銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試模擬試題卷pdf版 (2)

1、銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試模擬試題卷pdf版1.下列關于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有（ ）。A.限額管理是管理貸款集中度的重要手段B.經濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業(yè)務C.貸款轉讓可以實現(xiàn)信用風險轉移D.貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖E.資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性【答案】:A|B|C|E【解析】:D項，商業(yè)銀行在貸款定價中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關系的優(yōu)質客戶，可給予適當?shù)膬?yōu)惠利率；而對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準利率的基礎上調高利率。即貸款定價是通過風險溢價的手段對風險進行補償，而不能有效地實現(xiàn)信用風險對

2、沖。2.下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（ ）。A.匯率風險B.操作風險C.商品價格風險D.利率風險【答案】:B【解析】:風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。3.銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含（ ）。A.行政復議的依據、標準、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開C.監(jiān)管立法和政策標準公開D.監(jiān)管職權的信息公開E.監(jiān)管范圍的信息公開【答案】:A|B|C【解析】:銀行監(jiān)管的公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當透明度，主要包括三個方面的內容：監(jiān)管立法和政策標準公開；監(jiān)管執(zhí)法和

3、行為標準公開；行政復議的依據、標準、程序公開。4.經濟資本是可以根據不同角度來區(qū)分的銀行資本，它是（ ）。A.為了覆蓋和抵御預期損失所需要持有的資本數(shù)額B.資產減去負債后的余額C.銀行抵補風險所要求擁有的資本D.一個風險概念E.維持金融體系穩(wěn)定必須持有的資本【答案】:C|D【解析】:A項，經濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經濟損失（即非預期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本；B項，資產減去負債后的余額是賬面資本；E項，維持金融體系穩(wěn)定必須持有的資本是監(jiān)

4、管資本。5.下列關于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行應當根據業(yè)務的性質、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理D.管理層應當根據一定時期內的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調整【答案】:C【解析】:C項，商業(yè)銀行應當確保不同市場風險限額之間的一致性，并協(xié)調市場風險限額管理與信用風險、流動性風險等其他風險的限額管理。6.集團客戶是指存在控制關系的一組企事業(yè)法人客戶或同業(yè)單一客戶。下列被認定為集團客戶的有（ ）。A.一方在股權上或經營決策

5、上直接或間接控制另一方或被另一方控制B.兩方共同被第三方控制C.一方主要投資者個人、關鍵管理人員或其親屬（包括三代以內直系親屬關系和二代以內旁系親屬關系）直接或間接控制另一方D.存在其他關聯(lián)關系，可能不按公允價格原則轉移資產和利潤E.對于不受大額風險暴露監(jiān)管要求約束的主體，如果兩個客戶同受其控制，但客戶之間不存在控制關系【答案】:A|B|C|D【解析】:E項，商業(yè)銀行識別集團客戶時，對于不受大額風險暴露監(jiān)管要求約束的主體，如果兩個客戶同受其控制，但客戶之間不存在控制關系，可以不認定為集團客戶。7.下列關于貸款風險遷徙率的說法，不正確的是（ ）。A.該指標是一個靜態(tài)指標B.該指標表示為資產質量從

6、前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】:A【解析】:A項，風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標。8.商業(yè)銀行資本的作用主要有（ ）。A.吸收損失B.承擔風險C.限制銀行業(yè)務過度擴張D.為銀行提供融資E.維持市場信心【答案】:A|B|C|D|E【解析】:銀行資本的作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面：為銀行提供融資；吸收和消化損失；限制業(yè)務過度擴張和承擔風險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；維持市場信心。9.下列屬于其他個人零售貸款的有（ ）。A.個人汽車消費貸款B.個人住房按揭貸

7、款C.個人經營貸款D.信用卡消費貸款E.助學貸款【答案】:A|C|D|E【解析】:目前，我國個人信貸產品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類。其他個人零售貸款包括個人消費貸款（含個人汽車消費貸款）、個人經營貸款、信用卡消費貸款、助學貸款等多種方式。10.關于國別風險預警和應急處置，下列說法錯誤的是（ ）。A.加強風險預測需要增加應急預警系統(tǒng)風險防范的主動性、前瞻性、有效性B.對應急預警體系開展更新和調整應遵循控制為主、預防為輔的原則C.預警等級應有完整嚴格的書面制度D.應急處置方案應針對不同的預警等級，由不同層級機構或部門負責處置【答案】:B【解析】:B項，在系統(tǒng)運行過程中，應

8、當根據經驗與實際運行結果，本著預防為主、控制為輔，加強事前預測、減少事后管理的原則，對應急預警體系開展更新和調整，增強風險預測能力。11.風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（ ）。A.風險識別B.風險監(jiān)測C.風險控制D.風險加總【答案】:D【解析】:風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的風險加總。風險加總的關鍵在于對相關性的考量，不同類型的風險之間、風險參數(shù)之間、不同機構之間都存在著相關性，對相關性假設的合理性成為風險加總可信度的關鍵。12.下

9、列哪項不屬于適應監(jiān)管底線的風險預警管理？（ ）A.資本充足率預警管理B.存貸比監(jiān)管預警管理C.主要風險暴露預警管理D.撥備覆蓋比預警管理【答案】:C【解析】:適應監(jiān)管底線的風險預警管理通常會根據不同的監(jiān)管底線要求，制定和實施不同的預警管理機制。例如，資本充足率預警管理、存貸比監(jiān)管預警管理、信貸不良資產及不良資產占比預警管理、產品風險監(jiān)測預警、撥備覆蓋比預警管理、集中度風險預警管理、重大風險事件預警管理等。C項屬于適應本行內部信用風險執(zhí)行效果的預警管理。13.相比巴塞爾協(xié)議，巴塞爾協(xié)議突出表現(xiàn)在（ ）。A.重新界定監(jiān)管資本的構成，恢復普通股在監(jiān)管資本中的核心地位B.改進風險權重計量方法，大幅度提

10、高高風險業(yè)務的資本要求C.增加了對交易賬戶和雙重違約的處理D.建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應對信貸周期轉換的能力E.顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到7%，總資本充足率不得低于10.5%【答案】:A|B|D|E【解析】:相比巴塞爾協(xié)議，巴塞爾協(xié)議突出表現(xiàn)在：重新界定監(jiān)管資本的構成，恢復普通股在監(jiān)管資本中的核心地位；改進風險權重計量方法，大幅度提高高風險業(yè)務的資本要求；建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應對信貸周期轉換的能力，弱化銀行體系與實體經濟之間的正反饋循環(huán)；顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到7%，總資本充足

11、率不得低于10.5%。C項屬于巴塞爾協(xié)議的內容。14.（ ）屬于零售性質的資金。A.同業(yè)拆借B.公司存款C.居民儲蓄D.再貼現(xiàn)【答案】:C【解析】:通常，零售性質的資金（如居民儲蓄）因為其資金來源更加分散、同質性更低，相比批發(fā)性質的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相對較低。15.商業(yè)銀行流動性風險的內生因素不包括（ ）。A.資產負債期限結構B.資產負債類別結構C.資產負債分布結構D.資產負債幣種結構【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行流動性風險的內生因素包括：資產負債期限結構；資產負債幣種結構；資產負債分布結構。16.根據巴塞爾新資本協(xié)議

12、的要求，商業(yè)銀行的內部評級系統(tǒng)應當包括（ ）兩個維度。A.內部評級和外部評級B.客戶評級和監(jiān)管分析C.客戶評級和債項評級D.分行評級和總行評級【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度即客戶評級，必須針對客戶的違約風險；第二維度即債項評級，必須反映交易本身特定的風險要素。17.商業(yè)銀行在制定風險偏好的過程中需要考慮的因素不包括（ ）。A.充分考慮壓力測試B.銀行需考慮該行愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力C.監(jiān)管要求D.競爭對手的情況【答案】:D【解析】:D項，銀行在制定戰(zhàn)略時需要充分考慮和反映各類相關利益人的期望以確定如何經營銀行，這些期望劃定了

13、銀行經營所應遵循的界限，并通過風險偏好的形式加以明確。18.銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（ ）。A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價B.財務報表檢查C.會計資料規(guī)范性D.關注財務數(shù)據完整性、準確性和可靠性【答案】:A【解析】:銀行監(jiān)管側重于合規(guī)管理與風險控制的分析和評價；外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。19.信息披露通常通過（ ）等形式向社會公眾披露公司及與公司相關的信息。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報告D.財務報表E.臨時報告【答案】:A|B|C|E【解析】:信息披露通常是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和

14、臨時報告等形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。20.巴塞爾協(xié)議為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】:C【解析】:巴塞爾協(xié)議為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，共分為10天、20天、40天、60天、120天五檔，取代現(xiàn)行10天持有期的規(guī)定。新內部模型法體系下，流動性調整后的壓力期ES計量將涉及銀行市場風險系統(tǒng)基礎架構的改造升級。21.某銀行2018年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2%，則該銀行次級類貸款余

15、額最多為（ ）億元。A.200B.300C.600D.800【答案】:A【解析】:不良貸款率（次級類貸款可疑類貸款損失類貸款）/各項貸款100%，因此要使不良貸款率不高于2%，次級類貸款余額最多為：400002%400200200（億元）。22.商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L險？（ ）A.授信權限管理B.加強信貸審批C.加強貸后管理D.風險緩釋E.限額管理【答案】:A|B|C|D|E【解析】:信用風險控制的手段包括限額管理、關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)控制和緩釋等。在信貸業(yè)務流程中，與信用風險管理密切相關的關鍵流程/環(huán)節(jié)包括授信權限管理、貸款定價、信貸審批、貸后管理等。信貸業(yè)務流程應當結構清晰、職

16、能明確，在業(yè)務處理過程中做到關鍵崗位相互分離、相互協(xié)調、相互制約，同時滿足業(yè)務發(fā)展和風險管理的需要。23.下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經營困難，但導致商業(yè)銀行破產的直接原因通常是（ ）。A.流動性風險B.操作風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】:A【解析】:流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險。幾乎所有摧毀銀行的風險都是以流動性風險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風險堪稱銀行風險中的“終結者”。24.證券的（ ）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.終值【答案】:A【解析】:久期又稱持續(xù)期，用于對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證

17、券的久期越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。25.對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風險最大的是（ ）。A.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源C.以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源D.以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源【答案】:B【解析】:B項，商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源，當利率上升時，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增加，從而使銀行的未來收益減少，重新定價風險增大。26.商業(yè)銀行發(fā)展資產證券化業(yè)務，有助于（ ）。A.緩解商業(yè)銀行的流動性壓力B.商業(yè)銀行資本管理C.

18、降低不良貸款率D.改善商業(yè)銀行收入結構E.為其他銀行資產證券化提供擔保及發(fā)行服務，并賺取收益【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行發(fā)展資產證券化業(yè)務，有助于：通過證券化的真實出售和破產隔離功能，可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產負債表之外，優(yōu)化資產負債結構，及時獲取高流動性的現(xiàn)金資產，從而有效緩解商業(yè)銀行的流動性壓力。通過對貸款進行證券化而非持有到期，可以改善資本狀況，以最小的成本增強流動性和提高資本充足率，有利于商業(yè)銀行資本管理。通過資產證券化將不良資產成批量、快速轉換為可流通的金融產品，盤活部分資產的流動性，將銀行資產潛在的風險轉移、分散，有利于化解不良資產，降低不良貸款率。增

19、強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結構，如貸款銀行在出售基礎資產的同時可以獲得手續(xù)費、管理費等收入。還可以為其他銀行資產證券化提供擔保及發(fā)行服務，并賺取收益。27.系統(tǒng)性金融風險的主要特征包括（ ）。A.復雜性B.突發(fā)性C.交叉?zhèn)魅拘钥霥.負外部性強E.可分散性【答案】:A|B|C|D【解析】:與單個金融機構風險或個體風險相比，系統(tǒng)性金融風險主要有四個方面的特征：復雜性；突發(fā)性；交叉?zhèn)魅拘钥欤胺秶鷱V；負外部性強。28.關于市值重估，下列說法正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模

20、D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】:C【解析】:A項，商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值。B項，商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用兩種方法：盯市，商業(yè)銀行必須盡可能按照市場價格計值；盯模，當按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。D項，盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。29.商業(yè)銀行可以從（ ）維度對貸款組合進行結構分析，有效監(jiān)測信用組合風險。A.行業(yè)B.利潤貢獻度C.產品D.客戶E.區(qū)域【答案】:A|B|C|D|E【解析】:組合監(jiān)測方法中，結構分析包括行業(yè)、客戶、產品、區(qū)域等的

21、資產質量、收益（利潤貢獻度）等維度。商業(yè)銀行可以依據風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權重，得出對單個資產組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)。30.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風險的最有效辦法是（ ）。A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B.將貸款分散到正相關的行業(yè)C.將貸款集中到個別高收益行業(yè)D.將貸款集中到少數(shù)風險低的行業(yè)【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行可以利用資產組合分散風險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極實施風險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風險損失的可能性，從而達到管理和降低風險、保持收益穩(wěn)定的目的。31.商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（ ）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險

22、D.操作風險【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行針對流動性風險的壓力情景包括但不限于以下內容：流動性資產變現(xiàn)能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資的可獲得性下降，交易對手要求追加抵（質）押品或減少融資金額，主要交易對手違約或破產等。32.在信用風險緩釋工具中，合格保證應滿足的最低要求包括（ ）。A.保證人資格應符合中華人民共和國擔保法規(guī)定，具備代為清償貸款本息能力B.保證應為書面的，且保證數(shù)額在保證期限內有效C.采用內部評級法初級法的銀行，保證必須為無條件不可撤銷的；采用內部評級法高級法的銀行，允許有條件的保證，應充分考慮潛在信用風險緩釋減少的影響D.銀行應對保證人的資信狀況和代償能力

23、等進行審批評估，確保保證的可靠性E.采用信用風險緩釋工具后的風險權重不小于對保證人直接風險暴露的風險權重【答案】:A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項外，合格保證應滿足的最低要求還包括：銀行應加強對保證人的檔案信息管理，在保證合同有效期間，應定期對保證人的資信狀況和償債能力及保證合同的履行情況進行檢查；銀行對關聯(lián)公司或集團內部的互保及交叉保證應從嚴掌握，具有實質風險相關性的保證不應作為合格的信用風險緩釋工具。33.國別風險評級指標體系分為政治環(huán)境、經濟環(huán)境、財政實力、（ ）等幾個方面。A.金融環(huán)境B.經商環(huán)境C.國際收支D.居住環(huán)境E.旅游環(huán)境【答案】:A|C【解析】:國別評級反映一國

24、（地區(qū)）政治、經濟、財政、金融、國際收支、制度運營等的綜合風險程度。34.（ ）作為商業(yè)銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的安全保障，確保能夠長期、不間斷地運行。A.完善的公司治理機構B.健全的內部控制機制C.有效的風險管理策略D.風險管理信息系統(tǒng)【答案】:D20.根據COSO委員會對內部控制的定義，內部控制的目標不包括（ ）。A.確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B.確保企業(yè)的基本業(yè)務目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經理人員各自的權利、責任、利益形成的相互制衡關系D.確保可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報

25、表中精選的財務數(shù)據，例如業(yè)績公告【答案】:C【解析】:C項是內部控制的具體內容之一。35.銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（ ）。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風險偏好與利益相關人的期望【答案】:A【解析】:壓力測試是銀行識別和評估風險水平的重要手段，銀行通過開展壓力測試，判斷銀行的風險狀況是否在風險偏好所容忍的范圍內，如果超出，銀行需采取行動降低風險水平。36.下列各項關于監(jiān)督檢查的說法，錯誤的是（ ）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充，互為依據，在監(jiān)管活動中發(fā)揮著不同的作用B.通過現(xiàn)場檢查可修正非現(xiàn)場監(jiān)管的結果C.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時的信息，這

26、將大大減少現(xiàn)場檢查的工作量D.非現(xiàn)場監(jiān)管結果將提高現(xiàn)場檢查的質量【答案】:D【解析】:D項，現(xiàn)場檢查結果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質量。檢查小組從實地獲取的第一手資料將驗證非現(xiàn)場監(jiān)管人員的分析判斷，特別是從被監(jiān)管機構的內部控制和管理質量方面為非現(xiàn)場監(jiān)管的分析提供大量佐證，提升分析的準確性。37.下列不屬于商業(yè)銀行內部控制要素的是（ ）。A.控制活動B.風險評估C.風險治理D.內部環(huán)境【答案】:C【解析】:內部控制主要包括五大要素：內部環(huán)境、風險評估、控制活動、內部監(jiān)督、信息與溝通。38.根據監(jiān)管要求，第三支柱市場約束有助于（ ）。A.商業(yè)銀行進行資產規(guī)模擴張B.保護公眾知情權和公眾利益C.增強銀行經營

27、和監(jiān)管透明度D.發(fā)揮外部監(jiān)督作用E.促進銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展【答案】:B|C|D|E【解析】:市場約束是指通過建立銀行業(yè)金融機構信息披露制度，增強銀行業(yè)金融機構經營和監(jiān)管透明度，有效發(fā)揮外部監(jiān)督作用，提高銀行業(yè)整體經營水平，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。無論是從保護公眾知情權和公眾利益的角度，還是從強化監(jiān)督的角度來看，市場約束對銀行業(yè)穩(wěn)健運營均具有重要意義。39.商業(yè)銀行面對火災、高管欺詐、搶劫等操作風險，可以采用（ ）方式來緩釋。A.改變市場定位B.業(yè)務外包C.制定業(yè)務連續(xù)性管理計劃D.調整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a品E.購買商業(yè)保險【答案】:B|C|E【解析】:火災、搶劫、高管欺詐等操作風險，商業(yè)銀行往往很難規(guī)

28、避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定業(yè)務連續(xù)性管理計劃、購買商業(yè)保險、業(yè)務外包等方式將風險緩釋。40.一般而言，由于匯率變動所造成的風險屬于（ ）。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.商品價格風險【答案】:B【解析】:市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使商業(yè)銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，按風險類別可分為利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險。41.相對而言，下列受房地產行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是（ ）。A.水泥業(yè)B.鋼鐵業(yè)C.汽車業(yè)D.建筑業(yè)【答案】:C【解析】:行業(yè)風險是指當某些行業(yè)出現(xiàn)產業(yè)結構調整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組

29、合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失，包括上下游行業(yè)風險和關聯(lián)性行業(yè)風險。ABD三項均為房地產行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產行業(yè)價格波動影響相對較大。42.下列各項屬于信用風險計量所經歷的階段的有（ ）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.內部評級體系D.違約概率模型E.二維評級體系【答案】:A|B|D【解析】:商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估/計量大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。43.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有（ ）。A.計算資產組合可能產生的最高收益B.識別和管理“尾部”風險，對模型假設

30、進行評估C.對市場風險VaR值的準確性進行驗證D.分析資產組合在不同市場條件下可能產生的收益或損失E.協(xié)助銀行制定改進措施【答案】:B|E【解析】:壓力測試的作用主要包括：前瞻性評估壓力情景下的風險暴露，識別定位業(yè)務的脆弱環(huán)節(jié)，改進對風險狀況的理解，監(jiān)測風險的變動；對基于歷史數(shù)據的統(tǒng)計模型進行補充，識別和管理“尾部”風險，對模型假設進行評估；關注新產品或新業(yè)務帶來的潛在風險；評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設定風險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據；支持內外部對風險偏好和改進措施的溝通交流；協(xié)助銀行制定改進措施。44.可能引發(fā)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險的外部風險包括（ ）。A.行業(yè)風

31、險B.競爭對手風險C.品牌風險D.技術風險E.項目風險【答案】:A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項外，政治動蕩、經濟惡化、社會道德水準下降等外部環(huán)境的變化都可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險，從而對商業(yè)銀行的管理質量、競爭能力和可持續(xù)發(fā)展造成嚴重威脅。45.商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是（ ）。A.建立完善的內部控制體系B.正確劃分銀行賬簿與交易賬簿C.制定合理的中長期經營戰(zhàn)略D.正確劃分表內業(yè)務和表外業(yè)務【答案】:B【解析】:合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風險計量監(jiān)控、準確計量市場風險監(jiān)管資本要求的基礎。根據商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定，商業(yè)銀行的金融

32、工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。46.下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（ ）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務歸入銀行賬簿D.國內商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務，通常采用攤余成本法計價【答案】:A【解析】:A項，交易賬簿中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。47.在內部評級法下，表內凈額結算的風險緩釋作用體現(xiàn)為（ ）的下降。A.違約概率B.違約頻率C.違約損失率D.違約風險暴露【答案】:D【解析】:凈額結算對于降低信用風險的作用在于，交易主體只需承擔凈

33、額支付的風險。若沒有凈額結算條款，那么在交易雙方間存在多個交易時，守約方可能被要求在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項，但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內部評級法下，表內凈額結算的風險緩釋作用體現(xiàn)為違約風險暴露的下降。48.商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有（ ）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數(shù)據C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】:C|D|E【解析】:商業(yè)銀行可使用任何能夠反映其所有主要風險的模型方法計算市場風險資本要求，包括但不限于方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法等。商業(yè)銀行

34、應在每個交易日計算一般風險價值，使用單尾、99%置信區(qū)間，歷史觀察期長度應至少為一年（或250個交易日）。用于資本計量的一般風險價值，商業(yè)銀行使用的持有期應為10個交易日。49.銀行業(yè)監(jiān)督管理法明確我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（ ）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保護債權人利益【答案】:C【解析】:銀行業(yè)監(jiān)督管理法明確我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標是：促進銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心。同時，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應當保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭力。50.商業(yè)銀行在對客戶風險進行監(jiān)測時，通常需要分析客戶風險的基本

35、面指標?；久嬷笜酥饕ǎ?）。A.環(huán)境類指標B.實力類指標C.品質類指標D.財務類指標E.營運能力指標【答案】:A|B|C【解析】:客戶風險的內生變量包括兩類指標：基本面指標，包括品質類指標、實力類指標和環(huán)境類指標；財務指標，包括償債能力指標、盈利能力指標、營運能力指標和增長能力指標。51.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（ ）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】:A【解析】:聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者所承擔的責任，以及

36、即將執(zhí)行的決策可能產生的結果。52.風險監(jiān)管的核心步驟是（ ）。A.了解機構B.規(guī)劃監(jiān)管行動C.風險評估D.風險衡量【答案】:C【解析】:風險評估是風險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認識和把握機構所面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。風險評估環(huán)節(jié)包含四個階段：了解銀行的業(yè)務和風險管理制度；界定其主要業(yè)務領域；用風險矩陣對每一業(yè)務領域的八種潛在風險逐一識別和衡量；形成風險評估報告。53.下列產品最適合采用歷史模擬法計量風險價值（VaR）的是（ ）。A.互換合約B.交易活躍的金融產品C.交易不活躍的金融產品D.場外信用衍生產品【答案】:B【解析】:歷史模擬法假定歷史可以在未來重復

37、，通過搜集一定歷史期限內全部的風險因素收益信息，模擬風險因素收益未來的變化。歷史模擬法對數(shù)據樣本選擇區(qū)間較為敏感，既可能包括極端的價格波動，也可能排除極端情況，ACD三項數(shù)據不易獲取。54.商業(yè)銀行應基于風險評估過程中獲取的（ ）確定資本需求。A.當前風險狀況B.當前風險水平C.未來業(yè)務規(guī)劃D.未來盈利模式E.發(fā)展戰(zhàn)略【答案】:A|C|E【解析】:根據風險評估結果，商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進行資本評估。商業(yè)銀行應基于風險評估過程中獲取的當前風險狀況、未來業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。55.客戶評級是商業(yè)銀行對客戶_的計量和評價，反映客戶_的大小。（ ）A.償債能力和償還意愿；道德風險B.償債能力和償還意愿；違約風險C.收入水平和償債能力；違約風險D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】:B【解析】:客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率（PD）。56.我國商業(yè)銀行的賬面資