多空信號(hào)實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)第一節(jié)ppt課件

1、 一、多空信號(hào)盈利原理 二、核心規(guī)則體系 三、信號(hào)統(tǒng)計(jì)表與盈虧分布規(guī)律 四、進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位的簡(jiǎn)單優(yōu)化 1、交易的盈虧次數(shù)(成功率)。 2、每次交易的盈虧幅度大小盈虧比）。 3、盈利和虧損交易時(shí)的單量大小資金管理）。 所有成功的方法和系統(tǒng)在最根本的原理上都是相近的，著力點(diǎn)都要落在以上三個(gè)方面。 一、趨勢(shì)性交易系統(tǒng)； 目的：抓大放小，通過做到最主要的大波段來盈利。 特點(diǎn)：追漲殺跌，成功率低、盈虧比高?？坑澅热佟?獵豹捕食。 二、非趨勢(shì)性交易系統(tǒng)： 目的：積少成多，通過多次微小利潤(rùn)的積累來盈利。 特點(diǎn)：低買高賣，成功率高、盈虧比低?？砍晒β嗜?麻雀啄米 1、兩類系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想雖然截然相反，但共同點(diǎn)是

2、都強(qiáng)調(diào)及時(shí)止損。（鱷魚原則） 2、兩類系統(tǒng)都希望得到資金管理的支持，實(shí)現(xiàn)大單量賺錢，小單量虧錢。 1、多空信號(hào)系統(tǒng)屬于典型的趨勢(shì)性交易系統(tǒng)，以盈虧比取勝； 2、以圖表周期切換定義不同級(jí)別的趨勢(shì)，操作時(shí)從最小級(jí)別趨勢(shì)入手，追求將小趨勢(shì)做成大趨勢(shì)，將盈虧比大幅提高； 3、盈虧比既定的情況下，將有一個(gè)盈虧平衡的成功率底限約束。 4、所有品種從統(tǒng)計(jì)上都會(huì)有各自相對(duì)穩(wěn)定的理論盈虧比和成功率，理論盈虧比和成功率結(jié)合既產(chǎn)生系統(tǒng)理論盈虧水平，選擇該系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)上具有較高盈虧比和成功率的品種進(jìn)行組合投資，系統(tǒng)盈利就會(huì)具有理論必然性。 5、實(shí)際操作中達(dá)到理論盈利水平關(guān)鍵在于兩點(diǎn)：一是堅(jiān)守規(guī)則進(jìn)行交易；二 是交易次數(shù)要

3、足夠大，交易樣本容量只要足夠大，就必然能夠達(dá)到系統(tǒng)理論應(yīng)有的盈虧比和成功率。 一、系統(tǒng)指標(biāo)及參數(shù)選擇 二、趨勢(shì)級(jí)別劃分依據(jù)； 三、多空信號(hào)產(chǎn)生依據(jù)； 四、系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)則； 五、交易單量確定規(guī)則 1、多空信號(hào)系統(tǒng)涉及多個(gè)圖表周期，但所有圖表周期選用的指數(shù)和參數(shù)均相同。 2、系統(tǒng)使用兩個(gè)基本指標(biāo)：均線和慢速KD。 （1均線參數(shù)：75MA、240MA兩條基本均線，特殊情況下參考13MA。 （2慢速KD指標(biāo)參數(shù)：36，5，3，5每個(gè)級(jí)別的交易系統(tǒng)都由三個(gè)周期的圖表搭配對(duì)應(yīng)產(chǎn)生交易信號(hào)，分別命名為：基本周期、上級(jí)周期、趨勢(shì)周期。1、短線系統(tǒng)：1分鐘或3分鐘K線圖為基本周期、5分鐘圖為上級(jí)周期、15分鐘圖為

4、趨勢(shì)周期。信號(hào)產(chǎn)生：1分鐘K線圖為均線系統(tǒng)配合15分鐘K線圖慢速KD指標(biāo)、參考5分鐘圖慢速KD指標(biāo)產(chǎn)生多空信號(hào)，并以15分鐘均線作為判定“大勢(shì)的標(biāo)準(zhǔn)。2、中線波段系統(tǒng)：5分鐘K線圖為基本周期、15分鐘圖為上級(jí)周期、小時(shí)圖為趨勢(shì)周期。信號(hào)產(chǎn)生：5分鐘K線圖均線系統(tǒng)配合1小時(shí)圖K線圖慢速KD指標(biāo)、參考15分鐘圖慢速KD指標(biāo)產(chǎn)生多空信號(hào)，并以小時(shí)圖均線級(jí)別作為判定“大勢(shì)的標(biāo)準(zhǔn)。3、長(zhǎng)線趨勢(shì)系統(tǒng)：15分鐘K線圖為基本周期、小時(shí)圖為上級(jí)周期、3小時(shí)圖為趨勢(shì)周期。以15分鐘K線圖均線系統(tǒng)配合1小時(shí)圖K線圖慢速KD指標(biāo)、參考15分鐘圖慢速KD指標(biāo)產(chǎn)生多空信號(hào)，并以小時(shí)圖均線級(jí)別作為判定“大勢(shì)的標(biāo)準(zhǔn)。1、系統(tǒng)

5、信號(hào)涉及“進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)兩個(gè)環(huán)節(jié)，遵循嚴(yán)進(jìn)寬出原則，進(jìn)場(chǎng)要同時(shí)關(guān)注均線或高低點(diǎn)和慢速KD兩個(gè)指標(biāo)，出場(chǎng)只關(guān)注均線或高低點(diǎn)）。2、以基本周期價(jià)格穿越75MA、240MA兩條基本均線判定短線趨勢(shì)方向轉(zhuǎn)換，趨勢(shì)周期慢速KD指標(biāo)確認(rèn)，兩者共同產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)多頭信號(hào)或標(biāo)準(zhǔn)空頭信號(hào)。 以趨勢(shì)周期75MA、240MA兩條基本均線確定大勢(shì)方向，將信號(hào)分為順勢(shì)信號(hào)、逆勢(shì)信號(hào)兩類。（價(jià)格在兩條線之上大勢(shì)為多頭、兩條線之下大勢(shì)為空頭，反復(fù)穿越大勢(shì)無趨勢(shì)） 一、破均線第一時(shí)間進(jìn)場(chǎng)的止損：1分鐘圖75MA拐頭位置止損； 二、回抽均線后再破新高新低），均線止損； 三、站穩(wěn)均線搭平臺(tái)，平臺(tái)低點(diǎn)與均線兩者最低最高者止損 一、趨勢(shì)破壞基

6、本周期破均線，止盈出場(chǎng)； 二、上級(jí)指標(biāo)否定出場(chǎng)、在逆勢(shì)信號(hào)延續(xù)時(shí)，若調(diào)整未打破上級(jí)周期240MA，雖然基本周期沒有反向打破兩條均線，但上級(jí)周期慢速KD指標(biāo)順勢(shì)交叉，則否定原有逆勢(shì)信號(hào)，逆勢(shì)單出場(chǎng)。、只有逆勢(shì)信號(hào)才會(huì)有上級(jí)指標(biāo)否定出場(chǎng)。 1、逆市信號(hào)出現(xiàn)時(shí)，上級(jí)周期未破兩條基本均線情況下，其慢速KD指標(biāo)反向交叉視為對(duì)基本信號(hào)的否定逆市單出場(chǎng)），基本周期價(jià)格再破兩條基本均線，產(chǎn)生順勢(shì)“非標(biāo)準(zhǔn)多空信號(hào)” 2、非標(biāo)準(zhǔn)多空信號(hào)的進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)與標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)相同。 3、只有順勢(shì)情況下才會(huì)產(chǎn)生非標(biāo)準(zhǔn)多空信號(hào) 4、設(shè)定該規(guī)則的初衷是為了順勢(shì)單被打出場(chǎng)，但中級(jí)趨勢(shì)未破的情況下，能夠再及時(shí)追進(jìn)。 原逆勢(shì)信號(hào)被否定，或出現(xiàn)

7、非標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)信號(hào)后，要重新逆勢(shì)進(jìn)場(chǎng)，應(yīng)等待上級(jí)否定失效。第一步：先看基本周期1分鐘圖價(jià)格有效穿越兩條均線的時(shí)機(jī)連續(xù)三根K線收盤站上 均線）。第二步：判斷此次穿越順勢(shì)還是逆勢(shì)，趨勢(shì)周期15分鐘圖價(jià)格在240MA之上大勢(shì)為多頭，反之為空頭。一、若為順勢(shì)：看基本周期1分鐘穿越均線時(shí)趨勢(shì)周期15分鐘慢速KD是否同方向交叉支持該次穿越。1、若支持按標(biāo)準(zhǔn)順勢(shì)信號(hào)進(jìn)場(chǎng)；2、若不支持看上級(jí)周期5分鐘均線是否完好沒有被回撤打破）A、若完好，上級(jí)周期慢速KD同方向交叉則按非標(biāo)準(zhǔn)順勢(shì)信號(hào)進(jìn)場(chǎng)B、若不完好，必須等趨勢(shì)周期指標(biāo)交叉確認(rèn)以標(biāo)準(zhǔn)順勢(shì)信號(hào)進(jìn)場(chǎng)；二、若為逆勢(shì)只能等趨勢(shì)周期15分鐘慢速KD指標(biāo)確認(rèn)，生成標(biāo)準(zhǔn)逆勢(shì) 信

8、號(hào)。總結(jié)：進(jìn)場(chǎng)要兩個(gè)條件同時(shí)具備：1、基本周期均線穿越；2、趨勢(shì)周期與上級(jí)周期至少有一個(gè)符合條件慢速KD同方向交叉確認(rèn)。 1、基本周期打破趨勢(shì)破均線，或破止損位）； 2、逆勢(shì)信號(hào)若上級(jí)周期5分鐘趨勢(shì)完整均線未被打破），慢速KD指標(biāo)順勢(shì)交叉時(shí)原逆勢(shì)信號(hào)被否定出場(chǎng)； 總結(jié)：以上兩個(gè)條件只要有一個(gè)出現(xiàn)就出場(chǎng)。一、以EXCIL表形勢(shì)，連續(xù)不間斷地機(jī)械記錄每個(gè)品種每個(gè)信號(hào)的盈虧。二、該表格記錄信號(hào)不作任何優(yōu)化，是最基礎(chǔ)的盈虧數(shù)據(jù)。三、短線信號(hào)只記錄主力合約按時(shí)換月，長(zhǎng)線信號(hào)統(tǒng)計(jì)連續(xù)指數(shù)。四、該表格作用：1、統(tǒng)計(jì)各品種各階段的盈虧表現(xiàn)；2、尋找盈虧分布與轉(zhuǎn)換規(guī)律，為資金管理策略提供數(shù)據(jù)支持；3、尋找各自品種最佳個(gè)性化周期應(yīng)用。 當(dāng)基本周期以大幅跳空或秒殺行情突破時(shí)，多空信號(hào)出現(xiàn)通常均線乖離異常大，進(jìn)場(chǎng)后以13MA作臨時(shí)止損，降低止損幅度。價(jià)格回落至和MA附近后，再擇機(jī)介入。 、標(biāo)