商業(yè)銀行管理學(xué)第二版,中國金融出版社主編彭建剛

1、制作：制作：Hrcfm普通高等教育普通高等教育“十一五十一五”國家級規(guī)劃教材國家級規(guī)劃教材21世紀(jì)高等學(xué)校金融學(xué)系列教材世紀(jì)高等學(xué)校金融學(xué)系列教材國家精品課程教材國家精品課程教材制作：制作：Hrcfm 商業(yè)銀行管理學(xué)商業(yè)銀行管理學(xué) 3本章目錄本章目錄 學(xué)習(xí)指引學(xué)習(xí)指引 第一節(jié)第一節(jié) 采用模型方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的必要采用模型方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的必要 性性 第二節(jié)第二節(jié) 聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型在我國商業(yè)銀行聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型在我國商業(yè)銀行 應(yīng)用的方法論應(yīng)用的方法論 第三節(jié)第三節(jié) 模型的使用價(jià)值模型的使用價(jià)值 4學(xué)習(xí)指引學(xué)習(xí)指引主要內(nèi)容：主要內(nèi)容：商業(yè)銀行的性商業(yè)銀行的性質(zhì)、職能、及其在金融市場中質(zhì)、職能、及其

2、在金融市場中的作用；商業(yè)銀行管理的最終的作用；商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)和基本目標(biāo)；現(xiàn)代商業(yè)銀目標(biāo)和基本目標(biāo)；現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營特點(diǎn)；我國商業(yè)銀行的行經(jīng)營特點(diǎn)；我國商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀；商業(yè)銀行管理學(xué)歷史與現(xiàn)狀；商業(yè)銀行管理學(xué)研究的對象與內(nèi)容研究的對象與內(nèi)容學(xué)習(xí)重點(diǎn)：學(xué)習(xí)重點(diǎn)：系數(shù)法；聚合系數(shù)法；聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型；頻帶的劃分；信用風(fēng)險(xiǎn)模型；頻帶的劃分；三種頻帶劃分方式的比較；經(jīng)三種頻帶劃分方式的比較；經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量濟(jì)資本計(jì)量 5第一節(jié)采用模型方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本第一節(jié)采用模型方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的必要性的必要性本節(jié)主要知識點(diǎn)：本節(jié)主要知識點(diǎn)： 巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于資本配置的規(guī)定巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于資本配置的規(guī)

3、定 系數(shù)法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本系數(shù)法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本 用模型法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本用模型法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本 6l 資本作為銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的最終保證，應(yīng)在所有業(yè)務(wù)敞口資本作為銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的最終保證，應(yīng)在所有業(yè)務(wù)敞口 上得到合理配置。上得到合理配置。l 經(jīng)濟(jì)資本配置的基本原則是將資本要求與風(fēng)險(xiǎn)度量直經(jīng)濟(jì)資本配置的基本原則是將資本要求與風(fēng)險(xiǎn)度量直 接掛鉤，是新資本協(xié)議基本框架第二支柱內(nèi)容的一部分。接掛鉤，是新資本協(xié)議基本框架第二支柱內(nèi)容的一部分。一、巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于資本一、巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于資本配置的規(guī)定配置的規(guī)定 該原則確立了經(jīng)濟(jì)資本配置在銀行管理中的重要該原則確立了經(jīng)濟(jì)資本配置在銀行管理中的重要地位，也為我國商業(yè)銀

4、行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的變革與創(chuàng)地位，也為我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的變革與創(chuàng)新指明了方向。新指明了方向。 7二、系數(shù)法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本二、系數(shù)法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本（一）系數(shù)法（一）系數(shù)法l系數(shù)法是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)設(shè)定各金融產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)資本分配系數(shù)，系數(shù)法是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)設(shè)定各金融產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)資本分配系數(shù)，將單個(gè)金融產(chǎn)品扣減減值準(zhǔn)備后的余額乘以對應(yīng)的分配系將單個(gè)金融產(chǎn)品扣減減值準(zhǔn)備后的余額乘以對應(yīng)的分配系數(shù)得到單個(gè)金融產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)資本占用，再將單個(gè)金融產(chǎn)品數(shù)得到單個(gè)金融產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)資本占用，再將單個(gè)金融產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)資本占用累加得到整個(gè)銀行資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)資本。的經(jīng)濟(jì)資本占用累加得到整個(gè)銀行資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)資本。l我國商業(yè)銀行現(xiàn)在一般用系數(shù)法

5、計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本。我國商業(yè)銀行現(xiàn)在一般用系數(shù)法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本。 8系數(shù)法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本（續(xù)）系數(shù)法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本（續(xù)）（二）系數(shù)法局限性（二）系數(shù)法局限性l系數(shù)法是一種十分簡單的計(jì)量和配置經(jīng)濟(jì)資本的方法。系系數(shù)法是一種十分簡單的計(jì)量和配置經(jīng)濟(jì)資本的方法。系數(shù)法對不同客戶的貸款采用的經(jīng)濟(jì)資本系數(shù)可能是相同的，數(shù)法對不同客戶的貸款采用的經(jīng)濟(jì)資本系數(shù)可能是相同的，沒有考慮客戶的違約概率和違約損失率。沒有考慮客戶的違約概率和違約損失率。l不能體現(xiàn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，沒有在一定的置信水平下確定不能體現(xiàn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，沒有在一定的置信水平下確定非預(yù)期損失。非預(yù)期損失。l系數(shù)法偏離了經(jīng)濟(jì)資本的實(shí)際含義，其計(jì)量結(jié)果難以客觀

6、系數(shù)法偏離了經(jīng)濟(jì)資本的實(shí)際含義，其計(jì)量結(jié)果難以客觀反映銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。反映銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。 9三、用模型法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本三、用模型法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本l為我國商業(yè)銀行提供計(jì)量貸款組合非預(yù)期損失為我國商業(yè)銀行提供計(jì)量貸款組合非預(yù)期損失（經(jīng)濟(jì)資本）的有效方法。（經(jīng)濟(jì)資本）的有效方法。 對聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型（對聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型（CreditRiskCreditRisk+ +模型）在我模型）在我國商業(yè)銀行的應(yīng)用進(jìn)行了系統(tǒng)的開發(fā)。國商業(yè)銀行的應(yīng)用進(jìn)行了系統(tǒng)的開發(fā)。 對頻帶的劃分具有創(chuàng)新性的設(shè)計(jì)。對頻帶的劃分具有創(chuàng)新性的設(shè)計(jì)。 提出了具有可操作性的確定違約概率和違約損提出了具有可操作性的確定違約概率和違約損失率等參

7、數(shù)的方法。失率等參數(shù)的方法。 10第二節(jié)第二節(jié) 聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型在我國聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型在我國商業(yè)銀行應(yīng)用的方法論商業(yè)銀行應(yīng)用的方法論本節(jié)主要知識點(diǎn)：本節(jié)主要知識點(diǎn)： 聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型 樣本的選取樣本的選取 違約概率的計(jì)算違約概率的計(jì)算 違約損失率的計(jì)算違約損失率的計(jì)算 頻帶的劃分頻帶的劃分 三種頻帶劃分方式損失分布圖的比較三種頻帶劃分方式損失分布圖的比較 聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型與系數(shù)法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的比較聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型與系數(shù)法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的比較 11一、聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型一、聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型l聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型采用精算學(xué)的分析框架，用泊松聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型采用精算學(xué)的分析框架，用泊松分布模

8、擬違約事件分布。通過分布模擬違約事件分布。通過頻帶劃分頻帶劃分, ,將違約事件將違約事件分布轉(zhuǎn)化為分布轉(zhuǎn)化為違約損失分布違約損失分布。利用違約損失概率之間。利用違約損失概率之間的遞推關(guān)系式，計(jì)算貸款組合的損失分布，從而得的遞推關(guān)系式，計(jì)算貸款組合的損失分布，從而得出組合的非預(yù)期損失。出組合的非預(yù)期損失。組合損失分布的遞推公式組合損失分布的遞推公式: :()jjjnnvj vnPl o s snLAAn其中，其中， 。 0Ae 12二、樣本的選取二、樣本的選取l本文選取某國有控股商業(yè)銀行一地級市分行本文選取某國有控股商業(yè)銀行一地級市分行20022002年年7 7月月-2007-2007年年1 1

9、月發(fā)生的公司貸款數(shù)據(jù)作為樣本進(jìn)行分月發(fā)生的公司貸款數(shù)據(jù)作為樣本進(jìn)行分析。共有析。共有370370筆貸款，其中具有貸款余額的貸款筆貸款，其中具有貸款余額的貸款227227筆，沒有貸款余額的貸款筆，沒有貸款余額的貸款143143筆。筆。 13三、違約概率的計(jì)算三、違約概率的計(jì)算l根據(jù)銀行內(nèi)部的信用評級系統(tǒng)對客戶進(jìn)行信用評級的根據(jù)銀行內(nèi)部的信用評級系統(tǒng)對客戶進(jìn)行信用評級的結(jié)果，然后再由客戶的信用等級與違約概率之間的映結(jié)果，然后再由客戶的信用等級與違約概率之間的映射關(guān)系得到客戶的違約概率?？蛻舻纳潢P(guān)系得到客戶的違約概率?？蛻舻男庞玫燃壭庞玫燃壟c與違約違約概率概率的映射關(guān)系如下表所示：的映射關(guān)系如下表所

10、示：表表 客戶信用等級與違約概率的映射關(guān)系客戶信用等級與違約概率的映射關(guān)系信用信用等級等級AAAAAAAAAAA ABBBBBBBBBBB BCCCCCCCCCCC CD D違約違約概率概率0.67%1.25%2.25%4%7%11.5%17%40%80%100% 14四、違約損失率的計(jì)算四、違約損失率的計(jì)算l本文選取了本文選取了1998.1-2002.61998.1-2002.6區(qū)間內(nèi)的平均違約損失率區(qū)間內(nèi)的平均違約損失率（38.2461%38.2461%）作為債務(wù)人的）作為債務(wù)人的預(yù)期違約損失率預(yù)期違約損失率。l我們使用銀行的我們使用銀行的歷史平均違約損失率歷史平均違約損失率作為債務(wù)人的作

11、為債務(wù)人的違約損失率是基于這樣的考慮：我國商業(yè)銀行近幾違約損失率是基于這樣的考慮：我國商業(yè)銀行近幾年普遍加強(qiáng)了信貸風(fēng)險(xiǎn)控制，平均違約損失率在逐年普遍加強(qiáng)了信貸風(fēng)險(xiǎn)控制，平均違約損失率在逐年下降?？傮w而言，用歷史平均違約損失率作為債年下降?？傮w而言，用歷史平均違約損失率作為債務(wù)人的預(yù)期違約損失率，近期雖有所高估，但作為務(wù)人的預(yù)期違約損失率，近期雖有所高估，但作為非預(yù)期損失計(jì)量的參數(shù)是安全的。非預(yù)期損失計(jì)量的參數(shù)是安全的。 15五、頻帶的劃分五、頻帶的劃分l由貸款的遠(yuǎn)期價(jià)值及違約損失率計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)暴露，由貸款的遠(yuǎn)期價(jià)值及違約損失率計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)暴露，再根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)暴露劃分頻帶，以計(jì)算貸款組合的損失再根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

12、暴露劃分頻帶，以計(jì)算貸款組合的損失分布。分布。l 運(yùn)用運(yùn)用加權(quán)平均的方法加權(quán)平均的方法劃分頻帶，以便確定貸款組合劃分頻帶，以便確定貸款組合的違約損失分布。的違約損失分布。 16頻帶劃分過程頻帶劃分過程l頻帶劃分的過程如下頻帶劃分的過程如下: : 將組合內(nèi)的所有貸款項(xiàng)目按將組合內(nèi)的所有貸款項(xiàng)目按風(fēng)險(xiǎn)暴露額風(fēng)險(xiǎn)暴露額由小到大排列。由小到大排列。將組合內(nèi)所有貸款項(xiàng)目按筆數(shù)將組合內(nèi)所有貸款項(xiàng)目按筆數(shù)均勻分組均勻分組，并將每組內(nèi)貸款，并將每組內(nèi)貸款的暴露加權(quán)平均，若平均值與其最接近的整數(shù)相差較大，的暴露加權(quán)平均，若平均值與其最接近的整數(shù)相差較大，則需將該組內(nèi)的貸款筆數(shù)進(jìn)行微調(diào)直至加權(quán)平均值接近上則需將該

13、組內(nèi)的貸款筆數(shù)進(jìn)行微調(diào)直至加權(quán)平均值接近上述整數(shù)或其相鄰整數(shù)。將該組內(nèi)的貸款項(xiàng)目組成一個(gè)頻帶，述整數(shù)或其相鄰整數(shù)。將該組內(nèi)的貸款項(xiàng)目組成一個(gè)頻帶，所取的這一整數(shù)即為該頻帶的所取的這一整數(shù)即為該頻帶的公共敞口公共敞口。公共敞口額為該。公共敞口額為該整數(shù)乘以單位暴露。整數(shù)乘以單位暴露。這一過程可通過編寫應(yīng)用軟件隨機(jī)分組。這一過程可通過編寫應(yīng)用軟件隨機(jī)分組。 17三種頻帶劃分方式及其相關(guān)三種頻帶劃分方式及其相關(guān)參數(shù)比較參數(shù)比較l隨機(jī)抽取三種不同的頻帶劃分方式，計(jì)算結(jié)果如下：隨機(jī)抽取三種不同的頻帶劃分方式，計(jì)算結(jié)果如下：方式及其相關(guān)參數(shù)方式及其相關(guān)參數(shù) 單位單位L=10L=10萬元人民幣萬元人民幣頻帶

14、頻帶j j 公共敞口公共敞口 貸款筆數(shù)貸款筆數(shù)預(yù)期違約個(gè)數(shù)預(yù)期違約個(gè)數(shù) 預(yù)期損失預(yù)期損失1295.1550 5.15507314.6200 32.340019355.0375 95.7125433280.8550 28.2150552322.0150104.7800680310.7950 63.60007151280.6525 98.52758440130.2400105.6000 18單位單位L=10L=10萬元人民幣萬元人民幣頻帶頻帶j j公共敞口公共敞口貸款筆數(shù)貸款筆數(shù)預(yù)期違約個(gè)數(shù)預(yù)期違約個(gè)數(shù)預(yù)期損失預(yù)期損失1295.1550 5.15506233.1375 18.825013223.0

15、875 40.1375422213.4325 75.5150531200.6425 19.9175641170.5050 20.7050754191.5800 85.3200870200.5250 36.7500995230.6525 61.98751014290.2000 28.400011251200.4025101.02751269940.0500 34.9500方式及其相關(guān)參數(shù)方式及其相關(guān)參數(shù)三種頻帶劃分方式及其相關(guān)參數(shù)三種頻帶劃分方式及其相關(guān)參數(shù)比較（續(xù)）比較（續(xù)） 19 單位單位L=10L=10萬元人民幣萬元人民幣頻帶頻帶j j公共敞口公共敞口貸款筆數(shù)貸款筆數(shù)預(yù)期違約個(gè)數(shù)預(yù)期違約個(gè)

16、數(shù)預(yù)期損失預(yù)期損失1295.1550 5.15504112.3875 9.55008141.790014.320012131.665019.980017132.480042.160023131.282529.497529140.445012.905034100.302510.285040100.315012.60001048120.382518.3600方式及其相關(guān)參數(shù)方式及其相關(guān)參數(shù)三種頻帶劃分方式及其相關(guān)參數(shù)三種頻帶劃分方式及其相關(guān)參數(shù)比較（續(xù)）比較（續(xù)） 201156111.295072.52001264110.315020.16001376120.312523.75001488110.

17、297526.180015107110.315033.705016152120.282542.940017238110.177542.24501850390.170085.5100 方式及其相關(guān)參數(shù)方式及其相關(guān)參數(shù)( (續(xù)續(xù)) ) 頻帶的非均等劃分方式三種頻帶劃分方式及其相關(guān)參數(shù)三種頻帶劃分方式及其相關(guān)參數(shù)比較（續(xù)）比較（續(xù)） 21方式的損失分布圖方式的損失分布圖方式的損失分布圖方式的損失分布圖方式的損失分布圖方式的損失分布圖六、三種頻帶劃分方式損失分布六、三種頻帶劃分方式損失分布圖的比較圖的比較 22 三種頻帶劃分方式計(jì)量結(jié)果的比三種頻帶劃分方式計(jì)量結(jié)果的比較較 三種方式的頻帶數(shù)量雖然不同，

18、但所計(jì)算出的預(yù)期損三種方式的頻帶數(shù)量雖然不同，但所計(jì)算出的預(yù)期損失和在相同置信水平下的非預(yù)期損失基本相同失和在相同置信水平下的非預(yù)期損失基本相同。單位單位L=10L=10萬元人民幣萬元人民幣置信水平置信水平99.9%方式方式非預(yù)期損失非預(yù)期損失 1251.0700 預(yù)期損失預(yù)期損失 533.9300方式方式非預(yù)期損失非預(yù)期損失 1321.3100 預(yù)期損失預(yù)期損失 528.6900方式方式非預(yù)期損失非預(yù)期損失 1298.1775 預(yù)期損失預(yù)期損失 521.8225定義式直接計(jì)算的預(yù)期損失定義式直接計(jì)算的預(yù)期損失 526.9012 23計(jì)算貸款組合的預(yù)期損失和非預(yù)期計(jì)算貸款組合的預(yù)期損失和非預(yù)期

19、損失損失l為了更有效地減少誤差的波動(dòng)性，本文隨機(jī)抽為了更有效地減少誤差的波動(dòng)性，本文隨機(jī)抽取取4040種不同的頻帶劃分方式計(jì)算出貸款組合的損種不同的頻帶劃分方式計(jì)算出貸款組合的損失分布，并把這失分布，并把這4040種計(jì)算出的貸款組合的預(yù)期損種計(jì)算出的貸款組合的預(yù)期損失和非預(yù)期損失分別求平均值。失和非預(yù)期損失分別求平均值。l貸款組合的預(yù)期損失值為貸款組合的預(yù)期損失值為5316.35316.3萬元，貸款組萬元，貸款組合的非預(yù)期損失值為合的非預(yù)期損失值為12806.412806.4萬元萬元 24l 頻帶個(gè)數(shù)適當(dāng)，頻帶內(nèi)貸款筆數(shù)均勻，計(jì)算量頻帶個(gè)數(shù)適當(dāng)，頻帶內(nèi)貸款筆數(shù)均勻，計(jì)算量較少，且通過加權(quán)平均的

20、方法，考慮到了每一較少，且通過加權(quán)平均的方法，考慮到了每一筆貸款的額度，對預(yù)期損失和非預(yù)期損失的計(jì)筆貸款的額度，對預(yù)期損失和非預(yù)期損失的計(jì)算誤差較小。算誤差較小。l 不僅適用于貸款筆數(shù)多的貸款組合進(jìn)行頻帶劃不僅適用于貸款筆數(shù)多的貸款組合進(jìn)行頻帶劃分，對于筆數(shù)較少的貸款組合同樣適用。這樣分，對于筆數(shù)較少的貸款組合同樣適用。這樣就可廣泛運(yùn)用于商業(yè)銀行基層分支行的經(jīng)濟(jì)資就可廣泛運(yùn)用于商業(yè)銀行基層分支行的經(jīng)濟(jì)資本管理，便于不同規(guī)模分支行和總行聯(lián)動(dòng)操作。本管理，便于不同規(guī)模分支行和總行聯(lián)動(dòng)操作。 加權(quán)平均方法劃分頻帶的優(yōu)點(diǎn)加權(quán)平均方法劃分頻帶的優(yōu)點(diǎn) 25l 可以隨機(jī)選擇多種不同的頻帶劃分方式計(jì)算貸可以隨

21、機(jī)選擇多種不同的頻帶劃分方式計(jì)算貸款組合的非預(yù)期損失，然后對它們?nèi)∑骄底骺罱M合的非預(yù)期損失，然后對它們?nèi)∑骄底鳛橘J款組合的非預(yù)期損失值。這樣可以減少計(jì)為貸款組合的非預(yù)期損失值。這樣可以減少計(jì)算值的波動(dòng)性，更好地控制誤差。算值的波動(dòng)性，更好地控制誤差。 l 當(dāng)貸款組合每增加一筆貸款，便可計(jì)算出該筆當(dāng)貸款組合每增加一筆貸款，便可計(jì)算出該筆貸款對組合風(fēng)險(xiǎn)的邊際增加值，從而為銀行管貸款對組合風(fēng)險(xiǎn)的邊際增加值，從而為銀行管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)資本配置和科學(xué)決策提供依據(jù)。理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)資本配置和科學(xué)決策提供依據(jù)。 加權(quán)平均方法劃分頻帶的優(yōu)點(diǎn)加權(quán)平均方法劃分頻帶的優(yōu)點(diǎn)( (續(xù)續(xù)) ) 26l根據(jù)前面的論證，本

22、模型法對貸款組合所應(yīng)占用的經(jīng)濟(jì)根據(jù)前面的論證，本模型法對貸款組合所應(yīng)占用的經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行了精細(xì)的計(jì)量。資本進(jìn)行了精細(xì)的計(jì)量。l 銀行系數(shù)法計(jì)量出的經(jīng)濟(jì)資本過于保守，因而過多地銀行系數(shù)法計(jì)量出的經(jīng)濟(jì)資本過于保守，因而過多地占用了經(jīng)濟(jì)資本，削弱了經(jīng)濟(jì)資本的激勵(lì)與約束功能。占用了經(jīng)濟(jì)資本，削弱了經(jīng)濟(jì)資本的激勵(lì)與約束功能。 本模型計(jì)量的經(jīng)濟(jì)資本本模型計(jì)量的經(jīng)濟(jì)資本 銀行系數(shù)法計(jì)量銀行系數(shù)法計(jì)量的經(jīng)濟(jì)資本的經(jīng)濟(jì)資本 置信度為置信度為99.9% 99.9% 12806.4萬元 32357.4萬元七、七、聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型法與系數(shù)法計(jì)法與系數(shù)法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的比較量經(jīng)濟(jì)資本的比較 27 第三節(jié)第三

23、節(jié) 模型的使用價(jià)值模型的使用價(jià)值l本模型法可方便、有效地運(yùn)用于我國商業(yè)銀行本模型法可方便、有效地運(yùn)用于我國商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本管理。的經(jīng)濟(jì)資本管理。l通過建立數(shù)據(jù)倉庫和開發(fā)應(yīng)用軟件，各商業(yè)銀行通過建立數(shù)據(jù)倉庫和開發(fā)應(yīng)用軟件，各商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)可運(yùn)用本模型法進(jìn)行貸款組合非預(yù)期損分支機(jī)構(gòu)可運(yùn)用本模型法進(jìn)行貸款組合非預(yù)期損失的在線實(shí)時(shí)計(jì)量。在此基礎(chǔ)上失的在線實(shí)時(shí)計(jì)量。在此基礎(chǔ)上, ,上級行可對該上級行可對該分支機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)資本的占有總額進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。對分支機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)資本的占有總額進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。對商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的擴(kuò)張具有相當(dāng)強(qiáng)的激勵(lì)與約商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的擴(kuò)張具有相當(dāng)強(qiáng)的激勵(lì)與約束效應(yīng)。束效應(yīng)。 28單位單位

24、L=10L=10萬元人民幣萬元人民幣頻帶頻帶j j公共敞口公共敞口貸款筆數(shù)貸款筆數(shù)預(yù)期違約個(gè)數(shù)預(yù)期違約個(gè)數(shù)預(yù)期損失預(yù)期損失295.1550 5.15507314.620032.340028746.2475174.930073572.6200191.2600157220.4750 74.5750427140.2525107.8175方式及其相關(guān)參數(shù)方式及其相關(guān)參數(shù)本案例中將頻帶按三種不同的方式進(jìn)行劃分并分別得本案例中將頻帶按三種不同的方式進(jìn)行劃分并分別得出結(jié)果如下：出結(jié)果如下： 三種頻帶劃分方式的比較三種頻帶劃分方式的比較 29單位單位L=10L=10萬元人民幣萬元人民幣頻帶頻帶j j公共敞口公共敞口貸款筆數(shù)貸款筆數(shù)預(yù)期違約個(gè)數(shù)預(yù)期違約個(gè)數(shù)預(yù)期損失預(yù)期損失1295.1550 5.15509436.1450 55.305021192.4375 51.1875430221.6375 49.1250541210.6475 26.5475658271.7925103.9650784270.7250 60.90008137190.4528 66.