計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究總體回歸模型設(shè)定(附)李子奈

1、2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的總體回歸模型設(shè)定總體回歸模型設(shè)定清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 李子奈李子奈2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2問(wèn)題的提出問(wèn)題的提出2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3應(yīng)用計(jì)量論文占論文總數(shù)的比例0102030405060198419861988199019921994199619982000200220042006年份%比例經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)濟(jì)研究1984200619842006年年31433143篇論文的篇論文的統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)濟(jì)研究1984200619842006年年31433143篇論文

2、的篇論文的統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析n結(jié)論：結(jié)論：n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型已經(jīng)成為一種主流的實(shí)證研究方法，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型已經(jīng)成為一種主流的實(shí)證研究方法，占占50%50%以上。以上。n經(jīng)典單方程模型仍然是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究最常用的經(jīng)典單方程模型仍然是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究最常用的模型方法，占模型方法，占65%65%。n水平的提高比數(shù)量的擴(kuò)張更重要。水平的提高比數(shù)量的擴(kuò)張更重要。2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)5經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)濟(jì)研究1984200619842006年年31433143篇論文的篇論文的統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析n結(jié)論：結(jié)論：n錯(cuò)誤普遍存在。錯(cuò)誤普遍存在。n20082008年第年第1 1期。期。n主要緣于對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的方

3、法論基礎(chǔ)缺乏深入研主要緣于對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的方法論基礎(chǔ)缺乏深入研究和正確理解。究和正確理解。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)6計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論基礎(chǔ)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論基礎(chǔ)n研究目的：研究目的：n使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究不致陷入使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究不致陷入“庸俗庸俗”的和的和“自?shī)首詷?lè)自?shī)首詷?lè)”的境地。的境地。n使計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不被認(rèn)為是使計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不被認(rèn)為是“蹩腳的應(yīng)用數(shù)學(xué)蹩腳的應(yīng)用數(shù)學(xué)”。2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)7計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論基礎(chǔ)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論基礎(chǔ)n包括：包括：n邏輯學(xué)基礎(chǔ)（也可以上升為哲學(xué)基礎(chǔ)）邏輯學(xué)基礎(chǔ)（也可以上升為哲學(xué)基礎(chǔ)）n經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（關(guān)系論轉(zhuǎn)向）經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（關(guān)系論轉(zhuǎn)

4、向）n數(shù)學(xué)基礎(chǔ)（主要是概率論基礎(chǔ)）數(shù)學(xué)基礎(chǔ)（主要是概率論基礎(chǔ)）n統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)（主要指數(shù)據(jù)基礎(chǔ)）統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)（主要指數(shù)據(jù)基礎(chǔ)） 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)8計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論基礎(chǔ)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論基礎(chǔ)n包括：包括：n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性 n模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性 n總體模型設(shè)定的導(dǎo)向問(wèn)題總體模型設(shè)定的導(dǎo)向問(wèn)題n模型變量設(shè)定的相對(duì)性模型變量設(shè)定的相對(duì)性 n模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性 n假設(shè)檢驗(yàn)的不對(duì)稱性假設(shè)檢驗(yàn)的不對(duì)稱性n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型應(yīng)用的適用性和局限性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型應(yīng)用的適用性和局限性2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

5、9計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的總體回歸模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的總體回歸模型設(shè)定設(shè)定n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定 n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“唯一性唯一性”n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“一般性一般性”原則原則 n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“現(xiàn)實(shí)性現(xiàn)實(shí)性”原則原則n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性”原則原則 n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向關(guān)系導(dǎo)向”原則原則2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定計(jì)量

6、經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定n科學(xué)研究：科學(xué)研究：n試圖回答休謨?cè)憜?wèn)：如何從經(jīng)歷到的過(guò)去、特殊、試圖回答休謨?cè)憜?wèn)：如何從經(jīng)歷到的過(guò)去、特殊、局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來(lái)、一般、整體？局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來(lái)、一般、整體？ 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)11計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定n科學(xué)研究：科學(xué)研究：n觀察（偶然、個(gè)別、特殊）觀察（偶然、個(gè)別、特殊）n假說(shuō)（理論、模型）假說(shuō)（理論、模型）n檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)、預(yù)測(cè)、回歸）檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)、預(yù)測(cè)、回歸）n發(fā)現(xiàn)（必然、一般、普遍）發(fā)現(xiàn)（必然、一般、普遍） 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)12計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定n計(jì)量經(jīng)濟(jì)

7、學(xué)模型的總體設(shè)定，就是上述從觀察計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定，就是上述從觀察到的樣本出發(fā)，提出關(guān)于總體的假設(shè)的過(guò)程，到的樣本出發(fā)，提出關(guān)于總體的假設(shè)的過(guò)程，并用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的形式加以表述。并用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的形式加以表述。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)13計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定n兩種基本總體模型：兩種基本總體模型：n一是靜態(tài)的總體模型。主要是描述經(jīng)濟(jì)因素之間不一是靜態(tài)的總體模型。主要是描述經(jīng)濟(jì)因素之間不隨時(shí)間演變的靜態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的隨時(shí)間演變的靜態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的平衡關(guān)系法則，對(duì)應(yīng)的總體是不隨時(shí)間變化的靜態(tài)平衡關(guān)系法則，對(duì)應(yīng)的總體是不隨時(shí)間變化

8、的靜態(tài)隨機(jī)分布，通常利用截面數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)總體模型參數(shù)。隨機(jī)分布，通常利用截面數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)總體模型參數(shù)。n二是動(dòng)態(tài)的總體模型。主要是描述持續(xù)演變的經(jīng)濟(jì)二是動(dòng)態(tài)的總體模型。主要是描述持續(xù)演變的經(jīng)濟(jì)因素之間的動(dòng)態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的演因素之間的動(dòng)態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的演變法則，對(duì)應(yīng)的總體是在時(shí)間維度上持續(xù)發(fā)生的隨變法則，對(duì)應(yīng)的總體是在時(shí)間維度上持續(xù)發(fā)生的隨機(jī)過(guò)程，通常利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)總體模型參機(jī)過(guò)程，通常利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)總體模型參數(shù)。數(shù)。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)14計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定n以單方程模型為例以單方程模型為例n直接影響因素集的分解直

9、接影響因素集的分解n恒常性和顯著性兩個(gè)維度恒常性和顯著性兩個(gè)維度n顯著的恒常性因素集顯著的恒常性因素集n顯著的偶然性因素集顯著的偶然性因素集n無(wú)數(shù)單獨(dú)影響可以忽略的非顯著因素集無(wú)數(shù)單獨(dú)影響可以忽略的非顯著因素集2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)15計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定n模型總體設(shè)定的任務(wù)：模型總體設(shè)定的任務(wù)：n界定顯著恒常因素集作為解釋變量。界定顯著恒常因素集作為解釋變量。n確定被解釋變量和解釋變量的函數(shù)形式與在該函數(shù)確定被解釋變量和解釋變量的函數(shù)形式與在該函數(shù)形式下的關(guān)系參數(shù)。形式下的關(guān)系參數(shù)。n確定隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的概率分布特性和相應(yīng)的概率分布確定隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的概率分布特性和

10、相應(yīng)的概率分布參數(shù)。參數(shù)。n最終得到待估總體模型。最終得到待估總體模型。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)16計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的總體設(shè)定n模型總體設(shè)定的依據(jù)模型總體設(shè)定的依據(jù)n實(shí)際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向?qū)嶋H應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向n經(jīng)典模型的先驗(yàn)理論導(dǎo)向經(jīng)典模型的先驗(yàn)理論導(dǎo)向n時(shí)間序列模型的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向時(shí)間序列模型的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向n正在發(fā)展的動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向正在發(fā)展的動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)17計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“唯一性唯一性”原原則則 n對(duì)實(shí)際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向的批評(píng)對(duì)實(shí)際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向的批評(píng)2022-4-28計(jì)

11、量經(jīng)濟(jì)學(xué)18模型總體設(shè)定的研究目的導(dǎo)向模型總體設(shè)定的研究目的導(dǎo)向n任何應(yīng)用研究都有特定的研究目的，例如分析任何應(yīng)用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個(gè)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，或者評(píng)價(jià)某項(xiàng)經(jīng)某兩個(gè)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，或者評(píng)價(jià)某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的效果。濟(jì)政策的效果。n按照特定的研究目的進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體按照特定的研究目的進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體模型的設(shè)定，成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的普遍模型的設(shè)定，成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的普遍現(xiàn)象和最嚴(yán)重的問(wèn)題。現(xiàn)象和最嚴(yán)重的問(wèn)題。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)19一個(gè)簡(jiǎn)單的例子一個(gè)簡(jiǎn)單的例子n研究制度變遷對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響的兩篇論文：研究制度變遷對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響的兩篇論

12、文：2005,1978lnln10tZDIGDPttt2005,1978lnlnlnln3210tLKZDIGDPttttt32. 071. 211哪個(gè)正確？都不正確！哪個(gè)正確？都不正確！2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)20經(jīng)濟(jì)研究論文經(jīng)濟(jì)研究論文n一篇基于工業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)研究外包對(duì)生產(chǎn)率的影一篇基于工業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)研究外包對(duì)生產(chǎn)率的影響的論文：響的論文：n在經(jīng)典的超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)中引入反映外包因素的在經(jīng)典的超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)中引入反映外包因素的變量，建立了行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型，采用變量，建立了行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型，采用38個(gè)工業(yè)行個(gè)工業(yè)行業(yè)的數(shù)據(jù)估計(jì)模型。業(yè)的數(shù)據(jù)估計(jì)模型。n關(guān)于我國(guó)工業(yè)行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型，已有研究

13、無(wú)數(shù)。關(guān)于我國(guó)工業(yè)行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型，已有研究無(wú)數(shù)。n難道生產(chǎn)函數(shù)模型中包括的解釋變量可以任人隨意難道生產(chǎn)函數(shù)模型中包括的解釋變量可以任人隨意設(shè)定嗎？是否存在一個(gè)作為不同的研究者共同起點(diǎn)設(shè)定嗎？是否存在一個(gè)作為不同的研究者共同起點(diǎn)的的“唯一唯一”的工業(yè)行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)總體模型？的工業(yè)行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)總體模型？ 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)21一篇博士論文一篇博士論文n在一篇研究我國(guó)工業(yè)資本配置效率的論文中，在一篇研究我國(guó)工業(yè)資本配置效率的論文中，作者利用我國(guó)作者利用我國(guó)39個(gè)工業(yè)行業(yè)個(gè)工業(yè)行業(yè)9年的年的351組數(shù)據(jù)組數(shù)據(jù)為樣本，以固定資產(chǎn)存量為樣本，以固定資產(chǎn)存量I的增長(zhǎng)率為被解釋的增長(zhǎng)率為被解釋變量，

14、以利潤(rùn)變量，以利潤(rùn)V的增長(zhǎng)率為解釋變量。的增長(zhǎng)率為解釋變量。為了進(jìn)為了進(jìn)行不同的分析，分別建立了如下行不同的分析，分別建立了如下3個(gè)模型：個(gè)模型： ittiittiitVVII1,1,lnlnittiitiitiitVVII1,1,lnlnittiittttiitVVII1,1,lnln2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)22“唯一性唯一性”原則原則n正確的總體模型只能是一個(gè)。正確的總體模型只能是一個(gè)。n對(duì)于同一個(gè)作為研究對(duì)象的被解釋變量，它和所有對(duì)于同一個(gè)作為研究對(duì)象的被解釋變量，它和所有影響因素之間只能存在一種客觀的正確的關(guān)系。影響因素之間只能存在一種客觀的正確的關(guān)系。n或者說(shuō)，對(duì)于一組被解釋變量

15、樣本觀測(cè)值，只能由或者說(shuō)，對(duì)于一組被解釋變量樣本觀測(cè)值，只能由一種客觀的數(shù)據(jù)生成過(guò)程生成。一種客觀的數(shù)據(jù)生成過(guò)程生成。n不同的研究者、不同的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇不同的研究者、不同的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇方法、不同的數(shù)據(jù)集，會(huì)對(duì)模型的約化和簡(jiǎn)化過(guò)程方法、不同的數(shù)據(jù)集，會(huì)對(duì)模型的約化和簡(jiǎn)化過(guò)程產(chǎn)生影響，會(huì)使得最終的應(yīng)用模型有所不同。但建產(chǎn)生影響，會(huì)使得最終的應(yīng)用模型有所不同。但建模起點(diǎn)應(yīng)該相同。模起點(diǎn)應(yīng)該相同。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“一般性一般性”原原則則n唯一性原則的自然要求。唯一性原則的自然要求。2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)24

16、“一般性一般性”原則原則n作為建模起點(diǎn)的總體模型必須能夠包容所有經(jīng)作為建模起點(diǎn)的總體模型必須能夠包容所有經(jīng)過(guò)約化得到的過(guò)約化得到的“簡(jiǎn)潔簡(jiǎn)潔”的模型。的模型。n它應(yīng)該包含所有對(duì)被解釋變量產(chǎn)生影響的變量，它應(yīng)該包含所有對(duì)被解釋變量產(chǎn)生影響的變量，盡管其中的某些變量會(huì)因?yàn)轱@著性不高或者不盡管其中的某些變量會(huì)因?yàn)轱@著性不高或者不滿足正交性條件等原因在后來(lái)的約化過(guò)程中被滿足正交性條件等原因在后來(lái)的約化過(guò)程中被排除。排除。n從一般到簡(jiǎn)單。從一般到簡(jiǎn)單。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)25“一般性一般性”原則原則n為什么？為什么？邏輯學(xué)回答邏輯學(xué)回答n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法是一種經(jīng)驗(yàn)實(shí)證的方法，它是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模

17、型方法是一種經(jīng)驗(yàn)實(shí)證的方法，它是建立在證偽和證實(shí)的不對(duì)稱性的邏輯學(xué)基礎(chǔ)之上的。建立在證偽和證實(shí)的不對(duì)稱性的邏輯學(xué)基礎(chǔ)之上的。n一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行的經(jīng)驗(yàn)檢一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，驗(yàn)只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不能發(fā)現(xiàn)沒(méi)有包含其中的顯著變量；只能發(fā)現(xiàn)已而不能發(fā)現(xiàn)沒(méi)有包含其中的顯著變量；只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被采用的函數(shù)關(guān)系是不恰當(dāng)?shù)?，而不能發(fā)現(xiàn)沒(méi)有經(jīng)被采用的函數(shù)關(guān)系是不恰當(dāng)?shù)?，而不能發(fā)現(xiàn)沒(méi)有被采用的正確的函數(shù)關(guān)系。被采用的正確的函數(shù)關(guān)系。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)26“一般性一般性”原則原則n為什么？為什么

18、？統(tǒng)計(jì)學(xué)回答統(tǒng)計(jì)學(xué)回答n針對(duì)針對(duì)“源生性源生性”隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的Gauss-MarkovGauss-Markov假設(shè)和假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)才能被滿足。正態(tài)性假設(shè)才能被滿足。n進(jìn)而建立在這些假設(shè)基礎(chǔ)上的統(tǒng)計(jì)推斷才具有可靠進(jìn)而建立在這些假設(shè)基礎(chǔ)上的統(tǒng)計(jì)推斷才具有可靠性。性。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)27經(jīng)濟(jì)研究論文經(jīng)濟(jì)研究論文n在一篇進(jìn)行在一篇進(jìn)行中國(guó)和印度不平衡發(fā)展的比較研究中國(guó)和印度不平衡發(fā)展的比較研究的論文中，著重分析不平衡增長(zhǎng)對(duì)貧困的影響。的論文中，著重分析不平衡增長(zhǎng)對(duì)貧困的影響。n為了分析產(chǎn)業(yè)間的增長(zhǎng)不平衡對(duì)貧困的影響，以貧為了分析產(chǎn)業(yè)間的增長(zhǎng)不平衡對(duì)貧困的影響，以貧困率為被解釋

19、變量，以人均困率為被解釋變量，以人均GDP和三大產(chǎn)業(yè)在和三大產(chǎn)業(yè)在GDP中的份額為解釋變量，建立了一組回歸模型；中的份額為解釋變量，建立了一組回歸模型；n為了分析居民收入增長(zhǎng)不平衡對(duì)貧困的影響，以貧為了分析居民收入增長(zhǎng)不平衡對(duì)貧困的影響，以貧困率為被解釋變量，以農(nóng)村居民平均收入增長(zhǎng)率、困率為被解釋變量，以農(nóng)村居民平均收入增長(zhǎng)率、城市居民平均收入增長(zhǎng)率，以及人口流動(dòng)效應(yīng)為解城市居民平均收入增長(zhǎng)率，以及人口流動(dòng)效應(yīng)為解釋變量，建立了另外一組回歸模型。釋變量，建立了另外一組回歸模型。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)28經(jīng)濟(jì)研究論文經(jīng)濟(jì)研究論文n問(wèn)題：?jiǎn)栴}：n既然貧困率受到產(chǎn)業(yè)間的增長(zhǎng)不平衡和居民收入增

20、既然貧困率受到產(chǎn)業(yè)間的增長(zhǎng)不平衡和居民收入增長(zhǎng)不平衡的共同影響，為什么不建立一組包括兩方長(zhǎng)不平衡的共同影響，為什么不建立一組包括兩方面因素的模型而要分別建立模型？面因素的模型而要分別建立模型？n分別建立的模型的估計(jì)結(jié)果和統(tǒng)計(jì)推斷有意義嗎？分別建立的模型的估計(jì)結(jié)果和統(tǒng)計(jì)推斷有意義嗎？n貧困率除了受到不平衡增長(zhǎng)的影響外，制度因素、貧困率除了受到不平衡增長(zhǎng)的影響外，制度因素、政策因素等也有重要影響，為什么在模型中未予考政策因素等也有重要影響，為什么在模型中未予考慮？慮？ 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)29經(jīng)濟(jì)研究論文經(jīng)濟(jì)研究論文n在一篇關(guān)于居民社會(huì)信任水平的影響因素分析在一篇關(guān)于居民社會(huì)信任水平的影響

21、因素分析的論文中，通過(guò)二元的論文中，通過(guò)二元Probit模型分析居民的社模型分析居民的社會(huì)信任水平與各個(gè)影響因素之間的關(guān)系。會(huì)信任水平與各個(gè)影響因素之間的關(guān)系。n將居民社會(huì)信任水平的影響因素分為三類：將居民社會(huì)信任水平的影響因素分為三類：n個(gè)人因素，例如性別、年齡、受教育程度、收入水個(gè)人因素，例如性別、年齡、受教育程度、收入水平、就業(yè)情況、宗教信仰等；平、就業(yè)情況、宗教信仰等；n社區(qū)因素，例如在本市居住的時(shí)間、日常語(yǔ)言類型社區(qū)因素，例如在本市居住的時(shí)間、日常語(yǔ)言類型等；等；n社會(huì)因素，例如是否參加社會(huì)團(tuán)體、對(duì)政府的評(píng)價(jià)、社會(huì)因素，例如是否參加社會(huì)團(tuán)體、對(duì)政府的評(píng)價(jià)、對(duì)媒體的評(píng)價(jià)等。對(duì)媒體的評(píng)價(jià)

22、等。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)30經(jīng)濟(jì)研究論文經(jīng)濟(jì)研究論文n論文論文n首先選擇個(gè)人因素作為解釋變量建立模型，估計(jì)其首先選擇個(gè)人因素作為解釋變量建立模型，估計(jì)其參數(shù)；參數(shù)；n然后然后“控制控制”個(gè)人因素，引入社區(qū)因素作為解釋變個(gè)人因素，引入社區(qū)因素作為解釋變量建立模型，估計(jì)其參數(shù)；量建立模型，估計(jì)其參數(shù)；n最后最后“控制控制”個(gè)人因素和社區(qū)因素，引入社會(huì)因素個(gè)人因素和社區(qū)因素，引入社會(huì)因素作為解釋變量建立模型，估計(jì)其參數(shù)。作為解釋變量建立模型，估計(jì)其參數(shù)。n問(wèn)題：?jiǎn)栴}：為什么不直接建立一個(gè)最為什么不直接建立一個(gè)最“一般一般”的包的包括所有影響因素的總體模型？既然影響因素包括所有影響因素的總體

23、模型？既然影響因素包括三部分，那么以其中某一部分作為解釋變量括三部分，那么以其中某一部分作為解釋變量建立模型，其參數(shù)估計(jì)結(jié)果有意義嗎？建立模型，其參數(shù)估計(jì)結(jié)果有意義嗎？ 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)31計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“現(xiàn)實(shí)性現(xiàn)實(shí)性”原原則則n對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論導(dǎo)向的批評(píng)對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論導(dǎo)向的批評(píng)2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)32經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗(yàn)理論導(dǎo)向經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗(yàn)理論導(dǎo)向 n經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是指是指2020世紀(jì)世紀(jì)3030年代至年代至7070年年代發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法體系，它是基于代發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法體

24、系，它是基于截面數(shù)據(jù)建構(gòu)的。截面數(shù)據(jù)建構(gòu)的。n截面數(shù)據(jù)的關(guān)鍵特征是：數(shù)據(jù)來(lái)自于隨機(jī)抽樣，數(shù)截面數(shù)據(jù)的關(guān)鍵特征是：數(shù)據(jù)來(lái)自于隨機(jī)抽樣，數(shù)據(jù)順序與計(jì)量分析無(wú)關(guān)，隨機(jī)抽樣隱含了待界定的據(jù)順序與計(jì)量分析無(wú)關(guān)，隨機(jī)抽樣隱含了待界定的特定總體。特定總體。n經(jīng)濟(jì)理論被認(rèn)為是嵌入計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)理論被認(rèn)為是嵌入計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型模型的，相的，相對(duì)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)而言具有先驗(yàn)性，因此對(duì)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)而言具有先驗(yàn)性，因此經(jīng)典經(jīng)典計(jì)量經(jīng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型通常被認(rèn)為是先驗(yàn)理論導(dǎo)向的。濟(jì)學(xué)模型通常被認(rèn)為是先驗(yàn)理論導(dǎo)向的。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)33經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗(yàn)理論導(dǎo)向經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗(yàn)理論導(dǎo)向 n經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)是統(tǒng)計(jì)推

25、斷確定的或然知經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)是統(tǒng)計(jì)推斷確定的或然知識(shí)。識(shí)。n大數(shù)定律提供了大數(shù)定律提供了Gauss-MarkovGauss-Markov估計(jì)量的漸進(jìn)無(wú)偏性，估計(jì)量的漸進(jìn)無(wú)偏性，中心極限定理保證了中心極限定理保證了Gauss-MarkovGauss-Markov估計(jì)量的漸進(jìn)有估計(jì)量的漸進(jìn)有效性。效性。n只要只要Gauss-MarkovGauss-Markov假設(shè)隱含的總體模型方程足夠現(xiàn)假設(shè)隱含的總體模型方程足夠現(xiàn)實(shí)，實(shí)，只要樣本容量足夠大，則建立的知識(shí)是可資依只要樣本容量足夠大，則建立的知識(shí)是可資依賴的，這就賴的，這就避免避免陷入不可知論。陷入不可知論。2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)34經(jīng)典模

26、型總體設(shè)定的先驗(yàn)理論導(dǎo)向經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗(yàn)理論導(dǎo)向 n正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向存在的問(wèn)題：正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向存在的問(wèn)題：n第一，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)人假設(shè)和理性選擇為其理第一，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)人假設(shè)和理性選擇為其理論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性的和決策行為是最優(yōu)的基礎(chǔ)之上。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)理性的和決策行為是最優(yōu)的基礎(chǔ)之上。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述人們實(shí)際觀察到的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中蘊(yùn)藏著學(xué)模型描述人們實(shí)際觀察到的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中蘊(yùn)藏著的一般規(guī)律的一般規(guī)律，實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)既不是實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)既不是“理性理性”的，也的，也不是不是“最優(yōu)最優(yōu)”的。的。n第二，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)

27、理論強(qiáng)調(diào)第二，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論強(qiáng)調(diào)“簡(jiǎn)單簡(jiǎn)單”，認(rèn)為只有簡(jiǎn)，認(rèn)為只有簡(jiǎn)單的理論才能夠揭示本本質(zhì)。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型恰單的理論才能夠揭示本本質(zhì)。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型恰恰相反，它強(qiáng)調(diào)恰相反，它強(qiáng)調(diào)“一般一般”，必須將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所涉及，必須將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所涉及的所有因素包含其中。的所有因素包含其中。2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)35經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗(yàn)理論導(dǎo)向經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗(yàn)理論導(dǎo)向 n先驗(yàn)理論導(dǎo)向的模型總體設(shè)定存在的問(wèn)題：先驗(yàn)理論導(dǎo)向的模型總體設(shè)定存在的問(wèn)題：n對(duì)于同一個(gè)研究對(duì)象，不同的研究者依據(jù)不同的先對(duì)于同一個(gè)研究對(duì)象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗(yàn)理論，就會(huì)設(shè)定不同的模型。驗(yàn)理論，就會(huì)設(shè)定不同的模型。

28、n模型具有結(jié)構(gòu)關(guān)系不變性。模型具有結(jié)構(gòu)關(guān)系不變性。 n破壞了模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的破壞了模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的“源生性源生性”，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)可能違背可能違背Gauss-MarkovGauss-Markov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)。假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)36“現(xiàn)實(shí)性現(xiàn)實(shí)性”原則原則n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述的是現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)世界，經(jīng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述的是現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)世界，經(jīng)濟(jì)學(xué)理論描述的是理想的經(jīng)濟(jì)世界。濟(jì)學(xué)理論描述的是理想的經(jīng)濟(jì)世界。n經(jīng)濟(jì)學(xué)理論揭示的變量之間的關(guān)系以其它因素經(jīng)濟(jì)學(xué)理論揭示的變量之間的關(guān)系以其它因素不變?yōu)榧僭O(shè)，現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中所有因素同時(shí)變不變?yōu)榧僭O(shè)，現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中所有因素同

29、時(shí)變化?；?。n經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不能作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不能作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定的導(dǎo)向。的導(dǎo)向。2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)37經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的作用經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的作用 n對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定先驗(yàn)理論導(dǎo)向的批對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定先驗(yàn)理論導(dǎo)向的批評(píng)并不意味完全否定經(jīng)濟(jì)學(xué)理論在模型設(shè)定中評(píng)并不意味完全否定經(jīng)濟(jì)學(xué)理論在模型設(shè)定中的作用。的作用。n描述理想經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論可以指導(dǎo)我們正確描述理想經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論可以指導(dǎo)我們正確分析現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)世界的動(dòng)力學(xué)關(guān)系；分析現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)世界的動(dòng)力學(xué)關(guān)系；n簡(jiǎn)潔的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論至少揭示了簡(jiǎn)潔的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論至少揭示了“一般一般”經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的一部分經(jīng)

30、濟(jì)關(guān)系。的一部分經(jīng)濟(jì)關(guān)系。n經(jīng)濟(jì)學(xué)理論將作用于經(jīng)濟(jì)關(guān)系分析，而不是直接作經(jīng)濟(jì)學(xué)理論將作用于經(jīng)濟(jì)關(guān)系分析，而不是直接作用于模型總體設(shè)定。用于模型總體設(shè)定。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)38盧卡斯批判盧卡斯批判n“盧卡斯批判盧卡斯批判”nR.E.Lucas(1976)R.E.Lucas(1976) nT.J.T.J.Sargent(1976)Sargent(1976) nH.C.H.C.Sims(1980)Sims(1980) n盧卡斯批判揭示的經(jīng)典模型結(jié)構(gòu)參數(shù)顯著的時(shí)盧卡斯批判揭示的經(jīng)典模型結(jié)構(gòu)參數(shù)顯著的時(shí)變性問(wèn)題，彰顯了先驗(yàn)理論導(dǎo)向的致命癥結(jié)，變性問(wèn)題，彰顯了先驗(yàn)理論導(dǎo)向的致命癥結(jié)，直接導(dǎo)致更

31、多的學(xué)者轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向。直接導(dǎo)致更多的學(xué)者轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)39經(jīng)濟(jì)研究論文經(jīng)濟(jì)研究論文n在一篇在一篇實(shí)證研究我國(guó)貨幣實(shí)證研究我國(guó)貨幣產(chǎn)出非對(duì)稱影響關(guān)產(chǎn)出非對(duì)稱影響關(guān)系的論文中，模型系統(tǒng)中包括的變量有表示產(chǎn)系的論文中，模型系統(tǒng)中包括的變量有表示產(chǎn)出的實(shí)際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表示貨幣的出的實(shí)際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表示貨幣的M1和表和表示價(jià)格的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，而貨幣流通速度被合示價(jià)格的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，而貨幣流通速度被合理地省略了。理地省略了。n所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。n問(wèn)題：?jiǎn)栴}：經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國(guó)的實(shí)經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國(guó)的

32、實(shí)際？以此作為描述貨幣際？以此作為描述貨幣產(chǎn)出關(guān)系的總體模型產(chǎn)出關(guān)系的總體模型設(shè)定的依據(jù)是否可靠？設(shè)定的依據(jù)是否可靠？ 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)40經(jīng)濟(jì)研究論文經(jīng)濟(jì)研究論文n在一篇關(guān)于人民幣匯率的均衡、失調(diào)、波動(dòng)與在一篇關(guān)于人民幣匯率的均衡、失調(diào)、波動(dòng)與調(diào)整的論文中，作者通過(guò)理論分析和經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)，調(diào)整的論文中，作者通過(guò)理論分析和經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)，得到描述實(shí)際匯率與相對(duì)供給得到描述實(shí)際匯率與相對(duì)供給、相對(duì)需求之間相對(duì)需求之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系的模型，并在此基礎(chǔ)上建立了反長(zhǎng)期均衡關(guān)系的模型，并在此基礎(chǔ)上建立了反映短期變化之間關(guān)系的誤差修正模型。映短期變化之間關(guān)系的誤差修正模型。n顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模

33、型總體設(shè)定顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模型總體設(shè)定中起了導(dǎo)向作用。中起了導(dǎo)向作用。n問(wèn)題：?jiǎn)栴}：經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國(guó)的實(shí)經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國(guó)的實(shí)際？以此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？際？以此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？ 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)41計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性要性”原則原則 n對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的批對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的批評(píng)評(píng) 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)42時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向 n盡管基于截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典模型同樣要面臨先驗(yàn)盡管基于截面數(shù)據(jù)

34、的經(jīng)典模型同樣要面臨先驗(yàn)理論與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的脫節(jié)，而被迫更多地轉(zhuǎn)而依理論與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的脫節(jié)，而被迫更多地轉(zhuǎn)而依賴數(shù)據(jù)關(guān)系，但由于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的非平穩(wěn)性賴數(shù)據(jù)關(guān)系，但由于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的非平穩(wěn)性和序列相關(guān)性，和序列相關(guān)性，從時(shí)間序列的計(jì)量分析可以更從時(shí)間序列的計(jì)量分析可以更清楚地看到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)從先驗(yàn)理論導(dǎo)向轉(zhuǎn)向數(shù)清楚地看到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)從先驗(yàn)理論導(dǎo)向轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的邏輯和現(xiàn)實(shí)需要。據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的邏輯和現(xiàn)實(shí)需要。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)43時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向 n時(shí)間序列分析需正視的基本問(wèn)題：時(shí)間序列分析需正視的基本問(wèn)題：n時(shí)間序列性時(shí)間序列性：過(guò)去可以影響未來(lái)，而不是相

35、反過(guò)去可以影響未來(lái)，而不是相反。勾畫(huà)過(guò)去的結(jié)構(gòu)化框架勾畫(huà)過(guò)去的結(jié)構(gòu)化框架（狀態(tài)和趨勢(shì)狀態(tài)和趨勢(shì) ）決定了時(shí)決定了時(shí)間序列分析知識(shí)的可靠性。間序列分析知識(shí)的可靠性。n產(chǎn)生時(shí)間序列數(shù)據(jù)的隨機(jī)過(guò)程的動(dòng)力學(xué)結(jié)構(gòu)的識(shí)別。產(chǎn)生時(shí)間序列數(shù)據(jù)的隨機(jī)過(guò)程的動(dòng)力學(xué)結(jié)構(gòu)的識(shí)別。面臨與截面分析同樣的總體界定問(wèn)題面臨與截面分析同樣的總體界定問(wèn)題 。 n數(shù)據(jù)的時(shí)間序列性破壞了隨機(jī)抽樣假定，取消了樣數(shù)據(jù)的時(shí)間序列性破壞了隨機(jī)抽樣假定，取消了樣本點(diǎn)之間的獨(dú)立性。本點(diǎn)之間的獨(dú)立性。極限法則缺乏應(yīng)用基礎(chǔ)。極限法則缺乏應(yīng)用基礎(chǔ)。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)44時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向 n在不適用大數(shù)定

36、律和中心極限定理的情況下，在不適用大數(shù)定律和中心極限定理的情況下，經(jīng)典模型的計(jì)量分析會(huì)產(chǎn)生欺騙性的結(jié)論經(jīng)典模型的計(jì)量分析會(huì)產(chǎn)生欺騙性的結(jié)論謬誤回歸謬誤回歸 。n引出兩個(gè)問(wèn)題：引出兩個(gè)問(wèn)題：n是否可以統(tǒng)計(jì)確定具有恒常關(guān)系的非平穩(wěn)隨機(jī)變量是否可以統(tǒng)計(jì)確定具有恒常關(guān)系的非平穩(wěn)隨機(jī)變量之間的模型；之間的模型；n如何處理非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程，為適用統(tǒng)計(jì)方法建立模如何處理非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程，為適用統(tǒng)計(jì)方法建立模型創(chuàng)造條件。型創(chuàng)造條件。協(xié)整協(xié)整單位根檢驗(yàn)單位根檢驗(yàn)2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)45時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向 n對(duì)時(shí)間序列的非平穩(wěn)性的識(shí)別與處理構(gòu)成了數(shù)對(duì)時(shí)間序列的非平穩(wěn)性的識(shí)別與

37、處理構(gòu)成了數(shù)據(jù)關(guān)系轉(zhuǎn)向的主要內(nèi)容；據(jù)關(guān)系轉(zhuǎn)向的主要內(nèi)容；n在非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程之間，建立恒常的數(shù)據(jù)關(guān)系，在非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程之間，建立恒常的數(shù)據(jù)關(guān)系，成為數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向中時(shí)間序列分析的主要目標(biāo)。成為數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向中時(shí)間序列分析的主要目標(biāo)。n帶來(lái)的新的問(wèn)題是，計(jì)量分析的理論基礎(chǔ)帶來(lái)的新的問(wèn)題是，計(jì)量分析的理論基礎(chǔ)產(chǎn)生時(shí)間序列數(shù)據(jù)的動(dòng)力學(xué)過(guò)程或總體界定被產(chǎn)生時(shí)間序列數(shù)據(jù)的動(dòng)力學(xué)過(guò)程或總體界定被忽略了。忽略了。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)46模型總體設(shè)定的模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性”原則原則 n脫離產(chǎn)生數(shù)據(jù)的動(dòng)力學(xué)過(guò)程談隨機(jī)過(guò)程的平穩(wěn)脫離產(chǎn)生數(shù)據(jù)的動(dòng)力學(xué)過(guò)程談隨機(jī)過(guò)程的平穩(wěn)性是沒(méi)有意義的。性

38、是沒(méi)有意義的。n隨機(jī)過(guò)程的數(shù)據(jù)協(xié)整關(guān)系是結(jié)果，而不是原因。隨機(jī)過(guò)程的數(shù)據(jù)協(xié)整關(guān)系是結(jié)果，而不是原因。n協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)是確定模型動(dòng)態(tài)相容的必要條件，但協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)是確定模型動(dòng)態(tài)相容的必要條件，但卻不是充分條件。卻不是充分條件。2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)47模型總體設(shè)定的模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性”原則原則n正確認(rèn)識(shí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向：正確認(rèn)識(shí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向：n由于對(duì)實(shí)體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系認(rèn)識(shí)永遠(yuǎn)難以達(dá)到完由于對(duì)實(shí)體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系認(rèn)識(shí)永遠(yuǎn)難以達(dá)到完備的境界，人們很難準(zhǔn)確地確定模型的函數(shù)形式。備的境界，人們很難準(zhǔn)確地確定模型的函數(shù)形式。n單位根檢驗(yàn)和單位根檢

39、驗(yàn)和協(xié)檢驗(yàn)理論，乃至整個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方協(xié)檢驗(yàn)理論，乃至整個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，則給出了探索特定因素組函數(shù)關(guān)系的有效工具。法，則給出了探索特定因素組函數(shù)關(guān)系的有效工具。n在此過(guò)程中，雖然實(shí)體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系分析是必在此過(guò)程中，雖然實(shí)體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系分析是必要的，但數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的統(tǒng)計(jì)方法則能發(fā)揮強(qiáng)大作要的，但數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的統(tǒng)計(jì)方法則能發(fā)揮強(qiáng)大作用。用。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)48一個(gè)簡(jiǎn)單的例子一個(gè)簡(jiǎn)單的例子n在一項(xiàng)關(guān)于我國(guó)城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者在一項(xiàng)關(guān)于我國(guó)城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對(duì)城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費(fèi)兩個(gè)對(duì)城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費(fèi)兩個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)分

40、析。時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)分析。n首先進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們都是首先進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們都是2 2階單整序列。階單整序列。n然后進(jìn)行然后進(jìn)行GrangerGranger因果關(guān)系檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)在因果關(guān)系檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)在5%5%的顯著的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費(fèi)性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費(fèi)的的GrangerGranger原因。原因。n最后進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（最后進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（2 2，2 2）階）階協(xié)整。協(xié)整。2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)49一個(gè)簡(jiǎn)單的例子一個(gè)簡(jiǎn)單的例子n于是得到了描述二者之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)于是得到了描述

41、二者之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村居民人均消費(fèi)村居民人均消費(fèi)558.07+0.1817558.07+0.1817城鎮(zhèn)居民人均收城鎮(zhèn)居民人均收入。入。n更進(jìn)一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高更進(jìn)一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高100100元，可元，可以使得農(nóng)村居民人均消費(fèi)提高以使得農(nóng)村居民人均消費(fèi)提高18.1718.17元。元。n這個(gè)結(jié)論顯然是錯(cuò)誤的，但是所有統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)卻這個(gè)結(jié)論顯然是錯(cuò)誤的，但是所有統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)卻是嚴(yán)格的。是嚴(yán)格的。問(wèn)題在哪里？問(wèn)題在哪里？2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)50計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則原則 n實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論

42、導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合綜合2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)51模型總體設(shè)定的本質(zhì)模型總體設(shè)定的本質(zhì) n休謨?cè)憜?wèn)：如何從經(jīng)歷到的過(guò)去、特殊、局部，休謨?cè)憜?wèn)：如何從經(jīng)歷到的過(guò)去、特殊、局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來(lái)、一般、整體？推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來(lái)、一般、整體？n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基于統(tǒng)計(jì)抽樣形成的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，運(yùn)用隨計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基于統(tǒng)計(jì)抽樣形成的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，運(yùn)用隨機(jī)數(shù)學(xué)分析工具完成或然知識(shí)的建構(gòu)，并按照統(tǒng)計(jì)機(jī)數(shù)學(xué)分析工具完成或然知識(shí)的建構(gòu)，并按照統(tǒng)計(jì)意義的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，在回避了休謨質(zhì)疑的同時(shí)，意義的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，在回避了休謨質(zhì)疑的同時(shí)，也規(guī)避了陷入不可知論的危險(xiǎn)。也規(guī)避了陷入不可

43、知論的危險(xiǎn)。n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為統(tǒng)計(jì)推斷的知識(shí)，應(yīng)當(dāng)符合科學(xué)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為統(tǒng)計(jì)推斷的知識(shí)，應(yīng)當(dāng)符合科學(xué)的基本原則基本原則獨(dú)立于研究者、獨(dú)立于樣本、具有超獨(dú)立于研究者、獨(dú)立于樣本、具有超越特定時(shí)間和空間的某種程度的必然性和普遍性。越特定時(shí)間和空間的某種程度的必然性和普遍性。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)52模型總體設(shè)定的本質(zhì)模型總體設(shè)定的本質(zhì)n統(tǒng)計(jì)推斷邏輯的嚴(yán)密性，只能盡可能防止在統(tǒng)計(jì)推統(tǒng)計(jì)推斷邏輯的嚴(yán)密性，只能盡可能防止在統(tǒng)計(jì)推斷過(guò)程中出現(xiàn)新的錯(cuò)誤，但并不足以為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)斷過(guò)程中出現(xiàn)新的錯(cuò)誤，但并不足以為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)提供依據(jù)。知識(shí)提供依據(jù)。n對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)依據(jù)的追問(wèn)，仍然要溯及統(tǒng)計(jì)推對(duì)計(jì)量經(jīng)

44、濟(jì)學(xué)知識(shí)依據(jù)的追問(wèn)，仍然要溯及統(tǒng)計(jì)推斷的前提斷的前提總體設(shè)定?？傮w設(shè)定。n因此，總體設(shè)定過(guò)程的可靠性，決定了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)因此，總體設(shè)定過(guò)程的可靠性，決定了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)的可靠性。知識(shí)的可靠性。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)53模型總體設(shè)定的本質(zhì)模型總體設(shè)定的本質(zhì)n關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的討論，必須首關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的討論，必須首先回答：先回答：n要確定的是經(jīng)濟(jì)主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性，還是要確定的是經(jīng)濟(jì)主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性，還是經(jīng)濟(jì)主體之間的關(guān)系意義的屬性。經(jīng)濟(jì)主體之間的關(guān)系意義的屬性。n要確定的是主體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系，還是作為主體要確定的是主體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系，還是作為主體經(jīng)

45、濟(jì)活動(dòng)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)據(jù)關(guān)系。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)據(jù)關(guān)系。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)54“經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則原則 n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析的目的：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析的目的：n不是為了確定在主體關(guān)系意義上無(wú)所指的經(jīng)濟(jì)變量不是為了確定在主體關(guān)系意義上無(wú)所指的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。經(jīng)濟(jì)變量及相關(guān)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)主體活動(dòng)之間的關(guān)系。經(jīng)濟(jì)變量及相關(guān)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)主體活動(dòng)的結(jié)果，脫離主體互動(dòng)關(guān)系建構(gòu)的變量，不過(guò)是純的結(jié)果，脫離主體互動(dòng)關(guān)系建構(gòu)的變量，不過(guò)是純粹的數(shù)字。粹的數(shù)字。n而是為了發(fā)現(xiàn)塑造整個(gè)經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)主體之間的而是為了發(fā)現(xiàn)塑造整個(gè)經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)主體之間的互動(dòng)

46、規(guī)律。互動(dòng)規(guī)律。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)55“經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則原則 n關(guān)系論：關(guān)系論：n主體的任何行為，都應(yīng)在主體和其身處的環(huán)境之間主體的任何行為，都應(yīng)在主體和其身處的環(huán)境之間尋找原因。都必然由主體與其身處的環(huán)境之間的作尋找原因。都必然由主體與其身處的環(huán)境之間的作用引起。用引起。n經(jīng)濟(jì)主體與其身處的環(huán)境之間的動(dòng)力學(xué)過(guò)程，是真經(jīng)濟(jì)主體與其身處的環(huán)境之間的動(dòng)力學(xué)過(guò)程，是真正的數(shù)據(jù)生成過(guò)程。正的數(shù)據(jù)生成過(guò)程。 n無(wú)論先驗(yàn)理論導(dǎo)向，還是數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向，模型總體無(wú)論先驗(yàn)理論導(dǎo)向，還是數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向，模型總體設(shè)定所忽視的正是經(jīng)濟(jì)主體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系。設(shè)定所忽視的正是經(jīng)濟(jì)

47、主體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系。2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)56“經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則原則 n實(shí)現(xiàn)先驗(yàn)理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合實(shí)現(xiàn)先驗(yàn)理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合 n以經(jīng)濟(jì)主體與環(huán)境之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系分析為基礎(chǔ)和以經(jīng)濟(jì)主體與環(huán)境之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系分析為基礎(chǔ)和前提，基于該動(dòng)力學(xué)過(guò)程生成的數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)前提，基于該動(dòng)力學(xué)過(guò)程生成的數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析為必要條件，驗(yàn)證分析為必要條件，驗(yàn)證并并確定經(jīng)濟(jì)主體與環(huán)境的互確定經(jīng)濟(jì)主體與環(huán)境的互動(dòng)關(guān)系，正是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型所要界定的因果動(dòng)關(guān)系，正是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型所要界定的因果關(guān)系。關(guān)系。n只有動(dòng)力學(xué)關(guān)系的理論分析，沒(méi)有基于統(tǒng)計(jì)相關(guān)性

48、只有動(dòng)力學(xué)關(guān)系的理論分析，沒(méi)有基于統(tǒng)計(jì)相關(guān)性的經(jīng)驗(yàn)支持，是無(wú)法確認(rèn)這樣的動(dòng)力學(xué)關(guān)系的。同的經(jīng)驗(yàn)支持，是無(wú)法確認(rèn)這樣的動(dòng)力學(xué)關(guān)系的。同樣，只有數(shù)據(jù)關(guān)系的統(tǒng)計(jì)分析，沒(méi)有具有良好的公樣，只有數(shù)據(jù)關(guān)系的統(tǒng)計(jì)分析，沒(méi)有具有良好的公度性的動(dòng)力學(xué)關(guān)系理論框架，會(huì)使統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)入歧度性的動(dòng)力學(xué)關(guān)系理論框架，會(huì)使統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)入歧途。途。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)57“經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”分析框架分析框架 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)58“經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”實(shí)現(xiàn)途徑實(shí)現(xiàn)途徑n以經(jīng)濟(jì)主體的動(dòng)力學(xué)關(guān)系為導(dǎo)向設(shè)定的總體回以經(jīng)濟(jì)主體的動(dòng)力學(xué)關(guān)系為導(dǎo)向設(shè)定的總體回歸模型

49、，毫無(wú)疑問(wèn)滿足上述的歸模型，毫無(wú)疑問(wèn)滿足上述的“現(xiàn)實(shí)性現(xiàn)實(shí)性”原則原則和和“統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性”原則。原則。n如何保證滿足如何保證滿足“唯一性唯一性”和和“一般性一般性”原則？原則？n仍然需要檢驗(yàn)。仍然需要檢驗(yàn)。n檢驗(yàn)的準(zhǔn)則就是總體模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性和正檢驗(yàn)的準(zhǔn)則就是總體模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性和正態(tài)性。態(tài)性。n中心極限定理仍然居于十分重要的地位。中心極限定理仍然居于十分重要的地位。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)59計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論基礎(chǔ)的其它問(wèn)題計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論基礎(chǔ)的其它問(wèn)題n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性 n模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)

50、據(jù)的依賴性 n模型變量設(shè)定的相對(duì)性模型變量設(shè)定的相對(duì)性 n模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性 n假設(shè)檢驗(yàn)的不對(duì)稱性假設(shè)檢驗(yàn)的不對(duì)稱性n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型應(yīng)用的適用性和局限性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型應(yīng)用的適用性和局限性2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)60計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性 n在認(rèn)識(shí)論范疇上，在認(rèn)識(shí)論范疇上，很難簡(jiǎn)單地將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模很難簡(jiǎn)單地將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法歸為型方法歸為“歸納歸納”或者或者“演繹演繹”。n回歸分析是一種歸納回歸分析是一種歸納，是從個(gè)別事實(shí)走向一般理論、是從個(gè)別事實(shí)走向一般理論、概念的思維方法概念的思維方法。n但具體到建立模型的每個(gè)階段，又是但具體到建

51、立模型的每個(gè)階段，又是“歸納歸納”和和“演繹演繹”交替的。交替的。n從觀察到理論模型（假說(shuō)）的提出，是一個(gè)歸納推從觀察到理論模型（假說(shuō)）的提出，是一個(gè)歸納推理過(guò)程；而模型的應(yīng)用，將歸納得到的一般性規(guī)律理過(guò)程；而模型的應(yīng)用，將歸納得到的一般性規(guī)律應(yīng)用于觀察以外的事實(shí)，又是一個(gè)演繹推理過(guò)程。應(yīng)用于觀察以外的事實(shí)，又是一個(gè)演繹推理過(guò)程。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)61計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性 n在方法論范疇上，很難簡(jiǎn)單地將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模在方法論范疇上，很難簡(jiǎn)單地將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法說(shuō)成是型方法說(shuō)成是“證偽主義證偽主義”。n利用樣本估計(jì)和檢驗(yàn)理論模型的過(guò)程，是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)利用樣

52、本估計(jì)和檢驗(yàn)理論模型的過(guò)程，是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的過(guò)程，確實(shí)充滿著證偽主義方法論。檢驗(yàn)的過(guò)程，確實(shí)充滿著證偽主義方法論。n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法體系是依據(jù)堅(jiān)實(shí)的概率論基礎(chǔ)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法體系是依據(jù)堅(jiān)實(shí)的概率論基礎(chǔ)建立的。建立的。n承認(rèn)承認(rèn)“證偽證偽”和和“證實(shí)證實(shí)”的不對(duì)稱性，但不是絕對(duì)的不對(duì)稱性，但不是絕對(duì)地地“只能證偽，不能證實(shí)只能證偽，不能證實(shí)”。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)62計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性 n20世紀(jì)世紀(jì)90年代，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論學(xué)者關(guān)于年代，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論學(xué)者關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是否存在的討論。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是否存在的討論。nT.Lawson(1997)T.

53、Lawson(1997)：不管怎樣潑灑計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的圣水，不管怎樣潑灑計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的圣水，我們都沒(méi)有因此離經(jīng)濟(jì)學(xué)的天堂更近一點(diǎn)。我們都沒(méi)有因此離經(jīng)濟(jì)學(xué)的天堂更近一點(diǎn)。nM.Blaug(1992)M.Blaug(1992)：我們已經(jīng)在（計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)）這個(gè)我們已經(jīng)在（計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)）這個(gè)鐵錘上投資了許多，但是它卻不能敲碎任何比胡桃鐵錘上投資了許多，但是它卻不能敲碎任何比胡桃大的東西。大的東西。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)63計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性 n實(shí)際上是實(shí)際上是2020世紀(jì)世紀(jì)8080年代西方科學(xué)哲學(xué)界關(guān)于實(shí)年代西方科學(xué)哲學(xué)界關(guān)于實(shí)在論的爭(zhēng)論在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的繼續(xù)。在論的爭(zhēng)論

54、在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的繼續(xù)。nK.D.Hoover(1997)K.D.Hoover(1997)等：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與科學(xué)實(shí)在論是等：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與科學(xué)實(shí)在論是兼容的，而且科學(xué)實(shí)在論能夠幫助人們更好地理解兼容的，而且科學(xué)實(shí)在論能夠幫助人們更好地理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)扮演的角色和所獲得的成功。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)扮演的角色和所獲得的成功。nT.LawsonT.Lawson等先驗(yàn)實(shí)在論者反對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理由是等先驗(yàn)實(shí)在論者反對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理由是形而上學(xué)的，他們?yōu)榻?jīng)濟(jì)世界提供了一個(gè)精確的先形而上學(xué)的，他們?yōu)榻?jīng)濟(jì)世界提供了一個(gè)精確的先驗(yàn)的實(shí)在論，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與先驗(yàn)的實(shí)在論不兼容。驗(yàn)的實(shí)在論，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與先驗(yàn)的實(shí)在論不兼容。 2022-

55、4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)64計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性 n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法，無(wú)論是它的歸納階段，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法，無(wú)論是它的歸納階段，還是它的演繹階段，無(wú)論是它的證偽還是證實(shí)，還是它的演繹階段，無(wú)論是它的證偽還是證實(shí)，都是反映客觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的發(fā)現(xiàn)過(guò)都是反映客觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的發(fā)現(xiàn)過(guò)程所不可缺少的，具有科學(xué)性。程所不可缺少的，具有科學(xué)性。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)65模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性 n正確地提出正確地提出可供證實(shí)或證偽的假說(shuō)，即計(jì)量經(jīng)可供證實(shí)或證偽的假說(shuō)，即計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論模型，是十分重要的。濟(jì)學(xué)理論模型，是十分重要

56、的。n對(duì)該理論模型進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)是表征已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)對(duì)該理論模型進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)是表征已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的數(shù)據(jù)，濟(jì)活動(dòng)的數(shù)據(jù)，n相對(duì)于不同類型的數(shù)據(jù)，應(yīng)該設(shè)定不同類型的理論相對(duì)于不同類型的數(shù)據(jù)，應(yīng)該設(shè)定不同類型的理論模型，模型，n否則，經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的否則，經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)和邏輯學(xué)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)和邏輯學(xué)基礎(chǔ)基礎(chǔ)將被破壞。將被破壞。n大量的錯(cuò)誤皆源于此。大量的錯(cuò)誤皆源于此。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)66模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性 n三類數(shù)據(jù)：三類數(shù)據(jù)：n截面數(shù)據(jù)（截面數(shù)據(jù)（Cross-sectional Data）n時(shí)間序列數(shù)據(jù)（時(shí)間序列數(shù)據(jù)（Time-s

57、eries Data）n平行數(shù)據(jù)（平行數(shù)據(jù)（Panel Data，面板數(shù)據(jù)、綜列數(shù)據(jù)）面板數(shù)據(jù)、綜列數(shù)據(jù)） 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)67模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性 nCross-sectional Data nStochastic Sampling Cross-sectional DatanTruncation DatanCensored DatanDuration DatanDiscrete Choice DatanCount Data經(jīng)典模型經(jīng)典模型T.HaavelmoT.Haavelmo不能采用經(jīng)典模型不能采用經(jīng)典模型2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)68模型類型

58、設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性 nTime Series Data nStationary Time Series nNonstationary Time Seriesn經(jīng)典模型只能建立在平穩(wěn)時(shí)間序列基礎(chǔ)之上。經(jīng)典模型只能建立在平穩(wěn)時(shí)間序列基礎(chǔ)之上。n實(shí)際的時(shí)間序列很少是平穩(wěn)的。實(shí)際的時(shí)間序列很少是平穩(wěn)的。nC. W. Granger等的貢獻(xiàn)等的貢獻(xiàn) 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)69模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性 nPanel Datan已經(jīng)發(fā)展形成了一套完整的模型方法體系已經(jīng)發(fā)展形成了一套完整的模型方法體系 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)70模型變量設(shè)定的相

59、對(duì)性模型變量設(shè)定的相對(duì)性 n關(guān)于變量性質(zhì)的設(shè)定：關(guān)于變量性質(zhì)的設(shè)定：n確定的還是隨機(jī)的？確定的還是隨機(jī)的？n內(nèi)生的還是外生的？?jī)?nèi)生的還是外生的？n直接的還是間接的？直接的還是間接的？n隨機(jī)、內(nèi)生是絕對(duì)的；確定、外生是相對(duì)的。隨機(jī)、內(nèi)生是絕對(duì)的；確定、外生是相對(duì)的。n需要事前設(shè)定。需要事前設(shè)定。2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)71模型變量設(shè)定的相對(duì)性模型變量設(shè)定的相對(duì)性 n模型變量設(shè)定具有相對(duì)性：模型變量設(shè)定具有相對(duì)性：n相對(duì)于研究的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)相對(duì)于研究的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)n相對(duì)于模型系統(tǒng)中特定的參數(shù)相對(duì)于模型系統(tǒng)中特定的參數(shù)n相對(duì)于不同的應(yīng)用目標(biāo)相對(duì)于不同的應(yīng)用目標(biāo)n給予變量確定和隨機(jī)、內(nèi)生和外生的界定。給予

60、變量確定和隨機(jī)、內(nèi)生和外生的界定。n依據(jù)是什么？依據(jù)是什么？2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)72模型變量設(shè)定的相對(duì)性模型變量設(shè)定的相對(duì)性 n檢驗(yàn)檢驗(yàn)n以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)n證偽和證實(shí)的不對(duì)稱性證偽和證實(shí)的不對(duì)稱性n先驗(yàn)的知識(shí)世界仍然在變量設(shè)定中發(fā)揮了主導(dǎo)先驗(yàn)的知識(shí)世界仍然在變量設(shè)定中發(fā)揮了主導(dǎo)作用，錯(cuò)誤的頻頻發(fā)生就不足為奇了。作用，錯(cuò)誤的頻頻發(fā)生就不足為奇了。nGMMGMM估計(jì)的重要貢獻(xiàn)。估計(jì)的重要貢獻(xiàn)。 2022-4-28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)73模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性 n隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中占據(jù)特別重要隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中占據(jù)特別重要的地位的地