建立屬于自己的高成功率交易系統(tǒng)

1、 交易系統(tǒng)的建立什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須對(duì)投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須符合使用者的心理特征、投資對(duì)象的統(tǒng)計(jì)特征以及投資資金的風(fēng)險(xiǎn)特征。交易系統(tǒng)的主要功能、控制價(jià)格。、控制自己。、控制價(jià)格。、控制自己。成功交易的一個(gè)秘密就是找到一套適合你自己的交易成功交易的一個(gè)秘密就是找到一套適合你自己的交易系統(tǒng)。這個(gè)交易系統(tǒng)是系統(tǒng)。這個(gè)交易系統(tǒng)是非機(jī)械的非機(jī)械的，適合你自己個(gè)性的適合你自己個(gè)性的，有完善的交易思想有完善的交易思想、細(xì)致的市場(chǎng)分析和整體操作方案細(xì)致的市

2、場(chǎng)分析和整體操作方案的的，在風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的贏家都有自已的交易系統(tǒng)，因此尋，在風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的贏家都有自已的交易系統(tǒng)，因此尋找適合自已的交易系統(tǒng)與完善自已的交易系統(tǒng)是專業(yè)找適合自已的交易系統(tǒng)與完善自已的交易系統(tǒng)是專業(yè)交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。交易系統(tǒng)的特點(diǎn)完整性和客觀性完整性和客觀性。它保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上來(lái)說(shuō)，對(duì)任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。系統(tǒng)的可重復(fù)性即是方法的科學(xué)性，系統(tǒng)交易方法屬于科學(xué)型的投資交易方法。大部分投資人往往把決策的重點(diǎn)放在對(duì)市場(chǎng)的分析和判斷上，其實(shí)這是非常偏頗的。成功的投資不但需要

3、正確的市場(chǎng)分析，而且需要正確的風(fēng)險(xiǎn)管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風(fēng)險(xiǎn)管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統(tǒng)（Mind、Money、Market）。如果用一個(gè)比方來(lái)形容，對(duì)市場(chǎng)的判斷在投資行為的重要性中只占1%而已，被大多數(shù)投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場(chǎng)分析是管理的前提，只有從正確的市場(chǎng)分析出發(fā)，才能建立起具有正期望值的交易系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)管理只有在正期望值的交易系統(tǒng)下才能發(fā)揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯(lián)系橋梁和紐帶。一個(gè)人如果心理素質(zhì)不好，則往往會(huì)偏離正確的市場(chǎng)分析方法，以主觀愿望代替客觀分析，也常常會(huì)背離風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。Mind（心理控制）

4、（心理控制）Money （資金管理）（資金管理）Market （分析能力）（分析能力）交易系統(tǒng)的三大優(yōu)點(diǎn)1.交易系統(tǒng)能讓投資人在效率市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定的贏交易系統(tǒng)能讓投資人在效率市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定的贏利。利。2.交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的控制風(fēng)險(xiǎn)交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的控制風(fēng)險(xiǎn)。3.交易系統(tǒng)可以幫助投資人有效的克服心理弱點(diǎn)，交易系統(tǒng)可以幫助投資人有效的克服心理弱點(diǎn)，這也可能是交易系統(tǒng)的最大的優(yōu)點(diǎn)。這也可能是交易系統(tǒng)的最大的優(yōu)點(diǎn)。交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)穩(wěn)定的盈利有效的控制風(fēng)險(xiǎn)克服心理弱點(diǎn)交易系統(tǒng)能讓投資人在效率市場(chǎng)持交易系統(tǒng)能讓投資人在效率市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定的贏利續(xù)穩(wěn)定的贏利投資人若想在效率市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定的贏利

5、，必須成功的解決兩大問(wèn)題：1、如何在高度隨機(jī)的價(jià)格波動(dòng)中尋找非隨機(jī)的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱點(diǎn)，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實(shí)踐都證明，交易系統(tǒng)在上述兩方面都是投資人的有力助手。大多數(shù)投資者在進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候，對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)沒(méi)有系統(tǒng)的觀點(diǎn)。很多投資人根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的某種認(rèn)識(shí)，就片面的承認(rèn)或否認(rèn)一種交易思路的可行性，其實(shí)他們不知道，要想客觀的評(píng)價(jià)一種交易方法，就要確認(rèn)該方法在統(tǒng)計(jì)概率意義上的有效性。無(wú)論是隨機(jī)還是非隨機(jī)的價(jià)格波動(dòng)中不具備統(tǒng)計(jì)意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機(jī)會(huì)而沒(méi)有長(zhǎng)期穩(wěn)定獲勝的可能。而交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)方式可以幫助投資者有效的克服對(duì)方法認(rèn)識(shí)的盲目性和

6、片面性。交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的控制風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)實(shí)踐證明，不使用交易系統(tǒng)的投資人，難以準(zhǔn)確而系統(tǒng)的控制風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有交易系統(tǒng)做指導(dǎo)時(shí)，投資人很難定量評(píng)估每次進(jìn)場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)，并且很難評(píng)估單次交易的風(fēng)險(xiǎn)在總體風(fēng)險(xiǎn)中的意義。而交易系統(tǒng)的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預(yù)期利潤(rùn)率、預(yù)期損失金額、預(yù)期最大虧損、預(yù)期連續(xù)贏利次數(shù)、預(yù)期連續(xù)虧損次數(shù)等，這些都是投資風(fēng)險(xiǎn)管理的重要參數(shù)。交易系統(tǒng)可以幫助投資人有效的克交易系統(tǒng)可以幫助投資人有效的克服心理弱點(diǎn)服心理弱點(diǎn)交易系統(tǒng)使交易決策的過(guò)程更加程序化、公開(kāi)化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處于模糊狀態(tài)的選擇過(guò)程轉(zhuǎn)變?yōu)槎康臄?shù)

7、值化的選擇過(guò)程，即單純判定信號(hào)系統(tǒng)的反映以及執(zhí)行信號(hào)所代表的決策。交易系統(tǒng)幾個(gè)核心內(nèi)涵交易系統(tǒng)幾個(gè)核心內(nèi)涵1.心態(tài)核心心態(tài)核心2.得失核心得失核心3.技術(shù)核心技術(shù)核心4.控制核心控制核心5.跟蹤核心跟蹤核心6.空倉(cāng)核心空倉(cāng)核心1.心態(tài)核心心態(tài)核心在交易系統(tǒng)沒(méi)有提出可交易行情時(shí)期，心態(tài)如何擺正，并且做到行與心合一，是交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮系統(tǒng)交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統(tǒng)，但心態(tài)急噪，無(wú)法忍耐空倉(cāng)或者視那些持續(xù)飚升或持續(xù)下跌但不知道如何控制風(fēng)險(xiǎn)才為合理而又強(qiáng)行介入，那么，作為脫離交易系統(tǒng)控制，導(dǎo)致的失敗，就不能歸咎于交易系統(tǒng)程序失敗，是心態(tài)失敗導(dǎo)致了交易失敗。因此，所以認(rèn)為，心態(tài)是最重要的，

8、決定了交易系統(tǒng)的成敗。2.得失核心得失核心不同的資金起點(diǎn)，有不同的得失。如1000萬(wàn)與10萬(wàn)，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握1000萬(wàn)的個(gè)體，其將收益目標(biāo)或會(huì)降低到年50%，甚至更低，其收益高于10萬(wàn)翻倍許多，其心理要求和技術(shù)要求就會(huì)大幅度的降低。因此，導(dǎo)致了不同的交易系系統(tǒng)。就其性質(zhì)，1000萬(wàn)的個(gè)體很有可能看重中線交易系統(tǒng)，10萬(wàn)的個(gè)體很有可能看重短線交易3.技術(shù)核心技術(shù)核心市場(chǎng)獲利模式就三種，超跌反彈做多、高拋低吸多空皆做、強(qiáng)勢(shì)追高破位追低追漲殺跌。1超跌反彈，超，超到什么程度必反？彈，彈到什么程度要跌？2高拋低吸，高，高到什么程度為高？低，低到什么程度為低？吸，吸是一次還是多次？3

9、強(qiáng)勢(shì)追高，強(qiáng)，什么時(shí)期可以追，什么時(shí)期不能追？追，高到什么程度還可以追？超跌反彈，超跌反彈，不同的人有不同的分析基點(diǎn)，那么，定義這個(gè)超，就可以采用歷史統(tǒng)計(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)。例如，高點(diǎn)下降超過(guò)60%，并且在形態(tài)、成交量分布等等技術(shù)，都達(dá)到適當(dāng)，那么，這個(gè)超，就是必反的定義。歷史統(tǒng)計(jì)應(yīng)該成功率非常高才對(duì)，如果，還是很低，那么，這個(gè)就不是超。4.控制核心控制核心在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號(hào)時(shí)期，因?yàn)楸厝淮嬖诓淮_定性，就需要資金管理來(lái)將不確定性（我們稱為風(fēng)險(xiǎn)管理）降到最大可控程度，這個(gè)并不是技術(shù)交易系統(tǒng)的內(nèi)容。假設(shè)，一個(gè)可以達(dá)到70%成功率的技術(shù)交易系統(tǒng)，如果加入資金管理，可以提升到80%，那么，這個(gè)技術(shù)交易系統(tǒng)的成功率就是80%，而不是70%。5.跟蹤核心跟蹤核心在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號(hào)時(shí)期，并交易介入。后市趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)是否有轉(zhuǎn)市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統(tǒng)，還應(yīng)該有一個(gè)配套的好的趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)存在，以決定趨勢(shì)的終結(jié)，以便于，讓利潤(rùn)奔跑。6.空倉(cāng)核心空倉(cāng)核心當(dāng)交易系統(tǒng)沒(méi)有信號(hào)時(shí)期，是否能夠達(dá)到空倉(cāng)所需要的心理素質(zhì)，這也是交易系統(tǒng)成敗的重大問(wèn)題。由此，可以清晰看到，技術(shù)交易