銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題匯總

1、.頁(yè)眉2010 年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題（一）一、單項(xiàng)選擇題1作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是() 。A違約頻率B違約概率C不良率D違約率2下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(CAMEL ) 系統(tǒng)的是() 。A個(gè)人因素B資本充足性C管理水平D流動(dòng)性3下列因素中，不是Airman 的 z 基本模型所關(guān)注的因素是() 。A流動(dòng)性B盈利性C資本化程度D杠桿比率4下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)評(píng)分的驗(yàn)證，說(shuō)法錯(cuò)誤的是() 。A驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與 AR值 ,ROC曲線與A 值、貝葉斯錯(cuò)誤率等B在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國(guó)際最佳實(shí)踐、AR值在 05 以下的評(píng)分模

2、型方可投入使用C驗(yàn)證違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的基本原則是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的假設(shè)檢驗(yàn)，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過(guò)給定閥值，則認(rèn)為PD預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確D.在驗(yàn)證違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性中，二項(xiàng)分布檢驗(yàn)一般用來(lái)檢驗(yàn)給定年份某一登記 PD預(yù)測(cè)正確性；正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來(lái)檢驗(yàn)不同年份同一等級(jí)PD預(yù)測(cè)正確性5. 下列關(guān)于我國(guó) 2001 年監(jiān)管當(dāng)局對(duì)于貸款五級(jí)分類的定義， 錯(cuò)誤的是（）。A. 正常，是指借款人能履行合同，沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還B. 關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素C.次級(jí)，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即

3、使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失D.可疑，是指借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失6. 貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。A. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.以上都不對(duì)7. 下面關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。.頁(yè)腳.頁(yè)眉A. 經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平 B. 經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本C.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置.8. 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是（） 。A.

4、 重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B. 分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D. 已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施9. 最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（ ）。A. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D. 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)10. 外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的 （ ）而產(chǎn)生的。A. 利息波動(dòng)B. 匯率波動(dòng)C. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D.幣種不匹配11. 衍生產(chǎn)品的（ ）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。A. 衍生作用B. 杠桿作用C. 預(yù)期外匯買賣D.即期外匯買賣12. 交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的（ ）。A. 美元B. 可

5、以自由交易的金融工具和商品頭寸C. 歐元D. 所有金融工具13. 銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照（ ）計(jì)價(jià)。A. 市場(chǎng)價(jià)格B. 模型定價(jià)C. 歷史成本D.預(yù)期價(jià)格14.2004 年底，中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了（ ），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報(bào)送中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)。A. 商業(yè)銀行資本充足率管理辦法B. 關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知C.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引D.會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39 號(hào)15. 假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是： 日元多頭 50，歐元多頭 100，英鎊多頭 150，澳元空頭 20，美元空頭 180. 如采用短邊法計(jì)算，則總外匯敞口頭寸是（ ）

6、。A.100 B.200 C.300 D.50016. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)， 市場(chǎng)利率上升， 銀行凈值將（ ）；市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將（ ）。A-上升上升B. 下降下降C. 上升下降D.下降上升.頁(yè)腳.頁(yè)眉17. 假設(shè)一年期零息國(guó)債的收益率為 10，一年期信用等級(jí)為 BBB的零息債券的收益率為 i5 、違約損失率為 50，則該 BBB債券的違約概率是 （ ）。 C.1718. 假設(shè)某貸款第一年、 第二年、第三年的違約概率分別為 5、6、7，則該貸款三年后沒(méi)有發(fā)生違約的概率是（ ）。 C.17 D.8319. 假設(shè)某銀行 50的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時(shí)超過(guò) 50的利潤(rùn)來(lái)自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市

7、場(chǎng)較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評(píng)級(jí)水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評(píng)價(jià)合理的是（） 。A. 該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過(guò)高，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)B. 不良率較低說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)小， 盈利超過(guò) 50來(lái)自鋼鐵行業(yè)說(shuō)明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒(méi)有不妥之處C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場(chǎng)是有效的，其過(guò)于理想化因而不適合評(píng)判貸款組合D.盈利是商、眥銀行經(jīng)營(yíng)的目的，無(wú)論什么理論都要服從這一點(diǎn)20. 客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶（ ）的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A. 資產(chǎn)規(guī)模 B. 經(jīng)營(yíng)管理能力 C. 償債能力和償債意愿 D.所負(fù)銀行

8、債務(wù)二、不定項(xiàng)選擇題1. 巴塞爾委員會(huì)在有效銀行監(jiān)管的核心原則中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（ ）。A. 評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性 B. 評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E. 評(píng)價(jià)管理層的能力2. 我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（ ），檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A. 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) B. 內(nèi)部控制 C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平 D.盈利能力 E. 可持續(xù)發(fā)展 3. 驗(yàn)證客

9、戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（ ）。.頁(yè)腳.頁(yè)眉A.ROC曲線與 A值 B. 二項(xiàng)分布檢驗(yàn) C.CP模型 D.貝葉斯錯(cuò)誤率E.CAP曲線與 AR值4.9.11 事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（ ）。A. 災(zāi)難備份 B. 強(qiáng)制員工休假 C. 審慎選擇經(jīng)營(yíng)地地址D.購(gòu)買保險(xiǎn) E. 制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案5. 內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)、 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過(guò)程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括（ ）。A. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià) B. 內(nèi)部控

10、制措施評(píng)價(jià) C.監(jiān)督與糾正正D.信息交流與反饋評(píng)價(jià) E. 內(nèi)部控制環(huán)境的評(píng)價(jià)6. 監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（）。A. 建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系B. 建立商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理匯報(bào)機(jī)制C.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)余金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系D.建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系E. 建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)7. 下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。A. 當(dāng)久期缺口為正正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)

11、，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感E. 久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大8. 常用的信用衍生工具包括（ ）。A. 總收益互換 B. 信用貸款 C. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) D. 信用違約互換 E. 信用價(jià)差衍生產(chǎn)品9. 外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。A. 外部欺詐盜竊 B. 洗錢 C. 內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E 監(jiān)管規(guī)定10. 下列說(shuō)法正確的是（ ）。A. 信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn) B. 信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類.頁(yè)腳.頁(yè)眉C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E. 違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言11. 下列關(guān)于

12、 VaR的說(shuō)法，正確的是（ ）。A. 均值 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失B. 均值 VaR度最的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失C.零值 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失D. 零值 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失E.VaR只用作市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控12. 下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是（ ）。A. 內(nèi)部欺詐 B. 實(shí)物資產(chǎn)損壞 C. 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 E. 貸款未收回13. 與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有（ ）特點(diǎn)。A. 數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì) B. 易于計(jì)量 C.技術(shù)手段多樣化D.金融產(chǎn)品種類豐富 E. 計(jì)量便于統(tǒng)一14. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（ ）。A. 發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中 B.

13、發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失E. 受行業(yè)影響較大15. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是（ ）。A. 不確定性B. 損益性 C. 可能性 D. 擴(kuò)散性 E. 非擴(kuò)散性16. 商業(yè)銀行通常是采用（ ）的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。A. 提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng). 沖減利潤(rùn) C.分散 D. 轉(zhuǎn)移 E. 規(guī)避17.中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行（ ）。A. 自主經(jīng)營(yíng)B. 自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) C.自負(fù)盈虧D. 自我約束 E. 自我發(fā)展18. 決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是

14、（ ）。A. 資本金規(guī)模B. 風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資產(chǎn)管理D.負(fù)債管理 E. 資產(chǎn)負(fù)債管理19. 依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程， 國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（ ）。A. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段B. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段.頁(yè)腳.頁(yè)眉C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段 E. 安全管理階段 20. 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（ ）。 A. 純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) B. 可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D. 可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)E. 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)三、判斷題1. 銀行可以使用久期缺口來(lái)測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的信用風(fēng)險(xiǎn)。 （ ）

15、2. 商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。（ ）3. 如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。（ ）4. 違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。 （ ）5. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)本質(zhì)上等同于貸款分類。 （ ）6. 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 （ ）7. 我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。 （ ）8. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。 （ ）9. 監(jiān)管資本就是經(jīng)濟(jì)資本。 （ ）10. 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。 （ ）1 1. 銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)

16、險(xiǎn)規(guī)避策略。（ ）12. 經(jīng)濟(jì)資本能夠由于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。 （ ）13. 其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。 （ ）14. 操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、 人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（ ）15. 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為， 操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)， 商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。 （ ）16. 通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)， 但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。 （ ）17. 商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)， 會(huì)面臨各個(gè)專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問(wèn)題， 且對(duì)于大型銀行而言， 這一問(wèn)題尤為突出

17、。（ ）18. 相關(guān)系數(shù)具有線性不變性， 即同時(shí)對(duì)兩個(gè)變量作相同的線性變換。 變換之后的兩個(gè)新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。 （ ）.頁(yè)腳.頁(yè)眉19. 戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃， 因此必須保持長(zhǎng)期圍定不變。（ ）20. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、 資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。 （ ）一、單項(xiàng)選擇題1.B解析銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，須自行估計(jì)違約概率（ PD）和違約損失率（ LGD）。2.A解析 CAMEL評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系。 該方法體系包括資本充足性、 資產(chǎn)質(zhì)

18、量、管理、盈利性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜合評(píng)級(jí)。3.c 解析 AItman 的 z 基本模型所關(guān)注的因素是：流動(dòng)性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。4.c 解析在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國(guó)際最佳實(shí)踐，AR 值在 0.5 以上的評(píng)分模型方可投入。5.c 解析損失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常收入無(wú)法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。6.c 解析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。7.B 解析會(huì)計(jì)資本是賬面資本，故B 選項(xiàng)說(shuō)法不正確。8.B解析綜合報(bào)告包括分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)

19、；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。9.A解析重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。10.D解析外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。11.B解析衍生產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來(lái)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。12.B解析銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持

20、有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。13.C解析銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)。14.B解析識(shí)記。.頁(yè)腳.頁(yè)眉15.C解析短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和） ；其次，比較這兩個(gè)總數(shù)； 最后，把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故 C選項(xiàng)說(shuō)法正確。16.C解析當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將增加；市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少。17.D解析根據(jù)期望收益相等的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原則，每一筆貸款或債券的違約概率 =1- （1+i- - k） （1+k）（1- ）=1- （ 1+10 -50 -50 l5 ） （1+15）（1-

21、50 ） =8.7 。18.D解析該貸款三年后沒(méi)有發(fā)生違約的概率 =（1-5 ）（ 1-6 ）（1-7 ） =83。19.A解析 150的貸款投向鋼鐵行業(yè)說(shuō)明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過(guò)高，超過(guò) 50的利潤(rùn)來(lái)自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評(píng)級(jí)水平說(shuō)明雖然當(dāng)前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強(qiáng)的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。20.C解析客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。二、不定項(xiàng)選擇題1.ABCDE解析識(shí)記并理解。2.ABC解析風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，

22、是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。3.ADE解析驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有： CAP 曲線與 AR 值、 ROC曲線與 A 值、 Ks 檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率（ ER）、條件信息熵比率（ CIER）、信息值（ IV ）、 Brier 得分等。4.ABDE解析本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行對(duì)其面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效分類，是進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的前提。5.ABCE解析監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)、內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)、監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)、信息交流與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。6.ACDE解析監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要

23、包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融.頁(yè)腳.頁(yè)眉機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。7.ABC解析當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。 當(dāng)久期缺口為零時(shí)， 利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響。這種情況極少發(fā)生。8.ACDE解析常用的信用衍生工具有總收益互換、

24、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合） 。 9.ABE解析外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。10.ABE解析違約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。1 1.AC解析均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失。12.ABCD解析操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。13.ABD解析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，

25、并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。14.BD解析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè)：一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。15.ABCD解析識(shí)記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征。16.AB解析商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失，對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)行為的做法加以防范。17.ABCD解析識(shí)記并理解。18.AB解析在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中， 有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)

26、模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。.頁(yè)腳.頁(yè)眉19.ABCD解析商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。20.ACE解析根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因 ，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、

27、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。三、判斷題1.F 解析銀行可以使用久期缺口來(lái)測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)。2.T解析商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。3.F 解析敞口頭寸為正說(shuō)明美元處于多頭。4.F 解析違約概率是事前檢驗(yàn)的結(jié)果。5.F解析貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是兩個(gè)容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評(píng)級(jí)完成；貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管

28、理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷。6.T 解析風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。7.F解析商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、 盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。8.T解析實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的， 風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。9.F解析監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。10.F 解析風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)不是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)。.

29、頁(yè)腳.頁(yè)眉11.F 解析風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)和可能。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。12.F解析經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失 （而非預(yù)期損失）的資本， 13.F解析融資缺口 =貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。14.T 解析操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。15.T 解析巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為

30、，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。16.T 解析通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被院止和控制。17.T 解析商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問(wèn)題，且對(duì)于大型銀行麗言，這一問(wèn)題尤為突出。18.F解析線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對(duì)變量x、y 作相同的線性變換，變換之后的兩個(gè)新變量之問(wèn)的線性相關(guān)系數(shù)與原來(lái)變量x、Y 之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。19.F解析戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實(shí)施階段要不斷改進(jìn)。20.T 解析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本

31、充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。 2010 年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題（二）一、單項(xiàng)選擇題1. 下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A. 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失C.商業(yè)銀行通常用存款來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失D.商業(yè)銀行時(shí)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移2. 現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支.頁(yè)腳.頁(yè)眉持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)盼說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.1990

32、 年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞。 馬柯維茨于 20 世紀(jì) 50 年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石B. 威廉。夏普在 1964 年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定景關(guān)系C.1973 年，費(fèi)雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型D.巴塞爾新資本協(xié)議提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)3. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（ ）。 A. 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B. 企業(yè)的目標(biāo) C. 全面風(fēng)險(xiǎn)鋝理要素 D. 企業(yè)的各個(gè)層級(jí)4. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是

33、（）。A. 對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B. 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失5. 下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)

34、能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 6. 下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（ ）。A. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B. 在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍7. 缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。.頁(yè)腳.頁(yè)眉A. 利率 B. 匯率 C. 股票價(jià)格D.商品價(jià)格8. 大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A. 流動(dòng)性 B. 操作 C.法律 D. 戰(zhàn)略9. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）。A. 對(duì)于由相互獨(dú)立

35、的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除B. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移10. 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（ RAROC）的計(jì)算公式是（ ）。A.RAROC=（收益一預(yù)期損失）非預(yù)期損失B.RAROC=（收益一非預(yù)期損失）預(yù)期損失C.RAROC=（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）收益D.RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）收益11. 對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括 （ ）。A. 標(biāo)準(zhǔn)法

36、B. 基本指標(biāo)法 C.內(nèi)部模型法D. 高級(jí)計(jì)量法12. 下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法，正確的是（ ）。A. 卡 H 對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量B. 資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和D.盯分比收益是絕對(duì)收益13. 下列關(guān)于二資本的說(shuō)法，正確的是（ ）。A. 經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B. 會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商

37、業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本14. 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法， 不正確的是（ ）。.頁(yè)腳.頁(yè)眉A. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理15. 下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。A. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用

38、風(fēng)險(xiǎn)的一種 B. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)16. 下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（ ）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A. 風(fēng)險(xiǎn)分散B. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移17. 假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn) 5 種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所 示： 概率0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收 益 率50 15-l0 -25 40 則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（ ）。A.18.25B.27.25C.1 1.25D.11.7518. 我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)

39、算依據(jù) 2004 年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的商業(yè)銀行資本充足率管理辦法 。 它以 l988 年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于 8，核心資本充足率不得低于 4。資本充足率的計(jì)算公式為（ ）。A. 資本充足率 =（資本一扣除項(xiàng)）（操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）B. 資本充足率 =資本（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）C.資本充足率 =（資本一扣除項(xiàng)） （信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) +8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）D.資本充足率 =（資本一扣除項(xiàng)）（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）.頁(yè)腳.頁(yè)眉19. （ ）是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步

40、形成的風(fēng)險(xiǎn)管哩理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。A. 內(nèi)部控制制度B. 公司治理 C. 風(fēng)險(xiǎn)文化D.戰(zhàn)略管理20. 內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（ ）。A. 風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性B. 會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性C.內(nèi)部控制的健全性和有效性D.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求二、不定項(xiàng)選擇題1. 巴塞爾委員會(huì)在有效銀行監(jiān)管的核心原則中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（ ）。A. 評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告

41、的精確性 B. 評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D. 評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E. 評(píng)價(jià)管理層的能力2. 我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（ ），檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A. 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) B. 內(nèi)部控制 C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平 D.盈利能力 E. 可持續(xù)發(fā)展 3. 驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（ ）。A.ROC曲線與 A 值 B. 二項(xiàng)分布檢驗(yàn) C.CP模型 D.貝葉斯錯(cuò)誤率 E.CAP曲線與 AR值4.9.11 事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類

42、事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（ ）。A. 災(zāi)難備份 B. 強(qiáng)制員工休假 C. 審慎選擇經(jīng)營(yíng)地地址D.購(gòu)買保險(xiǎn) E. 制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案5. 內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)、 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過(guò)程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括（ ）。.頁(yè)腳.頁(yè)眉A. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià) B. 內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià) C. 監(jiān)督與糾正正D.信息交流與反饋評(píng)價(jià) E. 內(nèi)部控制環(huán)境的評(píng)價(jià)6. 監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（）

43、。A. 建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系B. 建立商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理匯報(bào)機(jī)制C.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)余金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系D.建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系E. 建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)7. 下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。A. 當(dāng)久期缺口為正正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感E. 久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大8. 常用的信用衍生工具包括（ ）。A. 總收益互換 B. 信用貸款

44、 C. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) D. 信用違約互換 E. 信用價(jià)差衍生產(chǎn)品9. 外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。A. 外部欺詐盜竊B. 洗錢 C.內(nèi)部欺詐D. 違反系統(tǒng)安全 E 監(jiān)管規(guī)定10. 下列說(shuō)法正確的是（ ）。A. 信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn) B. 信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E. 違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言11. 下列關(guān)于 VaR的說(shuō)法，正確的是（ ）。A. 均值 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失B. 均值 VaR度最的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失C.零值 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失D. 零值 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失E.V

45、aR只用作市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控12. 下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是（ ）。A. 內(nèi)部欺詐B. 實(shí)物資產(chǎn)損壞 C. 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈.頁(yè)腳.頁(yè)眉D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法E. 貸款未收回13. 與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有（ ）特點(diǎn)。A. 數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì) B. 易于計(jì)量 C.技術(shù)手段多樣化 D. 金融產(chǎn)品種類豐富 E. 計(jì)量便于統(tǒng)一14. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（ ）。A. 發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中 B. 發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失E. 受行業(yè)影響較大15. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是（ ）。

46、A. 不確定性B. 損益性 C. 可能性 D. 擴(kuò)散性 E. 非擴(kuò)散性16. 商業(yè)銀行通常是采用（ ）的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。A. 提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng). 沖減利潤(rùn) C.分散 D. 轉(zhuǎn)移 E. 規(guī)避17. 中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行（ ）。A. 自主經(jīng)營(yíng)B. 自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) C.自負(fù)盈虧D.自我約束 E. 自我發(fā)展18. 決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是（ ）。A. 資本金規(guī)模B. 風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資產(chǎn)管理D.負(fù)債管理 E. 資產(chǎn)負(fù)債管理19. 依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程， 國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（ ）

47、。A. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段 B. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段 E. 安全管理階段20. 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。A. 純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)B. 可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D. 可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)E. 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)三、判斷題1. 風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。（ ）2. 損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。 （ ）3. 威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第二二次數(shù)學(xué)革命中提.頁(yè)腳.頁(yè)眉出。（ ）4.1988 年，巴塞爾資本協(xié)議的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)

48、際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。（ ）5. 全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式（ ）6. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求長(zhǎng)期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（ ）7. 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。 （ ）8. 商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。 （ ）9. 商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。（ ）10. 對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門無(wú)關(guān)。（ ）1 1. 商業(yè)銀行的 風(fēng)險(xiǎn)管理部門 和

49、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 在職能上沒(méi)有明顯區(qū)別。（ ）12. 商業(yè)銀行要靠一場(chǎng)運(yùn)動(dòng)式的突擊來(lái)培育風(fēng)險(xiǎn)文化。 （ ）13. 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 （ ）14. 操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、 人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 （ ）15. 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為， 操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)， 商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。 （ ）16. 通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)， 但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。 （ ）17. 經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)， 受到法律的制裁， 是法律風(fēng)險(xiǎn)的- 種表現(xiàn)形式。（ ）18. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失具體

50、表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。 （ ）19. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。 （ ）20. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、 資產(chǎn)安全狀況、 管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。 （ ）一、單項(xiàng)選擇題1.C解析非預(yù)期損失要用經(jīng)濟(jì)資本金補(bǔ)償。.頁(yè)腳.頁(yè)眉2.D解析巴塞爾新資本協(xié)議提倡應(yīng)用 VaR方法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)。3.A解析全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)， 第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。4.D解析對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)， 貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，故 A 選項(xiàng)說(shuō)法不正確。 信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳

51、統(tǒng)的貸款、 債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項(xiàng)說(shuō)法不正確。衍生產(chǎn)品因信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失一般小于其名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，故C 選項(xiàng)說(shuō)法不正確。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失，故D 選項(xiàng)說(shuō)法正確。5.A解析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，故 B 選項(xiàng)說(shuō)法正確。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，故 C選項(xiàng)說(shuō)法正確。商業(yè)銀行隨時(shí)持有的、用于支付需要的流動(dòng)資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)，故 D選項(xiàng)說(shuō)法正確。6.A解析國(guó)家