壽險(xiǎn)公司的精算部門

1、2012.5壽險(xiǎn)公司的精算部門張磊中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部6363 2010 提綱精算部門的組成和職能1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程2精算師是什么3提綱精算部門的組成和職能1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程2精算師是什么31. 組成與職能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)價(jià)值評(píng)估（GAAP，EV）準(zhǔn)備金評(píng)估經(jīng)驗(yàn)分析資產(chǎn)負(fù)債管理（ALM）紅利分配、利源分析精算部1.1 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)壽險(xiǎn)產(chǎn)品的分類按銷售渠道：個(gè)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行險(xiǎn)、電話銷售、網(wǎng)銷按產(chǎn)品形態(tài)：普通壽險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)、萬(wàn)能險(xiǎn)、投連險(xiǎn)定期險(xiǎn)、終身險(xiǎn)、兩全險(xiǎn)按保障責(zé)任：死亡險(xiǎn)，生存險(xiǎn)，養(yǎng)老險(xiǎn)，重疾險(xiǎn)，醫(yī)療險(xiǎn)，意外險(xiǎn)按繳費(fèi)方式：躉交、期交（3年交、5年交、10年交、終身）按保險(xiǎn)期間：短期險(xiǎn)、長(zhǎng)期險(xiǎn)、終身

2、險(xiǎn)按地區(qū)全國(guó)性、區(qū)域性職能新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：分析會(huì)、定價(jià)模型、利潤(rùn)測(cè)試、銷售策略現(xiàn)有產(chǎn)品升級(jí)：產(chǎn)品管理：1.2 準(zhǔn)備金評(píng)估負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備金的評(píng)估法定準(zhǔn)備金GAAP準(zhǔn)備金稅收準(zhǔn)備金償付能力測(cè)試：DST非單位準(zhǔn)備金1.3 經(jīng)驗(yàn)分析負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率的計(jì)算、分析、預(yù)測(cè)死亡率、發(fā)病率退保率、失效率投資收益率費(fèi)用生命表現(xiàn)金流預(yù)測(cè)精算假設(shè)1.4 紅利和利源紅利計(jì)算：按期完成分紅產(chǎn)品保單紅利計(jì)算。頻率越來(lái)越高：按年，按季度，按月。紅利預(yù)測(cè)：未來(lái)紅利支出利源分析：對(duì)公司利潤(rùn)進(jìn)行分析。死差：RA*(qx-qx)利差：Reserve*(ix-ix)費(fèi)差：Premium*(e-e)1.5 價(jià)值評(píng)估GAAP評(píng)估：根據(jù)上市地會(huì)

3、計(jì)準(zhǔn)則的要求，完成相關(guān)的數(shù)據(jù)評(píng)估工作。US GAAP：DACHK GAAP：PRC GAAP：IAS/IFRS：國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 Fair ValueEV評(píng)估：滿足投資者需要，披露內(nèi)涵價(jià)值結(jié)果Embedded Value：PV（未來(lái)收入未來(lái)支出）有效業(yè)務(wù)價(jià)值：in-force保單1年新業(yè)務(wù)價(jià)值：1年新業(yè)務(wù)的價(jià)值1.6 資產(chǎn)負(fù)債管理資產(chǎn)負(fù)債管理（ALM）：關(guān)注壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)和負(fù)債的匹配問(wèn)題?，F(xiàn)金流管理：久期（Duration）管理：流動(dòng)性管理：資產(chǎn)配置建議：提綱精算部門的組成和職能1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程2精算師是什么32.1 過(guò)程Control CycleDefine problemDesign soluti

4、onMonitor resultsExternal forces2.2 相關(guān)方產(chǎn)品開(kāi)發(fā)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的相關(guān)方銷售客戶監(jiān)管競(jìng)爭(zhēng)者股東公司內(nèi)部2.3 小例子某精算師現(xiàn)為A公司新開(kāi)發(fā)的1年期定期壽險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)。情景假設(shè)：30歲，女性，死亡率1%，保險(xiǎn)金額10000。以下那個(gè)保費(fèi)最合理？為什么？A：100B：95C：1052.3 小例子背景：30歲，女性，死亡率1%，保險(xiǎn)金額10000。思路：僅考慮死亡率：P=100利率的影響：P=95再加上費(fèi)用率和利潤(rùn)：P=105公司策略、競(jìng)爭(zhēng)、客戶價(jià)格敏感度2.4 案例分析任務(wù)：國(guó)壽祥福定期壽險(xiǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情景：保險(xiǎn)期間繳費(fèi)期間30年繳費(fèi)方式：年交年齡：30歲性別：女性保險(xiǎn)

5、金額：10000元目標(biāo)：建立該產(chǎn)品的毛保費(fèi)計(jì)算模型2.4 案例分析步驟：產(chǎn)品分析會(huì)：精算、業(yè)務(wù)管理、營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)管理、投資、法律總裁室學(xué)習(xí)條款：國(guó)壽祥福定期保險(xiǎn)建立給定情景的計(jì)算模型Pricing Model利潤(rùn)測(cè)試&調(diào)整假設(shè)&調(diào)整模型建議產(chǎn)品完整情景的保費(fèi)模型、準(zhǔn)備金模型、現(xiàn)金價(jià)值模型產(chǎn)品監(jiān)控&產(chǎn)品升級(jí)提綱精算部門的組成和職能1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程2精算師是什么33.1 精算，精算師保險(xiǎn)是什么？以兩股現(xiàn)金流為基礎(chǔ)的產(chǎn)品和服務(wù)精算是什么？基于上述兩股現(xiàn)金流的研究和分析不確定性可預(yù)測(cè)性精算師是什么？保守，古板，神秘，金領(lǐng)壽險(xiǎn)公司的核心之一相對(duì)抽象天生的反對(duì)派3.2 如何成為一名精算師知識(shí)儲(chǔ)備保險(xiǎn)理論、金融理論、數(shù)學(xué)（統(tǒng)計(jì)）基礎(chǔ)精算理論、執(zhí)照一專多能數(shù)據(jù)庫(kù)：數(shù)據(jù)庫(kù)的思維方式、編程基礎(chǔ)excel、VBA、ACCESS、FOXPRO、SQL、SAS經(jīng)驗(yàn)積累大于理論知識(shí)經(jīng)驗(yàn)判斷 精算技能溝通其他精算師，其他同事監(jiān)管者，審計(jì)師職業(yè)操守干中學(xué)了解精算、了解其他部門、了解市場(chǎng)3.3 精算考試北美精算考試結(jié)構(gòu)8門考試：通過(guò)6門為ASA，全部通過(guò)為FSA。 主要內(nèi)容數(shù)學(xué)