銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試模擬試題卷pdf版 (2)

1、銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試模擬試題卷pdf版1.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有（ ）。A.限額管理是管理貸款集中度的重要手段B.經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)C.貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性【答案】:A|B|C|E【解析】:D項(xiàng)，商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對(duì)于那些信用等級(jí)較高，而且與商業(yè)銀行保持長(zhǎng)期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠利率；而對(duì)于信用等級(jí)較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率。即貸款定價(jià)是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償，而不能有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)

2、沖。2.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（ ）。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)【答案】:B【解析】:風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)）非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。3.銀行監(jiān)管的“公開(kāi)原則”的“公開(kāi)”包含（ ）。A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開(kāi)E.監(jiān)管范圍的信息公開(kāi)【答案】:A|B|C【解析】:銀行監(jiān)管的公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)透明度，主要包括三個(gè)方面的內(nèi)容：監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)；監(jiān)管執(zhí)法和

3、行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)；行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)。4.經(jīng)濟(jì)資本是可以根據(jù)不同角度來(lái)區(qū)分的銀行資本，它是（ ）。A.為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需要持有的資本數(shù)額B.資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額C.銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本D.一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)概念E.維持金融體系穩(wěn)定必須持有的資本【答案】:C|D【解析】:A項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本；B項(xiàng)，資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額是賬面資本；E項(xiàng)，維持金融體系穩(wěn)定必須持有的資本是監(jiān)

4、管資本。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整【答案】:C【解析】:C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理與信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的限額管理。6.集團(tuán)客戶是指存在控制關(guān)系的一組企事業(yè)法人客戶或同業(yè)單一客戶。下列被認(rèn)定為集團(tuán)客戶的有（ ）。A.一方在股權(quán)上或經(jīng)營(yíng)決策

5、上直接或間接控制另一方或被另一方控制B.兩方共同被第三方控制C.一方主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或其親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）直接或間接控制另一方D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)E.對(duì)于不受大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管要求約束的主體，如果兩個(gè)客戶同受其控制，但客戶之間不存在控制關(guān)系【答案】:A|B|C|D【解析】:E項(xiàng)，商業(yè)銀行識(shí)別集團(tuán)客戶時(shí)，對(duì)于不受大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管要求約束的主體，如果兩個(gè)客戶同受其控制，但客戶之間不存在控制關(guān)系，可以不認(rèn)定為集團(tuán)客戶。7.下列關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從

6、前期到本期變化的比率C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】:A【解析】:A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。8.商業(yè)銀行資本的作用主要有（ ）。A.吸收損失B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)C.限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張D.為銀行提供融資E.維持市場(chǎng)信心【答案】:A|B|C|D|E【解析】:銀行資本的作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：為銀行提供融資；吸收和消化損失；限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；維持市場(chǎng)信心。9.下列屬于其他個(gè)人零售貸款的有（ ）。A.個(gè)人汽車消費(fèi)貸款B.個(gè)人住房按揭貸

7、款C.個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款D.信用卡消費(fèi)貸款E.助學(xué)貸款【答案】:A|C|D|E【解析】:目前，我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人零售貸款兩大類。其他個(gè)人零售貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款（含個(gè)人汽車消費(fèi)貸款）、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等多種方式。10.關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。A.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)需要增加應(yīng)急預(yù)警系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防范的主動(dòng)性、前瞻性、有效性B.對(duì)應(yīng)急預(yù)警體系開(kāi)展更新和調(diào)整應(yīng)遵循控制為主、預(yù)防為輔的原則C.預(yù)警等級(jí)應(yīng)有完整嚴(yán)格的書面制度D.應(yīng)急處置方案應(yīng)針對(duì)不同的預(yù)警等級(jí)，由不同層級(jí)機(jī)構(gòu)或部門負(fù)責(zé)處置【答案】:B【解析】:B項(xiàng)，在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，應(yīng)

8、當(dāng)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)與實(shí)際運(yùn)行結(jié)果，本著預(yù)防為主、控制為輔，加強(qiáng)事前預(yù)測(cè)、減少事后管理的原則，對(duì)應(yīng)急預(yù)警體系開(kāi)展更新和調(diào)整，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力。11.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的（ ）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)加總【答案】:D【解析】:風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)加總。風(fēng)險(xiǎn)加總的關(guān)鍵在于對(duì)相關(guān)性的考量，不同類型的風(fēng)險(xiǎn)之間、風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)之間、不同機(jī)構(gòu)之間都存在著相關(guān)性，對(duì)相關(guān)性假設(shè)的合理性成為風(fēng)險(xiǎn)加總可信度的關(guān)鍵。12.下

9、列哪項(xiàng)不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理？（ ）A.資本充足率預(yù)警管理B.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理C.主要風(fēng)險(xiǎn)暴露預(yù)警管理D.撥備覆蓋比預(yù)警管理【答案】:C【解析】:適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理通常會(huì)根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實(shí)施不同的預(yù)警管理機(jī)制。例如，資本充足率預(yù)警管理、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、撥備覆蓋比預(yù)警管理、集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理、重大風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)警管理等。C項(xiàng)屬于適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理。13.相比巴塞爾協(xié)議，巴塞爾協(xié)議突出表現(xiàn)在（ ）。A.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位B.改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量方法，大幅度提

10、高高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求C.增加了對(duì)交易賬戶和雙重違約的處理D.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制，提升銀行體系應(yīng)對(duì)信貸周期轉(zhuǎn)換的能力E.顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7%，總資本充足率不得低于10.5%【答案】:A|B|D|E【解析】:相比巴塞爾協(xié)議，巴塞爾協(xié)議突出表現(xiàn)在：重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位；改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量方法，大幅度提高高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求；建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制，提升銀行體系應(yīng)對(duì)信貸周期轉(zhuǎn)換的能力，弱化銀行體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的正反饋循環(huán)；顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7%，總資本充足

11、率不得低于10.5%。C項(xiàng)屬于巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容。14.（ ）屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.公司存款C.居民儲(chǔ)蓄D.再貼現(xiàn)【答案】:C【解析】:通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲(chǔ)蓄）因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。15.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素不包括（ ）。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括：資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)；資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)；資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)。16.根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議

12、的要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括（ ）兩個(gè)維度。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)B.客戶評(píng)級(jí)和監(jiān)管分析C.客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)D.分行評(píng)級(jí)和總行評(píng)級(jí)【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度即客戶評(píng)級(jí)，必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度即債項(xiàng)評(píng)級(jí)，必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。17.商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好的過(guò)程中需要考慮的因素不包括（ ）。A.充分考慮壓力測(cè)試B.銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力C.監(jiān)管要求D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況【答案】:D【解析】:D項(xiàng)，銀行在制定戰(zhàn)略時(shí)需要充分考慮和反映各類相關(guān)利益人的期望以確定如何經(jīng)營(yíng)銀行，這些期望劃定了

13、銀行經(jīng)營(yíng)所應(yīng)遵循的界限，并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)偏好的形式加以明確。18.銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（ ）。A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)B.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查C.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】:A【解析】:銀行監(jiān)管側(cè)重于合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)；外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。19.信息披露通常通過(guò)（ ）等形式向社會(huì)公眾披露公司及與公司相關(guān)的信息。A.招股說(shuō)明書B(niǎo).上市公告書C.定期報(bào)告D.財(cái)務(wù)報(bào)表E.臨時(shí)報(bào)告【答案】:A|B|C|E【解析】:信息披露通常是指公眾公司以招股說(shuō)明書、上市公告書，以及定期報(bào)告和

14、臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。20.巴塞爾協(xié)議為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】:C【解析】:巴塞爾協(xié)議為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，共分為10天、20天、40天、60天、120天五檔，取代現(xiàn)行10天持有期的規(guī)定。新內(nèi)部模型法體系下，流動(dòng)性調(diào)整后的壓力期ES計(jì)量將涉及銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)的改造升級(jí)。21.某銀行2018年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2%，則該銀行次級(jí)類貸款余

15、額最多為（ ）億元。A.200B.300C.600D.800【答案】:A【解析】:不良貸款率（次級(jí)類貸款可疑類貸款損失類貸款）/各項(xiàng)貸款100%，因此要使不良貸款率不高于2%，次級(jí)類貸款余額最多為：400002%400200200（億元）。22.商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)？（ ）A.授信權(quán)限管理B.加強(qiáng)信貸審批C.加強(qiáng)貸后管理D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋E.限額管理【答案】:A|B|C|D|E【解析】:信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段包括限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制和緩釋等。在信貸業(yè)務(wù)流程中，與信用風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)包括授信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批、貸后管理等。信貸業(yè)務(wù)流程應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)清晰、職

16、能明確，在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中做到關(guān)鍵崗位相互分離、相互協(xié)調(diào)、相互制約，同時(shí)滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。23.下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營(yíng)困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（ ）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A【解析】:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。幾乎所有摧毀銀行的風(fēng)險(xiǎn)都是以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)來(lái)為銀行畫上句號(hào)的。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。24.證券的（ ）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.終值【答案】:A【解析】:久期又稱持續(xù)期，用于對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證

17、券的久期越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。25.對(duì)商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（ ）。A.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來(lái)源B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來(lái)源C.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的資金來(lái)源D.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的資金來(lái)源【答案】:B【解析】:B項(xiàng)，商業(yè)銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增加，從而使銀行的未來(lái)收益減少，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)增大。26.商業(yè)銀行發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，有助于（ ）。A.緩解商業(yè)銀行的流動(dòng)性壓力B.商業(yè)銀行資本管理C.

18、降低不良貸款率D.改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)E.為其他銀行資產(chǎn)證券化提供擔(dān)保及發(fā)行服務(wù)，并賺取收益【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，有助于：通過(guò)證券化的真實(shí)出售和破產(chǎn)隔離功能，可以將不具有流動(dòng)性的中長(zhǎng)期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，及時(shí)獲取高流動(dòng)性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行的流動(dòng)性壓力。通過(guò)對(duì)貸款進(jìn)行證券化而非持有到期，可以改善資本狀況，以最小的成本增強(qiáng)流動(dòng)性和提高資本充足率，有利于商業(yè)銀行資本管理。通過(guò)資產(chǎn)證券化將不良資產(chǎn)成批量、快速轉(zhuǎn)換為可流通的金融產(chǎn)品，盤活部分資產(chǎn)的流動(dòng)性，將銀行資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、分散，有利于化解不良資產(chǎn)，降低不良貸款率。增

19、強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)，如貸款銀行在出售基礎(chǔ)資產(chǎn)的同時(shí)可以獲得手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)等收入。還可以為其他銀行資產(chǎn)證券化提供擔(dān)保及發(fā)行服務(wù)，并賺取收益。27.系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的主要特征包括（ ）。A.復(fù)雜性B.突發(fā)性C.交叉?zhèn)魅拘钥霥.負(fù)外部性強(qiáng)E.可分散性【答案】:A|B|C|D【解析】:與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有四個(gè)方面的特征：復(fù)雜性；突發(fā)性；交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣；負(fù)外部性強(qiáng)。28.關(guān)于市值重估，下列說(shuō)法正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模

20、D.盯市是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值【答案】:C【解析】:A項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。B項(xiàng)，商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用兩種方法：盯市，商業(yè)銀行必須盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值；盯模，當(dāng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值。D項(xiàng)，盯模是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。29.商業(yè)銀行可以從（ ）維度對(duì)貸款組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測(cè)信用組合風(fēng)險(xiǎn)。A.行業(yè)B.利潤(rùn)貢獻(xiàn)度C.產(chǎn)品D.客戶E.區(qū)域【答案】:A|B|C|D|E【解析】:組合監(jiān)測(cè)方法中，結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的

21、資產(chǎn)質(zhì)量、收益（利潤(rùn)貢獻(xiàn)度）等維度。商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對(duì)單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)。30.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法是（ ）。A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B.將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C.將貸款集中到個(gè)別高收益行業(yè)D.將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過(guò)積極實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性，從而達(dá)到管理和降低風(fēng)險(xiǎn)、保持收益穩(wěn)定的目的。31.商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（ ）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

22、D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：流動(dòng)性資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資的可獲得性下降，交易對(duì)手要求追加抵（質(zhì)）押品或減少融資金額，主要交易對(duì)手違約或破產(chǎn)等。32.在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具中，合格保證應(yīng)滿足的最低要求包括（ ）。A.保證人資格應(yīng)符合中華人民共和國(guó)擔(dān)保法規(guī)定，具備代為清償貸款本息能力B.保證應(yīng)為書面的，且保證數(shù)額在保證期限內(nèi)有效C.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，保證必須為無(wú)條件不可撤銷的；采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，允許有條件的保證，應(yīng)充分考慮潛在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋減少的影響D.銀行應(yīng)對(duì)保證人的資信狀況和代償能力

23、等進(jìn)行審批評(píng)估，確保保證的可靠性E.采用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具后的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不小于對(duì)保證人直接風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【答案】:A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項(xiàng)外，合格保證應(yīng)滿足的最低要求還包括：銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)保證人的檔案信息管理，在保證合同有效期間，應(yīng)定期對(duì)保證人的資信狀況和償債能力及保證合同的履行情況進(jìn)行檢查；銀行對(duì)關(guān)聯(lián)公司或集團(tuán)內(nèi)部的互保及交叉保證應(yīng)從嚴(yán)掌握，具有實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的保證不應(yīng)作為合格的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。33.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政實(shí)力、（ ）等幾個(gè)方面。A.金融環(huán)境B.經(jīng)商環(huán)境C.國(guó)際收支D.居住環(huán)境E.旅游環(huán)境【答案】:A|C【解析】:國(guó)別評(píng)級(jí)反映一國(guó)

24、（地區(qū)）政治、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、金融、國(guó)際收支、制度運(yùn)營(yíng)等的綜合風(fēng)險(xiǎn)程度。34.（ ）作為商業(yè)銀行的重要“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。A.完善的公司治理機(jī)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制機(jī)制C.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)【答案】:D20.根據(jù)COSO委員會(huì)對(duì)內(nèi)部控制的定義，內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（ ）。A.確保對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B.確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D.確保可靠的公開(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開(kāi)發(fā)布的報(bào)

25、表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告【答案】:C【解析】:C項(xiàng)是內(nèi)部控制的具體內(nèi)容之一。35.銀行識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平的重要手段是嚴(yán)格的（ ）。A.壓力測(cè)試B.資本充足率C.利潤(rùn)率D.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】:A【解析】:壓力測(cè)試是銀行識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平的重要手段，銀行通過(guò)開(kāi)展壓力測(cè)試，判斷銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況是否在風(fēng)險(xiǎn)偏好所容忍的范圍內(nèi)，如果超出，銀行需采取行動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)水平。36.下列各項(xiàng)關(guān)于監(jiān)督檢查的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式相互補(bǔ)充，互為依據(jù)，在監(jiān)管活動(dòng)中發(fā)揮著不同的作用B.通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查可修正非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的結(jié)果C.通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時(shí)的信息，這

26、將大大減少現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作量D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果將提高現(xiàn)場(chǎng)檢查的質(zhì)量【答案】:D【解析】:D項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量。檢查小組從實(shí)地獲取的第一手資料將驗(yàn)證非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員的分析判斷，特別是從被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制和管理質(zhì)量方面為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的分析提供大量佐證，提升分析的準(zhǔn)確性。37.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（ ）。A.控制活動(dòng)B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)治理D.內(nèi)部環(huán)境【答案】:C【解析】:內(nèi)部控制主要包括五大要素：內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通。38.根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場(chǎng)約束有助于（ ）。A.商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張B.保護(hù)公眾知情權(quán)和公眾利益C.增強(qiáng)銀行經(jīng)營(yíng)

27、和監(jiān)管透明度D.發(fā)揮外部監(jiān)督作用E.促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展【答案】:B|C|D|E【解析】:市場(chǎng)約束是指通過(guò)建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息披露制度，增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管透明度，有效發(fā)揮外部監(jiān)督作用，提高銀行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)水平，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。無(wú)論是從保護(hù)公眾知情權(quán)和公眾利益的角度，還是從強(qiáng)化監(jiān)督的角度來(lái)看，市場(chǎng)約束對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)均具有重要意義。39.商業(yè)銀行面對(duì)火災(zāi)、高管欺詐、搶劫等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采用（ ）方式來(lái)緩釋。A.改變市場(chǎng)定位B.業(yè)務(wù)外包C.制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃D.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品E.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)【答案】:B|C|E【解析】:火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行往往很難規(guī)

28、避和降低，甚至有些無(wú)能為力，但可以通過(guò)制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)緩釋。40.一般而言，由于匯率變動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】:B【解析】:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按風(fēng)險(xiǎn)類別可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。41.相對(duì)而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響小的行業(yè)是（ ）。A.水泥業(yè)B.鋼鐵業(yè)C.汽車業(yè)D.建筑業(yè)【答案】:C【解析】:行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利變化時(shí)，貸款組

29、合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。ABD三項(xiàng)均為房地產(chǎn)行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響相對(duì)較大。42.下列各項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量所經(jīng)歷的階段的有（ ）。A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系D.違約概率模型E.二維評(píng)級(jí)體系【答案】:A|B|D【解析】:商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。43.商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有（ ）。A.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益B.識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)模型假設(shè)

30、進(jìn)行評(píng)估C.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證D.分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E.協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施【答案】:B|E【解析】:壓力測(cè)試的作用主要包括：前瞻性評(píng)估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識(shí)別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)；對(duì)基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估；關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)；評(píng)估銀行盈利、資本和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)；支持內(nèi)外部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流；協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。44.可能引發(fā)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的外部風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。A.行業(yè)風(fēng)

31、險(xiǎn)B.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)C.品牌風(fēng)險(xiǎn)D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)E.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項(xiàng)外，政治動(dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)惡化、社會(huì)道德水準(zhǔn)下降等外部環(huán)境的變化都可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)商業(yè)銀行的管理質(zhì)量、競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展造成嚴(yán)重威脅。45.商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是（ ）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.正確劃分銀行賬簿與交易賬簿C.制定合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略D.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)【答案】:B【解析】:合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開(kāi)展有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)控、準(zhǔn)確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定，商業(yè)銀行的金融

32、工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。46.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.交易賬簿中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿D.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務(wù)，通常采用攤余成本法計(jì)價(jià)【答案】:A【解析】:A項(xiàng)，交易賬簿中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。47.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為（ ）的下降。A.違約概率B.違約頻率C.違約損失率D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】:D【解析】:凈額結(jié)算對(duì)于降低信用風(fēng)險(xiǎn)的作用在于，交易主體只需承擔(dān)凈

33、額支付的風(fēng)險(xiǎn)。若沒(méi)有凈額結(jié)算條款，那么在交易雙方間存在多個(gè)交易時(shí)，守約方可能被要求在交易終止時(shí)向違約方支付交易項(xiàng)下的全額款項(xiàng)，但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。48.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有（ ）。A.應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值B.至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場(chǎng)價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為一年E.持有期為10個(gè)交易日【答案】:C|D|E【解析】:商業(yè)銀行可使用任何能夠反映其所有主要風(fēng)險(xiǎn)的模型方法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求，包括但不限于方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法等。商業(yè)銀行

34、應(yīng)在每個(gè)交易日計(jì)算一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，使用單尾、99%置信區(qū)間，歷史觀察期長(zhǎng)度應(yīng)至少為一年（或250個(gè)交易日）。用于資本計(jì)量的一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，商業(yè)銀行使用的持有期應(yīng)為10個(gè)交易日。49.銀行業(yè)監(jiān)督管理法明確我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（ ）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D.保護(hù)債權(quán)人利益【答案】:C【解析】:銀行業(yè)監(jiān)督管理法明確我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是：促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。同時(shí)，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。50.商業(yè)銀行在對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)，通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本

35、面指標(biāo)。基本面指標(biāo)主要包括（ ）。A.環(huán)境類指標(biāo)B.實(shí)力類指標(biāo)C.品質(zhì)類指標(biāo)D.財(cái)務(wù)類指標(biāo)E.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)【答案】:A|B|C【解析】:客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括兩類指標(biāo)：基本面指標(biāo)，包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)和環(huán)境類指標(biāo)；財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)和增長(zhǎng)能力指標(biāo)。51.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（ ）進(jìn)行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時(shí)間先后C.時(shí)間先后和重要程度D.時(shí)間先后和緊迫性【答案】:A【解析】:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對(duì)不同利益持有者所承擔(dān)的責(zé)任，以及

36、即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。52.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是（ ）。A.了解機(jī)構(gòu)B.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.風(fēng)險(xiǎn)衡量【答案】:C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認(rèn)識(shí)和把握機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)包含四個(gè)階段：了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域；用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一識(shí)別和衡量；形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。53.下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的是（ ）。A.互換合約B.交易活躍的金融產(chǎn)品C.交易不活躍的金融產(chǎn)品D.場(chǎng)外信用衍生產(chǎn)品【答案】:B【解析】:歷史模擬法假定歷史可以在未來(lái)重復(fù)

37、，通過(guò)搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來(lái)的變化。歷史模擬法對(duì)數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感，既可能包括極端的價(jià)格波動(dòng)，也可能排除極端情況，ACD三項(xiàng)數(shù)據(jù)不易獲取。54.商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中獲取的（ ）確定資本需求。A.當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀況B.當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)水平C.未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃D.未來(lái)盈利模式E.發(fā)展戰(zhàn)略【答案】:A|C|E【解析】:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評(píng)估程序中評(píng)估資本充足水平，即進(jìn)行資本評(píng)估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中獲取的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀況、未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。55.客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶_的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶_的大小。（ ）A.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)B.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)【答案】:B【解析】:客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率（PD）。56.我國(guó)商業(yè)銀行的賬面資