建立屬于自己的高成功率交易系統(tǒng)

1、 交易系統(tǒng)的建立什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系。一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，必須對投資決策的各個相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，必須符合使用者的心理特征、投資對象的統(tǒng)計特征以及投資資金的風(fēng)險特征。交易系統(tǒng)的主要功能、控制價格。、控制自己。、控制價格。、控制自己。成功交易的一個秘密就是找到一套適合你自己的交易成功交易的一個秘密就是找到一套適合你自己的交易系統(tǒng)。這個交易系統(tǒng)是系統(tǒng)。這個交易系統(tǒng)是非機(jī)械的非機(jī)械的，適合你自己個性的適合你自己個性的，有完善的交易思想有完善的交易思想、細(xì)致的市場分析和整體操作方案細(xì)致的市

2、場分析和整體操作方案的的，在風(fēng)險市場的贏家都有自已的交易系統(tǒng)，因此尋，在風(fēng)險市場的贏家都有自已的交易系統(tǒng)，因此尋找適合自已的交易系統(tǒng)與完善自已的交易系統(tǒng)是專業(yè)找適合自已的交易系統(tǒng)與完善自已的交易系統(tǒng)是專業(yè)交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。交易系統(tǒng)的特點完整性和客觀性完整性和客觀性。它保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。系統(tǒng)的可重復(fù)性即是方法的科學(xué)性，系統(tǒng)交易方法屬于科學(xué)型的投資交易方法。大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要

3、正確的市場分析，而且需要正確的風(fēng)險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風(fēng)險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統(tǒng)（Mind、Money、Market）。如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只占1%而已，被大多數(shù)投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發(fā)，才能建立起具有正期望值的交易系統(tǒng)，風(fēng)險管理只有在正期望值的交易系統(tǒng)下才能發(fā)揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯(lián)系橋梁和紐帶。一個人如果心理素質(zhì)不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀愿望代替客觀分析，也常常會背離風(fēng)險管理的基本原則。Mind（心理控制）

4、（心理控制）Money （資金管理）（資金管理）Market （分析能力）（分析能力）交易系統(tǒng)的三大優(yōu)點1.交易系統(tǒng)能讓投資人在效率市場持續(xù)穩(wěn)定的贏交易系統(tǒng)能讓投資人在效率市場持續(xù)穩(wěn)定的贏利。利。2.交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的控制風(fēng)險交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的控制風(fēng)險。3.交易系統(tǒng)可以幫助投資人有效的克服心理弱點，交易系統(tǒng)可以幫助投資人有效的克服心理弱點，這也可能是交易系統(tǒng)的最大的優(yōu)點。這也可能是交易系統(tǒng)的最大的優(yōu)點。交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)穩(wěn)定的盈利有效的控制風(fēng)險克服心理弱點交易系統(tǒng)能讓投資人在效率市場持交易系統(tǒng)能讓投資人在效率市場持續(xù)穩(wěn)定的贏利續(xù)穩(wěn)定的贏利投資人若想在效率市場持續(xù)穩(wěn)定的贏利

5、，必須成功的解決兩大問題：1、如何在高度隨機(jī)的價格波動中尋找非隨機(jī)的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱點，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實踐都證明，交易系統(tǒng)在上述兩方面都是投資人的有力助手。大多數(shù)投資者在進(jìn)入市場的時候，對市場的認(rèn)識沒有系統(tǒng)的觀點。很多投資人根據(jù)對市場的某種認(rèn)識，就片面的承認(rèn)或否認(rèn)一種交易思路的可行性，其實他們不知道，要想客觀的評價一種交易方法，就要確認(rèn)該方法在統(tǒng)計概率意義上的有效性。無論是隨機(jī)還是非隨機(jī)的價格波動中不具備統(tǒng)計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機(jī)會而沒有長期穩(wěn)定獲勝的可能。而交易系統(tǒng)的設(shè)計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認(rèn)識的盲目性和

6、片面性。交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的控制風(fēng)險控制風(fēng)險實踐證明，不使用交易系統(tǒng)的投資人，難以準(zhǔn)確而系統(tǒng)的控制風(fēng)險。沒有交易系統(tǒng)做指導(dǎo)時，投資人很難定量評估每次進(jìn)場交易的風(fēng)險，并且很難評估單次交易的風(fēng)險在總體風(fēng)險中的意義。而交易系統(tǒng)的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預(yù)期利潤率、預(yù)期損失金額、預(yù)期最大虧損、預(yù)期連續(xù)贏利次數(shù)、預(yù)期連續(xù)虧損次數(shù)等，這些都是投資風(fēng)險管理的重要參數(shù)。交易系統(tǒng)可以幫助投資人有效的克交易系統(tǒng)可以幫助投資人有效的克服心理弱點服心理弱點交易系統(tǒng)使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處于模糊狀態(tài)的選擇過程轉(zhuǎn)變?yōu)槎康臄?shù)

7、值化的選擇過程，即單純判定信號系統(tǒng)的反映以及執(zhí)行信號所代表的決策。交易系統(tǒng)幾個核心內(nèi)涵交易系統(tǒng)幾個核心內(nèi)涵1.心態(tài)核心心態(tài)核心2.得失核心得失核心3.技術(shù)核心技術(shù)核心4.控制核心控制核心5.跟蹤核心跟蹤核心6.空倉核心空倉核心1.心態(tài)核心心態(tài)核心在交易系統(tǒng)沒有提出可交易行情時期，心態(tài)如何擺正，并且做到行與心合一，是交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮系統(tǒng)交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統(tǒng)，但心態(tài)急噪，無法忍耐空倉或者視那些持續(xù)飚升或持續(xù)下跌但不知道如何控制風(fēng)險才為合理而又強(qiáng)行介入，那么，作為脫離交易系統(tǒng)控制，導(dǎo)致的失敗，就不能歸咎于交易系統(tǒng)程序失敗，是心態(tài)失敗導(dǎo)致了交易失敗。因此，所以認(rèn)為，心態(tài)是最重要的，

8、決定了交易系統(tǒng)的成敗。2.得失核心得失核心不同的資金起點，有不同的得失。如1000萬與10萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握1000萬的個體，其將收益目標(biāo)或會降低到年50%，甚至更低，其收益高于10萬翻倍許多，其心理要求和技術(shù)要求就會大幅度的降低。因此，導(dǎo)致了不同的交易系系統(tǒng)。就其性質(zhì)，1000萬的個體很有可能看重中線交易系統(tǒng)，10萬的個體很有可能看重短線交易3.技術(shù)核心技術(shù)核心市場獲利模式就三種，超跌反彈做多、高拋低吸多空皆做、強(qiáng)勢追高破位追低追漲殺跌。1超跌反彈，超，超到什么程度必反？彈，彈到什么程度要跌？2高拋低吸，高，高到什么程度為高？低，低到什么程度為低？吸，吸是一次還是多次？3

9、強(qiáng)勢追高，強(qiáng)，什么時期可以追，什么時期不能追？追，高到什么程度還可以追？超跌反彈，超跌反彈，不同的人有不同的分析基點，那么，定義這個超，就可以采用歷史統(tǒng)計來實現(xiàn)。例如，高點下降超過60%，并且在形態(tài)、成交量分布等等技術(shù)，都達(dá)到適當(dāng)，那么，這個超，就是必反的定義。歷史統(tǒng)計應(yīng)該成功率非常高才對，如果，還是很低，那么，這個就不是超。4.控制核心控制核心在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（我們稱為風(fēng)險管理）降到最大可控程度，這個并不是技術(shù)交易系統(tǒng)的內(nèi)容。假設(shè)，一個可以達(dá)到70%成功率的技術(shù)交易系統(tǒng)，如果加入資金管理，可以提升到80%，那么，這個技術(shù)交易系統(tǒng)的成功率就是80%，而不是70%。5.跟蹤核心跟蹤核心在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，并交易介入。后市趨勢跟蹤系統(tǒng)是否有轉(zhuǎn)市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統(tǒng)，還應(yīng)該有一個配套的好的趨勢跟蹤系統(tǒng)存在，以決定趨勢的終結(jié)，以便于，讓利潤奔跑。6.空倉核心空倉核心當(dāng)交易系統(tǒng)沒有信號時期，是否能夠達(dá)到空倉所需要的心理素質(zhì)，這也是交易系統(tǒng)成敗的重大問題。由此，可以清晰看到，技術(shù)交易