金融風(fēng)險管理學(xué)習(xí)指導(dǎo)題目答案附后資料

1、金融風(fēng)險管g學(xué)習(xí)指導(dǎo)題目【經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改】【經(jīng)典考試資料，答案附后，看后必過，WORD文檔，可修改】金融風(fēng)險管理學(xué)習(xí)指導(dǎo)題目編輯時間：2015年9月16日星期三（論述題13、14、15為不確定答案）一、單選題按照金融風(fēng)險的性質(zhì)可將風(fēng)險劃分：C:系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險1. （A）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種的原因不能或者不愿準(zhǔn)照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A：信用風(fēng)險2. 以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是：D:代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失。3. （C）是指金融機構(gòu)或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善，不嚴(yán)

2、密而引起的風(fēng)險。C:法律風(fēng)險4. （C.馬柯維茨）系統(tǒng)地提岀現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險管理奠定了理論基礎(chǔ)5. （C.轉(zhuǎn)移策略）是在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。6. 下列各種風(fēng)險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險最為直接，有效（A:風(fēng)險分散）7. （A:數(shù)據(jù)倉庫）儲蓄前臺交易記錄信息，各種風(fēng)險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。8. 被視為銀行一線準(zhǔn)備金的是（B）.B:現(xiàn)金資產(chǎn)9. 依照“貸款風(fēng)險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（C）C:可疑類貸款10. 根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的總資本充足率不能低于（C）C:8%11. 貼現(xiàn)

3、發(fā)行債券的到期收益率與當(dāng)期債券價格（B）相關(guān)。B：反向12. 信用風(fēng)險的核心內(nèi)容是（A）A:信貸風(fēng)險13. （A）是20世紀(jì)50年代初研究使用的一種調(diào)查征求意見的方法，現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟，社會預(yù)測和決策之中。A:德爾菲法14. 1968年的Z評分模式中，對風(fēng)險值的影響最大的指標(biāo)是：（C）C:銷售收入/總資產(chǎn)15. 金融機構(gòu)的流動性需求具有（A）A:剛性特征16. 資產(chǎn)負(fù)債管理理論產(chǎn)生于20世紀(jì)（D）D:70年代末，80年代初17. 金融機構(gòu)的流動性越高，（B）B:風(fēng)險性越小18. 流動性缺口是指銀行（A）和負(fù)債之間的差額。A:資產(chǎn)19. 麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具（B

4、）之比。B:現(xiàn)值20. 利率互換交易始于20世紀(jì)（D）D:80年代初。21. 當(dāng)銀行的利率敏感型資產(chǎn)大于利率敏感型負(fù)債時，市場利率的（A）會增加銀行的利潤。A:上升22. 缺口是指利率敏感型（A）與利率敏感型負(fù)債之間的差額之間的差額。A:資產(chǎn)23. 源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險是（B）B:折算風(fēng)險24. （D）貨幣是對外價值穩(wěn)定且趨于升值的貨幣。D:硬。25. 在出口或?qū)ν赓J款的場合，如果預(yù)測計價結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以再爭得對方同意的前提下（C），以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。C:提前收匯26. （B）的負(fù)債率，100%的債務(wù)率和25%的清償率是債務(wù)國控制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線

5、。）B:20%27. 人員風(fēng)險是指（B）B:缺乏足夠合格員工，缺乏對員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險28. 下列風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是（C）C:流動性風(fēng)險29. 將單一風(fēng)險暴露指標(biāo)與固定百分比相乘得岀監(jiān)管資本要求的方法是（B）B:基本指標(biāo)法31（B系統(tǒng)性風(fēng)險）是指市場聚集性風(fēng)險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。32.20世紀(jì)90年代以來，金融危機更多的以（B.貨幣危機）形式爆發(fā)。33（A。GDP增長率）在反映一國經(jīng)濟增長速度的同時，也反映了該國經(jīng)濟的總體發(fā)展態(tài)勢。34我國的銀行業(yè)自律組織一一銀行業(yè)協(xié)會成立于（C2000）年35下面不是網(wǎng)絡(luò)銀行的特點是（D交易費用與物理地點相關(guān)性）36在電子交

6、易過程中，負(fù)責(zé)核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是（A電子認(rèn)證中心）37銀行對技術(shù)性風(fēng)險的控制和管理能力在很大程度上取決于（B計算機安全技術(shù)的.）38（A國際金融工程師學(xué)會的成立）標(biāo)志著金融工程學(xué)正式形成。39我國于20世紀(jì)（A90年代）恢復(fù)股票的發(fā)行。40回購協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代末的一種（C短期）資金融通方式。41期限少于一年的認(rèn)股權(quán)證為（B備兌認(rèn)股權(quán)證）42現(xiàn)代意義上的金融衍生工具產(chǎn)生于（D20世紀(jì)70年代）43當(dāng)期權(quán)協(xié)議價格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格相同時，期權(quán)的狀態(tài)為（C兩平）44期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動越大，期權(quán)的時間價值（A越大）45金融衍生工具面臨的基礎(chǔ)性風(fēng)險（A

7、市場風(fēng)險）46信用社面臨的最基本的風(fēng)險（B流動性風(fēng)險）47下列各項，負(fù)責(zé)信用社內(nèi)部審計監(jiān)督是（B監(jiān)管理事會）48金融信托投資公司的主要風(fēng)險不包括（D稅務(wù)風(fēng)險）49下列各項，（A進口商）所承擔(dān)的匯率風(fēng)險主要是商業(yè)性風(fēng)險。50并購業(yè)務(wù)是證券公司（C投資銀行業(yè)務(wù)）的一項重要業(yè)務(wù)。51引起證券承銷失敗的原因包括操作風(fēng)險、（D市場風(fēng)險）和信用風(fēng)險。52下列屬于證券公司自營業(yè)務(wù)特點的是（B以自有資金進行證券投資，盈利歸己，風(fēng)險自當(dāng)）53證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在（B二級市場）上完成的。54下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險管理措施的是（D建立、健全風(fēng)險核保制度）55保險公司的財務(wù)風(fēng)險集中體現(xiàn)在（C資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配

8、）56下列不屬于保險資金運用風(fēng)險管理的是（D加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度）57流動性風(fēng)險是指銀行用于即時支付的流動資產(chǎn)不足使銀行喪失（A清償能力）的風(fēng)險。58證券投資管理的首要目標(biāo)（D本金安全）59下列證券中，風(fēng)險最小的是（B中央政府債券）60（A流動性風(fēng)險）是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨最大的風(fēng)險。二、多選題1. 關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是（A.B.C.D）A:風(fēng)險是發(fā)生某一經(jīng)濟損失B:風(fēng)險是經(jīng)濟損失機會或損失的可能性。C:風(fēng)險是經(jīng)濟可能發(fā)生的。D:風(fēng)險是經(jīng)濟預(yù)期與實際發(fā)生。2. 金融風(fēng)險的特征是：（A.B.C.D）A:隱蔽B:擴散C:加速D:可控3. 下列說法正確的是：（A.B.C.）A:信用

9、風(fēng)險又稱為違約風(fēng)險B:信用風(fēng)險是最古老也是C:信用風(fēng)險存在于一切。4. 國家風(fēng)險的基本特征有（B.D）B:發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中D:不論是政府，商業(yè)銀行，企業(yè)，還是個人。5. 20世紀(jì)70年代以來，金融風(fēng)險的突出特點是（A.B.C.）A:證券市場的價格風(fēng)險B:融機構(gòu)的信用風(fēng)險C:金融機構(gòu)的流動性風(fēng)險。6. 內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險管理為主線，并遵循以下原則（A.C.D）A:有效性C:全面性D:獨立性7. 一個金融機構(gòu)的風(fēng)險管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（B.D,E）B:董事會合風(fēng)險管理委員會D:風(fēng)險管理部E:業(yè)務(wù)系統(tǒng)8. 金融風(fēng)險綜合分析系統(tǒng)一般包括（A.B.C.D）A:貸款評估系統(tǒng)B:財

10、務(wù)報表分析系統(tǒng)C:擔(dān)保品評估系統(tǒng)D:資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)9. 屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)項目的是（A.C.D.E）A:現(xiàn)金資產(chǎn)C:各種貸款D:證券投資E:固定資產(chǎn)10.從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的指標(biāo)有（A.B.C.E）A:存貸款比率B:備付金比率C:流動性比率E:單個貸款比率11. 信貸風(fēng)險防范的方法中，減少風(fēng)險的具體措施有（A.B.C.D.E）全選12. 信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整通常包括（A.C.D.E）A:產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整C:區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整D:種類結(jié)構(gòu)調(diào)整E:貸款期限和規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整13. 根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資本市場分為（B.C.E）B:弱有效市場C:強有效市場E:中度有效市場1

11、4. 在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中，資金可能出現(xiàn)風(fēng)險的征兆有（A.B.E）A:信用問題B:操作問題E:匯率問題15. 專家制度法的內(nèi)容包括（A.B.C.D.E）全選16. 按照美國標(biāo)準(zhǔn)普爾，穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有（A.B.C.E）A:準(zhǔn)備B:會談C:評定E:事后管理17. 金融機構(gòu)流動性較強的負(fù)債有（A.B.C.D）A:活期存款B:大額可轉(zhuǎn)讓定期存單C:向其他金融企業(yè)拆借資金D:向中央銀行借款18. 商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（A.B.C.）A:沒有考慮貸款需求多樣化B:沒有認(rèn)識到存款的相對穩(wěn)定性：C:沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件19. 證券公司流動性風(fēng)險注意來自（A.B

12、.C.D）A:代客理財B:自營證券業(yè)務(wù)C:新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)D:客戶信用交易20. 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括（A.B.C.）A:庫存現(xiàn)金B(yǎng):在中央銀行的存款C:同業(yè)存款21. 商業(yè)銀行頭寸包括（A.B.C.）A:基礎(chǔ)頭寸B:可用頭寸C:可貸頭寸22. 利率期貨的特征有（A.B.C.D）A:標(biāo)準(zhǔn)化的合同條款B:沖銷交易C:公開交易的市場D:交易主體的另一方是交易所。23. 利率風(fēng)險的常用分析方法有（A.B.）A:收益分析法B:經(jīng)濟價值分析法24. 利率風(fēng)險的主要形成有（A.B.C.D）A:重新定價風(fēng)險B:收益率曲線風(fēng)險C:基準(zhǔn)風(fēng)險D:期權(quán)性風(fēng)險25. 利率上限可看成由一系列不同有效期限的

13、（A.C.）合成。A:借款人利率期權(quán)C:賣出利率期權(quán)。26. 管理利率風(fēng)險的常用衍生金融工具包括（A.B.C.D.E）全選27. 根據(jù)國際金融對外債的定義，外債的特征有（A.B.D）A:外債的當(dāng)事雙方應(yīng)具有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。B:外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系須具有契約性D:外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系必須是發(fā)生在居民與非居民之間的。28. 非銀行經(jīng)濟主體的交易風(fēng)險管理方法中，商業(yè)法包括（A.B.D.E）A:選擇有利的合同貨幣B:加列合同條款D:提前或推遲收付匯E:配對29. 銀行外匯頭寸管理方法有（B.D.E）B:設(shè)立合理的外匯交易頭寸限額D:及時拋補敞口頭寸E:積極建立預(yù)防性頭寸30. 折算風(fēng)險的管理方法有（A.D.

14、）A:缺口法D:合約保值法31. 國際上常用的借款方式有（A.B.C.D.E）全選32. 操作風(fēng)險管理框架包括（A.B.C.D.）A:戰(zhàn)略B:流程C:基礎(chǔ)設(shè)施D:環(huán)境33. 操作風(fēng)險度量模型可以劃分為（A.B.C.）A:基本指標(biāo)法B:標(biāo)準(zhǔn)化方法C:高級衡量法34. 操作風(fēng)險的主要特點有（A.B.D.）A:發(fā)生頻率低，但損失大B:單個操作風(fēng)險因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰D:人為因素是操作風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因35從各國的實踐情況看，金融自由化主要集中在ABCD（價格、市場、業(yè)務(wù)、資本）。36金融危機產(chǎn)生的根源是DE（脆弱性、經(jīng)濟危機）37西方發(fā)達國家的金融風(fēng)險防范體系包括ABCDE38金融風(fēng)險預(yù)

15、警指標(biāo)有ABE（金融機構(gòu)、宏觀、市場）39網(wǎng)絡(luò)金融的安全要素包括BCDE（機密、不可抵賴、完整、審查）40利用互聯(lián)網(wǎng)開展保險業(yè)務(wù)具有以下優(yōu)點ABCDE41網(wǎng)絡(luò)銀行操作風(fēng)險可能源于ABC（系統(tǒng)的可靠性、客戶、系統(tǒng)設(shè)計）42巴塞爾委員會把網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險管理分三個步驟ABC（評估、管理、監(jiān)控）43金融工程學(xué)可以看做是ABC（現(xiàn)代、信息、工程）44正如若貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主默頓所說，CD（監(jiān)管、稅收）在過去的20年間是引發(fā)金融創(chuàng)新的主要原因。45金融工程運用的實體工具可以劃分為ABCDE46金融工程常用的幾種現(xiàn)貨實體工具為ABCD（股票、票據(jù)、回購、可轉(zhuǎn)換）47在規(guī)避風(fēng)險的過程中，金融工程技術(shù)主要運用于AD

16、（套期保險、套利）48下列各項，屬于金融衍生工具的有ABDE（遠期、期貨、期權(quán)、互換）49金融衍生工具面臨的風(fēng)險包括ABCDE50金融衍生工具信用風(fēng)險管理的過程包括BCD（評估、控制、處理）51某金融機構(gòu)預(yù)測未來市場利率會上升，并正確的是AD（正缺口、增加資產(chǎn)，減少負(fù)債）52風(fēng)險估價的基本方法有ABCE（原始、重置、市場、實際）53金融信托投資的基本職能AC（財產(chǎn)、融通）54金融信托風(fēng)險管理原則ACD（比例、分散、保險控制）55利率風(fēng)險管理的方法ABE（合理、利率、互換）56證券公司的主要業(yè)務(wù)有ABCE（承銷、經(jīng)紀(jì)、自營、顧問）57證券公司的風(fēng)險有ABCDE58證券的承銷類型有ACD（全額報銷

17、、余額包銷、代銷）59（ABCDE）方面可能引起證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險。60保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險主要包括61保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)主要有62保險資金運用的風(fēng)險管理層次包括63保險公司整體風(fēng)險管理的特征包括ABC（產(chǎn)品、承保、理賠）ACD（現(xiàn)金流、久期、動態(tài)）ABC（宏觀、投資、監(jiān)督）ABCD（目的、全面性、全方位、可擴展）64信貸資產(chǎn)風(fēng)險的主要原因包括ABD（經(jīng)營、借款人、銀行內(nèi)部）65證券投資分散化的主要方式有ABCDE66商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險具有以下ABCDE67商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系由以下ABCDE要素組成二、判斷題1. 錯風(fēng)險就是指損失的大小。2. 不確定性是風(fēng)險的基本特征。3.

18、錯控制金融風(fēng)險就是盡可能消除風(fēng)險。4. 金融風(fēng)險按層次可分為微觀金融風(fēng)險和宏觀金融風(fēng)險。5. 金融風(fēng)險管理師研究銀行燈金融機構(gòu)的經(jīng)營中各種風(fēng)險的生成機理，計量方法，處理程序和決策措施的一門科學(xué)。6. 錯20世紀(jì)70年代以后的金融風(fēng)險主要表現(xiàn)為證券市場的價格風(fēng)險和金融機構(gòu)的信用風(fēng)險及流動性風(fēng)險。7. 錯風(fēng)險分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險，對非系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力。8. 風(fēng)險管理部是風(fēng)險管理委員會下設(shè)的，獨立于日常交易管理之外的實務(wù)部門。9. 金融風(fēng)險管理識別是金融風(fēng)險管理的第一步。10. 錯商業(yè)銀行管理負(fù)債是所面臨的風(fēng)險主要是流動性風(fēng)險。11. 錯根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的一級資本充足率不能低于

19、8%。12. 錯非系統(tǒng)性風(fēng)險對于資產(chǎn)組合總得風(fēng)險是起作用的。13. 在強有效市場中，幾乎不可能獲得超常收益。14. 信用風(fēng)險與市場風(fēng)險的區(qū)另U之一是防范信用風(fēng)險工作中會遇到法律方面的障礙，而市場風(fēng)險方面的法律限制很少。15. 錯由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險等金融風(fēng)險稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險。16. 錯某項金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風(fēng)險越小。17. 金融機構(gòu)流動性風(fēng)險產(chǎn)生的原因是多方面的，其中主要原因之一是資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配。18. 因為融資技術(shù)和融資工具的創(chuàng)新，使許多業(yè)務(wù)可以再資產(chǎn)與負(fù)債表內(nèi)外相互轉(zhuǎn)換，所以巴塞爾協(xié)議要求銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理。19. 錯貸款總額與核心存款的比率越小，說明商業(yè)

20、銀行“存儲”的流動性越低，流動性風(fēng)險也就越大。20. 錯商業(yè)銀行的準(zhǔn)備資產(chǎn)包括現(xiàn)金資產(chǎn)（一級準(zhǔn)備），短期有價證券（二級準(zhǔn)備），和長期貸款（三級準(zhǔn)備）。21. 續(xù)存期是對某一種資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。22. 錯6月12日一家公司的財務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)7月12日有一筆浮動利率的日元貸款利息收入，他預(yù)計7月份日元利率會下降，為避免可能的損失，他決定于一家日本公司進行利息交換，取得固定利息的美元利息收入，該互換為利率互換。23. 錯險是指未來利率的波動對收入和支出的影響。24. 利率上下限的期權(quán)費支出可以為零。25. 會計風(fēng)險的大小與折算方法有關(guān)。26. 錯經(jīng)濟風(fēng)險針對的是預(yù)期到的匯率變

21、動。27. 錯衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)貸款占外債總額的比例是否小于等于70%28. 外債的償還管理中，在一定條件下可以借新債還舊債。29. 操作風(fēng)險是指由于不完善或者有問題的內(nèi)部程序，人員，系統(tǒng)或外部事件造成的直接或者間接損失的風(fēng)險30. 錯操作風(fēng)險管理的流程包括建立操作風(fēng)險評估系統(tǒng)，操作風(fēng)險評估和量化，風(fēng)險管理和緩釋，風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險回報。31. 錯操作風(fēng)險評估和測量的步驟包括收集信息，建立風(fēng)險評估框架，風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險管理行動。金融危機是金融風(fēng)險的集中體現(xiàn)和極端形式。T審慎監(jiān)管的目標(biāo)是要保證每家銀行都能生存下來。F貨幣化程度指標(biāo)是反映宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定性的一個重要指標(biāo)，該指標(biāo)

22、數(shù)值越大越好。F系統(tǒng)性風(fēng)險不是單個金融機構(gòu)的工作范圍，但.金融體系承受的風(fēng)險。T網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)中金融產(chǎn)品和信息是以電子形式存在的。T交易風(fēng)險成為最基本的網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險之一。F銀行對網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的安全性風(fēng)險的考慮是首要的。T金融理論的發(fā)展是金融工程得以確立的基礎(chǔ)和前提。T外匯期貨期權(quán)是以外匯期貨為對象的期權(quán)交易。T現(xiàn)有統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，互換最普遍的用途是管理匯率風(fēng)險。F現(xiàn)實中，進行股票風(fēng)險管理時很難做到完全的套期保值。T期貨交易流動性較低，遠期交易流動性較高。F歐式期權(quán)的買房只能在到期日顯著特點。T期權(quán)合約的期限長短與美式期權(quán)的價格正相關(guān),但.不存在相關(guān)性。F對于大額敞口的限額設(shè)定，巴塞爾委員會推薦對單

23、一監(jiān)管資本的20%。F信用社的任何一項工作可以根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)決定自始至終.符合其風(fēng)險控制要求的。F信托投資公司的違約風(fēng)險可能是由于發(fā)放貸款.惡化而造成。T融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能。F金融租賃除了融資功能外，還具有推銷功能。T在全額包銷中，承銷商從發(fā)行者那里買入.公開發(fā)售的價格。T杠桿收購是指并購企業(yè)通過信貸所融資本獲得.償還負(fù)債的并購方式。T證券公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)將社會的金融剩余從盈利部門轉(zhuǎn)移到短缺部門。F證券公司的自營業(yè)務(wù)中也會有代客理財?shù)捻椖?。F保險公司缺乏有效監(jiān)督機制，導(dǎo)致.一種類型。F為加強保險公司財務(wù)風(fēng)險管理，在利率水平.貢獻策略。F由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司.流動

24、性風(fēng)險。F保險公司有必要建立專門機構(gòu)進行整體風(fēng)險管理。T商業(yè)銀行的存款越多越好。F商業(yè)銀行的風(fēng)險主要是信貸資產(chǎn)風(fēng)險，所以風(fēng)險管理。F由于活期存款利率比定期存款利率低存款的比重。F商業(yè)銀行可以通過一定方式將信貸資產(chǎn)風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給他人。T四、論述題一.金融風(fēng)險產(chǎn)生的成因。（要展開）答：產(chǎn)生金融風(fēng)險的基本原因在于金融企業(yè)從事貨幣經(jīng)營和信用活動的不確定性。具體包括：1.信息的不完全性與不對稱性；2.金融機構(gòu)之間的競爭日趨激烈；3.金融體系脆弱性加大；4.金融創(chuàng)新加大金融監(jiān)管的難度；5.金融機構(gòu)經(jīng)營環(huán)境缺陷；6.金融機構(gòu)制度不健全；7.經(jīng)濟體制性原因；8.金融投機9.其他原因。二.金融風(fēng)險管理的策略。答：處

25、理與控制金融風(fēng)險的策略和措施主要有：1.回避策略，是一種事前控制，指決策者考慮到風(fēng)險的存在，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險。2.防范策略，是指預(yù)防風(fēng)險的產(chǎn)生。3.抑制策略，又稱消縮策略，是指金融機構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險后，采取種種積極的措施以減少風(fēng)險發(fā)生的可能性和破壞程度。4.分散策略，是指利用它們之間的相關(guān)程度來取得最優(yōu)風(fēng)險組合。5.轉(zhuǎn)移策略，也是一種事前控制策略，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。6.補償策略，首先是將風(fēng)險報酬計入價格之中。其次是與貸款人訂立抵押條款。在有就是通過司法手段對債務(wù)人提起財產(chǎn)清理的訴訟。7.風(fēng)險監(jiān)管，包括外部監(jiān)管和內(nèi)部監(jiān)控。三.金融風(fēng)險可以從哪幾個方面來識別。答：可以從以下五個方

26、面來識別金融風(fēng)險：1.從資產(chǎn)負(fù)債表的總體狀況來識別。2.從信貸資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)來識別。3.從資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)來識別。4.從在險資產(chǎn)價值（aar）和資本充足程度來識別。5.從銀行的盈利能力來識別。四德爾菲法的基本特征與借款人“5C”法的主要內(nèi)容。答：1.德爾菲法的基本特征如下：被咨詢對象的匿名特征，即被咨詢的專家彼此并不知曉。研究方法的實證性。調(diào)查過程的往復(fù)性。2.在德爾菲法中，專家借以判斷一筆信貸是否應(yīng)發(fā)給借款人比較有效的決策依據(jù)是關(guān)于審查借款人五方面狀況的“5C”法，也有人稱為“專家制度法”，即審查借款人的品德與聲望，資格與能力，資金實力，擔(dān)保，經(jīng)營條件和商業(yè)周期。五. 金融機構(gòu)與工商企業(yè)比較，為

27、什么金融機構(gòu)保持流動性顯得更為重要。答：金融機構(gòu)是經(jīng)營貨幣信用的特殊企業(yè)，與工商企業(yè)比較，一是現(xiàn)金流動最頻繁；二是金融機構(gòu)的資產(chǎn)絕大部分是短期負(fù)債構(gòu)成的；三是流動性需求具有剛性特征；四是流動性是維持競爭力的基礎(chǔ)。因此金融企業(yè)保持流動性比工商企業(yè)顯得更為重要。六.銀行管理利率風(fēng)險的重要性。答：1.利率的波動會對金融工具的價格和收益產(chǎn)生重大的影響，這一影響可能是對我們有利的，如帶來額外的收益或減少利息支出，也可能是不利的，如帶來意外的損失或增加利息支出。2.參加社會經(jīng)濟活動的所有人都面臨著利率風(fēng)險，都有利率風(fēng)險管理的需要。對現(xiàn)代銀行而言，其利率風(fēng)險本質(zhì)上來源于利率性質(zhì)和期限的不匹配。具體來說，一種

28、是來源于傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，另一種來源于其資產(chǎn)組合中比重越來越高的債券投資。3.對商業(yè)銀行而言，承受一定的利率風(fēng)險是其合理利潤的重要來源，但過度的利率風(fēng)險不符合銀行經(jīng)營的審慎性原則，因此，必須對利率風(fēng)險進行有效的管理，保證銀行的安全與穩(wěn)健。七.外匯風(fēng)險管理中經(jīng)濟風(fēng)險管理的基本思路和方法。答：經(jīng)濟風(fēng)險的管理師防范，控制未預(yù)期到的匯率變動對未來現(xiàn)金流量的影響，不僅涉及財務(wù)管理，還涉及經(jīng)營管理的各個方面，其基本的思路是多樣化分散風(fēng)險，主要有財務(wù)管理法和經(jīng)營管理法兩種方法。其中，經(jīng)濟風(fēng)險的財務(wù)管理方法包括構(gòu)造合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)和財務(wù)多樣化；經(jīng)營管理法是指通過經(jīng)營多樣化來分散經(jīng)濟風(fēng)險，經(jīng)營多樣化包括經(jīng)營全球化

29、和業(yè)務(wù)多樣化兩個方面。八.如何建立起有效的操作風(fēng)險管理框架？答：構(gòu)建有效操作風(fēng)險管理框架式一項復(fù)雜任務(wù)，涉及大量的風(fēng)險管理工具盒技術(shù)，有效的操作風(fēng)險管理框架主要包括四個部分：戰(zhàn)略，流程，基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。一.操作風(fēng)險管理的戰(zhàn)略和政策1. 操作風(fēng)險管理的戰(zhàn)略包括業(yè)務(wù)目標(biāo)，金融機構(gòu)治理結(jié)構(gòu)，風(fēng)險偏好以及相關(guān)政策闡述。操作風(fēng)險管理戰(zhàn)略一般由董事會負(fù)責(zé)，和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)相結(jié)合。2. 操作風(fēng)險管理政策包括新產(chǎn)品開發(fā)，內(nèi)控，信息技術(shù)，人力資源，變化管理，業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃和內(nèi)部審計等多方面內(nèi)容，涉及金融機構(gòu)所有的業(yè)務(wù)活動。3. 根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議要求，銀行必須建議一個獨立的操作風(fēng)險管理小組，負(fù)責(zé)設(shè)計和實施銀行操作

30、風(fēng)險管理學(xué)系統(tǒng)。二操作風(fēng)險管理的過程操作風(fēng)險管理過程主要包括五個環(huán)節(jié)：第一個環(huán)節(jié)是確定操作風(fēng)險；第二個環(huán)節(jié)是風(fēng)險評估和量化；第三個環(huán)節(jié)是風(fēng)險管理和風(fēng)險緩釋；第四個環(huán)節(jié)是風(fēng)險監(jiān)控；第五個環(huán)節(jié)是風(fēng)險匯報。三操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)設(shè)施操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)設(shè)施是指風(fēng)險管理系統(tǒng)和管理工具，主要包括系統(tǒng)，數(shù)據(jù)，方法，政策和程序。四操作風(fēng)險管理的環(huán)境操作風(fēng)險管理的環(huán)境包括企業(yè)風(fēng)險文化和相關(guān)的外部因素。9簡論西方發(fā)達國家的金融風(fēng)險防范體系對構(gòu)筑我國金融風(fēng)險防范體系的借鑒意義。答：金融風(fēng)險積累到一定程度后，如不及時化解，最終會爆發(fā)金融危機。根據(jù)西方發(fā)達國家的經(jīng)驗，結(jié)合我國的金融市場實際，構(gòu)筑我國金融風(fēng)險防范體系非常重

31、要。我國與西方發(fā)達國家成熟金融市場相比，在規(guī)范程度、運行機制方面還有很大差距，借鑒西方發(fā)達國家金融風(fēng)險防范體系，重點關(guān)注以下方面：建立金融風(fēng)險評估體系；建立預(yù)警信息系統(tǒng)；建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)；加強審慎監(jiān)管體系建設(shè)。10.簡論網(wǎng)絡(luò)金融風(fēng)險的管理的今后的工作重點。答：1發(fā)展網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)，加強金融業(yè)務(wù)建設(shè)。2、加強網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險識別和管理。3、進行外部資源的整合與管理。4、引進專業(yè)技術(shù)人才，搞好專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)，強化建設(shè)網(wǎng)絡(luò)金融知識的儲備，特別是同時具備網(wǎng)絡(luò)知識和金融知識的人才培養(yǎng)，徹底解決科技人才的“瓶頸”問題。5、加強網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的研究開發(fā)。6、加強網(wǎng)絡(luò)金融的立法建設(shè)，以滿足金融監(jiān)管的要求。7、

32、加強業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實施。11.簡論金融工程迅速發(fā)展的動因。P140答：金融工程的迅速發(fā)展是多種因素綜合作用的結(jié)果，一類因素與金融工程的需求有關(guān)，包括經(jīng)濟環(huán)境中不確定性的增強，制度因素，社會對理財?shù)囊蟮龋灰活愂菇鹑诠こ坛蔀榭赡?，包括科學(xué)技術(shù)的進步，金融理論的發(fā)展等。1.經(jīng)濟環(huán)境急劇變化導(dǎo)致經(jīng)濟活動中的不確定性增強，各種風(fēng)險管理技術(shù)和金融創(chuàng)新應(yīng)運而生，推動了金融工程的發(fā)展。2.經(jīng)濟發(fā)展水平的提高促進了社會財富的增長，引發(fā)了經(jīng)濟生活中廣泛的理財需求，推動個性化金融服務(wù)的發(fā)展和金融產(chǎn)品的創(chuàng)新。3.制度因素對金融工程的發(fā)展具有雙重作用，一方面許多金融產(chǎn)品的設(shè)計目的是為了規(guī)避甚至突破制度，另一方面放松管制使

33、得許多金融產(chǎn)品的創(chuàng)新成為可能，4.技術(shù)進步因素主要是指對金融工程起推動作用的相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，包括數(shù)理分析技術(shù)，計算機信息技術(shù)以及數(shù)值計算和仿真技術(shù)等，5金融理論的發(fā)展是金融工程得以確立的基礎(chǔ)和前提。12.簡述期權(quán)價值的構(gòu)成。P130答：從理論上說，期權(quán)的價值包含了內(nèi)在價值和時間價值兩部分。期權(quán)的內(nèi)在價值，是指期權(quán)持有者立即行使期權(quán)所能獲得的單位收益。這取決于期權(quán)協(xié)議價格s與標(biāo)的的資產(chǎn)的市場價格X。根據(jù)期權(quán)合約的協(xié)議價格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的關(guān)系，可以吧期權(quán)的狀態(tài)分為實值，虛值和兩平。在到期日之前，期權(quán)的價格通常高于其內(nèi)在價值，多岀來的部分被稱為期權(quán)的時間價值。期權(quán)的時間價值主要取決以下幾個因素：

34、一是標(biāo)的資產(chǎn)的波動性，二是期權(quán)合約的期限，三是利率的高低。13.試論金融信托投資機構(gòu)的風(fēng)險管理原則與風(fēng)險管理框架。P121答：信托機構(gòu)經(jīng)營的原則：1. 最大利益和謹(jǐn)慎管理原則。恪盡職守，履行誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，維護受益人的最大利益。2. 利益沖突防范規(guī)則。信托公司應(yīng)當(dāng)親自處理信托事務(wù)，信托公司對相關(guān)當(dāng)事人及事務(wù)和資料負(fù)有保密義務(wù)，信托公司應(yīng)定期向委托人、受益人報告相關(guān)信息。3. 遵循信托財產(chǎn)的獨立性原則。信托公司應(yīng)當(dāng)將信托財產(chǎn)獨立記賬，信托公司應(yīng)當(dāng)依法建賬，對信托業(yè)務(wù)獨立核算，信托公司的信托業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)獨立于公司的其他部門。信托投資公司全面風(fēng)險管理體系的基本結(jié)構(gòu)：構(gòu)建以董事會為核

35、心的覆蓋公司整體的矩陣式風(fēng)險管理體系，主要包括以下幾個方面的工作：（1）公司董事會及下屬的風(fēng)險管理委員通過風(fēng)險管理意圖的逐級向下傳遞，實現(xiàn)對公司經(jīng)營風(fēng)險的前端控制和縱向風(fēng)險信息傳遞。（2）設(shè)立董事會領(lǐng)導(dǎo)下的具有高度獨立性的風(fēng)險管理部門。（3）在業(yè)務(wù)前端設(shè)置風(fēng)險管理專員。14.簡論證券公司投資銀行業(yè)務(wù)中并購業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。P106答：（一）結(jié)合我國實際情況，加快相關(guān)的法律法規(guī)建設(shè)投資銀行要充分利用現(xiàn)有的法律法規(guī)和政策，在可能的范圍內(nèi)積極拓展業(yè)務(wù)，并根據(jù)我國的實際情況，借鑒外國經(jīng)驗，進行制度創(chuàng)新。應(yīng)快對投資銀行的設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)立程序、業(yè)務(wù)范圍、基本經(jīng)營規(guī)則、分監(jiān)合并、財務(wù)會計、監(jiān)督管理、法律責(zé)任等事

36、項作法律卜的明確規(guī)定，并在適當(dāng)時機岀臺投資銀行法等相關(guān)法律。同時，現(xiàn)有的一些相關(guān)法律法規(guī)也存在著不利于投資銀行及企業(yè)并購發(fā)展的矛盾，也應(yīng)對現(xiàn)有有關(guān)法律法規(guī)加以適當(dāng)修訂與補充。進一步完善相關(guān)企業(yè)并購與反壟斷方面的法律、法規(guī)，確保企業(yè)并購在法制軌道健康運行。（二）調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，在并購業(yè)務(wù)方面樹立自己的特色我國的投資銀行必須轉(zhuǎn)變觀念，徹底擺脫塒傳統(tǒng)型業(yè)務(wù)的過分依賴，把企業(yè)并購業(yè)務(wù)作為公司的核心業(yè)務(wù)發(fā)展，充分利用現(xiàn)在有利的經(jīng)濟形勢增加并購業(yè)務(wù)在總收入中的比重。投資銀行要想在并購場上發(fā)揮主導(dǎo)作用，就必須提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，樹立并購業(yè)務(wù)的特色，在業(yè)務(wù)的技術(shù)含量上拉開與其他市場中介的差距。（三）培養(yǎng)并購業(yè)務(wù)

37、專業(yè)人才，逐漸推動投資銀行的規(guī)?；ㄔO(shè)并購業(yè)務(wù)不僅需要系統(tǒng)地掌握和分析信息，而且需要高度發(fā)揮的構(gòu)思和創(chuàng)意，更需要調(diào)動和組合資源實施方案的能力，這需要大量精通并購業(yè)務(wù)的高素質(zhì)專業(yè)人才，目前活躍在我國并購市場上的操作人員大多數(shù)是以前的發(fā)行人員，無論在操作上，還是在思維模式上，他們都難以滿足并購業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。因此，專業(yè)人才的培養(yǎng)對投資銀行并購業(yè)務(wù)的開展顯得特別重要。投資銀行本身也要積極參與并購重組，加速資本集中，向規(guī)?；D(zhuǎn)變，組建有競爭實力的投資銀行參與競爭。（四）明確政府在企業(yè)并購活動中的角色明確政府在企業(yè)并購活動中的角色。政府對于投資銀行開展的并購業(yè)務(wù)和企業(yè)的具體操作應(yīng)該在宏觀上加以引導(dǎo)，對企

38、業(yè)并購活動中發(fā)生的各種問題進行客觀的調(diào)節(jié)和仲裁，對企業(yè)的并購活動進行有效的監(jiān)督，在必要時對存在壟斷性、欺詐性和強迫性的并購活動進行行政處罰，充分發(fā)揮政府的市場協(xié)調(diào)和監(jiān)督作用。15保險公司如何進行整體風(fēng)險管理。P97答：（一）針對保險公司可以控制和主動防范的內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險采取的措施1. 加強資產(chǎn)風(fēng)險的管理，建立宏觀及微觀風(fēng)險管理模式，形成資產(chǎn)風(fēng)險管理體系；定期召開風(fēng)險管理會議，將資產(chǎn)風(fēng)險管理貫穿在日常工作中；開發(fā)使用風(fēng)險管理軟件系統(tǒng)，利用VAR風(fēng)險分析模型進行資產(chǎn)風(fēng)險分析。2. 完善核保制度控制承保風(fēng)險，堅持規(guī)模與效益并重，展業(yè)與管理同步的經(jīng)營思想，加強業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，制定與利潤相關(guān)的考核指標(biāo)，并把

39、這些指標(biāo)作為經(jīng)營者業(yè)績考核的重要依據(jù)；完善核保制度，加強核保管理，科學(xué)設(shè)定核保權(quán)限，將核保質(zhì)量同核保人員經(jīng)濟利益掛鉤；提高核保人員素質(zhì)，實行資格考核；改善核保條件，提高核保技術(shù)，提升電子化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作水平。3. 強化費率管理避免定價風(fēng)險，建立并實行分級管理制度，根據(jù)不同險種的業(yè)務(wù)規(guī)模、經(jīng)營期限、風(fēng)險程度、技術(shù)要求，實施不同的費率管理辦法，分別實行標(biāo)準(zhǔn)費率、審批費率、報備費率和自由費率；建立并實行差別費率制度，體現(xiàn)地域差別、被保險人差別、保險人差別；建立并實行費率稽查制度，盡快延伸保監(jiān)會各地監(jiān)管機構(gòu)，合理確定稽查要素，對檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為依法處理；抓緊建立費率管理法規(guī)體系，使其能夠適合

40、現(xiàn)階段保險業(yè)務(wù)發(fā)展的要求并覆蓋費率管理的各個方面及各個環(huán)節(jié)。4. 加強道德風(fēng)險的防范與管理，應(yīng)提高代理人的風(fēng)險防范意識，建立代理人承保質(zhì)量的評估體系，建立和強化理賠報案制度，提高全民的法律意識和道德水準(zhǔn)。（二）針對保險公司不能控制只能化解的外部環(huán)境風(fēng)險采取的措施1. 經(jīng)營者要從單純地追求業(yè)務(wù)規(guī)模、市場份額轉(zhuǎn)變到以經(jīng)濟效益為目標(biāo)，同時要改革目前的一級法人核算體制，對分支公司實行子公司化經(jīng)營，使其經(jīng)營結(jié)果直接與企業(yè)經(jīng)營者和員工的利益聯(lián)系在一起。2.要加快培養(yǎng)人才，在短時間內(nèi)培養(yǎng)一批懂壽險、懂經(jīng)營、懂管理的經(jīng)營者，按人壽保險自身的內(nèi)在規(guī)律去經(jīng)營管理壽險公司。3. 積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展低預(yù)定利率

41、、非利率敏感型產(chǎn)品及資產(chǎn)管理型產(chǎn)品，大力發(fā)展保障型的產(chǎn)品，提高保險公司盈利水平。4. 實行財務(wù)再保險，提高風(fēng)險轉(zhuǎn)移的效率，擴大可保風(fēng)險的范圍并將風(fēng)險直接轉(zhuǎn)嫁到資本市場，利用資本市場直接融資來增強承保能力。5. 強化內(nèi)部資金管理，聘請專業(yè)人員，增強時間效益意識和資金運用成本意識，采用先進的資金管理手段，提高資金收益率。6. 強化業(yè)務(wù)管理，嚴(yán)格核保核賠，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量，防范和控制風(fēng)險，從風(fēng)險的管理和控制中提高直接盈利水平；加強人員培訓(xùn)，精簡隊伍，提高勞動生產(chǎn)率，降低管理成本，提高間接盈利水平；加快信息系統(tǒng)建設(shè)，減少環(huán)節(jié)，集中管理，提高效益，增加費差益去化解利差損。7. 積極推動長期壽險業(yè)務(wù)的再保險實

42、施，并對以前高預(yù)訂利率業(yè)務(wù)采取措施鼓勵退保或轉(zhuǎn)保。8.充分利用國家降低營業(yè)稅的優(yōu)惠政策，爭取國家給予更多的財政、稅收、投資的政策支持。16.論述減少商業(yè)銀行存款風(fēng)險的主要途徑。答：1合理控制負(fù)債規(guī)模，限制負(fù)債成本，提高資本運用效率。2改善和優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，是擴大低息和無息負(fù)債的比重。3加強利息支岀等存款成本管理。4建立穩(wěn)定的客戶群，保持穩(wěn)定的存款規(guī)模和結(jié)構(gòu)。5推進業(yè)務(wù)創(chuàng)新。6實施存款保險。五、簡答題1.簡述金融風(fēng)險與一般風(fēng)險的比較。答：從金融風(fēng)險的內(nèi)涵看，內(nèi)容要比一般的風(fēng)險內(nèi)容豐富得多。從金融風(fēng)險的外延看，其范圍要比一般風(fēng)險的范圍小得多。相對于一般風(fēng)險：1.金融風(fēng)險是資金借貸和資金經(jīng)營的風(fēng)險。2

43、.金融風(fēng)險具有收益與損失的雙重性。3.金融風(fēng)險有可計量和不可計量之分。4.金融風(fēng)險是調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)濟的機制。2.簡述金融風(fēng)險的特征。答：金融風(fēng)險除了具有一般風(fēng)險的基本特征外，還有以下特征：1.隱蔽性2.擴展性3.加速性。4可控性。3.簡述金融風(fēng)險管理的目的答：金融風(fēng)險管理的目的，概括來講包括：1、保證各金融機構(gòu)和整個金融體系的穩(wěn)健安全；2、維護社會公眾的利益；3.保證金融機構(gòu)的公平競爭和較高效率；4.保證國家宏觀貨幣政策制定和貫徹執(zhí)行。4.簡述金融風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的構(gòu)成。答:金融風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)基本由三部分組成：數(shù)據(jù)倉庫，中間數(shù)據(jù)處理器和數(shù)據(jù)分析層。數(shù)據(jù)倉庫倉儲前臺交易記錄信息，各種風(fēng)險頭寸

44、和金融工具信息及交易對手信息等。中間數(shù)據(jù)處理器主要是將前臺收集到的原始數(shù)據(jù)信息進行分類識別和處理，并抽取其內(nèi)在特制，按照不同數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和類型將其分別存儲到數(shù)據(jù)倉庫的相應(yīng)的位置，數(shù)據(jù)分析層是數(shù)據(jù)處理的最高階段，它要根據(jù)風(fēng)險管理的不同需要從數(shù)據(jù)倉庫中抽取信息進行分析。5. 簡述依照“貸款風(fēng)險五級分類法”，貸款風(fēng)險的分類。答：“貸款風(fēng)險五級分類法”即按貸款風(fēng)險從小到大的順序，將貸款依次分為“正常，關(guān)注，次級，可疑，損失”五個級別，其后三個級別為不良貸款。6.簡述控制信貸風(fēng)險的幾種措施。答：控制信貸風(fēng)險通常采取避開風(fēng)險，減少風(fēng)險，轉(zhuǎn)移風(fēng)險和分散風(fēng)險四種措施。7.簡述導(dǎo)致信貸風(fēng)險的風(fēng)險因素。答：1.借款人

45、經(jīng)營狀況，財務(wù)狀況，利潤水平的不確定性以及信用等級狀況的多變性。2.宏觀經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的不穩(wěn)定性3.自然社會經(jīng)濟生活中可變事件的不確定性。4.經(jīng)濟變量的不規(guī)則變動。5.社會誠信水平和信用狀況，心理預(yù)期，信息的充分性，道德風(fēng)險等。8.簡述信用評價制度的作用。答：信用評級制度在投資人與籌資人之間架起一道信息的橋梁，由客觀公正的第三者對舉債公司進行信用強度的調(diào)查分析，并將分析結(jié)果以簡明的等級形式報道岀來，作為投資人的決策參考，是投資人的認(rèn)知風(fēng)險得以降低，資本市場得以順暢運作。9.簡述信用風(fēng)險對流動性風(fēng)險產(chǎn)生的影響。答：信用風(fēng)險會破壞流動性良性循環(huán)，防范于化解信用風(fēng)險，也是避免流動性風(fēng)險的要求。10.簡

46、述預(yù)期收入理論的缺陷。答：借款人的預(yù)期收入難以把握，因此按該種理論經(jīng)營貸款會增加信貸風(fēng)險。11.簡述利用遠期利率協(xié)定管理利率風(fēng)險的利弊。答：1:優(yōu)點靈活性強，信用風(fēng)險低，交易便利與操作性強。2:不足相當(dāng)期貨，期權(quán)而言，信用風(fēng)險要大一些；為場外交易，找到交易對手難或者條件更為苛刻；結(jié)清不便；放棄了利率發(fā)生有利變動帶來額外收益的可能性。12.簡述利率期貨的套期保值原理。答：一般情況下，期貨利率和現(xiàn)貨利率的變動方向是一致的。因此現(xiàn)貨市場買進或者賣出一種有息資產(chǎn)的同時，在期貨市場上賣岀或者買進同等數(shù)額的同一有息資產(chǎn)就可以達到保值的目的。13.簡述經(jīng)濟風(fēng)險與交易風(fēng)險，折算風(fēng)險的區(qū)別。答：經(jīng)濟風(fēng)險的影響是

47、長期的，交易風(fēng)險和折算風(fēng)險的影響是一次性的；經(jīng)濟風(fēng)險引起的是潛在的損失，而交易風(fēng)險和折算風(fēng)險引起的分別是實際損失和賬面損失。14.簡述非銀行經(jīng)濟主體的交易風(fēng)險管理方法中，選擇有利的合同貨幣所應(yīng)遵循的基本原則。答：選擇有利的合同貨幣應(yīng)遵循以下基本原則：1.爭取使用本幣2.出口或?qū)ν赓J款爭取使用硬貨幣，進口或向外借款爭取使用軟貨幣；3.爭取使用兩種以上的軟硬搭配的貨幣。15.操作風(fēng)險管理的原則。答：根據(jù)巴塞爾委員會提岀的操作風(fēng)險管理事項原則包括：1.董事會應(yīng)當(dāng)意識到操作風(fēng)險管理的主要內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)，定期復(fù)議銀行操作風(fēng)險管理框架。2.董事會應(yīng)當(dāng)保證由操作上獨立的，受過訓(xùn)練，有經(jīng)驗的人員對操作風(fēng)險管理

48、架構(gòu)進行有效，全面而獨立的審計。3.高級管理人員有責(zé)任實施董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險管理框架。4.銀行應(yīng)該對所有重要的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)活動，管理過程，管理體系內(nèi)在的操作風(fēng)險進行確定和評估。5.銀行應(yīng)該對操作風(fēng)險和重大的損失進行日常監(jiān)控，對高級管理人員和董事會進行日常報告。6.銀行應(yīng)該有相應(yīng)的政策，過程和程序來控制重大的操作風(fēng)險，7.銀行應(yīng)具備業(yè)務(wù)連續(xù)計劃，以保證連續(xù)業(yè)務(wù)操作能力，在業(yè)務(wù)中斷的情況下使損失最小。8.銀行監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)要求所有銀行建立一個有效的框架來確定，評估，控制和緩釋操作風(fēng)險，作為全面風(fēng)險管理的一部分。9.監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)該直接或間接地對銀行操作風(fēng)險的政策，程序和做法進行日常，獨立評估。10.銀行應(yīng)

49、該進行充分而公開的信息披露，讓市場參與者評估銀行操作風(fēng)險的管理方法。16.操作風(fēng)險評估和測量的步驟。答：操作風(fēng)險評估和測量包括四個步驟：1.收集信息2.風(fēng)險評估框架3.考核和核實4.風(fēng)險管理行動。17簡述資本賬戶自由化的金融風(fēng)險。答：資本賬戶自由化會帶來如下金融風(fēng)險：導(dǎo)致打量風(fēng)險資本注入和資本的突然性逆轉(zhuǎn)，影響宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定；帶來過度借款和道德風(fēng)險，危及銀行體系的穩(wěn)定；為國際投機資本特別是國外套利沖擊本國金融市場打開了方便之門。18簡述金融風(fēng)險與金融危機的相關(guān)性。答：金融風(fēng)險與金融危機存在密切的關(guān)系，金融風(fēng)險累積、國內(nèi)突發(fā)事件、匯率政策和資本投機等，都可能引發(fā)或促使金融危機的爆發(fā)。19簡要介紹

50、網(wǎng)絡(luò)金融的主要內(nèi)容及特點。答：網(wǎng)絡(luò)金融主要包括：網(wǎng)絡(luò)銀行、網(wǎng)絡(luò)保險、網(wǎng)絡(luò)證券和網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)等網(wǎng)絡(luò)銀行特點：1、電子虛擬服務(wù)方式2、運行環(huán)境開放3、模糊的業(yè)務(wù)時空界限4、業(yè)務(wù)實時處理5、交易費用與物理地點的非相關(guān)性。網(wǎng)絡(luò)保險特點：擴大知名度，提高競爭力，簡化保險商品交易手續(xù)，提高效率，降低成本，方便保險產(chǎn)品的宣傳，促進保險公司和保險消費者雙方的相互了解，等等。網(wǎng)絡(luò)證券特點：沒有時空界限，交易成本降低，對客戶的服務(wù)質(zhì)量提高。20簡要介紹網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險分類和風(fēng)險管理。答：主要有以下九類：信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、價格風(fēng)險、外匯風(fēng)險、交易風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽風(fēng)險。網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險管理分三

51、步驟，即評估風(fēng)險、管理和控制風(fēng)險以及監(jiān)控風(fēng)險。21簡述無套利分析方法。答：無套利分析法就是分析在沒有套利機會存在時的金融資產(chǎn)價格。22簡述收益與風(fēng)險的關(guān)系。答：收益與風(fēng)險是相對應(yīng)的，即高收益通常與高風(fēng)險對應(yīng)，低收益與低風(fēng)險對應(yīng)。不符合此原則的收益率不可能長期存在。23簡述金融衍生工具的特征。答：國際會計準(zhǔn)則第39號將金融衍生工具的特征歸納如下：1其價值隨特定的利率、證券價格、商品價格、匯率、價格或利率指數(shù)、信用等級、信用指數(shù)或類似變量的變動而變動；2較少的凈投資；3在未來日期結(jié)算。24簡述市場風(fēng)險的限額管理方法。答：金融機構(gòu)在進行衍生工具交易時，在對市場風(fēng)險進行評估后應(yīng)該設(shè)定相應(yīng)的風(fēng)險限額，從

52、而構(gòu)成風(fēng)險限額體系。這是金融機構(gòu)管理市場風(fēng)險的主要方法。常用的風(fēng)險限額包括：總頭寸限額、止損限額、缺口限額、VaR限額和期權(quán)限額。25簡述農(nóng)村信用社的風(fēng)險管理框架。答：包括風(fēng)險識別、風(fēng)險估價、風(fēng)險控制和風(fēng)險的財務(wù)處理等主要環(huán)節(jié)。26簡述金融租賃的主要風(fēng)險。答：信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險、技術(shù)落后風(fēng)險、政治風(fēng)險、自然災(zāi)害風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、操作風(fēng)險。27簡述證券公司風(fēng)險管理的目標(biāo)。P106答：1.證券公司風(fēng)險管理的目標(biāo)是：（1）保護證券公司免受市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，流動性風(fēng)險，操作風(fēng)險以及法律風(fēng)險的沖擊和損失；（2）保護整個金融行業(yè)免受系統(tǒng)性風(fēng)險的沖擊；（3）保護證券公司的客戶免受大的非市場損失。（4）保護證券公司免受信譽風(fēng)險。28簡述證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。P106答：經(jīng)濟業(yè)務(wù)的風(fēng)險應(yīng)著眼于制度的建設(shè)，體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）建設(shè)健全證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的行業(yè)規(guī)范。（2）建立公司總部，經(jīng)濟業(yè)務(wù)部和營業(yè)部的三級風(fēng)險控制體現(xiàn)，并對營業(yè)部的風(fēng)險程度進行分類監(jiān)控（3）利用現(xiàn)代化通信手段，加大信息系統(tǒng)投入，通過衛(wèi)星系統(tǒng)和地面DDN，實現(xiàn)地空兩條線，對營業(yè)部進行實時監(jiān)控（4）加強稽核審計的力度，確保營業(yè)部財務(wù)明晰，及時與總公司結(jié)算，完善各類突發(fā)