì)查詢結(jié)果做發(fā)送通知、代為鎖定備兌證券、強(qiáng)制平倉、導(dǎo)出數(shù)據(jù)至excell等。3.流程關(guān)系：如下圖7.1-1所示，為備兌不足風(fēng)險(xiǎn)信息查詢與其他相關(guān)流程間的關(guān)系，通常都是在發(fā)生除權(quán)除息或者行權(quán)交收后容易發(fā)生備兌不足，而出現(xiàn)備兌不足后，采取的措施一般有兩種，一是繼續(xù)備兌鎖券，二是進(jìn)行備兌平倉。圖 7.1-1 流程關(guān)系圖4.

42、相關(guān)配置參數(shù)：通知模板：9011、9012查股票是否體現(xiàn)當(dāng)日買賣：11317.2 操作指南如下圖7.2-1所示，為備兌不足風(fēng)險(xiǎn)信息查詢界面，界面一共可分為三個(gè)部分，1. 區(qū)域1：條件設(shè)置與查詢區(qū)2. 信息展示區(qū)（界面空白處）3. 區(qū)域2：通知發(fā)送區(qū)圖 7.2-1 備兌不足風(fēng)險(xiǎn)信息查詢操作一：查詢條件設(shè)置如上圖7.2-1區(qū)域1所示為查詢條件設(shè)置1). 營(yíng)業(yè)部號(hào)：操作員可選擇查詢某一個(gè)或某些營(yíng)業(yè)部的客戶備兌不足風(fēng)險(xiǎn)信息。若不勾選，則表示查詢?nèi)靠蛻簟?). 資產(chǎn)賬號(hào)：操作員可選擇查看某一個(gè)客戶的備兌不足風(fēng)險(xiǎn)記錄。3).證券代碼：操作員可查詢客戶持倉合約中標(biāo)的為某一只代碼的客戶的備兌不足風(fēng)險(xiǎn)信息。例

43、如，當(dāng)某一支證券代碼發(fā)生了除權(quán)除息的時(shí)候，就可以只查詢某一支證券代碼的備兌不足信息。4).缺口類別：備兌不足缺口分為兩類，實(shí)際缺口和預(yù)估缺口，操作員可根據(jù)實(shí)際情況選擇查詢實(shí)際缺口或預(yù)估缺口，通常除權(quán)除息日前、或行權(quán)指派后行權(quán)交收前可查詢到預(yù)估缺口，除權(quán)除息后或行權(quán)交收后可查詢到實(shí)際缺口。5).實(shí)際通知狀態(tài)：表示實(shí)際缺口的通知狀態(tài)，操作員可選擇查詢已通知過的信息，或者還未通知過的信息。6).預(yù)估通知狀態(tài)：表示預(yù)估缺口的通知狀態(tài)，操作員可選擇查詢已通知過的信息，或者還未通知過的信息。操作二：查詢數(shù)據(jù)設(shè)置完查詢條件后，點(diǎn)擊上圖7.2-1區(qū)域1所示“查詢”按鈕，系統(tǒng)將開始查詢備兌不足風(fēng)險(xiǎn)信息，將查詢結(jié)

44、果展示在信息展示區(qū)。操作三：強(qiáng)制平倉如下圖7.2-2所示，操作員可右擊查詢結(jié)果，并對(duì)有實(shí)際備兌缺口的客戶進(jìn)行強(qiáng)制平倉，點(diǎn)擊下拉菜單中的“強(qiáng)制平倉”，界面將跳轉(zhuǎn)至單客戶強(qiáng)平界面，對(duì)客戶的備兌持倉進(jìn)行強(qiáng)平。圖7.2-2 下拉菜單操作四：導(dǎo)出記錄至excel如上圖7.2-2所示，操作員可右擊查詢結(jié)果，并將查詢結(jié)果導(dǎo)出，點(diǎn)擊下拉菜單中的“導(dǎo)出記錄至excel”，選擇存放路徑并填寫文件名稱后，即可導(dǎo)出查詢數(shù)據(jù)。操作五：發(fā)送通知如圖7.2-1區(qū)域2右側(cè)所示，可見三個(gè)按鈕“預(yù)估缺口通知”、“實(shí)際缺口通知”、“關(guān)閉”，其中：預(yù)估缺口通知：表示對(duì)于查詢結(jié)果中備兌預(yù)估缺口數(shù)量不為0的記錄發(fā)送通知。操作員勾選查詢結(jié)

45、果中備兌預(yù)估缺口數(shù)量不為0的記錄，點(diǎn)擊圖7.2-1區(qū)域2中的“預(yù)估缺口通知”按鈕，即可發(fā)送備兌預(yù)估缺口通知。實(shí)際缺口通知：表示對(duì)于查詢結(jié)果中備兌缺口數(shù)量不為0的記錄發(fā)送通知。操作員勾選查詢結(jié)果中備兌缺口數(shù)量不為0的記錄，點(diǎn)擊圖7.2-1區(qū)域2中的“實(shí)際缺口通知”按鈕，即可發(fā)送備兌實(shí)際缺口通知。操作六：備兌代為鎖定由圖7.2-1區(qū)域2左側(cè)可見，有個(gè)“代為鎖定”按鈕，此處作用是代客戶發(fā)起備兌鎖定委托，當(dāng)查詢結(jié)果中可代為鎖定數(shù)量不為0時(shí)，操作員可否選記錄，點(diǎn)擊“代為鎖定”按鈕，即可發(fā)起代為鎖定委托，委托數(shù)量即為可代為鎖定數(shù)量。操作七：關(guān)閉操作員在使用完備兌不足風(fēng)險(xiǎn)信息查詢，并且無需再使用該菜單時(shí)，可

46、關(guān)閉該菜單，點(diǎn)擊如圖7.2-1中區(qū)域2所示按鈕“關(guān)閉”。8 單客戶強(qiáng)平8.1 關(guān)于菜單1. 菜單位置：期權(quán)->風(fēng)險(xiǎn)管理->單客戶強(qiáng)平2. 菜單介紹：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到強(qiáng)平線或即時(shí)平倉線的客戶，需要對(duì)其作出及時(shí)的處理，【單客戶強(qiáng)平】功能，為公司提供一種及時(shí)有效的措施以應(yīng)對(duì)某些客戶風(fēng)險(xiǎn)過高的情況。在【單客戶強(qiáng)平】界面，操作員可針對(duì)某一個(gè)客戶，對(duì)其實(shí)時(shí)持倉做強(qiáng)制平倉操作：可針對(duì)不同的強(qiáng)平原因，選擇不同的強(qiáng)平策略和價(jià)格策略，預(yù)算強(qiáng)平委托單，對(duì)于預(yù)算結(jié)果，可修改其平倉數(shù)量、報(bào)價(jià)方式和價(jià)格，且可查看預(yù)估資金變化以及風(fēng)險(xiǎn)變化。同時(shí)，針對(duì)整個(gè)平倉過程，系統(tǒng)提供了強(qiáng)平留痕和強(qiáng)平結(jié)果記錄的功能。3. 流程關(guān)

47、系：如下圖8.1-1所示，單客戶強(qiáng)平與其他幾個(gè)業(yè)務(wù)之間的關(guān)系，通常做單客戶強(qiáng)平之前都會(huì)先有一個(gè)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的過程，比如操作員在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)某客戶風(fēng)險(xiǎn)度過高（達(dá)到或超過強(qiáng)平線）時(shí)，會(huì)先發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)通知，若在一定時(shí)間客戶沒有主動(dòng)做相應(yīng)的措施，則操作員可對(duì)該客戶進(jìn)行強(qiáng)制平倉。圖8.1-1 流程關(guān)系圖4. 相關(guān)配置參數(shù)：風(fēng)險(xiǎn)度計(jì)算公式：36300強(qiáng)平保證金計(jì)算方式：36301強(qiáng)平拆單委托單筆上限：36303期權(quán)強(qiáng)平委托是否發(fā)送通知：36402通知模板：90138.2 操作指南如下圖8.2-1所示為單客戶強(qiáng)平界面，此界面分布容較多也比較復(fù)雜。整個(gè)界面分為8個(gè)區(qū)域，由上至下，由左至右分別為如下，1. 區(qū)域1：客

48、戶基礎(chǔ)信息區(qū)2. 區(qū)域2：客戶風(fēng)險(xiǎn)輔助信息區(qū)3. 區(qū)域3：刷新設(shè)置區(qū)4. 區(qū)域4：客戶持倉信息區(qū)5. 區(qū)域5：強(qiáng)平條件設(shè)置區(qū)6. 區(qū)域6：強(qiáng)平預(yù)委托、預(yù)計(jì)資金出入和預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)度展示區(qū)7. 區(qū)域7：客戶在途委托展示區(qū)8. 區(qū)域8：撤單和關(guān)閉圖8.2-1 單客戶強(qiáng)平操作一：查詢和查看數(shù)據(jù)打開界面后，操作員需先在圖8.2-1區(qū)域1最上方，填寫客戶資產(chǎn)賬號(hào)，若是從其他界面跳轉(zhuǎn)至單客戶強(qiáng)平界面，則無需操作員輸入資產(chǎn)賬號(hào)。系統(tǒng)根據(jù)資產(chǎn)賬號(hào)查詢客戶的基本信息、風(fēng)險(xiǎn)輔助信息、持倉信息和委托信息，分別展示在區(qū)域1、區(qū)域2、區(qū)域4和區(qū)域7。其中，區(qū)域1中展示的是客戶總的資金、風(fēng)險(xiǎn)和通知狀態(tài)等的情況；區(qū)域2展示的是客

49、戶風(fēng)險(xiǎn)輔助信息，主要是客戶標(biāo)簽和備注信息，同時(shí)可通過點(diǎn)擊區(qū)域2右下角的小按鈕改變客戶的風(fēng)險(xiǎn)輔助信息；區(qū)域4展示的是客戶不同維度的持倉信息，強(qiáng)平前持倉（權(quán)利倉和義務(wù)倉）、對(duì)沖持倉、組合持倉。強(qiáng)平前持倉tab頁默認(rèn)是只展示義務(wù)倉，若需要展示權(quán)利倉信息，可去掉區(qū)域5左側(cè)的“僅義務(wù)倉”勾選，對(duì)沖持倉tab頁是將義務(wù)倉和權(quán)利倉對(duì)沖后的持倉結(jié)果，組合持倉tab頁展示的是客戶的組合持倉信息，同時(shí)可在此頁面對(duì)客戶的組合持倉進(jìn)行強(qiáng)制拆分；區(qū)域7展示的是客戶已經(jīng)存在的且未達(dá)到最終交易狀態(tài)的委托，從這些委托信息中可看出是否有占用資金的委托，若強(qiáng)平過程中由于可用資金不足而導(dǎo)致無法強(qiáng)平時(shí)，可選擇將區(qū)域7中部分委托撤單，

50、以獲得足夠的可用資金去強(qiáng)平。操作二：設(shè)置刷新模式查詢完畢后，可選擇一下界面的刷新模式，如圖8.2-1區(qū)域3所示，若操作員需要自動(dòng)定時(shí)刷新，則可勾選“自動(dòng)刷新”，并填寫刷新時(shí)間（如圖為10秒），表示每隔10秒，系統(tǒng)將重新查詢一次客戶的全部信息并展示；若操作員不需要自動(dòng)刷新，則可去掉“自動(dòng)刷新”的勾選，并在需要刷新的時(shí)候，點(diǎn)擊“手動(dòng)刷新”按鈕，系統(tǒng)將重新查詢一次客戶的全部信息并展示。操作三：設(shè)置強(qiáng)平條件并生成強(qiáng)平預(yù)委托如圖8.2-1區(qū)域5所示，為強(qiáng)平條件設(shè)置區(qū)。作用分別為：“僅義務(wù)倉”：控制區(qū)域4中強(qiáng)平前持倉信息頁的展示，若勾選，則表示只展示義務(wù)倉持倉信息，若不勾選，則表示展示權(quán)利倉、義務(wù)倉和備兌

51、倉的持倉信息。“無風(fēng)險(xiǎn)平倉”：當(dāng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)沒有達(dá)到強(qiáng)平線或低于區(qū)域5右側(cè)的目標(biāo)線時(shí)，可勾選此處，生成強(qiáng)平數(shù)量為0 的預(yù)委托，而后操作員可根據(jù)情況修改委托數(shù)量和報(bào)價(jià)方式等。“即時(shí)平倉”（只對(duì)保證金不足強(qiáng)平時(shí)有效）：當(dāng)客戶風(fēng)險(xiǎn)度很高，已經(jīng)達(dá)到即時(shí)平倉線時(shí)，可勾選此處，對(duì)客戶進(jìn)行即時(shí)平倉，計(jì)算時(shí)平倉數(shù)量是根據(jù)對(duì)沖后的數(shù)量來計(jì)算的，釋放保證金也是按照交易所實(shí)時(shí)保證金計(jì)算，同理風(fēng)險(xiǎn)度的目標(biāo)線也是按照交易所實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度。強(qiáng)平原因：操作員對(duì)客戶進(jìn)行強(qiáng)平的原因：0.客戶保證金不足（保證金風(fēng)險(xiǎn)度過高）；1.備兌券不足（有備兌實(shí)際缺口）；2.客戶總持倉超限（客戶單標(biāo)的持倉超過持倉限額）；4.客戶權(quán)利倉持倉超限（客戶

52、單標(biāo)的權(quán)利倉持倉超過持倉限額）;5.客戶買入額度超限（客戶買入開倉所用額度超過限額）;6.公司總持倉超限（公司單標(biāo)的總持倉超過持倉限額，但通常對(duì)單客戶強(qiáng)平時(shí)不會(huì)選擇這個(gè)原因，因?yàn)橐呀?jīng)存在客戶總持倉超限）;8.公司保證金不足（作用等同于 客戶保證金不足）;z.其他。當(dāng)界面是從其他界面跳轉(zhuǎn)過來時(shí)，會(huì)自動(dòng)選擇強(qiáng)平原因，操作員可不再選擇，當(dāng)界面是操作員手動(dòng)打開時(shí)，需根據(jù)客戶的實(shí)際情況選擇強(qiáng)平原因。價(jià)格策略：即對(duì)強(qiáng)平的價(jià)格做選擇，1.反向漲跌停（表示需要以最容易成交的價(jià)格下單，假設(shè)強(qiáng)平原因是客戶保證金不足且價(jià)格策略為反向漲跌停，即需要強(qiáng)平義務(wù)倉，委托為買平，那么最容易成交的價(jià)格應(yīng)該是報(bào)漲停價(jià)，那么此時(shí)委

53、托的報(bào)價(jià)方式就是反向漲跌停，價(jià)格為漲停價(jià)）；3.市價(jià)即時(shí)成交剩余撤單（表示以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)報(bào)價(jià)，能成交的則成交，剩余未成交的則撤單）；4.市價(jià)全部成交否則撤單（表示以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)報(bào)價(jià)，若能成交則要求全部成交，否則撤單）；5.市價(jià)剩余轉(zhuǎn)限價(jià)（表示以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)掛單，未成交部分轉(zhuǎn)為限價(jià)單，限價(jià)價(jià)格為已成交部分的成交價(jià)）。其中，“市場(chǎng)價(jià)”的取值規(guī)則為若為買平，則首選賣一價(jià)，若賣一價(jià)為0，表示已經(jīng)漲停，則取買一價(jià)，若買一價(jià)也為0，則取前結(jié)算價(jià)。目標(biāo)線：表示操作員要將客戶的保證金風(fēng)險(xiǎn)（交易所實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度或系統(tǒng)實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度）通過強(qiáng)平降低至該水平。若操作員從未使用過目標(biāo)線，那么系統(tǒng)默認(rèn)取警告線，但只要使用過一次，該值就

54、會(huì)保存在本地配置文件，此后會(huì)直接取配置文件的值。強(qiáng)平備注：操作員可通過該控件填寫此次強(qiáng)平的備注信息，這個(gè)信息 將會(huì)在強(qiáng)平留痕時(shí)被記錄下來。平倉策略：操作員在強(qiáng)平時(shí)采取的策略，0.占用保證金大的優(yōu)先，表示生成強(qiáng)平預(yù)委托時(shí)優(yōu)先計(jì)算占用保證金大的持倉；1.客戶持倉大優(yōu)先，表示生成強(qiáng)平預(yù)委托時(shí)優(yōu)先計(jì)算持倉數(shù)量較大的持倉；2.市場(chǎng)成交量大優(yōu)先，表示生成強(qiáng)平預(yù)委托時(shí)優(yōu)先計(jì)算市場(chǎng)成交量大的合約；3.市場(chǎng)未平倉量大優(yōu)先，表示生成強(qiáng)平預(yù)委托時(shí)優(yōu)先計(jì)算市場(chǎng)上持倉量大的合約。以上強(qiáng)平條件設(shè)置完成后，可點(diǎn)擊圖8.2-1區(qū)域5右側(cè)“生成平倉單”按鈕，系統(tǒng)開始根據(jù)強(qiáng)平條件計(jì)算強(qiáng)平預(yù)委托，計(jì)算完成后將展示在圖8.2-1區(qū)域

55、6的強(qiáng)平單列表中。操作四：組合持倉強(qiáng)制拆分（非必要操作）點(diǎn)擊“生成平倉單”按鈕以后，若彈出下圖8.2-2所示提示，則說明即使將當(dāng)前可平倉的持倉全部強(qiáng)平也無法使客戶風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到目標(biāo)線，那么此時(shí)，操作員需要查看客戶是否有組合持倉。圖 8.2-2 提示1操作員點(diǎn)擊圖8.2-1區(qū)域4中的“組合策略持倉”tab頁，若存在組合持倉，則選中一條組合持倉并右擊，出現(xiàn)如下圖8.2-3所示拉下菜單“強(qiáng)制平倉”，點(diǎn)擊“強(qiáng)制平倉”，彈出如圖8.2-4所示子窗口，該界面展示選中的組合持倉的持倉明細(xì)，點(diǎn)擊持倉明細(xì)，可在組合策略持倉明細(xì) 下方編輯區(qū)看到組合編碼和委托數(shù)量（默認(rèn)取值為可拆分?jǐn)?shù)量），組合編碼不可修改，但委托數(shù)量可

56、修改，操作員可在此修改組合強(qiáng)制拆分?jǐn)?shù)量，完成后點(diǎn)擊“修改”按鈕，即可在組合策略持倉明細(xì)中查看修改后的委托數(shù)量，勾選需要拆分的記錄，點(diǎn)擊右下角“拆分”按鈕，即可發(fā)出強(qiáng)制拆分委托。操作完畢后，點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉子窗體。此時(shí)，客戶的組合持倉不一定拆分成功，操作員可先繼續(xù)強(qiáng)平當(dāng)前可強(qiáng)平的持倉，待強(qiáng)制拆分成功后，再強(qiáng)平拆分后的持倉。圖 8.2-3 組合策略持倉圖8.2-4 強(qiáng)制拆分圖 8.2-5 強(qiáng)平單列表操作五：修改委托數(shù)量、價(jià)格，并下單如圖8.2-5所示為生成平倉單以后展示在強(qiáng)平單列表中的預(yù)委托，進(jìn)行保證金不足強(qiáng)平時(shí)，若出現(xiàn)強(qiáng)平數(shù)量為負(fù)數(shù)的情況，則說明買平該合約需付出的權(quán)利金比釋放的保證金多，此

57、時(shí)若平倉不僅不會(huì)降低風(fēng)險(xiǎn)反而會(huì)增高風(fēng)險(xiǎn)。操作員可根據(jù)實(shí)際情況修改每條記錄的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊強(qiáng)平單列表中的某一條記錄，將出現(xiàn)圖8.2-5右側(cè)所示的強(qiáng)平要素欄，操作員可在此處單獨(dú)修改強(qiáng)平數(shù)量、報(bào)價(jià)方式、和強(qiáng)平價(jià)格，修改完成后點(diǎn)擊按鈕“修改”，即可保存，可在強(qiáng)平單列表中查看修改結(jié)果。同時(shí)可在強(qiáng)平單列表下方查看預(yù)估數(shù)據(jù)：1.預(yù)計(jì)權(quán)利金出入，買平或賣平時(shí)涉及到的權(quán)利金出入的匯總；2.預(yù)計(jì)釋放保證金，當(dāng)強(qiáng)平委托全部成交時(shí)，預(yù)估將要釋放的保證金；3.預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)度，當(dāng)強(qiáng)平委托全部成交時(shí)，預(yù)估系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)度；4.預(yù)計(jì)實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度，當(dāng)強(qiáng)平委托全部成交時(shí)，預(yù)估系統(tǒng)的實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度；5.預(yù)計(jì)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)度，當(dāng)強(qiáng)平委托全部成交時(shí)，預(yù)估客戶對(duì)沖后實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度。操作員確認(rèn)完強(qiáng)平委托后，即可 點(diǎn)擊“下單”按鈕，系統(tǒng)將根據(jù)強(qiáng)平單中的數(shù)據(jù)生成實(shí)際委托，操