計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末復(fù)習(xí)題庫(帶答案)

1、學(xué)校：北方民族大學(xué) 專業(yè)： 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易姓名： 田茂友學(xué)號(hào)： 20140341計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫一、單項(xiàng)選擇題（每小題 1 分）1. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（c）。a統(tǒng)計(jì)學(xué)b數(shù)學(xué)c經(jīng)濟(jì)學(xué)d數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)2. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（b）。a 1930 年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立b1933 年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)刊出版c 1969 年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立d1926 年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ economics）一詞構(gòu)造出來3. 外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（ d）。a控制變量b解釋變量c被解釋變量d前定變量4. 橫截面數(shù)據(jù)是指（ a）。 a同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)b同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單

2、位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)c同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)d同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5. 同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（c）。a時(shí)期數(shù)據(jù)b混合數(shù)據(jù)c時(shí)間序列數(shù)據(jù)d橫截面數(shù)據(jù)6. 在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（b）。a. 內(nèi)生變量b外生變量c滯后變量d前定變量7. 描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（a）。a. 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型b宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型c理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型d應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型8. 經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是（c）。a. 控制變量b政

3、策變量c內(nèi)生變量d外生變量9. 下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（d）。a. 1 2003 年各年某地區(qū) 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值b. 1 2003 年各年某地區(qū) 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值c. 某年某地區(qū) 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)d. 某年某地區(qū) 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10. 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（a）。 a設(shè)定理論模型收集樣本資料估計(jì)模型參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蚥設(shè)定模型估計(jì)參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用模型 c個(gè)體設(shè)計(jì)總體估計(jì)估計(jì)模型應(yīng)用模型47d確定模型導(dǎo)向確定變量及方程式估計(jì)模型應(yīng)用模型11將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（ a虛擬變量b控制變量c政策變量d）。d滯后變量12（b）

4、是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。a外生變量b內(nèi)生變量c前定變量d滯后變量13. 同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（b）。a橫截面數(shù)據(jù)b時(shí)間序列數(shù)據(jù)c修勻數(shù)據(jù)d原始數(shù)據(jù)14. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（a）。 a結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價(jià)b彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬c消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、d季度分析、年度分析、中長期分析15. 變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（a）。 a函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系b線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系c正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系d簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系16相關(guān)關(guān)系是指（d）。a變量間的非獨(dú)立關(guān)系c變量間的函數(shù)關(guān)系b變量間的因果關(guān)系d

5、變量間不確定性的依存關(guān)系17. 進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量（a）。a都是隨機(jī)變量b都不是隨機(jī)變量 c一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量d隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以18. 表示 x 和 y 之間真實(shí)線性關(guān)系的是（c）。a y? xb e(yt )01 xtt01tc yt01 xtut d yt01 xt19. 參數(shù)的估計(jì)量 ?具備有效性是指（b）。a. var( ?)=0b var(?)為最小c ( ?)0d ( ?)為最小ii20. 對于 yi? xe ，以 ?表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差， y?表示回歸值，則（b）。i01iia ?0時(shí)，（ yi y?）0b ? 0時(shí)，（y y?）2 0ic ?0時(shí)，（yi y

6、?）為最小d?0時(shí)，（y y? ）2為最小i21. 設(shè)樣本回歸模型為yi =?iix +e01ii，則普通最小二乘法確定的? 的公式中，錯(cuò)誤的是（d）。a. ?xixyi -yb. ?nx i yi -x iy i12x ix122-xnx ii1c. ?xi yi -nxyd. ? nxi yi -xiy iixx 2 -nx 21222. 對于yi =?x +e ，以 ? 表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差， r 表示相關(guān)系數(shù)，則有（d）。01iia ?0時(shí)， r=1b ?0時(shí)， r=-1c ?0時(shí)， r=0d ?0時(shí)， r=1 或r=-123. 產(chǎn)量（ x，臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（ y，元/ 臺(tái)）之間的回歸方

7、程為a產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356 元b產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5 元c產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356 元d產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5 元y?3561.5x ，這說明（d）。24. 在總體回歸直線e（ y?）01x 中， 1 表示（b）。a. 當(dāng) x 增加一個(gè)單位時(shí)， y增加 1 個(gè)單位b. 當(dāng) x 增加一個(gè)單位時(shí)， y平均增加 1個(gè)單位c. 當(dāng) y增加一個(gè)單位時(shí)， x 增加 1 個(gè)單位d. 當(dāng) y增加一個(gè)單位時(shí)， x 平均增加1個(gè)單位25. 對回歸模型yi01xiui 進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定u i服從（c）。)ia n（0， 2b t(n-2)

8、c n（0， 2 )d t(n)26. 以 y表示實(shí)際觀測值，y? 表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使（d）。a（yiy?）0b （y y?）0iii22?c （yiyi）最小d （ yi yi）最小27. 設(shè) y表示實(shí)際觀測值，y? 表示 ols估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立（d）。a. y? yb. y? yc. y?yd. y?y28. 用 ols估計(jì)經(jīng)典線性模型yi01xiui ，則樣本回歸直線通過點(diǎn)（ d ） 。a（ x ， y ）b （x，y?）c（ x，y?）d（ x ， y ）29. 以 y表示實(shí)際觀測值，（a）。y? 表示 ols估計(jì)回歸值，則用 ols得到的樣本

9、回歸直線y?i?x滿足01iia（yiy?）0b （ y y）20ii? 2?2c. （ yi y i）0d. （yiyi）030. 用一組有 30 個(gè)觀測值的樣本估計(jì)模型yi01xiui ，在 0.05 的顯著性水平下對1的顯著性作 t檢驗(yàn)，則1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t 大于（d）。a t 0.05(30)b t0.025(30)ct 0.05(28)dt 0.025(28)31. 已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為 （ b）。a 0.64b0.8c0.4d0.3232. 相關(guān)系數(shù) r 的取值范圍是（d）。a r-1b r1c0r 1d

10、 1r133. 判定系數(shù) r2 的取值范圍是（c）。a r2-1br21c 0r21d 1r2 134. 某一特定的 x 水平上，總體 y分布的離散度越大，即 2 越大，則（a）。a預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低b預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小c 預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高d預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大35. 如果 x 和 y 在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于（c）。a 1b 1c0d36. 根據(jù)決定系數(shù) r2 與 f 統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)r21 時(shí)，有（d）。a f 1bf-1cf0df37. 在 cd 生產(chǎn)函數(shù) yal k中，（a）。a 和 是 彈性b a 和 是彈性ca 和 是 彈性d a 是彈性38. 回歸

11、模型 yi（d）。01 x iui 中，關(guān)于檢驗(yàn)h 0： 10 所用的統(tǒng)計(jì)量?111var ( ?，下列說法正確的是)2a. 服從（n2）b. 服從t（ n1）c. 服從（n1）d. 服從t（ n2）239. 在二元線性回歸模型 yi01 x1i2 x 2iui 中， 1 表示（ a）。a. 當(dāng) x2 不變時(shí)， x1 每變動(dòng)一個(gè)單位 y 的平均變動(dòng)。b. 當(dāng) x1 不變時(shí)， x2 每變動(dòng)一個(gè)單位 y的平均變動(dòng)。c. 當(dāng) x1 和 x2 都保持不變時(shí)， y的平均變動(dòng)。d. 當(dāng) x1 和 x2 都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)， y的平均變動(dòng)。40. 在雙對數(shù)模型ln yiln01 ln xiui 中， 1 的含

12、義是（d ）。a y 關(guān)于 x 的增長量by 關(guān)于 x 的增長速度c y關(guān)于 x 的邊際傾向dy 關(guān)于 x 的彈性41. 根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出y對人均收入 x的回歸模型為明人均收入每增加 1，人均消費(fèi)支出將增加（c）。a 2b0.2c0.75d7.5ln yi2.000.75lnx i ，這表42. 按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（a）。a與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)b與殘差項(xiàng)不相關(guān) c與被解釋變量不相關(guān)d與回歸值不相關(guān)43. 根據(jù)判定系數(shù) r2 與 f 統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)r2=1 時(shí)有（c）。a f=1 bf=1cf= df=044. 下面說法正確的是（d）。

13、a內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量 b前定變量是隨機(jī)變量c外生變量是隨機(jī)變量d外生變量是非隨機(jī)變量45. 在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（a）。a內(nèi)生變量 b外生變量 c虛擬變量 d前定變量46. 回歸分析中定義的（b）。a. 解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量b. 解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量 c.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量d.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量47. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是（c）。a控制變量b政策變量 c內(nèi)生變量 d外生變量48. 在由 n30 的一組樣本估計(jì)的、包含 3 個(gè)解釋變量的線性回歸模型中， 計(jì)算得多重決定系數(shù)為 0

14、.8500 ，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（d）a. 0.8603b. 0.8389c. 0.8655d.0.832749. 下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無效的（b）ciqdipa.i （消費(fèi)） =500+0.8 i （收入）b.i （商品需求） =10+0.8i （收入） +0.9i （價(jià)格）qspyl0.6k 0.4c.i （商品供給） =20+0.75i （價(jià)格） d.i （產(chǎn)出量） =0.65i（勞動(dòng)）i（資本）50. 用一組有 30 個(gè)觀測值的樣本估計(jì)模型ytb0b1 x1tb2x2tut 后，在 0.05 的顯著性水平上對b1 的顯著性作t 檢驗(yàn)，則b1 顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)

15、計(jì)量 t 大于等于（c）a. t0.05 (30)b.t0.025 ( 28) c.t0.025 (27) d.f0.025 (1,28)51. 模型 ln ytln b0b1 ln xtut 中， b1 的實(shí)際含義是（b）a. x 關(guān)于 y 的彈性b. y 關(guān)于 x 的彈性c. x 關(guān)于 y 的邊際傾向d.y 關(guān)于 x 的邊際傾向52. 在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于，則表明模型中存在（c）a. 異方差性b. 序列相關(guān)c. 多重共線性d. 高擬合優(yōu)度53. 線性回歸模型 ytb0b1x1tb2 x2 t.bk xktut 中，檢驗(yàn)h 0 : bt0(i0,

16、1,2,. k) 時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量服從(c)a.t(n-k+1)b.t(n-k-2)c.t(n-k-1)d.t(n-k+2)54. 調(diào)整的判定系數(shù)與多重判定系數(shù)之間有如下關(guān)系 ( d)a. r 2n1r2 b.r 2nk11n1r2nk1c. r 21n1(1nk1r2) d. r21n1(1nk1r2 )55. 關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（c）。a. 只有隨機(jī)因素b.只有系統(tǒng)因素c. 既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素d.a、b、c 都不對56. 在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k為解釋變量個(gè)數(shù) ) ：（ c）a.nk+1b.n<k+1c.n 30 或 n

17、3（k+1）d.n3057. 下列說法中正確的是： （ d）2a. 如果模型的 r很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好2b. 如果模型的 r較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差c. 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量d. 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量58. 半對數(shù)模型 y01 ln x中，參數(shù)1 的含義是（c）。a. x的絕對量變化，引起y 的絕對量變化by關(guān)于 x的邊際變化c x 的相對變化，引起 y 的期望值絕對量變化d y關(guān)于 x的彈性59. 半對數(shù)模型ln y01 x中，參數(shù)1 的含義是（ a ）。a.x 的絕對量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變

18、量y 的相對變化率b.y關(guān)于x的彈性c.x 的相對變化，引起 y 的期望值絕對量變化d.y關(guān)于x的邊際變化60. 雙對數(shù)模型ln y01 ln x中，參數(shù)1 的含義是（ d）。a.x 的相對變化，引起 y 的期望值絕對量變化b.y關(guān)于 x的邊際變化c.x 的絕對量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量y 的相對變化率d.y 關(guān)于 x的彈性61. goldfeld-quandt方法用于檢驗(yàn)（ a）a. 異方差性b. 自相關(guān)性 c. 隨機(jī)解釋變量d. 多重共線性62. 在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（d）a. 一階差分法b. 廣義差分法 c.工具變量法d. 加權(quán)最小二乘法63. white 檢驗(yàn)方法主要用

19、于檢驗(yàn)（ a ）a. 異方差性b. 自相關(guān)性 c. 隨機(jī)解釋變量d. 多重共線性64. glejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（ a）a. 異方差性b. 自相關(guān)性 c. 隨機(jī)解釋變量d. 多重共線性65. 下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（d）a. 戈德菲爾特匡特檢驗(yàn)b.懷特檢驗(yàn) c.戈里瑟檢驗(yàn)d.方差膨脹因子檢驗(yàn)66. 當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（a）a. 加權(quán)最小二乘法b.工具變 c. 廣義差分法d.使用非樣本先驗(yàn)信息67. 加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度， 即（ b）a. 重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用b. 重視小誤

20、差的作用，輕視大誤差的作用c.重視小誤差和大誤差的作用 d.輕視小誤差和大誤差的作用68. 如果戈里瑟檢驗(yàn)表明， 普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差ei 與xi 有顯著的形式 ei0.28715xivi 的相關(guān)關(guān)系（vi 滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)） ，則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（c）a. xib.1x2ic.11xid.xi69. 果戈德菲爾特匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（a）a. 異方差問題 b. 序列相關(guān)問題 c. 多重共線性問題 d. 設(shè)定誤差問題70. 設(shè)回歸模型為 yibxiui ，其中 var (ui )2xi ，則 b 的最有效估計(jì)量為（ c）?xybx 2?n

21、xybnx 2xy(x) 2b?yb?1ya.b.c.xd.nx71. 如果模型 yt =b0+b1xt +ut 存在序列相關(guān)，則（d）。a. cov(x t , u t )=0b. cov(ut , u s)=0(t s)c. cov(x t , u t ) 0d. cov(ut , u s) 0(t s)72. dw檢驗(yàn)的零假設(shè)是（ 為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)） （b）。a dw0b 0cdw 1d 1tt 1t 2t73. 下列哪個(gè)序列相關(guān)可用 dw檢驗(yàn)（ vt 為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量） （a）。tt 1tttt-1a u u+vb u u+2u+,+vttc

22、u vd u v +2 v+ ,74. dw的取值范圍是（d）。a -1 dw 0b-1 dw 1c-2 dw2d 0 dw475. 當(dāng) dw4 時(shí)，說明（d）。a不存在序列相關(guān)b不能判斷是否存在一階自相關(guān)c存在完全的正的一階自相關(guān)d存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76. 根據(jù) 20 個(gè)觀測值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的dw 2.3 。在樣本容量 n=20, 解釋變量 k=1，顯著性水平為 0.05 時(shí)，查得 dl=1,du=1.41,則可以決斷（a）。a不存在一階自相關(guān)b 存在正的一階自相關(guān)c存在負(fù)的一階自d無法確定77. 當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（c）。a加權(quán)最小二乘法b間

23、接最小二乘法c廣義差分法d工具變量法78. 對于原模型 yt =b0 +b1xt +ut ，廣義差分模型是指（d）。a. y t=b1bx tutf(x01t )f(x t )f(xt )f(x t )b. yt =b1x tu tc. yt =b 0 +b1x tutd. y ty t-1 =b 0 (1-)+b1(x tx t-1)(u tut-1 )79. 采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（b）。a 0b1c-1 0d0 180. 定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型st =b0+b1pt +ut 描述的（其中 st 為產(chǎn)量， pt 為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在 t-1期生產(chǎn)過

24、剩，經(jīng)營人員會(huì)削減t 期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（b） 。 a異方差問題b序列相關(guān)問題c多重共線性問題d隨機(jī)解釋變量問題81. 根據(jù)一個(gè) n=30的樣本估計(jì) yt = ? + ?xt +et后計(jì)算得 dw 1.4 ，已知在 5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,01則認(rèn)為原模型（d）。a存在正的一階自相關(guān)b 存在負(fù)的一階自相關(guān)c不存在一階自相關(guān)d 無法判斷是否存在一階自相關(guān)。82. 于模型 y t = ? + ?x +e ，以 表示 et 與 et-1 之間的線性相關(guān)關(guān)系（ t=1,2, ,t）, 則下列明顯錯(cuò)誤的是（b）。01tta 0.8 ，dw0.4b -0.8 ，dw-0

25、.4c 0，dw 2d1，dw083. 同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（b）。a. 橫截面數(shù)據(jù)b.時(shí)間序列數(shù)據(jù)c.修勻數(shù)據(jù)d.原始數(shù)據(jù)84. 當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)， ols估計(jì)量將不具備（d）a線性b無偏性c有效性d一致性85. 經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的vif（ c）。a大于b小于c大于 5d小于 586. 模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的ols估計(jì)量方差（ a）。a增大b減小c有偏d非有效87. 對于模型 yt =b0+b1x1t +b2x2t +u t ，與 r 12=0 相比， r 120.5 時(shí)，估計(jì)量的方差

26、將是原來的（b）。a 1 倍b1.33 倍c 1.8 倍d2 倍88如果方差膨脹因子vif10，則什么問題是嚴(yán)重的（c）。a異方差問題c多重共線性問題b序列相關(guān)問題d 解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性89. 在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在(c)。a 異方差b序列相關(guān)c多重共線性d高擬合優(yōu)度90. 存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（a）。a. 變大b變小c無法估計(jì)d無窮大91. 完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（d）。a參數(shù)無法估計(jì)b 只能估計(jì)參數(shù)的線性組合c模型的擬合程度不能判斷d可以計(jì)算模型的擬合程度92. 設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù) yic

27、0c1xii 中，消費(fèi)支出不僅與收入 x 有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4 個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（c）a.1 個(gè)b.2個(gè)c.3個(gè)d.4個(gè)93. 當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（d）a. 外生變量b.前定變量c.內(nèi)生變量d.虛擬變量94. 由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為（ a）a. 系統(tǒng)變參數(shù)模型b.系統(tǒng)模型c. 變參數(shù)模型d.分段線性回歸模型95. 假設(shè)回歸模型為量(d)yixii ，其中 xi 為隨機(jī)變量， xi 與

28、ui 相關(guān)則的普通最小二乘估計(jì)a. 無偏且一致b. 無偏但不一致c. 有偏但一致 d. 有偏且不一致96. 假定正確回歸模型為 yi1 x1i2 x2ii ，若遺漏了解釋變量 x2，且 x1、x2 線性相關(guān)則1的普通最小二乘法估計(jì)量 (d)a. 無偏且一致b. 無偏但不一致c.有偏但一致 d. 有偏且不一致97. 模型中引入一個(gè)無關(guān)的解釋變量 (c)a. 對模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響b. 導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏c.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降d.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時(shí)精度下降98. 設(shè)消費(fèi)函數(shù)yaa db xu ，其中虛擬變量 d1 東中部，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明 a0 成t

29、011tt0 西部1立，則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是(d) 。a. 相互平行的 b. 相互垂直的c.相互交叉的d.相互重疊的99. 虛擬變量 (a)a. 主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素b. 只能代表質(zhì)的因素c.只能代表數(shù)量因素 d. 只能代表季節(jié)影響因素100. 分段線性回歸模型的幾何圖形是 ( d)。a. 平行線 b. 垂直線c.光滑曲線 d. 折線101. 如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為(b )。a.mb.m-1 c.m-2d.m+1102. 設(shè)某商品需求模型為 ytb0b1 xtut ，其中 y是商品的需求

30、量， x是商品的價(jià)格，為了考慮全年12 個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12 個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問題為（d）。a異方差性 b序列相關(guān)c不完全的多重共線性 d完全的多重共線性103. 對于模型 ytb0b1xtut ，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方） ，引入 2 個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生（ c）。a. 序列的完全相關(guān)b.序列不完全相關(guān)c.完全多重共線性d.不完全多重共線性104. 設(shè)消費(fèi)函數(shù)為 yio1db0 xib1 dxiui ，其中虛擬變量 d1 城鎮(zhèn)家庭0 農(nóng)村家庭，當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（a）。a. a1o ， b1

31、ob.a1o ， b1oc. a1o， b1od. a1o ， b1o105. 設(shè)無限分布滯后模型為yt =+0 x t +1 x t-1 +2 x t-2+ u t ，且該模型滿足 koyck 變換的假定，則長期影響系數(shù)為（c）。a. 0b01c. 01d 不確定106. 對于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（b）。a異方差問題b多重共線性問題 c多余解釋變量d隨機(jī)解釋變量107. 在分布滯后模型 yt0 x t1 xt12 xt 2ut 中，短期影響乘數(shù)為（d）。a. 11b 1c01d 0108. 對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用(d )。a. 普通最小二乘法 b

32、間接最小二乘法 c 二階段最小二乘法 d工具變量法109. koyck 變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是(d)。a無偏且一致 b有偏但一致 c無偏但不一致 d有偏且不一致110. 下列屬于有限分布滯后模型的是（d）。a yt0 xt1yt12yt 2ut b yt0 xt1yt12yt 2k yt kutc yt0 x t1 x t12 xt 2ut d yt0 x t1 x t12 xt 2k x t kut111. 消費(fèi)函數(shù)模型c?4000.5i0.3i0.1i，其中 i 為收入，則當(dāng)期收入i t 對未來消費(fèi)ct 2 的影ttt 1t 2響是：i t 增加一單位，ct 2增加（c）。a

33、0.5 個(gè)單位 b0.3 個(gè)單位c 0.1 個(gè)單位 d0.9 個(gè)單位112. 下面哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型（d）。a koyck 變換模型 b自適應(yīng)預(yù)期模型c局部調(diào)整模型 d有限多項(xiàng)式滯后模型113. 有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i 的有限多項(xiàng)式，從而克服了原分布滯后模型估計(jì)中的（d）。a異方差問題 b序列相關(guān)問題c多重共性問題 d參數(shù)過多難估計(jì)問題114. 分布滯后模型 yt0 xt1xt1 2 xt2 3 xt 3ut 中，為了使模型的自由度達(dá)到 30，必須擁有多少年的觀測資料（d）。a 32b 33c34d 38115. 如果聯(lián)立方程中某個(gè)結(jié)構(gòu)方

34、程包含了所有的變量，則這個(gè)方程為（c）。a恰好識(shí)別b過度識(shí)別c不可識(shí)別d可以識(shí)別116. 下面關(guān)于簡化式模型的概念，不正確的是（c）。a簡化式方程的解釋變量都是前定變量 b簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋的變量的總影響 c簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)d簡化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確117. 對聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即：(b) 。a間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法b單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法 c單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法d工具變量法和間接最小二乘法118. 在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量 (c)。a都是前定變量 b都是內(nèi)生變量c可以內(nèi)生變量也可以是前定變量d都是外生變量119. 如果某

35、個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是過度識(shí)別的，則估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用（a）。a二階段最小二乘法 b間接最小二乘法c廣義差分法 d加權(quán)最小二乘法120. 當(dāng)模型中第 i 個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是 (b) 。a可識(shí)別的b不可識(shí)別的c過度識(shí)別d恰好識(shí)別121. 結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量， 也可以是 (c)a外生變量b滯后變量 c內(nèi)生變量d外生變量和內(nèi)生變量122. 在完備的結(jié)構(gòu)式模型c ta 0i tb0ytc ta1 yt b1yti tu 1 tb 2yt 1g t中，外生變量是指（ d）。u 2 ta ytbyt 1citdgt123. 在完備的結(jié)構(gòu)

36、式模型cta0i tb0ytcta1yt b1yti tu1t b2yt 1gtu2 t中，隨機(jī)方程是指（d）。a方程 1b方程 2c方程 3d方程 1 和 2124. 聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是（d）。a行為方程b技術(shù)方程c制度方程 d恒等式125. 結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（c）。a短期影響乘數(shù)b長期影響乘數(shù)c結(jié)構(gòu)式參數(shù)d簡化式參數(shù)126. 簡化式參數(shù)反映對應(yīng)的解釋變量對被解釋變量的（c ）。a直接影響b間接影響c前兩者之和 d前兩者之差127. 對于恰好識(shí)別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計(jì)量具備（d）。a. 精確性b無偏性c真實(shí)性d一致性二、多項(xiàng)選擇

37、題 （每小題 2 分）1. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（ade）。a統(tǒng)計(jì)學(xué)b數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)c經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)d數(shù)學(xué)e經(jīng)濟(jì)學(xué)2從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（ac）。a理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)b狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)c應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)d廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)e金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3. 從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（bd） 。 a理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)b狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)c應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)d廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)e金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4. 從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（ab）。a解釋變量b被解釋變量c內(nèi)生變量d外生變量e控制變量5從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（cd）。a解釋變量b被解釋變量d外生變量e控制變量c內(nèi)生變量6. 使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)

38、濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的（abcde）。a對象及范圍可比b時(shí)間可比c口徑可比 d計(jì)算方法可比e內(nèi)容可比7. 一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成（abcd）。a變量b參數(shù)c隨機(jī)誤差項(xiàng)d方程式e虛擬變量8與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn)（bcd）。a確定性b經(jīng)驗(yàn)性d動(dòng)態(tài)性e靈活性c隨機(jī)性9一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為解釋變量的有（abcde）。 a內(nèi)生變量b外生變量c控制變量d政策變量e 滯 后 變 量 10計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于（abcd）。a結(jié)構(gòu)分析b經(jīng)濟(jì)預(yù)測c政策評價(jià)d檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論e設(shè)定和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?1. 下列哪些變量屬于前定變量 ( cd )。a內(nèi)生變量 b隨機(jī)變量 c滯后

39、變量d外生變量 e工具變量12. 經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)(abcd )。a折舊率b稅率c利息率d憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的參數(shù)e運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)得到的參數(shù)13. 在一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，可作為解釋變量的有(bcde)。a內(nèi)生變量 b控制變量c政策變量 d滯后變量e外生變量14. 對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有(abe)。a無偏性b有效性c一致性d確定性e線性特性15. 指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（acd）。a家庭消費(fèi)支出與收入b商品銷售額與銷售量、銷售價(jià)格 c物價(jià)水平與商品需求量d小麥高產(chǎn)與施肥量 e學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分?jǐn)?shù)216. 一元線性回歸模

40、型yi01xiui 的經(jīng)典假設(shè)包括（abcde）。a. e(ut )0b. var(ut )c. cov(ut , us)0d. cov(xt , ut )0e. ut n (0,2)17. 以 y表示實(shí)際觀測值，y? 表示 ols估計(jì)回歸值， e 表示殘差，則回歸直線滿足（abe）。2?a 通過樣本均值點(diǎn)（x， y）byiyi c （ yi y i）0iid （y?y ）20e cov(x i ,ei )=018. y?表示 ols估計(jì)回歸值， u 表示隨機(jī)誤差項(xiàng)， e 表示殘差。如果 y與 x 為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（ac）。a. e（yi）01xib. yi?xc. y?xe

41、d y? ?xe e e(y ) ?x01ii01iii01iii01i19. y?表示 ols估計(jì)回歸值， u 表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。如果 y與 x 為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（be）。a. yi01x ib. yi01x iuic. yi?xu01iid. y?i?xu01iie. y?i?x01i20. 回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有（cde）。a相關(guān)系數(shù)法b方差分析法c最小二乘估計(jì)法d極大似然法e矩估計(jì)法21. 用 ols法估計(jì)模型2（ abcde）。yi01xiui 的參數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量為最佳線性無偏估計(jì)量，則要求a e(ui )=0b var(ui )=c cov(ui ,

42、u j )=0d ui服從正態(tài)分布e x 為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng) ui 不相關(guān)。22. 假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備（cde）。a可靠性b合理性c線性d無偏性e有效性23. 普通最小二乘估計(jì)的直線具有以下特性（abde）。a. 通過樣本均值點(diǎn) ( x ,y )b. yiy? c(yy?)20iiidei0e cov( xi ,ei )024. 由回歸直線y? ?x 估計(jì)出來的 y? 值（ade ）。i01iia是一組估計(jì)值b是一組平均值c是一個(gè)幾何級數(shù)d可能等于實(shí)際值 ye與實(shí)際值 y的離差之和等于零25. 反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有（ace）。a相關(guān)系數(shù)b回歸

43、系數(shù)c樣本決定系數(shù)d回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差e剩余變差（或殘差平方和）26. 對于樣本回歸直線y? ?x，回歸變差可以表示為（abcde）。i01ia （ y y ）2 - （ y y?）2b ?2（x x ）2 c r2（y y ）2iiii1iiiid （y?y ）2e ?（ x x （）y y）ii1iiii27. 對于樣本回歸直線y? ?x ，? 為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中， 正確的有（abcde）。ii（ y? y ）2i01iiiii（ y y? ）2?2（ x x ）2iia. （ y y ）2b. 1（ y y ）2 c1iiii（ y y ）2?（ x x （）y y）?（2n-2)d1iiiiii（ y y ）2e 1 （y y ）2ii28. 下列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有（abcde）。a. xyxyb. （x i x （i）yiyi） cov (x,y)cxynxyxyd（ x i x（i）y i yi）ex i yi -nx y（ x x ）2（ y y ）2（ x x ）2（ y y ）2ii