計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 試卷試題A

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) A 一、判斷題（每小題1分，共計(jì)10分）1、線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。 （ ）2、隨機(jī)誤差項(xiàng)和殘差是有區(qū)別的。 （ ）3、任何情況下，最小二乘法估計(jì)量都是最佳估計(jì)量。 （ ）4、對已經(jīng)估計(jì)出參數(shù)的模型不需要進(jìn)行檢驗(yàn)。 （ ）5、多重共線性問題是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)違背古典假定引起。 （ ）6、經(jīng)典線性回歸模型中的干擾項(xiàng)不服從正態(tài)分布，OLS估計(jì)量將是有偏的。 （ ）7、簡單線性回歸與多元線性回歸的假定是相同的。 （ ）8、利用線性回歸模型作預(yù)測時(shí)，估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差S.E.越小，預(yù)測精度越高。 （ ）9、t檢驗(yàn)主要是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷娘@著性的檢驗(yàn)。 （ ）10、將時(shí)間序列數(shù)據(jù)對數(shù)化后可以

2、降低數(shù)據(jù)的波動(dòng)性，減少異方差的影響。 （ ）二、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共計(jì)20分1.“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”（Econometrics）一詞最早是由（ ）依照“生物計(jì)量學(xué)”（Biometrics）創(chuàng)造出來的。A. 恩格爾（R. Engle） B. 弗瑞希（R.Frish）C薩繆爾森（P.Smuelson） D.丁伯根（J.Tinbergen）2、同一時(shí)間，不同單位相同指標(biāo)組成的觀測數(shù)據(jù)稱為（ ）A、原始數(shù)據(jù) B、橫截面數(shù)據(jù) C、時(shí)間序列數(shù)據(jù) D、修勻數(shù)據(jù)3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法一般分為以下四個(gè)步驟（ ）A確定科學(xué)的理論依據(jù)、模型設(shè)定、模型修定、模型應(yīng)用B模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用C搜集數(shù)據(jù)

3、、模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、預(yù)測檢驗(yàn)D模型設(shè)定、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應(yīng)用4、根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對人均收入X的回歸模型為LnY=5+0.75LnX,這表明人均收入每增加1%，人均消費(fèi)支出將預(yù)期增加（ ） A0.75 B 7.5% C5% D 0.75%5、回歸分析中使用的距離是點(diǎn)到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指（ ）A、使達(dá)到最小值 B、使達(dá)到最小值C、使達(dá)到最小值 D、使達(dá)到最小值6、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為：（ ） A、 B、 C、 D、 （其中）7、設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是 ( ) A B在回歸直線上 C D8、在二元線性回

4、歸模型中，回歸系數(shù)的顯著性t檢驗(yàn)的自由度為( )。A. n B. n-1 C. n-2 D. n-39、已知三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為，估計(jì)用樣本容量為，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量為( )A、33.33 B、 40 C、 38.09 D 、36.3610、設(shè)線性回歸模型符合經(jīng)典假設(shè)，則檢驗(yàn)時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量F服從（ ）A. F(k-1，n-k)B. F(k，n-k-1) C. F(k-l，n-1) D. F(n-k，k-1)11、回歸分析中要求（      ）A.因變量是隨機(jī)的，自變量是非隨機(jī)的B.兩個(gè)變量都是隨機(jī)的C.兩個(gè)變量都不是隨機(jī)的D.因變量

5、是非隨機(jī)的，自變量是隨機(jī)的12、以下選項(xiàng)中，正確表達(dá)了序列相關(guān)的是（ ）A.Cov(ui，uj)0，ijB.Cov(ui，uj)=0，ijC.Cov(xi，xj)0，i=jD.Cov(xi，uj)013若使用普通最小二乘法估計(jì)的模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)為0.8，則DW統(tǒng)計(jì)量的值近似為（ ）A0.2B0.4 C0.8 D1.614若單方程線性回歸模型違背了同方差性假定，則回歸系數(shù)的最小二乘估計(jì)量是（ ）A無偏的，非有效的 B有偏的，非有效的C無偏的，有效的 D有偏的，有效的15在對多元線性回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t檢驗(yàn)值都很低，但模型的F檢驗(yàn)值卻很高，這說明模型存在（ ）A方差非齊

6、性 B序列相關(guān)性 C多重共線性 D設(shè)定誤差16、方差膨脹因子檢測法用于檢驗(yàn)（ ）A.是否存在異方差 B.是否存在序列相關(guān)C.是否存在多重共線性D.回歸方程是否成立17、戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)( )A.異方差性 B.多重共線性 C.序列相關(guān) D.設(shè)定誤差18、在線性回歸模型中,若解釋變量和的觀測值成比例,即有,其中k為非零常數(shù),則表明模型中存在( ) A. 異方差 B. 多重共線性 C. 序列自相關(guān) D. 設(shè)定誤差19、在模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有，則表明（ ）A、解釋變量對的影響是顯著的B、解釋變量對的影響是顯著的C、解釋變量和對的聯(lián)合影響是顯著的D、解釋變量和對的影響是均不顯著2

7、0、如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差與有顯著的形式為的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型經(jīng)典假定），則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為：（ ）A B C. D.三、多項(xiàng)選擇題（每小題2分，共計(jì)10分）1、有關(guān)調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)之間的關(guān)系敘述正確的有（ ）A、與均非負(fù) B、模型中包含的解釋個(gè)數(shù)越多，與就相差越大C、只要模型中包括截距項(xiàng)在內(nèi)的參數(shù)的個(gè)數(shù)大于1，則D、有可能大于E、有可能小于0，但卻始終是非負(fù)2、多重共線性產(chǎn)生的原因有( )A. 遺漏或刪除變量 B. 經(jīng)濟(jì)變量存在共同變化的趨勢C. 模型中大量采用了滯后變量 D. 殘差的均值為零E. 認(rèn)識上的局限造成選擇變量不當(dāng)3、

8、能夠檢驗(yàn)異方差的方法是( )A. F檢驗(yàn)法 B. White檢驗(yàn)法C. 圖形法 D. ARCH檢驗(yàn)法E. DW檢驗(yàn)法 F. Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)法4、DW檢驗(yàn)法的前提條件是( )A解釋變量為非隨機(jī)的 B隨機(jī)誤差項(xiàng)為一階自回歸形式C線性回歸模型中不應(yīng)含有滯后內(nèi)生變量為解釋變量 D截距項(xiàng)不為零 E數(shù)據(jù)序列無缺失項(xiàng)5、如果模型中存在序列自相關(guān)現(xiàn)象，則會(huì)引起如下后果 ( )A. 參數(shù)估計(jì)值有偏 B. 參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確確定C. 變量的顯著性檢驗(yàn)失效 D. 預(yù)測精度降低E. 參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的四、簡答題（每小題5分，共計(jì)20分）1、簡單線性回歸的基本假定是什么？2、什么是高斯馬爾科

9、夫定理？3、什么是可決系數(shù)4、簡述什么是異方差及異方差產(chǎn)生的原因？五、分析題（每小題20分，共計(jì)40分）1、為了研究某地區(qū)地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入與國內(nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)系，搜集到1990-2001年的12個(gè)數(shù)據(jù)，運(yùn)用計(jì)量分析軟件EViews5.0，軟件輸出結(jié)果如下： 回答以下問題：（1）在估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，須在 “Equation Estimation” （如下圖）菜單中輸入什么內(nèi)容才能得到題中的結(jié)果（或者在EViews窗口工作表中輸入什么內(nèi)容）（3分）(2）建立該地區(qū)地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入對GDP的回歸模型，并根據(jù)回歸結(jié)果估計(jì)所建立模型的參數(shù)，解釋斜率系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。（8分）(3）運(yùn)用相關(guān)統(tǒng)計(jì)量說明回歸模型

10、的擬合效果、參數(shù)的顯著性和模型總體顯著性。（） （6分）(4）若2005年的國內(nèi)生產(chǎn)總值為3600億元，試確定2005年財(cái)政收入的預(yù)測值（3分）2、利用Eviews軟件得到下面計(jì)算結(jié)果，判斷回歸模型是否存在多重共線性、異方差和自相關(guān)，請給出判斷依據(jù)，并簡述解決方案。（n=28，顯著性水平為0.05）注： DW檢驗(yàn)表（）如下：nk=2k=3dLdUdLdU261.2241.5531.1431.652271.2401.5561.1621.651281.2551.561.1811.65t 0.632 10.539 23.346 1.032VIF 3.28 4.05 19.55DW=0.65 Whit

11、e Test Prob=0.635計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B 一、判斷題（每小題1分，共計(jì)10分）1、多重共線性問題的實(shí)質(zhì)是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)違背古典假定。 ( )2、一元回歸模型中，對樣本回歸函數(shù)整體顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)顯著性檢驗(yàn)是一致的。( ) 3、古典假定須在對參數(shù)進(jìn)行最小二乘估計(jì)之后提出。 ( )4、當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，t統(tǒng)計(jì)量一定會(huì)被高估。 ( ) 5、如果經(jīng)典線性回歸模型中的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不服從正態(tài)分布，OLS估計(jì)量仍然是無偏的。 ( )6、在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來，就可將估計(jì)模型直接運(yùn)用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。 ( )7、當(dāng)回歸模型中含有滯后的被解釋變量作為解釋變量時(shí)，DW檢驗(yàn)將失去意義。 (

12、)8、隨機(jī)誤差項(xiàng)和殘差是有區(qū)別的。 ( )9、多元線性回歸模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)可直接使用可決系數(shù)。 ( )10、線性回歸模型的參數(shù)與其估計(jì)量均服從t分布。 ( )二、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共計(jì)20分）1、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為 ( )A. B. C. D. 2、在二元線性回歸模型中，回歸系數(shù)的顯著性t檢驗(yàn)的自由度為 ( )A. n B. n-1 C. n-2 D. n-33、在模型Y=12X23X3u的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有F2.23，F(xiàn)所對應(yīng)的p值為0.17，則表明 ( )A. 解釋變量X2對Y的影響是顯著的B. 解釋變量X3對Y的影響是顯著的C. 解釋變量X2和X3對Y

13、的聯(lián)合影響是顯著的D. 解釋變量X2和X3對Y的聯(lián)合影響是不顯著的4、在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)DW統(tǒng)計(jì)量為2時(shí)，表明 ( )A. 存在完全的正自相關(guān)B. 存在完全的負(fù)自相關(guān)C. 不存在自相關(guān)D. 不能判定5、若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用 ( )  A. 普通最小二乘法B. 加權(quán)最小二乘法  C. 廣義差分法D. 工具變量法 6、在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而 ( )A減少 B增加 C不變 D變化不定7、根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=0時(shí)有 ( )AF=1     

14、  BF=0 CF=1          DF8、可支配收入X(元)和消費(fèi)Y(元)之間的回歸直線方程為，這表明可支配收入每提高1000元時(shí)，消費(fèi)平均 ( )A. 增加500元B. 減少500元 C. 增加750元D. 減少750元9、在不完全多重共線性不嚴(yán)重的情況下（其它條件不變），則仍可用模型進(jìn)行 ( )A. 經(jīng)濟(jì)預(yù)測B. 政策評價(jià)C. 結(jié)構(gòu)分析D. 檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論10、所謂完全多重共線性是指存在不全為零的數(shù)，有 ( )A. B. C. D. 11、半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是 ( )A. Y關(guān)于X的

15、彈性 B. X的絕對量變動(dòng)，引起Y的期望值絕對量變動(dòng)C. Y關(guān)于X的邊際變動(dòng)D. X的相對變動(dòng)，引起Y的期望值絕對量變動(dòng) 12、已知三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為，估計(jì)用樣本容量為，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)誤差的值為 ( )A. 25 B. 5 C. 23.81 D. 4.8813、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法一般分為以下四個(gè)步驟 ( )A. 確定科學(xué)的理論依據(jù)、模型設(shè)定、模型修定、模型應(yīng)用B. 模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用C. 搜集數(shù)據(jù)、模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、預(yù)測檢驗(yàn)D. 模型設(shè)定、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應(yīng)用14、一元線性回歸分析中的ESS的自由度是 ( ) A. 2 B. 1 C. n-2

16、 D. n-1 15、回歸分析中要求 ( )A. 兩個(gè)變量都是隨機(jī)的 B. 兩個(gè)變量都不是隨機(jī)的C. 因變量是隨機(jī)的，自變量是非隨機(jī)的D. 因變量是非隨機(jī)的，自變量是隨機(jī)的16、設(shè)，為消除異方差，則對原模型變換的正確形式為 ( )A. B. C. D. 17、同一時(shí)間，不同單位相同指標(biāo)組成的觀測數(shù)據(jù)稱為 ( )A. 原始數(shù)據(jù)B. 橫截面數(shù)據(jù) C. 時(shí)間序列數(shù)據(jù)D. 修勻數(shù)據(jù)18、在異方差的情況下，參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確估計(jì)的原因是 ( )A. B. C. D. 19、逐步回歸方法既檢驗(yàn)又修復(fù)了 ( )A. 自相關(guān)B. 異方差 C. 多重共線性 D. 隨機(jī)解釋變量 20、下列說法不正確的是 (

17、 )A. 自相關(guān)產(chǎn)生的原因有經(jīng)濟(jì)變量的慣性作用B. 多重共線性是樣本現(xiàn)象C. 時(shí)間序列更易產(chǎn)生異方差D. 修正多重共線性的方法有增加樣本容量三、多項(xiàng)選擇題（每小題2分，共計(jì)10分）1、滿足經(jīng)典假設(shè)時(shí)，用普通最小二乘法估計(jì)得到的模型具有以下性質(zhì) ()A. B. C. D. E. 2、判定系數(shù)的公式為A. B. C. D. E. 3、能夠判斷多重共線性的方法有 ()A. 簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法B. DW檢驗(yàn)法C. t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)綜合判斷法D. 方差膨脹因子檢驗(yàn)E. 逐步回歸法4、下列用于檢驗(yàn)截面數(shù)據(jù)異方差的方法有 ( )A. ARCH檢驗(yàn) B. Goldfeld-Quanadt檢驗(yàn)C. White檢驗(yàn)

18、D. DW檢驗(yàn)E. 方差膨脹因子檢驗(yàn)5、自相關(guān)情形下，常用的參數(shù)估計(jì)方法有 ( )A. 普通最小二乘法B. 廣義差分法C. 剔除變量法D. 加權(quán)最小二乘法E. 一階差分法四、簡答題（每小題5分，共計(jì)20分）1、調(diào)整的決定系數(shù) 2、樣本回歸模型3、高斯馬爾科夫定理4、自相關(guān)五、分析題（每小題20分，共計(jì)40分）1、家庭消費(fèi)支出(Y)、可支配收入(X2)、家庭財(cái)富(X3)設(shè)定模型如下：其中，下標(biāo)i表示第i個(gè)家庭?；貧w分析結(jié)果為： Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/06/09 Time: 22:02Sample: 1 10Inclu

19、ded observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C24.40706.99730.0101X2-0.3401-0.71080.5002X30.08230.08231.79690.1152R-squared0.9615    Mean dependent var111.1256Adjusted R-squared    S.D. dependent var31.4289S.E. of regression6.543

20、6    Akaike info criterion4.1338Sum squared resid299.7309    Schwarz criterion4.2246Log likelihood-31.8585    F-statistic87.4091Durbin-Watson stat2.4382    Prob(F-statistic)0.0001回答下列問題：(1)這是一個(gè)時(shí)序回歸還是截面回歸？(2)請根據(jù)上表中已有的數(shù)據(jù)，填

21、寫表中畫線處缺失結(jié)果(給出計(jì)算步驟)；(3)根據(jù)回歸分析結(jié)果寫出回歸方程(保留兩位小數(shù))；(4)根據(jù)回歸方程，解釋截距項(xiàng)、斜率項(xiàng)系數(shù)的意義；(5)模型是否存在多重共線性？說明你的判斷理由； (6)你能求出真實(shí)的總體回歸函數(shù)嗎，為什么 2、運(yùn)用19802007年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值、城鄉(xiāng)就業(yè)人員數(shù)和全社會(huì)固定資產(chǎn)投資建立模型，其中，Y對數(shù)化國內(nèi)生產(chǎn)總值，X2對數(shù)化城鄉(xiāng)就業(yè)人員數(shù)，X3對數(shù)化全社會(huì)固定資產(chǎn)投資。Eviews輸出如下：并且已知DW檢驗(yàn)表（）如下：nk=2k=3dLdUdLdU271.241.551.161.65281.261.561.181.65291.271.561.201.65作答如

22、下問題：(1)在估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，須在“Equation Estimation”對話框(如下圖)中輸入什么內(nèi)容才能得到Eviews的輸出結(jié)果(或者在EViews窗口工作表中輸入什么內(nèi)容)(2)根據(jù)輸出結(jié)果按標(biāo)準(zhǔn)格式寫出回歸模型(即含回歸方程、系數(shù)估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差及各類檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量，保留兩位小數(shù))；(3)運(yùn)用相關(guān)統(tǒng)計(jì)量說明回歸模型的擬合效果、參數(shù)的顯著性和模型總體顯著性；(4)模型是否存在自相關(guān)性？請運(yùn)用相關(guān)統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 一、判斷題（每小題1分，共計(jì)10分）1、多重共線性問題的實(shí)質(zhì)是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)違背古典假定。 ( )2、一元回歸模型中，對樣本回歸函數(shù)整體顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)顯著性檢驗(yàn)是一致

23、的。( ) 3、古典假定須在對參數(shù)進(jìn)行最小二乘估計(jì)之后提出。 ( )4、當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，t統(tǒng)計(jì)量一定會(huì)被高估。 ( ) 5、如果經(jīng)典線性回歸模型中的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不服從正態(tài)分布，OLS估計(jì)量仍然是無偏的。 ( )6、在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來，就可將估計(jì)模型直接運(yùn)用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。 ( )7、當(dāng)回歸模型中含有滯后的被解釋變量作為解釋變量時(shí)，DW檢驗(yàn)將失去意義。 ( )8、隨機(jī)誤差項(xiàng)和殘差是有區(qū)別的。 ( )9、多元線性回歸模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)可直接使用可決系數(shù)。 ( )10、線性回歸模型的參數(shù)與其估計(jì)量均服從t分布。 ( )二、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共計(jì)20分）1、在一元線性回

24、歸模型中，樣本回歸方程可表示為 ( )A. B. C. D. 2、在二元線性回歸模型中，回歸系數(shù)的顯著性t檢驗(yàn)的自由度為 ( )A. n B. n-1 C. n-2 D. n-33、在模型Y=12X23X3u的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有F2.23，F(xiàn)所對應(yīng)的p值為0.17，則表明 ( )A. 解釋變量X2對Y的影響是顯著的B. 解釋變量X3對Y的影響是顯著的C. 解釋變量X2和X3對Y的聯(lián)合影響是顯著的D. 解釋變量X2和X3對Y的聯(lián)合影響是不顯著的4、在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)DW統(tǒng)計(jì)量為2時(shí)，表明 ( )A. 存在完全的正自相關(guān)B. 存在完全的負(fù)自相關(guān)C. 不存在自相關(guān)D. 不能判定5、若回歸模型中的隨

25、機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用 ( )  A. 普通最小二乘法B. 加權(quán)最小二乘法  C. 廣義差分法D. 工具變量法 6、在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而 ( )A減少 B增加 C不變 D變化不定7、根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=0時(shí)有 ( )AF=1       BF=0 CF=1          DF8、可支配收入X(元)和消費(fèi)Y(元)之間的回歸直線方程為，這表明可支配收入每提高

26、1000元時(shí)，消費(fèi)平均 ( )A. 增加500元B. 減少500元 C. 增加750元D. 減少750元9、在不完全多重共線性不嚴(yán)重的情況下（其它條件不變），則仍可用模型進(jìn)行 ( )A. 經(jīng)濟(jì)預(yù)測B. 政策評價(jià)C. 結(jié)構(gòu)分析D. 檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論10、所謂完全多重共線性是指存在不全為零的數(shù)，有 ( )A. B. C. D. 11、半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是 ( )A. Y關(guān)于X的彈性 B. X的絕對量變動(dòng)，引起Y的期望值絕對量變動(dòng)C. Y關(guān)于X的邊際變動(dòng)D. X的相對變動(dòng)，引起Y的期望值絕對量變動(dòng) 12、已知三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為，估計(jì)用樣本容量為，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)誤差的值為

27、( )A. 25 B. 5 C. 23.81 D. 4.8813、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法一般分為以下四個(gè)步驟 ( )A. 確定科學(xué)的理論依據(jù)、模型設(shè)定、模型修定、模型應(yīng)用B. 模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用C. 搜集數(shù)據(jù)、模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、預(yù)測檢驗(yàn)D. 模型設(shè)定、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應(yīng)用14、一元線性回歸分析中的ESS的自由度是 ( ) A. 2 B. 1 C. n-2 D. n-1 15、回歸分析中要求 ( )A. 兩個(gè)變量都是隨機(jī)的 B. 兩個(gè)變量都不是隨機(jī)的C. 因變量是隨機(jī)的，自變量是非隨機(jī)的D. 因變量是非隨機(jī)的，自變量是隨機(jī)的16、設(shè)，為消除異方差，則對原模型變換的正確

28、形式為 ( )A. B. C. D. 17、同一時(shí)間，不同單位相同指標(biāo)組成的觀測數(shù)據(jù)稱為 ( )A. 原始數(shù)據(jù)B. 橫截面數(shù)據(jù) C. 時(shí)間序列數(shù)據(jù)D. 修勻數(shù)據(jù)18、在異方差的情況下，參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確估計(jì)的原因是 ( )A. B. C. D. 19、逐步回歸方法既檢驗(yàn)又修復(fù)了 ( )A. 自相關(guān)B. 異方差 C. 多重共線性 D. 隨機(jī)解釋變量 20、下列說法不正確的是 ( )A. 自相關(guān)產(chǎn)生的原因有經(jīng)濟(jì)變量的慣性作用B. 多重共線性是樣本現(xiàn)象C. 時(shí)間序列更易產(chǎn)生異方差D. 修正多重共線性的方法有增加樣本容量三、多項(xiàng)選擇題（每小題2分，共計(jì)10分）1、滿足經(jīng)典假設(shè)時(shí)，用普通最小二乘法

29、估計(jì)得到的模型具有以下性質(zhì) ( )A. B. C. D. E. 2、判定系數(shù)的公式為A. B. C. D. E. 3、能夠判斷多重共線性的方法有 ( )A. 簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法B. DW檢驗(yàn)法C. t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)綜合判斷法D. 方差膨脹因子檢驗(yàn)E. 逐步回歸法4、下列用于檢驗(yàn)截面數(shù)據(jù)異方差的方法有 ( )A. ARCH檢驗(yàn) B. Goldfeld-Quanadt檢驗(yàn)C. White檢驗(yàn)D. DW檢驗(yàn)E. 方差膨脹因子檢驗(yàn)5、自相關(guān)情形下，常用的參數(shù)估計(jì)方法有 ( )A. 普通最小二乘法B. 廣義差分法C. 剔除變量法D. 加權(quán)最小二乘法E. 一階差分法四、簡答題（每小題5分，共計(jì)20分）1、調(diào)

30、整的決定系數(shù) 2、樣本回歸模型3、高斯馬爾科夫定理4、自相關(guān)五、分析題（每小題20分，共計(jì)40分）1、家庭消費(fèi)支出(Y)、可支配收入(X2)、家庭財(cái)富(X3)設(shè)定模型如下：其中，下標(biāo)i表示第i個(gè)家庭。回歸分析結(jié)果為： Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/06/09 Time: 22:02Sample: 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C24.40706.99730.0101X2-0.3401-0.710