程序化交易(非常豐富)

1、n程序化交易具有客觀性。它是事先將投資程序化交易具有客觀性。它是事先將投資者的交易策略和經(jīng)驗以計算機(jī)語言的形式者的交易策略和經(jīng)驗以計算機(jī)語言的形式輸入電腦中，再以數(shù)據(jù)計算出來的買賣信輸入電腦中，再以數(shù)據(jù)計算出來的買賣信號為依據(jù)去進(jìn)行交易。交易中不會受交易號為依據(jù)去進(jìn)行交易。交易中不會受交易者主觀策略的影響而隨時改變。杜絕投資者主觀策略的影響而隨時改變。杜絕投資人可能因為盤勢所產(chǎn)生的情緒進(jìn)行追漲殺人可能因為盤勢所產(chǎn)生的情緒進(jìn)行追漲殺跌的操作，從而避免人性化交易的缺點(diǎn)，跌的操作，從而避免人性化交易的缺點(diǎn)，也進(jìn)而消除了交易中的主觀隨意性，大大也進(jìn)而消除了交易中的主觀隨意性，大大減輕了交易者下單前的恐

2、懼、持倉中的焦減輕了交易者下單前的恐懼、持倉中的焦慮和平倉后的后悔慮和平倉后的后悔n 交易中最大的敵人不是市場而是交易者自己。交易中最大的敵人不是市場而是交易者自己。n 我們每一次失敗的經(jīng)歷都說明：不是市場太聰我們每一次失敗的經(jīng)歷都說明：不是市場太聰明而是我們太自作聰明。明而是我們太自作聰明。n 為了避免我們被主觀情緒所困擾，我們可以使為了避免我們被主觀情緒所困擾，我們可以使用機(jī)械式的交易系統(tǒng)來規(guī)范我們的交易活動，但即用機(jī)械式的交易系統(tǒng)來規(guī)范我們的交易活動，但即使有了交易系統(tǒng)，交易是否成功還是決定于人本身，使有了交易系統(tǒng)，交易是否成功還是決定于人本身，在于交易者能否始終堅持自己的交易體系。在于

3、交易者能否始終堅持自己的交易體系。正確認(rèn)識程序化交易正確認(rèn)識程序化交易強(qiáng)化的種類強(qiáng)化的種類n正強(qiáng)化正強(qiáng)化 獎勵獎勵n負(fù)強(qiáng)化負(fù)強(qiáng)化 懲罰懲罰n消退消退 無效無效n隨機(jī)強(qiáng)化隨機(jī)強(qiáng)化 挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)策略完善的過程策略完善的過程策略的量化策略的圖形化策略的程序化策略的驗證策略的完善收盤價在年線上，收盤價在年線上，K K線顯示紅色。線顯示紅色。收盤價在年線下，收盤價在年線下，K K線顯示蘭色。線顯示蘭色。MA200:MA(CLOSE,200);MA200:MA(CLOSE,200);STICKLINE(CLOSEMA200,OPEN,CLOSE,COLORRED,0);STICKLINE(CLOSEMA200

4、,OPEN,CLOSE,COLORRED,0);STICKLINE(CLOSE=MA200,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);STICKLINE(CLOSEMA200,HIGH,CLOSEMA200,LOW,COLORRED);DRAWLINE(CLOSEMA200,HIGH,CLOSEMA200,LOW,COLORRED);DRAWLINE(CLOSE=MA200,HIGH,CLOSE=MA200,LOW,COLORCYAN);DRAWLINE(CLOSE=MA200,HIGH,CLOSEMA200,BPK;CLOSEMA200,BPK;CLOSE=MA200,SPK;CLOS

5、EMA200,N),BPK;EVERY(CLOSEMA200,N),BPK;EVERY(MA200=CLOSE,N),SPK;EVERY(MA200=CLOSE,N),SPK;策略的策略的完善完善能力擴(kuò)展能力擴(kuò)展n擺脫繁重的盯盤擺脫繁重的盯盤n擺脫大量計算擺脫大量計算n可以交易更多的品種可以交易更多的品種當(dāng)盤中價格上下波動，導(dǎo)致交易信號反復(fù)時，如何解決？當(dāng)盤中價格上下波動，導(dǎo)致交易信號反復(fù)時，如何解決？ 在在MytraderMytrader一鍵通一鍵通20092009中可以使用中可以使用“全自動交易信號消失以后，自全自動交易信號消失以后，自動恢復(fù)持倉動恢復(fù)持倉”解決指令忽閃的問題解決指令忽閃的

6、問題 在全自動狀態(tài)下，如果指令消失，系統(tǒng)會自動恢復(fù)到最近的一次交易指令的狀態(tài)和手?jǐn)?shù)例：使用模型自動交易滬銅0811在2008年8月22日發(fā)出賣出開倉信號，之后在2008年9月4號發(fā)出買開并平空指令，系統(tǒng)會自動將8月22日的持倉平掉并開多倉，此時如果買平開指令消失，系統(tǒng)會按照8月22日的開倉方向及手?jǐn)?shù)重新開空倉，并平掉多單，這樣既保住了8月22日到9月4日之間的盈利又保持了原來的趨勢繼續(xù)盈利.交易模型基礎(chǔ)編寫教程交易模型基礎(chǔ)編寫教程本節(jié)重點(diǎn)掌握：（一）操作符本節(jié)重點(diǎn)掌握：（一）操作符 （二）基本函數(shù)和語法（二）基本函數(shù)和語法了解學(xué)習(xí)公式編寫時常用的運(yùn)算符號（加、減、乘、了解學(xué)習(xí)公式編寫時常用的運(yùn)

7、算符號（加、減、乘、除法）、條件關(guān)系（大于、等于、小于等）以及除法）、條件關(guān)系（大于、等于、小于等）以及定義變量操作符。定義變量操作符。重點(diǎn)內(nèi)容：重點(diǎn)內(nèi)容：“:=:=”和和“: :”在定義變量上的區(qū)別。在定義變量上的區(qū)別。操作符操作符意義意義例例加法加法CLOSECLOSEOPEN OPEN 表示求收盤價及開盤價的和。表示求收盤價及開盤價的和。 CLOSECLOSEOPEN OPEN 表示求收盤價及開盤價的差。表示求收盤價及開盤價的差。 CLOSECLOSE* *OPEN OPEN 表示求收盤價及開盤價的積。表示求收盤價及開盤價的積。 CLOSE/OPEN CLOSE/OPEN 表示求收盤價及

8、開盤價的商。表示求收盤價及開盤價的商。 減法減法* * 乘法乘法/ / 除法除法&與與( (并且并且) )CLOSEOPEN CLOSEOPEN 表示判斷當(dāng)前周期是否收陽。表示判斷當(dāng)前周期是否收陽。 CLOSE=OPEN CLOSE=OPEN 表示判斷當(dāng)前周期是否平盤。表示判斷當(dāng)前周期是否平盤。|或或( (或者或者) ) 大于大于 =大于等于大于等于=小于等于小于等于不等于不等于= =等于等于：= =只定義一個局部變量只定義一個局部變量( (這個變量在畫圖時是這個變量在畫圖時是不畫的不畫的) )TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2; TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2; MA

9、1:MA(TMP1,10); MA1:MA(TMP1,10); 上面的公式的第一個語句定義了一個局部變量上面的公式的第一個語句定義了一個局部變量TMP1TMP1，在下面一行中引用了這個局部變量，但是要注意的在下面一行中引用了這個局部變量，但是要注意的是這個公式在畫圖的時候只畫了第二條語句所求出是這個公式在畫圖的時候只畫了第二條語句所求出的結(jié)果。的結(jié)果。 ：聲明了一個變量，在畫聲明了一個變量，在畫圖時畫出它并且按這個圖時畫出它并且按這個名字顯示。名字顯示。1 1、如何查閱函數(shù)列表、如何查閱函數(shù)列表2 2、如何新建一個指標(biāo)、如何新建一個指標(biāo)3 3、常用函數(shù)示范編寫、常用函數(shù)示范編寫CLOSE引用收

10、盤價(在盤中指最新價)，也可簡寫為 C。 HIGH引用最高價，也可簡寫為 H。 LOW引用最低價，也可簡寫為 L。 OPEN引用開盤價，也可簡寫為 O。 OPI引用持倉量VOL 引用成交量，也可簡寫為 V。 A:=A:=CLOSECLOSE; ;MA5:MA(MA5:MA(A A,5);,5);MA(X,N) MA(X,N) 求求X X在在N N周期內(nèi)的簡單移動平均。周期內(nèi)的簡單移動平均。計算方法：計算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求求A A在在5 5個周期內(nèi)的個周期內(nèi)的簡單移動平均簡單移動平均MA5:MA(MA5:MA(CLOS

11、ECLOSE,5);,5);MA10:MA(CLOSE,10)MA10:MA(CLOSE,10),COLORYELLOW,COLORYELLOW; ;MA30:MA(CLOSE,30)MA30:MA(CLOSE,30),COLORGREEN,COLORGREEN; ;MA60:MA(CLOSE,60)MA60:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA,COLORMAGENTA; ; 當(dāng)需要書寫的源代碼比較長時，如果系統(tǒng)中已經(jīng)當(dāng)需要書寫的源代碼比較長時，如果系統(tǒng)中已經(jīng)有完整的指標(biāo)，我們可以直接拿來引用，而不需有完整的指標(biāo)，我們可以直接拿來引用，而不需要重復(fù)錄入。要重復(fù)錄入。本節(jié)掌握重點(diǎn)

12、：如何通過本節(jié)掌握重點(diǎn)：如何通過【引用其他公式引用其他公式】功能，功能，利用現(xiàn)有指標(biāo)。利用現(xiàn)有指標(biāo)。RSVRSV:=:=(CLOSE-(CLOSE-LLV(LLV(LOW,9LOW,9) )/()/(HHV(HHV(HIGH,9HIGH,9) )- -LLV(LLV(LOW,9LOW,9) ) )* *100;100;K:K:SMA(SMA(RSV,3,1RSV,3,1) ),COLORWHITE;,COLORWHITE;D:D:SMA(SMA(K,3,1K,3,1) ),COLORYELLOW;,COLORYELLOW;J:3J:3* *K-2K-2* *D,COLORMAGENTA;D,C

13、OLORMAGENTA;SMA(X,N,M)SMA(X,N,M) 得到得到X X在在N N個周期內(nèi)的移動平均，個周期內(nèi)的移動平均，M M為權(quán)重（為權(quán)重（M M為為常數(shù)）。常數(shù)）。計算方法：計算方法：SMA(N)=SMA(N-1)SMA(N)=SMA(N-1)* *(N-(N-M)/N+X(N)M)/N+X(N)* *M/NM/N。HHV(X,N)HHV(X,N)得到得到X X在在N N周期內(nèi)的最高值，如果周期內(nèi)的最高值，如果N N0 0，則從本，則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。例：例：HHV(HIGH,13);HHV(HIGH,13);求求1313個周期內(nèi)

14、的最高價的最個周期內(nèi)的最高價的最大值。大值。LLV(X,N) LLV(X,N) 得到得到X X在在N N周期內(nèi)的最小值，如果周期內(nèi)的最小值，如果N=0N=0，則從本地，則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。例：例：LLV(LOW,25);LLV(LOW,25);表示求表示求2525個周期內(nèi)最低價的個周期內(nèi)最低價的最小值。最小值。（一）、熟悉交易指令（一）、熟悉交易指令（二）、如何建立一個新的交易模型（二）、如何建立一個新的交易模型（三）、（三）、交易模型的幾種基本形式交易模型的幾種基本形式編寫步驟編寫步驟：1.1.定義要素定義要素 先把模型編寫需要的變量進(jìn)行定義。

15、先把模型編寫需要的變量進(jìn)行定義。2.2.歸納條件歸納條件 將交易條件歸類編寫。相同指令的交易條件需要?dú)w納書寫。將交易條件歸類編寫。相同指令的交易條件需要?dú)w納書寫。 交易模型基本格式交易模型基本格式：1.1.定義需要的每個變量定義需要的每個變量2.2.組合交易條件組合交易條件+ +交易指令交易指令交易條件交易條件，交易指令交易指令；1.1.交叉類模型交叉類模型例如：均線交叉類，MACD交叉類，KDJ指標(biāo)交叉。2.2.多條件模型多條件模型例如：均線組合結(jié)合KDJ指標(biāo)等3.3.日內(nèi)模型日內(nèi)模型例如：尾盤平倉類交易策略：交易策略：1010周期的均線上穿周期的均線上穿2020周期的均線時買開；周期的均線

16、時買開；5 5周期的均線下叉周期的均線下叉1010周期的均線時賣平；周期的均線時賣平；1010周期的均線下叉周期的均線下叉2020周期的均線時賣開；周期的均線時賣開；5 5周期的均線上穿周期的均線上穿1010周期的均線時買平；周期的均線時買平；關(guān)鍵函數(shù)：關(guān)鍵函數(shù)：CROSSCROSS（X X，Y Y）CROSS(X,Y)CROSS(X,Y)如果如果X X上穿上穿Y Y則返回則返回1(yes),1(yes),否則返回否則返回0(no)0(no)。例：例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5);CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5);表示收盤線從表示收盤線從下方向上穿過下方向上穿過

17、5 5日均線日均線MA5:=MA(CLOSE,5);MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:= MA(CLOSE,10);MA10:= MA(CLOSE,10);MA20:= MA(CLOSE,20); MA20:= MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;CROSS(MA5,MA10),BP;5 5周期均線上穿周期均線上穿1010

18、周期均線時買開或者周期均線時買開或者KDKD金叉時并且金叉時并且J J值小于值小于3030時買開時買開；KDKD出現(xiàn)死叉并前個周期出現(xiàn)死叉并前個周期J J值大于值大于7070時賣平時賣平5 5周期均線下叉周期均線下叉1010周期均線時賣開或者周期均線時賣開或者KDKD死叉時并且死叉時并且J J值大于值大于7070時賣開時賣開；KDKD出現(xiàn)金叉并前個周期出現(xiàn)金叉并前個周期J J值小于值小于3030時買平時買平REF(X,N)REF(X,N)引用引用X X在在N N個周期前的值個周期前的值例例:REF(CLOSE,5);:REF(CLOSE,5);表示引用當(dāng)前周期前第表示引用當(dāng)前周期前第5 5個周

19、期的收盤價個周期的收盤價關(guān)鍵操作符：關(guān)鍵操作符：&（并且）（并且） |（或者）（或者）RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)* *100;100;K:=SMA(RSV,M1,1);K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M2,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3J:=3* *K-2K-2* *D;D;MA5:=MA(CLOSE,N1);MA5:=MA(CLOSE,N1);MA10:=MA(CLOSE,N2);MA10:=M

20、A(CLOSE,N2);CROSS(MA5,MA10)|CROSS(MA5,MA10)|( (CROSS(K,D)&J30CROSS(K,D)&J70,SP;CROSS(D,K)&REF(J,1)70,SP;CROSS(MA10,MA5)|CROSS(MA10,MA5)|( (CROSS(D,K)&J70CROSS(D,K)&J70) ),SK;,SK;CROSS(K,D)&REF(J,1)30,BP;CROSS(K,D)&REF(J,1)=1454,BP; TIME=1454,BP; TIME=1454,SP; TIME=1454,SP

21、;VALUEWHEN(COND,DATA)VALUEWHEN(COND,DATA)當(dāng)條件當(dāng)條件CONDCOND滿足時，取當(dāng)時的滿足時，取當(dāng)時的DATADATA的值，否則取得的值，否則取得前面一個滿足條件前面一個滿足條件CONDCOND的值。的值。例：例：VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5),HIGH);VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5),HIGH);表示當(dāng)前最高價大于前五個周期最高價的最大值時表示當(dāng)前最高價大于前五個周期最高價的最大值時返回當(dāng)前最高價。返回當(dāng)前最高價。因此可編寫交易模型如下：因此可編寫交易模型如下：例例1010HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6);HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6);LL:=VALUEWHEN(TIME=0915,LLV(LOW,6);LL:=VALUEWHEN(TIME=0915,LLV(LOW,6);HIGHHH&TIME0915&TIMEHH&TIME0915&TIMEHH|TIMEHIGHHH|TIME=1454,BP;1454,BP;LOW0915&TIME1454,SK;LOW0915&TIME1454,SK;LOW=1454,SP;L