商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試工具使用說(shuō)明書

1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試工具使用說(shuō)明書為進(jìn)一步深入分析各成員行社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，提高各成員行社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力，預(yù) 防極端事件可能對(duì)銀行的沖擊，維護(hù)銀行體系安全穩(wěn)健運(yùn)行。根據(jù)商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引、商業(yè)銀行資本管理辦法商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）等有關(guān)監(jiān)管要求，制作本工具，現(xiàn)將工具使用說(shuō)明如下:表、支付能力測(cè)算統(tǒng)計(jì)表、支付能力測(cè)算匯總表、支付缺口 率匯總表、支付缺口分布狀況表、指標(biāo)值匯總表。本說(shuō)明所提到期末數(shù)指上期期末數(shù)。陽(yáng)春3-13-1填甲工序號(hào)A AI-I-頃目D 11 c籾日枷算緞申廈1 12 2A.A.斗竇建束薄總itit(山B*B* TTiTTi可3E3E現(xiàn)箕產(chǎn)a

2、itait (B=l+2+3i4iBi6+T+3(B=l+2+3i4iBi6+T+3 9)9)d9304(t.49d9304(t.492Ce41. 1420B21. 1420S01. bJ3 3的嘰隊(duì)qgqg1S861.H133GL. l款牧回JJOJCJOJCDVODVOS7CS7Ch諷s童笄蜩走脅猙C C00 0” 0 0f、業(yè)存預(yù)頤 （含芥贛內(nèi)）QD D0 0該附表 3-13-1 表格中顏色區(qū)域自動(dòng)取附件 2 2 流動(dòng)書項(xiàng)丐#窗1SEOSEO嚴(yán)宣970970ggciggciw w愍1 1填扯hl朗，A ABC CD DFT號(hào)譏冃上朝恿未馥扶:日測(cè)畀數(shù)輕徵中烹嚴(yán)重1 1A.+期金AS歳H

3、(A-QK+D)J蜀CU乩4320E2MLI. L3I2DJD. ISG21G21流功性朗限缺n n統(tǒng)計(jì)表tBBL小141141胡3-23-2 補(bǔ)充數(shù)據(jù)表中相關(guān)值。農(nóng)村合作金融機(jī)扌E Ehc cr rf 1.于號(hào)廳目上M M吐求*次日2 2日?qǐng)搞栊? 4煨：中ItIt嚴(yán)童SiJiiSiJii中麥顯1Z1ZcicH-nxcicH-nx(c=i*?(c=i*?氛聞b b nnnn0 0onon口列f.felf.felOilOil1313I.I. *41*-*41*-氏啜一宵甌打41|41|日(LOQ(LOQa.a. DaDaQL DO0 0帥DEDEcocoLI I1414比商 欄扎加一肘鋼也、J

4、 J 0 0omom【九忙n nODOD0 00505c.ric.riIIII1515D-D-r r一 L L 36DL36DL DCDCnjQnjQ3fl3fl0.0. anan0.C30.C31-11-11Q1Q5 5：中1 1 L L” STTrSnsjuSTTrSnsju他.DQ.DQ昭九ODOD?T0?T0ininO.CDO.CDC.C. H H0-10-11717?持戶冋HAt.DyHAt.DysfiEP.sfiEP.nr.nr.0.0. C C D DC.MC.Ml.ll.l1U1U鼻訶3 3曲:卡鶴魚7777席肌呻M Mococ0 0onon0.0. 0000P.f-IP.f-

5、IiJiJ19194 4業(yè)1 1頂-: :S S馳111111勺1 13-no3-no1 1 DODO0 0O.ODO.ODClCl blblrilril農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)支付斤目帶目kt t 1 11 1DF F 1 11 11 1 G GK K撫日癲m mEBiTSOShEBiTSOSh甲J5J5嚴(yán)申0101 nini曲n n i*noi*no1 1筒D D0 0D D0 0I-I-翫刷smSiteEsmSiteE:;:;UMUMr r X XIIIP20LDDLDD0 0:菸產(chǎn)僧廿1 1毆 _E竅壬：旳邸 吐 : : 1 1紙日上該附表 3-13-1 表格紗11-”.FHBj汩茁舊I舊丫二

6、：和人址1(3 I受I：陽(yáng)山；EiLT丄:. .：aairaair B5B5AltAltd d川Q第d OfQJ顏色區(qū)域自動(dòng)取本表中附表JEDJED曲.啊率(K=l/E)(K=l/E)、累計(jì)支付能力、累計(jì)支付缺口率、存貸比、超額備付率、流動(dòng)性比例等指標(biāo)值已設(shè)置好計(jì)算公式。活期存款沉淀數(shù)(根據(jù)各成員行社實(shí)際活期存款沉淀率計(jì)算農(nóng)村合作金農(nóng)村合作金UtfiFIXB,UtfiFIXB,A AE Ec cD DE Ef f項(xiàng)目上斯鍛淚至TETE協(xié)第Fa*Fa*瞬.中圧1 13閥肌乩!?J 202l.H20i0l-20i0l- 1-1C?TC?T：,55,553T72-53T72-52 2fixfix存S

7、MSM吏IlSIlS資戶言計(jì) 1+2+SMHH4H-1+S+!I列山:乩y:孑箕U L4ISEULx 11 1WA.WA.1tVi2.5j5 5汗N5N511_ _：1.檢檢 7 7:fl 用已期匸農(nóng)村合農(nóng)村合A AB BC Cr r11 1 號(hào)2121中虞產(chǎn)超18180 0D D(KOO(KOOo.ono.onDLOODLOO19194.4.訓(xùn)圏-fr 取崗牡款就！1 1會(huì)棗統(tǒng)詞D.ODD.ODo.aoD.OOD.OO0.000.002020jrjr X-tX-t可爭(zhēng)扎耳陀歩日豹合計(jì)救)DHOD0*000*00D.ODD.ODouooouoo2121JiqJiq陽(yáng)fII21QC,laL72L

8、JD,L72LJD, J3J3C2(C2(仏曠2222F.F.存章審命蠹岀合計(jì)F=F= 1*22+41*22+4+5+5煒*7*11*7*11】flUKD.JFJFnioao.nioao. 1919LIIUED.JFJF 201-67201-6723231 1、申洞訐簾SfSf tsts舍支我irtno.no inn?.j?inn?.j?IMF?IMF?前兀tHtHt.t.彌乩W5f5f廿力1 1LD112.LD112. 22J J DUt2.DUt2.號(hào)iLlUliLlUl舊船和曲.Kb.KbTLJsLTLJsL碼1 10.C?0.C?0.000.000,060,060,(M0,(MttJR

9、A,ttJRA,2020j,j, lUf.lUf.（砂A A 3 3他幣H H的ft 廿辭）1 1幾叩1 1n-orin-oriQ,Q, OdOdn.n. flcflc2121JT1T(5LJT1T(5L 7070空(辿J72100.J72100. J.J. 1I21L0H!1I21L0H!52E-L52E-L 5757S2S2F.F.iF-L+2+3M+5+4+T+8iF-L+2+3M+5+4+T+83 3747(747(； 1.1. 7070 1 1 mOftOuTjmOftOuTj 171160.1?171160.1?1I1D30.131I1D30.13G G：C4.C4. M M乎咒r

10、 r 44史輔朋料古崖畝呀SJjnrh.ijnrh.i iiHiiH 1 1n ninin 1 1n n nrnrflfl r r 1 1n n AnAn累計(jì)支付能力：上 N N 期支付能力缺口 + +本期支付能力43431-1- JittttTHl-A-BIJittttTHl-A-BIb b 11UU?.U211UU?.U2 H H Lb%Lb%良監(jiān)UFUF：H.H.碼-213198-213198-2i?B.-2i?B. jaja1717 iJJ.iJJ. ii4444E.E.(=Ufl)(=Ufl)1 1曲1 1-4(1-4(1：?!-JO-JO PL*PL*-iO.-iO. PzPz:

11、:lU.lU. ； 7tl7tl JjJjlooeslooesTgTg；5.0?5.0?5WDT.5WDT.冷XTXTXDdXDdtOLtOL 1 1flbflb tlQltlQlELMELMU.U. JJ累計(jì)支付缺口率：累計(jì)支付能力 / / （上 N N 期應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成+ +本期應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成）+3+3I.I.lMkLb(=&-a)lMkLb(=&-a)ZJEM.taZJEM.ta aiFa*.aiFa*.I01J2.I01J2.6262ID052.ID052. iBDSZ.i?iBDSZ.i?-2-2皿耶-Zlza.-Zlza.3B3BIvIv4M4M5.5. eueu5 5

12、飛曲5_5_ AA-in.gm-in.gm-4D.91V-4D.91V-dn_91-dn_911 1i-itTftetii-itTftetiU13_U13_旣IQQS2.32IQQS2.32LGQE-g?LGQE-g?C79fij-gC79fij-g ?963?963- - 3535192J-192J- 5 5 ：EEBitBit束忖! 口于D.oeD.oeD-CfiD-CfiDHQSQd5山(X(XD-(HD-(HlblbL L1 1 p p p p _r_r - - m ma aA AD Dc cD DE E 1 11 1 F Fc c膽日袒WtiWti2 2日至rgi(jirgi(ji

13、ttttTETE I I豐B B茴申p p產(chǎn)B B1 1LSLS3-3- 1*1*耳證戰(zhàn)往督三4*4*1 1ffxODffxODD4D41:血a.a. JOJO山M MCCfCCCfCL9L94.4.調(diào)耳存收何蛀晅C C舌車比內(nèi)）1 1- -DQiDQi- - uDuD1：1-：! . . 3D3Dc-c- ajajE_E_ DCDC2020鼻fl*fl* r r可tJLLtttJLLtt他目目和&卄忡）amamMDMDD-QQD-QQa.a. DQDQ山aoao4.004.00ZLZLm7FI.7l)m7FI.7l) 1 1 ：i?r.m.i?r.m. ? ?77刃門廣KW.SJKW

14、.SJ151522FL葉fUnfUn衣和斟TgbTgbTiiTii： a.a. pp；0808；i i NN盼朋fiTfiT沁.s?s?1414 fi?fi?16162323.中丸arfffiarfffi電也交兀両酸睦値J J D.D. OOOOD.D.：D D乩時(shí)Q.Q. DDDD札n n524242.2. RltRlt呑WSWS妝也匕 rL.JTL.JTL L ?T?TS-S- J J乩flfl斗ELEL2B2B3 3、司業(yè)絆j.aij.aiLDflLDflU.-UU.-U： _Q； ：u.u.u u(1.00(1.000.0. ULULacac_dJCLtfmflldJCLtfmfll金

15、占IZKIZK烤斗中血怖BtlBtlT T rr*lrr*lr r riKriKn n - -1111LILIn-n- *in*in rmrmL L nnnn存貸比:（各項(xiàng)貸款期末數(shù)- -上 N N 期各項(xiàng)到期貸款- -本期各項(xiàng)到期貸款- -貸款收回（本項(xiàng)指未到期貸款收回）+ +新增信貸資金投放）/ / （各項(xiàng)存款上期期末數(shù)- -活期存款未沉淀數(shù)上 N N 期各項(xiàng)存款應(yīng)付數(shù)- -各期存款大量減少+ +各存款大量增超額備付率：（現(xiàn)金 + + 超額準(zhǔn)備金存款 + + 存放同業(yè)款項(xiàng)期末數(shù)+ +各期存入超額存款準(zhǔn)備金 + + 各期上調(diào)同業(yè)存放款項(xiàng) - -各 期中央銀行借款 （包括支農(nóng)再貸款） - - 各期調(diào)回超額準(zhǔn)備金存 款- - 各期調(diào)回存放同業(yè)款項(xiàng) （含系統(tǒng)內(nèi)） ）/ /（各項(xiàng)存款期末數(shù) - -各期存放同業(yè)款項(xiàng) - - 各期存款大量減少 - - 各期各項(xiàng)存款增加）流動(dòng)性比例：（現(xiàn)金 + + 超額準(zhǔn)備金 + + 本期償債資金來(lái)源總計(jì)）/ /