南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1)

1、姓名: 學(xué)號: 系別: 年級專業(yè): ( 密 封 線 內(nèi) 不 答 題 )密封線線東莞理工學(xué)院（本科）試卷（B卷）2016 - 2017 學(xué)年第2學(xué)期 商業(yè)銀行經(jīng)營管理試卷開課單位： 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 ，考試形式：閉卷，允許帶 計算器 入場題序一二三四五六總 分得分評卷人得分一、單項選擇題（每小題1分，共20分） 1、銀行的最高決策機(jī)構(gòu)是（ ）A、董事會 B、股東大會 C、監(jiān)事會 D、常設(shè)委員會2、下列關(guān)于資金缺口表述正確的是（ ）A、資金缺口為正，利率與凈利息收入負(fù)相關(guān)B、資金缺口為負(fù)，利率與凈利息收入正相關(guān)C、資金缺口為零，利率與凈利息收入無相關(guān)D、資金缺口為正，利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債

2、3、屬于商業(yè)銀行附屬資本的是（ ） A、盈余公積 B、未分配利潤 C、重估儲備 D、實收資本4、屬于巴塞爾協(xié)議2的內(nèi)容的是（ ） A、最低資本充足率 B、最低流動性標(biāo)準(zhǔn) C、資本留存緩釋 D、逆周期緩釋5、與超額存款準(zhǔn)備呈負(fù)相關(guān)關(guān)系的因素是（ ）A、法定存款準(zhǔn)備金 B、存款波動性 C、貸款收回 D、向中央銀行的借款大于還款6、下列關(guān)于專項呆賬準(zhǔn)備金表述正確的是（ ） A、可疑類計提50% B、關(guān)注類計提15% C、損失類計提90% D、次級類計提30%7、下列哪項屬于含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)（ ） A、備用信用證 B、銀行卡 C、匯票 D、代理保險業(yè)務(wù)8、下列不屬于企業(yè)杠桿比例的指標(biāo)是（

3、） A、資產(chǎn)負(fù)債率 B、負(fù)債與有形資產(chǎn)比率 C、利息保障倍數(shù) D、速動比率9、下列不屬于企業(yè)非財務(wù)因素分析中的行業(yè)風(fēng)險內(nèi)容的是（ ） A、成本結(jié)構(gòu) B、周期性 C、盈利性 D、產(chǎn)品差異性10、下列不屬于不良貸款類的是（ ）A、次級類 B、可疑類 C、關(guān)注類 D、損失類11、某銀行5%的利率吸引了 10億存款，當(dāng)銀行利率上升至6%時，吸引存款為12億，則商業(yè)銀行存款的邊際成本為（ ） A、0.15億 B、0.25億 C、0.22億 D、0.31億12、下列關(guān)于住房抵押貸款利息表述正確的是（ ）A、等額還款，前期還款壓力大 B、等本還款，每期還款額一樣C、無論是等額還是等本，前期償還利息多，后期償

4、還利息少D、等額還款支付的總利息比等本還款支付的總利息少13、下列不屬于個人貸款特點的是（ ） A、高風(fēng)險性 B、高收益性 C、周期性 D、利率敏感性14、對于借款企業(yè)，構(gòu)成其第一還款來源的是（ ） A、擔(dān)保 B、抵押 C、企業(yè)的成本結(jié)構(gòu) D、現(xiàn)金流量15、商業(yè)銀行通過負(fù)債業(yè)務(wù)將資金集中起來，再通過資產(chǎn)業(yè)務(wù)，投向社會各經(jīng)濟(jì)部門的職能是（ ） A、支付中介 B、信用中介 C、信用創(chuàng)造 D、金融服務(wù)16、銀行將全部投資分為兩部分，一部分投在短期證券上，一部分投在長期證券上，而不投中期證券，這種投資策略叫做（ ） A、短期投資策略 B、杠鈴?fù)顿Y策略 C、長期投資策略 D、梯形投資策略17、目前使用最

5、為廣泛的個人信用評估方法是（ ） A、5C判斷法 B、Z值評分法 C、杜蘭德因素評分法 D、FICO評分法18、根據(jù)我國商業(yè)銀行個人資信評分標(biāo)準(zhǔn)，屬于合格客戶，可貸款的信用分范圍為（ ） A、小于60分 B、大于60分，小于70分 C、大于70分，小于80分 D、大于80分19、按照78S條款法，如果某客戶提前4個月還款，可以獲得多少利息回扣（ ） A、10.9% B、12.8% C、11.2% D、12.2%20、某銀行以95元價格買進(jìn)一張面值100元的債券，票面利率為10%，則該債券的當(dāng)期收益率為多少（ ） A、10.1% B、10.5% C、11.2% D、11.7%得分 二、判斷題（每

6、小題1分，共10分）1、把絕大部分資金都投入短期證券，而只將較少的資金投入長期證券的投資策略又叫做千斤頂投資策略（ ）。2、預(yù)期收入理論認(rèn)為銀行資產(chǎn)的流動性取決于資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換能力，能迅速變現(xiàn)的資產(chǎn)，其流動性較強(qiáng)（ ）。3、交易類、支付類中間業(yè)務(wù)完全沒有信用風(fēng)險（ ）。4、成本加成貸款定價法就是貸款利率等于優(yōu)惠利率+違約風(fēng)險升水+期限風(fēng)險升水（ ）。5、短期國家債券稱為國庫券，中長期國家債券稱為公債（ ）。6、間客模式的汽車貸款便于購車人自由地在多家汽車經(jīng)銷商之間進(jìn)行比較選擇（ ）。7、凈穩(wěn)定資金比率是衡量銀行短期流動性的重要指標(biāo) （ ）。8、可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一段時間內(nèi)可直接用于發(fā)放貸款和

7、投資的資金（ ）。9、由信任危機(jī)引發(fā)的銀行擠兌，導(dǎo)致貸款需求不尋常增長，叫做周期性流動性需求（ ）。10、當(dāng)銀行邊際資金成本一定時，銀行應(yīng)選擇邊際收益大于邊際成本的資產(chǎn)（ ）。得分姓名: 學(xué)號: 系別: 年級專業(yè): ( 密 封 線 內(nèi) 不 答 題 )密封線線三、名詞解釋（每小題3分，共15分）1、利率敏感性缺口2、可轉(zhuǎn)讓支付命令3、證券回購4、呆賬準(zhǔn)備金5、次級抵押貸款得分四、簡答題（每題4分，共20分）1、簡述商業(yè)的主要職能。2、簡述下FICO信用評分模型。3、簡述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要類型（按風(fēng)險分類）4、簡述商業(yè)銀行流動性需求的類型。5、簡述商業(yè)銀行利率風(fēng)險的主要類型。得分五、計算分析題(

8、 第1、2題8分，第3題5分，共21分）1、一筆100萬的貸款，其中有10萬為損失類貸款，有20萬為可疑類貸款，次級類貸款為30萬，關(guān)注類貸款為20萬，（損失類計提100%，可疑類計提50%，次級類計提20%，關(guān)注類計提5%），普通呆賬準(zhǔn)備金計提為5%，計算該銀行的專項呆賬準(zhǔn)備金、普通貸款準(zhǔn)備金以及呆賬準(zhǔn)備金。2、某銀行在預(yù)測期內(nèi)各類存款額、法定存款準(zhǔn)備金率以及必要的提取流動性的資金比率如下表所示（單位：百萬）：各項存款及非存款負(fù)債金額法定存款準(zhǔn)備金率提取流動性資金比率游動性貨幣負(fù)債4007%95%脆弱性貨幣負(fù)債3006%30%穩(wěn)定性貨幣負(fù)債5004%15%新增貸款120100%計算該銀行的游

9、動性流動性需求，脆弱性流動性需求，穩(wěn)定性流動性需求，貸款流動性需求及總的流動性需求。姓名: 學(xué)號: 系別: 年級專業(yè): ( 密 封 線 內(nèi) 不 答 題 )密封線線 3、某銀行籌資1000萬，其中200萬為活期存款，300萬為定期存款，300萬為貨幣市場借款，股權(quán)資本為200萬。活期存款利率為2%，定期存款利率為3.5%，貨幣市場借款利率為4%，股權(quán)資本的籌資成本為6%。假設(shè)活期存款的存款準(zhǔn)備金率為15%，定期存款的存款準(zhǔn)備金率為6%，貨幣市場借款存款準(zhǔn)備金率為2%，那么該銀行加權(quán)資金成本為多少？得分六、綜合分析題(共14分） 某家銀行為一家新開業(yè)的銀行，此時其資產(chǎn)負(fù)債價值等于市場價值。該銀行有兩類生利資產(chǎn)：一類是年利率為12%的3年期商業(yè)貸款；一類是年利率為10%的8年期國庫券。該銀行的負(fù)債項包括年利率為9%的2年期定期存款，年利率為10%的4年期的大額可轉(zhuǎn)讓存單。具體的資產(chǎn)負(fù)債項如下表所示（單位：億元）。資產(chǎn)市場價值利率負(fù)債和資本市場價值利率現(xiàn)金200定期存款6009%商業(yè)貸款10001