計量經(jīng)濟(jì)學(xué)--異方差的檢驗及修正

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上經(jīng)濟(jì)計量分析實驗報告1、 實驗項目異方差的檢驗及修正2、 實驗日期 2015.12.063、 實驗?zāi)康膶τ趪鴥?nèi)旅游總花費(fèi)的有關(guān)影響因素建立多元線性回歸模型，對變量進(jìn)行多重共線性的檢驗及修正后，進(jìn)行異方差的檢驗和補(bǔ)救。4、 實驗內(nèi)容建立模型，對模型進(jìn)行參數(shù)估計，對樣本回歸函數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計檢驗，以判定估計的可靠程度，包括擬合優(yōu)度檢驗、方程總體線性的顯著性檢驗、變量的顯著性檢驗，以及參數(shù)的置信區(qū)間估計。檢驗變量是否具有多重共線性并修正。檢驗是否存在異方差并補(bǔ)救。五、實驗步驟1、建立模型。以國內(nèi)旅游總花費(fèi)Y作為被解釋變量，以年底總?cè)丝诒硎救丝谠鲩L水平，以旅行社數(shù)量表示旅行社的發(fā)展

2、情況，以城市公共交通運(yùn)營數(shù)表示城市公共交通運(yùn)行狀況，以城鄉(xiāng)居民儲蓄存款年末增加值表示城鄉(xiāng)居民儲蓄存款增長水平。 2、模型設(shè)定為: 其中： 國內(nèi)旅游總花費(fèi)（億元） 年底總?cè)丝冢ㄈf人） 旅行社數(shù)量（個） 城市公共交通運(yùn)營數(shù)（輛） 城鄉(xiāng)居民儲蓄存款年末增加值（億元）3、對模型進(jìn)行多重共線性檢驗。4、檢驗異方差是否存在。六、實驗結(jié)果（一）、消除多重共線性之后的模型多元線性回歸模型估計結(jié)果如下：SE=(26581.73) (0.) (0.) (0.) (0.) t =(3.) (-3.) (1.) ( 3.) (0.)=0. =0. =79.98987 (1)擬合優(yōu)度檢驗： 可決系數(shù)=0.較高，修正的可

3、決系數(shù)=0.也較高，表明模型擬合較好。(2) 方程總體線性的顯著性檢驗(F)：針對，取=0.05，查自由度為k=4和n-k-1=10的臨界值(4,10)。由于=79.98987 >(4,10)=3.48，p值<0.05，應(yīng)拒絕，說明回歸方程整體顯著。(3)變量的顯著性檢驗(t檢驗)：給定=0.05，自由度為n-k-1=10，臨界值為(10)=2.228。雖然，的參數(shù)對應(yīng)的t統(tǒng)計量均大于2.228,且p值小于0.05。但，的參數(shù)對應(yīng)的t統(tǒng)計量均小于2.228, 且p值大于0.05，說明參數(shù)估計值不能通過顯著性檢驗。(4)= 0.所估計的參數(shù)的符號與經(jīng)濟(jì)理論分析不一致。（5）多重共線性

4、的檢驗及修正經(jīng)檢驗變量具有多重共線性，所以對模型進(jìn)行修正。修正后的回歸模型為，說明旅行社數(shù)量每增加1個，平均說來國內(nèi)旅游總花費(fèi)將增加3829.63萬元。（2） 異方差的檢驗圖示法（1） 作散點圖1.Y-X從圖中看不出明顯信息。2.-X 殘差平方和對解釋變量agent的散點圖主要分布在圖形中的下三角部分，大致看出殘差平方和隨agent的變動呈增大的趨勢。并不近似于某一常數(shù)，初步判斷，有可能存在異方差。解析法1. ARCH檢驗(1)=3.84>(n-p) p值>0.05接受原假設(shè)，即不存在異方差。2.White檢驗 p值>0.05=5.99 > ，接受原假設(shè)，表示不存在異方差。3.G-D檢驗F=.4/.8=1.F(5，5)=5.05 > F，所以接受